融通深证成份指数证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 25 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通深证成份指数证券投资基金（以下简称“本
基金”）基金合同规定，于 2023 年 8 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 8
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11
§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 13

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 14

6.4 报表附注 ...... 16
§7 投资组合报告 ......40

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 55


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 55

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 55

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 55

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 55

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 55

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 55

7.12 投资组合报告附注 ...... 56
§8 基金份额持有人信息...... 56

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 56

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 57

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 57
§9 开放式基金份额变动...... 57
§10 重大事件揭示...... 57

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 57

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 58

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 58

10.4 基金投资策略的改变 ...... 58

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 58

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 58

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 58

10.8 其他重大事件 ...... 61
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62
§12 备查文件目录...... 62

12.1 备查文件目录 ...... 62

12.2 存放地点 ...... 62

12.3 查阅方式 ...... 62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 融通深证成份指数证券投资基金

基金简称 融通深证成份指数

基金主代码 161612

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 11 月 15 日

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 82,185,325.96 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 融通深证成份指数 A/B 融通深证成份指数 C

下属分级基金的交易代码 161612 004875

下属分级基金的前端交易代码 161612 -

下属分级基金的后端交易代码 161662 -

报告期末下属分级基金的份额总额 74,945,223.55 份 7,240,102.41 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采取完全复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化
风险管理手段，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差
控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内，以实现对深证成份指数的有
效跟踪。

投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制指数的投资策略，按照成份股
在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整，力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪误差控制在 0.35%以内、年化跟踪误差控制在 4%的投资目标。

业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险均高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 涂卫东 郭明

负责人 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799

电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95588

传真 （0755）26935005 （010）66105798

注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 北京市西城区复兴门内大街 55
13、14 层 号

办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 北京市西城区复兴门内大街 55
13、14、15 层 号

邮政编码 518053 100140

法定代表人 张威 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

3.1.1 期间数据和指标

融通深证成份指数 A/B 融通深证成份指数 C

本期已实现收益 117,338.12 -3,585.18

本期利润 1,104,551.18 90,903.60

加权平均基金份额本期利润 0.0146 0.0133

本期加权平均净值利润率 1.40% 1.26%

本期基金份额净值增长率 1.38% 1.06%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 1,628,331.41 231,974.92

期末可供分配基金份额利润 0.0217 0.0320

期末基金资产净值 76,573,554.96 7,472,077.33

期末基金份额净值 1.022 1.032

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 9.29% 21.25%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通深证成份指数 A/B

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 2.92% 1.03% 2.05% 1.01% 0.87% 0.02%

过去三个月 -4.13% 0.85% -5.66% 0.86% 1.53% -0.01%

过去六个月 1.38% 0.86% 0.12% 0.86% 1.26% 0.00%

过去一年 -12.86% 1.01% -13.75% 1.01% 0.89% 0.00%

过去三年 1.34% 1.29% -7.33% 1.26% 8.67% 0.03%

自基金合同生效起

9.29% 1.51% -10.95% 1.47% 20.24% 0.04%
至今

融通深证成份指数 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 2.89% 1.04% 2.05% 1.01% 0.84% 0.03%

过去三个月 -4.27% 0.86% -5.66% 0.86% 1.39% 0.00%

过去六个月 1.06% 0.86% 0.12% 0.86% 0.94% 0.00%

过去一年 -13.18% 1.01% -13.75% 1.01% 0.57% 0.00%

过去三年 0.19% 1.29% -7.33% 1.26% 7.52% 0.03%

自基金合同生效起

21.25% 1.35% 5.01% 1.33% 16.24% 0.02%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较

注：本基金于 2017 年 7 月 5 日增设 C 类份额，该类份额首次确认日为 2017 年 7 月 6 日，本
基金 C 类份额的统计区间为 2017 年 7 月 6 日至本报告期末。

3.3 其他指标

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：诚通
证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset ManagementCo.,Ltd.）40%。本基金管理人拥有公募基金管理资格、特定客户（专户）资产管理资格、境内合格机构管理人资格（QDII）、保险资产受托管理资格、人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格、合格境外机构投资者（QFII）资格，产品线完备，涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、混合基金、QDII 基金等等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

蔡志伟先生，计算机应用技术硕士，金融
风险管理师（FRM），12 年证券、基金行业
从业经历，具有基金从业资格。2006 年 7
月至 2008 年 8 月就职于汇丰软件开发(广
东)有限公司任高级软件工程师。2011 年 6
月加入融通基金管理有限公司，历任风险
本 基 金 2016 年 管理专员、金融工程研究员、融通量化多
蔡志伟 的 基 金 11 月 19 - 12 策略灵活配置混合型证券投资基金基金经
经理 日 理，现任融通巨潮 100 指数证券投资基金
(LOF)基金经理、融通深证成份指数证券投
资基金基金经理、融通创业板指数增强型
证券投资基金基金经理、融通创业板交易
型开放式指数证券投资基金基金经理、融
通量化多策略灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末融通深证成份指数 A/B 基金份额净值为 1.022 元，本报告期基金份额净值增
长率为 1.38%，同期业绩比较基准收益率为 0.12%；

截至本报告期末融通深证成份指数 C 基金份额净值为 1.032 元，本报告期基金份额净值增长
率为 1.06%，同期业绩比较基准收益率为 0.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今年以来，市场在疫后恢复的“强预期”和经济的“弱现实”下，走出倒 V 型。2 月至今，
市场板块快速轮动，主要原因为一季报以及各类宏观数据不及预期，盈利预期持续下调；叠加 4月政治局会议释放出较弱的稳增长政策预期，以及地方城投事件，导致市场担忧通缩持续负反馈，市场情绪悲观；在悲观情绪主导下，万得全 A 月线 4 连阴。

在市场持续调整下，公募基金发行处历史底部，外资阶段性流出，印证市场情绪过度悲观，同时沪深 300 非金融的股债收益差向下触及-2X 标准差，表明市场已对弱现实有了较为充分的定价，市场大概率已处于年内底部区域，短期内有望迎来反弹。

从行业层面来看，数字经济是全年的主线。AI 正处于新一轮科技周期起点，重点关注 AI 业
绩开始兑现的算力，包括光模块、服务器以及 AI 芯片，以及 AI 赋能的游戏、广告营销等行业。
另外，若后续宏观政策层面有重大变化，白酒、地产链大概率有较强的底部反弹机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。

截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于 2023 年 1 月 16 日实施 2022 年第 1 次利润分配，以 2022 年 12 月 31 日的可分配收
益为基准，融通深证成份指数 A/B 每 10 份基金份额派发红利 0.0200 元，融通深证成份指数 C 每
10 份基金份额派发红利 0.0300 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：融通深证成份指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 2,329,743.44 4,914,525.29

结算备付金 46,095.58 66,659.80

存出保证金 3,001.33 1,430.03

交易性金融资产 6.4.7.2 81,743,933.75 79,264,072.77

其中：股票投资 79,205,691.83 79,264,072.77

基金投资 - -

债券投资 2,538,241.92 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 51,431.44 3,811.62

应收股利 - -

应收申购款 56,285.25 17,207.89

递延所得税资产 - -


其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 84,230,490.79 84,267,707.40

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 8,700.11 74,961.03

应付管理人报酬 68,785.29 72,204.38

应付托管费 13,757.06 14,440.87

应付销售服务费 2,484.62 2,329.29

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 91,131.42 178,516.67

负债合计 184,858.50 342,452.24

净资产：

实收基金 6.4.7.10 82,185,325.96 82,968,964.88

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 1,860,306.33 956,290.28

净资产合计 84,045,632.29 83,925,255.16

负债和净资产总计 84,230,490.79 84,267,707.40

注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 82,185,325.96 份，其中融通深证成份指
数 A/B 类基金份额 74,945,223.55 份，基金份额净值 1.022 元；融通深证成份指数 C 类基金份额
7,240,102.41 份，基金份额净值 1.032 元。
6.2 利润表
会计主体：融通深证成份指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022年1月1日至2022
2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 1,781,096.58 -12,261,242.06

1.利息收入 6,251.55 3,807.87

其中：存款利息收入 6.4.7.13 6,251.55 3,807.87

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -


买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 683,105.25 -118,035.23

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -104,704.39 -877,459.00

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 24,359.21 46,090.46

资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - -

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 763,450.43 713,333.31

以摊余成本计量的金融资产 - -
终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.20 1,081,701.84 -12,155,862.34
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 10,037.94 8,847.64

