海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1 资产负债表......15

6.2 利润表......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告 ......41

7.1 期末基金资产组合情况......41

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......54

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......55

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......56

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......56

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......56

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......56

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......56

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......57

7.12 投资组合报告附注......57
§8 基金份额持有人信息 ......58

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......58


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......58

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......58

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......58
§9 开放式基金份额变动 ......59
§10 重大事件揭示 ......59

10.1 基金份额持有人大会决议......59

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......60

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......60

10.4 基金投资策略的改变......60

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......60

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......60

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......60

10.8 其他重大事件......62
§11 影响投资者决策的其他重要信息......62
§12 备查文件目录 ......63

12.1 备查文件目录......63

12.2 存放地点......64

12.3 查阅方式......64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金

基金简称 海富通创业板增强

基金主代码 005287

交易代码 005287

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2018 年 4 月 8 日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 65,296,393.46 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 海富通创业板增强 A 海富通创业板增强 C

下属分级基金的交易代码 005288 005287

报告期末下属分级基金的份额总额 26,908,673.65 份 38,387,719.81 份

2.2 基金产品说明

本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资策略模型精选创业板优
投资目标 质股票，力争将本基金净值增长率与业绩基准涨跌幅的日均偏离度控制在
0.5%以内、年化跟踪误差控制在 7.5%以内，同时力求使基金的业绩超越
创业板综合指数表现。

本基金为增强型指数基金，对指数投资部分将采用抽样复制标的指数投资
投资策略 方法，利用成熟的量化技术模型实现对创业板综合指数的紧密跟踪。本基
金对主动投资部分采取积极配置策略，力争在跟踪误差控制范围内，使基
金的业绩超越创业板综合指数表现。

业绩比较基准 创业板综合指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率×5%（税后）

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 岳冲 郭明

联系电话 021-38650788 010-66105799

负责人 电子邮箱

chongyue@hftfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 40088-40099 95588

传真 021-33830166 010-66105798


中国（上海）自由贸易试验区

注册地址 陆家嘴环路479号18层 北京市西城区复兴门内大街55

1802-1803室以及19层 号

1901-1908室

中国（上海）自由贸易试验区

办公地址 陆家嘴环路479号18层 北京市西城区复兴门内大街55

1802-1803室以及19层 号

1901-1908室

邮政编码 200120 100140

法定代表人 杨仓兵 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标

海富通创业板增强 A 海富通创业板增强 C

本期已实现收益 -766,685.66 -1,254,189.52

本期利润 1,922,626.93 2,601,787.97

加权平均基金份额本期利润 0.0777 0.0725

本期加权平均净值利润率 4.65% 4.42%

本期基金份额净值增长率 4.80% 4.60%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

海富通创业板增强 A 海富通创业板增强 C

期末可供分配利润 13,942,933.53 18,539,584.71

期末可供分配基金份额利润 0.5182 0.4830

期末基金资产净值 44,890,104.36 62,774,185.94


期末基金份额净值 1.6682 1.6353

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

海富通创业板增强 A 海富通创业板增强 C

基金份额累计净值增长率 66.82% 63.53%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通创业板增强 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 1.54% 1.03% 1.00% 1.17% 0.54% -0.14%

过去三个月 -0.68% 0.88% -2.51% 1.01% 1.83% -0.13%

过去六个月 4.80% 0.88% 5.97% 0.96% -1.17% -0.08%

过去一年 -12.26% 1.14% -6.59% 1.15% -5.67% -0.01%

过去三年 10.45% 1.49% 8.14% 1.47% 2.31% 0.02%

自基金合同生 66.82% 1.50% 27.89% 1.57% 38.93% -0.07%
效起至今
海富通创业板增强 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 1.51% 1.03% 1.00% 1.17% 0.51% -0.14%

过去三个月 -0.78% 0.88% -2.51% 1.01% 1.73% -0.13%

过去六个月 4.60% 0.88% 5.97% 0.96% -1.37% -0.08%

过去一年 -12.60% 1.14% -6.59% 1.15% -6.01% -0.01%

过去三年 9.14% 1.49% 8.14% 1.47% 1.00% 0.02%

自基金合同生 63.53% 1.50% 27.89% 1.57% 35.64% -0.07%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2018 年 4 月 8 日至 2023 年 6 月 30 日）

海富通创业板增强 A
海富通创业板增强 C

注：本基金合同于 2018 年 4 月 8 日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内
为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）
投资限制中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公司”）于 2003 年 4 月 1
日共同发起设立。截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 90 只公募基金：海富通精选证券投
资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指
数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发
起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短
期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有
期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型
证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股
票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配
置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富
通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益
债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投
资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指
数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通惠增多策略一年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合
型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海
富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券
投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、
海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富
通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富
通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券
投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通恒益金
融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通欣润混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，持有基金从业人员资格证
书。历任 Man-Drapeau Research
本基金的基金 金融工程师，American Bourses
经理；总经理 2018-04-0 Corporation 中国区总经理，海富
杜晓海 助理兼量化投 9 - 23 年 通基金管理有限公司定量分析师、
资部总监。 高级定量分析师、定量及风险管理
负责人、定量及风险管理总监、多
资产策略投资部总监，现任海富通
基金管理有限公司总经理助理兼


量化投资部总监。2016 年 6 月起
任海富通安颐收益混合（原海富通
养老收益混合）基金经理。2016
年6月至2020年10月兼任海富通
新内需混合基金经理。2016 年 9
月起兼任海富通欣荣混合基金经
理。2017 年 4 月至 2018 年 1 月兼
任海富通欣盛定开混合基金经理。
2017 年 5 月至 2019 年 10 月兼任
海富通富睿混合（现海富通沪深
300 增强）基金经理。2018 年 3
月至2019年10月兼任海富通富祥
混合基金经理。2018年4月至2018
年 7 月兼任海富通东财大数据混
合基金经理。2018 年 4 月起兼任
海富通阿尔法对冲混合、海富通创
业板增强的基金经理。2018 年 4
月至2020年10月兼任海富通量化
前锋股票、海富通稳固收益债券、
海富通欣享混合的基金经理。2018
年4月至2019年10月兼任海富通
欣益混合、海富通量化多因子混合
的基金经理。2019 年 6 月至 2020
年 10 月兼任海富通研究精选混合
基金经理。2020 年 1 月至 2022 年
8 月兼任海富通安益对冲混合基
金经理。2020 年 3 月至 2021 年 7
月兼任海富通中证 500 增强（原海
富通中证内地低碳指数）基金经
理。2020 年 4 月至 2021 年 7 月兼
任海富通添鑫收益债券基金经理。
2020 年 5 月起兼任海富通富盈混
合基金经理。2020 年 6 月起兼任
海富通富泽混合基金经理。2021
年 7 月起兼任海富通富利三个月
持有混合基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、

基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组
合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组
合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，国内经济总体呈现复苏态势，其中一季度由于积压需求释放表现尤其明显。3月后经济运行有所放缓，总需求的修复本身需要一个过程，经济仍在主动去库存阶段，价格端呈现下行态势，但总体来说，上半年宏观经济呈现稳中向好态势，政策定力较足。海外方面，美国一季度发生银行业危机事件，美联储降息的预期时点一度被提前。但美国经济在二季度仍表现较强韧性，通胀读数仍偏高，市场对美国经济衰退的预期不断延后，相应利率终点的预期也后移，影响全球资产价格。产业端，上半年 AI 浪潮席卷全球，全球科技巨头大量增加相关资本开支，一些 AI 应用逐渐涌现，全球主要科技巨头走出牛市行情。

A 股市场整体表现稍弱，风格出现明显切换。春节前，顺周期风格下消费、金融、部分周期品、地产链涨幅靠前，出行链、新能源等资产表现较弱。随着 3 月后国内经济走弱以及 AI 科技浪潮爆发，权益市场出现明显风格切换，以 TMT 为代表的科技成长板块及以低估值、高股息为代表的“中特估”板块表现较好。二季度市场呈现了主题投资活跃的状态。

上半年A股主要指数表现方面，上证指数上涨3.65%，沪深300下跌0.75%，中证800上涨0.02%，
中小综指上涨 2.25%，创业板指下跌 5.61%。分行业看，成长板块表现较强，通信、传媒、计算机行业分别上涨 50.7%、42.8%、27.6%；顺周期与消费板块相对落后，房地产和建筑材料行业分别下跌14.3%、10.5%，商贸零售、美容护理、食品饮料行业分别下跌 23.4%、13.6%、9.1%。

