华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年十月二十二日

1


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安鼎瑞

基金主代码 005377

交易代码 005377

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额 4,009,998,000.00 份

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基
投资目标

金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研
究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观
投资策略 经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大
类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构、
债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量


各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘
价值被低估的标的券种。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低
风险收益特征

于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 51,670,481.35

2.本期利润 53,805,542.00

3.加权平均基金份额本期

0.0131
利润

4.期末基金资产净值 4,105,949,890.69

5.期末基金份额净值 1.0239

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 1.27% 0.05% 0.45% 0.04% 0.82% 0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017 年 12 月 13 日至 2019 年 9 月 30 日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

硕士研究生，具有基金从业
资格证书.曾任安永华明会
计师事务所审计师，2010
本基金 年3月加入华安基金管理有
李邦长 的基金 2017-12-13 - 9 年 限公司，先后从事基金运
经理 营、债券交易和债券研究等
工作，2014 年 9 月起担任基
金经理助理，2016 年 3 月起
担任华安月月鑫短期理财
债券型证券投资基金、华安


季季鑫短期理财债券型证
券投资基金、华安月安鑫短
期理财债券型证券投资基
金、华安日日鑫货币市场基
金的基金经理.2016 年 11
月起，同时担任华安鼎丰债
券型发起式证券投资基金
的基金经理。2017 年 12 月
起，同时担任本基金的基金
经理。2019 年 7 月起，同时
担任华安汇财通货币市场
基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安
基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投
资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系
统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资
组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组
合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等
各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平
的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合

平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，全球主要发达经济体经济面临下行压力，货币政策延续宽松基调。国内经济方面，消费受汽车拖累，工业增加值增速放缓，三大投资中，房地产投资保持韧性，基建投资
增速回升，而制造业投资继续低迷，经济增速依然存下行压力。央行货币政策继续维持稳健 基调，通过实施降准、中期借贷便利等措施释放资金支持实体经济发展，银行间流动性总体 平稳。市场表现方面，本季度债市波动较大，7 月份随着贸易摩擦的再次反复以及经济金融 数据的走弱，国内避险情绪推动收益率下行，而 8 月中旬以来，在猪价持续上涨引发通胀上 行担忧、货币政策价格方面不及预期等因素影响，债券收益率开始震荡上行调整。从数据表
现来看，三季度，十年期国债收益率下行约 8bp，3Y-5Y 期 AAA 级中短期票据收益率下行约
20bp，各期限品种信用利差有所收窄。

本报告期内，组合主要配置中高等级优质同业存单、同业存款、利率债和商业银行债， 合理控制组合久期，维持净值平稳增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2019年9月30日，本基金份额净值为1.0239元，本报告期份额净值增长率为1.27%， 同期业绩比较基准增长率为 0.45%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度，基建将继续加大托底力度，但国内地产仍处下行周期，贸易摩擦的影响可 能对进出口带来一定扰动，宏观经济存下行压力，但随着诸多宽信用举措的推进，经济失速 风险较低。通胀方面，需关注猪肉价格等因素对 CPI 的扰动。目前仍处稳货币阶段，银行表 内外资金将更加趋于平衡，预计四季度资金面总体维持平稳。总体来说，债券市场面临的大 环境影响偏正面，市场存在交易性机会。

操作方面，我们将继续维持高等级信用策略，动态调整组合久期，把握利率债的波段操 作机会，为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制 风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式证券投资基金，报告期内不存在基金资产净值低于 5000 万元的情形。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的


比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 4,699,409,500.00 98.04

其中：债券 4,699,409,500.00 98.04

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 5,515,399.52 0.12

7 其他各项资产 88,355,057.44 1.84

8 合计 4,793,279,956.96 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 81,872,000.00 1.99

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,424,507,500.00 107.76


其中：政策性金融债 2,634,908,000.00 64.17

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 193,030,000.00 4.70

9 其他 - -

10 合计 4,699,409,500.00 114.45

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 190203 19 国开 03 6,300,000 627,669,000.0 15.29
0

2 160316 16 进出 16 3,500,000 351,680,000.0 8.57
0

3 1828017 18 兴业绿 3,300,000 335,973,000.0 8.18
色金融 02 0

4 190207 19 国开 07 3,100,000 310,961,000.0 7.57
0

5 1828020 18 民生银 2,600,000 263,874,000.0 6.43
行 02 0

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注

5.11.12018 年 11 月 9 日，民生银行因贷款业务严重违反审慎经营规则，被中国
银行保险监督管理委员会（银保监银罚决字〔2018〕5 号）给予罚款 200 万元的
行政处罚。2018 年 11 月 9 日，民生银行因内控管理严重违反审慎经营规则、同
业投资违规接受担保等违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监银罚
决字〔2018〕8 号）给予罚款 3160 万元的行政处罚。2019 年 4 月 2 日，民生银
行因以贷收贷、掩盖资产真实质量；以贷转存、虚增存贷款规模，被中国银行保险监督管理委员会大连监管局（大银保监罚决字〔2019〕76 号）给予罚款 100
万元的行政处罚。2019 年 4 月 2 日，民生银行因贷后管理不到位、银行承兑汇
票保证金来源审查不严格、贷款回流作银行承兑汇票保证金，被中国银行保险监督管理委员会大连监管局（大银保监罚决字〔2019〕78 号）给予罚款 50 万元的
行政处罚。2019 年 4 月 2 日，民生银行因贷后管理不到位、以贷收贷、掩盖资
产真实质量；贴现资金回流作银行承兑汇票保证金、滚动循环签发银行承兑汇票，被中国银行保险监督管理委员会大连监管局（大银保监罚决字〔2019〕80 号）给予罚款 100 万元的行政处罚。


2019 年 1 月 25 日，江苏银行因未按业务实质准确计量风险资产、理财产品
之间未能实现相分离、理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理、对授信资金未按约定用途使用监督不力，被中国银行保险监督管理委员会江苏监管局（苏银保监罚决字〔2019〕11 号）给予罚款人民币 90 万元的行政处罚。

本基金投资 18 民生银行 02、19 江苏银行绿色金融 01 的投资决策程序符合公司
投资制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 88,355,057.44

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 88,355,057.44

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 5,009,998,000.00

报告期基金总申购份额 -

减：报告期基金总赎回份额 1,000,000,000.00

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 4,009,998,000.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.25%

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 持有份额占 发起份额 发起份额占 发起份额承诺
项目 基金总份额 基金总份额 持有期限
总数 比例 总数 比例

基金管理人固有资金 10,000,0 0.25% 10,000,0 0.25% 三年
00.00 00.00

基金管理人高级管理人 - - - - -
员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -


其他 - - - - -

合计 10,000,0 0.25% 10,000,0 0.25% -
00.00 00.00

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

20190701-201909 4,999, 1,000,00 3,999,998,0

机构 1 30 998,00 0.00 0,000.00 00.00 99.75%
0.00

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、《华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

2、《华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

3、《华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
10.2存放地点

基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站

http://www.huaan.com.cn。
10.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。


华安基金管理有限公司
二〇一九年十月二十二日
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