中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:中科沃土基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为基 金财务出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18
§5 托管人报告......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18
§6 审计报告......18

6.1 审计报告基本信息 ......18

6.2 审计报告的基本内容......19
§7 年度财务报表 ......21

7.1 资产负债表 ......21

7.2 利润表......23

7.3 净资产变动表......25

7.4 报表附注 ......27
§8 投资组合报告 ......70

8.1 期末基金资产组合情况......70

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......70

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......71

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......85

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......87

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......87

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......88

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......88

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......88

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......88


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......88

8.12 投资组合报告附注......88
§9 基金份额持有人信息 ......89

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......89

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......90

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......90
§10 开放式基金份额变动 ......90
§11 重大事件揭示 ......90

11.1 基金份额持有人大会决议......90

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......91

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......91

11.4 基金投资策略的改变 ......91

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......91

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......91

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......91

11.8 其他重大事件 ......92
§12 影响投资者决策的其他重要信息......95

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......95
§13 备查文件目录 ......95

13.1 备查文件目录 ......95

13.2 存放地点 ......96

13.3 查阅方式 ......96

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中科沃土沃嘉混合

基金主代码 004763

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年12月06日

基金管理人 中科沃土基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 347,149,605.61份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中科沃土沃嘉混合A 中科沃土沃嘉混合C

下属分级基金的交易代码 004763 004764

报告期末下属分级基金的份额总额 207,070,396.00份 140,079,209.61份

2.2 基金产品说明

本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市
投资目标 场、债券市场投资策略，充分挖掘潜在的投资机会，
追求基金资产长期稳定增值。

通过对经济周期及资产价格发展变化的理解，在
把握经济周期性波动的基础上，动态评估不同资产类
在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特
征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置及
投资策略 资产的稳健增长。基于稳健投资的理念，投资于优选
行业中的绩优股票；对于债券投资，采用期限结构策
略、信用策略、可转换债券投资策略等；适当参与股
指期货、权证、国债期货等金融衍生品的投资，进行
分散投资，力求实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数（全价）
收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益
水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基


金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中科沃土基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司

信息披 姓名 李峰 朱巍

露负责 联系电话 0757-86208608 0571-87659806

人 电子邮箱 lifeng0214@richlandasm.com. zhuwei@czbank.com

cn

客户服务电话 400-018-3610 95527

传真 0757-86208604 0571-88268688

佛山市南海区桂城街道桂澜

注册地址 北路6号千灯湖创投小镇核心 杭州市萧山区鸿宁路1788号
区（自编号）十三座（B4）

佛山市南海区桂城街道桂澜

办公地址 北路6号千灯湖创投小镇核心 杭州市拱墅区环城西路76号
区（自编号）十三座（B4）

邮政编码 528200 310006

法定代表人 智会杰 陆建强

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券日报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 http://www.richlandasm.com.cn
址
基金年度报告备置地 佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区
点 （自编号）十三座（B4）

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路588号前
（特殊普通合伙） 滩中心42楼


佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号
注册登记机构 中科沃土基金管理有限公司 千灯湖创投小镇核心区(自编号)十三
座(B4)

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023年 2022年 2021年

3.1.1 期间数据和指 中科沃 中科沃 中科沃 中科沃 中科沃 中科沃
标 土沃嘉 土沃嘉 土沃嘉 土沃嘉 土沃嘉 土沃嘉
混合A 混合C 混合A 混合C 混合A 混合C

本期已实现收益 8,355,33 4,645,41 23,795,8 9,697,23 61,286,5 2,275,79
4.50 0.93 67.75 2.73 49.37 7.48

本期利润 8,953,40 4,323,62 4,864,14 1,525,64 55,790,5 2,627,11
2.65 7.44 2.64 6.83 99.96 3.32

加权平均基金份额

本期利润 0.0285 0.0220 0.0085 0.0060 0.0734 0.1194

本期加权平均净值 2.25% 1.78% 0.69% 0.50% 6.16% 9.95%
利润率
本期基金份额净值

增长率 0.79% 0.59% 0.70% 0.51% 6.22% 6.08%

3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

期末可供分配利润 52,435,9 30,872,4 120,859, 52,568,2 132,538, 51,612,4
13.19 25.79 597.32 57.53 782.34 22.93

期末可供分配基金

份额利润 0.2532 0.2204 0.2434 0.2133 0.2323 0.2043

期末基金资产净值 259,506, 170,951, 617,468, 299,030, 704,320, 304,967,
309.19 635.40 041.76 426.98 364.25 648.01

期末基金份额净值 1.2532 1.2204 1.2434 1.2133 1.2347 1.2072

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

基金份额累计净值

增长率 25.32% 22.04% 24.34% 21.33% 23.47% 20.72%

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中科沃土沃嘉混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -0.98% 0.24% -3.12% 0.40% 2.14% -0.16%

过去六个月 -1.21% 0.24% -5.00% 0.42% 3.79% -0.18%

过去一年 0.79% 0.20% -4.68% 0.42% 5.47% -0.22%

过去三年 7.81% 0.22% -16.00% 0.56% 23.81% -0.34%

过去五年 52.90% 0.73% 12.49% 0.60% 40.41% 0.13%

自基金合同 25.32% 0.71% -0.04% 0.61% 25.36% 0.10%

生效起至今
中科沃土沃嘉混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -1.03% 0.24% -3.12% 0.40% 2.09% -0.16%

过去六个月 -1.31% 0.24% -5.00% 0.42% 3.69% -0.18%

过去一年 0.59% 0.20% -4.68% 0.42% 5.27% -0.22%

过去三年 7.24% 0.22% -16.00% 0.56% 23.24% -0.34%

过去五年 49.28% 0.73% 12.49% 0.60% 36.79% 0.13%

自基金合同 22.04% 0.71% -0.04% 0.61% 22.08% 0.10%

生效起至今
注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：基金合同生效当年（ 2017 年）按实际存续期计算，未按自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中科沃土基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2015]1937号文批准，于2015年9月6日正式成立，注册资本2.42亿元，是国内第100家公募基金管理公司，也是一家拥有PE背景的公募基金管理公司。中科沃土带着中科招商、粤科金融等主要股东强大的精神基因和优秀的文化基因，始终贯彻“持有人利益至上”的首要经营原则，遵循诚信、规范、稳健的经营方针，崇尚价值投资理念和长期、平稳、盈利的投资风格，致力于为持有人提供专业、精品、创新的投资理财服务，创造成长价值，汇聚阳光财富。截至2023年12月31日，中科沃土旗下共管理6只开放式基金：中科沃土货币市场基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金和中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

理学硕士，曾任广东东阳光
药业研究院研发工程师，广
东中科招商创业投资管理
有限公司公募筹备组组员，
权益研究部副总经 中科沃土基金管理有限公
孟禄程 理（主持工作）、基 2019- 2024- 8年 司权益研究部副总经理（主
金经理 11-08 01-04 持工作）、中科沃土沃嘉灵
活配置混合型证券投资基
金和中科沃土转型升级灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。中国国籍，
具有基金从业资格。

固定收益总监兼固 国际经济法硕士。曾任粤开
李欣桐 定收益部总经理、基 2021- 2024- 9年 证券（原联讯证券）固定收
金经理 04-09 01-02 益部交易员、资产管理部投
资经理，北京康思资本管理


有限公司投资交易部投资
总监，中科沃土基金管理有
限公司固定收益部副总经
理（主持工作）、中科沃土
货币市场基金、中科沃土沃
盛纯债债券型证券投资基
金和中科沃土沃嘉灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理，现任中科沃土基
金管理有限公司固定收益
总监兼固定收益部总经理。
中国国籍，具有基金从业资
格。

金融学硕士。曾任北京康思
资本管理有限公司债券交
易员、投资经理、投资总监，
首建投信和（北京）资产管
理有限公司常务副总经理，
北京康思资本管理有限公
司副总经理，现任中科沃土
董清源 固定收益部基金经 2022- 11年 基金管理有限公司中科沃
理 04-29 - 土沃盛纯债债券型证券投
资基金、中科沃土沃嘉灵活
配置混合型证券投资基金、
中科沃土货币市场基金和
中科沃土沃安中短期利率
债债券型证券投资基金的
基金经理。中国国籍，具有
基金从业资格。

金融工程硕士。曾任法国邮
权益投资部基金经 政银行基金管理公司混合
徐平安 2024- - 9年 型基金分析师，安信期货有
理 01-04 限责任公司高级金融工程
分析师，东兴证券股份有限


公司衍生品部投资经理，光
大兴陇信托有限责任公司

证券市场权益投资部权益

类产品投资经理，现任中科
沃土基金管理有限公司中

科沃土沃嘉灵活配置混合

型证券投资基金和中科沃

土转型升级灵活配置混合

型证券投资基金的基金经

理。中国国籍，具有基金从
业资格。

注：1.此处的“任职日期”、“离任日期”为公告确定的聘任、离任日期；
2.证券从业的含义遵从行业协会的相关规定；
3.李欣桐于2024年1月2日起不再担任此基金的基金经理，已于2024年1月3日公告；
4.孟禄程于2024年1月4日起不再担任此基金的基金经理，徐平安于2024年1月4日起担任此基金的基金经理，已于2024年1月5日公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中科沃土基金管理有限公司公平交易管理办法》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、交易执行的内部控制、公平交易效果评估及报告等。

公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各投资组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。

公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统
具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统的公平交易功能将自动启用，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。

公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。

公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面，2023年中国宏观经济环境面临多重内外部挑战。海外方面，欧美经济增长放缓带来的不确定性对中国出口产生较大压力。我国加速对外贸易结构优化，进一步推动“一带一路”倡议，加强与周边国家的经贸合作并继续开拓新兴市场来缓解外需下滑的压力。国内方面，地产行业下行与地方政府债务风险严重制约国内投资规模的增长，三年新冠疫情的“疤痕效应”也严重影响居民消费复苏。中央政府持续实施积极的财政政策与稳健的货币政策来托底国民经济，在严峻的宏观经济形势下仍然实现了全年5.2%的GDP增长，基本完成了全国两会指定的经济增长目标。