从上半年市场内部结构来看，主线还是在成长，中字头央企行情也表现亮眼。成长主线基本从
2 月份开始演绎，随着 OpenAI 的 AI 软件全球用户数量的快速上升，3-4 月市场沿着应用-大模型-基
础算力的产业变化在传媒、计算机、通信等板块寻找投资机会。由于全球科技龙头相关资本开支的快速增加，算力板块表现尤其突出。另外，由于消费疫后复苏条线预期充分，白酒、航空、机场等相关板块上半年表现弱势，而新能源板块跟随自身产业周期，调整幅度也较大。整体而言，市场上半年反映了中国经济内在结构调整的运行节奏，也反映了市场对产业优化升级的期待，产业逻辑仍是主导市场的线索。

本报告期，在力求对创业板综指进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通创业板增强 A 净值增长率为 4.80%，同期业绩比较基准收益率为 5.97%，基
金净值跑输业绩比较基准 1.17 个百分点。海富通创业板增强 C 净值增长率为 4.60%，同期业绩比
较基准收益率为 5.97%，基金净值跑输业绩比较基准 1.37 个百分点。报告期内，市场的预期博弈强于基本面，上半年市场风格波动剧烈，组合没能及时做出相应调整，股票部分表现不佳，导致基金净值跑输基准。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，随着宏观政策基调转向稳增长，国内经济预期企稳，将进入自然复苏阶段，经济复苏的态势将延续。从库存周期看，下半年中美经济周期均将进入被动去库存阶段，今年年底明年年初可能进入主动补库存阶段，内需将逐步企稳回升，外需保持较强韧性。同时，在房地产市场托底、地方债务化解背景下，国内货币政策将保持宽松状态，流动性合理充裕，对 A 股较为偏正面。海外，美联储加息周期也行至尾声，对全球风险资产估值的压制减轻。同时，随着国内外政策态度的明朗，上半年市场风险偏好逐步下行的过程基本结束，下半年风险偏好有望回升。

下半年，继续关注政策驱动、产业驱动的投资主线。结构上，受益于近期宏观政策的调整，顺周期核心资产包括消费、地产链、部分库存偏低的商品及制造业，将有修复性机会。以 AI 为代表的TMT 板块，更多地需要关注其自身的技术、产品等产业周期发展，关注国内外 AI 应用的进展。中期看，经济结构变化带来的红利较为确定，汽车、半导体等受益于产业趋势及政策导向的行业，或
更加容易把握。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——海富通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 764,842.96 1,261,166.11

结算备付金 236,542.22 250,218.64

存出保证金 15,825.67 16,700.73

交易性金融资产 6.4.7.2 106,441,049.75 92,021,688.63

其中：股票投资 101,377,567.40 87,953,376.39

基金投资 - -

债券投资 5,063,482.35 4,068,312.24

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 407,969.41 208,662.04

应收股利 - -

应收申购款 304,003.48 67,081.71

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 108,170,233.49 93,825,517.86

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 152,752.46 81,633.92

应付管理人报酬 103,388.47 98,824.74

应付托管费 17,231.40 16,470.78

应付销售服务费 20,130.42 19,724.74

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 212,440.44 393,822.84

负债合计 505,943.19 610,477.02

净资产：

实收基金 6.4.7.7 65,296,393.46 59,183,225.56

未分配利润 6.4.7.8 42,367,896.84 34,031,815.28

净资产合计 107,664,290.30 93,215,040.84

负债和净资产总计 108,170,233.49 93,825,517.86

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.6682 元，C 类基金份额净值 1.6353 元。
基金份额总额 65,296,393.46 份，其中 A 类基金份额 26,908,673.65 份，C 类基金份额 38,387,719.81
份。
6.2 利润表
会计主体：海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 5,511,993.82 -16,037,195.88

1.利息收入 4,965.30 11,261.40

其中：存款利息收入 6.4.7.9 4,965.30 11,261.40

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,074,693.88 -3,600,970.46

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -1,891,672.03 -4,220,442.07


基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 69,269.39 58,559.35

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.12 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -17,165.11

股利收益 6.4.7.14 747,708.76 578,077.37

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 6,545,290.08 -12,502,200.62
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 36,432.32 54,713.80

减：二、营业总支出 987,578.92 1,060,146.21

1．管理人报酬 596,530.68 632,078.03

2．托管费 99,421.77 105,346.27

3．销售服务费 116,722.45 137,959.28

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 10.24 -

其中：卖出回购金融资产支出 10.24 -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 0.01 0.07

8．其他费用 6.4.7.17 174,893.77 184,762.56

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 4,524,414.90 -17,097,342.09
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,524,414.90 -17,097,342.09

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 4,524,414.90 -17,097,342.09

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 93,215,040.8
资产（基金净 59,183,225.56 - 34,031,815.28 4
值）

二、本期期初净 59,183,225.56 - 34,031,815.28 93,215,040.84

资产（基金净
值）
三、本期增减变

动额（减少以 6,113,167.90 - 8,336,081.56 14,449,249.46
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 4,524,414.90 4,524,414.90
益总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 6,113,167.90 - 3,811,666.66 9,924,834.56
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 18,037,103.63 - 11,591,788.75 29,628,892.38
款

2.基金赎回 -11,923,935.73 - -7,780,122.09 -19,704,057.8
款 2

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 65,296,393.46 - 42,367,896.84 107,664,290.3
产（基金净值） 0

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 126,715,946.
资产（基金净 58,164,119.08 - 68,551,827.83 91
值）

二、本期期初净 126,715,946.
资产（基金净 58,164,119.08 - 68,551,827.83 91
值）

三、本期增减变 -19,190,344.5
动额（减少以 -1,042,156.77 - -18,148,187.73 0
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -17,097,342.09 -17,097,342.0
益总额 9

（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -1,042,156.77 - -1,050,845.64 -2,093,002.41
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 20,346,894.64 - 16,286,118.97 36,633,013.61

款

2.基金赎回 -21,389,051.41 - -17,336,964.61 -38,726,016.0
款 2

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 57,121,962.31 - 50,403,640.10 107,525,602.4
产（基金净值） 1

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1237 号文《关于准予海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金注册的批复》注册,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为发起式股票型证券投资基金，运作方式为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币39,773,225.86 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0254 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案《, 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金合同》
于 2018 年 4 月 8 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 39,787,405.14 份,A 类基金份额
23,917,653.02 份，C 类基金份额 15,869,752.12 份，其中认购资金利息折合 A 基金份额 8,924.90 份，
认购资金利息折合 C 基金份额 5,254.38 份。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为 1,000 万元且承诺持有
期限不少于三年。

根据《海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的
基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的 90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；本基金在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如以后法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的业绩比较基准为：创业板综合指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率×5%（税后）。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2023 年 8 月 30 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明


本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 764,842.96

等于：本金 764,608.51

加：应计利息 234.45

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 764,842.96

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 97,840,068.48 - 101,377,567.40 3,537,498.92

贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约

交 易 所 45,982.35

市场 5,004,008.00 5,063,482.35 13,492.00

债券 银 行 间 -

市场 - - -

合计 5,004,008.00 45,982.35 5,063,482.35 13,492.00

资产支持证券 - - - -


基金 - - - -

其他 - - - -

合计 102,844,076.48 45,982.35 106,441,049.75 3,550,990.92

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 69.21

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 87,904.46

其中：交易所市场 87,904.46

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 74,466.77

应付指数使用费 50,000.00

合计 212,440.44

6.4.7.7 实收基金
海富通创业板增强 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 24,241,101.09 24,241,101.09

本期申购 5,267,070.16 5,267,070.16

本期赎回（以“-”号填列） -2,599,497.60 -2,599,497.60

本期末 26,908,673.65 26,908,673.65

海富通创业板增强 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 34,942,124.47 34,942,124.47

本期申购 12,770,033.47 12,770,033.47

本期赎回（以“-”号填列） -9,324,438.13 -9,324,438.13

本期末 38,387,719.81 38,387,719.81

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
海富通创业板增强 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 13,301,105.20 1,044,188.57 14,345,293.77

