农银汇理日日鑫交易型货币市场基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银日日鑫货币

基金主代码 004097

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 29,269,051,535.27 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实
现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采取利率策略、类属配置策略、个券选择策略、
相对价值策略、银行存款投资策略、流动性管理策略等
积极投资策略，在严格控制风险的前提下，实现组合增
值。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 农银日日鑫货币 A 农银日日鑫货币 C

下属分级基金的交易代码 004097 005153

报告期末下属分级基金的份额总额 29,268,158,348.33 份 893,186.94 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

农银日日鑫货币 A 农银日日鑫货币 C

1.本期已实现收益 118,718,711.64 2,128.63

2.本期利润 118,718,711.64 2,128.63

3.期末基金资产净值 29,268,158,348.33 893,186.94

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

农银日日鑫货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4255% 0.0017% 0.0885% 0.0000% 0.3370% 0.0017%

过去六个月 0.8953% 0.0013% 0.1769% 0.0000% 0.7184% 0.0013%

过去一年 1.7839% 0.0010% 0.3558% 0.0000% 1.4281% 0.0010%

过去三年 5.5985% 0.0011% 1.0656% 0.0000% 4.5329% 0.0011%

过去五年 10.2508% 0.0013% 1.7763% 0.0000% 8.4745% 0.0013%

自基金合同 20.8207% 0.0027% 2.6668% 0.0000% 18.1539% 0.0027%
生效起至今

农银日日鑫货币 C

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4385% 0.0017% 0.0885% 0.0000% 0.3500% 0.0017%

过去六个月 0.9192% 0.0013% 0.1769% 0.0000% 0.7423% 0.0013%

过去一年 1.8357% 0.0010% 0.3558% 0.0000% 1.4799% 0.0010%

过去三年 5.7640% 0.0011% 1.0656% 0.0000% 4.6984% 0.0011%

过去五年 10.5273% 0.0013% 1.7763% 0.0000% 8.7510% 0.0013%

自基金合同 17.2047% 0.0023% 2.3751% 0.0000% 14.8296% 0.0023%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金将投资于以下金融工具： （1）现金； （2）期限在一年以内（含一年）的银行存
款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （3）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债
券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具； （4）法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为基金合同生
效日（2016 年 12 月 27 日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的
投资比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

金融学硕士，历任农银汇理基金管理有限
黄晓鹏 本基金的 2017年 2月 10 - 12 年 公司集中交易室交易员、固定收益部研究
基金经理 日 员，现任农银汇理基金管理有限公司基金
经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度以来，资金面持续宽松。银行自营类机构融出量有所收缩，但非银机构资金供给充沛，隔夜加权利率维持在 1.75%-1.85%附近震荡，7 天与隔夜利率价差缩窄。由于资产荒仍然存在，理财规模增长较多，机构欠配较严重，配置力量带动短端利率持续下行，一年国股存单利率由四月
初 2.25%附近下行至 2%，期限利差进一步缩窄。4 月底债市调整，一年存单利率由 4 月份 2%的低
点调至 2.25%附近，5 月初又回调至 2.08%-2.1%附近，全月窄幅震荡。一级方面，二季度受到手工补息政策调整的影响，银行以及存单发行明显更加积极，但短端配置力量也依旧旺盛，一级价格总体波动不大。目前限制短端继续下行的主要因素是隔夜资金价格，如果资金利率不能向下打开，那么短端继续下行的空间也不大。后续需持续关注央行对资金面的态度，以及禁止手工补息对银行活期存款利率的影响。基金在二季度延续了哑铃式配置策略，控制总体久期和杠杆，配置流动性较高的存单和高等级信用债，取得了与风险较为匹配的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期农银日日鑫 A 的基金份额净值收益率为 0.4255%，本报告期农银日日鑫 C 的基金份
额净值收益率为 0.4385%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 9,556,060,473.10 31.09

其中：债券 9,556,060,473.10 31.09

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 6,214,639,279.39 20.22

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 14,619,980,886.69 47.56
付金合计

4 其他资产 349,785,221.12 1.14

5 合计 30,740,465,860.30 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 6.25

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 555,633,528.77 1.90

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 92

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 46.82 4.97

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 12.05 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 4.90 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 4.72 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 36.32 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 104.80 4.97

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 233,098,748.85 0.80

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 71,110,008.53 0.24

5 企业短期融资券 1,145,152,832.22 3.91

6 中期票据 359,186,345.87 1.23

7 同业存单 7,747,512,537.63 26.47

8 其他 - -

9 合计 9,556,060,473.10 32.65

10 剩余存续期超过 397 - -


天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）

1 112492948 24 东莞农村商 3,000,000 299,016,863. 1.02
业银行 CD019 51

2 112421085 24 渤海银行 2,480,000 246,872,349. 0.84
CD085 86

3 112317196 23 光大银行 2,400,000 239,154,494. 0.82
CD196 33

4 112421032 24 渤海银行 2,200,000 218,215,883. 0.75
CD032 61

5 112497373 24 成都银行 2,000,000 197,653,521. 0.68
CD089 70

6 112498760 24 成都银行 2,000,000 197,355,481. 0.67
CD098 90

7 112408076 24 中信银行 2,000,000 197,179,301. 0.67
CD076 35

8 112498605 24 重庆银行 2,000,000 196,294,075. 0.67
CD033 42

9 112498615 24 厦门国际银 2,000,000 196,294,075. 0.67
行 CD104 42

10 112421137 24 渤海银行 1,700,000 169,638,466. 0.58
CD137 25

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0554%

报告期内偏离度的最低值 0.0242%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0365%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明


