兴银鑫日享短债债券型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 01 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年1月19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银鑫日享短债

基金主代码 005079

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 09 月 06 日

报告期末基金份额总额 4,172,807,968.57 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，重点通过投
资短期债券，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性的
前提下，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分

投资策略 析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用
评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的
债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 中债综合财富（一年以下）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴银鑫日享短债 A 兴银鑫日享短债 C

下属分级基金的交易代码 005079 007637

报告期末下属分级基金的份额总额 3,921,643,764.38 份 251,164,204.19 份

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 01 日-2023 年 12 月 31 日）

兴银鑫日享短债 A 兴银鑫日享短债 C

1.本期已实现收益 32,858,024.51 2,994,494.16

2.本期利润 42,230,189.29 3,705,004.38

3.加权平均基金份额本期利润 0.0111 0.0101

4.期末基金资产净值 4,306,046,989.88 274,921,531.00

5.期末基金份额净值 1.0980 1.0946

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴银鑫日享短债 A 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 1.03% 0.02% 0.74% 0.02% 0.29% 0.00%

过去六个月 1.82% 0.02% 1.17% 0.01% 0.65% 0.01%

过去一年 4.15% 0.02% 2.64% 0.01% 1.51% 0.01%

过去三年 11.05% 0.02% 8.03% 0.01% 3.02% 0.01%

自基金合同 15.21% 0.03% 11.88% 0.01% 3.33% 0.02%
生效起至今
兴银鑫日享短债 C 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 0.95% 0.02% 0.74% 0.02% 0.21% 0.00%

过去六个月 1.67% 0.02% 1.17% 0.01% 0.50% 0.01%

过去一年 3.84% 0.02% 2.64% 0.01% 1.20% 0.01%

过去三年 10.05% 0.02% 8.03% 0.01% 2.02% 0.01%

自基金合同 13.72% 0.03% 11.88% 0.01% 1.84% 0.02%
生效起至今

注：1、本基金成立于 2019 年 9 月 6 日；2、比较基准：中债-综合财富（1 年以下）指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金成立于 2019 年 9 月 6 日；2、比较基准：中债-综合财富（1 年以下）指数。

3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

硕士研究生，具有基金从业资

格。2015 年 7 月加入兴银基金
陶国峰 本基金的基金经理 2020- - 8 年 管理有限责任公司，历任固定

01-08 收益部债券研究员、专户投资

经理。现任固定收益部基金经

理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度债券市场，总体上先跌后涨。10 月份以来，资金面始终维持紧平衡，10 月末甚至出现超

预期的资金紧张局面。同时，特别国债增发预期尚未落地。市场整体承压，短端利率上行更多，利率曲线持续平坦化。以同业存单为代表的短端资产收益率持续上行，甚至突破 MLF 利率近 20BP。在此背景下，央行在 12 月加大了流动性投放力度，大幅度超额续作 MLF，同时表态维护年底流动性平稳。资金收紧预期明显回落。伴随存单利率快速回落，市场开始抢跑年初的配置行情和降准降息预期。利率开始快速回落。组合在四季度维持了偏短久期和中性杠杆，并根据市场行情的变化进行灵活调整。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴银鑫日享短债 A 基金份额净值为 1.0980 元，本报告期内，该类基金份额净值增
长率为 1.03%，同期业绩比较基准收益率为 0.74%；截至报告期末兴银鑫日享短债 C 基金份额净值为1.0946 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.95%，同期业绩比较基准收益率为 0.74%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,763,432,845.02 99.71

其中：债券 5,742,891,091.60 99.36

资产支持证券 20,541,753.42 0.36

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 2,941,709.00 0.05

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 12,095,964.11 0.21

8 其他资产 1,480,146.92 0.03

9 合计 5,779,950,665.05 100.00

注：金融衍生品投资为信用风险缓释凭证。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 264,553,836.06 5.78

其中：政策性金融债 264,553,836.06 5.78

4 企业债券 557,100,952.98 12.16

5 企业短期融资券 2,740,008,488.81 59.81

6 中期票据 2,181,227,813.75 47.61

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,742,891,091.60 125.36

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 210303 21 进出 03 900,000 92,340,639.34 2.02

2 210406 21 农发 06 900,000 91,382,114.75 1.99

3 230304 23 进出 04 800,000 80,831,081.97 1.76

4 042380566 23 豫航空港 700,000 71,112,525.68 1.55
CP006

5 163676 20 株国 04 600,000 61,425,172.60 1.34

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 143048 川担 3 优 200,000 20,541,753.42 0.45

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金投资的前十名证券发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金未进行股票投资，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 31,959.14

2 应收证券清算款 500,000.00


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 948,187.78

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,480,146.92

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

兴银鑫日享短债 A 兴银鑫日享短债 C

报告期期初基金份额总额 3,454,222,830.70 651,436,575.04

报告期期间基金总申购份额 1,930,405,104.67 56,688,151.86

减：报告期期间基金总赎回份额 1,462,984,170.99 456,960,522.71

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - -
“-”填列）

报告期期末基金份额总额 3,921,643,764.38 251,164,204.19

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1. 中国证监会准予基金募集注册的文件

2.《兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金合同》

3.《兴银鑫日享短债债券型证券投资基金招募说明书》

4.《兴银鑫日享短债债券型证券投资基金托管协议》

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照

6. 报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告

7. 中国证监会规定的其他备查文件
9.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。

兴银基金管理有限责任公司
二〇二四年一月二十日
点击查看>>  附件