汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投
资基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月26日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 添富鑫永定开债
交易代码 005590
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2018年1月25日
报告期末基金份额总额 2,009,999,000.00份
投资目标 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越
业绩比较基准的较高收益。
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特
征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自
上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信
投资策略 用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基
金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率
策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现
组合的稳健增值。
业绩比较基准 中债综合指数收益率。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期
风险收益特征 风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益
水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基
金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 添富鑫永定开债A 添富鑫永定开债C
下属分级基金的交易代码 005590 005591
报告期末下属分级基金的份额总额 2,009,999,000.00份 0.00份
注:本基金C类份额为0
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)
添富鑫永定开债A 添富鑫永定开债C
1.本期已实现收益 30,098,299.26 0.00
2.本期利润 49,249,637.81 0.00
3.加权平均基金份额本期利润 0.0245 0.0000
4.期末基金资产净值 2,096,831,451.94 0.00
5.期末基金份额净值 1.0432 0.0000
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金C类份额为0.
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
添富鑫永定开债A
阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 2.41% 0.08% 0.57% 0.07% 1.84% 0.01%
注:本基金C类份额为0。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本《基金合同》生效之日为2018年1月25日,截至本报告期末,基金成立未满1年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2018年1月25日)起6个月,截至本报告期末,本基金已完成建仓,各项资产配置比例符合合同规定。
本基金C类份额为0。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
吴江宏 汇添富 2018年 7年 国籍:中国,学历:厦门
可转换 1月25日 - 大学经济学硕士。2011年
债券基 加入汇添富基金管理股份
金、汇 有限公司任固定收益分析
添富盈 师。2015年7月17日至今
安保本 任汇添富可转换债券基金
混合基 的基金经理,2016年4月
金、汇 19日至今任汇添富盈安保
添富盈 本混合基金的基金经理,
稳保本 2016年8月3日至今任汇
混合基 添富盈稳保本混合基金的
金、汇 基金经理,2016年9月
添富保 29日至今任汇添富保鑫保
鑫保本 本混合基金的基金经理,
混合基 2017年3月13日至今任汇
金、汇 添富鑫利债券基金的基金
添富鑫 经理,2017年3月15日至
利债券 今任汇添富绝对收益定开
基金、 混合基金的基金经理,
汇添富 2017年4月20日至今任汇
绝对收 添富鑫益定开债基金的基
益定开 金经理,2017年6月23日
混合、 至今任添富鑫汇定开债券
添富鑫 基金的基金经理,2017年
汇定开 9月27日至今任汇添富民
债券基 丰回报混合基金的基金经
金、汇 理,2018年1月25日至今
添富民 任添富鑫永定开债基金的
丰回报 基金经理,2018年4月
混合、 16日至今任添富鑫盛定开
添富鑫 债基金的基金经理,
永定开 2018年9月28日至今任添
债、添 富年年丰定开混合、汇添
富鑫盛 富双利债券的基金经理。
定开债、
添富年
年丰定
开混合、
汇添富
双利债
券的基
金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
基本面,三季度融资环境的持续收缩开始对经济产生拖累。工业生产整体有所放缓,受基建投资拖累,固定资产投资增速显著下滑,但房地产投资增速依然维持2位数增长。通胀7月超预
期反弹,8月进一步上行超预期,虽然通胀主要受天气、猪瘟等结构性因素扰动,但市场对于通胀的担忧加剧。金融数据方面,融资总额有所改善,不过同比增速仍然持续下滑,信贷质量依然较差。政策面,三季度以来从宽货币到宽信用,从去杠杆到稳杠杆的政策导向非常明确,但实际落地过程中宽信用传导机制仍不通畅。资金面维持宽松,货币政策实质偏宽松。
三季度债券收益率先下后上,曲线陡峭化下行。信用利差经过二季度的明显扩大,三季度先收缩后反弹,民营企业信用利差依然维持在历史高位。三季度,中债财富综合指数上涨1%。
报告期内组合继续加大3年期高等级信用债的配置,并大幅提高组合杠杆增强收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富鑫永定开债A基金份额净值为1.0432元,本报告期基金份额净值增长率为2.41%;同期业绩比较基准收益率为0.57%。本基金C类份额为0。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,428,225,555.10 97.34
其中:债券 3,428,225,555.10 97.34
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 47,403,792.75 1.35
8 其他资产 46,398,959.62 1.32
9 合计 3,522,028,307.47 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 2,975,885,555.10 141.92
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 259,440,000.00 12.37
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 192,900,000.00 9.20
9 其他 - -
10 合计 3,428,225,555.10 163.50
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 136292 16中星01 1,100,000 109,494,000.00 5.22
2 1680089 16下城债 1,050,000 102,648,000.00 4.90
3 111881513 18南京银行CD095 1,000,000 96,450,000.00 4.60
3 111882322 18杭州银行CD061 1,000,000 96,450,000.00 4.60
4 136577 16鲁能01 900,000 89,478,000.00 4.27
5 143466 18中银01 800,000 81,400,000.00 3.88
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 217,237.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 46,181,721.88
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 46,398,959.62
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 添富鑫永定开债A 添富鑫永定开债C
报告期期初基金份额总额 2,009,999,000.00 0.00
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列) - -
报告期期末基金份额总额 2,009,999,000.00 0.00
注:总申购份额含红利再投份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例(%) 0.50
注:1、其中“申购/买入”含红利再投份额。
2、本基金于2018年1月25日成立。本公司于2018年1月22日用固有资金10,001,000.00元认购本基金份额10,000,000.00份,认购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例(%) 比例(%)
基金管理人固有 3年
资金 10,000,000.00 0.50 10,000,000.00 0.50
基金管理人高级
管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.50 10,000,000.00 0.50 3年
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资 持有基金份
者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比
20%的时间
区间
2018年
机构 7月1日至
1 2018年 1,999,999,000.00 0.00 0.00 1,999,999,000.00 99.50%
9月30日
个人 - - - - - - -
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金规模低于2亿元人民币的,本基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的,持
有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼20层汇添富基金管理股份有限公司
10.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,
还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2018年10月26日
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