广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：二〇二三年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11
5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12
6 半年度财务会计报告（未经审计）......12

6.1 资产负债表......12

6.2 利润表......13

6.3 净资产（基金净值）变动表......14

6.4 报表附注......16
7 投资组合报告 ......32

7.1 期末基金资产组合情况......32

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......33

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......34

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......37

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......38

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......39

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......39

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......39

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......39

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......39

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39

7.12 投资组合报告附注......40

8 基金份额持有人信息 ......41

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......41

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41
9 开放式基金份额变动 ......41
10 重大事件揭示 ......42

10.1 基金份额持有人大会决议......42

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42

10.4 基金投资策略的改变......42

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......42

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42

10.8 其他重大事件......44
11 影响投资者决策的其他重要信息......45

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......45
12 备查文件目录 ......46

12.1 备查文件目录......46

12.2 存放地点......46

12.3 查阅方式......46

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 广发量化多因子混合

基金主代码 005225

交易代码 005225

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 21 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 8,917,985.32 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过量化模型构建股票组合，力争实现
超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金将从宏观环境、政策因素、资金供求因素、证券市场基本面等角度
投资策略 进行综合分析，判断各类资产的市场趋势和预期风险收益，在严格控制风
险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产类别的投资
比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型
基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 程才良 王小飞

联系电话 020-83936666 021-60637103

负责人 电子邮箱

ccl@gffunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 95105828 021-60637228

传真 020-89899158 021-60635778

注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东 北京市西城区金融大街25号

路3018号2608室

办公地址 广东省广州市海珠区琶洲大道 北京市西城区闹市口大街1号


东1号保利国际广场南塔31-33 院1号楼

楼；广东省珠海市横琴新区环

岛东路3018号2603-2622室

邮政编码 510308 100033

法定代表人 孙树明 田国立

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人 www.gffunds.com.cn
互联网网址

基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利
注册登记机构 广发基金管理有限公司 国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴
新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 -1,701,262.56

本期利润 4,739,117.94

加权平均基金份额本期利润 0.1436

本期加权平均净值利润率 10.26%

本期基金份额净值增长率 -1.75%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 3,074,028.54

期末可供分配基金份额利润 0.3447

期末基金资产净值 12,088,745.04

期末基金份额净值 1.3555

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 35.55%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 3.55% 1.03% 1.05% 0.79% 2.50% 0.24%

过去三个月 -2.15% 0.93% -4.62% 0.75% 2.47% 0.18%

过去六个月 -1.75% 0.83% -0.62% 0.76% -1.13% 0.07%

过去一年 -16.86% 0.93% -12.87% 0.89% -3.99% 0.04%

过去三年 -0.89% 1.24% -6.44% 1.08% 5.55% 0.16%

自基金合同生 35.55% 1.23% -4.13% 1.14% 39.68% 0.09%
效起至今

注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处
于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照
合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较

广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2018 年 3 月 21 日至 2023 年 6 月 30 日）


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管
理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金 陈宇庭先生，理学和金融学双硕
经理；广发对 士，持有中国证券投资基金业从业
陈宇庭 冲套利定期开 2020-05-0 - 7 年 证书。曾任海富通基金管理有限公
放混合型发起 6 司量化投资部投资经理助理，广发
式证券投资基 基金管理有限公司量化投资部研
金的基金经 究员、广发对冲套利定期开放混合


理；广发百发 型发起式证券投资基金基金经理
大数据策略精 助理(自 2019 年 2 月 25 日至 2020
选灵活配置混 年 5 月 6 日)、广发量化多因子灵
合型证券投资 活配置混合型证券投资基金基金
基金的基金经 经理助理(自 2019 年 2 月 25 日至
理助理 2020 年 5 月 6 日)、广发转型升级
灵活配置混合型证券投资基金基
金经理助理(自 2019 年 7 月 22 日
至 2020 年 10 月 19 日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 34 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，A 股整体呈现冲高回落的走势，其中主要涨幅集中分布在 1 月份。从主要宽基指数表
现来看，国证 2000 上半年收益超过了 7%，表现明显好于上证 50、沪深 300、中证 1000 等指数，也
反映了期间小市值标的的相对优势；从风格来看，大盘价值、小盘价值均明显跑赢小盘成长、大盘成长；从行业角度来看，受益于市场对 AI 大模型技术应用的乐观预期，通信、传媒、计算机涨幅领跑全市场，上半年的区间收益均超过了 20%；