减：二、营业总支出 585,641.80 639,122.23

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 428,485.38 454,121.28

2．托管费 6.4.10.2.2 85,697.09 90,824.30

3．销售服务费 6.4.10.2.3 14,311.66 14,723.49

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 57,147.67 79,453.16

三、利润总额（亏损总额以“-”号 1,195,454.78 -12,900,364.29
填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,195,454.78 -12,900,364.29

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 1,195,454.78 -12,900,364.29

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：融通深证成份指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产（基 82,968,964.88 - 956,290.28 83,925,255.16

金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基 82,968,964.88 - 956,290.28 83,925,255.16
金净值）

三、本期增减变动额（减 -783,638.92 - 904,016.05 120,377.13
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 1,195,454.78 1,195,454.78

（二）、本期基金份额交
易产生的基金净值变动

数 -783,638.92 - -119,577.29 -903,216.21
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 8,909,396.90 - 437,723.24 9,347,120.14

2.基金赎回款 -9,693,035.82 - -557,300.53 -10,250,336.35

（三）、本期向基金份额

持有人分配利润产生的 - - -171,861.44 -171,861.44
基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结 - - - -
转留存收益

四、本期期末净资产（基 82,185,325.96 - 1,860,306.33 84,045,632.29
金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产（基 78,224,669.63 - 29,399,350.31 107,624,019.94
金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基 78,224,669.63 - 29,399,350.31 107,624,019.94
金净值）

三、本期增减变动额（减 3,235,227.41 - -15,073,855.22 -11,838,627.81
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - -12,900,364.29 -12,900,364.29

（二）、本期基金份额交 3,235,227.41 - 664,872.98 3,900,100.39
易产生的基金净值变动

数
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 11,112,031.75 - 1,650,074.86 12,762,106.61

2.基金赎回款 -7,876,804.34 - -985,201.88 -8,862,006.22

（三）、本期向基金份额

持有人分配利润产生的 - - -2,838,363.91 -2,838,363.91
基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结 - - - -
转留存收益

四、本期期末净资产（基 81,459,897.04 - 14,325,495.09 95,785,392.13
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张帆 高翔 刘美丽

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

融通深证成份指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]606 号《关于核准融通深证成份指数证券投资基金募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,848,674,651.50 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 315 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通深证成份指
数证券投资基金基金合同》于 2010 年 11 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,848,841,553.44 份基金份额，其中认购资金利息折合 166,901.94 份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据本基金的基金管理人于 2017 年 7 月 5 日发布的《融通基金管理有限公司关于融通深证成
份指数证券投资基金增设 C 类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》，自 2017 年 7 月 5 日起
对本基金进行份额分类，原有基金份额为 A/B 类份额，增设 C 类份额。在投资者申购时收取前端申购费用的份额，称为 A 类份额；在投资者赎回时收取后端申购费用的份额，称为 B 类份额；不
收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费并按照持有期限收取赎回费的份额，称为 C 类份额。本基金分类后，本基金原有基金份额将自动划归为本基金 A/B 类基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数的成份股与备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金力求将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内，以实现对深证成份指数的有效跟踪。本基金标的指数使用费由基金管理人融通基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。本基金股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，其中投资于深证成份指数成份股与及其备选成份股的资产不低于股票资产的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：深证成份指数收益率 X95%+银行活期存款利率 X5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 2,329,743.44

等于：本金 2,329,539.85

加：应计利息 203.59

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 2,329,743.44

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 82,674,903.41 - 79,205,691.83 -3,469,211.58

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 2,506,224.95 22,991.97 2,538,241.92 9,025.00

债券 银行间市场 - - - -

合计 2,506,224.95 22,991.97 2,538,241.92 9,025.00


资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 85,181,128.36 22,991.97 81,743,933.75 -3,460,186.58

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产

无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 0.90

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 34,102.85

其中：交易所市场 34,102.85

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 57,027.67

合计 91,131.42

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
融通深证成份指数 A/B

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 76,271,730.32 76,271,730.32

本期申购 5,034,833.64 5,034,833.64

本期赎回（以“-”号填列） -6,361,340.41 -6,361,340.41

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 74,945,223.55 74,945,223.55

融通深证成份指数 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,697,234.56 6,697,234.56

本期申购 3,874,563.26 3,874,563.26

本期赎回（以“-”号填列） -3,331,695.41 -3,331,695.41

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -


本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 7,240,102.41 7,240,102.41

注：申购含红利再投及转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
融通深证成份指数 A/B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 43,918,404.55 -43,120,449.80 797,954.75

本期利润 117,338.12 987,213.06 1,104,551.18

本期基金份额交易产生的变动数 -760,918.35 638,766.52 -122,151.83

其中：基金申购款 2,895,712.45 -2,652,612.03 243,100.42

基金赎回款 -3,656,630.80 3,291,378.55 -365,252.25

本期已分配利润 -152,022.69 - -152,022.69

本期末 43,122,801.63 -41,494,470.22 1,628,331.41

融通深证成份指数 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 850,624.84 -692,289.31 158,335.53

本期利润 -3,585.18 94,488.78 90,903.60

本期基金份额交易产生的变动数 66,645.98 -64,071.44 2,574.54

其中：基金申购款 479,629.55 -285,006.73 194,622.82

基金赎回款 -412,983.57 220,935.29 -192,048.28

本期已分配利润 -19,838.75 - -19,838.75

本期末 893,846.89 -661,871.97 231,974.92

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 5,882.80

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 349.97

其他 18.78

合计 6,251.55

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日


股票投资收益——买卖股票差价收入 -104,704.39

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -104,704.39

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 37,531,419.24

减：卖出股票成本总额 37,526,330.24

减：交易费用 109,793.39

买卖股票差价收入 -104,704.39

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 15,424.90

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差 8,934.31
价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 24,359.21

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 38,340.74

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 29,399.85

减：应计利息总额 5.05

减：交易费用 1.53

买卖债券差价收入 8,934.31

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 763,450.43

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -


合计 763,450.43

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 1,081,701.84

股票投资 1,072,676.84

债券投资 9,025.00

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 1,081,701.84

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 9,295.94

基金转换费收入 742.00

合计 10,037.94

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产；

2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金赎回费用的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 17,356.09

信息披露费 39,671.58

证券出借违约金 -

银行费用 120.00

合计 57,147.67

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 428,485.38 454,121.28

其中：支付销售机构的客户维护费 200,512.87 213,677.76


注：1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。

2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 85,697.09 90,824.30

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

融通深证成份指数 A/B 融通深证成份指数 C 合计

融通基金 - 252.42 252.42

合计 - 252.42 252.42

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

融通深证成份指数 A/B 融通深证成份指数 C 合计

融通基金 - 313.66 313.66

合计 - 313.66 313.66

注：本基金 A/B 类份额不收取销售服务费；

支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：

C 类日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.40%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 2,329,743.44 5,882.80 2,028,436.09 3,390.54

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

融通深证成份指数 A/B

权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润

序号 登记日 场内 场外 金份额分红 发放总额 发放总额 分配合计 备注

数

1 2023 年 1 月 - 2023年1月16 0.0200 74,064.72 77,957.97 152,022.69 -
16 日 日

合计 - - - 0.0200 74,064.72 77,957.97 152,022.69 -

融通深证成份指数 C

序号 权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润 备注


登记日 场内 场外 金份额分红 发放总额 发放总额 分配合计

数

1 2023 年 1 月 - 2023年1月16 0.0300 15,039.80 4,798.95 19,838.75 -
16 日 日

合计 - - - 0.0300 15,039.80 4,798.95 19,838.75 -

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估值单 数量 期末 期末估值 备注
代码 名称 认购日 限类型 价格 价 （单位：股）成本总额 总额

