华泰紫金智盈债券型证券投资基金2019年第1
季度报告

2019年03月31日

基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019年4月19日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 华泰紫金智盈债券

基金主代码 005467

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年03月15日

报告期末基金份额总额 2,245,982,837.66份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
本基金主要通过采取信用债投资策略、收益率曲线策略、杠杆放
投资策略 大策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略、
国债期货投资策略等投资策略来实现投资目标。

业绩比较基准 中债信用债总指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰紫金智盈债券A 华泰紫金智盈债券C

下属分级基金的交易代码 005467 005468

报告期末下属分级基金的份 1,994,729,503.73份 251,253,333.93份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年 报告期(2019年1月1日-2019年
3月31日) 3月31日)

华泰紫金智盈债券A 华泰紫金智盈债券C
1.本期已实现收益 19,113,592.08 2,185,872.29
2.本期利润 25,039,467.18 2,811,931.77
3.加权平均基金份 0.0147 0.0136
额本期利润

4.期末基金资产净 2,188,116,626.96 262,963,637.10
值

5.期末基金份额净 1.0969 1.0466
值
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰紫金智盈债券A

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 1.50% 0.02% 0.78% 0.04% 0.72% -0.02%
华泰紫金智盈债券C

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 1.49% 0.02% 0.78% 0.04% 0.71% -0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：1、本基金的合同生效日为2018年3月15日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作未满1年；
2、本基金基准收益率=中债信用债总指数（全价）收益率；
3、截至本报告期期末，本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。
§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限


2011年6月加入
上海浦东发展银
行总行资产管理
部，历任债券交易
员、产品经理、投
资经理和固收专
户投资主管，专户
阮毅 基金经理 2018-10-31 - 8 管理规模超过
1000亿，管理产品
曾获证券时报评
选最佳开发式产
品奖项，2018年5
月加入华泰证券
（上海）资产管理
有限公司。

2013年加入华泰
证券从事资产管
理业务，2015年进
入华泰证券（上
海）资产管理有限
公司从事固定收
益产品投资及交
易工作。2017年8
月起任华泰紫金
李博良 基金经理 2018-03-15 - 6 零钱宝货币市场
基金基金经理，
2018年3月起任
华泰紫金智盈债
券型证券投资基
金基金经理，2019
年1月起任华泰紫
金季季享定期开
放债券型发起式
证券投资基金基
金经理。

注：1.上述基金经理的任职日期及离人日期均以基金公告为准;首任基金经理的任职日期为基金合同的生效日期。
2.证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度经济稳中有缓，经济增速有所回落。具体来看，进出口对经济拖累较大；制造业投资增速受企业盈利回落的压制而放缓；地产投资短期仍有韧性，但是销售逐步下滑；基建投资逆势托底，增速逐步抬升。近期油价、猪价抬升，将逐步推高CPI，市场对通胀的担忧又起。央行一季度如期推出降准政策，继续向市场投放流动性，但信贷和社融数据并没有大幅转好。考虑到春节错位的因素影响，后续需关注一季度整体数据，明确经济是否转向。海外方面，欧洲经济持续走弱，美国经济增速放缓，美联储暂缓2019年加息，市场风险偏好有所回落。

2019年一季度债券市场呈现震荡调整的行情，10年国债和10年国开震荡幅度分别为15BP和20BP。1月份市场延续前期的乐观情绪，收益率在底部震荡。春节以来，股市回暖带动投资者
风险偏好抬升，收益率逐步上行。3月中旬以来，市场对二季度降准及经济走弱充满预期，收益率震荡下行。资金市场流动性充裕带动短久期信用债收益率快速下行，信用利差进一步收窄，短久期高收益信用债受到市场追捧。中长期信用债跟随利率债走势震荡，信用利差进一步收窄。从期限利差来看，投资者仍集中在短端债券，期限利差曲线陡峭化。

产品操作上，组合投资以信用债配置为主，严格控制组合久期，关注短久期高收益债及中高等级信用债的套息机会。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期A级基金净值收益率为1.50%，同期业绩比较基准收益率为0.78%；C级基金净值收益率为1.49%，同期业绩比较基准收益率为0.78%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；

2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,042,994,956.70 92.83
其中：债券 2,982,711,956.70 90.99
资产支持 60,283,000.00 1.84
证券

4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资 108,600,402.90 3.31
产

其中：买断式回

购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算 23,883,091.71 0.73
备付金合计

8 其他资产 102,673,512.15 3.13
9 合计 3,278,151,963.46 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 2,966,400.00 0.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 181,827,000.00 7.42
其中：政策性金融债 181,827,000.00 7.42
4 企业债券 520,889,056.70 21.25
5 企业短期融资券 1,757,371,000.00 71.70
6 中期票据 519,658,500.00 21.20
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,982,711,956.70 121.69
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 01190011619大同煤矿 500,000 50,190,000.00 2.05
SCP002

2 101653033 16苏汇鸿 500,000 50,170,000.00 2.05
MTN001

3 041900034 19常高新 500,000 50,090,000.00 2.04
CP001

4 01190060219大同煤矿 500,000 50,040,000.00 2.04
SCP005

5 180410 18农发10 500,000 50,040,000.00 2.04
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）
1 139282 龙光05A 100,000 10,083,000.00 0.41

2 139406 一方碧42 100,000 10,066,000.00 0.41
3 139211 信融03优 100,000 10,054,000.00 0.41
4 139423 龙光07A 100,000 10,045,000.00 0.41
5 156397 同煤联04 100,000 10,035,000.00 0.41
6 139516 方碧47优 100,000 10,000,000.00 0.41
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关
证券的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还
应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 21,946.28
2 应收证券清算款 31,110,009.32
3 应收股利 -
4 应收利息 50,077,287.75
5 应收申购款 21,464,268.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 102,673,512.15
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 华泰紫金智盈债券A 华泰紫金智盈债券C
报告期期初基金份额总额 697,660,945.16 72,083,998.94
报告期期间基金总申购份 2,495,017,366.35 439,021,202.84
额

减:报告期期间基金总赎 1,197,948,807.78 259,851,867.85
回份额
报告期期间基金拆分变动

份额（份额减少以"-"填 - -
列）

报告期期末基金份额总额 1,994,729,503.73 251,253,333.93
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本基金管理人未使用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金管理人未使用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金管理人于2019年2月2日在本公司官网及《中国证券报》等报刊发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，决定自2019年1月31日起，甘华先生因工作调整原因，不再担任公司副总经理职务。

2、本基金管理人于2019年3月6日在本公司官网等途径发布了《华泰证券(上海)资产管理有限公司关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金调整大额申购限额的公告》，决定自2019年3月6日起单日每个基金账户累计申购华泰紫金智盈债券型证券投资基金单类份额的合计金额由原不得超过100万元调整为不得超过人民币300万元。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；
2、《华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金合同》；
3、《华泰紫金智盈债券型证券投资基金托管协议》；
4、《华泰紫金智盈债券型证券投资基金招募说明书》；
5、报告期内披露的各项公告；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会规定的其他备查文件。
9.2存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。

9.3查阅方式

部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话
（4008895597）；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/

华泰证券(上海)资产管理有限公司
2019年4月19日
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