嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券
投资基金 2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实新添辉定期混合

基金主代码 005088

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 28 日

报告期末基金份额总额 87,101,090.00 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择
高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。

封闭期，本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度
进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、
债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和
投资策略 市场时机的变化适时进行动态调整。开放期内，本基金为保持较
高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，
积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小
基金净值的波动。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50% +中债综
合财富指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货
币市场基金，低于股票型基金

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实新添辉定期混合 A 嘉实新添辉定期混合 C

下属分级基金的交易代码 005088 005089


报告期末下属分级基金的份 82,823,855.68 份 4,277,234.32 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020

年 3 月 31 日) 年 3 月 31 日)

嘉实新添辉定期混合 A 嘉实新添辉定期混合 C

1.本期已实现收益 596,437.87 23,216.53

2.本期利润 -944,796.46 -55,188.54

3.加权平均基金份 -0.0114 -0.0129
额本期利润

4.期末基金资产净 92,843,028.15 4,723,198.51
值

5.期末基金份额净 1.1210 1.1043
值

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实新添辉定期混合 A 收取认（申）购费和赎回费，嘉实新添辉定期混合 C 不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实新添辉定期混合 A

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -1.01% 0.47% -3.64% 0.95% 2.63% -0.48%

嘉实新添辉定期混合 C

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④


① 标准差② 准收益率③ 准收益率标

准差④

过去三个月 -1.15% 0.47% -3.64% 0.95% 2.49% -0.48%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

图 1：嘉实新添辉定期混合 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2017 年 9 月 28 日至 2020 年 3 月 31 日）


图 2：嘉实新添辉定期混合 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2017 年 9 月 28 日至 2020 年 3 月 31 日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

本基金、嘉实债

券、嘉实稳固收益 曾任中信基金任
债券、嘉实中证中 债券研究员和债
期 企 业 债 指 数 券交易员、光大银
(LOF)、嘉实新财 行债券自营投资
富混合、嘉实新起 业务副主管，2010
航混合、嘉实稳瑞 年6月加入嘉实基
纯债债券、嘉实新 2017年9月 金管理有限公司
曲扬 优选混合、嘉实新 28 日 - 15 年 任基金经理助理，
思路混合、嘉实稳 现任职于固定收
鑫纯债债券、嘉实 益业务体系全回
安益混合、嘉实稳 报策略组。硕士研
泽纯债债券、嘉实 究生，具有基金从
稳元纯债债券、嘉 业资格，中国国
实稳熙纯债债券、 籍。

嘉实致华纯债债

券基金经理

注：（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1 次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度全球经济经历的疫情冲击，给全球经济增长预期和资产表现都带来重大影响。1 月中旬国内疫情开始发酵，除夕伴随武汉封城，国内防控和对冲政策全面升级，一方面各地紧急开展一级防控措施，另一方面国内货币、财政、金融等支持性政策也不断出台，国内情绪总体稳定。但 2 月中旬开始，疫情在海外大幅发酵，防疫措施的迟缓使得疫情从最初韩国、伊朗、意大利等点状爆发，逐渐扩散为欧美等主要经济体的全面失控，给经济活动带来重大打击。另外，地缘风险也在疫情发酵过程中添乱，3 月随着全球经济放缓，OPEC+成员国减产计划破裂，也给原本受到重挫的油价带来进一步打击，并且风险逐步传导形成离岸美元荒和海外高收益债市场流动性枯竭，带来全球风险偏好的共振下行。

在此期间，国内和全球的逆周期政策应对相继出台，总体来看，国内的逆周期政策相对克制，但在疫情有效控制的情况下对经济和市场呈现一定提振效果；而海外疫情控制不力，对冲政策出台缓慢，主要仍依赖货币政策的大幅宽松缓解信用链条的紧绷和流动性的枯竭。经济数据上看，国内 1-2 月经济数据全面下滑，几乎均创历史新低，但 3 月开始随着复工推进，边际有所改善；全球风险主要从 3 月开始爆发，失业数据快速攀升，预计经济指标也将面临大幅回落。

市场表现看，一季度黄金、国债和美元三大避险资产取得正绝对收益和显著的相对收益。债券市场收益率普遍下行 50-70bp，其中短端下行幅度更大，长端在逆周期政策出台的情况下震荡下行；国内股票、转债和国内大宗商品是跌幅相对较小的风险类资产，而欧美股市、全球定价的
比特币、原油等风险资产受到重挫。

