汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基
金2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2019年4月20日


重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 添富鑫永定开债

基金主代码 005590

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年1月25日

报告期末基金份额总额 5,430,639,148.55份

投资目标 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的
较高收益。

投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经
济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合
久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。
本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用
策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期
收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混
合型基金及股票型基金。


基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 添富鑫永定开债A 添富鑫永定开债C

下属分级基金的交易代码 005590 005591

报告期末下属分级基金的

5,430,639,148.55份 0.00份

份额总额
注:本基金C类份额为0。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年 报告期(2019年1月1日-

3月31日) 2019年3月31日)

添富鑫永定开债A 添富鑫永定开债C

1.本期已实现收益 67,942,424.03 -
2.本期利润 97,277,010.63 -
3.加权平均基金份额

本期利润 0.0179 -
4.期末基金资产净值 5,697,459,097.94 -
5.期末基金份额净值 1.0491 -
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金C类份额为0。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

添富鑫永定开债A

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准收

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 益率标准差④


过去三个月 1.74% 0.07% 0.47% 0.05% 1.27% 0.02%
注:本基金C类份额为0。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年1月25日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
本基金C类份额为0。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

汇添富可转换债 国籍：中国，学历：
券基金、汇添富 厦门大学经济学硕
盈安保本混合基 士。2011年加入汇
吴江宏金、汇添富盈稳2018年1月25日 8年 添富基金管理股份
保本混合基金、 - 有限公司任固定收
汇添富保鑫保本 益分析师。

混合基金、汇添 2015年7月17日
富鑫利定开债、 至今任汇添富可转

汇添富绝对收益 换债券基金的基金
定开混合、汇添 经理，2016年

富鑫益定开债、 4月19日至今任汇
添富鑫汇定开债 添富盈安保本混合
券基金、汇添富 基金的基金经理，
民丰回报混合、 2016年8月3日至
添富鑫永定开债、 今任汇添富盈稳保
添富鑫盛定开债、 本混合基金的基金
添富年年丰定开 经理，2016年

混合、汇添富双 9月29日至今任汇
利债券的基金经 添富保鑫保本混合
理。 基金的基金经理，
2017年3月13日
至今任汇添富鑫利
定开债基金（原添
富鑫利债券基金）
的基金经理，

2017年3月15日
至今任汇添富绝对
收益定开混合基金
的基金经理，

2017年4月20日
至今任汇添富鑫益
定开债基金的基金
经理，2017年

6月23日至今任添
富鑫汇定开债券基
金的基金经理，
2017年9月27日
至今任汇添富民丰
回报混合基金的基
金经理，2018年
1月25日至今任添
富鑫永定开债基金
的基金经理，

2018年4月16日
至今任添富鑫盛定
开债基金的基金经
理，2018年9月
28日至今任添富年
年丰定开混合、汇
添富双利债券的基
金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次，由于组合投资策略导致。经检查和
分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

基本面，一季度社融数据好转，显示宽信用政策或逐步生效。制造业投资增速下滑，但基建
发力、地产投资有韧性，带动固定资产投资增速同比改善。不过需求仍然不佳，社零表现疲软，外贸开局均不佳。政策面，政策托底经济态度明显，央行货币政策保持宽松，同时更强调逆周期调节和结构性货币政策缓解小微、民营企业融资问题。
一季度，1年国债收益率下行16bp至2.44%，10年国债收益率下行16bp至3.07%；信用债利率普遍下行，尤其是在宽信用政策的加持下，低评级信用债收益率下行幅度显著大于高等级，等级利差大幅压缩。
报告期内，组合主要配置1-3年高等级信用债，杠杆水平和久期均有所降低。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富鑫永定开债A基金份额净值为1.0491元，本报告期基金份额净值增长率为1.74%；同期业绩比较基准收益率为0.47%。本基金C类份额为0。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 8,188,369,826.00 96.66
其中：债券 8,068,369,826.00 95.24
资产支持证券 120,000,000.00 1.42
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资

产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 147,731,150.18 1.74
8 其他资产 135,331,614.97 1.60
9 合计 8,471,432,591.15 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 677,248,000.00 11.89
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 5,116,990,826.00 89.81
5 企业短期融资券 1,174,775,000.00 20.62
6 中期票据 173,261,000.00 3.04
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 926,095,000.00 16.25
9 其他 - -
10 合计 8,068,369,826.00 141.61
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（份）公允价值（人民占基金资产净值比例（%）
币元）

19兴业银行

1 111910058 CD058 2,000,000195,760,000.00 3.44
2 136292 16中星01 1,900,000192,014,000.00 3.37
18华电股

3 011802043 SCP004 1,600,000160,800,000.00 2.82
4 143712 18招商G5 1,500,000153,015,000.00 2.69
5 143229 17国君G1 1,500,000152,475,000.00 2.68
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细


序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元）占基金资产净值比
例（%）

1 139284 联易融08 400,000 40,000,000.00 0.70
2 139415 万科30A1 300,000 30,000,000.00 0.53
3 139303 联易融09 300,000 30,000,000.00 0.53
4 139318 万科31A1 200,000 20,000,000.00 0.35
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资估值期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资前十大证券中的17国信01（112516.SZ）的发行人国信证券股份有限公司于
2018年6月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》（处罚字[2018]46号）。我司经研究评估，上述事件对公司经营活动业绩并不产生重大的实质影响，对其投资价值也没有实质影响。本基金持有该债券经过合理的投资决策审批。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 495,939.93
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 134,835,675.04
5 应收申购款 -

6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 135,331,614.97
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有可转换债券投资。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票投资。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 添富鑫永定开债A 添富鑫永定开债C

报告期期初基金份额总额 5,430,639,148.55 -
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期末基金份额总额 5,430,639,148.55 -
注:总申购份额含红利再投份额。
本基金C类份额为0。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份
添富鑫永定开债A 添富鑫永定开债C
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例

（%） 0.18 -
注:1、其中“买入/申购”含红利再投份额。
2、本基金于2018年1月25日成立。本公司于2018年1月22日用固有资金10,001,000.00元认购本基金份额10,000,000.00份，认购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数持有份额占基金总发起份额总数发起份额占基金总发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限
基金管理人固10,000,000.00 0.1810,000,000.00 0.18 3年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -
员

基金管理人股 - - - - -
东

其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.1810,000,000.00 0.18 3年
§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额占比
别 序号例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 （%）

20%的时间区间

2019年1月1日

机构 1 至2019年3月5,420,639,148.55 - -5,420,639,148.55 99.82
31日

个人 - - - - - - -
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险

基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于2亿元人民币的，本基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的，持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
9.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；6、中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司
10.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2019年4月20日
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