华泰紫金零钱宝货币市场基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金零钱宝货币

基金主代码 004860

交易代码 004860

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 24 日

报告期末基金份额总额 280,319,672.86 份

投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提

下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调

整现金类资产与固定收益类资产的投资比例的基

础上，精选优质个券构建投资组合，在严格控制

风险的基础上，实现基金资产的保值增值。


业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低

风险品种，其预期风险和预期收益率均低于股票

型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30

日）

1.本期已实现收益 1,302,551.51

2.本期利润 1,302,551.51

3.期末基金资产净值 280,319,672.86

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金收益分配按日结转为份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收 净值收 业绩比较 业绩比较基

阶段 益率① 益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.4488% 0.0013% 0.0873% 0.0000% 0.3615% 0.0013%


过去六个月 1.1116% 0.0019% 0.1745% 0.0000% 0.9371% 0.0019%

过去一年 2.4291% 0.0015% 0.3510% 0.0000% 2.0781% 0.0015%

自基金合同 8.4479% 0.0023% 0.9992% 0.0000% 7.4487% 0.0023%

生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华泰紫金零钱宝货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2017 年 8 月 24 日至 2020 年 6 月 30 日）

注：1、本基金业绩比较基准=活期存款收益率（税后）；

2、本基金基金合同生效日期为 2017 年 8 月 24 日，截至本报告期期末，本基金已
完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 说明

期限 业年限


任职日期 离任日期

历任德邦证券股份有限公
司研究所研究员，德邦基金
管理有限公司投资研究部
研究员、基金经理助理、基
本基金的 2019-07- 金经理。2017 年 1 月加入华
陈利 基金经理 02 - 9 泰证券（上海）资产管理有
限公司，2018 年 5 月起任华
泰紫金天天金交易型货币
市场基金基金经理。2019 年
7 月起任华泰紫金零钱宝货
币市场基金基金经理。

2013 年加入华泰证券从事
资产管理业务，2015 年进入
华泰证券(上海)资产管理有
限公司从事固定收益产品
投资及交易工作。2017 年 8
月起任华泰紫金零钱宝货
币市场基金基金经理。2018
年 3 月起担任华泰紫金智盈
债券型证券投资基金基金
经理。2019 年 1 月任华泰紫
金季季享定期开放债券型
李博 本基金的 2017-08- 发起式证券投资基金基金
良 基金经理 24 - 7 经理。自 2019 年 4 月起任
华泰紫金智惠定期开放债
券型证券投资基金基金经
理。2019 年 5 月起任华泰紫
金丰泰纯债债券型发起式
证券投资基金基金经理。
2020年2月起任华泰紫金智
鑫 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经
理。2020 年 4 月起任华泰紫
金周周购 3 个月滚动持有债
券型证券投资基金基金经
理。

注：1.上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理的任职日期为基金合同的生效日期。

2. 证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金零钱宝货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020 年二季度，随着国内疫情的稳步控制，复产复工有序推进，生产端恢复较为明
显。二季度以来，PMI 持续维持 50%以上，6 月全国制造业 PMI 小幅回升至 50.9%，创
4 月以来新高，且明显高于去年同期水平，指向制造业景气改善。5 月份工业增加值增速继续回升至 4.4%，其中制造业增加值增速回升，工业增加值数据印证了 5 月份全国制造业 PMI 生产指数保持稳定。工业生产的持续回暖主要得益于地产、基建投资发力支撑，受消费品价格涨幅回落影响，消费回升力度偏弱。

货币政策方面，货币市场利率在二季度持续上行，央行直达实体经济的货币政策工
具陆续实施。4 月份央行公开市场逆回购 0 投放，4 月份全口径净回笼 3813 亿；5 月份
中上旬央行持续 0 投放，直到月末市场资金面收紧，央行进行了大额投放短期 7D 跨月
资金，全月净投放 5700 亿；6 月份，前期投放的跨月资金悉数回笼，6 月全口径回笼 5600
亿。资金利率中枢抬升推动债市短端利率大幅抬升，而长端利率受到财政部特别国债公开发行、货币政策从总量宽松转向宽信用、防止资金空转套利表态等因素影响，呈现波动幅度加大，长端利率债收益率显著上行。

