平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安沪深 300 指数量化增强

基金主代码 005113

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总额 368,219,643.81 份

投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过
指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数，并在严格控
制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合
管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差
不超过 7.75%。

投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过
全样本复制的方式拟合、跟踪沪深 300 指数，并在严格
控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投
资管理，以达到或超越具有良好市场代表性、流动性与
投资性的沪深 300 指数的收益率水平，为投资者提供一
个有效分享中国经济持续增长过程中带来的系统性投资
机会。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税
后）×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其风险收益水平高于货币市场
基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主要采
用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相
似的风险收益特征。


基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安沪深300指数量化增强A 平安沪深300指数量化增强C

下属分级基金的交易代码 005113 005114

报告期末下属分级基金的份额总额 204,690,150.08 份 163,529,493.73 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

平安沪深 300 指数量化增强 A 平安沪深 300 指数量化增强 C

1.本期已实现收益 5,852,637.56 5,471,114.52

2.本期利润 -11,562,294.03 -12,828,429.21

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0637 -0.0716

4.期末基金资产净值 300,195,329.54 234,341,457.41

5.期末基金份额净值 1.4666 1.4330

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安沪深 300 指数量化增强 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -4.28% 1.23% -6.49% 1.14% 2.21% 0.09%

过去六个月 4.78% 1.13% -3.38% 1.04% 8.16% 0.09%

过去一年 16.82% 1.27% 5.88% 1.15% 10.94% 0.12%

过去三年 77.38% 1.32% 39.60% 1.29% 37.78% 0.03%

自基金合同

46.66% 1.28% 19.84% 1.26% 26.82% 0.02%
生效起至今

平安沪深 300 指数量化增强 C


业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -4.40% 1.23% -6.49% 1.14% 2.09% 0.09%

过去六个月 4.51% 1.13% -3.38% 1.04% 7.89% 0.09%

过去一年 16.24% 1.27% 5.88% 1.15% 10.36% 0.12%

过去三年 74.12% 1.32% 39.60% 1.29% 34.52% 0.03%

自基金合同

43.30% 1.28% 19.84% 1.26% 23.46% 0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2017 年 12 月 26 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

毛时超先生，中山大学硕士。2016 年 7
月加入平安基金管理有限公司，曾任衍生
平安沪深 品投资中心衍生品研究员、基金经理助
300 指数 理。现担任平安安享灵活配置混合型证券
量化增强 2020 年 5 月 9 投资基金、平安深证 300 指数增强型证券
毛时超 证券投资 日 - 5 年 投资基金、平安沪深 300 指数量化增强证
基金基金 券投资基金、平安中证 500 指数增强型发
经理 起式证券投资基金、平安股息精选沪港深
股票型证券投资基金、平安量化精选混合
型发起式证券投资基金、平安估值优势灵
活配置混合型证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，中国股市历经较大幅度的波动，不同行业出现显著的分化走势。以煤炭、有色金属、化工等周期型产业，由于需求提升、供给受限，销售产品价格上涨，带动公司业绩增长，股价表现最好领涨全市场。而以食品饮料、家电、农林牧渔业等偏消费型行业，因为原材料成本上升或者消费需求下降，导致业绩下滑压力较大，导致股价表现偏弱。其中光伏产业链由于硅料供应不足，价格快速上涨导致下游成本上升，抑制组件潜在出货量，对业绩预期较差股价表现一般。但是风电产业链，由于大功率风机不断拉低单位功率成本，对业绩预期较为乐观股价表现较好。
本基金采用量化多因子投资策略，从盈利成长、盈利质量、价格动量、分析师预期等维度，构建有效的选股阿尔法因子，控制相对基准指数的风险敞口与跟踪误差，最大化预期收益求解得到目标组合，并通过组合交易模型降低交易成本。由于是从公司基本面角度进行选股，相对基准
指数的行业和风格偏离较小，所以本基金的股票交易换手率较低，通过长期持有优质个股，有效地降低了交易成本，在控制跟踪误差较小的同时，争取实现较高的超额收益与信息比率，给投资者带来相对基准指数更好的回报。此外本基金积极参与沪深两市新股询价申购，增厚基金的投资收益。

本基金跟踪的沪深 300 指数，整体偏向金融、食品饮料、医药、电子、电力新能源等行业，
以沪深两市较大市值股票为主。报告期内，虽然金融和食品饮料行业表现较差，基准指数整体涨幅一般，但是本基金相比基准指数，做出了一定的超额收益，实现了既定的投资目标。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安沪深 300 指数量化增强 A 的基金份额净值 1.4666 元，本报告期基金份额
净值增长率为-4.28%，同期业绩比较基准收益率为-6.49%；截至本报告期末平安沪深 300 指数量化增强 C 的基金份额净值 1.4330 元，本报告期基金份额净值增长率为-4.40%，同期业绩比较基准收益率为-6.49%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 506,341,886.75 89.16