本期利润 -766,685.66 2,689,312.59 1,922,626.93

本期基金份额交易产生的 1,408,513.99 304,996.02 1,713,510.01
变动数

其中：基金申购款 2,821,720.75 647,236.23 3,468,956.98

基金赎回款 -1,413,206.76 -342,240.21 -1,755,446.97

本期已分配利润 - - -

本期末 13,942,933.53 4,038,497.18 17,981,430.71

海富通创业板增强 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 18,035,703.76 1,650,817.75 19,686,521.51

本期利润 -1,254,189.52 3,855,977.49 2,601,787.97


本期基金份额交易产生的 1,758,070.47 340,086.18 2,098,156.65
变动数

其中：基金申购款 6,499,397.56 1,623,434.21 8,122,831.77

基金赎回款 -4,741,327.09 -1,283,348.03 -6,024,675.12

本期已分配利润 - - -

本期末 18,539,584.71 5,846,881.42 24,386,466.13

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 3,057.62

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,756.99

其他 150.69

合计 4,965.30

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 122,911,625.27

减：卖出股票成本总额 124,494,406.77

减：交易费用 308,890.53

买卖股票差价收入 -1,891,672.03

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 43,264.69

债券投资收益——买卖债券（债转股及 26,004.70
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 69,269.39

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 4,396,535.36
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 4,289,654.00
成本总额

减：应计利息总额 80,872.00

减：交易费用 4.66

买卖债券差价收入 26,004.70

6.4.7.12 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 747,708.76

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 747,708.76

6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 6,545,290.08

——股票投资 6,537,171.60

——债券投资 8,118.48

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -


合计 6,545,290.08

6.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 36,291.53

基金转换费收入 140.79

合计 36,432.32

注：本基金赎回费收入、转换费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件规定。
6.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 49,671.58

证券出借违约金 -

银行划款手续费 427.00

指数使用费 100,000.00

合计 174,893.77

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币
50,000 元 。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例

海通证券 60,530,566.70 23.89% 30,855,854.04 21.91%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

海通证券 43,661.47 26.30% 43,661.47 49.67%

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

海通证券 21,948.00 24.81% - -

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 596,530.68 632,078.03

其中：支付销售机构的客户维护费 171,388.10 142,765.83

注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x1.20%/当年天数。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 99,421.77 105,346.27

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 x0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2023年1月1日至2023年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海富通创业板增强A 海富通创业板增强 C 合计

工商银行 - 20,100.07 20,100.07

海通证券 - 19,152.14 19,152.14

海富通基金 - 25,771.15 25,771.15

合计 - 65,023.36 65,023.36

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2022年1月1日至2022年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海富通创业板增强A 海富通创业板增强C 合计

工商银行 - 21,849.55 21,849.55

海通证券 - 18,667.77 18,667.77

海富通基金 - 58,817.59 58,817.59

合计 - 99,334.91 99,334.91

注：本基金 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的基金销售服务费年费率为 0.40%，基金销

售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提，逐日累计至每月月底,按月支付。销售服务费的计算方法如下：日销售服务费＝前一日 C 类份额的基金资产净值 x0.40%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

项目

海富通创业板增强A海富通创业板增强C海富通创业板增强A 海富通创业板增强
C

期初持有的基金份

额 10,493,445.94 - 10,493,445.94 -

期间申购/买入总份

额 - - - -

期间因拆分变动份

额 - - - -

减：期间赎回/卖出

总份额 - - - -

期末持有的基金份

额 10,493,445.94 - 10,493,445.94 -

期末持有的基金份
额

占基金总份额比例 39.00% - 49.19% -

注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 764,842.96 3,057.62 2,327,109.60 5,214.58

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

海通证券 - - - - -

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

海通证券 301228 实朴检测 网下发行 2,191 43,995.28

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

00128 中电 2023-0 6 个月 新股 11.88 21.02 130 1,544. 2,732. -

7 港 3-30 锁定 40 60

00136 海森 2023-0 6 个月 新股 44.48 39.48 20 889.60 789.60 -


7 药业 3-30 锁定

00138 华纬 2023-0 6 个月 新股 28.84 30.78 61 1,759. 1,877. -

0 科技 5-09 锁定 24 58

30114 中科 2023-0 6 个月 新股 41.20 42.69 77 3,172. 3,287. -

1 磁业 3-27 锁定 40 13

30115 华塑 2023-0 6 个月 新股 56.50 52.93 45 2,542. 2,381. -

7 科技 3-01 锁定 50 85

30117 锡南 2023-0 6 个月 新股 34.00 34.93 78 2,652. 2,724. -

0 科技 6-16 锁定 00 54

30120 朗威 2023-0 1 个月 新股 22,850 22,850

2 股份 6-28 内 未上 25.82 25.82 885 .70 .70 -

（含） 市

新股

30120 朗威 2023-0 6 个月 未上 25.82 25.82 99 2,556. 2,556. -

2 股份 6-28 市并 18 18

锁定

30121 金杨 2023-0 6 个月 新股 57.88 49.17 70 4,051. 3,441. -

0 股份 6-21 锁定 60 90

30122 恒勃 2023-0 6 个月 新股 35.66 33.26 111 3,958. 3,691. -

5 股份 6-08 锁定 26 86

30123 飞沃 2023-0 6 个月 新股 72.50 58.42 54 3,915. 3,154. -

2 科技 6-08 锁定 00 68

30126 格力 2023-0 6 个月 新股 30.85 23.63 193 5,954. 4,560. -

0 博 1-20 锁定 05 59

30129 明阳 2023-0 6 个月 新股 38.13 31.03 139 5,300. 4,313. -

1 电气 6-21 锁定 07 17

30129 海科 2023-0 1 个月 新股 32,123 32,123

2 新源 6-29 内 未上 19.99 19.99 1,607 .93 .93 -

（含） 市

新股

30129 海科 2023-0 6 个月 未上 19.99 19.99 179 3,578. 3,578. -

2 新源 6-29 市并 21 21

锁定

30129 三博 2023-0 6 个月 新股 29.60 71.42 97 2,871. 6,927. -

3 脑科 4-25 锁定 20 74

30131 威士 2023-0 6 个月 新股 32.29 51.12 87 2,809. 4,447. -

5 顿 6-13 锁定 23 44

30132 豪江 2023-0 6 个月 新股 13.06 20.62 287 3,748. 5,917. -

0 智能 6-01 锁定 22 94

30132 新莱 2023-0 6 个月 新股 39.06 39.36 66 2,577. 2,597. -

3 福 5-29 锁定 96 76

30133 亚华 2023-0 6 个月 新股 32.60 30.37 73 2,379. 2,217. -

7 电子 5-16 锁定 80 01

30134 涛涛 2023-0 6 个月 新股 73.45 46.64 34 2,497. 1,585. -


5 车业 3-10 锁定 30 76

30135 北方 2023-0 6 个月 新股 50.00 48.39 54 2,700. 2,613. -

7 长龙 4-11 锁定 00 06

30135 湖南 2023-0 6 个月 新股 23.77 42.89 123 2,923. 5,275. -

8 裕能 2-01 锁定 71 47

30136 荣旗 2023-0 6 个月 新股 71.88 92.60 41 2,947. 3,796. -

0 科技 4-17 锁定 08 60

30137 凌玮 2023-0 6 个月 新股 33.73 31.85 83 2,799. 2,643. -

3 科技 1-20 锁定 59 55

30137 致欧 2023-0 6 个月 新股 24.66 22.51 137 3,378. 3,083. -

6 科技 6-14 锁定 42 87

30138 蜂助 2023-0 6 个月 新股 23.80 32.84 128 3,046. 4,203. -

2 手 5-09 锁定 40 52

30138 未来 2023-0 6 个月 新股 29.99 23.79 97 2,909. 2,307. -

6 电器 3-21 锁定 03 63

30138 光大 2023-0 6 个月 新股 58.32 45.36 77 4,490. 3,492. -

7 同创 4-10 锁定 64 72

30141 阿莱 2023-0 6 个月 新股 24.80 43.85 127 3,149. 5,568. -

9 德 2-02 锁定 60 95

30142 世纪 2023-0 6 个月 新股 26.35 30.60 81 2,134. 2,478. -

8 恒通 5-10 锁定 35 60

30143 泓淋 2023-0 6 个月 新股 19.99 16.90 130 2,598. 2,197. -

9 电力 3-10 锁定 70 00

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：张) 总额 总额 备注

11803 力合 2023-0 1 个月 老股 8,000. 8,000.