001282 三联锻造 2023-05-15 1-6 个月 首发流 27.93 33.03 27 754.11 891.81 -
（含） 通受限

001286 陕西能源 2023-03-31 1-6 个月 首发流 9.60 9.41 3,061 29,385.60 28,804.01 -
（含） 通受限

001287 中电港 2023-03-30 1-6 个月 首发流 11.88 21.02 90 1,069.20 1,891.80 -
（含） 通受限

001324 长青科技 2023-05-12 1-6 个月 首发流 18.88 19.60 39 736.32 764.40 -
（含） 通受限

001328 登康口腔 2023-03-29 1-6 个月 首发流 20.68 25.49 35 723.80 892.15 -
（含） 通受限

001360 南矿集团 2023-03-31 1-6 个月 首发流 15.38 14.87 49 753.62 728.63 -
（含） 通受限

001367 海森药业 2023-03-30 1-6 个月 首发流 44.48 39.48 16 711.68 631.68 -
（含） 通受限

001380 华纬科技 2023-05-09 1-6 个月 首发流 28.84 30.78 46 1,326.64 1,415.88 -
（含） 通受限

300804 广康生化 2023-06-15 1-6 个月 首发流 42.45 32.97 62 2,631.90 2,044.14 -
（含） 通受限

301141 中科磁业 2023-03-27 1-6 个月 首发流 41.20 42.69 73 3,007.60 3,116.37 -
（含） 通受限

301157 华塑科技 2023-03-01 1-6 个月 首发流 56.50 52.93 39 2,203.50 2,064.27 -
（含） 通受限

301170 锡南科技 2023-06-16 1-6 个月 首发流 34.00 34.93 57 1,938.00 1,991.01 -
（含） 通受限

301202 朗威股份 2023-06-28 1 个月内 首发流 25.82 25.82 646 16,679.72 16,679.72 -
（含） 通受限

301202 朗威股份 2023-06-28 1-6 个月 首发流 25.82 25.82 72 1,859.04 1,859.04 -
（含） 通受限

301203 国泰环保 2023-03-28 1-6 个月 首发流 46.13 34.40 60 2,767.80 2,064.00 -
（含） 通受限

301210 金杨股份 2023-06-21 1-6 个月 首发流 57.88 49.17 47 2,720.36 2,310.99 -


（含） 通受限

301225 恒勃股份 2023-06-08 1-6 个月 首发流 35.66 33.26 80 2,852.80 2,660.80 -
（含） 通受限

301232 飞沃科技 2023-06-08 1-6 个月 首发流 72.50 58.42 37 2,682.50 2,161.54 -
（含） 通受限

301260 格力博 2023-01-20 1-6 个月 首发流 30.85 23.63 166 5,121.10 3,922.58 -
（含） 通受限

301261 恒工精密 2023-06-29 1 个月内 首发流 36.90 36.90 431 15,903.90 15,903.90 -
（含） 通受限

301261 恒工精密 2023-06-29 1-6 个月 首发流 36.90 36.90 48 1,771.20 1,771.20 -
（含） 通受限

301262 海看股份 2023-06-13 1-6 个月 首发流 30.22 25.50 106 3,203.32 2,703.00 -
（含） 通受限

301281 科源制药 2023-03-28 1-6 个月 首发流 44.18 25.10 53 2,341.54 1,330.30 -
（含） 通受限

301281 科源制药 2023-05-26 1-6 个月 送股流 - 25.10 21 - 527.10 -
（含） 通受限

301291 明阳电气 2023-06-21 1-6 个月 首发流 38.13 31.03 105 4,003.65 3,258.15 -
（含） 通受限

301292 海科新源 2023-06-29 1 个月内 首发流 19.99 19.99 1,257 25,127.43 25,127.43 -
（含） 通受限

301292 海科新源 2023-06-29 1-6 个月 首发流 19.99 19.99 140 2,798.60 2,798.60 -
（含） 通受限

301293 三博脑科 2023-04-25 1-6 个月 首发流 29.60 71.42 84 2,486.40 5,999.28 -
（含） 通受限

301295 美硕科技 2023-06-19 1-6 个月 首发流 37.40 36.07 78 2,917.20 2,813.46 -
（含） 通受限

301301 川宁生物 2022-12-20 1-6 个月 首发流 5.00 8.96 738 3,690.00 6,612.48 -
（含） 通受限

301303 真兰仪表 2023-02-13 1-6 个月 首发流 26.80 22.32 159 4,261.20 3,548.88 -
（含） 通受限

301305 朗坤环境 2023-05-15 1-6 个月 首发流 25.25 19.69 117 2,954.25 2,303.73 -
（含） 通受限

301307 美利信 2023-04-14 1-6 个月 首发流 32.34 31.86 110 3,557.40 3,504.60 -
（含） 通受限

301315 威士顿 2023-06-13 1-6 个月 首发流 32.29 51.12 68 2,195.72 3,476.16 -
（含） 通受限

301317 鑫磊股份 2023-01-12 1-6 个月 首发流 20.67 26.17 198 4,092.66 5,181.66 -
（含） 通受限

301320 豪江智能 2023-06-01 1-6 个月 首发流 13.06 20.62 219 2,860.14 4,515.78 -
（含） 通受限

301322 绿通科技 2023-02-27 1-6 个月 首发流 131.11 53.24 27 3,539.97 1,437.48 -
（含） 通受限


301322 绿通科技 2023-05-25 1-6 个月 送股流 - 53.24 14 - 745.36 -
（含） 通受限

301323 新莱福 2023-05-29 1-6 个月 首发流 39.06 39.36 46 1,796.76 1,810.56 -
（含） 通受限

301332 德尔玛 2023-05-09 1-6 个月 首发流 14.81 13.73 176 2,606.56 2,416.48 -
（含） 通受限

301337 亚华电子 2023-05-16 1-6 个月 首发流 32.60 30.37 58 1,890.80 1,761.46 -
（含） 通受限

301355 南王科技 2023-06-02 1-6 个月 首发流 17.55 16.75 136 2,386.80 2,278.00 -
（含） 通受限

301358 湖南裕能 2023-02-01 1-6 个月 首发流 23.77 42.89 103 2,448.31 4,417.67 -
（含） 通受限

301360 荣旗科技 2023-04-17 1-6 个月 首发流 71.88 92.60 34 2,443.92 3,148.40 -
（含） 通受限

301373 凌玮科技 2023-01-20 1-6 个月 首发流 33.73 31.85 76 2,563.48 2,420.60 -
（含） 通受限

301376 致欧科技 2023-06-14 1-6 个月 首发流 24.66 22.51 91 2,244.06 2,048.41 -
（含） 通受限

301382 蜂助手 2023-05-09 1-6 个月 首发流 23.80 32.84 89 2,118.20 2,922.76 -
（含） 通受限

301386 未来电器 2023-03-21 1-6 个月 首发流 29.99 23.79 86 2,579.14 2,045.94 -
（含） 通受限

301387 光大同创 2023-04-10 1-6 个月 首发流 58.32 45.36 66 3,849.12 2,993.76 -
（含） 通受限

301395 仁信新材 2023-06-21 1 个月内 首发流 26.68 26.68 1,090 29,081.20 29,081.20 -
（含） 通受限

301395 仁信新材 2023-06-21 1-6 个月 首发流 26.68 26.68 122 3,254.96 3,254.96 -
（含） 通受限

301397 溯联股份 2023-06-15 1-6 个月 首发流 53.27 40.20 57 3,036.39 2,291.40 -
（含） 通受限

301399 英特科技 2023-05-16 1-6 个月 首发流 43.99 51.57 65 2,859.35 3,352.05 -
（含） 通受限

301408 华人健康 2023-02-22 1-6 个月 首发流 16.24 16.95 197 3,199.28 3,339.15 -
（含） 通受限

301419 阿莱德 2023-02-02 1-6 个月 首发流 24.80 43.85 127 3,149.60 5,568.95 -
（含） 通受限

301428 世纪恒通 2023-05-10 1-6 个月 首发流 26.35 30.60 69 1,818.15 2,111.40 -
（含） 通受限

301439 泓淋电力 2023-03-10 1-6 个月 首发流 19.99 16.90 114 2,278.86 1,926.60 -
（含） 通受限

301486 致尚科技 2023-06-30 1 个月内 首发流 57.66 57.66 512 29,521.92 29,521.92 -
（含） 通受限

301486 致尚科技 2023-06-30 1-6 个月 首发流 57.66 57.66 57 3,286.62 3,286.62 -


（含） 通受限

301488 豪恩汽电 2023-06-26 1 个月内 首发流 39.78 39.78 639 25,419.42 25,419.42 -

（含） 通受限

301488 豪恩汽电 2023-06-26 1-6 个月 首发流 39.78 39.78 71 2,824.38 2,824.38 -

（含） 通受限

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估值单 数量 期末 期末估值 备注
代码 名称 认购日 限类型 价格 价 （单位：张）成本总额 总额

127086 恒邦转债 2023年6月 1-6 个月 新债未 100.00 100.01 105 10,499.95 10,500.82 -
12 日 （含） 上市

注：1.根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<
创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施
细则>的决定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结
束之日起 6 个月内不得转让。