本报告期内，产品在运用基本面因子构建增强组合的基础上，逐步加强技术类因子的应用，同时通过把握小市值风格强化超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-1.75%，同期业绩比较基准收益率为-0.62%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，权益资产的风险溢价率已经进入较高的区间，需要密切留意行业景气度、投资者情绪、产业趋势等方面潜在的积极变化，如家电、医药、食品饮料等行业以及金融板块的估值都处于较低水平，值得持续关注。在风格维度，市场今年以来呈现出较为鲜明的特征，小市值、高分红、低估值以及技术类因子在全市场样本范围内都具有持续的超额收益，为量化选股策略提供了较为合适的运作环境。管理人将继续维持乐观的配置观点，在控制行业、风格等偏离幅度的基础上，争取从多类别、多维度的因子中获取稳定、持续的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程
序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。

本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金于 2023 年 3 月 3 日至 2023 年 5 月 26 日出现了基金资产净值低于五千万元
的情形。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 133,504.84 14,346,379.64

结算备付金 459,760.88 898,879.22

存出保证金 40,491.91 646,491.74

交易性金融资产 6.4.7.2 11,762,986.09 98,402,399.91

其中：股票投资 11,156,628.23 98,402,399.91

基金投资 - -

债券投资 606,357.86 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 11,319.80 3,203.04

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 12,408,063.52 114,297,353.55

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末


2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 44,647.55 -

应付管理人报酬 32,464.99 93,585.32

应付托管费 8,116.22 23,396.32

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.7 234,089.72 188,776.83

负债合计 319,318.48 305,758.47

净资产：

实收基金 6.4.7.8 8,917,985.32 82,621,721.01

未分配利润 6.4.7.9 3,170,759.72 31,369,874.07

净资产合计 12,088,745.04 113,991,595.08

负债和净资产总计 12,408,063.52 114,297,353.55

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 1.3555 元，基金份额总额 8,917,985.32
份。
6.2 利润表
会计主体：广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 5,116,856.27 -22,629,020.24

1.利息收入 16,342.31 30,987.36

其中：存款利息收入 6.4.7.10 16,342.31 30,987.36

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -


2.投资收益（损失以“-”填列） -1,905,016.60 -31,628,178.08

其中：股票投资收益 6.4.7.11 -2,232,262.23 -33,941,734.85

基金投资收益 6.4.7.12 - -

债券投资收益 6.4.7.13 29,615.93 147,726.70

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 228,679.90 -

股利收益 6.4.7.17 68,949.80 2,165,830.07

以摊余成本计量的金融资产

终止确认产生的收益 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 6,440,380.50 8,936,282.33
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 565,150.06 31,888.15

减：二、营业总支出 377,738.33 1,382,446.40

1．管理人报酬 239,233.32 1,043,875.47

2．托管费 59,808.34 260,968.79

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 6.4.7.20 - -

7．税金及附加 824.14 0.24

8．其他费用 6.4.7.21 77,872.53 77,601.90

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 4,739,117.94 -24,011,466.64
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,739,117.94 -24,011,466.64

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 4,739,117.94 -24,011,466.64

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 82,621,721.01 31,369,874.07 113,991,595.08

产（基金净值）

加：会计政策变更 - - -

二、本期期初净资 82,621,721.01 31,369,874.07 113,991,595.08
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-” -73,703,735.69 -28,199,114.35 -101,902,850.04
号填列）

（一）、综合收益 - 4,739,117.94 4,739,117.94
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -73,703,735.69 -32,938,232.29 -106,641,967.98
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申购 44,039,867.89 14,986,095.73 59,025,963.62
款

2. 基 金 赎 -117,743,603.58 -47,924,328.02 -165,667,931.60
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资 8,917,985.32 3,170,759.72 12,088,745.04
产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 128,203,294.76 104,272,324.53 232,475,619.29
产（基金净值）

加：会计政策变更 - - -

二、本期期初净资 128,203,294.76 104,272,324.53 232,475,619.29
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-” -3,538,910.97 -25,696,247.17 -29,235,158.14
号填列）

