光大保德信晟利债券型证券投资基金

2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年四月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信晟利债券

基金主代码 005579

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 8 月 1 日

报告期末基金份额总额 89,064,904.79 份

本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取

投资目标

持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。

1、资产配置策略

本基金根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标，结

合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变

投资策略 动情况、市场流动性情况，综合分析债券市场的变动趋势。

最终确定本基金在债券类资产中的投资比率，构建和调整

债券投资组合。

2、目标久期策略及凸性策略

在组合的久期选择方面，本基金将综合分析宏观面的各个
要素，主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、
市场流动性变动情况等，通过对各宏观变量的分析，判断
其对市场利率水平的影响方向和程度，从而确定本基金固
定收益投资组合久期的合理范围。并且动态调整本基金的
目标久期，即预期利率上升时适当缩短组合久期，在预期
利率下降时适当延长组合久期，从而提高债券投资收益。
由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性关系，
所以通过凸性管理策略为久期策略补充，可以更好地分析
债券的利率风险。凸性越大，利率上行引起的价格损失越
小，而利率下行带来的价格上升越大；反之亦然。本基金
将通过严格的凸性分析，对久期策略做出适当的补充和修
正。
3、收益率曲线策略
在确定了组合的整体久期后，组合将基于宏观经济研究和
债券市场跟踪，结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型，
对未来的收益率曲线移动进行情景分析，从而根据不同期
限的收益率变动情况, 在期限结构配置上适时采取子弹
型、哑铃型或者阶梯型等策略，进一步优化组合的期限结
构，增强基金的收益。
4、信用债投资策略
信用类债券是本基金的重要投资对象，因此信用策略是本
基金债券投资策略的重要部分。由于影响信用债券利差水
平的因素包括市场整体的信用利差水平和信用债自身的
信用情况变化，因此本基金的信用债投资策略可以具体分
为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策
略。
（1）市场整体信用利差曲线策略
本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信

用利差曲线的整体走势。在经济周期向上阶段，企业盈利
能力增强，经营现金流改善，则信用利差可能收窄，反之
当经济周期不景气，企业的盈利能力减弱，信用利差扩大。
同时本基金也将考虑市场容量、信用债结构以及流动性之
间的相互关系，动态研究信用债市场的主要特征，为分析
信用利差提供依据。另外，政策因素也会对信用利差造成
很大影响。这种政策影响集中在信用债市场的供给方面和
需求方面。本基金将从供给和需求两方面分别评估政策对
信用债市场的作用。
本基金将综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业
走势，确定信用债券总的投资比例及分行业的投资比例。
（2）单个信用债信用分析策略
信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行
主体自身的信用水平，本基金将对不同信用类债券的信用
等级进行评估，深入挖掘信用债的投资价值，增强本基金
的收益。
本基金主要通过发行主体偿债能力、抵押物质量、契约条
款和公司治理情况等方面分析和评估单个信用债券的信
用水平：
信用债作为发行主体的一种融资行为，发行主体的偿债能
力是首先需要考虑的重要因素。本基金将从行业和企业两
个层面来衡量发行主体的偿债能力。A）行业层面：包括
行业发展趋势、政策环境和行业运营竞争状况；B）企业
层面：包括盈利指标分析、资产负债表分析和现金流分析
等。
抵押物作为信用债发行时的重要组成部分，是债券持有人
分析和衡量该债券信用风险的关键因素之一。对于抵押物
质量的考察主要集中在抵押物的现金流生成能力和资产
增值能力。抵押物产生稳定现金流的能力越强、资产增值

的潜力越大，则抵押物的质量越好，从而该信用债的信用
水平也越高。
契约条款是指在信用债发行时明确规定的，约束和限制发
行人行为的条款内容。具体包含承诺性条款和限制性条款
两方面，本基金首先分析信用债券中契约条款的合理性和
可实施性，随后对发行人履行条款的情况进行动态跟踪与
评估，发行人对契约条款的履行情况越良好，其信用水平
也越高。
对于通过发行债券开展融资活动的企业来说，该发行人的
公司治理情况是该债券维持高信用等级的重要因素。本基
金关注的公司治理情况包括持有人结构、股东权益与员工
关系、运行透明度和信息披露、董事会结构和效率等。
5、中小企业私募债投资策略
与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式
发行和交易，整体流动性相对较差，而且受到发债主体资
产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的
影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中小企业私
募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，
投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的
分析，并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负
债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，确
定最终的投资决策。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的
构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基
本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券
的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等
进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、
预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产