国内政策方面，2023年中央政府实施了一系列稳定和刺激经济的举措。央行在不采取“大水漫灌”式刺激的原则下保持合理充足的流动性，先后调降金融机构存款准备金率及LPR贷款利率，为实体经济持续提供稳健的金融支持。中央财政继续保持积极高效的政策基调，维持必要的财政支出强度以扩大国内需求和优先恢复消费。财政部在四季度罕见的调整全年赤字目标至3.8%，并增发国债一万亿元用于应对全国各地的灾后恢复重建，通过修建各类基础设施建设来提升防灾减灾救灾能力，其中5000亿在23年四季度直接发放使用。国家发改委还进一步深化制度改革及对外开放，向地方政府提供指导和简化各类跨境制度流程，优化外国公司营商环境以吸引外商来华投资，扭转近年来海外企业在华投资的的下滑趋势。总体来看，虽然中国经济在2023年面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力的严峻的挑战，但各项政策是精准、有效的，并取得了一定的成果。

固收投资方面：2023年国债利率整体震荡下行，资金面合理宽裕，呈现债券牛市特征。具体看，元旦前后，防疫措施和房地产政策逐步优化，市场对经济增长的预期改善，10年期国债利率快速上行至年内最高点2.93%附近。春节过后，经济金融数据有所修复，但结构不佳，引发对经济复苏可持续性的担忧。同时，稳增长措施低于预期，利率震荡。进入二季度，经济金融数据再次转弱，验证了3月份市场投资人对经济修复可持续性的担忧。期间市场资金面维持宽松，6月份银行降低存款利率，央行降息等操作，利率继续下行至2.63左右。8月21日，央行再次降息，利率创年内新低2.54%。之后诸如增发国债、调整赤字率、地方再融资债发行等稳增长增量措施出台，经济探底回升，叠加资金面由松转紧，债市收益率于10月底回调至2.7%附近。4季度的后两个月，受美国加息节奏放缓、资金面转松、资产荒、经济数据再度走弱等多方面因素影响，利率再度下行至年底的2.56%附近，其他期限利率债以及高评级同业存单走势跟国债走势大致趋同。

权益投资方面：海内外经济与政策形势对我国权益市场均不友好，全年沪深股市走势疲软。海外方面，以美联储为代表的海外央行为应对居高不下的通货膨胀持续加息，而我国央行为稳定国民经济形势维持稳健宽松的货币政策，内松外紧的宏观流动性偏差使人民币汇率持续承压，也加速国际资本回流欧美市场，中国权益类资产面临较大压力。国内方面，地产下行与地方政府债务风险持续发酵，经济弱复苏背景下居民资产负债表受到较大冲击，投资下滑消费收缩，市场信心不振。市场高景气行业减少、机构赚钱效应差、增量资金严重缺失且存量资金博弈严重，2023全年沪深300指数下跌超过10%，创业板指下跌接近20%，市场整体估值水平降至历史低位。

本基金产品采用灵活的大类资产配置方案，基于宏观政策和资金面的变化，对产品内大类资产占比，整体杠杆率及组合久期等积极调整优化，在保证产品流动性的前提下，努力提高产品收益和持有体验。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末中科沃土沃嘉混合A基金份额净值为1.2532元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.79%，同期业绩比较基准收益率为-4.68%；截至报告期末中科沃土沃嘉混合C基金份额净值为1.2204元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.59%，同期业绩比较基准收益率为-4.68%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2024年，我国经济形势继续触底回暖。宏观流动性方面，美国通胀水平降至3%以下，美联储此轮加息周期正式结束，并将于年内开始降息，而我国政府也将继续保持宽松的货币政策和积极的财政政策来维护经济的平稳回升。中美两国的宏观政策方向逐步收敛，有利于中国资产价值的修复与回升。

为呵护我国经济的平稳回升，年内政府或将出台更多刺激经济增长的政策。中央政府强调实行大规模设备更新和消费品以旧换新，以促进投资和消费。中央财政在其中将发挥重要作用，统筹支持全链条各投资与环节，惠及面更广。我们对2024年资本市场全年保持谨慎乐观的态度。权益投资方面，在政策的良性引导下，我国内需情况可能得到进一步改善，以食品饮料、商贸零售为代表的泛消费行业是我们看好的重要方向。其次，为实现高质量安全发展和科技自主，电子、通信、半导体等科技行业的投资或将维持较高增速，经过去年较大的调整后，相关行业的投资价值也十分突出。另外，在“双碳“基本国策框架下，解决清洁能源的电网消纳问题是新能源发展的先决条件。火电灵活性改造、电网升级、风光配储等领域或迎来较大投资机会。固收投资方面，为配合经济稳增长以及积极的财政政策基调，央行预计将维持流动性合理宽裕状况，降息降准依旧可期，同时在资产荒的背景下，以中长期利率债为代表的资产的收益率依旧有一定的震荡下行空间。

2024年，基金管理人将继续规范运作，勤勉尽责。本基金将积极把握市场机会，灵活运用各类策略，优化固收与权益类资产的配置比例，在保证流动性安全的前提下，提高基金产品的收益率。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人根据法规、监管要求的变化和业务发展的实际需要，围绕严守"三条底线"、防控内幕交易等进一步完善公司内部风险控制，强化制度的完善及对制度执行情况的监督检查，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，有效保证了旗下基金运作及公司各项业务的合法合规和稳健有序。主要监察稽核工作及措施如下：

（1）结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际，不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，适应公司产品与业务发展的需要，保持公司良好的内控环境。


（2）严守合规底线、开展合规风险管理工作是监察稽核工作的重中之重。围绕重点开展对全体员工的合规培训教育，促进公司合规文化建设；不断完善相关机制流程，重点规范和监控公平交易、异常交易、关联交易，严格防控内幕交易和市场操纵等违法违规行为，完善利益冲突管理相关制度机制。

（3）坚持规范运作、稳健经营的思路，紧密跟踪监管政策动向、资本市场变化以及业务发展的实际需要，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务、新投资工具的推出和应用，重点加强对高风险业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，加强对投资、交易等业务运作的日常合规检查和反馈提示，有效确保旗下基金资产严格按照法律法规和基金合同的要求稳健、规范运作。

（4）对投资交易、销售宣传、人员规范及个人投资申报、运营维稳、反洗钱、IT治理等方面开展了定期或专项监察检查，推动公司合规、内控体系的健全完善。

（5）积极参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关的合规、风控问题提供意见和建议。

（6）切实把好法律风险和业务风险关；根据公司业务发展的需要，紧贴业务需求，不断提高合同审核效率，有效控制法律风险和业务风险。

（7）深入贯彻风险为本的监管精神，加强公司洗钱风险管理体系建设，建立优化客户、产品、业务的洗钱风险识别和洗钱风险自评估工作机制，探索实施符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，开展反洗钱宣传培训、内部审计、信息报送、意见反馈等各项工作。

（8）紧跟法规变化和业务发展，认真做好公司及旗下各基金的各项信息披露工作，力求信息披露真实、完整、准确、及时、简明易懂。

（9）不断促进监察稽核自身工具手段和流程的完善，充分法规合规监控与监察稽核的独立性、规范性、针对性与有效性。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规的要求履行估值和净值计算的复核责任。

本基金管理人已制定基金估值和份额计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；设有估值委员会，负责指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运营等方面的专业胜任能力。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟
悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。基金管理人改变估值技术，导致基金净值变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性资询会计师事务所的专业意见。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期未进行利润分配，符合合同规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，无相关预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——中科沃土基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中科沃土基金管理有限公司编制和披露的中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是


审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第20262号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金全
体基金份额持有人

(一)我们审计的内容 我们审计了中科沃土沃嘉灵
活配置混合型证券投资基金(以下简称“中科沃土
沃嘉混合基金”)的财务报表，包括2023年12月3
1日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产
变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们
认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业
审计意见 会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业
协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制，公允反映了中科沃土沃嘉混合基金2023
年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成
果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。按
照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中
科沃土沃嘉混合基金，并履行了职业道德方面的
其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

中科沃土沃嘉混合基金的基金管理人中科沃土
其他信息 基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管
理层对其他信息负责。其他信息包括中科沃土沃


嘉混合基金2023年年度报告中涵盖的信息，但不
包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报
表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对
财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我
们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致
或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工
作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们
应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
管理层和治理层对财务报表的责任 大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层
负责评估中科沃土沃嘉混合基金的持续经营能
力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算中科沃土沃嘉混合基金、终止运营或别无其他
现实的选择。基金管理人治理层负责监督中科沃
土沃嘉混合基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
注册会计师对财务报表审计的责任 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的


财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对中科沃土沃嘉混合基金持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致中科沃土沃嘉
混合基金不能持续经营。(五)评价财务报表的总
体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报
表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管
理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大
审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计
中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 周祎 成磊

会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

审计报告日期 2024-03-25

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 29,383,576.83 27,537,774.65

结算备付金 1,476,968.05 4,950,793.77

存出保证金 24,425.25 35,329.10

交易性金融资产 7.4.7.2 390,043,511.74 822,411,028.16

其中：股票投资 132,182,589.61 154,828,973.25

基金投资 - -

债券投资 257,860,922.13 667,582,054.91

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 10,093,355.60 115,939,650.32

应收清算款 151,089.71 7,162,113.35

应收股利 - -

应收申购款 63.62 284.14

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 431,172,990.80 978,036,973.49

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -


卖出回购金融资产款 - 60,021,568.94

应付清算款 - 159,681.56

应付赎回款 67,295.09 -

应付管理人报酬 289,980.99 685,256.46

应付托管费 54,371.43 128,485.58

应付销售服务费 28,863.32 51,974.66

应付投资顾问费 - -

应交税费 26,068.86 81,843.46

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.7 248,466.52 409,694.09

负债合计 715,046.21 61,538,504.75

净资产：

实收基金 7.4.7.8 347,149,605.61 743,070,613.89

未分配利润 7.4.7.9 83,308,338.98 173,427,854.85

净资产合计 430,457,944.59 916,498,468.74

负债和净资产总计 431,172,990.80 978,036,973.49

注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额347,149,605.61份，其中:A类基金份额净值1.2532元，A类基金份额总额207,070,396.00份；C类基金份额净值1.2204元，C类基金份额总额140,079,209.61份。
7.2 利润表
会计主体：中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日

一、营业总收入 20,971,889.14 17,562,001.72

1.利息收入 3,443,252.73 19,371,133.30

其中：存款利息收入 7.4.7.10 141,850.55 376,595.66


债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产 3,301,402.18 18,994,537.64
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 17,225,049.44 25,293,784.03
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.11 -6,336,120.68 -459,152.12

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.12 20,051,476.54 22,155,607.46

资产支持证券投资

收益 7.4.7.13 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 49,103.81 65,766.59