2.基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

3.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

4.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

5.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末

码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 （股） 成本总额 估值总额 备注

价

南大光 2023 重大事

300346 电 年6月 项停牌 34.39 - - 3,200 108,616.00 110,048.00 -
26 日

注：本基金截至 2023 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是指数型基金。本基金主要投资于标的指数的成份股与备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化。

董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，履行相应风险管理和监督职责。

公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。


各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。

风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进行检查、评估和报告。

监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 2,527,741.10 -

合计 2,527,741.10 -

注：1、未评级部分为国债。


2、债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 10,500.82 -

未评级 - -

合计 10,500.82 -

注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023
年 6 月 30 日，本基金最后交易日的组合资产中 7 个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符合
上述法规要求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 2,329,743.44 - - - 2,329,743.44

结算备付金 46,095.58 - - - 46,095.58

存出保证金 3,001.33 - - - 3,001.33

交易性金融资产 2,527,741.10 0.00 10,500.82 79,205,691.83 81,743,933.75

应收申购款 - - - 56,285.25 56,285.25

应收清算款 - - - 51,431.44 51,431.44

资产总计 4,906,581.45 0.00 10,500.82 79,313,408.52 84,230,490.79

负债

应付赎回款 - - - 8,700.11 8,700.11

应付管理人报酬 - - - 68,785.29 68,785.29

应付托管费 - - - 13,757.06 13,757.06

应付销售服务费 - - - 2,484.62 2,484.62

其他负债 - - - 91,131.42 91,131.42

负债总计 - - - 184,858.50 184,858.50

利率敏感度缺口 4,906,581.45 0.00 10,500.82 79,128,550.02 84,045,632.29

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 4,914,525.29 - - - 4,914,525.29

结算备付金 66,659.80 - - - 66,659.80

存出保证金 1,430.03 - - - 1,430.03

交易性金融资产 - - - 79,264,072.77 79,264,072.77

应收申购款 - - - 17,207.89 17,207.89

应收清算款 - - - 3,811.62 3,811.62

资产总计 4,982,615.12 - - 79,285,092.28 84,267,707.40

负债


应付赎回款 - - - 74,961.03 74,961.03

应付管理人报酬 - - - 72,204.38 72,204.38

应付托管费 - - - 14,440.87 14,440.87

应付销售服务费 - - - 2,329.29 2,329.29

其他负债 - - - 178,516.67 178,516.67

负债总计 - - - 342,452.24 342,452.24

利率敏感度缺口 4,982,615.12 - - 78,942,640.04 83,925,255.16

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

月 31 日 ）

1.市场利率下降 25 个基点 3,546.49 -
分析

2.市场利率上升 25 个基点 -3,537.47 -

注：于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证成份指数的跟踪误差，力求实现对深证成份指数的有效跟踪。金融工程小组负责对基金组合的跟踪误差和风险进行评估，定期提交组合跟踪误差和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部门，及时进行投资组合的调整。投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的比例为
90%-95%，其中投资深证成份指数成份股及其备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产
净值比例（%） 净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 79,205,691.83 94.24 79,264,072.77 94.45

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 79,205,691.83 94.24 79,264,072.77 94.45

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除深证成份指数收益率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 （2023 年 6 月 上年度末 （2022 年 12 月
30 日） 31 日 ）

深证成份指数收益率上升 5% 3,980,535.65 3,996,752.01
分析

深证成份指数收益率下降 5% -3,980,535.65 -3,996,752.01

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 78,795,449.19 79,067,866.81

第二层次 2,685,269.49 31,968.00

第三层次 263,215.07 164,237.96

合计 81,743,933.75 79,264,072.77

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月

31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 79,205,691.83 94.03


其中：股票 79,205,691.83 94.03

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,538,241.92 3.01

其中：债券 2,538,241.92 3.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,375,839.02 2.82

8 其他各项资产 110,718.02 0.13

9 合计 84,230,490.79 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,722,991.15 2.05

B 采矿业 636,524.40 0.76

C 制造业 59,708,622.62 71.04

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 578,113.00 0.69

E 建筑业 144,702.00 0.17

F 批发和零售业 518,536.93 0.62

G 交通运输、仓储和邮政业 1,016,897.00 1.21

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,645,668.90 6.72

J 金融业 4,613,331.77 5.49

K 房地产业 1,161,672.49 1.38

L 租赁和商务服务业 807,547.84 0.96

M 科学研究和技术服务业 654,976.00 0.78

N 水利、环境和公共设施管理业 167,083.00 0.20

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 54,520.00 0.06

Q 卫生和社会工作 871,229.25 1.04

R 文化、体育和娱乐业 538,362.40 0.64

S 综合 6,035.00 0.01

合计 78,846,813.75 93.81

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 299,452.92 0.36

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,804.01 0.03

E 建筑业 - -


F 批发和零售业 7,279.36 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,974.78 0.02

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 4,367.73 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 5,999.28 0.01

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 358,878.08 0.43

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300750 宁德时代 17,760 4,063,310.40 4.83