支持证券。

7、证券公司短期公司债券投资策略

本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、

公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券

的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券

进行独立、客观的价值评估。

基金投资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎

原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度，并经董

事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

8、杠杆投资策略

在本基金的日常投资中，还将充分利用组合的回购杠杆操

作，在严格头寸管理的基础上，在资金相对充裕的情况下

进行风险可控的杠杆投资策略。

9、国债期货交易策略

基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到

本基金的投资目标。本基金在国债期货交易中将根据风险

管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，

本着谨慎原则，参与国债期货的交易，以管理投资组合的

利率风险，改善组合的风险收益特性。

业绩比较基准 中证全债指数收益率。

本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基

风险收益特征

金，但低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 光大保德信晟利债券 A 光大保德信晟利债券 C

下属分级基金的交易代码 005579 005580

报告期末下属分级基金的份

59,337,515.80 份 29,727,388.99 份

额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

光大保德信晟利债券 A 光大保德信晟利债券 C

1.本期已实现收益 -1,220,397.60 -1,104,964.61

2.本期利润 -1,249,663.56 -1,005,528.79

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0234 -0.0267

4.期末基金资产净值 62,911,418.90 31,077,910.58

5.期末基金份额净值 1.0602 1.0454

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、光大保德信晟利债券 A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -2.24% 0.32% 0.98% 0.05% -3.22% 0.27%

过去六个月 -1.60% 0.26% 2.30% 0.05% -3.90% 0.21%

过去一年 -0.84% 0.26% 1.11% 0.08% -1.95% 0.18%

自基金合同 6.02% 0.16% 12.60% 0.08% -6.58% 0.08%
生效起至今
2、光大保德信晟利债券 C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -2.34% 0.32% 0.98% 0.05% -3.32% 0.27%

过去六个月 -1.79% 0.26% 2.30% 0.05% -4.09% 0.21%


过去一年 -1.22% 0.26% 1.11% 0.08% -2.33% 0.18%

自基金合同 4.54% 0.16% 12.60% 0.08% -8.06% 0.08%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信晟利债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018 年 8 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日)

1．光大保德信晟利债券 A：
2．光大保德信晟利债券 C：


注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2018 年 8 月 1 日至 2019 年 1 月 31 日。建仓期结
束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

姓名 职务 限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

邹强先生，2011 年本科毕业于山
东大学数学学院，2014 年获得复
旦大学金融学的硕士学位。2014
年6月至2015年12月在国家开发
银行工作；2016 年 1 月至 2018 年
7 月在平安养老保险股份有限公
邹强 基金经 2020-09-03 - 5 年 司担任宏观及债券策略助理研究
理 员、研究经理；2018 年 7 月加入
光大保德信基金管理有限公司，历
任债券策略研究员，现任首席宏观
债券策略分析师，2020 年 9 月至
今担任光大保德信晟利债券型证
券投资基金的基金经理，2021 年 3
月至今担任光大保德信安诚债券


型证券投资基金的基金经理。

注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：无
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观方面，尽管 1-2 月国内受到局部的疫情反复、季节性因素以及基数异常的影响，剔除基数影响后，我们仍然可以看到经济基本面强劲的恢复，供需两端都保持了较高的景气水平。生产端，年初受到就地过年政策的影响，实际增速显著超过了潜在增速。而需求端，投资和消费较为平稳，地产相关需求仍然较旺盛。年初两大领先指标，地产和社融的水平都比预期更强，后续需要关注这两个指标在政策调控之下的回落。而 3 月 PMI 数据显示，经济基本面实现了更为广谱层面的修复。我们认为，经济景气度的上行趋势不会在二季度内出现扭转，但内需的边际转弱和外
需的高位上行会使景气度呈现高位震荡的局面。