股利收益 7.4.7.16 3,460,589.77 3,531,562.10

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 276,284.66 -27,103,311.01
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 27,302.31 395.40
填列）

减：二、营业总支出 7,694,859.05 11,172,212.25

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 5,152,810.84 8,035,926.00

2.托管费 7.4.10.2.2 966,152.07 1,506,736.21

3.销售服务费 7.4.10.2.3 487,330.13 607,111.37

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 780,503.43 734,297.97

其中：卖出回购金融资产支

出 780,503.43 734,297.97


6.信用减值损失 7.4.7.19 - -

7.税金及附加 56,462.58 45,940.70

8.其他费用 7.4.7.20 251,600.00 242,200.00

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） 13,277,030.09 6,389,789.47

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 13,277,030.09 6,389,789.47
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 13,277,030.09 6,389,789.47

7.3 净资产变动表
会计主体：中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 743,070,613.89 173,427,854.85 916,498,468.74

二、本期期初净资

产 743,070,613.89 173,427,854.85 916,498,468.74

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -395,921,008.28 -90,119,515.87 -486,040,524.15
填列）
（一）、综合收益

总额 - 13,277,030.09 13,277,030.09

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -395,921,008.28 -103,396,545.96 -499,317,554.24
产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 321,141,177.27 78,192,731.92 399,333,909.19

2.基金赎回 -717,062,185.55 -181,589,277.88 -898,651,463.43
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 347,149,605.61 83,308,338.98 430,457,944.59

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 823,056,036.37 186,231,975.89 1,009,288,012.26

二、本期期初净资

产 823,056,036.37 186,231,975.89 1,009,288,012.26

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -79,985,422.48 -12,804,121.04 -92,789,543.52
填列）
（一）、综合收益

总额 - 6,389,789.47 6,389,789.47

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -79,985,422.48 -19,193,910.51 -99,179,332.99
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 684,745.08 140,599.57 825,344.65

2.基金赎回 -80,670,167.56 -19,334,510.08 -100,004,677.64
款

（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）

（四）、其他综合 - - -
收益结转留存收益
四、本期期末净资

产 743,070,613.89 173,427,854.85 916,498,468.74

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

智会杰 李峰 李峰

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]第625号关于准予《中科沃土沃嘉灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中科沃土基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币205,055,950.09元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 安永华明(2017)验字第61247680_G05号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年12月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为205,162,272.11份基金份额，其中认购资金利息折合106,322.02份基金份额。本基金的基金管理人为中科沃土基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司(以下简称"浙商银行")。

根据《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别
计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、国债期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票占基金资产的比例为0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%。

本财务报表由本基金的基金管理人中科沃土基金管理有限公司于2024年3月25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都
具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量


本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；

2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下交易性金融资产的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于
证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券及可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券及可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 29,383,576.83 27,537,774.65


等于：本金 29,381,728.10 27,533,472.83

加：应计利息 1,848.73 4,301.82

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 29,383,576.83 27,537,774.65

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 164,804,640.06 - 132,182,589.61 -32,622,050.45

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场 251,374,494.29 5,671,922.13 257,860,922.13 814,505.71
券

合计 251,374,494.29 5,671,922.13 257,860,922.13 814,505.71

资产支持证券 - - - -


基金 - - - -

其他 - - - -

合计 416,179,134.35 5,671,922.13 390,043,511.74 -31,807,544.74

上年度末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 187,228,675.63 - 154,828,973.25 -32,399,702.38

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 96,746,804.37 3,063,183.56 100,170,933.56 360,945.63
债 银行间市场

券 557,406,472.65 10,049,721.35 567,411,121.35 -45,072.65
合计 654,153,277.02 13,112,904.91 667,582,054.91 315,872.98

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 841,381,952.65 13,112,904.91 822,411,028.16 -32,083,829.40

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 10,093,355.60 -

合计 10,093,355.60 -

上年度末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购


交易所市场 115,939,650.32 -

银行间市场 - -

合计 115,939,650.32 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。
7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 4.16 -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 44,462.36 75,694.09

其中：交易所市场 39,175.55 47,233.96

银行间市场 5,286.81 28,460.13

应付利息 - -

预提费用-审计费 75,000.00 85,000.00

预提费用-信息披露费 120,000.00 240,000.00

预提费用-账户维护费 9,000.00 9,000.00

合计 248,466.52 409,694.09

7.4.7.8 实收基金
7.4.7.8.1 中科沃土沃嘉混合A

金额单位：人民币元

项目 本期

(中科沃土沃嘉混合A) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 496,608,444.44 496,608,444.44

本期申购 106,766,473.11 106,766,473.11

本期赎回（以“-”号填列） -396,304,521.55 -396,304,521.55

本期末 207,070,396.00 207,070,396.00

7.4.7.8.2 中科沃土沃嘉混合C

金额单位：人民币元

项目 本期

(中科沃土沃嘉混合C) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 246,462,169.45 246,462,169.45

本期申购 214,374,704.16 214,374,704.16

本期赎回（以“-”号填列） -320,757,664.00 -320,757,664.00

本期末 140,079,209.61 140,079,209.61

注：红利再投及转入份额计入本期申购，转出份额计入本期赎回。
7.4.7.9 未分配利润
7.4.7.9.1 中科沃土沃嘉混合A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中科沃土沃嘉混合A)

上年度末 136,112,603.43 -15,253,006.11 120,859,597.32

本期期初 136,112,603.43 -15,253,006.11 120,859,597.32

本期利润 8,355,334.50 598,068.15 8,953,402.65

本期基金份额交易产

生的变动数 -82,978,101.73 5,601,014.95 -77,377,086.78

其中：基金申购款 31,415,883.29 -3,491,121.59 27,924,761.70

基金赎回款 -114,393,985.02 9,092,136.54 -105,301,848.48

本期已分配利润 - - -


本期末 61,489,836.20 -9,053,923.01 52,435,913.19

7.4.7.9.2 中科沃土沃嘉混合C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中科沃土沃嘉混合C)

上年度末 59,813,074.03 -7,244,816.50 52,568,257.53

本期期初 59,813,074.03 -7,244,816.50 52,568,257.53

本期利润 4,645,410.93 -321,783.49 4,323,627.44

本期基金份额交易产

生的变动数 -27,695,287.85 1,675,828.67 -26,019,459.18

其中：基金申购款 54,635,159.26 -4,367,189.04 50,267,970.22

基金赎回款 -82,330,447.11 6,043,017.71 -76,287,429.40

本期已分配利润 - - -

本期末 36,763,197.11 -5,890,771.32 30,872,425.79

7.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 75,663.40 164,077.70

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 65,649.26 211,967.98

其他 537.89 549.98

合计 141,850.55 376,595.66

7.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年


12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 129,684,190.47 151,525,185.26

减：卖出股票成本总额 135,729,509.73 151,518,941.42

减：交易费用 290,801.42 465,395.96

买卖股票差价收入 -6,336,120.68 -459,152.12

7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 18,823,883.46 24,166,903.65

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） 1,227,593.08 -2,011,296.19
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 20,051,476.54 22,155,607.46

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 1,847,736,673.14 2,087,857,494.55
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 1,810,690,768.29 2,050,323,781.31
付）成本总额


减：应计利息总额 35,794,084.27 39,514,062.04

减：交易费用 24,227.50 30,947.39

买卖债券差价收入 1,227,593.08 -2,011,296.19

7.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

股指期货投资收益 49,103.81 65,766.59

7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

股票投资产生的股利收益 3,460,589.77 3,531,562.10

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 3,460,589.77 3,531,562.10

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日


1.交易性金融资产 276,284.66 -27,103,311.01

——股票投资 -222,348.07 -24,389,803.92

——债券投资 498,632.73 -2,713,507.09

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 276,284.66 -27,103,311.01

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 27,302.31 395.40

合计 27,302.31 395.40

注: 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.19 信用减值损失

本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 75,000.00 85,000.00


信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

账户维护费 35,400.00 36,000.00

其他 21,200.00 1,200.00

合计 251,600.00 242,200.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中科沃土基金管理有限公司("中科沃土 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售
基金") 机构

浙商银行股份有限公司("浙商银行") 基金托管人、基金销售机构

广东中科科创创业投资管理有限责任公 基金管理人的股东
司

广东省粤科金融集团有限公司 基金管理人的股东

广东普瑞投资发展合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

广东中广投资管理有限公司 基金管理人的股东

珠海横琴沃海投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

珠海横琴沃土投资有限公司 基金管理人的股东

珠海横琴沃智投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
珠海横琴沃富投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

广州西拓投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

珠海横琴沃信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
珠海横琴沃泽投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。7.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.5 基金交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的基金交易。7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 5,152,810.84 8,035,926.00

其中：应支付销售机构的客户维护费 17,304.19 4,865.64

应支付基金管理人的净管理费 5,135,506.65 8,031,060.36

注:支付基金管理人中科沃土基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.80% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 966,152.07 1,506,736.21

注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中科沃土沃嘉混合A 中科沃土沃嘉混合C 合计

中科沃土 0.00 477,964.87 477,964.87
基金

浙商银行 0.00 0.00 0.00

合计 0.00 477,964.87 477,964.87

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中科沃土沃嘉混合A 中科沃土沃嘉混合C 合计

中科沃土

基金 0.00 605,401.82 605,401.82

浙商银行 0.00 55.18 55.18

合计 0.00 605,457.00 605,457.00

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中科沃土基金，再由中科沃土基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类的基金资产净
值 × 0.20%/ 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

