华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证
券投资基金 2019 年第 3 季度报告

2019 年 09 月 30 日

基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰紫金红利低波指数发起

交易代码 005279

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 01 日

报告期末基金份额总额 96,499,746.41 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。按照
成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变化进行相应调整。

业绩比较基准 中证红利低波动指数收益率

风险收益特征 本基金属股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 07 月 01 日 - 2019 年 09 月 30 日)

1.本期已实现收益 1,949,664.13

2.本期利润 -791,783.13

3.加权平均基金份

-0.0086
额本期利润
4.期末基金资产净

90,485,119.63
值
5.期末基金份额净

0.9377
值
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基准收 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 标准差② 益率③ 益率标准差④

过去三个月 -0.95% 0.75% -3.73% 0.79% 2.78% -0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

熊志勇先生，英国考文垂大学
博士。曾任华安基金管理有限
公司高级金融工程师、基金经
理助理，国投瑞银基金管理有
限公司基金经理、量化及衍生
品负责人，鹏华基金管理有限
公司量化投资部总经理，上投
本基金的 摩根基金管理有限公司量化投
基 金 经 资部总监，上海旷怀资产管理
熊志勇 理、基金 2017-12-01 - 14 年 有限公司投资总监，2016 年 11
量化部负 月加入华泰证券(上海)资产管
责人 理有限公司。2010 年 11 月 27
日至 2011 年 8 月 17 日任国投
瑞银瑞和沪深 300 指数分级证
券投资基金基金经理。2017 年
12 月起任华泰紫金中证红利低
波动指数型发起式证券投资基
金基金经理。2018 年 2 月起任
华泰紫金智能量化股票型发起
式证券投资基金基金经理。

本基金的 毛甜女士，武汉大学金融工程
毛甜 基金经理 2017-12-12 - 9 年 硕士。2010 年至 2012 年曾任国
信证券经济研究所金融工程部


助理分析师；2012 年至 2017
年任职光大富尊投资有限公
司，历任量化研究员、量化投
资经理。2017 年 7 月加入华泰
证券(上海)资产管理有限公
司，2017 年 12 月起担任华泰紫
金中证红利低波动指数型发起
式证券投资基金基金经理。
2018 年 3 月起担任华泰紫金智
能量化股票型发起式证券投资
基金基金经理。

张璐先生，曾任上海东方证券
资产管理有限公司量化投资部
研究员，2017 年 4 月加入华泰
证券（上海）资产管理有限公
本基金的 司，任基金量化部资深研究员。
张璐 基金经理 2019-08-02 - 5 年 2019 年 8 月起担任华泰紫金中
证红利低波动指数型发起式证
券投资基金基金经理。2019 年
8 月起担任华泰紫金智能量化
股票型发起式证券投资基金基
金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策
体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度初大盘在国内经济数据偏弱及中美贸易摩擦反复的影响下震荡下行，8 月中旬开始随着国务院部署解决融资难问题、央行改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制等政策进一步出台和实施，市场风险偏好得到提升，大盘迎来一波反弹走势，9 月中下旬冲高之后振荡回调。截至
本报告期末，上证综指下跌 2.47%，深证成份指数上涨 2.92%，沪深 300 指数下跌 0.29%，中证 800
指数下跌 0.27%。

在操作上，本基金为保证对业绩基准的紧密跟踪，本着勤勉尽责的态度，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，以控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为-0.95%，同期业绩比较基准收益率为-3.73%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；

2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 79,699,277.41 86.90

其中：股票 79,699,277.41 86.90

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持 - -
证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资 - -
产

其中：买断式回

购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算 6,114,583.71 6.67
备付金合计

- - - -

8 其他资产 5,904,767.50 6.44

9 合计 91,718,628.62 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合（指数投资部分）

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 23,986,490.66 26.51

D 电力、热力、燃气 7,687,989.09 8.50
及水生产和供应业

E 建筑业 794,734.80 0.88

F 批发和零售业 1,028,569.96 1.14

G 交通运输、仓储和 13,758,328.41 15.21
邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 - -
信息技术服务业