报告期内本基金继续本着稳健投资原则，在风险和收益之间进行平衡。积极参与打新，提高组合久期，增持利率债，以高等级信用债为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实新添辉定期混合 A 基金份额净值为 1.1210 元，本报告期基金份额净值增
长率为-1.01%；截至本报告期末嘉实新添辉定期混合 C 基金份额净值为 1.1043 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.15%；业绩比较基准收益率为-3.64%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 11,453,579.81 8.96

其中：股票 11,453,579.81 8.96

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 113,221,523.60 88.56

其中：债券 113,221,523.60 88.56

资产支持 - -
证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资 - -
产

其中：买断式回

购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算 1,112,798.70 0.87
备付金合计

8 其他资产 2,052,865.54 1.61

9 合计 127,840,767.65 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,033,600.00 1.06

B 采矿业 - -


C 制造业 5,882,272.02 6.03

D 电力、热力、燃气 - -
及水生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 19,147.31 0.02

G 交通运输、仓储和 - -
邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 - -
信息技术服务业

J 金融业 2,937,979.50 3.01

K 房地产业 956,745.00 0.98

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服 623,835.98 0.64
务业

N 水利、环境和公共 - -
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 - -
业

S 综合 - -

合计 11,453,579.81 11.74

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 600276 恒瑞医药 16,400 1,509,292.00 1.55

2 600887 伊利股份 49,705 1,484,191.30 1.52

3 000651 格力电器 24,400 1,273,680.00 1.31

4 601398 工商银行 243,390 1,253,458.50 1.28

5 300498 温氏股份 32,000 1,033,600.00 1.06

6 000002 万 科Ａ 37,300 956,745.00 0.98

7 002142 宁波银行 28,300 652,598.00 0.67

8 002415 海康威视 22,000 613,800.00 0.63

9 603259 药明康德 6,700 606,283.00 0.62

10 002791 坚朗五金 10,800 591,624.00 0.61

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -


2 央行票据 - -

3 金融债券 69,709,900.00 71.45

其中：政策性金融债 51,369,000.00 52.65

4 企业债券 18,036,910.00 18.49

5 企业短期融资券 5,029,000.00 5.15

6 中期票据 10,370,500.00 10.63

7 可转债（可交换债） 315,213.60 0.32

8 同业存单 9,760,000.00 10.00

9 其他 - -

10 合计 113,221,523.60 116.05

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 190203 19 国开 03 200,000 20,556,000.00 21.07

2 180211 18 国开 11 100,000 10,428,000.00 10.69

3 190208 19 国开 08 100,000 10,334,000.00 10.59

4 200310 20 进出 10 100,000 10,051,000.00 10.30

5 111907176 19 招商银行 100,000 9,760,000.00 10.00
CD176

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


（1）2019 年 7 月 5 日，中国银行保险监督管理委员会发布宁波银保监局行政处罚信息公开
表，宁波银保监局于 2019 年 6 月 28 日做出甬银监罚决字〔2019〕62 号处罚决定，宁波银行股份
有限公司因销售行为不合规、双录管理不到位等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定，对该公司处以罚款人民币 30 万元，并责令该行对相关直接责任
人给予纪律处分的行政处罚。2019 年 7 月 5 日，中国银行保险监督管理委员会发布宁波银保监局
行政处罚信息公开表，宁波银保监局于 2019 年 6 月 28 日做出甬银监罚决字〔2019〕59 号处罚决
定，宁波银行股份有限公司因违反信贷政策、违反房地产行业政策、违规开展存贷业务、员工管理不到位、向监管部门报送的报表不准确等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定，对该公司处以罚款人民币 270 万元，并责令该行对相关直接责任人
给予纪律处分的行政处罚。2019 年 12 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会发布宁波银保监局
行政处罚信息公开表，宁波银保监局于 2019 年 12 月 5 日做出甬银监罚决字〔2019〕67 号处罚决
定，宁波银行股份有限公司因设立时点性规模考核指标，股权质押管理不合规等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定，对该公司处以罚款人民币 40万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分的行政处罚。

本基金投资于“宁波银行（002142）”的决策程序说明：基于对宁波银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“宁波银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 24,171.37

2 应收证券清算款 456,776.25

3 应收股利 -

4 应收利息 1,571,917.92

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,052,865.54

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比
（元） 例（％）

1 113021 中信转债 193,130.00 0.20

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实新添辉定期混合 A 嘉实新添辉定期混合 C

报告期期初基金份额总额 82,823,855.68 4,277,234.32

报告期期间基金总申购份 - -
额

减:报告期期间基金总赎回 - -
份额

报告期期间基金拆分变动 - -
份额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 82,823,855.68 4,277,234.32

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件；
（2）《嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
（4）《嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点

（1）北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
（2）北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部
8.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2020 年 4 月 22 日
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