浙商银行 29,383,576.83 75,663.40 27,537,774.65 164,077.70

注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

科创

6883 华虹 2023- 6个 板打 936,4 757,4

47 公司 07-27月 新限 52.00 42.06 18,009 68.00 58.54 -

售

创业

3014 盟固 2023- 6个 板打 4,61 35,51

87 利 08-01月 新限 5.32 40.96 867 2.44 2.32 -

售

科创

6885 广钢 2023- 6个 板打 24,86 32,11

48 气体 08-08月 新限 9.87 12.75 2,519 2.53 7.25 -

售

科创

6885 航材 2023- 6个 板打 39,17 30,00

63 股份 07-12月 新限 78.99 60.49 496 9.04 3.04 -

售

创业

3015 国际 2023- 6个 板打 16,60 27,78

26 复材 12-19月 新限 2.66 4.45 6,243 6.38 1.35 -

售

3013 蓝箭 2023- 6个 创业 18.08 44.57 613 11,08 27,32 -


48 电子 08-01月 板打 3.04 1.41

新限

售

创业

3012 明阳 2023- 6个 板打 35,84 26,65

91 电气 06-21月 新限 38.13 28.36 940 2.20 8.40 -

售

科创

6885 芯动 2023- 6个 板打 26.74 38.67 648 17,32 25,05 -

82 联科 06-21月 新限 7.52 8.16

售

科创

6885 中巨 2023- 6个 板打 5.18 8.09 2,791 14,45 22,57 -

49 芯 08-30月 新限 7.38 9.19

售

创业

3014 乖宝 2023- 6个 板打 39.99 38.81 535 21,39 20,76 -

98 宠物 08-09月 新限 4.65 3.35

售

创业

3013 国科 2023- 6个 板打 13.39 16.01 1,240 16,60 19,85 -

70 恒泰 07-03月 新限 3.60 2.40

售

创业

3015 三态 2023- 6个 板打 7.33 13.40 1,458 10,68 19,53 -

58 股份 09-21月 新限 7.14 7.20

售

科创

6886 精智 2023- 6个 板打 10,38 19,47

27 达 07-11月 新限 46.77 87.72 222 2.94 3.84 -

售

泰凌 6个 科创

6885 2023- 板打 24.98 28.02 681 17,01 19,08 -

91 微 08-18月 新限 1.38 1.62


售

6032 华勤 2023- 6个 新股 19,14 18,42

96 技术 08-01月 锁定 80.80 77.75 237 9.60 6.75 -

创业

3014 豪恩 2023- 6个 板打 10,42 18,10

88 汽电 06-26月 新限 39.78 69.09 262 2.36 1.58 -

售

创业

3014 博盈 2023- 6个 板打 28,45 18,07

68 特焊 07-12月 新限 47.58 30.22 598 2.84 1.56 -

售

科创

6886 京仪 2023- 6个 板打 10,83 17,71

52 装备 11-22月 新限 31.95 52.25 339 1.05 2.75 -

售

创业

3011 君逸 2023- 6个 板打 13,72 16,71

72 数码 07-19月 新限 31.33 38.16 438 2.54 4.08 -

售

创业

3015 金凯 2023- 6个 板打 15,04 16,55

09 生科 07-26月 新限 56.56 62.23 266 4.96 3.18 -

售

创业

3013 民爆 2023- 6个 板打 21,44 16,17

62 光电 07-27月 新限 51.05 38.52 420 1.00 8.40 -

售

科创

6886 威迈 2023- 6个 板打 47.29 37.97 407 19,24 15,45 -

12 斯 07-19月 新限 7.03 3.79

售

3013 昊帆 2023- 6个 创业 17,59 15,43

93 生物 07-05月 板打 67.68 59.37 260 6.80 6.20 -


新限

售

科创

6887 盛科 2023- 6个 板打 13,18 14,88

02 通信 09-06月 新限 42.66 48.18 309 1.94 7.62 -

售

创业

3013 敷尔 2023- 6个 板打 20,93 14,13

71 佳 07-24月 新限 55.68 37.58 376 5.68 0.08 -

售

科创

6886 埃科 2023- 6个 板打 20,16 14,02

10 光电 07-10月 新限 73.33 51.00 275 5.75 5.00 -

售

创业

3015 固高 2023- 6个 板打 4,75 13,86

10 科技 08-04月 新限 12.00 35.01 396 2.00 3.96 -

售

创业

3015 民生 2023- 6个 板打 8,51 13,48

07 健康 08-24月 新限 10.00 15.85 851 0.00 8.35 -

售

创业

3012 金杨 2023- 6个 板打 16,26 12,77

10 股份 06-21月 新限 57.88 45.48 281 4.28 9.88 -

售

创业

3015 达利 2023- 6个 板打 8.90 22.14 576 5,12 12,75 -

66 凯普 12-22月 新限 6.40 2.64

售

创业

3014 盘古 2023- 6个 板打 37.96 30.39 407 15,44 12,36 -

56 智能 07-06月 新限 9.72 8.73

售


6010 宏盛 2023- 6个 新股 5,12 12,23

96 华源 12-15月 锁定 1.70 4.06 3,014 3.80 6.84 -

创业

3015 斯菱 2023- 6个 板打 9,76 11,32

50 股份 09-06月 新限 37.56 43.57 260 5.60 8.20 -

售

创业

3012 海科 2023- 6个 板打 11,65 11,28

92 新源 06-29月 新限 19.99 19.35 583 4.17 1.05 -

售

创业

3015 中机 2023- 6个 板打 7,04 11,17

08 认检 11-23月 新限 16.82 26.68 419 7.58 8.92 -

售

创业

3015 儒竞 2023- 6个 板打 13,64 11,16

25 科技 08-23月 新限 99.57 81.46 137 1.09 0.02 -

售

创业

3012 威尔 2023- 6个 板打 9,27 11,10

51 高 08-30月 新限 28.88 34.59 321 0.48 3.39 -

售

创业

3014 维科 2023- 6个 板打 7,23 10,73

99 精密 07-13月 新限 19.50 28.93 371 4.50 3.03 -

售

科创

6886 天承 2023- 6个 板打 7,70 10,37

03 科技 06-30月 新限 55.00 74.14 140 0.00 9.60 -

售

康希 6个 科创

6886 2023- 板打 10.50 15.99 648 6,80 10,36 -

53 通信 11-10月 新限 4.00 1.52


售

创业

3015 多浦 2023- 6个 板打 71.80 68.91 148 10,62 10,19 -

28 乐 08-17月 新限 6.40 8.68

售

创业

3013 信音 2023- 6个 板打 21.00 22.23 458 9,61 10,18 -

29 电子 07-05月 新限 8.00 1.34

售

创业

3013 科净 2023- 6个 板打 45.00 43.59 231 10,39 10,06 -

72 源 08-03月 新限 5.00 9.29

售

创业

3012 恒工 2023- 6个 板打 7,30 10,06

61 精密 06-29月 新限 36.90 50.85 198 6.20 8.30 -

售

科创

6887 爱科 2023- 6个 板打 11,33 9,73

19 赛博 09-20月 新限 69.98 60.10 162 6.76 6.20 -

售

创业

3013 仁信 2023- 6个 板打 13,87 9,71

95 新材 06-21月 新限 26.68 18.69 520 3.60 8.80 -

售

科创

6887 中研 2023- 6个 板打 7,91 9,71

16 股份 09-13月 新限 29.66 36.39 267 9.22 6.13 -

售

创业

3014 安培 2023- 6个 板打 5,45 9,54

13 龙 12-11月 新限 33.25 58.19 164 3.00 3.16 -

售


创业

3015 飞南 2023- 6个 板打 23.97 20.89 455 10,90 9,50 -

00 资源 09-13月 新限 6.35 4.95

售

创业

3014 协昌 2023- 6个 板打 51.88 50.20 189 9,80 9,48 -

18 科技 08-10月 新限 5.32 7.80

售

创业

3015 中远 2023- 6个 板打 6.87 15.51 604 4,14 9,36 -

16 通 12-01月 新限 9.48 8.04

售

创业

3012 英华 2023- 6个 板打 8,89 9,23

72 特 07-06月 新限 51.39 53.38 173 0.47 4.74 -

售

创业

3014 恒达 2023- 6个 板打 10,05 9,09

69 新材 08-10月 新限 36.58 33.09 275 9.50 9.75 -

售

创业

3015 舜禹 2023- 6个 板打 9,25 8,93

19 股份 07-19月 新限 20.93 20.21 442 1.06 2.82 -

售

创业

3015 中集 2023- 6个 板打 11,84 8,91

59 环科 09-26月 新限 24.22 18.24 489 3.58 9.36 -

售

创业

3015 长华 2023- 6个 板打 9,91 8,85

18 化学 07-26月 新限 25.75 23.01 385 3.75 8.85 -

售

3015 万邦 2023- 6个 创业 67.88 52.74 160 10,86 8,43 -

20 09-18 0.80 8.40


医药 月 板打

新限

售

科创

6886 誉辰 2023- 6个 板打 11,82 8,41

38 智能 07-04月 新限 83.90 59.68 141 9.90 4.88 -

售

创业

3014 丰茂 2023- 6个 板打 31.90 39.84 208 6,63 8,28 -

59 股份 12-06月 新限 5.20 6.72

售

科创

6887 艾森 2023- 6个 板打 28.03 49.84 165 4,62 8,22 -

20 股份 11-29月 新限 4.95 3.60

售

科创

6885 信宇 2023- 6个 板打 23.68 28.80 285 6,74 8,20 -

73 人 08-09月 新限 8.80 8.00

售

创业

3014 思泉 2023- 6个 板打 41.66 64.11 128 5,33 8,20 -

89 新材 10-16月 新限 2.48 6.08

售

科创

6886 盛邦 2023- 6个 板打 39.90 46.05 178 7,10 8,19 -

51 安全 07-19月 新限 2.20 6.90

售

创业

3015 陕西 2023- 6个 板打 4,97 8,08

17 华达 10-09月 新限 26.87 43.69 185 0.95 2.65 -

售

辰奕 6个 创业

3015 2023- 板打 48.94 68.32 118 5,77 8,06 -

78 智能 12-21月 新限 4.92 1.76


售

创业

3015 崇德 2023- 6个 板打 66.80 58.99 136 9,08 8,02 -

48 科技 09-11月 新限 4.80 2.64

售

科创

6886 浩辰 2023- 6个 板打 103.4 78.23 101 10,44 7,90 -

57 软件 09-25月 新限 0 3.40 1.23

售

科创

6886 逸飞 2023- 6个 板打 46.80 36.07 219 10,24 7,89 -

46 激光 07-21月 新限 9.20 9.33

售

科创

6886 锴威 2023- 6个 板打 7,26 7,72

93 特 08-10月 新限 40.83 43.41 178 7.74 6.98 -

售

6032 众辰 2023- 6个 新股 49.97 39.70 193 9,64 7,66 -

75 科技 08-16月 锁定 4.21 2.10

创业

3015 威马 2023- 6个 板打 6,63 7,46

33 农机 08-07月 新限 29.50 33.16 225 7.50 1.00 -

售

创业

3015 惠柏 2023- 6个 板打 5,12 7,26

55 新材 10-24月 新限 22.88 32.44 224 5.12 6.56 -

售

科创

6886 碧兴 2023- 6个 板打 36.12 34.30 205 7,40 7,03 -

71 物联 08-02月 新限 4.60 1.50

售

6010 锦江 2023- 6个 新股 7,11 6,99

83 航运 11-28月 锁定 11.25 11.07 632 0.00 6.24 -


创业

3015 苏州 2023- 6个 板打 26.35 35.81 194 5,11 6,94 -

05 规划 07-12月 新限 1.90 7.14

售

创业

3015 福赛 2023- 6个 板打 36.60 37.88 182 6,66 6,89 -

29 科技 08-31月 新限 1.20 4.16

售

创业

3015 港通 2023- 6个 板打 31.16 28.27 230 7,16 6,50 -

15 医疗 07-13月 新限 6.80 2.10

售

科创

6886 中邮 2023- 6个 板打 4,59 6,49

48 科技 11-06月 新限 15.18 21.43 303 9.54 3.29 -

售

0013 德冠 2023- 6个 新股 31.68 31.27 205 6,49 6,41 -

78 新材 10-23月 锁定 4.40 0.35

科创

6884 光格 2023- 6个 板打 8,86 6,08

50 科技 07-17月 新限 53.09 36.42 167 6.03 2.14 -

售

6030 鼎龙 2023- 6个 新股 3,27 6,08

04 科技 12-20月 锁定 16.80 31.19 195 6.00 2.05 -

6032 金帝 2023- 6个 新股 4,24 5,76

70 股份 08-25月 锁定 21.77 29.58 195 5.15 8.10 -

6031 浙江 2023- 6个 新股 15.32 23.87 226 3,46 5,39 -

19 荣泰 07-21月 锁定 2.32 4.62

6031 上海 2023- 6个 新股 3,82 4,89

07 汽配 10-25月 锁定 14.23 18.19 269 7.87 3.11 -

0013 联域 2023- 6个 新股 4,07 4,81

26 股份 11-01月 锁定 41.18 48.64 99 6.82 5.36 -

6030 麦加 2023- 6个 新股 58.08 57.81 79 4,58 4,56 -


62 芯彩 10-31月 锁定 8.32 6.99

6031 润本 2023- 6个 新股 4,70 4,51

93 股份 10-09月 锁定 17.38 16.66 271 9.98 4.86 -

6030 热威 2023- 6个 新股 23.10 23.31 182 4,20 4,24 -

75 股份 09-01月 锁定 4.20 2.42

0013 兴欣 2023- 6个 新股 3,56 3,84

58 新材 12-14月 锁定 41.00 44.16 87 7.00 1.92 -