J 金融业 15,902,712.25 17.57

K 房地产业 13,864,609.55 15.32

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服 - -
务业

N 水利、环境和公共 - -
设施管理业


O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 1,402,390.00 1.55
业

S 综合 - -

合计 78,425,824.72 86.67

报告期末按行业分类的境内股票投资组合（积极投资部分）

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 655,583.49 0.72

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和

邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 579,603.00 0.64

J 金融业 38,266.20 0.04

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服

务业 - -

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 1,273,452.69 1.41

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比


例（％）

1 600741 华域汽车 116,300 2,733,050.00 3.02

2 601166 兴业银行 151,225 2,650,974.25 2.93

3 600036 招商银行 75,932 2,638,637.00 2.92

4 600900 长江电力 142,700 2,601,421.00 2.87

5 600383 金地集团 210,479 2,431,032.45 2.69

6 600325 华发股份 338,700 2,381,061.00 2.63

7 600376 首开股份 285,400 2,317,448.00 2.56

8 600104 上汽集团 93,999 2,235,296.22 2.47

9 601939 建设银行 319,100 2,230,509.00 2.47

10 601398 工商银行 400,000 2,212,000.00 2.44

积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）

1 688030 山石网科 7,957 356,473.60 0.39

2 688036 传音控股 6,150 355,470.00 0.39

3 688068 热景生物 2,641 187,220.49 0.21

4 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.16

5 603927 中科软 884 78,198.64 0.09

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关
证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还
应对相关股票的投资决策程序做出说明

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 10,054.06

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,518.61

5 应收申购款 5,892,194.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

- - -

8 其他 -

9 合计 5,904,767.50

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值 流通受限情况
价值（元） 比例（%） 说明

1 688368 晶丰明源 144,930.76 0.16 新股未上市

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 93,636,200.48

报告期期间基金总申购份额 12,136,184.82

减:报告期期间基金总赎回份额 9,272,638.89

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）

报告期期末基金份额总额 96,499,746.41

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的 10,000,450.00
本基金份额

报告期期间买入/申购总 -
份额

报告期期间卖出/赎回总 -
份额

报告期期末管理人持有的 10,000,450.00
本基金份额
报告期期末持有的本基金

份额占基金总份额比例 10.36
（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 持有份额占 发起份额 发起份额占 发起份额承诺
项目 总数 基金总份额 总数 基金总份额 持有期限

比例(%) 比例(%)

基金管理人固有资金 10,000,4 10.36 10,000,0 10.36 3 年
50.00 00.00

基金管理人高级管理 - - - - -
人员

基金经理等人员 - - - - -


基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,4 10.36 10,000,0 10.36 3 年
50.00 00.00

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、根据本基金管理人于 2019 年 8 月 2 日在本公司官网和相关报刊上披露的《华泰证券（上
海）资产管理有限公司关于增聘华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金基金经理的
公告》，自 2019 年 8 月 2 日起增聘张璐先生为本基金基金经理，与熊志勇先生、毛甜女士共同管
理本基金。

2、根据本基金管理人于 2019 年 8 月 1 日在本公司官网和相关报刊上披露的《华泰证券（上
海）资产管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金参与科创板股票投资及相关风险提示的公告》，本公司旗下所管理的华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金、华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金投资于科创板股票符合基金合同约定的投资范围、 投资目标、投资策略 、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标的，可以投资科创板股票。基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金投资于科创板上市股票，可以分享科创板上市公司发展带来的收益，也可能承担因科创板风险而造成的基金财产损失。敬请投资者注意相关投资风险。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；

2、《华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、报告期内披露的各项公告；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；


7、中国证监会规定的其他备查文件。
10.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。
10.3 查阅方式

部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话
（4008895597）；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/

华泰证券(上海)资产管理有限公司
2019 年 10 月 22 日
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