汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金
2019年第2季度报告
2019年6月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 添富民安增益定开混合
基金主代码 005329
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年2月13日
报告期末基金份额总额 544,807,515.23份
投资目标 本基金在科学严格管理风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
投资策略 本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获取平
稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各
类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增
值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*80%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券
型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 添富民安增益定开混合A 添富民安增益定开混合C
下属分级基金的交易代码 005329 005330
报告期末下属分级基金的
407,174,692.78份 137,632,822.45份
份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)
添富民安增益定开混合A 添富民安增益定开混合C
1.本期已实现收益 3,283,494.37 961,771.60
2.本期利润 4,095,985.08 1,234,214.02
3.加权平均基金份额本期利润 0.0101 0.0090
4.期末基金资产净值 429,572,435.51 144,405,201.72
5.期末基金份额净值 1.0550 1.0492
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
添富民安增益定开混合A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 0.97% 0.23% 0.39% 0.29% 0.58% -0.06%
添富民安增益定开混合C
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段 净值增长率① ①-③ ②-④
准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 0.87% 0.23% 0.39% 0.29% 0.48% -0.06%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2018年2月13日)起6个月,截止本报告期末,本基金已完成建仓,各项资产配置比例符合合同规定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
国籍:中国。
曾任职于日信
证券、光大证
券和太平洋资
产,担任高级
投资经理等岗
位。2015年8
月加入汇添富
基金。2016年
汇添富多策 6月3日至今
略定开混 任汇添富多策
合、汇添富 略定开混合基
高端制造股 金的基金经
票基金、汇 理,2017年3
添富民丰回 月20日至今
报混合基 任汇添富高端
金、汇添富 制造股票基金
弘安混合基 的基金经理,
金、汇添富 2017年9月27
赵鹏飞 睿丰混合 2018年3月19日 - 11年 日至今任汇添
(LOF)基 富民丰回报基
金、添富民 金的基金经
安增益定开 理,2017年9
混合基金、 月29日至今
添富智能制 任汇添富弘安
造股票基 混合基金的基
金、添富悦 金经理,2017
享定开混合 年9月29日至
基金的基金 今任汇添富睿
经理。 丰混合(LOF)
基金的基金经
理,2018年3
月19日至今
任添富民安增
益定开混合基
金的基金经
理,2018年4
月23日至今
任添富智能制
造股票基金的
基金经理,
2019年1月31
日至今任添富
悦享定开混合
基金的基金经
理。
国籍:中国。
学历:西南财
经大学经济学
硕士。相关业
务资格:证券
投资基金从业
资格。从业经
历:2009年至
2012年期间任
职于华泰联合
证券固定收益
部,担任自营
添富年年泰 交易员职务;
定开混合基 2012年11月
金、汇添富 加盟银华基金
鑫瑞债券基 管理有限公
金、添富民 司,曾担任研
安增益定开 究员、基金经
胡娜 混合基金、2018年2月13日 - 10年 理助理职务,
添富鑫盛定 自2015年1月
开债基金、 29日至2016
汇添富纯债 年10月18日
(LOF)基金 任银华增强收
的基金经 益债券型证券
理。 投资基金、银
华信用季季红
债券型证券投
资基金和银华
永泰积极债券
型证券投资基
金基金经理。
2015年5月14
日至2016年
10月18日任
银华汇利灵活
配置混合型证
券投资基金、
银华聚利灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理。2015
年5月21日至
2016年10月
18日任银华稳
利灵活配置混
合型证券投资
基金基金经
理。2016年11
月加入汇添富
基金管理股份
有限公司任投
资经理。2017
年4月25日至
2017年7月2
日任添富年年
泰定开混合基
金、汇添富鑫
瑞债券基金的
基金经理助
理,2017年7
月3日至今任
添富年年泰定
开混合基金、
汇添富鑫瑞债
券基金的基金
经理,2018年
2月13日至今
任添富民安增
益定开混合基
金的基金经
理,2018年4
月16日至今
任添富鑫盛定
开债基金的基
金经理,2018
年7月6日至
今任汇添富纯
债(LOF)基金
的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,全球经济共振回落,美国经济数据下滑明显,减税刺激消退叠加贸易摩擦反复,美国制造业与消费均呈现颓势。中国经济二季度呈现小幅回落的态势,中采制造业PMI跌至荣枯线以下,工业增加值明显回落。企业盈利继续下滑,制造业投资下滑,地产基建托底经济,但随着房地产融资收紧,销售和开工面临下滑,地产周期仍处于下行阶段。另一方面,地方专项债可作为项目资金本,预计未来地方债发行额度有所提升,基建投资有望继续企稳回升,但基建仍是托底,在管控新增地方债务的背景下,难以扭转经济的下滑趋势,下半年经济仍面临较大的下行压力。