0012 永达 2023- 6个 新股 2,27 3,76

39 股份 12-04月 锁定 12.05 19.92 189 7.45 4.88 -

6032 索宝 2023- 6个 新股 21.29 21.53 161 3,42 3,46 -

31 蛋白 12-06月 锁定 7.69 6.33

6032 恒兴 2023- 6个 新股 3,44 3,33

76 新材 09-18月 锁定 25.73 24.88 134 7.82 3.92 -

6033 安邦 2023- 6个 新股 1,68 3,05

73 护卫 12-13月 锁定 19.10 34.75 88 0.80 8.00 -

注: 1. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2. 基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
3. 基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
4. 基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。

从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资部门负责人和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、合规风控部、集中交易部和基金事务部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿"事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估"的健全的风险监控体系。

本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人浙商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

A-1 - -


A-1以下 - -

未评级 61,566,231.70 327,930,375.55

合计 61,566,231.70 327,930,375.55

注: 1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为短期融资券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 - 49,990,454.84

合计 - 49,990,454.84

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA 41,099,486.34 91,840,262.88

AAA以下 20,583,685.25 104,448,317.80

未评级 134,611,518.84 93,372,643.84

合计 196,294,690.43 289,661,224.52

注: 1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为政策性金融债和中期票据。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资


本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，本基金的卖出回购金融资产款（若有）计息且利息金额不重大；除此之外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本年度末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认
的当日净赎回金额。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交
易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必
要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态
调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基
金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水
平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与
私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有货币
资金、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应
的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2月31日

资产

货币资 29,383,576.83 - - - 29,383,576.83
金

结算备 1,476,968.05 - - - 1,476,968.05
付金

存出保 24,425.25 - - - 24,425.25

证金
交易性

金融资 175,014,955.96 82,845,966.17 - 132,182,589.61 390,043,511.74
产
买入返

售金融 10,093,355.60 - - - 10,093,355.60
资产

应收清 - - - 151,089.71 151,089.71
算款

应收申 - - - 63.62 63.62
购款

资产总 215,993,281.69 82,845,966.17 - 132,333,742.94 431,172,990.80
计
负债

应付赎 - - - 67,295.09 67,295.09
回款
应付管

理人报 - - - 289,980.99 289,980.99
酬

应付托 - - - 54,371.43 54,371.43
管费
应付销

售服务 - - - 28,863.32 28,863.32
费

应交税 - - - 26,068.86 26,068.86
费

其他负 - - - 248,466.52 248,466.52
债

负债总 - - - 715,046.21 715,046.21
计
利率敏

感度缺 215,993,281.69 82,845,966.17 - 131,618,696.73 430,457,944.59
口
上年度

末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2022年1
2月31日

资产

货币资 27,537,774.65 - - - 27,537,774.65
金

结算备 4,950,793.77 - - - 4,950,793.77
付金

存出保 35,329.10 - - - 35,329.10
证金
交易性

金融资 494,354,204.63 132,244,453.02 40,983,397.26 154,828,973.25 822,411,028.16
产
买入返

售金融 115,939,650.32 - - - 115,939,650.32
资产

应收清 - - - 7,162,113.35 7,162,113.35
算款

应收申 - - - 284.14 284.14
购款

资产总 642,817,752.47 132,244,453.02 40,983,397.26 161,991,370.74 978,036,973.49
计
负债
卖出回

购金融 60,021,568.94 - - - 60,021,568.94
资产款

应付清 - - - 159,681.56 159,681.56
算款
应付管

理人报 - - - 685,256.46 685,256.46
酬

应付托 - - - 128,485.58 128,485.58
管费
应付销

售服务 - - - 51,974.66 51,974.66
费

应交税 - - - 81,843.46 81,843.46
费

其他负 - - - 409,694.09 409,694.09
债


负债总 60,021,568.94 - - 1,516,935.81 61,538,504.75
计
利率敏

感度缺 582,796,183.53 132,244,453.02 40,983,397.26 160,474,434.93 916,498,468.74
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

1.利率上升25个基点 -502,271.06 -1,725,404.89

2.利率下降25个基点 505,291.79 1,750,521.00

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的
基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济
情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对
单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本
基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合
进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例
为基金总资产的0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳
的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基

金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 132,182,589.61 30.71 154,828,973.25 16.89

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 132,182,589.61 30.71 154,828,973.25 16.89

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

沪深300指数上升5% 3,413,984.35 7,714,314.07


沪深300指数下降5% -3,413,984.35 -7,714,314.07

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 130,346,887.90 153,061,933.93

第二层次 257,860,922.13 667,582,054.91

第三层次 1,835,701.71 1,767,039.32

合计 390,043,511.74 822,411,028.16

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关金融资产的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年12月31日


交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,767,039.32 1,767,039.32

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 2,964,763.45 2,964,763.45

转出第三层次 - 3,165,220.96 3,165,220.96

当期利得或损失总额 - 269,119.90 269,119.90

其中：计入损益的利

得或损失 - 269,119.90 269,119.90

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 1,835,701.71 1,835,701.71

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - -53,237.45 -53,237.45
损失的变动——公允
价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 5,149,188.94 5,149,188.94

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 3,810,951.87 3,810,951.87

转出第三层次 - 7,396,613.91 7,396,613.91

当期利得或损失总额 - 203,512.42 203,512.42

其中：计入损益的利

得或损失 - 203,512.42 203,512.42

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -


期末余额 - 1,767,039.32 1,767,039.32

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 159,731.79 159,731.79
损失的变动——公允
价值变动损益
注：1、于本报告期末，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于本报告期，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
2、计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

本期末 不可观察输入值

项目 公允价 采用的估 范围/ 与公允价
值 值技术 名称 加权平 值之间的
均值 关系

证券交易所上市 平均价格

但尚在限售期内 1,835,70 亚式期权 预期波动率 0.1462- 负相关

的股票投资 1.71 模型 2.1775

上年度 不可观察输入值

项目 末公允 采用的估 范围/ 与公允价
价值 值技术 名称 加权平 值之间的
均值 关系

证券交易所上市 平均价格 该流通受限股票在剩

但尚在限售期内 1,767,03 亚式期权 余限售期内的股价预 0.1891- 负相关

的股票投资 9.32 模型 期年化波动率 2.4756

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 132,182,589.61 30.66

其中：股票 132,182,589.61 30.66

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 257,860,922.13 59.80

其中：债券 257,860,922.13 59.80

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 10,093,355.60 2.34

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 30,860,544.88 7.16

8 其他各项资产 175,578.58 0.04

9 合计 431,172,990.80 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,872,340.00 0.67

B 采矿业 4,793,931.00 1.11

C 制造业 76,897,510.97 17.86


D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,973,322.31 0.92

E 建筑业 828,326.40 0.19

F 批发和零售业 1,654,497.60 0.38

G 交通运输、仓储和邮政业 3,951,848.18 0.92

H 住宿和餐饮业 89,700.00 0.02

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,775,857.17 1.81

J 金融业 26,190,350.68 6.08

K 房地产业 832,851.00 0.19

L 租赁和商务服务业 633,328.00 0.15

M 科学研究和技术服务业 929,231.96 0.22

N 水利、环境和公共设施管理业 32,593.76 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 474,900.58 0.11

R 文化、体育和娱乐业 252,000.00 0.06

S 综合 - -

合计 132,182,589.61 30.71

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 600519 贵州茅台 4,600 7,939,600.00 1.84

