汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告

2019 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富理财 60 天债券

基金主代码 470060

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 18 日

报告期末基金份额总额 976,453,419.21 份

投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基
金份额持有人谋求资产的稳定增值。

投资策略 将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在 180
天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的
前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、
混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司


基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富理财 60 天债券 A汇添富理财60天债券B汇添富理财 60 天债券 E

下属分级基金的交易代码 470060 471060 005503

报告期末下属分级基金的

163,188,132.69 份 34,283,098.35 份 778,982,188.17 份
份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日）

汇添富理财60天债券A 汇添富理财60天债券B 汇添富理财60天债券E

1.本期已实现收益 999,165.73 244,235.26 5,416,976.38

2.本期利润 878,560.05 218,485.85 4,793,511.16

3.加权平均基金份额本期利 0.0050 0.0057 0.0053
润

4.期末基金资产净值 165,097,101.93 34,748,431.26 788,639,484.28

5.期末基金份额净值 1.0117 1.0136 1.0124

注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、汇添富理财 60 天债券型证券投资基金于 2019 年 04 月 18 日起取消自动升降级业务，并调整估
值方法、收益分配模式和投资组合限制。修订后的《基金合同》即日生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富理财 60 天债券 A

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 收益率标准差


④

过去三个月 0.50% 0.01% 0.34% 0.00% 0.16% 0.01%

汇添富理财 60 天债券 B

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.58% 0.01% 0.34% 0.00% 0.24% 0.01%

汇添富理财 60 天债券 E

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.54% 0.01% 0.34% 0.00% 0.20% 0.01%

注: 本基金的《基金合同》生效日为 2019 年 4 月 18 日，截止本报告期末，基金成立未满一年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金的《基金合同》生效日为 2019 年 4 月 18 日，截止本报告期末，基金成立未满一年。
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 4 月 18 日）起 6 个月，截止本报告期末，
本基金尚处于建仓期中。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明


任职日期 离任日期

国籍：中国。
学历：复旦大
学法学学士。
曾任长江养老
保险股份有限
公司债券交易
员。2012 年 5
月加入汇添富
基金管理股份
有限公司任债
券交易员、固
定收益基金经
汇添富和聚 理助理。2014
宝货币基 年8月27日至
金、汇添富 今任汇添富理
理财 7 天债 财 7 天债券型
券基金、汇 证券投资基金
添富货币基 的基金经理，
金、汇添富 2014年8月27
理财 14 天债 日至 2018 年 5
券基金、汇 月 4 日任汇添
徐寅喆 添富理财 30 2018 年 5 月 4 日 11 年 富收益快线货
天债券基 币市场基金的
金、汇添富 基金经理，
理财 60 天债 2014 年 11 月
券基金、汇 26 日至今任汇
添富添富通 添富和聚宝货
货币基金、 币市场基金经
汇添富汇鑫 理，2014 年 12
货币基金的 月 23 日至

基金经理。 2018 年 5 月 4
日任汇添富收
益快钱货币基
金基金经理，
2016 年 6 月 7
日至 2018 年 5
月 4 日任汇添
富全额宝货币
基金的基金经
理，2018 年 5
月 4 日至今任
汇添富货币基
金、汇添富理
财 14 天债券


基金、汇添富
理财 30 天债
券基金、汇添
富理财 60 天
债券基金的基
金经理，2019
年1月25日至
今任汇添富添
富通货币基金
的基金经理，
2019年9月10
日至今任汇添
富汇鑫货币基
金的基金经
理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。


本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7 次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度全球宏观事件密集发生，国内稳增长压力加大。美联储进行了年内第二次降息，市场对美国经济前景陷入衰退的担忧致使美国几大股指和美债经历了剧烈的大幅震荡。中美经贸谈判仍在艰难中前进，反反复复，短期内难以达成最终全面协议。根据美国商务部 8 月公布的新一轮加征关税清单，第一批商品自 9 月开始加征。受此影响，我国出口预期将面临进一步压力。从已公布的数据显示，经济下行压力在三季度得到部分验证，工业增加值持续下滑，固定资产投资呈现小幅回落，制造业 PMI 边际企稳。通胀方面，CPI 明显抬升，主要是由猪肉价格的快速上涨导致。尽管原油价格在沙特油田遇袭后短期飙升，但随后价格走势疲软，影响有限。货币政策方面，货币政策在定力和灵活性上平衡。央行及时跟进国务院常务会议提出要“及时运用全面降准和定向降准手段”的会议要求，安排了全面降准 0.5 个百分点，向市场释放了较大的增量资金，但其在公开市场的灵活操作可有效调节货币市场流动性总量。诸多细节显示当前货币政策带有明显的结构性目标，既积极推进疏通货币信用向房地产以外的实体企业的传导路径，加快落实降低实际利率水平，加大逆周期政策调节力度，但又坚定引导金融机构不出现“大水漫灌”的预期，有效抑制资金在金融体系空转。

三季度银行间流动性整体充裕，但资金利率中枢相比上个季度有所提高 20bp-30bp。短期限资产方面，收益率先上后下，期限利差有所缩窄。以 3M 国有股份制银行存单为代表的短期收益率在 2.45%到 2.8%之间。基金操作方面，增加了信用债的买入，提高组合的有效债券仓位，维持较低的杠杆水平。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富理财 60 天债券 A 的基金份额净值收益率为 0.50%，本报告期汇添富理财 60
天债券 B 的基金份额净值收益率为 0.58%，本报告期汇添富理财 60 天债券 E 的基金份额净值收益
率为 0.54%，同期业绩比较基准收益率为 0.34%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 999,241,000.00 96.34

其中：债券 979,241,000.00 94.41

资产支持证券 20,000,000.00 1.93

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 27,215,399.05 2.62

8 其他资产 10,782,668.60 1.04

9 合计 1,037,239,067.65 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 249,980,000.00 25.29

其中：政策性金融债 249,980,000.00 25.29

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 561,018,000.00 56.76

6 中期票据 70,853,000.00 7.17

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 97,390,000.00 9.85

9 其他 - -

10 合计 979,241,000.00 99.06

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值（人民 占基金资产净值比例
币元） （%）

1 190201 19 国开 01 1,600,000160,016,000.00 16.19

2 011901133 19 光大集团 900,000 90,207,000.00 9.13
SCP003

3 011901168 19 华能集 800,000 80,144,000.00 8.11
SCP006

4 011900094 19 中石油 500,000 50,205,000.00 5.08
SCP002

5 041900088 19 汇金 CP002 500,000 50,175,000.00 5.08

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

1 139617 永熙 2 优 1 200,000 20,000,000.00 2.02

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,249.73

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 10,582,669.87

5 应收申购款 198,749.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 10,782,668.60

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富理财 60 天债 汇添富理财 60 天债 汇添富理财 60 天债
券 A 券 B 券 E

报告期期初基金份额总额 191,947,765.35 39,264,666.55 1,011,586,077.91

报告期期间基金总申购份额 2,669,220.86 - 82,768,342.38

减:报告期期间基金总赎回份额 31,428,853.52 4,981,568.20 315,372,232.12

报告期期末基金份额总额 163,188,132.69 34,283,098.35 778,982,188.17

注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富理财 60 天债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富理财 60 天债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富理财 60 天债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富理财 60 天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2019 年 10 月 22 日
点击查看>>  附件