二季度，在债券市场回调过程中，货币基金可投资资产收益率也上行，本基金抓住配置机会，在月末、季末等时点积极重置资产，努力为投资人创造与其风险偏好相匹配的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期净值收益率为 0.4488%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；

2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 119,664,553.76 40.77

其中：债券 114,664,553.76 39.07

资产支持证券 5,000,000.00 1.70


2 买入返售金融资产 77,037,515.06 26.25

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 95,635,097.64 32.58

4 其他各项资产 1,164,438.21 0.40

5 合计 293,501,604.67 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

报告期内债券回购融资余额 1.11

1 其中：买断式回购融资

-

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 12,869,873.56 4.59
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明

本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 56

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 62

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值


号 净值的比例（%） 的比例（％）

1 30天以内 35.20 4.59

其中：剩余存续期超

过397天的浮动利率债 - -

2 30天（含）—60天 19.60 -

其中：剩余存续期超

过397天的浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 36.35 -

其中：剩余存续期超

过397天的浮动利率债 - -

4 90天（含）—120天 - -

其中：剩余存续期超

- -
过397天的浮动利率债

120天（含）—397天

5 13.14 -
（含）

其中：剩余存续期超

- -
过397天的浮动利率债

合计 104.29 4.59

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 19,971,582.69 7.12

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -


4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 35,002,778.10 12.49

6 中期票据 - -

7 同业存单 59,690,192.97 21.29

8 其他 - -

9 合计 114,664,553.76 40.90

剩余存续期超过 397 天

10 的浮动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 摊余成本 占基金资产净
序号 债券代码 债券名称

(张) （元） 值比例（％）

1 209922 20 贴现国债 22 200,000.00 19,971,582.69 7.12

2 111909330 19 浦发银行 200,000.00 19,942,115.33 7.11
CD330

3 011902487 19 海通恒信 100,000.00 10,002,694.35 3.57
SCP006

4 041900266 19 包钢 CP002 100,000.00 10,000,006.20 3.57

5 072000124 20 渤海证券 100,000.00 10,000,000.00 3.57
CP005

6 112011044 20 平安银行 100,000.00 9,971,465.75 3.56
CD044

7 112021250 20 渤海银行 100,000.00 9,952,782.28 3.55
CD250

8 112008081 20 中信银行 100,000.00 9,935,159.84 3.54
CD081

9 111921480 19 渤海银行 100,000.00 9,888,669.77 3.53
CD480

10 012000450 20 柳钢集团 50,000.00 5,000,077.55 1.78
SCP001

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.1817%


报告期内偏离度的最低值 0.0238%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0999%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

占基金资产净
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)

值比例（％）

1 139950 荣耀 01A 30,000.00 3,000,000.00 1.07

2 165721 时代 06 优 20,000.00 2,000,000.00 0.71

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 1,005,638.21

4 应收申购款 158,800.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -


7 其他 -

8 合计 1,164,438.21

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 290,933,497.51

本报告期基金总申购份额 2,141,194,443.70

本报告期基金总赎回份额 2,151,808,268.35

报告期期末基金份额总额 280,319,672.86

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率

（份） （元）

- 场外份额红利 - 49,178.22 49,178.22 -

再投资

合计 49,178.22 49,278.22

注：红利再投区间为 2020 年 4 月 1 日至 6 月 30 日。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据本基金管理人 2020 年 5 月 6 日在规定报刊、规定网站及本公司官网等发布的
《华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变动公告》，自 2020 年 4 月 30 日
起，王锦海先生新任公司总经理，负责公司日常经营管理工作，朱前女士为公司副总经理，不再主持工作。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予华泰紫金零钱宝货币市场基金注册的文件

2、《华泰紫金零钱宝货币市场基金基金合同》

3、《华泰紫金零钱宝货币市场基金托管协议》

4、《华泰紫金零钱宝货币市场基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、报告期内披露的各项公告

7、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式

部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。

华泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二〇年七月二十一日
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