债券市场方面，债券市场整体震荡。具体而言，短端上行幅度大于长端，信用好于利率。短
端 1 年国债和 1 年国开一季度末为 2.58%和 2.8%，分别上行 10bp 和 20bp。长端 10 年国债和 10
年国开一季度末为 3.19%和 3.6%，分别上行 5bp 和 3bp。信用债方面，1Y 的 AAA 信用债一季度
末为 3.02%，下行 12bp。稍长久期的信用债分化，3Y 的 AAA 和 AA 的信用债一季度末为 3.59%
和 4.31%，分别上行 5bp 和下行 8bp。

光大晟利将继续保持稳健操作，灵活运用杠杆，积极把握资产配置的机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内光大保德信晟利 A 份额净值增长率为-2.24%，业绩比较基准收益率为 0.98%，光
大保德信晟利 C 份额净值增长率为-2.34%，业绩比较基准收益率为 0.98%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 78,195,402.02 69.53

其中：债券 78,195,402.02 69.53

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 33,842,612.59 30.09

7 其他各项资产 418,173.89 0.37

8 合计 112,456,188.50 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 31,145,382.90 33.14

2 央行票据 - -

3 金融债券 19,932,000.00 21.21

其中：政策性金融债 19,932,000.00 21.21

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 27,118,019.12 28.85

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 78,195,402.02 83.20

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 200203 20 国开 03 200,000 19,932,000.00 21.21

2 019649 21 国债 01 185,000 18,485,200.00 19.67

3 019645 20 国债 15 126,110 12,660,182.90 13.47

4 123094 星源转 2 20,000 2,178,800.00 2.32

5 110053 苏银转债 10,000 1,127,400.00 1.20

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 可转债苏银转债（110053.SH）的发行主体江苏银行股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日收
到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局的行政处罚决定（苏银保监罚决字(2020)88 号），具体内容为：1.个人贷款资金用途管控不严；2.发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款；3.理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理；4.个人理财资金对接项目资本金；5.理财业务未与自营业务相分离；6.理财资金投资非标准化债权资产的余额超监管比例要求。处罚决定为罚款人民币 240 万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

20 国开 03（200203.IB）的发行主体国家开发银行于 2020 年 12 月 25 日收到中国银行保险监督管
理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕67 号），主要内容为：一、为违规的政府购买服务项目提供融资。二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况。三、违规变相发放土地储备贷款。四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款。五、贷款风险分类不准确。六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产。七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量。八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品。九、扶贫贷款存贷挂钩。十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁。十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求。十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理。十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理。十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务。十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况。十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务。十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表。十八、违规收取小微企业贷款承诺费。十九、收取财务顾问费质价不符。二十、利用银团贷款承诺费浮利分费。二十一、向检查组提供虚假整改说明材料。二十二、未如实提供信贷资产转让台账。二十三、案件信息迟报、瞒报。二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款 4880 万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。


可转债上银转债（113042.SH）的发行主体上海银行股份有限公司于 2020 年 8 月 14 日、2020 年
11 月 25 日分别收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的行政处罚决定（沪银保监银罚决字(2020)14 号）、行政处罚决定（沪银保监银罚决字(2020)25 号）。具体内容为：沪银保监银罚决字(2020)14 号：2014 年至 2019 年，上海银行存在下列违法违规行为：一、违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；二、并购贷款管理严重违反审慎经营规则；三、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则；四、个人贷款业务严重违反审慎经营规则；五、流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则；六、违规向关系人发放信用贷款；七、发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款八、贷款分类不准确；九、违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产；十、虚增存贷款；十一、违规收费十二、票据业务严重违反审慎经营规则；十三、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则；十四、理财业务严重违反审慎经营规则；十五、委托贷款业务严重违反审慎经营规则；十六、内保外贷业务严重违反审慎经营规则；十七、衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则；十八、监事会履职严重不到位；十九、未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责；二十、关联交易管理严重不审慎；二十一、押品估值管理严重违反审慎经营规则；二十二、未按规定保存重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整；二十三、未按规定报送统计报表。处罚决定为：责令改正，没收违法所得 27.155092 万元，罚款 1625
万元，罚没合计 1652.155092 万元。沪银保监银罚决字(2020)25 号：1.2014 年至 2018 年，该行绩
效考评管理严重违反审慎经营规则。2.2018 年，该行未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬。处罚决定为责令改正，并处罚款共计 80 万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
除上述证券外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 12,006.48

