融通深证成份指数证券投资基金

2017年第3季度报告

2017年9月30日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月26日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通深证成份指数

交易代码 161612

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年11月15日

报告期末基金份额总额 175,596,795.65份

本基金采取完全复制方法进行指数化投资，通过严格的

投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金净

投资目标 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在

0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，以实现对深

证成份指数的有效跟踪。

本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制指数的

投资策略，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指

投资策略 数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化

进行相应调整，力争实现基金净值增长率与业绩比较基

准之间的日均跟踪误差控制在0.35%以内、年化跟踪误

差控制在4%的投资目标。

业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%+ 银行活期存款利率×5%

本基金为股票型指数基金，属于高风险高收益的基金品

风险收益特征 种，其收益和风险均高于混合型基金、债券型基金和货

币市场基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通深证成份指数A/B 融通深证成份指数C

下属分级基金的交易代码 161612 004875

下属分级基金的前端交易代码 161612 004875

下属分级基金的后端交易代码 161662 -

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报告期末下属分级基金的份额总额 175,595,273.47份 1,522.18份

注：2017年7月5日起，本基金管理人发布了关于融通深证成份指数证券投资基金增设C类

基金份额并修订基金合同部分条款的公告》，于2017年7月5日对融通深证成份指数证券投资基

金增设C类基金份额（基金简称：融通深证成份指数C，基金代码：004875），同时根据最新法律

法规对《基金合同》和《托管协议》进行了相应修改。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）

融通深证成份指数A/B 融通深证成份指数C

1．本期已实现收益 -4,278,272.62 -1.28

2．本期利润 8,982,205.95 69.71

3．加权平均基金份额本期利润 0.0497 0.0461

4．期末基金资产净值 160,059,199.95 1,386.71

5．期末基金份额净值 0.912 0.911

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）本基金于2017年7月5日增设了C类份额，该类份额的统计期间为2017年7月6日至

本报告期末。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通深证成份指数A/B

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 5.92% 0.79% 5.04% 0.78% 0.88% 0.01%

月

融通深证成份指数C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 5.32% 0.80% 4.74% 0.78% 0.58% 0.02%

月

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金于2017年7月5日增设了C类份额，该类份额的统计期间为2017年7月6日至

本报告期末。

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金

姓名 职务 经理期限 证券从 说明

任职日 离任日 业年限

期 期

蔡志伟先生，华南师范大学计算机硕士、广

州大学计算机学士，金融风险管理师（FRM），

6年证券投资从业经历，具有基金从业资格。

本基金 2016年 曾就职于汇丰软件开发广东有限公司任高级

蔡志伟的基金 11月19- 6 软件工程师(SSE)。2011年6月加入融通基金

经理 日 管理有限公司，历任风险管理专员、金融工

程研究员，现任融通巨潮100指数(LOF)、融

通深证成份指数、融通创业板指数基金的基

金经理。

注：任免日期均根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末融通深证成份指数A/B基金份额净值为0.912元，本报告期基金份额净值增

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长率为5.92%，业绩比较基准收益率为5.04%；截至本报告期末融通深证成份指数C基金份额净值

为0.911元，本报告期基金份额净值增长率为5.32%，业绩比较基准收益率为4.74%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 151,827,614.42 94.52

其中：股票 151,827,614.42 94.52

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 24,899.67 0.02

其中：债券 24,899.67 0.02

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 8,124,426.62 5.06

8 其他资产 653,120.43 0.41

9 合计 160,630,061.14 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 3,382,167.48 2.11

B 采掘业 2,032,015.55 1.27

C 制造业 93,586,425.37 58.47

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,204,725.70 1.38

E 建筑业 3,009,938.24 1.88

F 批发和零售业 3,829,691.07 2.39

G 交通运输、仓储和邮政业 466,563.72 0.29

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,821,030.04 9.88

J 金融业 9,938,119.13 6.21

K 房地产业 7,785,352.55 4.86

L 租赁和商务服务业 2,249,393.35 1.41

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,285,672.10 1.43

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O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,150,614.84 0.72

R 文化、体育和娱乐业 2,866,332.36 1.79

S 综合 499,691.00 0.31

合计 151,107,732.50 94.41

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 2,658.00 0.00

C 制造业 544,496.17 0.34

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.02

E 建筑业 536.00 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 115,764.06 0.07

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,419.80 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 16,914.45 0.01

S 综合 - -

合计 719,881.92 0.45

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 000333 美的集团 99,197 4,383,515.43 2.74

2 000651 格力电器 107,702 4,081,905.80 2.55

3 000725 京东方Ａ 572,898 2,520,751.20 1.57

4 000002 万 科Ａ 91,800 2,409,750.00 1.51

5 000858 五粮液 41,805 2,394,590.40 1.50

6 002415 海康威视 72,535 2,321,120.00 1.45

7 000001 平安银行 190,809 2,119,887.99 1.32

8 300498 温氏股份 85,948 1,848,741.48 1.16

9 000063 中兴通讯 54,077 1,530,379.10 0.96

10 000776 广发证券 68,460 1,299,370.80 0.81

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5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 000099 中信海直 10,281 115,764.06 0.07

2 300005 探路者 13,500 100,710.00 0.06

3 000693 ST华泽 8,000 100,000.00 0.06

4 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.05

5 300276 三丰智能 4,601 72,465.75 0.05

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 24,899.67 0.02

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 24,899.67 0.02

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 128016 雨虹转债 249 24,899.67 0.02

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货。

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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

广发证券

2016年11月26日，广发证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]128号）。中国证

监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》

第八十四条的规定对广发证券责令改正，给予警告，没收违法所得6,805,135.75 元，并处以

20,415,407.25元罚款。

本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。

5.11.2

本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,451.65

2 应收证券清算款 636,075.95

3 应收股利 -

4 应收利息 1,496.00

5 应收申购款 11,096.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 653,120.43

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值比例 流通受限情况说明

公允价值(元) （%）

1 000099 中信海直 115,764.06 0.07 重大事项停牌

2 000693 ST华泽 100,000.00 0.06 重大事项停牌

§6

开放式基金份额变动

单位：份

项目 融通深证成份指数A/B 融通深证成份指数C

报告期期初基金份额总额 185,393,262.77 -

报告期期间基金总申购份额 4,010,150.33 1,522.18

减:报告期期间基金总赎回份额 13,808,139.63 -

报告期期间基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 175,595,273.47 1,522.18

注：本基金于2017年7月5日增设了C类份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会批准融通深证成份指数证券投资基金设立的文件

（二）《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》

（三）《融通深证成份指数证券投资基金托管协议》

（四）《融通深证成份指数证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2存放地点

基金管理人、基金托管人处。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站

www.rtfund.com查询。

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融通基金管理有限公司

2017年10月26日

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