（一）、综合收益 - -24,011,466.64 -24,011,466.64
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -3,538,910.97 -1,684,780.53 -5,223,691.50
（净值减少以“-”
号填列）


其中：1.基金申购 14,174,344.70 8,247,608.33 22,421,953.03
款

2.基金赎回 -17,713,255.67 -9,932,388.86 -27,645,644.53
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 124,664,383.79 78,576,077.36 203,240,461.15
产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可〔2017〕1514 号《关于准予广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（“基金合同”）发起，于 2018 年 2 月 12 日向社会公开发行募集并于 2018 年 3 月 21 日正式成立。
本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金募集期间为 2018 年 2 月 12 日至 2018 年 3 月 16 日，为契约型开放式基金，存续期限不
定，募集资金总额为人民币 237,368,420.96 元，有效认购户数为 1,851 户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币 48,803.01 元，折合基金份额 48,803.01 份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

本基金的财务报表于 2023 年 8 月 25 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2023 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

（1）印花税

境内证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（3）企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税

所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所 得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

（5）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号 文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的 规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 133,504.84

等于：本金 131,427.38

加：应计利息 2,077.46

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 133,504.84

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 11,054,614.47 - 11,156,628.23 102,013.76

贵金属投资-金交

- - - -
所黄金合约

债券 交 易 所 600,348.00 5,517.86 606,357.86 492.00


市场

银 行 间

- - - -
市场

合计 600,348.00 5,517.86 606,357.86 492.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 11,654,962.47 5,517.86 11,762,986.09 102,505.76

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 96.14

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 157,626.06

其中：交易所市场 157,626.06

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 76,367.52

合计 234,089.72

6.4.7.8 实收基金


金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 82,621,721.01 82,621,721.01

本期申购 44,039,867.89 44,039,867.89

本期赎回（以“-”号填列） -117,743,603.58 -117,743,603.58

本期末 8,917,985.32 8,917,985.32

注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 37,155,442.56 -5,785,568.49 31,369,874.07

本期利润 -1,701,262.56 6,440,380.50 4,739,117.94

本期基金份额交易产生的

变动数 -32,380,151.46 -558,080.83 -32,938,232.29

其中：基金申购款 14,231,986.93 754,108.80 14,986,095.73

基金赎回款 -46,612,138.39 -1,312,189.63 -47,924,328.02

本期已分配利润 - - -

本期末 3,074,028.54 96,731.18 3,170,759.72

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 9,798.60

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 6,250.12

其他 293.59

合计 16,342.31

6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -2,232,262.23

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -2,232,262.23

6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 344,366,797.82

减：卖出股票成本总额 345,715,243.12

减：交易费用 883,816.93

买卖股票差价收入 -2,232,262.23

6.4.7.12 基金投资收益

本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 8,222.67

债券投资收益——买卖债券（债转股及 21,393.26
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 29,615.93

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,633,209.33
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 2,566,367.00
成本总额

减：应计利息总额 45,445.93

减：交易费用 3.14

买卖债券差价收入 21,393.26

6.4.7.14 资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入


本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股指期货投资收益 228,679.90

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 68,949.80

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 68,949.80

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 6,550,420.50

——股票投资 6,549,928.50

——债券投资 492.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -110,040.00

——权证投资 -

——股指期货投资 -110,040.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 6,440,380.50

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 564,301.38

基金转换费收入 848.68


合计 565,150.06

6.4.7.20 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 16,860.15

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费 1,505.01

合计 77,872.53

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与

过户机构、直销机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构

广发期货有限公司 基金管理人控股股东的全资子公司、代
销机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易


金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期债 占当期债
成交金额 券成交总 成交金额 券成交总
额的比例 额的比例

广发证券股份有限公 - - 24,000.00 1.70%
司
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 239,233.32 1,043,875.47

其中：支付销售机构的客户维护费 40,304.11 19,259.35

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内，按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 59,808.34 260,968.79

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数


H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内，按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份有限公 133,504.84 9,798.60 12,442,026.0 25,309.97
司 4