6 转债 6-29 内 东配 100.00 100.00 80 00 16 -

（含） 债

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为指数增强型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证
券占基金资产净值的比例为 0.01%（2022 年 12 月 31 日：0.02%）。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 5,055,482.19 4,051,363.29

合计 5,055,482.19 4,051,363.29

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级部分为国债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

AAA - 16,948.95

AAA 以下 8,000.16 -

未评级 - -

合计 8,000.16 16,948.95

注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金、债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年 6月 30日

资产

银行存款 764,842.96 - - - 764,842.96

结算备付金 236,542.22 - - - 236,542.22

存出保证金 15,825.67 - - - 15,825.67

交易性金融资产 5,055,482.19 - 8,000.16 101,377,567.40 106,441,049.7
5

应收清算款 - - - 407,969.41 407,969.41

应收申购款 - - - 304,003.48 304,003.48

6,072,693.04 - 8,000.16 102,089,540.29 108,170,233.4
资产总计

9

负债

应付赎回款 - - - 152,752.46 152,752.46

应付管理人报酬 - - - 103,388.47 103,388.47

应付托管费 - - - 17,231.40 17,231.40

应付销售服务费 - - - 20,130.42 20,130.42

其他负债 - - - 212,440.44 212,440.44

负债总计 - - - 505,943.19 505,943.19

利率敏感度缺口 6,072,693.04 - 8,000.16 101,583,597.10 107,664,290.3
0

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日


资产

银行存款 1,261,166.11 - - - 1,261,166.11

结算备付金 250,218.64 - - - 250,218.64

存出保证金 16,700.73 - - - 16,700.73

交易性金融资产 4,051,363.29 16,948.95 - 87,953,376.39 92,021,688.63

应收清算款 - - - 208,662.04 208,662.04

应收申购款 - - - 67,081.71 67,081.71

资产总计 5,579,448.77 16,948.95 - 88,229,120.14 93,825,517.86

负债

应付赎回款 - - - 81,633.92 81,633.92

应付管理人报酬 - - - 98,824.74 98,824.74

应付托管费 - - - 16,470.78 16,470.78

应付销售服务费 - - - 19,724.74 19,724.74

其他负债 - - - 393,822.84 393,822.84

负债总计 - - - 610,477.02 610,477.02

利率敏感度缺口 5,579,448.77 16,948.95 - 87,618,643.12 93,215,040.84

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

市场利率上升 25 个基点 -6,815.93 -3,296.48

市场利率下降 25 个基点 6,843.37 3,309.00

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易

的股票、存托凭证和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产和存托凭证投资比例不低于基金资产的 90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

101,377,567.

交易性金融资产－股票投资 94.16 87,953,376.39 94.36
40

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

101,377,567. 94.16 87,953,376.39 94.36
合计

40

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的


影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

1.业绩比较基准(附注 4,214,917.16 4,678,484.27
6.4.1)上升 5%

2.业绩比较基准(附注 -4,214,917.16 -4,678,484.27
6.4.1)下降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 101,222,148.26 87,738,844.78

第二层次 5,124,591.37 4,157,390.49

第三层次 94,310.12 125,453.36

合计 106,441,049.75 92,021,688.63

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2022 年 12 月 31 日：
同）。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 101,377,567.40 93.72

其中：股票 101,377,567.40 93.72

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,063,482.35 4.68

其中：债券 5,063,482.35 4.68

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合

计 1,001,385.18 0.93

8 其他各项资产 727,798.56 0.67

9 合计 108,170,233.49 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例


（％）

A 农、林、牧、渔业 511,029.35 0.47

B 采矿业 503,142.00 0.47

C 制造业 73,789,014.88 68.54

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 476,978.00 0.44

E 建筑业 1,333,570.00 1.24

F 批发和零售业 838,062.47 0.78

G 交通运输、仓储和邮政业 233,772.00 0.22

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,344,434.05 10.54

J 金融业 1,782,626.80 1.66

K 房地产业 92,846.00 0.09

L 租赁和商务服务业 640,155.45 0.59

M 科学研究和技术服务业 5,252,749.21 4.88

N 水利、环境和公共设施管理业 717,381.00 0.67

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,826,064.09 1.70

R 文化、体育和娱乐业 2,035,742.10 1.89

S 综合 - -

合计 101,377,567.40 94.16

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 300750 宁德时代 42,980 9,833,394.20 9.13