2 002475 立讯精密 88,000 3,031,600.00 0.70

3 601318 中国平安 75,054 3,024,676.20 0.70

4 600036 招商银行 93,000 2,587,260.00 0.60

5 300760 迈瑞医疗 7,900 2,295,740.00 0.53


6 000858 五 粮 液 15,600 2,188,836.00 0.51

7 000333 美的集团 39,000 2,130,570.00 0.49

8 601899 紫金矿业 160,000 1,993,600.00 0.46

9 002230 科大讯飞 42,000 1,947,960.00 0.45

10 300498 温氏股份 85,000 1,705,100.00 0.40

11 002142 宁波银行 82,030 1,649,623.30 0.38

12 600900 长江电力 70,000 1,633,800.00 0.38

13 300750 宁德时代 10,000 1,632,600.00 0.38

14 601166 兴业银行 100,000 1,621,000.00 0.38

15 600030 中信证券 71,050 1,447,288.50 0.34

16 002415 海康威视 40,000 1,388,800.00 0.32

17 600276 恒瑞医药 30,000 1,356,900.00 0.32

18 300059 东方财富 92,000 1,291,680.00 0.30

19 300124 汇川技术 20,050 1,265,957.00 0.29

20 000568 泸州老窖 7,000 1,255,940.00 0.29

21 601398 工商银行 260,000 1,242,800.00 0.29

22 300122 智飞生物 19,200 1,173,312.00 0.27

23 000725 京东方Ａ 300,000 1,170,000.00 0.27

24 000963 华东医药 26,000 1,077,960.00 0.25

25 600309 万华化学 14,000 1,075,480.00 0.25

26 002714 牧原股份 26,000 1,070,680.00 0.25

27 601328 交通银行 180,000 1,033,200.00 0.24

28 000651 格力电器 30,100 968,317.00 0.22

29 603501 韦尔股份 8,935 953,453.85 0.22

30 002050 三花智控 32,000 940,800.00 0.22

31 000001 平安银行 100,000 939,000.00 0.22

32 002966 苏州银行 130,000 839,800.00 0.20

33 600887 伊利股份 30,000 802,500.00 0.19

34 002252 上海莱士 100,200 801,600.00 0.19

35 000063 中兴通讯 30,000 794,400.00 0.18

36 000625 长安汽车 46,018 774,482.94 0.18


37 688347 华虹公司 18,009 757,458.54 0.18

38 002241 歌尔股份 35,000 735,350.00 0.17

39 002352 顺丰控股 18,000 727,200.00 0.17

40 002304 洋河股份 6,500 714,350.00 0.17

41 300979 华利集团 13,000 684,320.00 0.16

42 002439 启明星辰 25,200 680,400.00 0.16

43 600016 民生银行 176,300 659,362.00 0.15

44 002648 卫星化学 44,158 651,330.50 0.15

45 600690 海尔智家 31,000 651,000.00 0.15

46 600837 海通证券 69,300 649,341.00 0.15

47 688012 中微公司 4,200 645,120.00 0.15

48 000100 TCL科技 150,000 645,000.00 0.15

49 601688 华泰证券 46,000 641,700.00 0.15

50 300014 亿纬锂能 15,000 633,000.00 0.15

51 300033 同花顺 4,000 627,480.00 0.15

52 601088 中国神华 20,000 627,000.00 0.15

53 601816 京沪高铁 125,000 615,000.00 0.14

54 300274 阳光电源 7,000 613,130.00 0.14

55 600588 用友网络 34,000 604,860.00 0.14

56 688111 金山办公 1,900 600,780.00 0.14

57 603986 兆易创新 6,500 600,535.00 0.14

58 002594 比亚迪 3,000 594,000.00 0.14

59 603019 中科曙光 15,000 592,350.00 0.14

60 600028 中国石化 105,000 585,900.00 0.14

61 002179 中航光电 15,012 585,468.00 0.14

62 000596 古井贡酒 2,500 582,000.00 0.14

63 000895 双汇发展 21,000 560,910.00 0.13

64 600406 国电南瑞 25,000 558,000.00 0.13

65 002007 华兰生物 25,000 553,250.00 0.13

66 002930 宏川智慧 28,246 547,689.94 0.13

67 000338 潍柴动力 40,000 546,000.00 0.13


68 600089 特变电工 39,000 538,200.00 0.13

69 000166 申万宏源 121,000 537,240.00 0.12

70 300661 圣邦股份 6,020 535,840.20 0.12

71 601857 中国石油 75,700 534,442.00 0.12

72 600000 浦发银行 80,000 529,600.00 0.12

73 688008 澜起科技 9,000 528,840.00 0.12

74 301263 泰恩康 32,000 522,560.00 0.12

75 300308 中际旭创 4,600 519,386.00 0.12

76 300782 卓胜微 3,680 518,880.00 0.12

77 002001 新 和 成 30,000 508,800.00 0.12

78 600150 中国船舶 17,000 500,480.00 0.12

79 600893 航发动力 13,000 485,940.00 0.11

80 600436 片仔癀 2,000 483,980.00 0.11

81 600809 山西汾酒 2,080 479,918.40 0.11

82 001979 招商蛇口 50,000 476,500.00 0.11

83 601601 中国太保 20,000 475,600.00 0.11

84 300015 爱尔眼科 30,019 474,900.58 0.11

85 601766 中国中车 90,000 473,400.00 0.11

86 300142 沃森生物 20,000 470,200.00 0.11

87 000538 云南白药 9,460 464,959.00 0.11

88 000977 浪潮信息 14,000 464,800.00 0.11

89 601919 中远海控 48,400 463,672.00 0.11

90 603288 海天味业 12,072 458,132.40 0.11

91 000157 中联重科 70,000 457,100.00 0.11

92 601169 北京银行 100,000 453,000.00 0.11

93 000661 长春高新 3,100 451,980.00 0.10

94 000048 京基智农 24,600 450,180.00 0.10

95 600660 福耀玻璃 12,000 448,680.00 0.10

96 600050 中国联通 100,000 438,000.00 0.10

97 300294 博雅生物 13,000 437,840.00 0.10

98 688981 中芯国际 8,000 424,160.00 0.10


99 601229 上海银行 70,000 417,900.00 0.10

100 600019 宝钢股份 70,000 415,100.00 0.10

101 002920 德赛西威 3,200 414,432.00 0.10

102 600031 三一重工 30,000 413,100.00 0.10

103 002311 海大集团 9,000 404,190.00 0.09

104 000301 东方盛虹 42,000 403,200.00 0.09

105 300496 中科创达 5,000 400,300.00 0.09

106 601988 中国银行 100,000 399,000.00 0.09

107 000999 华润三九 8,000 397,840.00 0.09

108 601658 邮储银行 90,000 391,500.00 0.09

109 600926 杭州银行 39,000 390,390.00 0.09

110 002129 TCL中环 24,500 383,180.00 0.09

111 000792 盐湖股份 24,000 382,800.00 0.09

112 002027 分众传媒 60,000 379,200.00 0.09

113 601818 光大银行 130,000 377,000.00 0.09

114 601985 中国核电 50,000 375,000.00 0.09

115 300418 昆仑万维 10,000 374,000.00 0.09

116 300668 杰恩设计 15,000 369,000.00 0.09

116 002236 大华股份 20,000 369,000.00 0.09

118 601288 农业银行 100,000 364,000.00 0.08

119 600760 中航沈飞 8,600 362,748.00 0.08

120 600845 宝信软件 7,290 355,752.00 0.08

121 601600 中国铝业 61,900 349,116.00 0.08

122 601689 拓普集团 4,600 338,100.00 0.08

123 000768 中航西飞 15,000 335,550.00 0.08

124 688036 传音控股 2,400 332,160.00 0.08

125 000938 紫光股份 17,000 328,950.00 0.08

126 000425 徐工机械 60,000 327,600.00 0.08

127 603799 华友钴业 9,870 325,019.10 0.08

128 601728 中国电信 60,073 324,994.93 0.08

129 301269 华大九天 3,000 317,550.00 0.07


130 600426 华鲁恒升 11,300 311,767.00 0.07

131 601006 大秦铁路 43,000 310,030.00 0.07

132 600886 国投电力 23,400 308,412.00 0.07

133 601377 兴业证券 52,050 305,533.50 0.07

134 600584 长电科技 10,000 298,600.00 0.07

135 601211 国泰君安 20,000 297,600.00 0.07

136 600547 山东黄金 13,000 297,310.00 0.07

137 600905 三峡能源 67,763 296,124.31 0.07

138 300408 三环集团 10,000 294,500.00 0.07

139 600795 国电电力 70,000 291,200.00 0.07

140 601628 中国人寿 10,000 283,500.00 0.07

141 000733 振华科技 4,600 270,664.00 0.06

142 600085 同仁堂 5,000 268,500.00 0.06

143 300896 爱美客 900 264,897.00 0.06

144 300433 蓝思科技 20,000 264,000.00 0.06

145 600958 东方证券 30,000 261,000.00 0.06

146 600029 南方航空 45,000 259,200.00 0.06

147 300223 北京君正 4,000 258,600.00 0.06

148 603369 今世缘 5,200 253,500.00 0.06

149 300413 芒果超媒 10,000 252,000.00 0.06

150 601888 中国中免 3,000 251,070.00 0.06

151 600941 中国移动 2,500 248,700.00 0.06

152 600048 保利发展 25,000 247,500.00 0.06

153 688772 珠海冠宇 11,200 246,512.00 0.06

154 002371 北方华创 1,000 245,710.00 0.06

155 002459 晶澳科技 11,760 243,667.20 0.06

156 601995 中金公司 6,400 243,520.00 0.06

157 601901 方正证券 30,000 241,800.00 0.06

158 601868 中国能建 115,100 241,710.00 0.06

159 300628 亿联网络 8,080 238,764.00 0.06

160 601066 中信建投 10,000 236,600.00 0.05


161 601360 三六零 26,000 234,260.00 0.05

162 002812 恩捷股份 4,100 232,962.00 0.05

163 600362 江西铜业 13,000 232,180.00 0.05

164 600011 华能国际 30,000 231,000.00 0.05

165 300316 晶盛机电 5,200 229,268.00 0.05

166 601939 建设银行 35,000 227,850.00 0.05

167 002493 荣盛石化 22,000 227,700.00 0.05

168 002916 深南电路 3,200 227,168.00 0.05

169 601138 工业富联 15,000 226,800.00 0.05

170 600346 恒力石化 17,100 225,207.00 0.05

171 600989 宝丰能源 15,000 221,550.00 0.05

172 002709 天赐材料 8,800 220,704.00 0.05

173 600010 包钢股份 150,000 219,000.00 0.05

174 603259 药明康德 3,000 218,280.00 0.05

175 601788 光大证券 13,900 214,338.00 0.05

176 600745 闻泰科技 5,000 211,550.00 0.05

177 002821 凯莱英 1,800 208,980.00 0.05

178 300347 泰格医药 3,800 208,886.00 0.05

179 002049 紫光国微 3,060 206,397.00 0.05

180 002601 龙佰集团 12,000 205,560.00 0.05

181 601111 中国国航 28,000 205,520.00 0.05

182 600104 上汽集团 15,000 202,950.00 0.05

183 600600 青岛啤酒 2,700 201,825.00 0.05

184 600741 华域汽车 12,300 200,244.00 0.05

185 600009 上海机场 6,000 196,680.00 0.05

186 601669 中国电建 40,000 195,600.00 0.05

187 600115 中国东航 50,000 194,000.00 0.05

188 601877 正泰电器 9,000 193,590.00 0.04

189 300601 康泰生物 7,020 190,593.00 0.04

190 603260 合盛硅业 3,600 183,600.00 0.04

191 688396 华润微 4,000 178,760.00 0.04


192 601117 中国化学 28,000 178,080.00 0.04

193 002736 国信证券 20,700 176,778.00 0.04

194 002074 国轩高科 8,200 176,300.00 0.04

195 002410 广联达 10,080 172,771.20 0.04

196 600176 中国巨石 17,500 172,025.00 0.04

197 002466 天齐锂业 3,000 167,370.00 0.04

198 601225 陕西煤业 8,000 167,120.00 0.04

199 600219 南山铝业 56,000 164,640.00 0.04

200 000786 北新建材 7,000 163,520.00 0.04

201 601865 福莱特 6,100 162,870.00 0.04

202 002202 金风科技 20,000 160,000.00 0.04

203 300454 深信服 2,200 159,038.00 0.04

204 601799 星宇股份 1,200 157,332.00 0.04

205 000408 藏格矿业 6,200 157,108.00 0.04

206 688126 沪硅产业 9,000 155,880.00 0.04

207 601336 新华保险 5,000 155,650.00 0.04

208 003816 中国广核 50,000 155,500.00 0.04

209 601238 广汽集团 17,700 154,875.00 0.04

210 600332 白云山 5,400 154,440.00 0.04

211 600803 新奥股份 9,000 151,380.00 0.04

212 600674 川投能源 10,000 151,200.00 0.04

213 603659 璞泰来 7,085 148,289.05 0.03

214 603806 福斯特 6,096 147,949.92 0.03

215 301223 中荣股份 8,148 147,641.76 0.03

216 600918 中泰证券 21,500 147,490.00 0.03

217 600183 生益科技 8,000 146,480.00 0.03

218 300751 迈为股份 1,120 145,051.20 0.03

219 600732 爱旭股份 8,100 142,884.00 0.03

220 000876 新 希 望 15,000 139,800.00 0.03

221 600023 浙能电力 30,000 138,300.00 0.03

222 601615 明阳智能 11,000 137,940.00 0.03


223 601021 春秋航空 2,700 135,540.00 0.03

224 002938 鹏鼎控股 5,900 131,688.00 0.03

225 601998 中信银行 24,200 128,018.00 0.03