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明


本基金本报告期内及上年可比期间内通过广发期货有限公司进行期货交易，该关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，该类交易的佣金按合同约定的佣金率进行计算。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 606,357.86 -

合计 606,357.86 -

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。

综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的， 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券资产。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型 （VaR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年 6月 30日
资产

银行存款 133,504.84 - - - 133,504.84

结算备付金 459,760.88 - - - 459,760.88

存出保证金 40,491.91 - - - 40,491.91

交易性金融资产 606,357.86 - - 11,156,628.23 11,762,986.09

应收申购款 - - - 11,319.80 11,319.80

资产总计 1,240,115.49 - - 11,167,948.03 12,408,063.52

负债

应付赎回款 - - - 44,647.55 44,647.55

应付管理人报酬 - - - 32,464.99 32,464.99

应付托管费 - - - 8,116.22 8,116.22

其他负债 - - - 234,089.72 234,089.72

负债总计 - - - 319,318.48 319,318.48

利率敏感度缺口 1,240,115.49 - - 10,848,629.55 12,088,745.04

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


2022 年 12 月 31

日

资产

银行存款 14,346,379.64 - - - 14,346,379.64

结算备付金 898,879.22 - - - 898,879.22

存出保证金 646,491.74 - - - 646,491.74

交易性金融资产 - - - 98,402,399.91 98,402,399.91

应收申购款 - - - 3,203.04 3,203.04

资产总计 15,891,750.60 - 98,405,602.95 114,297,353.5
-

5

负债

应付管理人报酬 - - - 93,585.32 93,585.32

应付托管费 - - - 23,396.32 23,396.32

其他负债 - - - 188,776.83 188,776.83

负债总计 - - - 305,758.47 305,758.47

利率敏感度缺口 15,891,750.60 113,991,595.0
- - 98,099,844.48

8

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

市场利率上升 25 个基点 -817.63 -

市场利率下降 25 个基点 819.84 -

注：本基金上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误 差、beta 值、风险价值模型（VaR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 11,156,628.23 92.29 98,402,399.91 86.32

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 11,156,628.23 92.29 98,402,399.91 86.32

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

上升 5% 449,935.57 4,879,448.54

下降 5% -449,935.57 -4,879,448.54

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值


单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 11,156,628.23

第二层次 606,357.86

第三层次 -

合计 11,762,986.09

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 11,156,628.23 89.91

其中：普通股 11,156,628.23 89.91

存托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 606,357.86 4.89

其中：债券 606,357.86 4.89

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 593,265.72 4.78

8 其他各项资产 51,811.71 0.42

9 合计 12,408,063.52 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 372,795.00 3.08

B 采矿业 182,583.00 1.51

C 制造业 6,852,490.54 56.68

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 548,864.00 4.54

E 建筑业 279,114.50 2.31

F 批发和零售业 270,073.00 2.23

G 交通运输、仓储和邮政业 276,452.00 2.29

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,313,850.92 10.87

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 264,466.00 2.19

N 水利、环境和公共设施管理业 377,776.27 3.13

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 83,916.00 0.69

R 文化、体育和娱乐业 334,247.00 2.76

S 综合 - -

合计 11,156,628.23 92.29

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 002560 通达股份 11,000 104,720.00 0.87

