长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基
金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
报告期内,经与基金托管人协商一致,本基金自 2023 年 4 月 10 日起增加 C 类基金份额,C
类基金代码:018237。详情参阅本基金管理人于 2023 年 4 月 10 日披露的《关于长盛创新驱动灵
活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛创新驱动混合
基金主代码 004745
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 16 日
报告期末基金份额总额 325,501,694.07 份
投资目标 本基金重点投资于具有持续创新能力的上市公司的股
票,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、
稳定增值。
投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投资研究优势,运
用科学严谨、规范化的资产配置方法,重点投资于创新
驱动型上市公司,谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金所投资的创新驱动型公司,指创新已经成为
或将要成为公司成长驱动力的公司。通过综合考虑公司
创新文化、公司创新战略、公司创新管理能力、公司研
发能力、公司研发投入、公司创新项目整体推进等情况,
分析创新对公司竞争优势的影响,即创新能否为公司带
来先发优势、成本的降低、产品或服务质量的提升、专
有知识的形成或差异化优势的建立等,并结合对公司外
部环境的分析,判断创新是否已经成为或将要成为公司
成长的驱动力。
本基金的股票投资策略是以“创新”为主线来进行
行业配置,重点投资创新驱动型企业。具体来看,本基
金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团
队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,选择创新
驱动概念的、具有长期持续增长能力的公司。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的
特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型
基金和货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长盛创新驱动混合 A 长盛创新驱动混合 C
下属分级基金的交易代码 004745 018237
报告期末下属分级基金的份额总额 325,331,016.17 份 170,677.90 份
注:报告期内,经与基金托管人协商一致,本基金自 2023 年 4 月 10 日起增加 C 类基金份额,C
类基金代码:018237。详情参阅本基金管理人于 2023 年 4 月 10 日披露的《关于长盛创新驱动灵
活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 报告期(2023 年 4 月 10 日-2023 年 6
主要财务指标 月 30 日) 月 30 日)
长盛创新驱动混合 A 长盛创新驱动混合 C
1.本期已实现收益 94,047,004.72 11,120.29
2.本期利润 29,229,125.51 18,979.10
3.加权平均基金份额 0.0893 0.1618
本期利润
4.期末基金资产净值 649,217,799.73 340,222.70
5.期末基金份额净值 1.9956 1.9934
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2023 年 06 月 30 日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、本基金自 2023 年 4 月 10 日起增加 C 类基金份额,并自该日起接受投资者对 C 类基金份额
的申购和赎回。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛创新驱动混合 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 5.19% 1.48% -1.69% 0.41% 6.88% 1.07%
过去六个月 13.87% 1.49% 1.08% 0.42% 12.79% 1.07%
过去一年 -11.25% 1.82% -5.21% 0.49% -6.04% 1.33%
过去三年 58.91% 2.25% 3.20% 0.60% 55.71% 1.65%
过去五年 118.74% 1.99% 20.02% 0.63% 98.72% 1.36%
自基金合同
99.56% 1.86% 19.32% 0.61% 80.24% 1.25%
生效起至今
长盛创新驱动混合 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
自基金新增
本类份额起 1.22% 1.20% -2.39% 0.41% 3.61% 0.79%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理 证券从
姓名 职务 期限 业年限 说明
任职日期 离任日期
王远鸿 本基金基金经理,长盛高端装备 2023 年 4 - 13 年 王远鸿先生,硕士。曾任
制造灵活配置混合型证券投资基 月 12 日 华夏基金管理有限公司
金基金经理,长盛生态环境主题 交易员、深圳千合资本管
灵活配置混合型证券投资基金基 理有限公司交易员、江西
金经理,长盛创新先锋灵活配置 铜业(北京)国际投资有
混合型证券投资基金基金经理, 限公司交易员与研究员、
长盛盛世灵活配置混合型证券投 泓德基金管理有限公司
资基金基金经理,长盛新兴成长 高级研究员等。2021 年 4
主题灵活配置混合型证券投资基 月加入长盛基金管理有
金基金经理。 限公司。
孟棋先生,硕士。曾任中
信建投证券股份有限公
司研究员、光大永明资产
孟棋 本基金基金经理。 2019 年 5 2023 年 4 14 年 管理公司研究员。 2014
月 30 日 月 13 日 年 5 月加入长盛基金管理
有限公司,先后担任行业
研究员、社保组合组合经
理助理等。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度市场震荡偏弱,其中通信、计算机、传媒、机械等行业部分个股受到 AI、人形机器人等行业变化刺激,表现较为突出,同时波动较大。