2 000858 五 粮 液 12,646 2,068,506.22 2.46

3 000333 美的集团 32,103 1,891,508.76 2.25

4 002594 比亚迪 5,744 1,483,502.88 1.77

5 300059 东方财富 87,969 1,249,159.80 1.49

6 000651 格力电器 33,702 1,230,460.02 1.46

7 000063 中兴通讯 25,077 1,142,006.58 1.36

8 300760 迈瑞医疗 3,700 1,109,260.00 1.32

9 000568 泸州老窖 5,143 1,077,818.51 1.28

10 002475 立讯精密 31,757 1,030,514.65 1.23

11 002230 科大讯飞 13,963 948,925.48 1.13

12 300274 阳光电源 7,860 916,711.80 1.09

13 000725 京东方 A 219,298 896,928.82 1.07

14 002415 海康威视 26,535 878,573.85 1.05

15 300124 汇川技术 12,647 812,063.87 0.97

16 300308 中际旭创 5,020 740,199.00 0.88

17 002371 北方华创 2,300 730,595.00 0.87

18 002714 牧原股份 17,275 728,141.25 0.87

19 002352 顺丰控股 16,000 721,440.00 0.86

20 002129 TCL 中环 20,500 680,600.00 0.81


21 300498 温氏股份 37,078 680,381.30 0.81

22 000001 平安银行 59,209 664,917.07 0.79

23 000002 万 科 A 44,800 628,096.00 0.75

24 002142 宁波银行 24,723 625,491.90 0.74

25 300014 亿纬锂能 9,578 579,469.00 0.69

26 002459 晶澳科技 13,408 559,113.60 0.67

27 002304 洋河股份 4,135 543,132.25 0.65

28 300015 爱尔眼科 29,215 541,938.25 0.64

29 000792 盐湖股份 25,800 494,586.00 0.59

30 002555 三七互娱 13,900 484,832.00 0.58

31 002050 三花智控 15,883 480,619.58 0.57

32 000938 紫光股份 15,075 480,138.75 0.57

33 002027 分众传媒 70,464 479,859.84 0.57

34 002460 赣锋锂业 7,810 476,097.60 0.57

35 000977 浪潮信息 9,664 468,704.00 0.56

36 002466 天齐锂业 6,700 468,397.00 0.56

37 000338 潍柴动力 34,440 429,122.40 0.51

38 002049 紫光国微 4,540 423,355.00 0.50

39 300316 晶盛机电 5,920 419,728.00 0.50

40 300502 新易盛 6,041 410,606.77 0.49

41 002271 东方雨虹 13,543 369,182.18 0.44

42 002812 恩捷股份 3,800 366,130.00 0.44

43 002602 世纪华通 47,400 359,766.00 0.43

44 000625 长安汽车 27,809 359,570.37 0.43

45 000100 TCL 科技 89,452 352,440.88 0.42

46 002709 天赐材料 8,552 352,256.88 0.42

47 002236 大华股份 17,832 352,182.00 0.42

48 002410 广联达 10,600 344,394.00 0.41

49 002179 中航光电 7,557 342,709.95 0.41

50 300122 智飞生物 7,700 340,340.00 0.40

51 002422 科伦药业 10,816 321,018.88 0.38

52 000166 申万宏源 69,320 320,258.40 0.38

53 300033 同花顺 1,800 315,504.00 0.38

54 002384 东山精密 11,850 306,915.00 0.37

55 300142 沃森生物 11,600 306,820.00 0.37

56 002241 歌尔股份 17,114 303,773.50 0.36

57 000988 华工科技 7,800 296,478.00 0.35

58 000776 广发证券 19,660 289,198.60 0.34

59 300450 先导智能 7,941 287,225.97 0.34

60 000661 长春高新 2,094 285,412.20 0.34

61 300418 昆仑万维 6,800 273,904.00 0.33

62 002558 巨人网络 15,000 268,950.00 0.32

63 300896 爱美客 600 266,970.00 0.32


64 001979 招商蛇口 20,463 266,632.89 0.32

65 002463 沪电股份 12,720 266,356.80 0.32

66 000538 云南白药 5,059 265,496.32 0.32

67 000423 东阿阿胶 4,800 256,560.00 0.31

68 002311 海大集团 5,440 254,809.60 0.30

69 300408 三环集团 8,650 253,877.50 0.30

70 000768 中航西飞 9,460 253,055.00 0.30

71 000425 徐工机械 37,100 251,167.00 0.30

72 000733 振华科技 2,600 249,210.00 0.30

73 000596 古井贡酒 1,000 247,380.00 0.29

74 002493 荣盛石化 21,100 245,604.00 0.29

75 300347 泰格医药 3,750 242,025.00 0.29

76 300777 中简科技 5,100 241,026.00 0.29

77 002648 卫星化学 15,686 234,662.56 0.28

78 300496 中科创达 2,400 231,240.00 0.28

79 002368 太极股份 5,600 230,552.00 0.27

80 000157 中联重科 34,141 230,451.75 0.27

81 000963 华东医药 5,300 229,861.00 0.27

82 002600 领益智造 32,500 224,575.00 0.27

83 002436 兴森科技 14,300 221,650.00 0.26

84 300413 芒果超媒 6,440 220,312.40 0.26

85 002624 完美世界 13,000 219,570.00 0.26

86 300633 开立医疗 4,000 218,000.00 0.26

87 002340 格林美 31,510 217,734.10 0.26

88 300487 蓝晓科技 3,450 215,349.00 0.26

89 002603 以岭药业 8,315 213,612.35 0.25

90 002180 纳思达 6,200 212,350.00 0.25

91 002402 和而泰 12,300 208,854.00 0.25

92 300782 卓胜微 2,104 203,309.52 0.24

93 000921 海信家电 7,500 202,125.00 0.24

94 002518 科士达 5,000 200,050.00 0.24

95 000807 云铝股份 15,700 199,861.00 0.24

96 300661 圣邦股份 2,405 197,522.65 0.24

97 002202 金风科技 18,588 197,404.56 0.23

98 300012 华测检测 10,100 196,950.00 0.23

99 000066 中国长城 14,228 196,773.24 0.23

100 000997 新 大 陆 10,400 196,560.00 0.23

101 002252 上海莱士 26,100 196,011.00 0.23

102 300003 乐普医疗 8,600 194,446.00 0.23

103 000876 新 希 望 16,600 193,888.00 0.23

104 300724 捷佳伟创 1,700 190,995.00 0.23

105 002074 国轩高科 6,900 190,578.00 0.23

106 000951 中国重汽 11,220 189,057.00 0.22


107 002001 新 和 成 12,145 187,033.00 0.22

108 000895 双汇发展 7,617 186,540.33 0.22

109 002223 鱼跃医疗 5,100 183,549.00 0.22

110 300751 迈为股份 1,079 182,761.02 0.22

111 300454 深信服 1,600 181,200.00 0.22

112 002405 四维图新 15,600 180,648.00 0.21

113 002085 万丰奥威 25,800 178,794.00 0.21

114 002601 龙佰集团 10,800 178,200.00 0.21

115 002738 中矿资源 3,400 173,196.00 0.21

116 002028 思源电气 3,700 172,864.00 0.21

117 000786 北新建材 6,996 171,471.96 0.20

118 002920 德赛西威 1,100 171,391.00 0.20

119 300146 汤臣倍健 7,100 170,258.00 0.20

120 002736 国信证券 19,400 169,362.00 0.20

121 002156 通富微电 7,400 167,240.00 0.20

122 300999 金龙鱼 4,142 165,638.58 0.20

123 300037 新宙邦 3,180 165,010.20 0.20

124 300058 蓝色光标 16,900 163,423.00 0.19

125 002007 华兰生物 7,285 163,256.85 0.19

126 300285 国瓷材料 5,900 161,660.00 0.19

127 000301 东方盛虹 13,500 159,570.00 0.19

128 000999 华润三九 2,600 157,716.00 0.19

129 002008 大族激光 6,000 157,200.00 0.19

130 002821 凯莱英 1,320 155,575.20 0.19

131 000630 铜陵有色 53,600 154,904.00 0.18

132 002185 华天科技 16,834 154,872.80 0.18

133 300433 蓝思科技 13,160 154,761.60 0.18

134 002385 大北农 23,250 153,450.00 0.18

135 003816 中国广核 48,900 152,079.00 0.18

136 300769 德方纳米 1,376 151,676.48 0.18

137 300223 北京君正 1,700 150,127.00 0.18

138 002563 森马服饰 24,000 149,280.00 0.18

139 300395 菲利华 3,000 147,600.00 0.18

140 300073 当升科技 2,900 145,957.00 0.17

141 000932 华菱钢铁 30,380 144,912.60 0.17

142 000799 酒鬼酒 1,600 144,240.00 0.17

143 300474 景嘉微 1,600 143,984.00 0.17

144 300253 卫宁健康 13,285 143,743.70 0.17

145 300759 康龙化成 3,750 143,550.00 0.17

146 000933 神火股份 11,000 143,000.00 0.17

147 002044 美年健康 20,100 142,911.00 0.17

148 002797 第一创业 24,720 141,398.40 0.17

149 300144 宋城演艺 11,400 141,360.00 0.17


150 000975 银泰黄金 12,072 141,242.40 0.17

151 300763 锦浪科技 1,350 140,535.00 0.17

152 002841 视源股份 2,100 140,364.00 0.17

153 002439 启明星辰 4,700 139,872.00 0.17

154 300476 胜宏科技 5,700 137,427.00 0.16

155 000683 远兴能源 19,000 136,610.00 0.16

156 002568 百润股份 3,752 136,385.20 0.16

