易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年七月十九日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 易方达标普消费品指数增强（QDII）

基金主代码 118002

交易代码 118002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年6月4日

报告期末基金份额总额 37,816,443.04份

在严格控制跟踪误差的基础上，追求超越业绩比
投资目标 较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳
健增值。

本基金以指数化投资为主，并辅以有限度的增强
投资策略 操作。本基金将以标普全球高端消费品指数的成
份股构成及权重为基础，并基于量化模型和基本

面研究进行投资组合的构建。在投资组合建立后，
基金管理人将适时对投资组合进行调整，力争将
投资组合对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在
8%以内，从而分享高端消费品行业品牌优势，高
盈利所具有的长期投资价值，并力求获得超越业
绩比较基准的投资回报。

标普全球高端消费品指数（净收益指数，使用估
业绩比较基准

值汇率折算）

本基金为股票基金，其预期风险与收益水平高于
货币市场基金、债券基金和混合型基金。本基金
在控制跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比
较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比
风险收益特征

较基准相近的风险水平。

本基金主要投资于全球高端消费品企业，需承担
汇率风险、国家风险和高端消费品企业特有的风
险。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外投资顾问 英文名称：无

中文名称：无

境外资产托管人 英文名称：BankofChina（HongKong）Limited
中文名称：中国银行(香港)有限公司

下属分级基金的基金简称 易方达标普消费品指数 易方达标普消费品指数
增强（QDII）A 增强（QDII）C

下属分级基金的交易代码 118002 005676

报告期末下属分级基金的

37,071,553.30份 744,889.74份

份额总额

注：自2018年2月9日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2018年
2月12日。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2018年4月1日-2018年6月30日)

主要财务指标

易方达标普消费品指 易方达标普消费品指

数增强（QDII）A 数增强（QDII）C

1.本期已实现收益 865,318.77 1,030.30

2.本期利润 4,099,072.05 -3,770.72

3.加权平均基金份额本期利润 0.1122 -0.0241

4.期末基金资产净值 69,419,329.73 1,398,660.02

5.期末基金份额净值 1.873 1.878

1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、易方达标普消费品指数增强（QDII）A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率③ 率标准差

② ④

过去三个 6.42% 0.70% 8.59% 0.77% -2.17% -0.07%
月
2、易方达标普消费品指数增强（QDII）C：


净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率③ 率标准差

② ④

过去三个 6.83% 0.71% 8.59% 0.77% -1.76% -0.06%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较

易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

1．易方达标普消费品指数增强（QDII）A：

（2012年6月4日至2018年6月30日）

2．易方达标普消费品指数增强（QDII）C：

（2018年2月12日至2018年6月30日）


注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

2.自2018年2月9日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2018年
2月12日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为87.30%，同期业
绩比较基准收益率为124.02%。C类基金份额净值增长率为7.75%，同期业绩比
较基准收益率为10.39%。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金的基金经理、易方达 硕士研究生，
原油证券投资基金(QDII)的 曾任易方达
基金经理、易方达香港恒生 基金管理有
张胜 综合小型股指数证券投资基 2014-09- - 13年 限公司机构
记 金(LOF)的基金经理、易方达 13 理财部研究
上证中盘交易型开放式指数 员、机构理
证券投资基金联接基金的基 财部投资经
金经理、易方达上证中盘交 理助理、基

易型开放式指数证券投资基 金经理助理、
金的基金经理、易方达恒生 研究部行业
中国企业交易型开放式指数 研究员、易
证券投资基金联接基金的基 方达沪深

金经理、易方达恒生中国企 300交易型
业交易型开放式指数证券投 开放式指数
资基金的基金经理、易方达 发起式证券
标普医疗保健指数证券投资 投资基金联
基金(LOF)的基金经理、易方 接基金基金
达标普信息科技指数证券投 经理、指数
资基金(LOF)的基金经理、易 与量化投资
方达标普生物科技指数证券 部总经理助
投资基金(LOF)的基金经理、 理、指数与
易方达标普500指数证券投 量化投资部
资基金(LOF)的基金经理、易 副总经理。
方达50指数证券投资基金的

基金经理、易方达资产管理

（香港）有限公司基金经理、

指数及增强投资部副总经理

硕士研究生，
本基金的基金经理、易方达 曾任皇家加
中证海外中国互联网50交易 拿大银行托
型开放式指数证券投资基金 管部核算专
的基金经理、易方达原油证 员，美国道
券投资基金(QDII)的基金经 富集团

理、易方达纳斯达克100指 Middle

数证券投资基金(LOF)的基金 Office中台
经理、易方达黄金交易型开 交易支持专
放式证券投资基金联接基金 员，巴克莱
FAN 的基金经理、易方达黄金交 资产管理公
BING 易型开放式证券投资基金的 2017-03- 司悉尼金融
(范冰) 基金经理、易方达标普医疗 25 - 13年 数据部高级
保健指数证券投资基金 金融数据分
(LOF)的基金经理、易方达标 析员、主管，
普信息科技指数证券投资基 新加坡金融
金(LOF)的基金经理、易方达 数据部主管，
标普生物科技指数证券投资 贝莱德集团
基金(LOF)的基金经理、易方 金融数据运
达标普500指数证券投资基 营部部门经
金(LOF)的基金经理、易方达 理、风险控
MSCI中国A股国际通交易 制与咨询部
型开放式指数证券投资基金 客户经理、
的基金经理 亚太股票指
数基金部基

