嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券 投资基金 2018 年第 1 季度报告

2018年3月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年4月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至2018年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实新添辉定期混合

基金主代码 005088

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年9月28日

报告期末基金份额总额 888,096,294.60份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择

高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。

封闭期，本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度

进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、

债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和

投资策略 市场时机的变化适时进行动态调整。开放期内，本基金为保持较

高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资

限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，

积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小

基金净值的波动。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50% +中债综

合财富指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货

币市场基金，低于股票型基金

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实新添辉定期混合A 嘉实新添辉定期混合C

下属分级基金的交易代码 005088 005089

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报告期末下属分级基金的份 851,527,247.16份 36,569,047.44份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2018年1月1日- 2018年 报告期(2018年1月1日- 2018年

3月31日) 3月31日)

嘉实新添辉定期混合A 嘉实新添辉定期混合C

1.本期已实现收益 13,088,482.51 505,457.97

2.本期利润 6,593,421.12 227,228.21

3.加权平均基金份 0.0077 0.0062

额本期利润

4.期末基金资产净 875,445,739.25 37,482,705.05

值

5.期末基金份额净 1.0281 1.0250

值

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）嘉实新添辉定期混合A收取认（申）购费和赎回费，嘉实新添辉定期混合C不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费。（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实新添辉定期混合A

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.76% 0.16% -0.63% 0.59% 1.39% -0.43%

嘉实新添辉定期混合C

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④

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① 标准差② 准收益率③ 准收益率标

准差④

过去三个月 0.61% 0.16% -0.63% 0.59% 1.24% -0.43%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

图1：嘉实新添辉定期混合A基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2017年9月28日至2018年3月31日）

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图2：嘉实新添辉定期混合C基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2017年9月28日至2018年3月31日）

注：本基金基金合同生效日2017年9月28日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的

约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合

基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

本基金、嘉实债券、嘉

实稳固收益债券、嘉实

纯债债券、嘉实中证中

期企业债指数(LOF)、

嘉实中证中期国债

ETF、嘉实中证金边中 曾任中信基金任

期国债ETF联接、嘉实 债券研究员和债

丰益纯债定期债券、嘉 券交易员、光大银

实新财富混合、嘉实新 行债券自营投资

起航混合、嘉实稳瑞纯 业务副主管，2010

债债券、嘉实稳祥纯债 年6月加入嘉实基

债券、嘉实新常态混 2017年9月 金管理有限公司

曲扬 合、嘉实新优选混合、 28日 13年 任基金经理助理，

嘉实新思路混合、嘉实 现任职于固定收

稳鑫纯债债券、嘉实安 益业务体系全回

益混合、嘉实稳泽纯债 报策略组。硕士研

债券、嘉实策略优选混 究生，具有基金从

合、嘉实主题增强混 业资格，中国国

合、嘉实价值增强混 籍。

合、嘉实新添瑞混合、

嘉实新添程混合、嘉实

稳元纯债债券、嘉实稳

熙纯债债券、嘉实稳怡

债券、嘉实稳悦纯债债

券基金经理

注：（1）基金任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

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报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计2次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，债券市场触底反弹，收益率曲线陡峭化，中长端利率债收益率普遍下行15-25bp，

中高等级信用债收益率下行30-40bp，债市迎来久违的上涨。

年初在全球通胀和加息预期走强以及对监管加码担忧的基础上，收益率继续大幅走高，10年

国开品种在做空力量的影响下，与国债利差大幅扩大，信用债交投清淡，供给大幅收缩。随后资金面的宽松先行从短端点燃了市场的做多热情，资金面也成为一季度超市场预期的关键点，春节之前的临时准备金动用、会期的流动性宽松、季末的投放等，给债市提供了一个相对友好的环境；此外，节后复工偏缓和钢铁库存增加大宗商品下跌、中美贸易战风波等引发基本面下行预期，多重因素叠加带动长端利率债和中高等级信用债收益率大幅下行。而市场参与机构普遍短久期、低杠杆配置下，叠加供给淡季，导致利率下行阻力较小。

