新华沪深 300 指数增强型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年十月二十六日
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§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10
月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 新华沪深 300 指数增强
基金主代码 005248
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 18 日
报告期末基金份额总额 172,786,744.70 份
投资目标 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进
行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%的基础上,追
求获得超越标的指数的回报。
投资策略 本基金为指数增强基金,股票投资比例为基金资
产的 80%以上,因此主要资产配置为股票资产,
可少量投资于合同约定的其他资产类别。在保证
股票投资比例符合合同要求的基础上,结合风险、
流动性、基金申购赎回、分红等因素,对其他各
类可投资资产类别的配置进行微调。本基金的股
票投资策略以指数化被动投资策略为基础策略,
结合量化的选股模型、风险控制模型、流动性控
制模型而形成综合的量化指数增强策略体系。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+商业银行活期存款利
率(税后)*5%。
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于
混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 新华沪深 300 指数增强 新华沪深 300 指数增强
称 A C
下属分级基金的交易代 005248 008184
码
报告期末下属分级基金 73,055,219.42 份 99,731,525.28 份
的份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
新华沪深 300 指数增 新华沪深 300 指数增
强 A 强 C
1.本期已实现收益 1,276,815.46 1,125,492.11
2.本期利润 -2,539,459.73 -3,586,500.50
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0346 -0.0398
4.期末基金资产净值 106,258,172.66 144,286,400.32
5.期末基金份额净值 1.4545 1.4467
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含
公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益;
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如
基金申购费、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
新华沪深 300 指数增强 A
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 -2.34% 1.13% -6.49% 1.14% 4.15% -0.01%
月
过去六个 4.50% 1.00% -3.38% 1.04% 7.88% -0.04%
月
过去一年 16.20% 1.12% 5.88% 1.15% 10.32% -0.03%
自基金合
同生效起 45.45% 1.23% 19.56% 1.29% 25.89% -0.06%
至今
新华沪深 300 指数增强 C
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 -2.42% 1.13% -6.49% 1.14% 4.07% -0.01%
月
过去六个 4.33% 1.00% -3.38% 1.04% 7.71% -0.04%
月
过去一年 15.86% 1.12% 5.88% 1.15% 9.98% -0.03%
自基金合
同生效起 44.67% 1.23% 19.56% 1.29% 25.11% -0.06%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
新华沪深 300 指数增强型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019 年 12 月 18 日至 2021 年 9 月 30 日)
新华沪深 300 指数增强 A
新华沪深 300 指数增强 C
注:报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证券
姓 职务 金经理期限 从业 说明
名 任职 离任 年限
日期 日期
本基金基金经理,新华中
证环保产业指数证券投
资基金基金经理、新华 信息与信号处理专业硕士,
MSCI 中国 A 股国际交易 历任北京红色天时金融科
型开放式指数证券投资 技有限公司量化研究员,国
邓 基金基金经理、新华 2019- - 13 信证券股份有限公司量化
岳 MSCI 中国 A 股国际交易 12-18 研究员,光大富尊投资有限
型开放式指数证券投资 公司量化研究员、投资经
基金联接基金基金经理、 理,盈融达投资(北京)有
新华中证云计算 50 交易 限公司投资经理。
型开放式指数证券投资
基金基金经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华沪深 300 指数增强型证券投
资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订),公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金为指数增强基金,标的指数为沪深 300 指数,投资目标为在有效控制
跟踪误差的基础上,争取获得超过标的指数的收益。
2021 年三季度,指数增强主要采用量化选股的投资策略。其中量化选股
策略主要基于多因子模型,综合采用估值、成长等多个大类的因子构建模型,整 体模型符合 A 股市场的长期投资逻辑。。
2021 年三季度累计实现净值收益率-2.34%(A 类份额),同期沪深 300 指
数收益率-6.85%,相对指数超额收益 4.51%,同期业绩比较基准收益-6.49%,相 对业绩比较基准超额收益 4.15%;三季度年化跟踪误差 4.33%。报告期内获得了 较好的超额收益,跟踪误差符合基金合同。
未来本基金将不断优化量化选股模型,争取在维持与指数较小的跟踪误
差的同时,获得超过指数的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021 年 9 月 30 日,本基金 A 类份额净值为 1.4545 元,本报告期份额
净值增长率为-2.34%%,同期比较基准的增长率为-6.49%;本基金 C 类份额净值 为 1.4467 元,本报告期份额净值增长率为-2.42%%,同期比较基准的增长率为 -6.49%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百 人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元) 的比例(%)
1 权益投资 234,643,476.63 93.10
其中:股票 234,643,476.63 93.10
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 16,300,796.98 6.47
7 其他资产 1,076,629.82 0.43
8 合计 252,020,903.43 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.1.1积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,104,458.82 0.44
B 采矿业 946,941.00 0.38
C 制造业 23,148,353.09 9.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 1,170,437.00 0.47