2 002139 拓邦股份 7,800 101,790.00 0.84

3 002772 众兴菌业 8,800 99,440.00 0.82

4 688565 力源科技 11,541 97,752.27 0.81

5 002669 康达新材 7,300 97,455.00 0.81

6 603878 武进不锈 11,380 96,161.00 0.80

7 600761 安徽合力 4,800 95,664.00 0.79

8 002179 中航光电 2,100 95,235.00 0.79

9 003003 天元股份 9,000 95,220.00 0.79

10 688556 高测股份 1,786 94,908.04 0.79

11 603689 皖天然气 10,800 94,716.00 0.78

12 300174 元力股份 6,000 94,620.00 0.78

13 301098 金埔园林 7,850 94,592.50 0.78

14 688718 唯赛勃 5,464 94,581.84 0.78

15 688395 正弦电气 3,557 94,580.63 0.78

16 300152 新动力 32,800 94,464.00 0.78

17 603330 天洋新材 8,500 94,435.00 0.78

18 002616 长青集团 18,400 94,208.00 0.78

19 688551 科威尔 1,433 93,976.14 0.78

20 301039 中集车辆 7,100 93,933.00 0.78

21 601956 东贝集团 15,800 93,536.00 0.77

22 002688 金河生物 19,800 93,456.00 0.77

23 603283 赛腾股份 2,100 93,450.00 0.77

24 001205 盛航股份 4,400 93,368.00 0.77

25 603209 兴通股份 4,400 93,324.00 0.77

26 688021 奥福环保 3,600 93,312.00 0.77

27 300927 江天化学 5,700 93,309.00 0.77

28 300387 富邦股份 12,800 93,184.00 0.77

29 688669 聚石化学 5,125 92,916.25 0.77

30 002479 富春环保 19,900 92,734.00 0.77

31 600969 郴电国际 12,400 92,628.00 0.77

32 002622 皓宸医疗 29,300 92,588.00 0.77

33 605287 德才股份 3,900 92,430.00 0.76

34 300435 中泰股份 6,400 92,416.00 0.76


35 688132 邦彦技术 3,399 92,384.82 0.76

36 688439 振华风光 840 92,248.80 0.76

37 300621 维业股份 9,200 92,092.00 0.76

38 002991 甘源食品 1,200 92,040.00 0.76

39 603859 能科科技 1,800 92,034.00 0.76

40 300511 雪榕生物 12,100 91,960.00 0.76

41 002361 神剑股份 22,700 91,935.00 0.76

42 300041 回天新材 7,790 91,922.00 0.76

43 000552 甘肃能化 27,600 91,908.00 0.76

44 688626 翔宇医疗 2,018 91,839.18 0.76

45 000533 顺钠股份 21,600 91,800.00 0.76

46 002402 和而泰 5,400 91,692.00 0.76

47 002284 亚太股份 10,200 91,494.00 0.76

48 002225 濮耐股份 24,200 91,476.00 0.76

49 601619 嘉泽新能 20,100 91,455.00 0.76

50 600535 天士力 6,300 91,413.00 0.76

51 002458 益生股份 7,400 91,390.00 0.76

52 300422 博世科 15,200 91,352.00 0.76

53 605196 华通线缆 12,800 91,136.00 0.75

53 600824 益民集团 25,600 91,136.00 0.75

54 603378 亚士创能 10,000 91,100.00 0.75

55 002056 横店东磁 5,000 91,050.00 0.75

56 002053 云南能投 8,100 90,882.00 0.75

57 600351 亚宝药业 12,800 90,880.00 0.75

58 688135 利扬芯片 4,138 90,746.34 0.75

59 600583 海油工程 15,500 90,675.00 0.75

60 300147 香雪制药 17,200 90,644.00 0.75

61 600526 菲达环保 18,800 90,616.00 0.75

62 688221 前沿生物-U 8,498 90,588.68 0.75

63 002671 龙泉股份 21,500 90,515.00 0.75

