圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金
2024年第1季度报告

2024年03月15日

基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月22日


目录


§1 重要提示......3
§2 基金产品概况 ......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......4
§4 管理人报告 ......5

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ......5

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......6

4.3 公平交易专项说明......6

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......6

4.5 报告期内基金的业绩表现......7

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ......7
§5 投资组合报告 ......7

5.1 报告期末基金资产组合情况 ......7

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......8

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......8

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ......9

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......9

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......10

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......10

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......10

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10

5.11 投资组合报告附注......10
§6 开放式基金份额变动 ......11
§7 基金管理人运用 固有资金投资本基金情况 ......11

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......11

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......11

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......11

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......12
§9 备查文件目录 ......12

9.1 备查文件目录......12

9.2 存放地点......12

9.3 查阅方式......12

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年3月15日（本基金最后一个运作日）止。

§2 基金产品概况

基金简称 圆信永丰双利优选

基金主代码 005108

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2017年12月13日

报告期末基金份额总额 33,888,009.93份

本基金在精选个股和严格控制组合风险的基础
投资目标 上，通过积极主动的资产配置，力争获取超越
业绩比较基准的中长期稳定收益。

本基金遵循"自上而下"的资产配置思路：首先
是大类资产配置，基金管理人采取积极主动的
资产配置策略，根据经济周期决定权益类证券
和固定收益类证券的投资比例；其次是行业配
投资策略 置和个股配置，即根据经济发展的内在逻辑，
主要关注政府深化改革、经济转型、经济体制
不断完善所带来的产业投资机会。本基金的投
资策略包括资产配置策略、股票配置策略、债
券投资策略、金融衍生品投资策略、开放期投
资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益
率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较
高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风


险收益水平高于债券型基金、货币市场基金，
低于股票型基金。

基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年01月01日 - 2024年03月15日）

1.本期已实现收益 -5,712,024.67

2.本期利润 -9,928,572.99

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1759

4.期末基金资产净值 38,324,034.58

5.期末基金份额净值 1.1309

注1：本期指2024年1月1日至2024年3月15日（基金最后运作日），上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -10.67% 2.96% 2.94% 0.54% -13.61% 2.42%

过去六个月 -8.03% 2.18% -0.30% 0.46% -7.73% 1.72%

过去一年 -15.07% 1.79% -3.67% 0.45% -11.40% 1.34%

过去三年 -7.03% 1.69% -9.64% 0.53% 2.61% 1.16%

过去五年 19.74% 1.49% 8.27% 0.59% 11.47% 0.90%

自基金合同

生效起至今 13.09% 1.34% 10.77% 0.61% 2.32% 0.73%

注：本基金的最后运作日为2024年3月15日，相关数据和指标按照实际存续期计算。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：2024年3月15日是本基金的最后运作日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

复旦大学中西医结合临床
硕士，现任圆信永丰基金管
理有限公司权益投资部基
金经理。历任上海合懿投资
管理合伙企业（有限合伙）
肖世源 本基金基金经理 2019- - 13年 投研部研究员，上海呈瑞投
02-01 资管理有限公司投研部研
究员，圆信永丰基金管理有
限公司研究部研究员。国
籍：中国，获得的相关业务
资格：基金从业资格证。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。

基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金已于2024年2月19日进入第三个开放期，开放期为20个工作日，基金运作方面，提前准备流动性，以应对开放期间的赎回需要。至3月15日本次开放期结束，基金规模小于5000万元，触发了基金合同中关于基金终止的合同条款（在任一开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无须召开基金份额持有人大会，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止：（1）基金资产净值加上当日有效申购申请金
额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000 万元。（2）基金份额持有人人数少于 200 人。）

因此本基金至3月16日开始，已着手进行基金财产清算，本着保护持有人利益的原则，将择机对资金资产进行逐步变现。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末圆信永丰双利优选基金份额净值为1.1309元，本报告期内，基金份额净值增长率为-10.67%，同期业绩比较基准收益率为2.94%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

截至2024年3月15日（本基金开放期的最后一日日终），本基金基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元。本基金已触发《基金合同》中约定的《基金合同》终止条款，本基金的最后运作日为2024年3月15日，于2024年3月16日进入清算程序。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 38,088,799.05 77.18

其中：股票 38,088,799.05 77.18

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,204,397.51 10.55

其中：债券 5,204,397.51 10.55

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 369,915.41 0.75

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 159,506.36 0.32

8 其他资产 5,531,024.27 11.21


9 合计 49,353,642.60 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 20,970,605.05 54.72

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,292,130.00 3.37

交通运输、仓储和邮政

G 业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 58,640.00 0.15

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 11,777,947.00 30.73

水利、环境和公共设施

N 管理业 - -

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,989,477.00 10.41

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 38,088,799.05 99.39

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 300558 贝达药业 80,000 3,801,600.00 9.92

2 688198 佰仁医疗 27,000 3,280,230.00 8.56

3 688131 皓元医药 82,000 3,144,700.00 8.21

4 688293 奥浦迈 48,300 2,124,234.00 5.54

5 002219 新里程 770,000 2,117,500.00 5.53

6 301080 百普赛斯 41,600 1,924,416.00 5.02

7 301239 普瑞眼科 29,300 1,871,977.00 4.88

8 301393 昊帆生物 30,000 1,489,800.00 3.89

9 301230 泓博医药 39,100 1,461,167.00 3.81

10 605369 拱东医疗 28,028 1,348,707.36 3.52

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 1,932,958.90 5.04

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 3,271,438.61 8.54

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,204,397.51 13.58

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 019703 23国债10 16,000 1,629,845.48 4.25

2 123099 普利转债 8,500 1,065,178.08 2.78

3 113648 巨星转债 8,100 1,057,757.92 2.76


4 128106 华统转债 4,500 904,040.14 2.36

5 019709 23国债16 3,000 303,113.42 0.79

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

通过查阅中国证监会、国家金融监督管理总局网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 15,025.86

2 应收证券清算款 5,515,998.41

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -


8 合计 5,531,024.27

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 123099 普利转债 1,065,178.08 2.78

2 113648 巨星转债 1,057,757.92 2.76

3 128106 华统转债 904,040.14 2.36

4 118025 奕瑞转债 244,462.47 0.64

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 60,590,922.09

报告期期间基金总申购份额 34,399.75

减：报告期期间基金总赎回份额 26,737,311.91

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以

“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 33,888,009.93

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

截至2024年3月15日（本基金开放期的最后一日日终），本基金基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元。本基金已触发《基金合同》中约定的《基金合同》终止条款，本基金的最后运作日为2024年3月15日，于2024年3月16日进入清算程序。
§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

2、《圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、报告期内在规定报刊上披露的各项公告；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。

咨询电话：4006070088

公司网址：http://www.gtsfund.com.cn

圆信永丰基金管理有限公司
2024年04月22日
点击查看>>  附件