2 300760 迈瑞医疗 21,100 6,325,780.00 5.88

3 300274 阳光电源 31,500 3,673,845.00 3.41

4 300059 东方财富 111,704 1,586,196.80 1.47

5 300316 晶盛机电 21,900 1,552,710.00 1.44


6 300015 爱尔眼科 77,077 1,429,778.35 1.33

7 300887 谱尼测试 35,320 1,397,965.60 1.30

8 300308 中际旭创 8,260 1,217,937.00 1.13

9 300146 汤臣倍健 47,500 1,139,050.00 1.06

10 300124 汇川技术 16,550 1,062,675.50 0.99

11 300416 苏试试验 48,787 1,051,847.72 0.98

12 300130 新国都 30,600 866,898.00 0.81

13 300223 北京君正 9,600 847,776.00 0.79

14 300982 苏文电能 13,100 793,336.00 0.74

15 300470 中密控股 17,000 785,740.00 0.73

16 300408 三环集团 26,700 783,645.00 0.73

17 301179 泽宇智能 22,400 754,880.00 0.70

18 300476 胜宏科技 30,600 737,766.00 0.69

19 300634 彩讯股份 26,400 696,960.00 0.65

20 300938 信测标准 15,500 678,900.00 0.63

21 300592 华凯易佰 24,900 677,778.00 0.63

22 300811 铂科新材 10,820 643,140.80 0.60

23 300384 三联虹普 36,800 625,232.00 0.58

24 300118 东方日升 23,600 604,868.00 0.56

25 300866 安克创新 6,800 595,000.00 0.55

26 300360 炬华科技 32,760 585,748.80 0.54

27 300002 神州泰岳 41,100 575,400.00 0.53

28 300638 广和通 24,987 566,705.16 0.53

29 300036 超图软件 23,700 561,927.00 0.52

30 300773 拉卡拉 31,000 540,640.00 0.50

31 300674 宇信科技 29,740 525,803.20 0.49

32 300358 楚天科技 35,100 524,043.00 0.49

33 300504 天邑股份 25,600 513,792.00 0.48

34 300284 苏交科 84,800 508,800.00 0.47

35 300502 新易盛 7,439 505,628.83 0.47

36 300533 冰川网络 9,550 477,118.00 0.44

37 300443 金雷股份 13,300 471,485.00 0.44

38 300407 凯发电气 51,000 465,630.00 0.43

39 300837 浙矿股份 11,400 437,760.00 0.41

40 300031 宝通科技 17,600 435,072.00 0.40

41 300628 亿联网络 12,300 431,361.00 0.40

42 300494 盛天网络 17,280 428,371.20 0.40

43 300009 安科生物 42,224 422,240.00 0.39

44 300315 掌趣科技 53,000 413,400.00 0.38

45 300660 江苏雷利 10,680 407,976.00 0.38

46 300014 亿纬锂能 6,702 405,471.00 0.38

47 300532 今天国际 19,700 405,032.00 0.38

48 000333 美的集团 6,700 394,764.00 0.37

49 300144 宋城演艺 31,800 394,320.00 0.37


50 300627 华测导航 12,140 394,185.80 0.37

51 300109 新开源 15,200 378,024.00 0.35

52 300122 智飞生物 8,400 371,280.00 0.34

53 300687 赛意信息 13,200 366,696.00 0.34

54 300861 美畅股份 8,200 355,634.00 0.33

55 000063 中兴通讯 7,800 355,212.00 0.33

56 300019 硅宝科技 20,700 352,935.00 0.33

57 300820 英杰电气 4,275 352,174.50 0.33

58 300775 三角防务 10,400 351,312.00 0.33

59 300833 浩洋股份 3,200 350,176.00 0.33

60 301061 匠心家居 9,300 343,635.00 0.32

61 300990 同飞股份 6,800 342,040.00 0.32

62 002517 恺英网络 21,500 338,410.00 0.31

63 300724 捷佳伟创 3,000 337,050.00 0.31

64 300171 东富龙 14,700 334,425.00 0.31

65 300298 三诺生物 12,300 332,592.00 0.31

66 300633 开立医疗 6,000 327,000.00 0.30

67 300351 永贵电器 19,900 326,957.00 0.30

68 300181 佐力药业 26,700 326,007.00 0.30

69 300856 科思股份 4,100 322,957.00 0.30

70 300413 芒果超媒 9,410 321,916.10 0.30

71 300138 晨光生物 17,920 320,768.00 0.30

72 300244 迪安诊断 12,100 310,123.00 0.29

73 300314 戴维医疗 14,400 304,416.00 0.28

74 300796 贝斯美 24,120 290,163.60 0.27

75 300570 太辰光 5,200 284,492.00 0.26

76 300765 新诺威 21,960 283,064.40 0.26

77 301087 可孚医疗 5,600 276,080.00 0.26

78 300548 博创科技 7,900 272,155.00 0.25

79 300604 长川科技 5,730 272,117.70 0.25

80 300068 南都电源 13,900 269,104.00 0.25

81 300294 博雅生物 7,400 268,472.00 0.25

82 300442 润泽科技 8,700 267,612.00 0.25

83 603993 洛阳钼业 49,700 264,901.00 0.25

84 300133 华策影视 37,300 264,457.00 0.25

85 600566 济川药业 9,000 261,360.00 0.24

86 300496 中科创达 2,700 260,145.00 0.24

87 300693 盛弘股份 7,039 259,879.88 0.24

88 300415 伊之密 13,400 257,280.00 0.24

89 300642 透景生命 12,720 256,562.40 0.24

90 300058 蓝色光标 26,300 254,321.00 0.24

91 002371 北方华创 800 254,120.00 0.24

92 300286 安科瑞 6,700 253,662.00 0.24

93 300951 博硕科技 4,500 245,835.00 0.23


94 300860 锋尚文化 4,400 243,936.00 0.23

95 300832 新产业 4,134 243,906.00 0.23

96 300037 新宙邦 4,700 243,883.00 0.23

97 300979 华利集团 5,000 243,700.00 0.23

98 301096 百诚医药 4,000 242,440.00 0.23

99 301195 北路智控 5,197 241,972.32 0.22

100 300925 法本信息 17,000 240,210.00 0.22

101 300545 联得装备 8,600 238,822.00 0.22

102 301302 华如科技 6,300 231,840.00 0.22

103 300718 长盛轴承 10,400 231,400.00 0.21

104 300806 斯迪克 12,169 227,803.68 0.21

105 301029 怡合达 5,040 225,187.20 0.21

106 300487 蓝晓科技 3,600 224,712.00 0.21

107 301296 新巨丰 13,200 222,816.00 0.21

108 300569 天能重工 26,271 221,201.82 0.21

109 300396 迪瑞医疗 6,780 220,282.20 0.20

110 300897 山科智能 6,400 219,008.00 0.20

111 688332 中科蓝讯 2,605 217,986.40 0.20

112 300354 东华测试 4,800 214,560.00 0.20

113 300666 江丰电子 3,100 210,676.00 0.20

114 301039 中集车辆 15,800 209,034.00 0.19

115 301129 瑞纳智能 2,800 206,276.00 0.19

116 300684 中石科技 9,300 205,530.00 0.19

117 300498 温氏股份 11,189 205,318.15 0.19

118 300119 瑞普生物 11,500 204,700.00 0.19

119 601058 赛轮轮胎 17,900 203,881.00 0.19

120 300224 正海磁材 15,800 203,188.00 0.19

121 300993 玉马遮阳 17,700 202,665.00 0.19

122 300347 泰格医药 3,116 201,106.64 0.19

123 300697 电工合金 16,700 200,066.00 0.19

124 002126 银轮股份 11,300 200,010.00 0.19

125 300406 九强生物 8,540 199,238.20 0.19

126 300996 普联软件 6,480 198,936.00 0.18

127 600131 国网信通 9,700 195,843.00 0.18

128 300291 百纳千成 27,800 195,712.00 0.18

129 300481 濮阳惠成 9,500 195,320.00 0.18

130 002705 新宝股份 10,800 194,724.00 0.18

131 300185 通裕重工 69,400 193,626.00 0.18

132 300383 光环新网 17,900 192,425.00 0.18

133 300129 泰胜风能 20,000 191,800.00 0.18

134 300986 志特新材 6,800 190,400.00 0.18

135 300127 银河磁体 10,400 188,552.00 0.18

136 300738 奥飞数据 18,446 188,149.20 0.17

137 300957 贝泰妮 2,100 186,648.00 0.17


138 300788 中信出版 5,600 185,976.00 0.17

139 301363 美好医疗 4,200 184,758.00 0.17

140 603305 旭升集团 6,580 183,384.60 0.17

141 300898 熊猫乳品 8,100 181,278.00 0.17

142 300870 欧陆通 3,000 179,790.00 0.17

143 300918 南山智尚 13,000 178,490.00 0.17

144 688257 新锐股份 6,720 178,147.20 0.17

145 301012 扬电科技 6,860 177,331.00 0.16

146 301208 中亦科技 3,200 177,056.00 0.16

147 300033 同花顺 1,000 175,280.00 0.16

148 601668 中国建筑 30,100 172,774.00 0.16

149 300573 兴齐眼药 800 171,040.00 0.16

150 300827 上能电气 4,700 169,435.00 0.16

151 300999 金龙鱼 4,213 168,477.87 0.16

152 300510 金冠股份 24,100 168,218.00 0.16

153 002555 三七互娱 4,800 167,424.00 0.16

154 300394 天孚通信 1,549 165,479.67 0.15

155 300853 申昊科技 4,700 164,970.00 0.15

156 601567 三星医疗 13,000 164,190.00 0.15

157 300567 精测电子 1,700 161,755.00 0.15

158 300515 三德科技 10,000 161,200.00 0.15

159 300692 中环环保 21,800 159,358.00 0.15

160 301018 申菱环境 4,400 158,356.00 0.15

161 300026 红日药业 28,600 155,012.00 0.14

162 300087 荃银高科 14,930 154,376.20 0.14

163 300054 鼎龙股份 6,200 153,326.00 0.14