64 600488 津药药业 16,100 90,482.00 0.75

65 000751 锌业股份 27,400 90,420.00 0.75

66 605066 天正电气 9,600 90,336.00 0.75

67 002782 可立克 5,900 90,211.00 0.75

68 603183 建研院 19,100 90,152.00 0.75

69 300414 中光防雷 9,100 90,090.00 0.75

69 600082 海泰发展 28,600 90,090.00 0.75

70 002299 圣农发展 4,700 90,005.00 0.74

71 600794 保税科技 25,500 89,760.00 0.74

72 300145 中金环境 30,400 89,376.00 0.74

73 002237 恒邦股份 8,200 89,298.00 0.74

74 300119 瑞普生物 5,000 89,000.00 0.74

75 000759 中百集团 19,700 88,847.00 0.73

76 688357 建龙微纳 1,373 88,819.37 0.73


77 688038 中科通达 5,934 88,772.64 0.73

78 000739 普洛药业 5,000 88,700.00 0.73

79 603997 继峰股份 6,200 88,660.00 0.73

80 603602 纵横通信 7,200 88,488.00 0.73

81 601600 中国铝业 16,100 88,389.00 0.73

82 600052 东望时代 20,600 88,374.00 0.73

83 002746 仙坛股份 11,200 88,256.00 0.73

84 002912 中新赛克 2,000 88,020.00 0.73

85 603701 德宏股份 6,200 87,978.00 0.73

86 688676 金盘科技 2,901 87,871.29 0.73

87 300333 兆日科技 13,200 87,516.00 0.72

88 688208 道通科技 2,884 87,414.04 0.72

89 688190 云路股份 1,195 87,235.00 0.72

90 002273 水晶光电 7,300 87,162.00 0.72

91 600353 旭光电子 10,600 86,920.00 0.72

92 003000 劲仔食品 6,900 86,871.00 0.72

93 603197 保隆科技 1,600 86,800.00 0.72

94 000793 华闻集团 40,300 86,645.00 0.72

95 600183 生益科技 6,100 86,620.00 0.72

96 603218 日月股份 4,500 85,455.00 0.71

97 688080 映翰通 1,740 85,086.00 0.70

98 000601 韶能股份 18,500 84,915.00 0.70

99 601929 吉视传媒 46,100 84,824.00 0.70

100 002990 盛视科技 2,300 84,640.00 0.70

101 688390 固德威 507 84,598.02 0.70

102 300290 荣科科技 17,600 84,480.00 0.70

103 300143 盈康生命 7,400 83,916.00 0.69

104 002212 天融信 8,600 83,420.00 0.69

105 603466 风语筑 6,000 83,400.00 0.69

106 688367 工大高科 4,700 83,096.00 0.69

107 605167 利柏特 8,500 82,280.00 0.68

108 300096 易联众 13,400 82,276.00 0.68

109 300092 科新机电 5,000 82,000.00 0.68

110 600640 国脉文化 6,800 81,668.00 0.68

111 002563 森马服饰 13,000 80,860.00 0.67

112 688002 睿创微纳 1,802 80,729.60 0.67

113 688588 凌志软件 5,178 80,517.90 0.67

114 688045 必易微 1,400 79,800.00 0.66

115 688711 宏微科技 1,362 79,459.08 0.66

116 002745 木林森 8,600 79,120.00 0.65

117 688508 芯朋微 1,362 78,982.38 0.65

118 688475 萤石网络 1,797 77,019.42 0.64

119 603566 普莱柯 3,300 76,725.00 0.63

120 600229 城市传媒 8,900 75,828.00 0.63


121 688619 罗普特 5,000 75,150.00 0.62

122 688589 力合微 1,800 73,332.00 0.61

123 603171 税友股份 1,800 71,964.00 0.60

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000513 丽珠集团 3,604,634.14 3.16

