汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 04 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富理财 60 天债券

基金主代码 470060

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 18 日

报告期末基金份额总额 688,486,422.06 份

投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求
绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

投资策略 将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余
期限控制在 180 天以内，在控制利率风险、尽量降低基
金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资
基金。


基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

汇添富理财60天债汇添富理财60天债汇添富理财60天债
下属分级基金的基金简称

券 A 券 B 券 E

下属分级基金的交易代码 470060 471060 005503

26,836,906.95 532,689,225.33
报告期末下属分级基金的份额总额 128,960,289.78 份

份 份

注:本基金自 2017 年 12 月 21 日起增设 E 类份额，份额申购首次确认日为 2017 年 12 月 22 日。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日）

汇添富理财60天债券A 汇添富理财60天债券B 汇添富理财60天债券E

1.本期已实现收益 996,493.00 221,531.11 4,509,500.41

2.本期利润 1,098,484.15 241,482.89 4,916,539.27

3.加权平均基金份额本期利 0.0082 0.0090 0.0086
润

4.期末基金资产净值 132,337,215.50 27,630,275.51 547,428,805.99

5.期末基金份额净值 1.0262 1.0296 1.0277

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、汇添富理财 60 天债券型证券投资基金于 2019 年 04 月 18 日起取消自动升降级业务，并调
整估值方法、收益分配模式和投资组合限制。修订后的《基金合同》即日生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富理财 60 天债券 A


业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.82% 0.01% 0.34% 0.01% 0.48% 0.00%

汇添富理财 60 天债券 B

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.88% 0.02% 0.34% 0.01% 0.54% 0.01%

汇添富理财 60 天债券 E

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.85% 0.02% 0.34% 0.01% 0.51% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金的《基金合同》生效日为 2019 年 4 月 18 日，截止本报告期末，基金成立未满一年。
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 4 月 18 日）起 6 个月，建仓结束时各项资
产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期


国籍：中国，
学历：天津大
学管理学硕
士，相关业务
资格：证券投
资基金从业资
格、CFA。从业
经历：曾任长
城基金债券交
易员、中金基
金交易主管，
高级经理，
2016 年 8 月加
入汇添富基金
汇添富理财 管理股份有限
30 天债券、 公司，2016 年
汇添富添富 8 月 30 日至今
通货币、汇 任汇添富现金
添富货币、 宝货币、汇添
汇添富理财 富理财 14 天
7 天债券、汇 债券的基金经
添富收益快 理助理，2016
温开强 钱货币、汇 2020 年 2 月 26 日 - 8 年 年8月30日至
添富理财 60 2019年1月25
天债券的基 日任汇添富添
金经理，汇 富通货币、汇
添富现金宝 添富货币的基
货币、汇添 金经理助理，
富理财 14天 2016年8月30
债券的基金 日至 2018 年 8
经理助理 月 7 日任汇添
富理财 30 天
债券的基金经
理助理，2016
年8月30日至
2020年2月26
日任汇添富理
财 60 天债券
的基金经理助
理，2018 年 8
月 7 日至今任
汇添富理财 30
天债券的基金
经理，2019 年
1 月 25 日至今


任汇添富添富
通货币、汇添
富货币、汇添
富理财 7 天债
券的基金经
理，2020 年 2
月 26 日至今
任汇添富收益
快钱货币、汇
添富理财 60
天债券的基金
经理。

国籍：中国。
学历：复旦大
学管理学硕
汇添富和聚 士。曾任长江
宝货币基 养老保险股份
金、汇添富 有限公司债券
理财 7 天债 交易员。2012
券基金、汇 年 5 月加入汇
添富货币基 添富基金管理
金、汇添富 股份有限公司
理财 14 天债 任债券交易
券基金、汇 员、固定收益
添富理财 30 基金经理助
天债券基 理，现任现金
金、汇添富 管理部主管。
理财 60 天债 2014年8月27
徐寅喆 券基金、汇 2018 年 5 月 4 日 - 12 年 日至今任汇添
添富添富通 富理财 7 天债
货币基金、 券型证券投资
汇添富汇鑫 基金的基金经
货币基金、 理，2014 年 8
汇添富全额 月 27 日至

宝货币基 2018 年 5 月 4
金、汇添富 日任汇添富收
收益快线货 益快线货币市
币基金的基 场基金的基金
金经理，现 经理，2014 年
金管理部主 11 月 26 日至
管。 今任汇添富和
聚宝货币市场
基金经理，
2014 年 12 月
23 日至 2018