164 301030 仕净科技 2,200 152,020.00 0.14

165 300474 景嘉微 1,650 148,483.50 0.14

166 300595 欧普康视 4,832 145,878.08 0.14

167 300616 尚品宅配 7,100 143,988.00 0.13

168 300447 全信股份 7,500 143,925.00 0.13

169 300777 中简科技 3,000 141,780.00 0.13

170 601138 工业富联 5,600 141,120.00 0.13

171 300908 仲景食品 3,100 140,585.00 0.13

172 002154 报 喜 鸟 24,600 135,792.00 0.13

173 300114 中航电测 2,741 134,720.15 0.13

174 300332 天壕环境 11,600 133,052.00 0.12

175 300012 华测检测 6,700 130,650.00 0.12

176 300389 艾比森 6,400 130,368.00 0.12

177 300950 德固特 6,000 127,200.00 0.12

178 002463 沪电股份 5,900 123,546.00 0.11

179 301186 超达装备 3,400 121,924.00 0.11

180 300590 移为通信 9,940 121,466.80 0.11

181 600079 人福医药 4,500 121,230.00 0.11


182 300740 水羊股份 7,800 120,900.00 0.11

183 300864 南大环境 5,500 120,890.00 0.11

184 300782 卓胜微 1,238 119,627.94 0.11

185 300745 欣锐科技 2,700 119,259.00 0.11

186 300166 东方国信 10,546 118,537.04 0.11

187 300136 信维通信 5,900 118,472.00 0.11

188 000811 冰轮环境 7,500 118,200.00 0.11

189 300092 科新机电 7,100 116,440.00 0.11

190 000338 潍柴动力 9,300 115,878.00 0.11

191 300121 阳谷华泰 12,100 115,555.00 0.11

192 300232 洲明科技 12,600 115,164.00 0.11

193 300997 欢乐家 7,900 115,103.00 0.11

194 002050 三花智控 3,800 114,988.00 0.11

195 002158 汉钟精机 4,600 114,816.00 0.11

196 603298 杭叉集团 4,800 113,040.00 0.10

197 300212 易华录 3,400 112,982.00 0.10

198 688239 航宇科技 1,606 112,339.70 0.10

199 300017 网宿科技 15,800 112,338.00 0.10

200 600835 上海机电 6,400 109,952.00 0.10

201 603889 新澳股份 14,600 109,646.00 0.10

202 002851 麦格米特 3,000 109,410.00 0.10

203 601857 中国石油 14,600 109,062.00 0.10

204 603801 志邦家居 3,300 108,966.00 0.10

205 301158 德石股份 6,200 107,322.00 0.10

206 300789 唐源电气 5,200 107,224.00 0.10

207 301119 正强股份 4,030 107,198.00 0.10

208 300170 汉得信息 9,200 106,168.00 0.10

209 300306 远方信息 8,400 105,924.00 0.10

210 300433 蓝思科技 9,000 105,840.00 0.10

211 002046 国机精工 8,200 104,632.00 0.10

212 301256 华融化学 11,800 104,548.00 0.10

213 000589 贵州轮胎 18,600 104,160.00 0.10

214 688128 中国电研 4,068 103,734.00 0.10

215 300491 通合科技 3,600 103,320.00 0.10

216 301035 润丰股份 1,300 102,141.00 0.09

217 300661 圣邦股份 1,235 101,430.55 0.09

218 301167 建研设计 5,700 100,890.00 0.09

219 600582 天地科技 17,300 100,859.00 0.09

220 605133 嵘泰股份 2,900 100,804.00 0.09

221 300863 卡倍亿 1,600 100,656.00 0.09

222 300795 米奥会展 2,400 100,104.00 0.09

223 002674 兴业科技 8,100 100,035.00 0.09

224 300509 新美星 13,200 99,660.00 0.09

225 002011 盾安环境 7,200 99,576.00 0.09


226 301161 唯万密封 4,300 99,373.00 0.09

227 601369 陕鼓动力 10,900 99,299.00 0.09

228 300369 绿盟科技 8,000 98,960.00 0.09

229 002790 瑞尔特 10,300 98,880.00 0.09

230 002533 金杯电工 12,100 98,736.00 0.09

231 300395 菲利华 2,000 98,400.00 0.09

232 600458 时代新材 8,200 98,318.00 0.09

233 300041 回天新材 8,320 98,176.00 0.09

234 000960 锡业股份 6,300 97,965.00 0.09

235 600612 老凤祥 1,400 97,832.00 0.09

236 300390 天华新能 2,730 97,734.00 0.09

237 688588 凌志软件 6,284 97,716.20 0.09

238 300596 利安隆 2,400 97,608.00 0.09

239 603279 景津装备 3,100 97,216.00 0.09

240 300629 新劲刚 4,680 96,548.40 0.09

241 688626 翔宇医疗 2,119 96,435.69 0.09

242 601333 广深铁路 24,300 96,228.00 0.09

243 300439 美康生物 8,500 96,135.00 0.09

244 603920 世运电路 4,900 95,697.00 0.09

245 300664 鹏鹞环保 16,900 95,654.00 0.09

246 002334 英威腾 7,500 95,550.00 0.09

247 601117 中国化学 11,500 95,220.00 0.09

248 603338 浙江鼎力 1,700 95,217.00 0.09

249 002266 浙富控股 23,000 94,990.00 0.09

250 300003 乐普医疗 4,200 94,962.00 0.09

251 600426 华鲁恒升 3,100 94,953.00 0.09

252 600004 白云机场 6,600 94,644.00 0.09

253 600267 海正药业 8,300 94,454.00 0.09

254 002984 森麒麟 3,000 94,380.00 0.09

255 000921 海信家电 3,500 94,325.00 0.09

256 301109 军信股份 5,700 94,107.00 0.09

257 300457 赢合科技 5,300 93,598.00 0.09

258 002937 兴瑞科技 3,800 93,480.00 0.09

259 600674 川投能源 6,200 93,310.00 0.09

260 603035 常熟汽饰 4,800 93,264.00 0.09

261 600572 康恩贝 13,600 93,160.00 0.09

262 600570 恒生电子 2,100 93,009.00 0.09

263 688009 中国通号 16,023 92,933.40 0.09

264 600861 北京人力 4,000 92,800.00 0.09

265 000938 紫光股份 2,900 92,365.00 0.09

266 301301 川宁生物 10,300 92,288.00 0.09

267 601899 紫金矿业 8,100 92,097.00 0.09

268 002832 比音勒芬 2,600 92,066.00 0.09

269 603690 至纯科技 2,640 91,977.60 0.09


270 600970 中材国际 7,200 91,800.00 0.09

271 601390 中国中铁 12,100 91,718.00 0.09

272 002035 华帝股份 12,900 91,590.00 0.09

273 300896 爱美客 205 91,214.75 0.08

274 002276 万马股份 7,500 90,825.00 0.08

275 603043 广州酒家 3,200 90,432.00 0.08

276 300790 宇瞳光学 5,900 89,916.00 0.08

277 000933 神火股份 6,900 89,700.00 0.08

278 301102 兆讯传媒 3,335 89,611.45 0.08

279 301063 海锅股份 3,200 89,152.00 0.08

280 600027 华电国际 13,300 88,977.00 0.08

281 600248 陕建股份 18,600 88,722.00 0.08

282 601877 正泰电器 3,200 88,480.00 0.08

283 002990 盛视科技 2,400 88,320.00 0.08

284 603345 安井食品 600 88,080.00 0.08

285 300182 捷成股份 13,900 87,709.00 0.08

286 600138 中青旅 7,000 87,570.00 0.08

287 603507 振江股份 2,400 87,024.00 0.08

288 000997 新 大 陆 4,600 86,940.00 0.08

289 300423 昇辉科技 7,100 86,762.00 0.08

290 000733 振华科技 900 86,265.00 0.08

291 300132 青松股份 15,200 86,184.00 0.08

292 300450 先导智能 2,380 86,084.60 0.08

293 688385 复旦微电 1,711 85,721.10 0.08

294 600977 中国电影 6,100 85,705.00 0.08

295 300525 博思软件 5,581 85,612.54 0.08

296 300915 海融科技 2,300 85,399.00 0.08

297 603986 兆易创新 800 85,000.00 0.08

298 688589 力合微 2,079 84,698.46 0.08

299 600941 中国移动 900 83,970.00 0.08

300 600325 华发股份 8,500 83,725.00 0.08

301 688012 中微公司 533 83,387.85 0.08

302 300349 金卡智能 6,000 83,280.00 0.08

303 300761 立华股份 4,500 82,935.00 0.08

304 600600 青岛啤酒 800 82,904.00 0.08

305 300791 仙乐健康 2,850 82,764.00 0.08

306 300251 光线传媒 10,200 82,518.00 0.08

307 300705 九典制药 3,120 82,461.60 0.08

308 688099 晶晨股份 976 82,296.32 0.08

309 301188 力诺特玻 4,800 81,984.00 0.08

310 002015 协鑫能科 6,100 81,923.00 0.08

311 301069 凯盛新材 3,200 81,408.00 0.08

312 002410 广联达 2,500 81,225.00 0.08

313 300253 卫宁健康 7,500 81,150.00 0.08


314 601689 拓普集团 1,000 80,700.00 0.07

315 300855 图南股份 2,275 80,353.00 0.07

316 600803 新奥股份 4,200 79,716.00 0.07

317 003006 百亚股份 4,600 79,488.00 0.07

318 301267 华厦眼科 1,300 79,235.00 0.07

319 688425 铁建重工 16,472 79,230.32 0.07

320 600309 万华化学 900 79,056.00 0.07

321 300575 中旗股份 7,600 78,888.00 0.07

322 000400 许继电气 3,400 78,370.00 0.07

323 300451 创业慧康 9,317 78,076.46 0.07

324 002345 潮宏基 9,900 77,814.00 0.07

325 301236 软通动力 2,850 77,548.50 0.07

326 300565 科信技术 4,600 77,372.00 0.07

327 300438 鹏辉能源 1,600 76,864.00 0.07

