嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券
投资基金 2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实新添辉定期混合

基金主代码 005088

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 28 日

报告期末基金份额总额 87,101,090.00 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择
高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。

封闭期，本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度
进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、
债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和
投资策略 市场时机的变化适时进行动态调整。开放期内，本基金为保持较
高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，
积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小
基金净值的波动。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50% +中债综
合财富指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货
币市场基金，低于股票型基金

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实新添辉定期混合 A 嘉实新添辉定期混合 C

下属分级基金的交易代码 005088 005089


报告期末下属分级基金的份 82,823,855.68 份 4,277,234.32 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日 - 报告期(2019年10月1日 -
2019 年 12 月 31 日) 2019 年 12 月 31 日)

嘉实新添辉定期混合 A 嘉实新添辉定期混合 C

1.本期已实现收益 -1,262,459.83 -32,118.66

2.本期利润 4,930,996.14 206,700.58

3.加权平均基金份额本期利润 0.0518 0.0456

4.期末基金资产净值 93,787,824.61 4,778,387.05

5.期末基金份额净值 1.1324 1.1172

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实新添辉定期混合 A 收取认（申）购费和赎回费，嘉实新添辉定期混合 C 不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实新添辉定期混合 A

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 4.14% 0.19% 4.35% 0.37% -0.21% -0.18%

嘉实新添辉定期混合 C

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④


过去三个月 3.98% 0.19% 4.35% 0.37% -0.37% -0.18%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

图 1：嘉实新添辉定期混合 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2017 年 9 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日）

图 2：嘉实新添辉定期混合 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图


（2017 年 9 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、嘉实债券、嘉

实稳固收益债券、嘉实 曾任中信基金任债券
中证中期企业债指数 研究员和债券交易员、
(LOF)、嘉实丰益策略定 光大银行债券自营投
期债券、嘉实新财富混 资业务副主管，2010 年
合、嘉实新起航混合、 6 月加入嘉实基金管理
曲扬 嘉实稳瑞纯债债券、嘉 2017年9月 - 15 年 有限公司任基金经理
实新优选混合、嘉实新 28 日 助理，现任职于固定收
思路混合、嘉实稳鑫纯 益业务体系全回报策
债债券、嘉实安益混合、 略组。硕士研究生，具
嘉实稳泽纯债债券、嘉 有基金从业资格，中国
实稳元纯债债券、嘉实 国籍。

稳熙纯债债券、嘉实致

华纯债债券基金经理

注：（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1 次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年 4 季度宏观层面总体运行平稳，实际增长低位运行，通胀有所抬升，逆周期政策力度
有所加码。通胀方面，10 月国庆之后猪肉出现一轮快速上涨，并带动相关禽肉类价格普遍上涨，年末至 2020 年一季度的通胀预期从 3%左右抬升至 5-6%的水平，市场对货币政策收紧预期一度加强。但 10 月末开始，经济政策重心逐渐转化为“以稳为主”的基调，逆周期政策力度有所加大。一方面，财政政策上，提前下达 2020 年专项债额度，地方政府积极储备项目；另一方面，货币政策从总量流动性和疏通利率传导机制双管齐下，随着产业政策上食品价格调控力度的加大，年末通胀预期得到阶段性平稳，对货币政策的掣肘也有所减弱，因而货币政策上从 11 月开始连续下调公开市场利率、MLF 利率和 LPR 利率，召开金融机构座谈会引导金融机构更好地服务实体。四季度海外市场方面不确定性也有所下降，中美谈判出现边际改善的迹象，12 月第一阶段贸易谈判达成，全球风险偏好边际提升。

债券市场四季度主要受到通胀和流动性预期扰动，收益率总体先上后下。总体看，收益率普遍大幅下行 20bp 左右，特别是中短端利率债和中低久期绝对收益率较高的信用债品种，长端利率债收益率变化不大，曲线陡峭化。

转债部分，通胀扰动过后流动性回归宽松，随着逆周期政策的加强和全球风险偏好改善，转债的平价和估值水平都得到提升，中证转债指数经历 10-11 月的盘整后 12 月上扬，四季度总体上涨 6.59%。

报告期内本基金继续本着稳健投资原则，在风险和收益之间进行平衡。因 10 月基金开放，规
模大幅缩水，组合降低权益仓位，积极参与打新，债券以高等级信用债和存单为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实新添辉定期混合 A 基金份额净值为 1.1324 元，本报告期基金份额净值增
长率为 4.14%；截至本报告期末嘉实新添辉定期混合 C 基金份额净值为 1.1172 元，本报告期基金
份额净值增长率为 3.98%；业绩比较基准收益率为 4.35%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 25,469,558.79 18.87

其中：股票 25,469,558.79 18.87

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 105,658,930.20 78.28

其中：债券 105,658,930.20 78.28

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,160,954.42 1.60

8 其他资产 1,681,669.36 1.25

9 合计 134,971,112.77 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,150,400.00 2.18

