长盛货币市场基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛货币

基金主代码 080011

交易代码 080011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 12 月 12 日

报告期末基金份额总额 5,374,325,642.90 份

投资目标 在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上，追求
高于业绩比较基准的收益。

本基金将根据宏观经济、微观经济运行状况，货币政
策和财政政策执行情况，以及货币市场、证券市场运
投资策略 行状况制定投资策略。采用积极的投资策略，通过动
态调整优化投资组合，追求当期收益最大化。在动态
调整过程中，基金管理小组将全面考虑收益目标、交
易成本、市场流动性等特征，实现收益与风险的平衡。

业绩比较基准 银行一年定期存款利率（税后）。

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品
风险收益特征 种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混
合型基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长盛货币 A 长盛货币 B

下属分级基金的交易代码 080011 005230

报告期末下属分级基金的份额总额 363,073,667.58 份 5,011,251,975.32 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019 年 10 月 1 日 － 2019 年 12 月 31 日 ）

长盛货币 A 长盛货币 B

1. 本期已实现收益 2,244,483.23 36,034,266.86

2．本期利润 2,244,483.23 36,034,266.86

3．期末基金资产净值 363,073,667.58 5,011,251,975.32

注：1、所列数据截止到 2019 年 12 月 31 日。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金于 2017 年 10 月 10 日起新增 B 份额，原有基金份额全部转为 A 类基金份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛货币 A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5762% 0.0015% 0.3781% 0.0000% 0.1981% 0.0015%

长盛货币 B

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.6372% 0.0015% 0.3781% 0.0000% 0.2591% 0.0015%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理，长盛年年

收益定期开放债券型证券

投资基金基金经理，长盛盛 段鹏先生，硕士。曾
和纯债债券型证券投资基 在中信银行股份有
金基金经理，长盛盛景纯债 限公司从事人民币
债券型证券投资基金基金 2014年4月 货币市场交易、债券
段鹏 经理，长盛盛裕纯债债券型 10 日 - 12 年 投资及流动性管理
证券投资基金基金经理，长 等工作。2013 年 12
盛添利宝货币市场基金基 月加入长盛基金管
金经理，长盛稳益 6 个月定 理有限公司。

期开放债券型证券投资基

金基金经理，固定收益部副

总监。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。


本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

四季度，国内经济基本面基本平稳，较前期增长势头继续有所放缓；受猪瘟等因素影响，通胀显著上行；货币政策保持稳健，继续在降低社会融资成本方面发力，年末资金面平稳度过。
短端利率整体平稳有所下行，在央行的呵护下，年末资金面整体保持平稳，利率未出现大幅波动。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金始终控制资产配置节奏，合理调整组合久期，保持组合流动性，采取灵活的资产配置策略，为年末流动性做好准备。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期长盛货币 A 的基金份额净值收益率为 0.5762%，本报告期长盛货币 B 的基金份额净
值收益率为 0.6372%，同期业绩比较基准收益率为 0.3781%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 1,744,453,010.79 32.44

其中：债券 1,744,453,010.79 32.44

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,408,438,036.68 26.19

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 2,208,310,692.22 41.07
计

4 其他资产 15,791,878.77 0.29

5 合计 5,376,993,618.46 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）


1 报告期内债券回购融资余额 0.02

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 41

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 41

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 12

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：报告期内无投资组合平均剩余存续期超过 120 天情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 49.61 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 15.42 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 31.01 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 3.72 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 99.76 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：报告期内无投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 410,132,663.05 7.63

其中：政策性金融债 310,132,581.20 5.77

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,334,320,347.74 24.83

8 其他 - -

9 合计 1,744,453,010.79 32.46

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净
（张） 值比例（％）

1 111909419 19 浦发银行 CD419 2,000,000 199,182,271.44 3.71

2 190201 19 国开 01 1,600,000 160,000,902.06 2.98

3 150203 15 国开 03 1,000,000 100,112,611.70 1.86

4 071900150 19 东兴证券 CP002 1,000,000 100,000,081.85 1.86

5 111909014 19 浦发银行 CD014 1,000,000 99,830,757.21 1.86

6 111970720 19北京农商银行CD178 1,000,000 99,828,530.33 1.86

7 111909018 19 浦发银行 CD018 1,000,000 99,822,289.44 1.86

8 111916318 19 上海银行 CD318 1,000,000 99,820,926.03 1.86

9 111920137 19 广发银行 CD137 1,000,000 99,503,817.65 1.85

10 111915586 19 民生银行 CD586 1,000,000 99,435,423.73 1.85

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0269%

报告期内偏离度的最低值 0.0013%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0114%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

一、19 浦发银行 CD419/19 浦发银行 CD014/19 浦发银行 CD018：

2019 年 10 月 12 日，银保监罚决字〔2019〕7 号显示，上海浦东发展银行股份有限公司（一）
对成都分行授信业务及整改情况严重失察；（二）重大审计发现未向监管部门报告；（三）轮岗制度执行不力，中国银行保险监督管理委员会对其罚款合计 130 万元。

