建信中证500指数增强型证券投资基金2019年
第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信中证 500 指数增强

基金主代码 000478
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 1 月 27 日

报告期末基金份 2,942,538,786.80 份
额总额

投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，
结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。

投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以中证 500 指数作为基金投资组合的标的指数
，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化
调整投资组合，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。

在资产配置策略方面，本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经
济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行
状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置。

本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合，并通过事先设
置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，严格将跟踪误差控制在规定范围
内，控制与标的指数主动偏离的风险。

本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要
进行积极操作，以提高基金收益。本基金进行股指期货投资的目的是对股票组合
进行套期保值，控制组合风险，达到在有效跟踪标的指数的基础上，力争实现高
于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。

业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税前）。
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基
金、混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的 建信中证 500 指数增强 A 建信中证 500 指数增强 C

基金简称

下属分级基金的 000478 005633

交易代码
报告期末下属分

级基金的份额总 2,829,177,625.08 份 113,361,161.72 份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9 报告期(2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9
月 30 日) 月 30 日)

建信中证 500 指数增强 A 建信中证 500 指数增强 C

1.本期已实现收益 99,049,008.39 3,527,810.14

2.本期利润 16,383,730.20 472,848.29

3.加权平均基金份额 0.0056 0.0042
本期利润

4.期末基金资产净值 5,501,688,911.75 218,644,897.40

5.期末基金份额净值 1.9446 1.9287

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信中证 500 指数增强 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.01% 1.12% -0.16% 1.15% 0.17% -0.03%

建信中证 500 指数增强 C

阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④


准差② 收益率③ 收益率标准差

④

过去三个月 -0.12% 1.12% -0.16% 1.15% 0.04% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

叶乐天先生，金融工程及指数
投资部副总经理，硕士。2008
年 5 月至 2011 年 9 月就职于
中国国际金融有限公司，历任
市场风险管理分析员、量化分
析经理，从事风险模型、量化
研究与投资。2011 年 9 月加
入建信基金管理有限责任公
司，历任基金经理助理、基金
经理、金融工程及指数投资部
总经理助理、副总经理，2012
年3月21日至2016年7月20
日任上证社会责任交易型开
放式指数证券投资基金及其
联接基金的基金经理；2013
年 3 月 28 日起任建信央视财
经 50 指数分级发起式证券投
金融工程 资基金的基金经理；2014 年 1
及指数投 月 27 日起任建信中证 500 指
资部副总 数增强型证券投资基金的基
叶乐天 经理，本 2014 年 1 月 27 日 - 11 年 金经理；2015 年 8 月 26 日起
基金的基 任建信精工制造指数增强型
金经理 证券投资基金的基金经理；
2016 年 8 月 9 日起任建信多
因子量化股票型证券投资基
金的基金经理；2017年4月18
日起任建信民丰回报定期开
放混合型证券投资基金的基
金经理；2017 年 5 月 22 日起
任建信鑫荣回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金经
理；2018 年 1 月 10 日起任建
信鑫利回报灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理；
2018 年 8 月 24 日起任建信量
化优享定期开放灵活配置混
合型证券投资基金的基金经
理；2018 年 11 月 22 日起任
建信中证 1000 指数增强型发
起式证券投资基金的基金经
理。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为指数增强型基金，管理人使用量化模型进行指数增强和风险管理。本基金从成立以来一直严格管理产品的相对风险，保持与标的指数的行业配置和风格偏好相似，只在个股选择上进行了一定的主动暴露，并灵活采用股指期货调整产品的风险。此外，本基金积极参与了科创板的投资机会。由于基金规模相对较大，基金管理人采用分散持仓、算法交易等方式尽量降低交易成本，同时对风险事件进行实时监控，以尽量避免踩雷风险。报告期间市场震荡，本基金获取了一定超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 0.01%，波动率 1.12%，本报告期本基金 C 净值增长率-0.12%，
波动率 1.12%；业绩比较基准收益率-0.16%，波动率 1.15%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 4,925,841,850.43 85.20

其中：股票 4,925,841,850.43 85.20

2 基金投资 - 0.00

3 固定收益投资 10,126.00 0.00

其中：债券 10,126.00 0.00

资产支持证券 - 0.00

4 贵金属投资 - 0.00

5 金融衍生品投资 - 0.00

6 买入返售金融资产 - 0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资 - 0.00
产

7 银行存款和结算备付金合计 792,698,680.68 13.71

8 其他资产 62,745,040.23 1.09

9 合计 5,781,295,697.34 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 64,170,054.58 1.12