年 5 月 4 日任
汇添富收益快
钱货币基金基
金经理，2016
年 6 月 7 日至
2018 年 5 月 4
日任汇添富全
额宝货币基金
的基金经理，
2018 年 5 月 4
日至今任汇添
富货币基金、
汇添富理财 14
天债券基金、
汇添富理财 30
天债券基金、
汇添富理财 60
天债券基金的
基金经理，
2019年1月25
日至今任汇添
富添富通货币
基金的基金经
理，2019 年 9
月 10 日至今
任汇添富汇鑫
货币基金的基
金经理，2020
年2月26日至
今任汇添富全
额宝货币基
金、汇添富收
益快线货币基
金的基金经
理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。

对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。

综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 8 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

今年一季度受新冠病毒疫情影响，全球宏观和社会环境急剧变化，全球资本市场从期货、股票到债券、黄金石油都出现大幅震荡。当前疫情仍在海外蔓延，对全球经济造成的深层次负面影
响仍难以定论。海外方面，美联储迅速推出了无限量的 QE 计划，暂时摆脱了流动性窒息的困境，资产价格也普遍出现企稳迹象。尽管失业人数急剧上升，但政府的救助计划等稳定经济措施持续加码对冲。国内方面，早期果断的封城行动，延长春节假期和有效的社交隔离措施对于防控疫情扩散发挥了重要作用。与此同时，我国经济活动进入停摆状态，电厂每日耗煤量、高铁出行人数和房地产销售数据同比都出现了巨大的下滑，疫情对经济的影响集中冲击在 2 月份，PMI 数据直接跳水到 35.7%的历史地位。随着复工复产的推动，经济活力逐步恢复，社会秩序继续朝正常化回归。为统筹抗击疫情和经济社会发展，政策层面密集出台各类措施，救助患者保障就业稳定经济。国常会要求加大宏观政策对冲力度，有效扩大内需，多次提到加大普惠金融措施。稳健的货币政策更加灵活适度，央行年内进行了三次降准以及再贷款再贴现操作，累计向银行体系示范的
流动性规模接近 3.55 万亿。近期启动了自 2008 年来首次下调超额准备金利率至 0.35%的操作，
目的是引导市场利率下行，促进银行将资金用于信贷投放。积极的财政政策更加积极有为，明确适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债发行和使用，加紧重点项目的建设。
一季度银行间流动性非常充裕，资金价格稳步下行。短期限资产收益率快速下行。以 3M 国股
行存单为代表的短期收益率从 2.7%下到 1.5%，12M 国股行存单收益率从 2.95%下到 2.1%。本基金
考虑组合的运作特点，在基金操作方面，采取积极的投资思路，增加了短期限信用债的买入，提升了组合的杠杆水平，尽力发挥组合的杠杆利差和信用利差。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富理财 60 天债券 A 基金份额净值为 1.0262 元，本报告期基金份额净值
增长率为 0.82%；截至本报告期末汇添富理财 60 天债券 B 基金份额净值为 1.0296 元，本报告期
基金份额净值增长率为 0.88%；截至本报告期末汇添富理财 60 天债券 E 基金份额净值为 1.0277
元，本报告期基金份额净值增长率为 0.85%；同期业绩比较基准收益率为 0.34%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 915,659,000.00 97.83

其中：债券 895,659,000.00 95.69

资产支持证券 20,000,000.00 2.14

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,822,870.38 0.19

8 其他资产 18,509,280.97 1.98

9 合计 935,991,151.35 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 70,598,000.00 9.98

其中：政策性金融债 70,598,000.00 9.98

4 企业债券 32,261,000.00 4.56

5 企业短期融资券 301,350,000.00 42.60

6 中期票据 354,854,000.00 50.16


7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 136,596,000.00 19.31

9 其他 - -

10 合计 895,659,000.00 126.61

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 101752025 17 新希望 500,000 50,795,000.00 7.18
MTN001

2 160206 16 国开 06 500,000 50,500,000.00 7.14

3 041900390 19 河钢集 500,000 50,385,000.00 7.12
CP004

4 011902075 19 华电 500,000 50,175,000.00 7.09
SCP028

5 011902330 19 中电投 500,000 50,140,000.00 7.09
SCP029

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） - 占基金资产净值
比例（%）

1 139617 永熙 2 优 1 200,000 20,000,000.00 2.83

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,178.91

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 17,345,641.94

5 应收申购款 1,162,460.12

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 18,509,280.97

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富理财 60天 汇添富理财 60 汇添富理财 60天
债券 A 天债券 B 债券 E

报告期期初基金份额总额 136,778,381.66 26,836,906.95 624,672,056.55

报告期期间基金总申购份额 7,580,535.49 - 44,437,718.15


减:报告期期间基金总赎回份额 15,398,627.37 - 136,420,549.37

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 128,960,289.78 26,836,906.95 532,689,225.33

注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富理财 60 天债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富理财 60 天债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富理财 60 天债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富理财 60 天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 4 月 21 日
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