国金量化多策略灵活配置混合型证券投资
基金
2021 年第 1 季度报告
2021 年 3 月 31 日
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2021 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国金量化多策略
场内简称 -
交易代码 005443
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 1 日
报告期末基金份额总额 68,803,883.41 份
本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个
投资目标 股,在严格控制投资风险的前提下力求实现超越业绩
比较基准的回报。
1、资产配置策略
本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统
性风险进行判断,作为股票、债券、现金等金融工具
上大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益特
征的相对变化,动态地调整各金融工具的投资比例。
同时,本基金将适时地采用股指期货对冲策略做套期
保值,以达到控制下行风险的目标。
投资策略 2、量化选股模型
(1)多因子选股策略
本基金股票部分的构建主要采用 Alpha 多因子选股
模型。根据对中国证券市场运行特征的长期研究,利
用长期积累并最新扩展的大量因子信息,引入先进的
因子筛选技术,动态捕捉市场热点,快速适应新的市
场环境,对全市场股票进行筛选,增大组合的超市场
收益。本基金在股票投资过程中,强调投资纪律,降
低随意性投资带来的风险,力争实现基金资产超越业
绩基准的回报。
(2)统计套利策略
本基金通过对股票大量数据的回溯研究,用量化统计
分析工具找出市场内部个股之间的稳定性关系,将套
利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上,估计
相关变量的概率分布进行套利操作。
(3)事件驱动套利策略
本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动
的时间以及对过往事件的数据检测,获取时间影响所
带来的超额投资回报。
(4)投资组合优化
本基金根据量化风险模型对投资组合进行优化,调整
个股权重,在控制风险的前提下追求收益最大化。
3、债券投资策略
债券投资主要用于提高非股票资产的收益率,管理人
将坚持价值投资的理念,严格控制风险,追求合理的
回报。
(1)在债券投资方面,管理人将以宏观形势及利率
分析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参
照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的
实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情
况,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定
量评价。
(2)可转债投资策略
本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证
券的估值与价格变化的研究,采用买入低转换溢价率
的债券并持有的投资策略,密切关注可转换债券市场
与股票市场之间的互动关系,选择恰当的时机进行套
利,获得超额收益。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来
现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体
政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,
对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金
将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分
散投资,以降低流动性风险。
5、股指期货投资策略
本基金将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,
以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场
进行定量化研究,结合股指期货定价模型寻求其合理
的估值水平,在法律法规允许的范围内进行相应投资
操作。
6、股票期权合约投资策略。
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目
的,主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进
行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资
效率,从而更好地实现投资目标。
基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门
或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事
项,以防范股票期权投资的风险。
7、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组
合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法
律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为
主要目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、
对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体
系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、
波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,
在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现超
额回报。
8、权证投资策略
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基
本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水
平,并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性
特征,主要考虑运用的策略主要包括:价值挖掘策略、
获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、
买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证
策略等。
业绩比较基准 60%×中证500指数收益率+40%×中证全债指数收益
率
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
注:无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 3 月 31 日 )
1.本期已实现收益 1,425,739.25
2.本期利润 -517,844.90
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0065
4.期末基金资产净值 66,797,681.40
