广发高端制造股票型发起式证券投资基金

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年十月二十五日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发高端制造股票

基金主代码 004997

交易代码 004997

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年9月1日

报告期末基金份额总额 56,305,897.67份

本基金主要投资于高端制造行业相关上市公司股

投资目标 票，通过自下而上的深度挖掘、精选个股，力争

为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市

投资策略 场资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周
期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、

债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和
调整。

中证高端装备制造指数收益率*90%+中证全债指
业绩比较基准

数收益率*10%。

本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高
风险收益特征 于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，属
于中高收益风险特征的基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期

主要财务指标

(2018年7月1日-2018年9月30日)

1.本期已实现收益 -5,662,146.89
2.本期利润 -4,998,132.47
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0913
4.期末基金资产净值 43,241,436.35
5.期末基金份额净值 0.7680
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④

长率① 长率标 较基准 较基准

准差② 收益率 收益率

③ 标准差

④

过去三个 -10.76% 1.56% -5.50% 1.37% -5.26% 0.19%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发高端制造股票型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017年9月1日至2018年9月30日)

注：本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经 证券从业

姓名 职务 说明

理期限 年限


任职日 离任日

期 期

吴超先生，理学硕士，
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任广发
本基金的基金 基金管理有限公司研究
经理；研究发 2017-09- 发展部研究员。现任广
吴超 展部总经理助 01 - 7年 发基金管理有限公司研
理 究发展部总经理助理，
广发高端制造股票型发
起式证券投资基金基金
经理（自2017年9月
1日起任职）。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法规、《广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金
运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规
及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源
于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自
公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可
以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分
配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易

过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内 A股市场所有指数均出现下跌，陆续创年内新低，其中：沪深
300下跌2.05%，创业板指下跌12.16%。分行业来看，周期类行业（金融、石
油石化、钢铁等）涨幅靠前，而上半年涨幅较好的部分消费类行业（医药、纺织服装等）和TMT行业（电子、传媒等）跌幅较大。

宏观经济方面，三季度中国宏观经济各项数据开始出现环比下行，但由于中美贸易摩擦和房地产对经济的负面影响尚未充分体现，预计四季度和明年上半年经济下行压力会更大。

9月中国统计局公布的PMI为50.8，低于预期（51.2）和前值（51.3）。
PMI主要分项全面下滑，包括生产、需求和企业的生产经营活动预期均有所回落。同时，出口订单指数也大幅下滑，表明后续出口预期也比较悲观。

本基金报告期主要配置了：（1）电子、新能源汽车等高端制造业龙头公司；（2）工程机械、重卡等周期性行业龙头公司；（3）家电等消费蓝筹公司。但由于电子、家电等行业跌幅较大，且没有参与和油价上涨相关的石油石化产业链，报告期内基金业绩出现下跌。
4.5报告期内基金的业绩表现


本报告期内，本基金净值增长率为-10.76%，同期业绩比较基准收益率为-

5.50%。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)
1 权益投资 34,977,819.73 80.23
其中：股票 34,977,819.73 80.23
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售

- -
金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 8,523,827.46 19.55
7 其他各项资产 96,572.98 0.22
8 合计 43,598,220.17 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）
A农、林、牧、渔业 - -
B采矿业 - -
C制造业 34,977,819.73 80.89
D电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

业

E建筑业 - -
F批发和零售业 - -
G交通运输、仓储和邮政业 - -
H住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J金融业 - -
K房地产业 - -
L租赁和商务服务业 - -
M科学研究和技术服务业 - -
N水利、环境和公共设施管理业 - -
O居民服务、修理和其他服务业 - -
P教育 - -
Q卫生和社会工作 - -
R文化、体育和娱乐业 - -
S综合 - -
合计 34,977,819.73 80.89
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)
1 002202 金风科技 327,980 3,939,039.80 9.11
2 600031 三一重工 373,700 3,318,456.00 7.67
3 300750 宁德时代 45,100 3,292,300.00 7.61
4 600967 内蒙一机 184,800 2,557,632.00 5.91
5 000651 格力电器 41,173 1,655,154.60 3.83
6 002371 北方华创 32,400 1,524,744.00 3.53
7 600703 三安光电 86,666 1,417,855.76 3.28
8 000333 美的集团 33,205 1,396,934.35 3.23
9 000951 中国重汽 107,692 1,336,457.72 3.09
10 002384 东山精密 106,800 1,308,300.00 3.03
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.12018年8月28日，苏州东山精密制造股份有限公司高新区分公司（东山精密：002384）因部分建设项目未完成环保验收；废水处理设施不正常运行；生产现状和环评报告中的生产情况不符等问题，被虎丘区环保局合计罚款人民币155.92万元。除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 42,841.34
2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -
4 应收利息 3,586.97
5 应收申购款 50,144.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 96,572.98
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值(元)

净值比例(%) 情况说明
1 000333 美的集团 1,396,934.35 3.23 重大事项
停牌
§6 开放式基金份额变动

单位：份
本报告期期初基金份额总额 52,683,972.78
本报告期基金总申购份额 7,741,114.58
减：本报告期基金总赎回份额 4,119,189.69
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 56,305,897.67
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 19,345,986.64

本报告期买入/申购总份额 -

本报告期卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 19,345,986.64

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 34.36

例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本
基金的情况。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承
项目 占基金总 基金总份额 诺持有期限
额总数 份额比例 额总数 比例

基金管理人固有资金 19,345,9 34.36%10,002,0 17.76% 三年
86.64 00.10

基金管理人高级管理 - - - - -
人员

基金经理等人员 4,528.55 0.01% - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 19,350,5 34.37%10,002,0 17.76% 三年
15.19 00.10

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购份 赎回 持有份额 份额占比
超过20%的时 份额 额 份额

间区间

20180701- 19,34 19,345,986.

机构 1 20180930 5,986. - - 64 34.36%
64

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回
可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

（一）中国证监会注册广发高端制造股票型发起式证券投资基金募集的文
件

（二）《广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发高端制造股票型发起式证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

（八）《广发高端制造股票型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
版
10.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
10.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。


广发基金管理有限公司
二〇一八年十月二十五日
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