157 300024 机器人 8,100 135,027.00 0.16

158 002273 水晶光电 11,300 134,922.00 0.16

159 000783 长江证券 23,225 134,705.00 0.16

160 300567 精测电子 1,400 133,210.00 0.16

161 300390 天华新能 3,620 129,596.00 0.15

162 002025 航天电器 2,021 128,939.80 0.15

163 000983 山西焦煤 13,900 126,490.00 0.15

164 300118 东方日升 4,900 125,587.00 0.15

165 002407 多氟多 6,320 125,515.20 0.15

166 000728 国元证券 19,190 125,118.80 0.15

167 000738 航发控制 5,051 123,244.40 0.15

168 002078 太阳纸业 11,400 121,866.00 0.14

169 002465 海格通信 11,730 121,288.20 0.14

170 300054 鼎龙股份 4,900 121,177.00 0.14

171 002497 雅化集团 6,800 120,904.00 0.14

172 300568 星源材质 6,991 120,175.29 0.14

173 002850 科达利 900 119,025.00 0.14

174 000860 顺鑫农业 3,500 117,915.00 0.14

175 000069 华侨城 A 26,544 116,793.60 0.14

176 002409 雅克科技 1,600 116,608.00 0.14

177 002472 双环传动 3,200 116,160.00 0.14

178 002756 永兴材料 1,850 115,828.50 0.14

179 002268 电科网安 4,100 114,267.00 0.14

180 002262 恩华药业 3,700 114,071.00 0.14

181 300604 长川科技 2,400 113,976.00 0.14

182 300628 亿联网络 3,210 112,574.70 0.13

183 300601 康泰生物 4,400 111,716.00 0.13

184 300017 网宿科技 15,700 111,627.00 0.13

185 000729 燕京啤酒 8,900 110,983.00 0.13

186 000998 隆平高科 7,200 110,520.00 0.13

187 300438 鹏辉能源 2,300 110,492.00 0.13

188 002739 万达电影 8,800 110,352.00 0.13

189 300346 南大光电 3,200 110,048.00 0.13

190 002430 杭氧股份 3,200 109,952.00 0.13

191 002673 西部证券 17,248 109,524.80 0.13

192 002444 巨星科技 5,000 109,400.00 0.13


193 300699 光威复材 3,541 109,239.85 0.13

194 300136 信维通信 5,395 108,331.60 0.13

195 300595 欧普康视 3,580 108,080.20 0.13

196 000021 深科技 5,400 107,946.00 0.13

197 002281 光迅科技 2,900 107,561.00 0.13

198 000960 锡业股份 6,900 107,295.00 0.13

199 002195 二三四五 37,000 106,930.00 0.13

200 002865 钧达股份 700 106,771.00 0.13

201 000703 恒逸石化 15,700 106,446.00 0.13

202 300832 新产业 1,800 106,200.00 0.13

203 002294 信立泰 3,400 106,046.00 0.13

204 002065 东华软件 15,000 105,900.00 0.13

205 300383 光环新网 9,800 105,350.00 0.13

206 002916 深南电路 1,393 104,990.41 0.12

207 002507 涪陵榨菜 5,720 104,733.20 0.12

208 002353 杰瑞股份 4,151 104,314.63 0.12

209 002080 中材科技 5,060 103,831.20 0.12

210 000519 中兵红箭 5,700 103,113.00 0.12

211 002373 千方科技 7,500 102,300.00 0.12

212 002056 横店东磁 5,600 101,976.00 0.12

213 000400 许继电气 4,400 101,420.00 0.12

214 300558 贝达药业 2,100 100,863.00 0.12

215 002138 顺络电子 4,200 100,422.00 0.12

216 002152 广电运通 8,475 99,327.00 0.12

217 000516 国际医学 11,800 99,238.00 0.12

218 000032 深桑达 A 3,000 98,700.00 0.12

219 000708 中信特钢 6,170 97,732.80 0.12

220 000591 太阳能 14,400 97,632.00 0.12

221 002938 鹏鼎控股 4,000 97,160.00 0.12

222 002683 广东宏大 3,300 97,152.00 0.12

223 300459 汤姆猫 14,900 96,701.00 0.12

224 000513 丽珠集团 2,458 95,640.78 0.11

225 002389 航天彩虹 4,300 95,503.00 0.11

226 002532 天山铝业 15,900 95,241.00 0.11

227 000547 航天发展 9,400 94,000.00 0.11

228 002203 海亮股份 7,800 93,678.00 0.11

229 002557 洽洽食品 2,241 93,113.55 0.11

230 002414 高德红外 11,826 91,888.02 0.11

231 000762 西藏矿业 3,100 91,853.00 0.11

232 002595 豪迈科技 2,600 91,338.00 0.11

233 002851 麦格米特 2,500 91,175.00 0.11

234 002120 韵达股份 9,500 90,820.00 0.11

235 002372 伟星新材 4,400 90,376.00 0.11


236 300458 全志科技 3,300 89,925.00 0.11

237 000623 吉林敖东 5,600 89,824.00 0.11

238 002926 华西证券 10,800 89,748.00 0.11

239 000039 中集集团 12,950 89,225.50 0.11

240 000408 藏格矿业 3,900 88,023.00 0.10

241 002151 北斗星通 2,500 87,900.00 0.10

242 300296 利亚德 13,400 87,502.00 0.10

243 000878 云南铜业 7,900 87,295.00 0.10

244 300244 迪安诊断 3,400 87,142.00 0.10

245 002064 华峰化学 12,600 86,436.00 0.10

246 300682 朗新科技 3,700 86,136.00 0.10

247 002508 老板电器 3,400 85,986.00 0.10

248 002456 欧菲光 15,300 85,680.00 0.10

249 002541 鸿路钢构 2,940 84,701.40 0.10

250 000970 中科三环 6,600 84,612.00 0.10

251 002092 中泰化学 13,100 84,495.00 0.10

252 000636 风华高科 5,500 84,370.00 0.10

253 002747 埃斯顿 3,000 84,000.00 0.10

254 002531 天顺风能 5,500 83,765.00 0.10

255 002131 利欧股份 36,300 83,490.00 0.10

256 002299 圣农发展 4,300 82,345.00 0.10

257 300088 长信科技 13,600 82,008.00 0.10

258 000690 宝新能源 11,600 81,432.00 0.10

259 300009 安科生物 8,116 81,160.00 0.10

260 000060 中金岭南 17,000 80,750.00 0.10

261 300357 我武生物 2,401 80,745.63 0.10

262 000877 天山股份 9,900 80,586.00 0.10

263 002572 索菲亚 4,600 80,132.00 0.10

264 002153 石基信息 5,720 80,080.00 0.10

265 300957 贝泰妮 900 79,992.00 0.10

266 002484 江海股份 3,700 78,773.00 0.09

267 300866 安克创新 900 78,750.00 0.09

268 002212 天融信 8,100 78,570.00 0.09

269 300919 中伟股份 1,300 78,325.00 0.09

270 000830 鲁西化工 7,400 78,144.00 0.09

271 300803 指南针 1,600 77,744.00 0.09

272 002500 山西证券 13,800 77,004.00 0.09

273 002643 万润股份 4,300 74,863.00 0.09

274 300034 钢研高纳 1,900 74,841.00 0.09

275 300001 特锐德 3,600 74,808.00 0.09

276 300748 金力永磁 2,500 74,800.00 0.09

277 300666 江丰电子 1,100 74,756.00 0.09

278 000739 普洛药业 4,200 74,508.00 0.09


279 300363 博腾股份 2,500 73,975.00 0.09

280 000875 吉电股份 13,700 73,843.00 0.09

281 000778 新兴铸管 18,000 73,440.00 0.09

282 002019 亿帆医药 5,000 73,000.00 0.09

283 300294 博雅生物 2,000 72,560.00 0.09

284 300529 健帆生物 3,110 72,089.80 0.09

285 000893 亚钾国际 3,100 71,114.00 0.08

286 000686 东北证券 10,100 70,094.00 0.08

287 002408 齐翔腾达 11,000 70,070.00 0.08

288 301236 软通动力 2,550 69,385.50 0.08

289 300373 扬杰科技 1,700 68,969.00 0.08

290 300456 赛微电子 2,800 68,544.00 0.08

291 300677 英科医疗 3,100 68,200.00 0.08

292 000403 派林生物 3,400 67,864.00 0.08

293 002396 星网锐捷 3,000 67,770.00 0.08

294 002128 电投能源 5,100 67,422.00 0.08

295 002429 兆驰股份 12,200 67,100.00 0.08

296 002244 滨江集团 7,600 67,032.00 0.08

297 002245 蔚蓝锂芯 6,100 66,795.00 0.08

298 000887 中鼎股份 5,100 66,759.00 0.08

299 002155 湖南黄金 5,445 66,429.00 0.08

300 300251 光线传媒 8,200 66,338.00 0.08

301 300026 红日药业 12,200 66,124.00 0.08

302 002831 裕同科技 2,700 65,853.00 0.08

303 300674 宇信科技 3,720 65,769.60 0.08

304 300451 创业慧康 7,785 65,238.30 0.08

305 002249 大洋电机 11,400 64,980.00 0.08

306 300070 碧水源 12,000 64,320.00 0.08

307 002183 怡 亚 通 12,600 64,260.00 0.08

308 301269 华大九天 523 64,245.32 0.08

309 002312 川发龙蟒 7,800 63,414.00 0.08

310 002266 浙富控股 15,100 62,363.00 0.07

311 002675 东诚药业 4,200 61,782.00 0.07

312 000028 国药一致 1,413 61,620.93 0.07