金经理。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规
及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取
信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，
基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保
公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资
权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中
的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能
确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2018年二季度，美国与各国的贸易摩擦不断升温，对中国公布301调
查结果，并对中兴公司施加制裁，对加拿大、墨西哥和欧盟等传统盟国也推高
关税，加大了全球股票市场的波动。美国经济继续向好，失业率下降，核心通
胀也继续上扬。一季报美股企业盈利继续超过预期，整体美股估值稳中有降。
2018年6月份美联储如期加息25个基点，上调18年经济和核心PCE通胀预期，
更多官员预计年内加息四次。香港追随美联储加息步伐，香港金管局上调贴现
窗基本利率25个基点，至2.25%。欧洲央行决议将在2018年底停止购买债券，
但加息“至少要到2019年夏天”。国际方面，美国宣布退出伊朗核协议，特朗普
和金正恩在新加坡实现历史性会面。

本基金是跟踪标普全球高端消费品指数的增强型指数基金，股票仓位根据
合同要求保持在90%以上。在行业配置上，基本与指数权重分布一致，科技行
业有所超配。在国别配置上，与指数权重分布基本一致，低配韩国市场，同时
超配香港市场。
4.5.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.873元，本报告期份额净值
增长率为6.42%；C类基金份额净值为1.878元，本报告期份额净值增长率为
6.83%；同期业绩比较基准收益率为8.59%。年化跟踪误差3.736%。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资
序号 项目 金额(人民币元)

产的比例(%)
1 权益投资 67,940,620.80 92.86
其中：普通股 66,246,382.80 90.54
存托凭证 1,183,259.81 1.62
优先股 510,978.19 0.70
房地产信托 - -
2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资

- -
产

6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,760,501.49 6.51
8 其他各项资产 463,216.95 0.63
9 合计 73,164,339.24 100.00
5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

占基金资产净值比例（％）

国家（地区） 公允价值(人民币元)

美国 27,587,284.51 38.96

法国 12,423,203.41 17.54

英国 7,276,481.05 10.27

德国 6,611,970.50 9.34

香港 4,817,639.46 6.80

瑞士 3,924,896.56 5.54

日本 2,497,017.81 3.53

意大利 1,961,328.50 2.77

澳大利亚 671,970.57 0.95

新加坡 168,828.43 0.24

合计 67,940,620.80 95.94

注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。


2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

公允价值（人民币元）

行业类别 占基金资产净值比例（％）
能源 - -
材料 - -
工业 - -
非必需消费品 51,419,895.46 72.61
必需消费品 13,633,639.43 19.25
保健 - -
金融 - -
信息技术 2,887,085.91 4.08
电信服务 - -
公用事业 - -
房地产 - -
合计 67,940,620.80 95.94
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

公司 所在 所属 占基金
公允价值

序 公司名称 名称 证券 证 国家 数量 资产净
（人民币元）

号 （英文） （中 代码 券市 （地（股） 值比例
文） 场 区) （％）
纽约

1 NIKEInc - NKE 证券 美国 12,4006,537,412.53 9.23
US 交易

所

巴黎

LVMHMoet 纽约

2 Hennessy - MC 泛欧 法国 2,7105,913,783.14 8.35
LouisVuitton FP 证券

SE 交易

所

3 DiageoPLC - DGE 伦敦 英国 24,6005,795,558.82 8.18

LN 证券

交易

所

德国

证券

DAI 交易

4 DaimlerAG - GR 所 德国 9,6004,049,541.07 5.72
Xetra

交易

平台

瑞士

5 CieFinanciere - CFR 证券 瑞士 5,0912,841,471.39 4.01
RichemontSA SW 交易

所

纳斯

TeslaMotors TSL 达克

6 Inc - AUS 证券 美国 1,2302,791,070.45 3.94
交易

所

巴黎

纽约

7 KeringSA - KER 泛欧 法国 7302,701,193.74 3.81
FP 证券

交易

所

巴黎

纽约

8 Pernod-Ricard - RIFP 泛欧 法国 2,1502,301,456.43 3.25
SA 证券

交易

所

东京

9 ShiseidoCo - 4911 证券 日本 4,0002,108,493.49 2.98
Ltd JP 交易

所

EsteeLauder 纽约

10 CosInc/The - EL 证券 美国 2,1702,048,746.16 2.89
ClassA US 交易

所

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。
5.10投资组合报告附注
5.10.1在报告编制日前一年内，雅诗兰黛公司因未能遵守马萨诸塞州的病假时
间法被处以9万美元的工资和罚款。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除雅诗兰黛外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 51,273.53

4 应收利息 868.87
5 应收申购款 411,074.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 463,216.95
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份
易方达标普消费品 易方达标普消费品
项目

指数增强（QDII）A 指数增强（QDII）C
本报告期期初基金份额总额 37,614,869.79 24,428.03
报告期基金总申购份额 8,341,537.85 802,096.40
减：报告期基金总赎回份额 8,884,854.34 81,634.69
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 37,071,553.30 744,889.74
注：易方达标普消费品指数增强（QDII）A类份额变动含人民币A类及美元现汇A类份额；易方达标普消费品指数增强（QDII）C类份额变动含人民币C类份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。


§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会核准易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金募集的文件；

2.《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇一八年七月十九日
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