人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:中国人保资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 07 月 21 日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7

4.3 公平交易专项说明 ...... 8

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 8

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8
§5 投资组合报告...... 8

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 9

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 9

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 9

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......10

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......10

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......10

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10

5.11 投资组合报告附注 ......10
§6 开放式基金份额变动......11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12
§8 影响投资者决策的其他重要信息......12

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......12

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......12
§9 备查文件目录......12

9.1 备查文件目录 ......12

9.2 存放地点 ......12

9.3 查阅方式 ......12

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 人保纯债一年定开

基金主代码 005715

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年03月23日

报告期末基金份额总额 4,016,047.39份

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现
超越业绩比较基准的投资收益。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏
观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家
产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏
观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
投资策略 券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，
确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央
银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置
比例。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便
投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投


资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品
种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期
风险收益特征 收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市
场基金。

基金管理人 中国人保资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 人保纯债一年定开A 人保纯债一年定开C

下属分级基金的交易代码 005715 005716

报告期末下属分级基金的份额总 4,011,072.86份 4,974.53份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
人保纯债一年定开A 人保纯债一年定开C

1.本期已实现收益 -260,007.60 -782.56

2.本期利润 1,632,199.66 2,421.05

3.加权平均基金份额本期利润 0.0229 0.0264

4.期末基金资产净值 4,405,282.36 5,390.31

5.期末基金份额净值 1.0983 1.0836

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
人保纯债一年定开A净值表现

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④
率① 率标准差 基准收益 准收益率标


② 率③ 准差④

过去三个月 3.38% 0.31% 0.45% 0.03% 2.93% 0.28%

过去六个月 4.42% 0.22% 0.65% 0.04% 3.77% 0.18%

过去一年 3.10% 0.17% -0.20% 0.06% 3.30% 0.11%

过去三年 8.94% 0.19% 4.53% 0.07% 4.41% 0.12%

自基金合同生 9.83% 0.18% 5.85% 0.07% 3.98% 0.11%
效起至今
人保纯债一年定开C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 3.24% 0.29% 0.45% 0.03% 2.79% 0.26%

过去六个月 4.17% 0.21% 0.65% 0.04% 3.52% 0.17%

过去一年 2.65% 0.16% -0.20% 0.06% 2.85% 0.10%

过去三年 7.60% 0.18% 4.53% 0.07% 3.07% 0.11%

自基金合同生 8.36% 0.18% 5.85% 0.07% 2.51% 0.11%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2018 年 3 月 23 日生效。根据基金合同规定，本基金建仓期
为 6 个月，建仓期满，本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
2、本基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。
3、依据《人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《关于人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止和清算的公告》，人保纯债一年定期开放
债券型证券投资基金最后运作日为 2021 年 5 月 14 日，于 2021 年 5 月 15 日进入清算期。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

北京大学金融学硕士。曾
在中国农业银行总行资产
2020- 7 管理部从事固定收益投资
朱锐 基金经理 07-08 - 年 组合管理，富国基金管理
有限公司固定收益投资部
工作，嘉实基金管理有限
公司机构投资部任投资经


理；2014年11月至2016年2
月任富国基金管理有限公
司基金经理，曾任富国纯
债债券型发起式证券投资
基金、富国目标收益两年
期纯债债券型证券投资基
金、富国目标收益一年期
纯债债券型证券投资基金
基金经理。2020年1月加入
中国人保资产管理有限公
司公募基金事业部，2020
年6月3日起任人保双利优
选混合型证券投资基金、
人保福睿18个月定期开放
债券型证券投资基金、人
保利璟纯债债券型证券投
资基金（2021年6月26日已
清盘）基金经理，2020年7
月8日起任人保纯债一年
定期开放债券型证券投资
基金、人保鑫盛纯债债券
型证券投资基金、人保中
高等级信用债债券型证券
投资基金基金经理，2020
年10月20日起任人保鑫选
双债债券型证券投资基金
（2021年6月26日已清盘）
基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其"任职日期"为本基金合同生效日。
2、非首任基金经理，其"任职日期"为公告确定的聘任日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合，建立了公平交易制度和流程。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有公募基金投资组合，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021年二季度，随着国际疫情的再度爆发以及社融触顶回落，经济增长的动能有所放缓；大宗商品价格上涨明显，叠加了碳中和对供给侧影响的品种更是表现强势。海外方面由于美国疫苗接种效率较高，疫情迅速好转，美国国债收益率加速上行。国内由于央行强调在货币政策的操作上不会“急转弯”，在实际操作中将银行间资金利率维持在中性偏低的水平，国内债券市场利率总体维持震荡缓慢下行格局。操作上，本基金仅持有待清算债券。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末人保纯债一年定开A基金份额净值为1.0983元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.38%，同期业绩比较基准收益率为0.45%；截至报告期末人保纯债一年定开C基金份额净值为1.0836元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.24%，同期业绩比较基准收益率为0.45%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期，本基金出现了基金合同终止事由并发布了清算公告，最后运作日为2021年5月14日。截止最后运作日，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -


其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,826,000.00 86.35

其中：债券 3,826,000.00 86.35

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 594,874.55 13.43
计

8 其他资产 9,963.12 0.22

9 合计 4,430,837.67 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 3,826,000.00 86.74

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -


8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,826,000.00 86.74

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净
值比例
（％）

1 143735 18方正09 200,000 3,826,000.00 86.74

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 2021年5月17日,本基金管理人公布了《关于人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止和清算的公告》，自2021年5月15日起，本基金进入清算程序。截至本报告期末，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成


序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 9,793.52

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 169.60

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 9,963.12

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

人保纯债一年定开A 人保纯债一年定开C

报告期期初基金份额总额 200,570,283.39 516,141.30

报告期期间基金总申购份额 - -

减：报告期期间基金总赎回份额 196,559,210.53 511,166.77

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 4,011,072.86 4,974.53

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

机 1 20210401-20210 200,049,000.00 - 196,049,000.00 4,000,000.00 99.60%
构 514

产品特有风险

本报告期，本基金出现了基金合同终止事由并发布了清算公告，最后运作日为2021年5
月14日。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金持有债券18方正09。根据7月5日北大方正集团有限公司公告,法院裁定批准
北大方正集团有限公司等五家公司重整计划，并终止重整程序。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件；

2、《人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项
公告的原稿。
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式

基金管理人办公地址：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

基金托管人地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。

客户服务中心电话：400-820-7999

基金管理人网址：fund.piccamc.com


中国人保资产管理有限公司
2021年07月21日
点击查看>>  附件