B 采矿业 - -

C 制造业 12,424,772.59 12.61

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 941,068.00 0.95

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 7,555,908.20 7.67

K 房地产业 2,397,410.00 2.43

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 25,469,558.79 25.84

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 600276 恒瑞医药 46,700 4,087,184.00 4.15

2 000651 格力电器 48,800 3,200,304.00 3.25

3 600887 伊利股份 99,405 3,075,590.70 3.12

4 601398 工商银行 486,690 2,861,737.20 2.90

5 000002 万 科Ａ 74,500 2,397,410.00 2.43

6 300498 温氏股份 64,000 2,150,400.00 2.18

7 601318 中国平安 22,600 1,931,396.00 1.96

8 002142 宁波银行 56,600 1,593,290.00 1.62

9 600036 招商银行 28,400 1,067,272.00 1.08

10 000963 华东医药 38,600 941,068.00 0.95

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 58,638,400.00 59.49

其中：政策性金融债 40,304,000.00 40.89

4 企业债券 17,073,000.00 17.32

5 企业短期融资券 5,014,500.00 5.09

6 中期票据 5,114,000.00 5.19

7 可转债（可交换债） 186,030.20 0.19

8 同业存单 19,633,000.00 19.92

9 其他 - -

10 合计 105,658,930.20 107.20

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 190203 19 国开 03 300,000 30,078,000.00 30.52

2 180211 18 国开 11 100,000 10,226,000.00 10.37

3 111916316 19 上海银行 CD316 100,000 9,927,000.00 10.07

4 111907176 19 招商银行 CD176 100,000 9,706,000.00 9.85

5 1722036 17 交银租赁债 03 90,000 9,119,700.00 9.25

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

（1）2019 年 3 月 22 日，中国银行保险监督管理委员会发布宁波银保监局行政处罚信息公开
表，宁波银保监局于 2019 年 3 月 3 日做出甬银监罚决字〔2019〕14 号处罚决定，宁波银行股份
有限公司因违规将同业存款变为一般性存款，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四
十六条的规定，对该公司处以罚款人民币 20 万元的行政处罚。2019 年 7 月 5 日，中国银行保险
监督管理委员会发布宁波银保监局行政处罚信息公开表，宁波银保监局于 2019 年 6 月 28 日做出
甬银监罚决字〔2019〕62 号处罚决定，宁波银行股份有限公司因销售行为不合规、双录管理不到位等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定，对该公司
处以罚款人民币 30 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分的行政处罚。2019 年 7 月 5
日，中国银行保险监督管理委员会发布宁波银保监局行政处罚信息公开表，宁波银保监局于 2019
年 6 月 28 日做出甬银监罚决字〔2019〕59 号处罚决定，宁波银行股份有限公司因违反信贷政策、
违反房地产行业政策、违规开展存贷业务、员工管理不到位、向监管部门报送的报表不准确等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定，对该公司处以罚
款人民币 270 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分的行政处罚。2019 年 12 月 13 日，
中国银行保险监督管理委员会发布宁波银保监局行政处罚信息公开表，宁波银保监局于 2019 年12 月 5 日做出甬银监罚决字〔2019〕67 号处罚决定，宁波银行股份有限公司因设立时点性规模考
核指标，股权质押管理不合规等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定，对该公司处以罚款人民币 40 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分的行政处罚。

2019 年 7 月 9 日, 中国银行保险监督管理委员会上海监管局发布上海银保监局行政处罚信
息公开表（沪银保监银罚决字〔2019〕46 号），交银金融租赁有限责任公司因 2017 年至 2018 年
对某不动产租赁物未办理权属转移登记，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六
条第（五）项、《金融租赁公司管理办法》第五十八条，于 2019 年 6 月 28 日作出行政处罚决定，
责令改正，并处罚款 50 万元。

本基金投资于“宁波银行（002142）”的决策程序说明：基于对宁波银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“宁波银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
本基金投资于“17 交银租赁债 03（1722036）”的决策程序说明：基于对 17 交银租赁债 03 的信
用分析以及二级市场的判断，本基金投资于“17 交银租赁债 03”债券的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 46,987.75

2 应收证券清算款 19,087.23

3 应收股利 -

4 应收利息 1,615,594.38

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,681,669.36

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实新添辉定期混合 A 嘉实新添辉定期混合 C

报告期期初基金份额总额 192,268,153.21 6,578,454.74

报告期期间基金总申购份额 293,062.86 972.32

减:报告期期间基金总赎回份额 109,737,360.39 2,302,192.74

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 82,823,855.68 4,277,234.32

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件；
（2）《嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
（4）《嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
（1）北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
（2）北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部
8.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2020 年 1 月 21 日
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