328 300759 康龙化成 2,000 76,560.00 0.07

329 301235 华康医疗 2,400 76,368.00 0.07

330 603590 康辰药业 2,300 76,360.00 0.07

331 300723 一品红 2,600 76,180.00 0.07

332 688019 安集科技 450 74,173.50 0.07

333 300357 我武生物 2,200 73,986.00 0.07

334 300763 锦浪科技 710 73,911.00 0.07

335 300882 万胜智能 2,600 73,788.00 0.07

336 300373 扬杰科技 1,800 73,026.00 0.07

337 300115 长盈精密 6,100 72,651.00 0.07

338 300285 国瓷材料 2,650 72,610.00 0.07

339 300418 昆仑万维 1,800 72,504.00 0.07

340 000988 华工科技 1,900 72,219.00 0.07

341 300682 朗新科技 3,100 72,168.00 0.07

342 300421 力星股份 6,020 71,878.80 0.07

343 300601 康泰生物 2,800 71,092.00 0.07

344 301117 佳缘科技 1,100 71,082.00 0.07

345 600475 华光环能 5,900 70,092.00 0.07

346 300968 格林精密 7,700 68,453.00 0.06

347 300511 雪榕生物 9,000 68,400.00 0.06

348 601126 四方股份 4,500 68,355.00 0.06

349 300911 亿田智能 1,800 68,346.00 0.06

350 300040 九洲集团 10,900 68,343.00 0.06

351 300822 贝仕达克 5,000 68,200.00 0.06

352 301216 万凯新材 4,068 67,650.84 0.06

353 688621 阳光诺和 1,140 67,054.80 0.06

354 300259 新天科技 16,700 66,967.00 0.06

355 603187 海容冷链 3,300 65,967.00 0.06

356 301080 百普赛斯 1,050 65,961.00 0.06

357 301135 瑞德智能 2,400 65,808.00 0.06


358 300689 澄天伟业 2,800 65,436.00 0.06

359 300414 中光防雷 6,600 65,340.00 0.06

360 300994 久祺股份 4,200 64,848.00 0.06

361 300534 陇神戎发 6,400 64,768.00 0.06

362 300388 节能国祯 9,600 64,416.00 0.06

363 300770 新媒股份 1,400 64,204.00 0.06

364 300824 北鼎股份 6,100 63,928.00 0.06

365 600210 紫江企业 12,000 63,840.00 0.06

366 300878 维康药业 2,800 63,560.00 0.06

367 300030 阳普医疗 8,500 63,495.00 0.06

368 301009 可靠股份 5,400 62,802.00 0.06

369 300737 科顺股份 6,820 62,471.20 0.06

370 605009 豪悦护理 1,300 62,400.00 0.06

371 300231 银信科技 7,000 62,370.00 0.06

372 300852 四会富仕 1,500 62,190.00 0.06

373 300468 四方精创 5,800 62,118.00 0.06

374 000062 深圳华强 5,400 61,668.00 0.06

375 002322 理工能科 5,900 61,360.00 0.06

376 300976 达瑞电子 1,200 60,840.00 0.06

377 300546 雄帝科技 3,300 60,819.00 0.06

378 300074 华平股份 14,100 60,771.00 0.06

379 300645 正元智慧 2,200 60,104.00 0.06

380 002027 分众传媒 8,800 59,928.00 0.06

381 300523 辰安科技 2,500 59,650.00 0.06

382 300884 狄耐克 4,500 59,580.00 0.06

383 300528 幸福蓝海 6,300 56,763.00 0.05

384 300910 瑞丰新材 1,110 55,833.00 0.05

385 601728 中国电信 9,900 55,737.00 0.05

386 600637 东方明珠 7,000 54,740.00 0.05

387 002130 沃尔核材 6,400 51,968.00 0.05

388 002648 卫星化学 3,400 50,864.00 0.05

389 300279 和晶科技 8,900 49,751.00 0.05

390 688596 正帆科技 1,142 49,448.60 0.05

391 603444 吉比特 100 49,111.00 0.05

392 000858 五 粮 液 300 49,071.00 0.05

393 600415 小商品城 5,700 48,621.00 0.05

394 002429 兆驰股份 8,800 48,400.00 0.04

395 603171 税友股份 1,200 47,976.00 0.04

396 300277 海联讯 6,100 47,824.00 0.04

397 600765 中航重机 1,800 47,718.00 0.04

398 603699 纽威股份 3,200 47,616.00 0.04

399 000156 华数传媒 5,400 46,980.00 0.04

400 300543 朗科智能 4,700 46,483.00 0.04

401 601012 隆基绿能 1,600 45,872.00 0.04


402 601098 中南传媒 3,900 45,240.00 0.04

403 301322 绿通科技 800 44,920.00 0.04

404 688390 固德威 264 44,051.04 0.04

405 688110 东芯股份 1,196 43,175.60 0.04

406 601975 招商南油 15,000 42,900.00 0.04

407 688301 奕瑞科技 147 41,517.21 0.04

408 002179 中航光电 890 40,361.50 0.04

409 002987 京北方 1,840 40,332.80 0.04

410 300679 电连技术 1,200 39,660.00 0.04

411 603309 维力医疗 2,400 37,128.00 0.03

412 600497 驰宏锌锗 7,300 36,646.00 0.03

413 300741 华宝股份 1,700 36,414.00 0.03

414 301292 海科新源 1,786 35,702.14 0.03

415 301222 浙江恒威 1,200 35,340.00 0.03

416 300838 浙江力诺 1,900 34,713.00 0.03

417 300771 智莱科技 3,000 32,670.00 0.03

418 300107 建新股份 6,400 31,296.00 0.03

419 300808 久量股份 2,300 31,050.00 0.03

420 300519 新光药业 1,900 30,438.00 0.03

421 000650 仁和药业 4,200 25,788.00 0.02

422 301202 朗威股份 984 25,406.88 0.02

423 603230 内蒙新华 1,900 24,510.00 0.02

424 300900 广联航空 800 23,048.00 0.02

425 300105 龙源技术 3,300 22,143.00 0.02

426 002867 周大生 1,200 21,336.00 0.02

427 002839 张家港行 5,000 21,150.00 0.02

428 600613 神奇制药 3,100 20,832.00 0.02

429 301191 菲菱科思 200 20,684.00 0.02

430 603508 思维列控 1,200 20,460.00 0.02

431 603156 养元饮品 800 19,760.00 0.02

432 300709 精研科技 720 17,762.40 0.02

433 002317 众生药业 1,000 16,990.00 0.02

434 301115 建科股份 700 16,002.00 0.01

435 300893 松原股份 600 15,438.00 0.01

436 301077 星华新材 700 15,001.00 0.01

437 300630 普利制药 721 14,095.55 0.01

438 300568 星源材质 746 12,823.74 0.01

439 301269 华大九天 96 11,792.64 0.01

440 300428 立中集团 500 11,530.00 0.01

441 301297 富乐德 495 11,142.45 0.01

442 300174 元力股份 700 11,039.00 0.01

443 301026 浩通科技 300 10,716.00 0.01

444 300193 佳士科技 1,400 10,696.00 0.01

445 300815 玉禾田 700 10,416.00 0.01


446 300558 贝达药业 200 9,606.00 0.01

447 600048 保利发展 700 9,121.00 0.01

448 301293 三博脑科 97 6,927.74 0.01

449 688378 奥来德 140 6,916.00 0.01

450 301165 锐捷网络 112 6,912.64 0.01

451 601827 三峰环境 900 6,660.00 0.01

452 300001 特锐德 300 6,234.00 0.01

453 301382 蜂助手 173 5,942.32 0.01

454 301320 豪江智能 287 5,917.94 0.01

455 301419 阿莱德 127 5,568.95 0.01

456 688550 瑞联新材 140 5,544.00 0.01

457 301358 湖南裕能 123 5,275.47 0.00

458 301260 格力博 193 4,560.59 0.00

459 301315 威士顿 87 4,447.44 0.00

460 301291 明阳电气 139 4,313.17 0.00

461 301360 荣旗科技 41 3,796.60 0.00

462 301225 恒勃股份 111 3,691.86 0.00

463 301387 光大同创 77 3,492.72 0.00

464 301210 金杨股份 70 3,441.90 0.00

465 301141 中科磁业 77 3,287.13 0.00

466 301232 飞沃科技 54 3,154.68 0.00

467 301337 亚华电子 100 3,145.81 0.00

468 301376 致欧科技 137 3,083.87 0.00

469 001287 中电港 130 2,732.60 0.00

470 301170 锡南科技 78 2,724.54 0.00

471 301373 凌玮科技 83 2,643.55 0.00

472 301357 北方长龙 54 2,613.06 0.00

473 301323 新莱福 66 2,597.76 0.00

474 603730 岱美股份 162 2,559.60 0.00

475 301428 世纪恒通 81 2,478.60 0.00

476 301319 唯特偶 40 2,394.00 0.00

477 301157 华塑科技 45 2,381.85 0.00

478 301386 未来电器 97 2,307.63 0.00

479 300894 火星人 89 2,273.06 0.00

480 301439 泓淋电力 130 2,197.00 0.00

481 300776 帝尔激光 32 2,076.80 0.00

482 001380 华纬科技 61 1,877.58 0.00

483 300825 阿尔特 100 1,829.00 0.00

484 301345 涛涛车业 34 1,585.76 0.00

485 300632 光莆股份 100 1,278.00 0.00

486 300088 长信科技 200 1,206.00 0.00

487 300200 高盟新材 100 851.00 0.00

488 300047 天源迪科 100 814.00 0.00

489 300190 维尔利 200 798.00 0.00


490 001367 海森药业 20 789.60 0.00

491 300230 永利股份 200 708.00 0.00

492 300420 五洋停车 200 656.00 0.00

493 300296 利亚德 100 653.00 0.00

494 300164 通源石油 100 436.00 0.00

注：根据天壕环境股份有限公司于 2023 年 7 月 27 日发布的《关于变更公司名称、证券简称、
经营范围暨完成工商变更登记的公告》，自 2023 年 7 月 28 日起，公司的证券简称由“天壕环境”变
更为“天壕能源”，证券代码“300332”保持不变。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 300750 宁德时代 2,942,372.00 3.16