226 300203 聚光科技 8,000 126,800.00 0.03

227 601898 中煤能源 13,000 125,970.00 0.03

228 600938 中国海油 6,000 125,820.00 0.03

229 600111 北方稀土 6,500 125,710.00 0.03

230 600061 国投资本 18,372 123,827.28 0.03

231 002841 视源股份 2,700 123,552.00 0.03

232 600025 华能水电 14,200 122,546.00 0.03

233 600018 上港集团 25,000 122,500.00 0.03

234 600875 东方电气 8,300 121,346.00 0.03

235 601100 恒立液压 2,200 120,296.00 0.03

236 001289 龙源电力 6,000 118,860.00 0.03

237 601878 浙商证券 11,100 115,773.00 0.03

238 688041 海光信息 1,600 113,568.00 0.03

239 600585 海螺水泥 5,000 112,800.00 0.03

240 000708 中信特钢 8,000 112,320.00 0.03

241 601319 中国人保 23,000 111,320.00 0.03

242 601699 潞安环能 5,000 109,550.00 0.03

243 601012 隆基绿能 4,744 108,637.60 0.03

244 000617 中油资本 20,000 108,000.00 0.03

245 300759 康龙化成 3,675 106,501.50 0.02

246 000002 万 科Ａ 10,000 104,600.00 0.02

247 603899 晨光股份 2,700 101,385.00 0.02

248 600438 通威股份 4,000 100,120.00 0.02

249 000983 山西焦煤 10,000 98,800.00 0.02

250 300763 锦浪科技 1,400 97,860.00 0.02

251 001201 东瑞股份 4,000 96,560.00 0.02

252 688561 奇安信 2,400 96,216.00 0.02

253 601668 中国建筑 20,000 96,200.00 0.02


254 601872 招商轮船 16,000 94,080.00 0.02

255 301272 英华特 1,729 93,756.66 0.02

256 688065 凯赛生物 1,680 92,366.40 0.02

257 002603 以岭药业 4,000 92,280.00 0.02

258 600754 锦江酒店 3,000 89,700.00 0.02

259 002597 金禾实业 4,000 87,640.00 0.02

260 603195 公牛集团 888 84,937.20 0.02

261 600132 重庆啤酒 1,200 79,740.00 0.02

262 603486 科沃斯 1,900 78,736.00 0.02

263 601633 长城汽车 3,100 78,182.00 0.02

264 600233 圆通速递 6,000 73,740.00 0.02

265 688249 晶合集成 4,196 72,381.00 0.02

266 601059 信达证券 4,000 71,960.00 0.02

267 300919 中伟股份 1,400 68,782.00 0.02

268 601808 中海油服 4,700 68,714.00 0.02

269 002460 赣锋锂业 1,600 68,480.00 0.02

270 600919 江苏银行 10,000 66,900.00 0.02

271 600372 中航机载 5,000 65,900.00 0.02

272 605117 德业股份 780 65,442.00 0.02

273 300957 贝泰妮 900 61,353.00 0.01

274 600570 恒生电子 2,072 59,590.72 0.01

275 601390 中国中铁 10,000 56,800.00 0.01

276 000800 一汽解放 6,600 56,100.00 0.01

277 605499 东鹏饮料 300 54,753.00 0.01

278 688256 寒武纪 400 53,984.00 0.01

279 688363 华熙生物 800 53,544.00 0.01

280 688187 时代电气 1,400 50,862.00 0.01

281 600489 中金黄金 5,000 49,800.00 0.01

282 601236 红塔证券 6,510 49,410.90 0.01

283 688271 联影医疗 300 41,103.00 0.01

284 688507 索辰科技 299 40,888.25 0.01


285 601186 中国铁建 5,000 38,050.00 0.01

286 301487 盟固利 867 35,512.32 0.01

287 601698 中国卫通 2,000 34,620.00 0.01

288 000877 天山股份 5,000 33,400.00 0.01

289 688548 广钢气体 2,519 32,117.25 0.01

290 688563 航材股份 496 30,003.04 0.01

291 688599 天合光能 1,000 28,530.00 0.01

292 301526 国际复材 6,243 27,781.35 0.01

293 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.01

294 301291 明阳电气 940 26,658.40 0.01

295 603392 万泰生物 350 26,295.50 0.01

296 300450 先导智能 1,000 25,600.00 0.01

297 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.01

298 301389 隆扬电子 1,269 24,212.52 0.01

299 688303 大全能源 800 23,656.00 0.01

300 600460 士兰微 1,000 22,830.00 0.01

301 688549 中巨芯 2,791 22,579.19 0.01

302 600015 华夏银行 3,700 20,794.00 0.00

303 301498 乖宝宠物 535 20,763.35 0.00

304 301310 鑫宏业 409 19,897.85 0.00

305 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00

306 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

307 688627 精智达 222 19,473.84 0.00

308 002271 东方雨虹 1,000 19,200.00 0.00

309 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

310 603296 华勤技术 237 18,426.75 0.00

311 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00

312 603290 斯达半导 100 18,100.00 0.00

313 301468 博盈特焊 598 18,071.56 0.00

314 688652 京仪装备 339 17,712.75 0.00

315 301280 珠城科技 419 17,212.52 0.00


316 688458 美芯晟 221 17,008.16 0.00

317 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00

318 300999 金龙鱼 500 16,690.00 0.00

319 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00

320 301345 涛涛车业 266 16,199.40 0.00

321 301362 民爆光电 420 16,178.40 0.00

322 301322 绿通科技 392 16,134.72 0.00

323 688629 华丰科技 708 15,505.20 0.00

324 688612 威迈斯 407 15,453.79 0.00

325 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00

326 601800 中国交建 2,000 15,200.00 0.00

327 688702 盛科通信 309 14,887.62 0.00

328 301371 敷尔佳 376 14,130.08 0.00

329 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00

330 603833 欧派家居 200 13,922.00 0.00

331 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

332 301332 德尔玛 1,122 13,710.84 0.00

333 301305 朗坤环境 753 13,591.65 0.00

334 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

335 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00

336 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

337 688623 双元科技 178 12,634.44 0.00

338 301335 天元宠物 588 12,583.20 0.00

339 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00

340 601096 宏盛华源 3,014 12,236.84 0.00

341 688631 莱斯信息 336 11,844.00 0.00

342 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

343 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

344 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

345 301525 儒竞科技 137 11,160.02 0.00

346 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00


347 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

348 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

349 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

350 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

351 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

352 301372 科净源 231 10,069.29 0.00

353 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

354 600188 兖矿能源 500 9,905.00 0.00

355 688719 爱科赛博 162 9,736.20 0.00

356 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00

357 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

358 301386 未来电器 378 9,612.54 0.00

359 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

360 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

361 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

362 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

363 301176 逸豪新材 544 9,122.88 0.00

364 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00

365 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

366 301559 中集环科 489 8,919.36 0.00

367 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

368 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

369 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00

370 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

371 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

372 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

373 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

374 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

375 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

376 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

377 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00


378 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

379 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

380 688479 友车科技 332 7,742.24 0.00

381 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

382 603275 众辰科技 193 7,662.10 0.00

383 301170 锡南科技 250 7,607.50 0.00

384 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

385 601009 南京银行 1,000 7,380.00 0.00

386 688429 时创能源 346 7,331.74 0.00

387 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

388 301015 百洋医药 200 7,172.00 0.00

389 301295 美硕科技 215 7,135.85 0.00

390 688671 碧兴物联 205 7,031.50 0.00

391 601083 锦江航运 632 6,996.24 0.00

392 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

393 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

394 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

395 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

396 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

397 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

398 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

399 002368 太极股份 200 5,906.00 0.00

400 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

401 000403 派林生物 200 5,448.00 0.00

402 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

403 600196 复星医药 200 5,006.00 0.00

404 603107 上海汽配 269 4,893.11 0.00

405 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00

406 603062 麦加芯彩 79 4,566.99 0.00

407 002180 纳思达 200 4,526.00 0.00

408 603193 润本股份 271 4,514.86 0.00


409 600039 四川路桥 600 4,494.00 0.00

410 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

411 603108 润达医疗 200 4,070.00 0.00

412 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

413 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

414 601881 中国银河 300 3,615.00 0.00

415 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

416 601607 上海医药 200 3,346.00 0.00

417 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

418 000069 华侨城Ａ 1,000 3,110.00 0.00

419 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

420 601838 成都银行 200 2,252.00 0.00

421 688223 晶科能源 200 1,772.00 0.00

422 601618 中国中冶 500 1,530.00 0.00

423 601155 新城控股 100 1,141.00 0.00

424 600606 绿地控股 288 662.40 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)