5.期末基金份额净值 0.9708
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 -1.60% 1.11% -0.58% 0.75% -1.02% 0.36%
过去六个月 3.06% 0.97% 1.72% 0.72% 1.34% 0.25%
过去一年 21.99% 1.00% 13.07% 0.77% 8.92% 0.23%
过去三年 -0.15% 1.16% 17.07% 0.81% -17.22% 0.35%
自基金合同 -2.92% 1.14% 11.68% 0.81% -14.60% 0.33%
生效起至今
注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金基金合同生效日为 2018 年 2 月 1 日,图示日期为 2018 年 2 月 1 日至 2021 年 3 月 31
日。
3.3 其他指标
注:无
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
宫雪 本基金基 2020 年 6 月 - 12 宫雪女士,中国科学
金经理, 10 日 院博士。2008 年 7 月
国金鑫新 至 2011 年 12 月在博
灵活配置 时基金管理有限公司
(LOF)、 股票投资部,任产业
国金 300 分析师;2012 年 2 月
指 数 增 至今在国金基金管理
强、国金 有限公司,历任产品
上证50指 经理、行业分析师、
数 增 强 产品与金融工程部副
(LOF)、 总经理、指数投资部
国金鑫瑞 副总经理、指数投资
灵活、国 事业部总经理、量化
金红利增 投资事业三部总经理
强、国金 兼产品中心代总 经
量化多因 理;现任创新投资部
子、国金 总经理。
量化添利
基 金 经
理,创新
投资部总
经理
马芳女士,中国人民
大学硕士,2003 年 7
月至 2016 年 5 月
历任华泰贝通网络科
本基金基 技有限公司担任 IT
金经理, 事业部测试工程师,
国金量化 奥博杰天软件北京有
多因子, 限公司担任软件研发
国金量化 2020 年 9 月 中心证券交易系统自
马芳 添利基金 3 日 - 4 动化测试部经理,北
经理,量 京海峰科技有限责任
化投资事 公司担任特定估值方
业部副总 案项目部经理,2016
经理 年 5 月加入国金基
金管理有限公司,历
任量化投资运营中心
副总经理,产品中心
副总经理,量化投资
事业部副总经理。
注:(1)任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,首任基金经理的任 职日期按基金合同生效日填写;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办 法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;在交易执行控制方面,通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;在行为监控和分析评估方面,通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年第一季度市场风格波动剧烈,切换频率高,动量因子、市值因子等的波动均达到近年来的新高。策略对风险模型进行优化,更好地稳定风格剧烈切换的市场环境对超额波动的影响。投资组合使用机器学习方法构建多周期预测模型,通过预测因子和挖掘个股阿尔法等途径获取选股收益。模型由多个子模型共同确定输出结果,分散投资,力争获取稳定的超额收益。报告期内基本维持中高仓位运作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金单位份额净值 0.9708 元,累计单位净值 0.9708 元。本报告期基金
份额净值增长率-1.60%,同期业绩比较基准增长率-0.58%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 54,772,353.78 79.02
其中:股票 54,772,353.78 79.02
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 5,500,000.00 7.94
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 8,248,242.68 11.90
8 其他资产 789,944.05 1.14
9 合计 69,310,540.51 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 210,063.00 0.31
B 采矿业 757,860.00 1.13
C 制造业 33,905,051.34 50.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 1,275,485.60 1.91
业
E 建筑业 1,453,837.00 2.18
F 批发和零售业 714,134.14 1.07
G 交通运输、仓储和邮政业 767,723.00 1.15
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,861,068.00 2.79
J 金融业 7,528,934.00 11.27
K 房地产业 2,118,027.50 3.17
L 租赁和商务服务业 915,511.00 1.37
M 科学研究和技术服务业 1,434,463.20 2.15
N 水利、环境和公共设施管理业 173,089.00 0.26
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 4,455.00 0.01
Q 卫生和社会工作 1,089,030.00 1.63
R 文化、体育和娱乐业 490,079.00 0.73
S 综合 73,543.00 0.11
合计 54,772,353.78 82.00
注:以上行业分类以 2021 年 3 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 601668 中国建筑 190,400 988,176.00 1.48
2 601328 交通银行 196,600 973,170.00 1.46
3 601169 北京银行 189,100 907,680.00 1.36
4 600036 招商银行 17,700 904,470.00 1.35
5 600016 民生银行 173,800 877,690.00 1.31
6 001896 豫能控股 117,400 824,148.00 1.23
7 000002 万科 A 27,400 822,000.00 1.23
8 600519 贵州茅台 400 803,600.00 1.20
9 601288 农业银行 235,500 800,700.00 1.20
10 601888 中国中免 2,600 795,808.00 1.19
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变 风险说明
卖) (元) 动(元)
- - - - - -
公允价值变动总额合计(元) 0.00
股指期货投资本期收益(元) 0.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) 0.00
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中,北京银行股份有限公司于 2020 年 7 月 16 日