2 300760 迈瑞医疗 2,834,848.00 3.04

3 300274 阳光电源 2,290,948.00 2.46

4 300118 东方日升 2,162,373.00 2.32

5 300416 苏试试验 1,724,231.80 1.85

6 300059 东方财富 1,251,569.00 1.34

7 300124 汇川技术 1,191,082.00 1.28

8 300887 谱尼测试 1,106,170.00 1.19

9 300674 宇信科技 1,069,879.00 1.15

10 300682 朗新科技 1,002,672.00 1.08

11 300773 拉卡拉 956,475.00 1.03

12 300476 胜宏科技 918,839.00 0.99

13 300130 新国都 918,188.00 0.99

14 300146 汤臣倍健 912,325.00 0.98

15 300982 苏文电能 804,895.00 0.86

16 300360 炬华科技 804,016.00 0.86

17 300223 北京君正 803,491.00 0.86

18 300407 凯发电气 802,369.00 0.86

19 300630 普利制药 778,012.00 0.83

20 300308 中际旭创 747,085.00 0.80

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资


产净值比例

（％）

1 300750 宁德时代 1,886,012.60 2.02

2 300682 朗新科技 1,591,518.00 1.71

3 300014 亿纬锂能 1,544,589.00 1.66

4 300118 东方日升 1,534,754.00 1.65

5 300347 泰格医药 1,439,612.04 1.54

6 300124 汇川技术 1,251,429.93 1.34

7 300416 苏试试验 1,208,203.00 1.30

8 300059 东方财富 1,206,263.00 1.29

9 300476 胜宏科技 1,182,265.00 1.27

10 300498 温氏股份 1,115,722.00 1.20

11 300760 迈瑞医疗 1,109,272.00 1.19

12 300680 隆盛科技 1,034,185.40 1.11

13 300438 鹏辉能源 891,688.00 0.96

14 300428 立中集团 874,990.00 0.94

15 300628 亿联网络 870,288.00 0.93

16 300122 智飞生物 858,437.00 0.92

17 300724 捷佳伟创 844,541.00 0.91

18 300982 苏文电能 818,409.14 0.88

19 300258 精锻科技 800,103.90 0.86

20 300496 中科创达 752,299.00 0.81

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 131,381,426.18

卖出股票的收入（成交）总额 122,911,625.27

注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 5,055,482.19 4.70

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -


其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 8,000.16 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,063,482.35 4.70

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 019694 23 国债 01 50,000 5,055,482.19 4.70

2 118036 力合转债 80 8,000.16 0.01

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 15,825.67

2 应收清算款 407,969.41

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 304,003.48

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 727,798.56

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

海富通创业板增

1,858 14,482.60 10,674,060.90 39.67% 16,234,612.75 60.33%

强 A
海富通创业板增

1,954 19,645.71 8,962,905.48 23.35% 29,424,814.33 76.65%

强 C

合计 3,812 17,129.17 19,636,966.38 30.07% 45,659,427.08 69.93%

注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、C级比例分母为各自级别的
份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 海富通创业板增强 A 228,744.77 0.8501%

员持有本基金 海富通创业板增强 C 55,497.13 0.1446%

合计 284,241.90 0.4353%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 海富通创业板增强 A 10~50

金投资和研究部门负责人 海富通创业板增强 C 0~10

持有本开放式基金 合计 10~50

海富通创业板增强 A 0~10

本基金基金经理持有本开 海富通创业板增强 C 0

放式基金

合计 0~10

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承


数 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限
比例 比例

基金管理人固有资金 10,493,445.9 16.07% 4,802,250.22 7.35% 不少于 3 年
4

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,493,445.9 16.07% 4,802,250.22 7.35% -
4

注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 1,000.10 万元认购了本
基金，其中，认购费用为 1,000.00 元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。发起资金认
购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于 3 年。

2、2021 年 4 月 7 日，本基金管理人运用固有资金总计 1000.10 万元申购本基金，其中，申购费

为 1,000.00 元。

3、2021 年 5 月 26 日，本基金管理人赎回发起资金持有份额 520.00 万份，本基金合同于 2018

年 4 月 8 日生效，发起份额持有期限自基金合同生效之日已超过 3 年。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通创业板增强 A 海富通创业板增强 C

基金合同生效日（2018 年 4 月 8 23,917,653.02 15,869,752.12

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 24,241,101.09 34,942,124.47

本报告期基金总申购份额 5,267,070.16 12,770,033.47

减：本报告期基金总赎回份额 2,599,497.60 9,324,438.13

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 26,908,673.65 38,387,719.81

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

海通证券 2 60,530,566.70 23.89% 43,661.47 26.30% -

申万宏源 2 57,195,116.27 22.58% 24,097.04 14.51% -

长江证券 2 32,808,716.89 12.95% 23,665.26 14.25% -

太平洋证券 2 24,117,919.06 9.52% 17,395.82 10.48% -

华泰证券 1 23,949,769.64 9.45% 17,513.29 10.55% -

浙商证券 2 21,417,484.34 8.45% 15,457.18 9.31% -

兴业证券 2 13,153,093.57 5.19% 9,615.10 5.79% -

方正证券 3 11,625,133.99 4.59% 8,385.34 5.05% -

中泰证券 2 6,707,172.08 2.65% 4,904.42 2.95% -

东方证券 3 1,697,875.18 0.67% 1,242.31 0.75% -

东吴证券 2 130,641.00 0.05% 94.23 0.06% -

广发证券 2 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

中信证券 4 - - - - -

国联证券 2 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -


德邦证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

英大证券 2 - - - - -

注：1、本基金本报告期新增国海证券 2 个交易单元。

2、(1)交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。

(2)交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会核准。

<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

海通证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

太平洋证券 17,061.76 0.18% - - - -

华泰证券 8,914,741.74 93.72% - - - -

浙商证券 79,503.59 0.84% - - - -

兴业证券 199,920.00 2.10% - - - -

方正证券 - - - - - -

中泰证券 300,426.00 3.16% 200,000.0 100.00% - -
0

东方证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -


东兴证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

海富通基金管理有限公司关于终止部分代销 中国证券报、基金管理人

1 机构办理旗下基金相关销售业务的公告 网站及中国证监会基金 2023-02-06

电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人

2 新增东方财富证券股份有限公司为销售机构 网站及中国证监会基金 2023-02-08

并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于公司住所变更 中国证券报、基金管理人

3 的公告 网站及中国证监会基金 2023-02-22

电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人

4 新增北京创金启富基金销售有限公司为销售 网站及中国证监会基金 2023-03-23

机构并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人

5 新增新华信通基金销售有限公司为销售机构 网站及中国证监会基金 2023-03-23

并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于终止部分代销 中国证券报、基金管理人

6 机构办理旗下基金相关销售业务的公告 网站及中国证监会基金 2023-03-30

电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、基金管理人

7 兴业银行股份有限公司申购及定期定额投资 网站及中国证监会基金 2023-05-19

费率优惠活动的公告 电子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2023 年 6 月 30 日，海富通
管理的公募基金资产规模约 1649 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金
管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。

2021年7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。2021年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持
续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022年9月，海富通荣获“IAMAC推介 2021年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金 灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金五年期奖”。

2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所颁发的“上
交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长混合型证券投资基金荣获《证券时报》
颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金的文件


(二)海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金合同

(三)海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金招募说明书

(四)海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室
12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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