广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)
2020 年第 3 季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年十月二十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发恒生中型股指数(LOF)
场内简称 恒生中型
基金主代码 501303
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 21 日
报告期末基金份额总额 54,797,671.83 份
本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投
资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现基金
投资目标
投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的
最小化。
本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的
投资策略 指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化
投资。在正常市场情况下,本基金力争控制净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。如
因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟
踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人
应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+
人民币活期存款收益率(税后)×5%。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益
水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基
风险收益特征 金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的
风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,需
承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发恒生中型股指数 广发恒生中型股指数 C
称 (LOF)A
下属分级基金的场内简 恒生中型
-
称
下属分级基金的交易代
501303 004996
码
报告期末下属分级基金 39,040,476.19 份 15,757,195.64 份
的份额总额
注:本基金扩位证券简称:恒生中型股 LOF
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日)
广发恒生中型股指数 广发恒生中型股指数
(LOF)A C
1.本期已实现收益 562,791.28 202,130.53
2.本期利润 2,397,986.85 968,244.87
3.加权平均基金份额本期利润 0.0594 0.0581
4.期末基金资产净值 36,870,232.90 14,723,962.72
5.期末基金份额净值 0.9444 0.9344
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发恒生中型股指数(LOF)A:
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 5.37% 1.62% 5.83% 1.65% -0.46% -0.03%
月
过去六个 17.62% 1.47% 18.04% 1.50% -0.42% -0.03%
月
过去一年 11.32% 1.58% 10.56% 1.64% 0.76% -0.06%
过去三年 -5.55% 1.33% -4.39% 1.37% -1.16% -0.04%
自基金合
同生效起 -5.56% 1.32% -5.76% 1.37% 0.20% -0.05%
至今
2、广发恒生中型股指数 C:
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
率① 率标准差 基准收益 基准收益
② 率③ 率标准差
④
过去三个 5.20% 1.62% 5.83% 1.65% -0.63% -0.03%
月
过去六个 17.27% 1.47% 18.04% 1.50% -0.77% -0.03%
月
过去一年 10.68% 1.58% 10.56% 1.64% 0.12% -0.06%
过去三年 -6.53% 1.33% -4.39% 1.37% -2.14% -0.04%
自基金合
同生效起 -6.56% 1.32% -5.76% 1.37% -0.80% -0.05%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017 年 9 月 21 日至 2020 年 9 月 30 日)
1.广发恒生中型股指数(LOF)A:
2.广发恒生中型股指数 C:
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基
姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明
任职 离任日 年限
日期 期
本基金的基 刘杰先生,工学学士,持有中
金经理;广发 国证券投资基金业从业证书。
中证500交易 曾任广发基金管理有限公司
型开放式指 信息技术部系统开发专员、数
数证券投资 量投资部研究员、广发沪深
基金的基金 300 指数证券投资基金基金经
经理;广发中 理(自2014年 4 月 1日至2016
刘杰 证500交易型 2018- - 16 年 年 1 月 17 日)、广发中证环保
开放式指数 08-06 产业指数型发起式证券投资
证券投资基 基金基金经理(自 2016 年 1 月
金联接基金 25 日至 2018 年 4 月 25 日)、
(LOF)的基金 广发量化稳健混合型证券投
经理;广发沪 资基金基金经理(自 2017 年 8
深300交易型 月4日至2018年11月30日)、
开放式指数 广发中证军工交易型开放式
证券投资基 指数证券投资基金发起式联
金的基金经 接基金基金经理(自 2016 年 9
理;广发沪深 月 26 日至 2019 年 11 月 14
300 交易型开 日)、广发中证军工交易型开
放式指数证 放式指数证券投资基金基金
券投资基金 经理(自 2016 年 8 月 30 日至
联接基金的 2019 年 11 月 14 日)、广发中
基金经理;广 证环保产业交易型开放式指
发创业板交 数证券投资基金基金经理(自
易型开放式 2017 年 1 月 25 日至 2019 年
指数证券投 11 月 14 日)、广发中证养老产
资基金的基 业指数型发起式证券投资基
金经理;广发 金基金经理(自2016年1月25
创业板交易 日至 2019 年 11 月 14 日)、广
型开放式指 发中证环保产业交易型开放
数证券投资 式指数证券投资基金发起式
基金发起式 联接基金基金经理(自 2018 年