被北京银保监局行政处罚,责令北京银行改正,并给予合计 150 万元罚款的行政处罚;对张华给 予警告的行政处罚。主要违法违规事实:同业投资对资产转让业务承担回购义务,同业投资资产 风险分类调整不及时、延缓风险暴露,收费管理政策执行不严、违规收取相关费用,个人贷款自 主支付管理薄弱、贷款资金违规流入股市、房市。
北京银行股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日被北京银保监局行政处罚,责令北京银行改正,
并给予合计 350 万元罚款的行政处罚。对李娟、许文娟分别给予取消 5 年董事、高级管理人员任
职资格的行政处罚;对穆童给予警告并处 50 万元罚款的行政处罚;对戴炜、林袁分别给予警告并 处 30 万元罚款的行政处罚。主要违法违规事实:1.北京银行下辖西单支行违规出具与事实不符的 询证函回函;2.北京银行下辖西单支行违规出具与事实不符的存款证明;3.北京银行下辖西单支 行内部控制存在缺陷;4.北京银行现金管理业务内部控制存在缺陷。
北京银行股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日被北京银保监局行政处罚,责令北京银行改正,
罚款 3940 万元罚款。对王义、谢威、杨晓飞分别给予禁止终身从事银行业工作;对刘月英、杨波、 王琼、颜鹏、刘颖分别给予禁止 3 年内从事银行业工作;对毛燕、王蕾、辛欣、刘长喜、王燕分 别给予禁止 1 年内从事银行业工作;对王欣给予取消终身董事、高级管理。主要违法违规事实: 1.对外销售虚假金融产品;2.出具与事实不符的单位定期存款开户证实书;3.关键业务环节管理 失控;4.同城清算业务凭证要件信息不真实;5.印章管理混乱;6.重要岗位员工轮岗管理失效; 7.岗位制衡与授权管理存在缺陷;8.员工行为管理失察;9.案件风险排查不力;10.内审报告存在 重大遗漏;11.信贷业务管理不审慎。
中国民生银行于 2020 年 9 月 4 日被中国银行保险监督管理委员会行政处罚,罚款合计
10782.94 万元。主要违法违规事实:(一)违反宏观调控政策,违规为房地产企业缴纳土地出让 金提供融资;(二)为“四证”不全的房地产项目提供融资;(三)违规为土地储备中心提供融资;
(四)违规为地方政府提供融资,接受地方政府担保或承诺;(五)多名股东在已派出董事的情况下,以推荐代替提名方式推举独立董事及监事;(六)多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权,派出董事在董事会上的表决权也未受限;(七)股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告;(八)多名拟任高管人员及董事未经核准即履职;(九)关联交易不合规;(十)理财产品风险信息披露不合规;(十一)年报信息披露不真实;(十二)贷款资金被挪用,虚增贷款;(十三)以贷转存,虚增存款;(十四)贸易背景审查不尽职 ;(十五)向关系人发放信用贷款;(十六)违规转让正常类信贷资产;(十七)违规转让不良资产;(十八)同业投资他行非保本理财产品审查不到位,接受对方机构违规担保,少计风险加权资产;(十九)同业投资未穿透底层资产计提资本拨备,少计风险加权资产;(二十)同业存放业务期限超过一年;(二十一)违规开展票据转贴现交易;(二十二)个别理财产品管理费长期未入账;(二十三)理财业务风险隔离不充分;(二十四)违规向非高净值客户销售投向股权类资产的理财产品;(二十五)非标准化资产纳入标准化资产统计,实际非标债权资产比例超监管要求;(二十六)违规出具补充协议及与事实不符的投资说明;(二十七)以代销名义变相向本行授信客户融资,并承担兜底风险;(二十八)向不符合条件的借款人办理收益权转让再融资业务;(二十九)代理福费廷业务违规承担风险,会计处理不规范;(三十)迟报瞒报多起案件(风险)信息。
中国农业银行于 2020 年 8 月 28 日被中国银行保险监督管理委员会行政处罚,没收违法所得
55.3 万元,罚款 5260.3 万元,罚没合计 5315.6 万元。主要违法违规事实:(一)向关系人发放
信用贷款;(二)批量处置不良资产未公告;(三)批量处置不良资产未向监管部门报告;(四)违规转让正常类贷款;(五)个人住房贷款首付比例违规;(六)流动资金贷款被用于固定资产投资;(七)超过实际需求发放流动资金贷款;(八)贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地产开发;(九)贷款用于偿还银行承兑汇票垫款;(十)承兑业务贸易背景审查不严;(十一)保理业务授权管理不到位;(十二)贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人;(十三)贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金;(十四)信贷资金用于兑付到期理财资产;(十五)信贷资金用于承接承销债券;(十六)销售非保本理财产品违规出具承诺函;(十七)提供与事实不符的报告;(十八)理财产品相互交易、相互调节收益;(十九)面向一般个人投资者销售的理财产品投向股权投资;(二十)将系统内资金纳入一般存款核算,虚增存款;(二十一)开立同业银行结算账户不合规;(二十二)个别人员未经核准即履行高管人员职责;(二十三)对小微企业不当收费;(二十四)未按规定报送案件。
上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。除上述情况外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 248,254.57
2 应收证券清算款 511,219.84
3 应收股利 -
4 应收利息 9,752.83
5 应收申购款 20,716.81
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 789,944.05
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 110,221,627.53
报告期期间基金总申购份额 549,029.58
减:报告期期间基金总赎回份额 41,966,773.70
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -
填列)
报告期期末基金份额总额 68,803,883.41
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期,基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在
《中国证券报》、规定互联网网站及基金管理人网站进行了如下信息披露:
1、2021 年 1 月 22 日《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告》
2、2021 年 3 月 18 日《国金基金管理有限公司关于公司直销系统维护的公告》
3、2021 年 3 月 30 日《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告》
本报告期内,基金管理人根据基金合同于每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同;
3、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议;
4、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。
咨询电话:4000-2000-18
公司网址:www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2021 年 4 月 21 日
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