富国研究量化精选混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料
概要更新
2024 年 06 月 06 日(信息截至:2024 年 06 月 05 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国研究量化精选混合 基金代码 005075
份额简称 富国研究量化精选混合 A 份额代码 005075
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2017 年 11 月 24 日 基金类型 混合型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
基金经理 于鹏 任职日期 2017 年 11 月 24 日
证券从业日期 2007 年 03 月 01 日
注:本基金已于 2023 年 4 月 25 日增加 C 类份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
利用数量化投资模型,在严格控制风险的前提下,合理配置资产权重,精选个
投资目标 股,追求资产的长期、稳定增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、固定收益
资产(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、
次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短
投资范围 期融资券)、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存
款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单等)、衍生工具(股指期
货、国债期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金股票及存托凭证资产的投资比例
占基金资产的 60-95%。
本基金通过定量与定性相结合的方法,采用国际资产配置决策领域广泛应用的
Black-Litterman 模型确定各类资产的配置比例;本基金结合基金管理人内部研
究平台,采用“自下而上”的数量化选股策略,在纪律化模型约束下,依照模型
构建投资组合,严格控制各类风险,并根据市场状况及变化,定期对模型进行回
主要投资策略 溯和调整,提高模型有效性,力争实现超越业绩比较基准的投资回报;本基金投
资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行;本基金的固定
收益投资策略包括普通债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持
证券投资策略,普通债券投资方面采用久期控制下的资产类属配置策略。本基
金的权证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场
风险收益特征 基金和债券型基金,低于股票型基金。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表
注:截止日期 2024 年 03 月 31 日。
(三) 自基金合同生效以来基金(A 份额)每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:本基金合同生效日 2017 年 11 月 24 日。业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
M<100 万 1.5% 0.15%
申购费(前端) 100 万≤M<500 万 1.2% 0.12%
M≥500 万 1000 元/笔 1000 元/笔
N<7 天 1.5%
赎回费 7≤N<30 天 0.75%
30≤N<180 天 0.5%
N≥180 天 0
注:以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
(二) 基金运作相关费用
费用类别 年费率/收费方式 收取方
管理费 1.20% 基金管理人、销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
审计费用 38,000.00 元/年 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 元/年 规定披露报刊
注:以上费用将从基金资产中扣除;本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担的年费用金额,非单个份额类别费用。年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用,详见
《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。
(三) 基金运作综合费用测算
基金运作综合费率(年化)
1.47%
注:若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如上表所示。基金管理费率、托管费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本基金的特有风险包括:1、本基金的投资范围包括中小企业私募债券,其风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定带来的风险。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
2、资产支持证券投资风险:信用风险、利率风险、流动性风险等。
3、股指期货投资风险
本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
4、国债期货投资风险
本基金的投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
除以上风险外,本基金还可能存在基金投资存托凭证的风险、科创板股票投资风险等基金运作的特有风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁,仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn),客户服务热线:95105686,
4008880688(全国统一,免长途话费)
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
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