本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2024 年 3 月 29 日，东莞农村商业银行股份有限公司的应用宝 APP 因违规收集个人信息，APP
强制、频繁、过度索取权限，被广东省通信管理局公开通报。

2024 年 5 月 14 日，中国光大银行股份有限公司因投诉处理内部控制不严行为，被国家金融
监督管理总局罚款 20 万元。

2023 年 11 月 16 日，中信银行股份有限公司因： 一、违反高管准入管理相关规定，二、关
联贷款管理不合规，三、绩效考核不符合规定，四、重大关联交易信息披露不充分，五、统一授信管理不符合要求，六、内审人员配置不足，七、案件防控工作落实不到位，八、贷款风险分类不准确，九、并购贷款“三查”失职，十、违规发放并购贷款收购保险公司股权，十一、发放大量贷款代持本行不良，十二、流动资金贷款业务未严格执行贷款“三查”要求，十三、贷款资金用作归还本行理财融资，十四、固定资产贷款第一还款来源调查不实，十五、贴现资金直接转回出票人账户，十六、发放贷款偿还银行相关垫款，十七、批量转让不良资产未严格遵守真实转让原则，十八、通过同业业务投资已出表的不良资产，十九、利用空存空取规避信贷资金监控，二十、以贷转存，二十一、贷款用途监控及支付管理不到位，二十二、股票质押贷款管控不到位，二十三、部分个人贷款业务品种设计存在缺陷，二十四、承担委托贷款实质性风险，二十五、违规向非融资性担保公司提供授信，二十六、票据贸易背景审查不到位，二十七、未严格审查国内信用证业务贸易背景真实性，二十八、不良债权批量转让对象不合规，二十九、部分业务不符合国家政策要求，三十、资产证券化信息披露不准确，三十一、为企业入股金融机构提供融资，三十二、非标债权资产比例超监管标准，三十三、理财产品承接违约资产，三十四、利用管理费弥补投资损失，三十五、违规用于项目资本金，三十六、面向一般客户销售的理财产品投资权益类资产，三十七、通过同业投资归还本行不良贷款，三十八、未为每只理财产品开设独立的托管账户，三十九、改变资产交易价格，调节产品收益，四十、行长办公会有关决议不符合服务实体经济要求，四十一、理财业务与其他业务相互承接，四十二、超比例向并购项目提供理财融资，四十三、未严格落实授信批复条件，四十四、理财资金被挪用，四十五、同业理财未按产品说明书进行投资，四十六、理财产品信息披露不合规，四十七、部分结构性存款业务不符合监管要求，四十八、代销信托产品审慎性不足，四十九、以同业返存模式吸收存款，五十、变更还款计划，
分类不准确，五十一、同业投资业务风险审查和资金投向合规性审查不到位，五十二、部分新产品时点指标不符合新规监管标准，五十三、理财业务风险隔离不符合监管规定，五十四、理财与自营业务未严格分离，五十五、部分信用卡业务不合规，五十六、违反集团授信相关规定，形成不良，被国家金融监督管理总局罚款 15242.59 万元、没收违法所得 462.59 万元，对分支机构罚款 6770 万元；罚没合计 22475.18 万元。

2023 年 12 月 29 日，中信银行股份有限公司因：一、部分重要信息系统应认定未认定，相关
系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求，二、同城数据中心长期存在基础设施风险隐患未得到整改，三、对外包数据中心的准入前尽职调查和日常管理不符合监管要求，部分数据中心存在风险隐患，四、数据中心机房演练流于形式，部分演练为虚假演练，实际未开展，五、数据中心重大变更事项未向监管部门报告，六、运营中断事件报告不符合监管要求，被国家金融监督管理总局罚款 400 万元。

2023 年 10 月 31 日，重庆银行股份有限公司因投资业务调查、审查、审批不尽职；资金投放
不合规，被国家金融监督管理总局重庆监管局罚款 150 万元。

2024 年 6 月 19 日，重庆银行股份有限公司因截至 2021 年：贷款风险分类不准确；资金投向
不合规且未按约定用途使用；对政府平台项目风险管控不到位；贷前调查不尽职；小微企业抵押评估费用由借款企业承担，被国家金融监督管理总局重庆监管局罚款 200 万元。

2023 年 8 月 7 日，厦门国际银行股份有限公司因办理企业资本金结汇业务违规，2020 年部分
未结清内保外贷业务违规，被国家外汇管理局厦门市分局给予警告，合计处罚款 644.30 万元人民币，没收违法所得 194.00 万元人民币。

2023 年 9 月 20 日，厦门国际银行股份有限公司因发行收益与实际承担风险不相匹配的结构
性存款；贷款风险分类不准确；个别贷款“三查”不到位；个人经营性贷款内控不到位等问题，被国家金融监督管理总局厦门监管局罚款 220 万元。

本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 91,987.38

2 应收证券清算款 349,692,013.74

3 应收利息 -


4 应收申购款 1,220.00

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 349,785,221.12

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 农银日日鑫货币 A 农银日日鑫货币 C

报告期期初基金 24,744,636,576.59 35,529.44
份额总额

报告期期间基金 68,803,124,505.84 1,285,665.38
总申购份额

报告期期间基金 64,279,602,734.10 428,007.88
总赎回份额

报告期期末基金 29,268,158,348.33 893,186.94
份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予注册本基金募集的文件；

2、《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》；

3、《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；


6、本报告期内公开披露的临时公告。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司
2024 年 7 月 18 日
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