农银汇理日日鑫交易型货币市场基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银日日鑫货币

交易代码 004097

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 21,532,634,294.91 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采取利率策略、类属配置策略、个券选择策
投资策略 略、相对价值策略、银行存款投资策略、流动性管理
策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，实
现组合增值。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 农银日日鑫 A 农银日日鑫 C

下属分级基金的交易代码 004097 005153

报告期末下属分级基金的份额总额 21,532,623,319.03 份 10,975.88 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ）

农银日日鑫 A 农银日日鑫 C

1. 本期已实现收益 112,364,871.00 59.34

2．本期利润 112,364,871.00 59.34

3．期末基金资产净值 21,532,623,319.03 10,975.88

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

农银日日鑫 A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.5308% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.4423% 0.0005%
月

过去六个 1.0982% 0.0008% 0.1760% 0.0000% 0.9222% 0.0008%
月

过去一年 2.1211% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 1.7662% 0.0010%

过去三年 7.7168% 0.0019% 1.0656% 0.0000% 6.6512% 0.0019%

成立以来 14.4151% 0.0026% 1.6012% 0.0000% 12.8139% 0.0026%

农银日日鑫 C

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.5436% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.4551% 0.0005%
月

过去六个 1.1224% 0.0008% 0.1760% 0.0000% 0.9464% 0.0008%
月

过去一年 2.1705% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 1.8156% 0.0010%

过去三年 7.7466% 0.0018% 1.0656% 0.0000% 6.6810% 0.0018%

成立以来 10.8171% 0.0025% 1.3096% 0.0000% 9.5075% 0.0025%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本基金将投资于以下金融工具： （1）现金； （2）期限在一年以内（含一年）的银行存款、债
券回购、中央银行票据、同业存单； （3）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支
持证券、非金融企业债务融资工具； （4）法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为基金合同生效日（2016 年12 月 27 日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

金融学硕士。历任中国国际金
许娅 本 基 金 基 2016 年 12 - 13 融有限公司销售交易部助理、
金经理 月 27 日 国信证券经济研究所销售人
员、中海基金管理有限公司交


易员、农银汇理基金管理有限
公司债券交易员。现任农银汇
理基金管理有限公司基金经
理。

金融学硕士，历任农银汇理基
金管理有限公司集中交易室
黄晓鹏 本 基 金 基 2017年2月 - 10 交易员、固定收益部研究员，
金经理 10 日 现任农银汇理基金管理有限
公司基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年二季度，资金面整体表现平稳。利率债地方债供给量低于预期，银行隔夜、7 天资金供给稳定，非银机构在经历 1 月底资金面波动后也加大了流动性储备，整体资金市场流动性充裕。央行的公开市场操作继续维持每日 100 亿元的稳定操作直至季末，季末一周增加每日逆回购供给至 300 亿元，稳定市场跨季预期，信号意义较强。存单方面，一年期国股存单价格跌破 2.95%的政策利率，在 2.86%附近企稳，配置力量仍以银行理财、保险为主。基本面方面，国内经济有企
稳见顶的迹象，但大宗商品价格暴涨引发了市场对通胀的担忧。此外，随着新冠病毒变异毒株在全球的蔓延，尽管疫苗接种速度加快，但疫情仍然存在反复的风险。总体来看，二季度市场方向性不太明确，市场主体观望为主。6 月上旬，银行现金类理财新规在正式出炉，新规将银行现金理财与货币基金在投资限制上基本拉平，从长期看，今后两类产品的利差将逐渐收窄。

二季度，本基金运作保持平稳，投资仍以存款存单和信用债为主。本季度基金维持了一个偏高的久期，并且考虑到债券市场趋势性机会较不明确，在基金操作上增加了波段操作，提高组合灵活性。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期农银日日鑫 A 的基金份额净值收益率为 0.5308%，本报告期农银日日鑫 C 的基金份
额净值收益率为 0.5436%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 12,591,488,206.26 56.60

其中：债券 12,591,488,206.26 56.60

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,618,133,002.20 7.27

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 7,950,441,163.91 35.74
计

4 其他资产 84,851,998.80 0.38

5 合计 22,244,914,371.17 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 1.87

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 700,519,209.74 3.25

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 112

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 100
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 21.84 3.25

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 12.44 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 15.83 -

其中：剩余存续期超过 397 - -


天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 8.97 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 43.84 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 102.91 3.25

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,344,303,350.66 6.24

其中：政策性金融债 1,253,555,099.46 5.82

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,544,308,035.37 11.82

6 中期票据 203,550,909.36 0.95

7 同业存单 8,499,325,910.87 39.47

8 其他 - -

9 合计 12,591,488,206.26 58.48

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）

1 210201 21 国开 01 5,400,000 539,648,727.83 2.51

2 112121252 21渤海银行 2,950,000 293,142,624.31 1.36
CD252

3 112088703 20广州银行 2,000,000 198,662,684.59 0.92
CD060

4 112198036 21重庆农村 2,000,000 198,342,915.39 0.92
商行 CD079

5 112015570 20民生银行 2,000,000 197,349,039.15 0.92
CD570


6 112198860 21青岛银行 2,000,000 196,654,919.64 0.91
CD046

7 012100679 21物产中大 1,800,000 179,975,327.56 0.84
SCP002

8 012003985 20物产中大 1,500,000 150,199,463.83 0.70
SCP009

9 012100942 21 首钢 1,500,000 150,160,840.22 0.70
SCP004

10 012100084 21 首钢 1,500,000 150,061,057.27 0.70
SCP001

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0672%

报告期内偏离度的最低值 0.0351%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0549%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.0000 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

2020 年 7 月 14 日，中国民生银行股份有限公司因存在下列违法违规事实：（一）违反宏观调
控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资；（二）为“四证”不全的房地产项目提供融；
（三）违规为土地储备中心提供融资；（四）违规为地方政府提供融资，接受地方政府担保或承诺； （五）多名股东在已派出董事的情况下，以推荐代替提名方式推举独立董事及监事；（六）多名股 东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权，派出董事在董事会上的表决权也未 受限；（七）股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告；（八）多名拟任高管人员及董事未经 核准即履职；（九）关联交易不合规；（十）理财产品风险信息披露不合规等违规行为，被中国保
险监督管理委员会公开处罚，没收违法所得 296.47 万元，罚款 10486.47 万元，罚没合计 10782.94
万元。

本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质 性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 84,841,169.80

4 应收申购款 10,829.00

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 84,851,998.80

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 农银日日鑫 A 农银日日鑫 C

报告期期初基金份额总额 16,347,579,503.26 10,916.78

报告期期间基金总申购份额 90,149,821,176.60 59.34

报告期期间基金总赎回份额 84,964,777,360.83 0.24

报告期期末基金份额总额 21,532,623,319.03 10,975.88

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件；

2、《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》；

3、《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、本报告期内公开披露的临时公告。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理
时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司
2021 年 7 月 20 日
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