在这个过程中,本基金认真检视个股基本面,操作主要可以分为四个部分。第一,在二季度初期,对于与宏观经济、制造业投资关联度较高的行业及公司,适度减持以回避可能面临的风险;第二,按照之前的规划方向,对于人工智能产业变化进行深入分析,针对实际受益的算力相关板块密集调研,布局了 AI 数据中心所需要的硬件产品,例如光模块、连接器、散热单元及材料等,同时谨慎看待个股及行业泡沫,认真甄别,对估值过高的标的适时控制投资比例;第三,高度重视 AI、信创、行业缺货等行业变化,给半导体行业带来的发展机遇,持续深入调研和了解半导体设计、设备和材料行业,结合具体标的的研发进展、产品认证情况,对长期关注和看好的部分半导体公司加大配置比例;第四,针对成长性的军工、新材料、储能、医疗器械等行业广泛发掘,陆续布局一些经营专注、能力出众,但目前关注度不高,或短期逆风的公司。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长盛创新驱动混合 A 的基金份额净值为 1.9956 元,本报告期基金份额净值增
长率为 5.19%,同期业绩比较基准收益率为-1.69%;截至本报告期末长盛创新驱动混合 C 的基金
份额净值为 1.9934 元,本报告期(2023 年 4 月 10 日至 6 月 30 日)基金份额净值增长率为 1.22%,
同期业绩比较基准收益率为-2.39%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 560,516,002.98 83.59
其中:股票 560,516,002.98 83.59
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 11,939,903.20 1.78
其中:债券 11,939,903.20 1.78
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 97,501,247.03 14.54
8 其他资产 595,493.96 0.09
9 合计 670,552,647.17 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 444,027,067.42 68.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 37,406.31 0.01
E 建筑业 7,449.96 0.00
F 批发和零售业 57,357.43 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 112,378,237.33 17.30
J 金融业 3,930,080.00 0.61
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 38,121.25 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 14,931.99 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 25,351.29 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 560,516,002.98 86.29
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603596 伯特利 756,400 59,952,264.00 9.23
2 688262 国芯科技 1,116,017 45,410,731.73 6.99
3 688047 龙芯中科 318,537 36,564,862.23 5.63
4 600941 中国移动 315,200 29,408,160.00 4.53
5 688182 灿勤科技 830,309 20,948,696.07 3.23
6 300990 同飞股份 403,200 20,280,960.00 3.12
7 688668 鼎通科技 200,860 19,644,108.00 3.02
8 300760 迈瑞医疗 62,300 18,677,540.00 2.88
9 002475 立讯精密 569,400 18,477,030.00 2.84
10 688107 安路科技 330,999 18,334,034.61 2.82
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,160,128.77 1.56
其中:政策性金融债 10,160,128.77 1.56
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,779,774.43 0.27
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,939,903.20 1.84
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22 国开 11 100,000 10,160,128.77 1.56
2 118031 天 23 转债 10,950 1,231,664.10 0.19
3 113053 隆 22 转债 3,770 403,975.02 0.06
4 128136 立讯转债 1,281 144,135.31 0.02
注:本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 341,869.66
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 253,624.30
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 595,493.96
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113053 隆 22 转债 403,975.02 0.06
2 128136 立讯转债 144,135.31 0.02
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 长盛创新驱动混合 A 长盛创新驱动混合 C
报告期期初基金份额总额 312,709,937.42 -
报告期期间基金总申购份额 46,105,523.11 317,966.84
减:报告期期间基金总赎回份额 33,484,444.36 147,288.94
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 325,331,016.17 170,677.90
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件;
2、《长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
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2023 年 7 月 21 日
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