业
E 建筑业 448,091.39 0.18
F 批发和零售业 819,295.47 0.33
G 交通运输、仓储和邮政业 670,020.00 0.27
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,389,262.00 1.35
J 金融业 3,821,890.00 1.53
K 房地产业 1,492,265.00 0.60
L 租赁和商务服务业 374,100.00 0.15
M 科学研究和技术服务业 32,194.84 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 483,477.57 0.19
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 345,096.62 0.14
S 综合 - -
合计 38,249,227.92 15.27
5.2.1.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,076,517.00 1.23
C 制造业 115,090,971.18 45.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 3,439,500.00 1.37
业
E 建筑业 1,607,313.00 0.64
F 批发和零售业 144,194.00 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 5,289,572.40 2.11
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,179,198.00 1.27
J 金融业 51,109,320.13 20.40
K 房地产业 3,489,644.00 1.39
L 租赁和商务服务业 4,975,576.00 1.99
M 科学研究和技术服务业 275,040.00 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,521,248.00 1.80
R 文化、体育和娱乐业 196,155.00 0.08
S 综合 - -
合计 196,394,248.71 78.39
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
占基金
资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例
(%)
1 600036 招商银行 199,535 10,066,540.75 4.02
2 600809 山西汾酒 26,300 8,297,650.00 3.31
3 600519 贵州茅台 4,500 8,235,000.00 3.29
4 000568 泸州老窖 36,400 8,065,512.00 3.22
5 600030 中信证券 294,900 7,455,072.00 2.98
6 600438 通威股份 135,400 6,897,276.00 2.75
7 000333 美的集团 74,386 5,177,265.60 2.07
8 601838 成都银行 411,500 4,880,390.00 1.95
9 601336 新华保险 117,500 4,718,800.00 1.88
10 000425 徐工机械 613,800 4,290,462.00 1.71
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
占基金
资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例
(%)
1 601577 长沙银行 170,800.00 1,414,224.00 0.56
2 600110 诺德股份 61,300.00 1,312,433.00 0.52
3 603323 苏农银行 242,500.00 1,261,000.00 0.50
4 603260 合盛硅业 6,600.00 1,184,634.00 0.47
5 300573 兴齐眼药 8,700.00 1,110,990.00 0.44
5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系
统挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明
(元) 动(元)
IF2112 沪深 300 期 1.00 1,451,220.00 -32,220.00 -
货 2112 合约
公允价值变动总额合计(元) -32,220.00
股指期货投资本期收益(元) -360.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) -82,680.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本报告期末,本基金尚无国债期货投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1(1)“招商银行”发行人招商银行股份有限公司,因违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财资金池化运作等违规行为,中国银保监会依据《中华人民共和国银行业监督管理法》对该行罚款 7170 万元。(银保
监罚决字〔2021〕16 号,2021 年 5 月 17 日)
本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期末本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 243,372.76
2 应收证券清算款 38,905.48
3 应收股利 -
4 应收利息 1,888.49
5 应收申购款 792,463.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,076,629.82
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 新华沪深300指数增 新华沪深300指数增
强A 强C
报告期期初基金份额总额 73,093,939.27 91,071,255.61
报告期期间基金总申购份额 5,306,341.85 36,970,658.83
减:报告期期间基金总赎回份额 5,345,061.70 28,310,389.16
报告期期间基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 73,055,219.42 99,731,525.28
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份 额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份 额。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准新华沪深 300 指数增强型证券投资基金募集的文件
(二)关于申请募集新华沪深 300 指数增强型证券投资基金之法律意见书
(三)《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》
(四)《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》
(五)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
(六)更新的《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》
(七)《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金产品资料概要》(更新)
(八)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(九)基金托管人业务资格批件及营业执照
(十)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。
新华基金管理股份有限公司
二〇二一年十月二十六日
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