313 000810 创维数字 3,800 61,446.00 0.07

314 002727 一心堂 2,300 60,720.00 0.07

315 002706 良信股份 5,339 60,063.75 0.07

316 300638 广和通 2,640 59,875.20 0.07

317 000581 威孚高科 3,800 59,850.00 0.07

318 003022 联泓新科 2,400 59,760.00 0.07

319 000422 湖北宜化 5,200 59,696.00 0.07

320 000027 深圳能源 8,900 58,651.00 0.07

321 002487 大金重工 1,900 58,596.00 0.07


322 000709 河钢股份 25,900 58,534.00 0.07

323 301050 雷电微力 900 58,437.00 0.07

324 002701 奥瑞金 12,920 58,269.20 0.07

325 002791 坚朗五金 900 58,239.00 0.07

326 002690 美亚光电 2,240 57,680.00 0.07

327 000528 柳 工 7,300 57,670.00 0.07

328 300773 拉卡拉 3,300 57,552.00 0.07

329 002250 联化科技 5,500 57,530.00 0.07

330 001227 兰州银行 20,000 57,200.00 0.07

331 002984 森麒麟 1,800 56,628.00 0.07

332 000012 南 玻 A 9,300 55,428.00 0.07

333 002032 苏 泊 尔 1,100 55,000.00 0.07

334 300747 锐科激光 1,800 54,864.00 0.07

335 001965 招商公路 5,700 54,720.00 0.07

336 000401 冀东水泥 7,400 54,538.00 0.06

337 002607 中公教育 11,600 54,520.00 0.06

338 002939 长城证券 6,700 54,471.00 0.06

339 300298 三诺生物 2,000 54,080.00 0.06

340 000785 居然之家 14,100 53,721.00 0.06

341 002221 东华能源 6,200 53,630.00 0.06

342 300979 华利集团 1,100 53,614.00 0.06

343 002124 天邦食品 11,800 53,572.00 0.06

344 002867 周大生 3,000 53,340.00 0.06

345 300725 药石科技 1,100 53,273.00 0.06

346 003031 中瓷电子 400 53,248.00 0.06

347 300679 电连技术 1,600 52,880.00 0.06

348 300115 长盈精密 4,379 52,153.89 0.06

349 002597 金禾实业 2,200 51,920.00 0.06

350 300776 帝尔激光 800 51,920.00 0.06

351 300618 寒锐钴业 1,600 51,856.00 0.06

352 002985 北摩高科 1,174 51,796.88 0.06

353 002099 海翔药业 6,000 51,540.00 0.06

354 002511 中顺洁柔 4,600 51,290.00 0.06

355 002745 木林森 5,500 50,600.00 0.06

356 002091 江苏国泰 6,600 49,764.00 0.06

357 002191 劲嘉股份 8,200 49,364.00 0.06

358 300850 新强联 1,300 48,594.00 0.06

359 300685 艾德生物 1,980 48,034.80 0.06

360 000555 神州信息 3,900 47,970.00 0.06

361 300482 万孚生物 1,780 47,401.40 0.06

362 301035 润丰股份 600 47,142.00 0.06

363 300623 捷捷微电 2,600 47,112.00 0.06

364 300463 迈克生物 3,100 46,872.00 0.06


365 300888 稳健医疗 1,120 46,670.40 0.06

366 002010 传化智联 8,700 46,284.00 0.06

367 000902 新洋丰 4,500 46,260.00 0.06

368 002081 金 螳 螂 10,200 46,002.00 0.05

369 000937 冀中能源 7,200 45,936.00 0.05

370 300457 赢合科技 2,600 45,916.00 0.05

371 000598 兴蓉环境 8,400 45,612.00 0.05

372 002468 申通快递 4,200 45,444.00 0.05

373 001914 招商积余 3,000 45,150.00 0.05

374 000089 深圳机场 6,400 44,480.00 0.05

375 002048 宁波华翔 3,200 42,880.00 0.05

376 002625 光启技术 2,800 42,728.00 0.05

377 000712 锦龙股份 3,400 42,432.00 0.05

378 002237 恒邦股份 3,800 41,382.00 0.05

379 002434 万里扬 4,600 41,170.00 0.05

380 300973 立高食品 600 41,052.00 0.05

381 002906 华阳集团 1,200 41,028.00 0.05

382 300257 开山股份 2,700 40,959.00 0.05

383 300171 东富龙 1,800 40,950.00 0.05

384 000967 盈峰环境 8,000 40,400.00 0.05

385 300737 科顺股份 4,400 40,304.00 0.05

386 300726 宏达电子 900 40,248.00 0.05

387 000898 鞍钢股份 14,300 39,754.00 0.05

388 002626 金达威 2,100 39,459.00 0.05

389 300207 欣旺达 2,402 39,200.64 0.05

390 301155 海力风电 500 38,540.00 0.05

391 002041 登海种业 2,500 38,175.00 0.05

392 002967 广电计量 1,900 38,171.00 0.05

393 000402 金 融 街 8,400 37,968.00 0.05

394 300630 普利制药 1,935 37,829.25 0.05

395 002216 三全食品 2,400 37,392.00 0.04

396 000539 粤电力 A 5,000 36,500.00 0.04

397 002925 盈趣科技 1,770 34,338.00 0.04

398 301047 义翘神州 400 34,280.00 0.04

399 002705 新宝股份 1,900 34,257.00 0.04

400 002110 三钢闽光 7,900 33,338.00 0.04

401 000959 首钢股份 9,400 32,900.00 0.04

402 001872 招商港口 1,900 32,813.00 0.04

403 000966 长源电力 5,800 32,364.00 0.04

404 300428 立中集团 1,400 32,284.00 0.04

405 301071 力量钻石 720 31,680.00 0.04

406 000672 上峰水泥 3,360 30,676.80 0.04

407 002242 九阳股份 2,000 29,900.00 0.04


408 300761 立华股份 1,620 29,856.60 0.04

409 300841 康华生物 450 29,650.50 0.04

410 301029 怡合达 652 29,131.36 0.03

411 000935 四川双马 1,700 28,628.00 0.03

412 002653 海思科 1,200 28,320.00 0.03

413 002320 海峡股份 4,500 27,180.00 0.03

414 000062 深圳华强 2,300 26,266.00 0.03

415 301078 孩子王 2,200 25,146.00 0.03

416 002461 珠江啤酒 2,600 22,906.00 0.03

417 300894 火星人 600 15,324.00 0.02

418 002176 江特电机 1,100 13,112.00 0.02

419 002901 大博医疗 400 12,432.00 0.01

420 301177 迪阿股份 300 11,529.00 0.01

421 301207 华兰疫苗 300 9,978.00 0.01

422 000009 中国宝安 500 6,035.00 0.01

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 301486 致尚科技 569 32,808.54 0.04

2 301395 仁信新材 1,212 32,336.16 0.04

3 301295 美硕科技 772 29,414.48 0.03

4 001286 陕西能源 3,061 28,804.01 0.03

5 301488 豪恩汽电 710 28,243.80 0.03

6 301292 海科新源 1,397 27,926.03 0.03

7 301397 溯联股份 566 23,873.00 0.03

8 301202 朗威股份 718 18,538.76 0.02

9 301261 恒工精密 479 17,675.10 0.02

10 301301 川宁生物 738 6,612.48 0.01

11 301293 三博脑科 84 5,999.28 0.01

12 301419 阿莱德 127 5,568.95 0.01

13 301317 鑫磊股份 198 5,181.66 0.01

14 301320 豪江智能 219 4,515.78 0.01

15 301358 湖南裕能 103 4,417.67 0.01

16 301260 格力博 166 3,922.58 0.00

17 301303 真兰仪表 159 3,548.88 0.00

18 301307 美利信 110 3,504.60 0.00

19 301315 威士顿 68 3,476.16 0.00

20 301399 英特科技 65 3,352.05 0.00

21 301408 华人健康 197 3,339.15 0.00

22 301291 明阳电气 105 3,258.15 0.00

23 301360 荣旗科技 34 3,148.40 0.00

24 301141 中科磁业 73 3,116.37 0.00

25 301387 光大同创 66 2,993.76 0.00


26 301382 蜂助手 89 2,922.76 0.00

27 301262 海看股份 106 2,703.00 0.00

28 301225 恒勃股份 80 2,660.80 0.00

29 301373 凌玮科技 76 2,420.60 0.00

30 301332 德尔玛 176 2,416.48 0.00

31 301210 金杨股份 47 2,310.99 0.00

32 301305 朗坤环境 117 2,303.73 0.00

33 301355 南王科技 136 2,278.00 0.00

34 301322 绿通科技 41 2,182.84 0.00

35 301232 飞沃科技 37 2,161.54 0.00

36 301428 世纪恒通 69 2,111.40 0.00

37 301157 华塑科技 39 2,064.27 0.00

38 301203 国泰环保 60 2,064.00 0.00

39 301376 致欧科技 91 2,048.41 0.00

40 301386 未来电器 86 2,045.94 0.00

41 300804 广康生化 62 2,044.14 0.00

42 301170 锡南科技 57 1,991.01 0.00

43 301439 泓淋电力 114 1,926.60 0.00

44 001287 中电港 90 1,891.80 0.00

45 301281 科源制药 74 1,857.40 0.00

46 301323 新莱福 46 1,810.56 0.00

47 301337 亚华电子 58 1,761.46 0.00

48 001380 华纬科技 46 1,415.88 0.00

49 001328 登康口腔 35 892.15 0.00

50 001282 三联锻造 27 891.81 0.00

51 001324 长青科技 39 764.40 0.00

52 001360 南矿集团 49 728.63 0.00

53 001367 海森药业 16 631.68 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300750 宁德时代 1,157,797.00 1.38