政策层面,二季度货币政策例会对当前的宏观经济和货币政策做出了描述,当前海外不确定性增加,货币政策需适时适度实施逆周期调节,外部环境的变化有利于货币政策保持宽松,流动性充裕,而防范化解重大风险特别是金融风险仍是重中之重,预计相关措施仍将渐进式推进,风险处置的过程也需要货币政策的保驾护航。二季度,债券收益率先上后下,全季度整体小幅震荡。10年国债上行9bp,10年国开下行4bp,3年AAA中票上行4bp,5年AAA中票上行2bp,3年AA+中票下行1bp,5年AA+中票上行1bp。二季度股市全面下跌,上证综指下跌3.62%,深圳成指下跌7.35%,创业板下跌10.28%,中小板指下跌10.32%。
本基金二季度根据市场预判对组合进行了结构调整,适当提高了组合杠杆,并进行了利率债波段交易。股票方面,二季度本基金严格精选个股,对持仓结构进行了调整。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末添富民安增益定开混合A基金份额净值为1.0550元,本报告期基金份额净值增长率为0.97%;截至本报告期末添富民安增益定开混合C基金份额净值为1.0492元,本报告期基金份额净值增长率为0.87%;同期业绩比较基准收益率为0.39%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 107,175,424.77 12.79
其中:股票 107,175,424.77 12.79
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 675,163,271.60 80.58
其中:债券 675,163,271.60 80.58
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 15,736,875.10 1.88
8 其他资产 39,824,571.06 4.75
9 合计 837,900,142.53 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 10,190,000.00 1.78
C 制造业 21,803,425.27 3.80
D 电力、热力、燃气
及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和
邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和
信息技术服务业 - -
J 金融业 66,323,475.50 11.56
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务
业 - -
M 科学研究和技术
服务业 - -
N 水利、环境和公共
设施管理业 - -
O 居民服务、修理和
其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 8,858,524.00 1.54
R 文化、体育和娱乐
业 - -
S 综合 - -
合计 107,175,424.77 18.67
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例
(%)
1 600036 招商银行 815,22529,331,795.50 5.11
2 600872 中炬高新 509,06921,803,425.27 3.80
3 601939 建设银行 2,759,50020,530,680.00 3.58
4 601166 兴业银行 900,00016,461,000.00 2.87
5 601088 中国神华 500,00010,190,000.00 1.78
6 002044 美年健康 712,100 8,858,524.00 1.54
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 109,337,000.00 19.05
其中:政策性金融债 89,341,000.00 15.57
4 企业债券 342,218,771.60 59.62
5 企业短期融资券 90,257,000.00 15.72
6 中期票据 60,546,000.00 10.55
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 72,804,500.00 12.68
9 其他 - -
10 合计 675,163,271.60 117.63
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(份)公允价值(人民占基金资产净值比例
币元) (%)
1 041900016 19汇金CP001 400,00040,128,000.00 6.99
2 136305 16紫金02 400,00039,840,000.00 6.94
3 190401 19农发01 400,00039,716,000.00 6.92
4 111909014 19浦发银行 400,00038,820,000.00 6.76
CD014
5 101900510 19中建交通 300,00030,282,000.00 5.28
MTN001
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 70,432.46
2 应收证券清算款 30,147,185.50
3 应收股利 -
4 应收利息 9,606,953.10
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 39,824,571.06
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 添富民安增益定开混合A 添富民安增益定开混合C
报告期期初基金份额总额 407,174,692.78 137,632,822.45
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期末基金份额总额 407,174,692.78 137,632,822.45
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年7月17日
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