权益市场方面，年初海外资金通过沪港深大幅流入A股市场，带动大盘蓝筹连续上扬，但1

月末至2月初，美国数据通胀、就业数据好于预期，全球流动性收紧的预期加强，带动全球股市

整体大幅调整。A股在盈利超预期乏力而流动性趋于宽松的情况下，风格逐步向优质成长风格转

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换。

报告期内本基金规模稳定，基金本着稳健投资原则，在风险和收益之间进行平衡。配置上以中高信用等级和存单为主进行投资，降低股票仓位，以稳健策略为主，选择安全边际高的品种，积极参与IPO申购提升收益,择优参与可转债一级市场申购。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实新添辉定期混合A基金份额净值为1.0281元，本报告期基金份额净值增

长率为0.76%；截至本报告期末嘉实新添辉定期混合C基金份额净值为1.0250元，本报告期基金

份额净值增长率为0.61%；业绩比较基准收益率为-0.63%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 121,142,853.79 10.19

其中：股票 121,142,853.79 10.19

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,041,297,000.00 87.62

其中：债券 1,041,297,000.00 87.62

资产支持 - -

证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资 - -

产

其中：买断式回

购的买入返售金 - -

融资产

7 银行存款和结算 5,034,647.03 0.42

备付金合计

8 其他资产 20,923,380.17 1.76

9 合计 1,188,397,880.99 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

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C 制造业 98,033,516.79 10.74

D 电力、热力、燃气 - -

及水生产和供应业

E 建筑业 9,036,710.00 0.99

F 批发和零售业 5,403,750.00 0.59

G 交通运输、仓储和 - -

邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 - -

信息技术服务业

J 金融业 4,732,943.00 0.52

K 房地产业 3,935,934.00 0.43

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服 - -

务业

N 水利、环境和公共 - -

设施管理业

O 居民服务、修理和 - -

其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 - -

业

S 综合 - -

合计 121,142,853.79 13.27

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

（％）

1 000538 云南白药 209,400 20,730,600.00 2.27

2 600887 伊利股份 595,800 16,974,342.00 1.86

3 600309 万华化学 464,700 16,933,668.00 1.85

4 600519 贵州茅台 20,000 13,672,400.00 1.50

5 000661 长春高新 55,800 10,243,764.00 1.12

6 601668 中国建筑 1,043,500 9,036,710.00 0.99

7 601012 隆基股份 233,037 7,986,177.99 0.87

8 002050 三花智控 346,600 6,155,616.00 0.67

9 000963 华东医药 82,500 5,403,750.00 0.59

10 600036 招商银行 162,700 4,732,943.00 0.52

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

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2 央行票据 - -

3 金融债券 39,592,000.00 4.34

其中：政策性金融债 19,964,000.00 2.19

4 企业债券 231,793,000.00 25.39

5 企业短期融资券 120,511,000.00 13.20

6 中期票据 131,165,000.00 14.37

7 可转债（可交换债） 621,000.00 0.07

8 同业存单 517,615,000.00 56.70

9 其他 - -

10 合计 1,041,297,000.00 114.06

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 111784867 17南京银行 500,000 48,375,000.00 5.30

CD155

2 111712194 17北京银行 500,000 47,795,000.00 5.24

CD194

3 111814035 18江苏银行 500,000 47,730,000.00 5.23

CD035

4 111892516 18南京银行 500,000 47,725,000.00 5.23

CD031

17广州农村

5 111799742 商业银行 500,000 47,710,000.00 5.23

CD115

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

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5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 90,440.00

2 应收证券清算款 1,066,715.09

3 应收股利 -

4 应收利息 19,766,225.08

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 20,923,380.17

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称 公允 比例（%） 说明

价值（元）

1 600309 万华化学 16,933,668.00 1.85 重大事项停牌

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实新添辉定期混合A 嘉实新添辉定期混合C

报告期期初基金份额总额 851,527,247.16 36,569,047.44

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - -

"-"填列）

报告期期末基金份额总额 851,527,247.16 36,569,047.44

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

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7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件；（2）《嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。

8.2存放地点

（1）北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

（2）北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管业务部

8.3查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可

按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，

或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2018年4月21日

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