其中：股票 506,341,886.75 89.16

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,077,934.22 0.54

其中：债券 3,077,934.22 0.54

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 58,107,176.32 10.23

8 其他资产 385,268.07 0.07

9 合计 567,912,265.36 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,598,738.80 0.86

B 采矿业 9,009,516.00 1.69

C 制造业 246,012,145.42 46.02

D 电力、热力、燃气及水生产和 4,185,346.00 0.78
供应业

E 建筑业 3,991,994.00 0.75

F 批发和零售业 853,512.80 0.16

G 交通运输、仓储和邮政业 9,587,478.40 1.79

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 10,695,853.28 2.00
务业

J 金融业 125,847,428.93 23.54

K 房地产业 10,317,554.00 1.93

L 租赁和商务服务业 6,229,852.00 1.17

M 科学研究和技术服务业 9,561,272.80 1.79

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 465,036.00 0.09

Q 卫生和社会工作 5,755,642.00 1.08

R 文化、体育和娱乐业 732,312.00 0.14

S 综合 - -

合计 447,843,682.43 83.78

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 12,350.52 0.00

B 采矿业 1,502,685.00 0.28

C 制造业 42,151,837.37 7.89

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 6,372,995.22 1.19

E 建筑业 1,741,323.92 0.33

F 批发和零售业 69,676.78 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 1,698,598.00 0.32

H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 1,116,615.94 0.21

J 金融业 112,849.20 0.02

K 房地产业 620,475.00 0.12

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,644,553.24 0.31

N 水利、环境和公共设施管理业 870,009.01 0.16


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 580,890.00 0.11

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 58,498,204.32 10.94

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 15,500 28,365,000.00 5.31

2 600036 招商银行 373,581 18,847,161.45 3.53

3 601012 隆基股份 176,460 14,554,420.80 2.72

4 000858 五 粮 液 56,202 12,330,156.78 2.31

5 000333 美的集团 171,216 11,916,633.60 2.23

6 600926 杭州银行 620,500 9,264,065.00 1.73

7 600030 中信证券 363,700 9,194,336.00 1.72

8 300059 东方财富 257,348 8,845,050.76 1.65

9 601166 兴业银行 457,900 8,379,570.00 1.57

10 002142 宁波银行 210,000 7,381,500.00 1.38

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.18

2 002459 晶澳科技 49,500 3,264,525.00 0.61

3 601058 赛轮轮胎 168,800 1,934,448.00 0.36

4 300782 卓胜微 5,080 1,788,160.00 0.33

5 601636 旗滨集团 79,400 1,376,002.00 0.26

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 3,002,700.00 0.56

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -


其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 75,234.22 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,077,934.22 0.58

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 019645 20 国债 15 30,000 3,002,700.00 0.56

2 127045 牧原转债 429 57,134.22 0.01

3 127046 百润转债 181 18,100.00 0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 5 月 17 日作出银保监罚决字〔2021〕16 号处罚决定，
由于招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）： 为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违规经营。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，对公司罚款 7170万元。

中国人民银行于 2021 年 8 月 13 日作出银罚字〔2021〕26 号处罚决定，由于兴业银行股份有
限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。根据相关规定对公司处以罚款 5 万元。
本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 104,481.31

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 77,242.17

5 应收申购款 203,544.59

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 385,268.07

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称 允价值（元） 值比例（%） 说明

1 600905 三峡能源 6,299,875.22 1.18 新股锁定

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安沪深 300 指数量化增 平安沪深 300 指数量化增
强 A 强 C

报告期期初基金份额总额 162,019,905.11 188,393,825.33

报告期期间基金总申购份额 53,997,728.31 22,634,404.41

减:报告期期间基金总赎回份额 11,327,483.34 47,498,736.01

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 204,690,150.08 163,529,493.73

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》和相关基金基金合同的约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，平安基金管理有限公司（以下简称“本公
司”）对本基金就引入侧袋机制事宜修订基金合同、托管协议等法律文件。修订自 2021 年 7 月 28
日起正式生效。有关详细信息参见本公司于 2021 年 7 月 28 日发布的《平安基金管理有限公司关
于公司旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》修改基金合同部分条款的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金募集注册的文件

（2）平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金基金合同

（3）平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2021 年 10 月 27 日
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