1 300750 宁德时代 2,841,595.00 0.31

2 002230 科大讯飞 2,258,367.00 0.25

3 000963 华东医药 1,708,386.20 0.19

4 300760 迈瑞医疗 1,684,999.00 0.18

5 002252 上海莱士 1,634,936.00 0.18

6 300122 智飞生物 1,502,555.00 0.16

7 002475 立讯精密 1,466,972.00 0.16

8 002142 宁波银行 1,382,739.00 0.15


9 002930 宏川智慧 1,353,784.00 0.15

10 688347 华虹公司 1,337,752.00 0.15

11 301263 泰恩康 1,198,375.60 0.13

12 300668 杰恩设计 1,189,349.00 0.13

13 002439 启明星辰 1,168,204.00 0.13

14 002415 海康威视 1,152,616.00 0.13

15 000895 双汇发展 1,105,517.00 0.12

16 000733 振华科技 1,019,951.00 0.11

17 688772 珠海冠宇 985,287.28 0.11

18 300294 博雅生物 928,205.00 0.10

19 300498 温氏股份 921,756.00 0.10

20 002027 分众传媒 870,961.00 0.10

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 300750 宁德时代 4,892,388.40 0.53

2 002930 宏川智慧 3,197,079.74 0.35

3 000403 派林生物 3,009,038.00 0.33

4 601888 中国中免 1,848,246.00 0.20

5 600938 中国海油 1,632,522.30 0.18

6 688343 云天励飞 1,367,530.26 0.15

7 601318 中国平安 1,335,077.00 0.15

8 002415 海康威视 1,322,591.65 0.14

9 000963 华东医药 1,321,134.42 0.14

10 002252 上海莱士 1,293,229.00 0.14

11 300015 爱尔眼科 1,215,574.00 0.13

12 000776 广发证券 1,198,473.00 0.13

13 600276 恒瑞医药 1,174,858.20 0.13


14 002027 分众传媒 1,157,794.00 0.13

15 300294 博雅生物 1,126,257.00 0.12

16 300122 智飞生物 1,080,609.00 0.12

17 300408 三环集团 1,041,495.00 0.11

18 002594 比亚迪 933,472.00 0.10

19 000895 双汇发展 918,614.00 0.10

20 002675 东诚药业 913,101.00 0.10

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 113,305,474.16

卖出股票收入（成交）总额 129,684,190.47

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 93,132,730.97 21.64

其中：政策性金融债 93,132,730.97 21.64

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 61,566,231.70 14.30

6 中期票据 103,161,959.46 23.97

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 257,860,922.13 59.90

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
号 净值比例(%)


1 230202 23国开02 400,000 41,227,616.44 9.58

2 190203 19国开03 300,000 30,944,917.81 7.19

3 102280124 22津城建MTN00 200,000 21,271,561.64 4.94
1

4 210203 21国开03 200,000 20,960,196.72 4.87

5 102000646 20天津轨交MTN 200,000 20,658,153.01 4.80
001

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 24,425.25

2 应收清算款 151,089.71


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 63.62

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 175,578.58

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

中科

沃土 99.2

沃嘉 273 758,499.62 205,444,563.44 1% 1,625,832.56 0.79%
混合A

中科 99.0

沃土 617 227,032.75 138,690,980.44 1% 1,388,229.17 0.99%

沃嘉
混合C

合计 890 390,055.74 344,135,543.88 99.1 3,014,061.73 0.87%
3%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

中科沃土沃嘉

混合A 238.88 0.00%
基金管理人所有从业人员持 中科沃土沃嘉

有本基金 混合C 831.06 0.00%
合计 1,069.94 0.00%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

截至本报告期末，基金管理人高级管理人员、基金投资部门负责人、研究部门负责人和本基金基金经理未持有本开放式基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

中科沃土沃嘉混合A 中科沃土沃嘉混合C

基金合同生效日(2017年12月06 32,667,493.83 172,494,778.28
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 496,608,444.44 246,462,169.45

本报告期基金总申购份额 106,766,473.11 214,374,704.16

减：本报告期基金总赎回份额 396,304,521.55 320,757,664.00

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 207,070,396.00 140,079,209.61

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，自2023年6月19日起，杨绍基不再担任本基金管理人第三届董事会非独立董事，同时辞任副董事长职务。

自2023年6月26日起，本基金管理人新聘任李峰为督察长、合规负责人，曹萍不再担任督察长、合规负责人。

自2023年7月11日起，林峰不再担任本基金管理人副总经理职务。

自2023年12月6日起，程文卫不再担任本基金管理人常务副总经理职务。

基金托管人于2023年5月17日发布公告，自2023年5月10日起丁文忠先生不再担任基金托管部门总经理。自2023年5月10日起聘任赵刚先生为基金托管部门总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内为基金进行审计的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用85,000.00
元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

券商 易 占当期股 占当期佣 备
名称 单 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
元 额的比例 比例


数

量

华创 1 87,159,696.93 39.82% 64,085.35 39.80% -

证券
长江

证券 2 131,703,346.52 60.18% 96,938.21 60.20% -

注：1、交易席位选择标准：
(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(3)具备投资运作所需的高效、 安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

华创证 89,988,803. 100.00% 2,532,150,000. 100.00% - - - -
券 02 00

长江证 - - - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期


中科沃土沃嘉灵活配置混合

1 型证券投资基金2022年第四 证券日报及基金管理人网站 2023-01-20
季度报告

中科沃土基金管理有限公司 证券日报及基金管理人网站

2 关于设立上海分公司的公告 2023-01-20

中科沃土基金管理有限公司

3 关于新增华泰期货为旗下部 证券日报及基金管理人网站 2023-03-22
分基金销售机构的公告

中科沃土基金管理有限公司

4 关于新增蚂蚁基金为旗下部 证券日报及基金管理人网站 2023-03-27
分基金销售机构的公告

中科沃土沃嘉灵活配置混合

5 型证券投资基金2022年年度 证券日报及基金管理人网站 2023-03-30
报告

中科沃土基金管理有限公司

6 关于新增普益基金为旗下基 证券日报及基金管理人网站 2023-04-05
金销售机构的公告

中科沃土沃嘉灵活配置混合

7 型证券投资基金2023年第一 证券日报及基金管理人网站 2023-04-22
季度报告

中科沃土基金管理有限公司

8 关于新增蚂蚁基金为旗下部 证券日报及基金管理人网站 2023-04-28
分基金销售机构的公告

中科沃土基金管理有限公司

9 关于新增同花顺为旗下部分 证券日报及基金管理人网站 2023-05-12
基金销售机构的公告

中科沃土基金管理有限公司

10 关于调整公司客户服务热线 证券日报及基金管理人网站 2023-05-29
人工服务时间的公告

中科沃土基金管理有限公司 证券日报及基金管理人网站

11 关于董事变更的公告 2023-06-20

中科沃土沃嘉灵活配置混合 证券日报及基金管理人网站

12 型证券投资基金(C类份额) 2023-06-21


基金产品资料概要更新

中科沃土沃嘉灵活配置混合

13 型证券投资基金(A类份额) 证券日报及基金管理人网站 2023-06-21
基金产品资料概要更新

中科沃土沃嘉灵活配置混合

14 型证券投资基金招募说明书 证券日报及基金管理人网站 2023-06-21
更新

中科沃土基金管理有限公司

15 基金行业高级管理人员变更 证券日报及基金管理人网站 2023-06-27
公告

中科沃土基金管理有限公司

16 基金行业高级管理人员变更 证券日报及基金管理人网站 2023-07-12
公告

中科沃土沃嘉灵活配置混合

17 型证券投资基金2023年第二 证券日报及基金管理人网站 2023-07-21
季度报告

中科沃土基金管理有限公司

关于新增京东肯特瑞基金销 证券日报及基金管理人网站

18 售有限公司为旗下部分基金 2023-08-09
销售机构的公告

中科沃土基金管理有限公司

关于调低旗下部分基金管理 证券日报及基金管理人网站

19 费率及托管费率并修订基金 2023-08-18
合同等法律文件的公告

中科沃土基金管理有限公司 证券日报及基金管理人网站

20 修改基金合同的公告 2023-08-18

中科沃土沃嘉灵活配置混合

21 型证券投资基金2023年中期 证券日报及基金管理人网站 2023-08-31
报告

中科沃土基金管理有限公司

22 关于新增大智慧基金为旗下 证券日报及基金管理人网站 2023-09-08
基金销售机构的公告

23 关于不法分子冒用中科沃土 证券日报及基金管理人网站 2023-10-17


基金管理有限公司名义从事

诈骗活动的风险提示

中科沃土沃嘉灵活配置混合

24 型证券投资基金2023年第三 证券日报及基金管理人网站 2023-10-24

季度报告

中科沃土基金管理有限公司

25 基金行业高级管理人员变更 证券日报及基金管理人网站 2023-12-07

公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间

别

1 20230101 - 2023 206,973,253.90 0.00 186,718,000.00 20,255,253.90 5.83%
1113

2 20230101 - 2023 206,866,013.62 0.00 116,341,762.02 90,524,251.60 26.08%
1231

机 20231214 - 2023

构 3 1231 0.00 148,421,960.98 69,292,000.00 79,129,960.98 22.79%

4 20231115 - 2023 0.00 76,098,097.74 0.00 76,098,097.74 21.92%
1231

5 20231114 - 2023 0.00 78,127,164.09 0.00 78,127,164.09 22.51%
1231

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有 份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无 法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金 管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大 额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利 益。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1. 中国证监会准予中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金注册的文件；


2. 《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3. 《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4. 基金管理人业务资格批件、营业执照；

5. 关于申请募集注册中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书；
6. 中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中科沃土基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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