联接基金的 4 月 26 日至 2019 年 11 月 14
基金经理;广 日)、广发中小板 300 交易型
发道琼斯美 开放式指数证券投资基金基
国石油开发 金经理(自 2016 年 1 月 25 日
与生产指数 至 2019 年 11 月 14 日)、广发
证券投资基 中小板300交易型开放式指数
金 证券投资基金联接基金基金
(QDII-LOF) 经理(自 2016 年 1 月 25 日至
的基金经理; 2019 年 11 月 14 日)、广发标
广发美国房 普全球农业指数证券投资基
地产指数证 金基金经理(自 2018 年 8 月 6
券投资基金 日至 2020 年 2 月 28 日)。
的基金经理;
广发纳斯达
克100交易型
开放式指数
证券投资基
金的基金经
理;广发纳斯
达克100指数
证券投资基
金的基金经
理;广发纳斯
达克生物科
技指数型发
起式证券投
资基金的基
金经理;广发
全球医疗保
健指数证券
投资基金的
基金经理;广
发恒生中国
企业精明指
数型发起式
证券投资基
金(QDII)的
基金经理;广
发中证央企
创新驱动交
易型开放式
指数证券投
资基金的基
金经理;广发
中证央企创
新驱动交易
型开放式指
数证券投资
基金联接基
金的基金经
理;广发粤港
澳大湾区创
新100交易型
开放式指数
证券投资基
金的基金经
理;广发粤港
澳大湾区创
新100交易型
开放式指数
证券投资基
金联接基金
的基金经理;
指数投资部
总经理助理
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金主要采用完全复制法来跟踪恒生综合中型股指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合,呈现出股票型指数基金的特征。
港股近期的表现弱于 A 股和美股,其市场内部结构呈现出较为典型的成长风格:成长板块整体表现好于价值板块,中小盘成长板块又好于大盘成长板块。偏向成长和新经济的消费、科技、医药板块领涨;偏向价值和旧经济的能源、电信服务、银行、材料板块领跌。估值方面,可选消费和医疗保健、信息技术板块估值在历史高位;相反,银行、保险、能源、电信服务的估值分位数都在历史底部。这种分化现象说明新经济和旧经济的背离依旧没有缓解。我们认为港股基本面整体上没有重大变化,影响
股价的主要因素是风险偏好。国庆前后,市场普遍预期美国大选期间中美摩擦会升温,但实际情况好于预期。风险偏好若能够继续提升,则有利于未来港股低估值板块的反弹。
恒生综合中型股指数大多数成份股市值分布在 100 亿至 400 亿区间,流动性相对
较好,投资者若希望配置香港市场中型股可关注恒生综合中型股指数基金。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为 5.37%,C 类基金份额净值增长
率为 5.20%,同期业绩比较基准收益率为 5.83%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 47,251,990.13 91.21
其中:股票 47,251,990.13 91.21
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,189,842.91 8.09
7 其他资产 362,331.41 0.70
8 合计 51,804,164.45 100.00
注:权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 47,251,990.13 元,占基金资产净值比例 91.58%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 9,188,451.67 17.81
工业 7,000,218.30 13.57
房地产 6,519,357.23 12.64
医疗保健 5,727,947.75 11.10
金融 5,281,887.50 10.24
信息技术 5,253,677.05 10.18
日常消费品 2,745,169.61 5.32
原材料 2,718,950.35 5.27
公用事业 1,352,356.78 2.62
通信服务 850,706.41 1.65
能源 613,267.48 1.19
合计 47,251,990.13 91.58
注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
(2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
净值比例(%)
1 02331 李宁 45,000 1,423,526.40 2.76
2 01211 比亚迪股份 13,000 1,386,795.90 2.69
3 00968 信义光能 116,000 1,251,719.06 2.43
4 01579 颐海国际 11,000 1,168,609.73 2.27
5 00586 海螺创业 34,500 1,088,338.65 2.11
6 01066 威高股份 76,000 1,031,125.20 2.00
7 01801 信达生物 19,500 983,551.30 1.91
8 00268 金蝶国际 44,000 773,273.60 1.50
9 02202 万科企业 36,600 760,611.24 1.47
10 06030 中信证券 48,000 726,314.80 1.41
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,600.93
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 105,616.53
4 应收利息 487.04
5 应收申购款 -
6 其他应收款 253,626.91
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 362,331.41
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
广发恒生中型股指 广发恒生中型股指
项目
数(LOF)A 数C
本报告期期初基金份额总额 44,423,247.12 18,743,082.97
本报告期基金总申购份额 6,700,020.97 8,980,234.25
减:本报告期基金总赎回份额 12,082,791.90 11,966,121.58
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 39,040,476.19 15,757,195.64
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的 情况。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1.中国证监会批准广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)募集的 文件
2.《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3查阅方式
1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日
点击查看>>
附件