华泰紫金零钱宝货币市场基金 2018 年第 1

季度报告

2018年03月31日

基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2018年04月23日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月18日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 华泰紫金零钱宝货币

基金主代码 004860

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年08月24日

报告期末基金份额总额 91,376,148.79份

投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业

绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现金类资产与固

定收益类资产的投资比例的基础上，精选优质个券构建投资组合，

在严格控制风险的基础上，实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准（若有） 活期存款利率（税后）

风险收益特征（若有） 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期

风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

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基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2018年01月01日-2018年03月31日)

1.本期已实现收益 1,023,071.25

2.本期利润 1,023,071.25

3.期末基金资产净值 91,376,148.79

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金收益分配是按日结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 业绩比 业绩比较基

阶 净值收 率标准差 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④

段 益率① ② 收益率 准差④

③

过

去

三 0.8860% 0.0016% 0.0863% 0.0000% 0.7997% 0.0016%

个

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：本基金的基金合同生效日为2017年8月24日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运

作未满1年。本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同的

规定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士研究

生 ，

2013年加

入华泰证券

从事资产管

理业务，历

任华泰证券

资产管理总

部交易员，

李博良 本基金基 2017-08-24 - 5年 华泰证券

金经理 （上海）资

产管理有限

公司投资助

理，2017年

8月起任华

泰紫金零钱

宝货币市场

基金基金经

理，2018年

3月起任华

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泰紫金智盈

债券型证券

投资基金基

金经理。

注：1、基金经理的任职日期和离任日期为公司对外公告之日；首任基金经理任职日期为基金合同生效日期。

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金零钱宝货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

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18年以来经济开局稳定，两会期间监管推动进度温和。融资需求在各种政策限制下开始减弱，

包括居民杠杆受到抑制，房地产和城投平台的融资受到更多约束。一季度CPI数据维持低位，猪

肉价格处于磨底阶段，近期地缘政治风险加大带动油价上涨，可能会对后续CPI造成压力。国内

供需阶段性错配，PPI数据逐步回落，剪刀差逐步缩窄。不过近期供需错配逐渐有所修复，伴随

下游需求持续释放，后续PPI可能会小幅抬升。

央行先后执行定向降准、临时准备金调整、上调公开市场操作利率5BP等操作，货币市场资

金利率、SHIBOR和十年国债利率均有所下行。央行公布的2017年四季度超储率再度回升至2.1%，

远高于前三季度1.3-1.4%的水平，银行内部压力明显减轻。银行跨季资金融入需求得以提前满足，

从而在下旬之后存单发行供给出现明显回落，带动量价双双回落。本轮资金面宽松的持续时间明显超出市场预期，传统的3月跨季资金面紧张程度也明显弱于以往跨季冲击。去杠杆监管政策初见成效，政府工作报告强调松紧适度以及管好货币供给总闸门，这一提法的变化也意味着流动性可能边际趋稳。当然金融去杠杆过程尚未结束，流动性在短期内不可能过于宽裕，偏中性的货币政策依旧是央行主线。

操作方面，报告期内基金以同业存单、中短期存款及逆回购为主要配置资产。在一季度末把握时机，适度拉长组合的剩余期限，提升组合收益率。

4.5报告期内基金的业绩表现

在本报告期内本基金净值收益率为0.8860%,同期业绩比较基准收益率为0.0863%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形；

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 36,877,837.14 39.87

其中：债券 36,877,837.14 39.87

资产支持 - -

证券

2 买入返售金融资 27,043,478.31 29.24

产

其中：买断式回

购的买入返售金 - -

融资产

3 银行存款和结算 26,568,395.47 28.73

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备付金合计

4 其他资产 1,995,119.33 2.16

5 合计 92,484,830.25 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 报告期内债券回 - 0.94

购融资余额

其中：买断式回购 - -

融资

2 报告期末债券回 1,000,000.00 1.09

购融资余额

其中：买断式回购 - -

融资

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 28

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 31

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 7

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值的比例

值的比例（%） （%）

1 30天以内 64.87 1.09

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 18.62 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 17.40 -

其中：剩余存续期超过 - -

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397天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 - -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） - -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 100.89 1.09

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 7,018,305.34 7.68

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 29,859,531.80 32.68

8 其他 - -

9 合计 36,877,837.14 40.36

10 剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元）占基金资产净值

(张) 比例（％）

1 111890142 18徽商银行CD004 100,000 9,987,096.56 10.93

2 111809027 18浦发银行CD027 100,000 9,974,112.83 10.92

3 111821107 18渤海银行CD107 100,000 9,898,322.41 10.83

4 019563 17国债09 70,180 7,018,305.34 7.68

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含） 0

-0.5%间的次数

报告期内偏离度的最高值 0.0194%

报告期内偏离度的最低值 -0.0011%

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报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简 0.0032%

单平均值

注：以上数据按工作日统计。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

5.9.2声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 2,392.95

2 应收证券清算款 1,700,798.87

3 应收利息 291,927.51

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 1,995,119.33

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 数值

报告期期初基金份额总额 169,132,050.58

报告期期间基金总申购份额 358,265,083.89

报告期期间基金总赎回份额 436,020,985.68

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报告期期末基金份额总额 91,376,148.79

注：红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 红利再投资 116,653.1 116,653.1 0.0000%

合计 116,653.1 116,653.1

注：交易日期为确认日期；红利再投资统计区间为2018年1月1日至2018年3月31日

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

投资 情况

者类 持有基金份额比 期初 申购 赎回 持有份 份额占

别 序号 例达到或者超过 份额 份额 份额 额 比(%)

20%的时间区间

2018-1-1至 45,005,2 117,612. 45,122

1 2018-3-31 28.09 80 0 ,840.8 49.38

9

机构 2018-2-12至 17,231,8 157,880. 17,389

2 2018-2-13、 75.69 77 0 ,756.4 19.03

2018-3-29 6

3 2018-1-1至 36,215,0 67,254.6 36,282,2 0 0

2018-1-2 00.00 1 54.61

个人 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；

2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；

4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时， 第10页共12页

在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基

金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合

同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；

6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；

7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金管理人于2018年3月30日，在《中国证券报》等报刊和本公司官网上刊登了“华

泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下2只证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告”，

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》规定对本基金《基金合同》和《托管协议》进行了修改，并从2018年3月31日起生效，具体可见登载于本公司网站的修改后的《基金合同》、《托管协议》文本，敬请投资者阅读。

2、本基金管理人于2018年3月1日在《中国证券报》等报刊和本公司官网上刊登了“华泰

证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告”，分别任命甘华先生、席晓峰先生为公司副总经理，上述任命自2018年2月27日起正式生效。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予华泰紫金零钱宝货币市场基金注册的文件

2、《华泰紫金零钱宝货币市场基金基金合同》

3、《华泰紫金零钱宝货币市场基金托管协议》

4、《华泰紫金零钱宝货币市场基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、报告期内披露的各项公告

7、中国证监会要求的其他文件

10.2存放地点

文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所

10.3查阅方式

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部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。

客服电话（4008895597）；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2018年4月23日

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