2 600026 中远海能 2,810,216.00 2.47

3 688556 高测股份 2,699,207.95 2.37

4 000600 建投能源 2,552,614.00 2.24

5 600383 金地集团 2,484,286.30 2.18

6 002048 宁波华翔 2,374,893.00 2.08

7 688390 固德威 2,346,831.76 2.06

8 300718 长盛轴承 2,226,050.00 1.95

9 603613 国联股份 2,167,327.83 1.90

10 600809 山西汾酒 2,147,069.00 1.88

11 603589 口子窖 2,131,998.50 1.87

12 300207 欣旺达 2,127,515.00 1.87

13 603883 老百姓 2,121,408.70 1.86

14 600256 广汇能源 2,065,231.00 1.81

15 603233 大参林 2,035,503.20 1.79

16 688559 海目星 2,012,372.02 1.77

17 300896 爱美客 1,994,180.00 1.75

18 300910 瑞丰新材 1,989,138.00 1.74

19 688578 艾力斯 1,973,233.45 1.73

20 000895 双汇发展 1,966,028.22 1.72

注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）


1 600519 贵州茅台 5,140,145.48 4.51

2 000513 丽珠集团 3,661,986.80 3.21

3 300750 宁德时代 3,623,147.03 3.18

4 600026 中远海能 3,591,237.12 3.15

5 601318 中国平安 3,405,372.68 2.99

6 000600 建投能源 3,130,938.00 2.75

7 688390 固德威 2,930,858.88 2.57

8 603259 药明康德 2,895,689.00 2.54

9 688578 艾力斯 2,863,150.36 2.51

10 600036 招商银行 2,773,850.00 2.43

11 000895 双汇发展 2,747,706.10 2.41

12 600256 广汇能源 2,720,597.00 2.39

13 603799 华友钴业 2,608,724.20 2.29

14 688556 高测股份 2,594,018.83 2.28

15 000725 京东方 A 2,550,541.00 2.24

16 002821 凯莱英 2,524,136.00 2.21

17 300498 温氏股份 2,523,816.00 2.21

18 300910 瑞丰新材 2,496,297.00 2.19

19 002048 宁波华翔 2,484,993.00 2.18

20 002607 中公教育 2,466,759.00 2.16

21 300274 阳光电源 2,464,897.00 2.16

22 603613 国联股份 2,431,299.00 2.13

23 600809 山西汾酒 2,412,231.00 2.12

24 603589 口子窖 2,402,330.00 2.11

25 600383 金地集团 2,346,608.00 2.06

26 688599 天合光能 2,297,503.53 2.02

27 300207 欣旺达 2,286,388.09 2.01

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 251,919,542.94

卖出股票收入（成交）总额 344,366,797.82

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 606,357.86 5.02

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -


其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 606,357.86 5.02

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 019694 23 国债 01 6,000 606,357.86 5.02

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏武进不锈股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方海关的处罚。浙江海盐力源环保科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证监会的处罚，在本期曾被中国证监会立案调查。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 40,491.91

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 11,319.80

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 51,811.71

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的基

持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者

金份额

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

8,917,985.3

1,321 6,750.94 0.00 0.00% 100.00%
2

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业 565,120.74 6.3369%
人员持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2018 年 3 月 21 日）基金份额总额 237,368,420.96

本报告期期初基金份额总额 82,621,721.01

本报告期基金总申购份额 44,039,867.89

减：本报告期基金总赎回份额 117,743,603.58

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 8,917,985.32


10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

申万宏源 1 282,135,032.28 47.32% 262,755.58 53.35% -

中信证券 4 232,909,441.34 39.06% 170,326.34 34.58% -

方正证券 1 81,241,867.14 13.62% 59,412.45 12.06% -

华宝证券 2 - - - - -

东海证券 2 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

海通证券 3 - - - - -

万和证券 2 - - - - 新增 1 个

东方证券 1 - - - - -

中航证券 1 - - - - -


中信建投 2 - - - - -

中金公司 2 - - - - 新增 2 个

招商证券 2 - - - - -

安信证券 4 - - - - -

宏信证券 2 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

华西证券 2 - - - - -

金元证券 2 - - - - -

野村东方国际 2 - - - - -

开源证券 2 - - - - -

广发证券 4 - - - - -

粤开证券 2 - - - - -

德邦证券 2 - - - - -

光大证券 4 - - - - -

注：1、交易单元选择标准：

（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易单元选择流程：

（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权

券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总

交总额的

额的比例 额的比例

比例

申万宏源 - - - - - -


中信证券 5,842,664.96 100.00% - - - -

方正证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

万和证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

金元证券 - - - - - -

野村东方国际 - - - - - -

开源证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

粤开证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-01-20
第 4 季度报告提示性公告 网站

2 广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开 中国证监会规定报刊及 2023-02-23
放式基金分红方式变更规则的公告 网站

3 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-03-30
年度报告提示性公告 网站

4 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2023-04-21
第 1 季度报告提示性公告 网站


11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 资 者 持有基金份额比 期初份 申 购 份 赎回份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

1 20230529-202306 - 15,274,5 15,274, - -

19 74.20 574.20

2 20230404-202304 - 3,479,64 3,479,6 - -

23 3.68 43.68

3 20230404-202304 - 3,479,64 3,479,6 - -

10 3.68 43.68

机构 4 20230101-202303 26,925, - 26,925, - -

05 235.34 235.34

5 20230101-202302 26,759, - 26,759, - -

05 772.27 772.27

6 20230101-202302 18,000, - 18,000, - -

06 000.00 000.00

7 20230529-202306 - 15,274,5 15,274, - -

19 74.20 574.20

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：
1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现
产生较大影响；
2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，
可能带来流动性风险；
3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或
暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能
满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较
大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。


12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会注册广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

2.《广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5.法律意见书
12.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

12.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
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