B 采矿业 255,610,539.84 4.47

C 制造业 1,965,372,465.33 34.36

D 电力、热力、燃气及 103,664,079.48 1.81
水生产和供应业

E 建筑业 63,398,137.07 1.11

F 批发和零售业 196,195,838.45 3.43

G 交通运输、仓储和邮 124,626,831.40 2.18
政业

H 住宿和餐饮业 49,452,460.41 0.86

I 信息传输、软件和信 286,202,318.02 5.00
息技术服务业

J 金融业 203,008,625.97 3.55

K 房地产业 187,812,474.74 3.28

L 租赁和商务服务业 59,135,086.98 1.03

M 科学研究和技术服 - 0.00
务业

N 水利、环境和公共设 73,501,399.41 1.28


施管理业

O 居民服务、修理和其 - 0.00
他服务业

P 教育 19,461,523.20 0.34

Q 卫生和社会工作 15,880,325.00 0.28

R 文化、体育和娱乐业 162,279,914.77 2.84

S 综合 15,627,110.00 0.27

合计 3,845,399,184.65 67.22

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 645,711.00 0.01

B 采矿业 26,965,032.50 0.47

C 制造业 661,385,457.71 11.56

D 电力、热力、燃气及

水生产和供应业 28,863,337.84 0.50

E 建筑业 22,475,989.00 0.39

F 批发和零售业 13,267,667.46 0.23

G 交通运输、仓储和邮

政业 38,498,190.70 0.67

H 住宿和餐饮业 1,833,607.64 0.03

I 信息传输、软件和信

息技术服务业 53,043,270.97 0.93

J 金融业 53,555,136.00 0.94

K 房地产业 86,780,942.73 1.52

L 租赁和商务服务业 6,502,500.66 0.11

M 科学研究和技术服

务业 47,758,872.82 0.83

N 水利、环境和公共设

施管理业 22,923,858.12 0.40

O 居民服务、修理和其

他服务业 - 0.00

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 6,987,199.83 0.12

R 文化、体育和娱乐业 1,558,457.75 0.03

S 综合 7,397,433.05 0.13

合计 1,080,442,665.78 18.89

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

1 002465 海格通信 6,121,830 59,993,934.00 1.05

2 600801 华新水泥 2,597,281 48,958,746.85 0.86

3 601958 金钼股份 6,249,107 47,180,757.85 0.82

4 002926 华西证券 4,784,400 46,982,808.00 0.82

5 002049 紫光国微 867,781 44,334,931.29 0.78

6 000563 陕国投Ａ 10,254,027 42,144,050.97 0.74

7 002299 圣农发展 1,700,335 41,930,261.10 0.73

8 600754 锦江酒店 1,753,375 40,590,631.25 0.71

9 600779 水井坊 854,569 38,729,067.08 0.68

10 600335 国机汽车 5,948,260 38,009,381.40 0.66

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 601818 光大银行 11,042,400 43,507,056.00 0.76

2 000157 中联重科 6,748,000 38,463,600.00 0.67

3 000002 万 科Ａ 1,108,500 28,710,150.00 0.50

4 002415 海康威视 749,500 24,208,850.00 0.42

5 002318 久立特材 2,998,800 22,940,820.00 0.40

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,126.00 0.00

其中：政策性金融债 10,126.00 0.00

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 10,126.00 0.00

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 108604 国开 1805 100 10,126.00 0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元 风险说明

IC1910 IC1910 399393,924,720.00 -15,208,727.33 -

公允价值变动总额合计（元） -15,208,727.33

股指期货投资本期收益（元） 34,757,750.07

股指期货投资本期公允价值变动（元） -18,818,630.07

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值为主要目的，将根据风险管理的原则，跟踪不同合约的基差状况，选择标的指数对应的流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。

本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，陕西省国
际信托股份有限公司（000563）于 2019 年 9 月 26 日发布公告，因公司已清算结束的个别信托项
目未在 3 个工作日内及时向受益人披露项目运作信息（后已补充披露），陕西银保监局根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条及《信托公司集合资金信托计划管理办法》第五十条规定，对陕西省国际信托股份有限公司处以 28 万元罚款。
5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 50,266,003.83

2 应收证券清算款 1,996,175.55

3 应收股利 -

4 应收利息 218,467.01

5 应收申购款 10,264,393.84

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 62,745,040.23

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信中证 500 指数增强 A 建信中证 500 指数增强 C

报告期期初基金份额总额 2,954,182,136.62 107,084,913.79

报告期期间基金总申购份额 437,206,227.24 29,724,248.15

减:报告期期间基金总赎回份额 562,210,738.78 23,448,000.22

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - -
以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 2,829,177,625.08 113,361,161.72

注:上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信中证 500 指数增强型证券投资基金设立的文件；

2、《建信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》；

3、《建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》；


5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2019 年 10 月 22 日
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