对以上事件，本基金判断，浦发银行作为大型股份制银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

二、19 东兴证券 CP002：

2019 年 7 月 17 日，东兴证券股份有限公司公告收到《关于对东兴证券股份有限公司采取责
令增加内部合规检查次数措施的决定》：公司私募子公司东兴资本投资管理有限公司在证券公司组织架构规范整改工作中整改逾期比例较高，违反了《证券公司私募投资基金子公司管理规范》第三十七条的规定。北京证监局决定责令公司在决定书作出之日起 3 个月内改正，完善内部控制流
程，加强对子公司的合规管理，并在 2019 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 30 日期间，每 6 个月开展
一次内部合规检查。

本基金做出如下说明：东兴证券是中国优秀的证券公司之一，基本面良好。基于相关研究，本基金判断，这一处罚对东兴证券无实质影响。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

三、19 上海银行 CD318：

2019 年 7 月 9 日，沪银保监银罚决字〔2019〕48 号行政处罚信息公开表显示，2017 年 1 月，
上海农村商业银行股份有限公司在为某申请人办理信用卡业务时，对申请人收入核定严重不审慎，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项规定，责令改正，并处罚款 20万元。对以上事件，本基金判断，上海农商银行作为大型农商行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

四、19 广发银行 CD137：

2019 年 8 月 27 日，广东监管局行政监管措施决定书〔2019〕60 号显示，广发银行在开展基
金销售和托管业务中存在基金销售业务部门负责人未取得基金从业资格、部分从事基金销售业务
的人员未取得基金从业资格、部分从事基金核算业务的人员未取得基金从业资格等问题，对其采
取责令改正的监管措施。2019 年 1 月 22 日，广州银罚字〔2019〕9 号显示，广发银行违反支付结
算管理规定，中国人民银行广州分行对其处罚款 3 万元。

对以上事件，本基金判断，广发银行作为大型全国性股份制银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

五、19 民生银行 CD586：

2019 年 4 月 2 日，大银保监罚决字〔2019〕76 号行政处罚信息公开表显示，中国民生银行股
份有限公司以贷收贷，掩盖资产真实质量，以贷转存，虚增存贷款规模，被处以罚款 100 万元；大银保监罚决字〔2019〕78 号行政处罚信息公开表显示，公司贷后管理不到位，银行承兑汇票保证金来源审查不严格，贷款回流作银行承兑汇票保证金，被处以罚款 50 万元；大银保监罚决字〔2019〕80 号行政处罚信息公开表显示，公司贷后管理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量，贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，滚动循环签发银行承兑汇票，被处以罚款 100 万元。

2019 年 12 月 14 日，京银保监罚决字〔2019〕56 号显示，“公司 1.民生银行总行同业票据
业务管理失控（该违规事实下具体违法行为已由属地监管部门处罚。）2.民生银行总行违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产 3.民生银行总行案件风险信息报送管理不到位 4.民生银行总行未有效管理承兑业务 5.民生银行总行办理无真实贸易背景承兑业务 6.民生银行总行承兑业务质押资金来源为本行贷款 7.民生银行银川分行为已注销法人公司办理票据贴现业务 8.民生银行杭州分行为票据中介办理票据贴现业务 9.民生银行上海自贸区分行为票据中介办理票据贴现业务 10.民生银行福州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实 11.民生银行苏州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实 12.民生银行郑州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实等问题存在，责令民生银行股份有限公司改正，并给予合计 700 万元罚款的行政处罚。”

对以上事件，本基金判断，民生银行作为大型全国性股份制银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 15,278,231.81

4 应收申购款 513,603.89

5 其他应收款 43.07


6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 15,791,878.77

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛货币 A 长盛货币 B

报告期期初基金份额总额 415,146,298.77 5,852,349,070.54

报告期期间基金总申购份额 39,514,609.95 1,907,317,028.52

报告期期间基金总赎回份额 91,587,241.14 2,748,414,123.74

报告期期末基金份额总额 363,073,667.58 5,011,251,975.32

注：申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含转换出份
额和因份额升降级导致的强制调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2019 年 12 月 9 日 50,000,000.00 50,000,000.00 -

合计 50,000,000.00 50,000,000.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 赎

者 序 持有基金份额比例达 期初 申购 回 份额占
类 号 到或者超过 20%的时 份额 份额 份 持有份额 比

别 间区间 额

机 1 20191001~20191009; 1,268,948,540.82 7,994,544.90 - 1,276,943,085.72 23.81%
构 20191030~20191231

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，

保护中小投资者利益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛货币市场基金基金合同》；

3、《长盛货币市场基金托管协议》；

4、《长盛货币市场基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2020 年 1 月 18 日
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