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -


4 应收利息 406,067.41

5 应收申购款 100.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 418,173.89

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 110053 苏银转债 1,127,400.00 1.20

2 113024 核建转债 1,041,000.00 1.11

3 128113 比音转债 885,560.00 0.94

4 113508 新凤转债 840,770.00 0.89

5 127020 中金转债 812,925.00 0.86

6 128048 张行转债 718,567.20 0.76

7 128022 众信转债 712,810.00 0.76

8 128095 恩捷转债 688,240.00 0.73

9 110067 华安转债 654,120.00 0.70

10 110055 伊力转债 648,750.00 0.69

11 123025 精测转债 624,950.00 0.66

12 110051 中天转债 598,100.00 0.64

13 128130 景兴转债 586,800.00 0.62

14 127017 万青转债 579,538.60 0.62

15 128075 远东转债 564,078.00 0.60

16 123039 开润转债 532,450.00 0.57

17 123063 大禹转债 434,320.00 0.46

18 113588 润达转债 427,040.00 0.45

19 128125 华阳转债 411,160.00 0.44

20 128081 海亮转债 407,000.00 0.43

21 123050 聚飞转债 391,370.00 0.42

22 128034 江银转债 370,335.00 0.39

23 110043 无锡转债 368,310.00 0.39

24 110065 淮矿转债 363,300.00 0.39

25 113034 滨化转债 354,810.00 0.38

26 127005 长证转债 344,190.00 0.37

27 113598 法兰转债 333,420.00 0.35

28 113599 嘉友转债 308,070.00 0.33


29 113027 华钰转债 299,430.00 0.32

30 123066 赛意转债 284,524.80 0.30

31 128026 众兴转债 242,025.00 0.26

32 128078 太极转债 225,580.00 0.24

33 128121 宏川转债 219,260.00 0.23

34 113563 柳药转债 217,800.00 0.23

35 132021 19 中电 EB 216,000.00 0.23

36 128129 青农转债 214,780.00 0.23

37 128064 司尔转债 212,767.56 0.23

38 113593 沪工转债 208,280.00 0.22

39 113037 紫银转债 203,840.00 0.22

40 113601 塞力转债 100,054.50 0.11

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 光大保德信晟利债券A 光大保德信晟利债券C

本报告期期初基金份额总额 50,645,917.64 41,866,323.86

报告期期间基金总申购份额 10,835,417.68 18,930,681.55

减：报告期期间基金总赎回份额 2,143,819.52 31,069,616.42

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 59,337,515.80 29,727,388.99

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

20210101-202103 44,198 44,198,434.

机构 1 31 ,434.6 0.00 0.00 62 49.62%
2

20210101-202101 19,282 15,000,0 4,282,684.1

个人 1 06 ,684.1 0.00 00.00 5 4.81%
5

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回的情况，从而：
（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。
（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，经公司十届十三次董事会会议审议通过，自 2021 年 2 月 2 日起，梅雷军先生正
式离任公司副总经理、首席运营总监兼首席信息官，自 2021 年 2 月 26 日起，贺敬哲先生正式担
任公司副总经理兼首席信息官。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立光大保德信晟利债券型证券投资基金的文件

2、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金合同

3、光大保德信晟利债券型证券投资基金招募说明书

4、光大保德信晟利债券型证券投资基金托管协议

5、光大保德信晟利债券型证券投资基金法律意见书

6、基金管理人的业务资格批件、营业执照、公司章程


7、基金托管人业务资格批件和营业执照

8、报告期内光大保德信晟利债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层。

9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司
二〇二一年四月二十二日
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