2 000858 五 粮 液 662,852.00 0.79

3 002493 荣盛石化 614,360.00 0.73

4 000301 东方盛虹 383,004.00 0.46

5 002518 科士达 378,057.00 0.45

6 000703 恒逸石化 362,761.00 0.43

7 002230 科大讯飞 339,623.00 0.40

8 300438 鹏辉能源 316,675.00 0.38

9 000878 云南铜业 311,977.00 0.37

10 300699 光威复材 299,742.00 0.36


11 000983 山西焦煤 296,928.00 0.35

12 001286 陕西能源 293,808.00 0.35

13 002368 太极股份 293,766.00 0.35

14 000997 新 大 陆 292,119.00 0.35

15 002472 双环传动 280,100.00 0.33

16 002405 四维图新 278,061.00 0.33

17 300316 晶盛机电 270,363.00 0.32

18 300124 汇川技术 265,871.00 0.32

19 000063 中兴通讯 262,292.00 0.31

20 300777 中简科技 261,725.00 0.31

注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 000858 五 粮 液 944,350.00 1.13

2 300750 宁德时代 848,769.00 1.01

3 002493 荣盛石化 633,143.25 0.75

4 000333 美的集团 466,712.00 0.56

5 000878 云南铜业 446,971.00 0.53

6 002475 立讯精密 421,852.00 0.50

7 001286 陕西能源 410,405.60 0.49

8 002594 比亚迪 397,048.00 0.47

9 000568 泸州老窖 365,607.00 0.44

10 300124 汇川技术 360,688.00 0.43

11 000301 东方盛虹 343,976.00 0.41

12 002304 洋河股份 339,924.00 0.41

13 000703 恒逸石化 337,402.44 0.40

14 002714 牧原股份 323,683.00 0.39

15 002410 广联达 318,887.00 0.38

16 000983 山西焦煤 318,328.00 0.38

17 000933 神火股份 305,664.00 0.36

18 300014 亿纬锂能 304,024.00 0.36

19 002049 紫光国微 299,482.00 0.36

20 002048 宁波华翔 286,861.00 0.34

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 36,395,272.46

卖出股票收入（成交）总额 37,531,419.24

注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 2,527,741.10 3.01

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 10,500.82 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,538,241.92 3.02

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019694 23 国债 01 25,000 2,527,741.10 3.01

2 127086 恒邦转债 105 10,500.82 0.01

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

无。
7.11.2 本期国债期货投资评价

无。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

无。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,001.33

2 应收清算款 51,431.44

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 56,285.25

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 110,718.02

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人户 户均持有的 持有人结构

数（户） 基金份额 机构投资者 个人投资者


占总 占总份
持有份额 份额 持有份额 额比例
比例 （%）
（%）

融通深证成份指数 5,041 14,867.13 - - 74,945,223.55 100.00
A/B

融通深证成份指数 C 1,815 3,989.04 117,375.88 1.62 7,122,726.53 98.38

合计 6,856 11,987.36 117,375.88 0.14 82,067,950.08 99.86

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从 融通深证成份指数 A/B 48,767.81 0.06507

业人员持有本基金 融通深证成份指数 C 81.92 0.00113

合计 48,849.73 0.05944

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、融通深证成份指数 A/B 0
基金投资和研究部门负融通深证成份指数 C 0
责人持有本开放式基金 合计 0

融通深证成份指数 A/B 0
本基金基金经理持有本融通深证成份指数 C 0
开放式基金

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 融通深证成份指数 A/B 融通深证成份指数 C

基金合同生效日（2010 年 11 月 15 日） 1,848,841,553.44 -
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 76,271,730.32 6,697,234.56

本报告期基金总申购份额 5,034,833.64 3,874,563.26

减：本报告期基金总赎回份额 6,361,340.41 3,331,695.41

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 74,945,223.55 7,240,102.41

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

1、2023 年 1 月 20 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，本公司首席信息官由 Allen Yan（颜锡廉）变更为高翔，上述变更事项经本公司董事会审议通过。

2、2023 年 3 月 14 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，新任杜国彦为公司副总经理，上述变更事项经本公司董事会审议通过。

3、2023 年 4 月，经本公司股东会表决通过，由江涛先生担任公司董事，吕秋梅女士不再
担任公司董事。

4、2023 年 4 月 28 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，新任商小虎为公司副总经理，上述变更事项经本公司董事会审议通过。

5、2023 年 4 月 28 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，新任王智鲲为公司财务负责人，上述变更事项经本公司董事会审议通过。

10.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交总 佣金 占当期佣金 备注
额的比例(%) 总量的比例(%)

中金公司 1 58,781,671.92 81.35 54,155.63 81.35 -

海通证券 1 13,478,500.97 18.65 12,418.06 18.65 -

安信证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

诚通证券 1 - - - - -

东方财富 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

华金证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

开源证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

野村东方证 1 - - - - -
券

浙商证券 1 - - - - -

中泰证券 3 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

中信证券 1 - - - - -
（山东）

注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

（1）券商服务评价；

（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

3、交易单元变更情况

本报告期内，新增国泰君安 1 个交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

中金公司 29,408.74 1.14 - - - -

海通证券 48,832.00 1.90 - - - -

安信证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

诚通证券 - - - - - -

东方财富 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

华金证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

开源证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

野村东方 - - - - - -


证券

浙商证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

中信证券 2,495,725.00 96.96 - - - -
（山东）
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 融通基金关于网上直销平台费率优惠的公告 中国证监会指 2023 年 1 月 7 日
定报刊及网站

2 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在 中国证监会指 2023 年 1 月 10 日
部分销售机构开通定期定额投资业务的公告 定报刊及网站

3 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在 中国证监会指 2023 年 1 月 10 日
部分销售机构开通转换业务的公告 定报刊及网站

4 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在 中国证监会指 2023 年 1 月 10 日
上海天天、北京中植开通转换业务的公告 定报刊及网站

5 融通深证成份指数证券投资基金第四次分红公告 中国证监会指 2023 年 1 月 11 日
定报刊及网站

6 融通管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分 中国证监会指 2023 年 1 月 19 日
子冒用“融通基金”名义进行诈骗活动的提示性公告 定报刊及网站

7 关于融通旗下部分基金增加招商银行股份有限公司 中国证监会指 2023 年 1 月 20 日
招赢通为销售平台并开展费率优惠的公告 定报刊及网站

8 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 中国证监会指 2023 年 1 月 20 日
告 定报刊及网站

关于旗下部分开放式基金新增海通证券股份有限公 中国证监会指

9 司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参与 定报刊及网站 2023 年 2 月 20 日
其前端申购费率优惠活动的公告

10 融通基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不 中国证监会指 2023 年 2 月 27 日
法分子诈骗活动的提示性公告 定报刊及网站

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 中国证监会指

11 增博时财富基金销售有限公司为销售机构并参加其 定报刊及网站 2023 年 3 月 6 日
费率优惠活动的公告

12 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 中国证监会指 2023 年 3 月 14 日
告 定报刊及网站

13 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金在 中国证监会指 2023 年 3 月 17 日
腾安基金销售（深圳）有限公司开通转换业务的公告 定报刊及网站

14 融通基金管理有限公司关于公司董事变更情况的公 中国证监会指 2023 年 4 月 14 日
告 定报刊及网站

关于旗下部分开放式基金新增华宝证券股份有限公 中国证监会指

15 司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加 定报刊及网站 2023 年 4 月 18 日
其申购费率优惠活动的公告

16 关于旗下部分开放式基金新增诚通证券股份有限公 中国证监会指 2023 年 4 月 19 日
司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加 定报刊及网站


其申购费率优惠活动的公告

17 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 中国证监会指 2023 年 4 月 28 日
告 定报刊及网站

18 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 中国证监会指 2023 年 4 月 28 日
告 定报刊及网站

19 关于旗下部分开放式基金新增中国工商银行股份有 中国证监会指 2023 年 5 月 18 日
限公司为销售机构并开通转换业务的公告 定报刊及网站

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参 中国证监会指

20 加珠海盈米基金销售有限公司转换费率优惠活动的 定报刊及网站 2023 年 5 月 22 日
公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准融通深证成份指数证券投资基金设立的文件

（二）《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》

（三）《融通深证成份指数证券投资基金托管协议》

（四）《融通深证成份指数证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站http://www.rtfund.com 查阅。

融通基金管理有限公司
2023 年 8 月 25 日
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