新疆前海联合研究优选灵活配置
混合型证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月25日(基金合同生效日)起至9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 前海联合研究优选
交易代码 005671
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年7月25日
报告期末基金份额总额 209,532,135.28份
在严格控制风险的基础上,充分发挥基金管理
人的研究团队平台优势,进行自上而下的资产
投资目标 配置和自下而上的个股选择有机结合,通过持
续的优化配置和组合精选,力求实现基金资产
的长期稳健增值。
本基金的投资策略是充分发挥基金管理人的研
究平台优势,坚持自上而下资产、行业配置和
自下而上公司研究的有机结合,对关键驱动因
投资策略 素进行深入前瞻的判断,系统主动的构建和持
续优化投资组合,在适当分散风险和严格控制
下行风险的前提下,力争实现超越业绩比较基
准的持续稳健收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数
收益率×50%。
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高
风险收益特征 于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基
金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资
品种。
基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 前海联合研究优选A 前海联合研究优选C
下属分级基金的交易代码 005671 005672
报告期末下属分级基金的份额总额 204,681,594.17份 4,850,541.11份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年7月25日-2018年9月30日)
前海联合研究优选A 前海联合研究优选C
1.本期已实现收益 244,609.44 -2,170.20
2.本期利润 277,247.45 -1,028.21
3.加权平均基金份额本期利润 0.0014 -0.0002
4.期末基金资产净值 204,958,341.17 4,849,880.79
5.期末基金份额净值 1.0014 0.9999
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海联合研究优选A
阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
月 0.14% 0.17% -1.86% 0.66% 2.00% -0.49%
前海联合研究优选C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
月 -0.01% 0.17% -1.86% 0.66% 1.85% -0.49%
注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金的基金合同于2018年7月25日生效,截至本报告期末,本基金成立未满1年。2、本基金的建仓期为6个月,截至本报告期末,本基金建仓期尚未结束。
3.3其他指标
无。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
王静女士,金融学硕士,
CFA,9年证券投资研究经
验。2009年7月至
2016年4月任职于民生加
银基金,先后从事钢铁、
本基金 化工、交运、纺织服装、
王静 的基金 2018年 9年 农业等行业研究。2016年
7月25日 - 5月加入前海联合基金,现
经理 任前海联合研究优选混合
兼前海联合泳隽混合、前
海联合沪深300、前海联合
泳涛混合、前海联合泳隆
混合和前海联合润丰混合
的基金经理。
林材先生,理学硕士,
11年证券基金投资研究经
验。
2011年10月至2015年
7月任金元顺安基金经理,
2008年11月至2011年
10月任民生加银基金医药
本基金 行业研究员、基金经理助
林材 的基金 2018年 11年 理。2000年7月至
7月25日 - 2003年9月曾任职于广州
经理 医药集团。2015年9月加
入前海联合基金。现任前
海联合研究优选混合兼前
海联合国民健康混合、前
海联合添利债券、前海联
合新思路混合、前海联合
沪深300、前海联合泓鑫混
合的基金经理。
何杰先生,经济数学硕士,
本基金 2018年 8年证券、基金投资研究经
何杰 的基金 8月7日 - 8年 验。2013年5月至
经理 2018年2月任前海人寿保
险股份有限公司资产管理
中心投资经理。 2010年
3月至2013年3月任华创
证券股份有限责任公司研
究所研究员。
2018年3月加入前海联合
基金,现任前海联合研究
优选混合兼前海联合泓鑫
混合的基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权益。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金报告期内,未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内市场仍处于整体震荡寻底的过程,我们判断经济整体处于增速温和回落阶段,机会更多来自结构分化。流动性保持相对宽松,但信用改善亦较难推进。美元加息周期新兴市场的风险偏好整体受到压制。但也应看到,经过了连续三个季度的调整,市场风险经过了较大程度的释放,估值已经接近历史底部区域,若后续政策持续集中于推进改革开放的进程和提高转型升级的力度,则中长期增长质量预期提升,有利于修复市场风险偏好。我们将继续沿着优选的低估值蓝筹、科技先锋、先进制造、美好生活等重点方向,深入研究精选优质个股,分享上市公司的价值和成长。
本基金报告期仍处于建仓期,基于对市场短期相对谨慎的观点,严格控制仓位,遵循安全边际和定价预期差的选股逻辑,力争实现长期稳定的投资收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末前海联合研究优选A基金份额净值为1.0014元,本报告期基金份额净值增长率为0.14%;截至本报告期末前海联合研究优选C基金份额净值为0.9999元,本报告期基金份额净值增长率为-0.01%;同期业绩比较基准收益率为-1.86%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 40,068,000.00 19.04
其中:债券 40,068,000.00 19.04
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 83,000,000.00 39.44
其中:买断式回购的买入返
售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 86,824,118.20 41.26
8 其他资产 559,091.91 0.27
9 合计 210,451,210.11 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,068,000.00 19.10
其中:政策性金融债 40,068,000.00 19.10
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 40,068,000.00 19.10
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 180209 18国开09 400,000 40,068,000.00 19.10
注:截止本报告期末,本基金仅持有上述债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金未参与投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 16,369.62
2 应收证券清算款 99,989.07
3 应收股利 -
4 应收利息 442,731.22
5 应收申购款 2.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 559,091.91
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 前海联合研究优选A 前海联合研究优选C
基金合同生效日(2018年7月25日 205,186,538.04 7,220,103.36
)基金份额总额
报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总
申购份额 2,376.54 6.00
减:基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额 507,320.41 2,369,568.25
基金合同生效日起至报告期期末基金拆
分变动份额(份额减少以"-"填列) - -
报告期期末基金份额总额 204,681,594.17 4,850,541.11
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过20%的时间 份额 份额 份额
区间
2018年7月
机构 1 25日-2018年 56,002,800.05 - - 56,002,800.05 26.73%
9月30日
2018年7月
2 25日-2018年 54,002,700.05 - - 54,002,700.05 25.77%
9月30日
2018年9月
3 26日-2018年 42,002,100.05 - - 42,002,100.05 20.05%
9月30日
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,单一投资者持有基金份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险,本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回,有效防控产品流动性风险,公平对待投资者,保障中小投资者合法权益,本基金管理人拥有完全、独
立的投资决策权,不受特定投资者的影响。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于2018年8月8日发布公告,增聘何杰先生为新疆前海联合研究优选灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理,任职日期自2018年8月7日起。
本基金管理人于2018年7月21日及10月18日发布公告,李华先生自2018年7月21日起
离任公司督察长职务,由总经理王晓耕女士代为履行督察长职务,代履行职务期限不超过
2019年1月16日。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会核准新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金合同》;
3、《新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。
在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
新疆前海联合基金管理有限公司
2018年10月24日
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