万家天添宝货币市场基金
2017 年第 3 季度报告
2017年9月30日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2017年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月28日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家天添宝
基金主代码 004717
交易代码 004717
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年7月28日
报告期末基金份额总额 258,343,994.01份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，力争
获得超过业绩比较基准的收益。
本基金在投资组合的管理中，将通过市场利率预期
策略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选
投资策略 择策略、同业存单投资策略、回购策略、套利策略、
现金流管理策略和资产支持证券投资策略构建投资
组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，
实现基金收益的最大化。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为银行活期存款利率（税后）
。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家天添宝A 万家天添宝B
下属分级基金的交易代码 004717 004718
报告期末下属分级基金的份额总额 3,062,020.32份 255,281,973.69份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017年7月28日－2017年9月30日）
万家天添宝A 万家天添宝B
1. 本期已实现收益 13,636.69 1,855,365.13
2．本期利润 13,636.69 1,855,365.13
3．期末基金资产净值 3,062,020.32 255,281,973.69
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家天添宝A
阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.6137% 0.0016% 0.0623% 0.0000% 0.5514% 0.0016%
月
万家天添宝B
阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.6497% 0.0015% 0.0623% 0.0000% 0.5874% 0.0015%
月
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金成立于2017年7月28日，建仓期为3个月。报告期末各项资产配置比例符合基金合
同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 任职日期 离任日 业年限 说明
期
本基金基金经理、万家 柳发超，CFA，
恒瑞18个月定期开放债 上海财经大学
券型证券投资基金、万 硕士。2014年
家鑫安纯债债券型证券 3 月至2016
投资基金、万家鑫璟纯 年7 月任国海
柳发超 债债券型证券投资基金、 2017年7月28日- 3年 富兰克林基金
万家年年恒祥定期开放 管理有限公司
债券型证券投资基金、 债券研究员、
万家瑞旭灵活配置混合 基金经理助理，
型证券投资基 金、万家 2016 年加入万
家享纯债债券型证券投 家基金管理有
资基金、万家年年恒荣 限公司。
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定期开放债券型证券投
资基金、万家鑫通纯债
债券型证券投资基金、
万家 鑫稳纯债债券型证
券投资基金、万家鑫享
纯债债券型证券投资基
金、万家鑫丰纯债债券
型证券投资基金基金经
理。
2010年7月至
2011年3月在
上海银行虹口
本基金基金经理、万家 分行工作，担
日日薪货币市场证券投 任出纳岗位。
资基金、万家家盛债券 2011年7月至
型证券投资基金、万家 2015年11月在
家泰债券型证券投资基 财达证券工作，
金、万家添利债券型证 先后担任固定
券投资基金（LOF）、万 收益部经理助
陈佳昀 家货币市场证券投资基 2017年9月28日- 6年 理、资产管理
金、万家玖盛纯债9个 部投资经理岗
月定期开放债券型证券 位。2015年
投资基金、万家鑫瑞纯 12月至
债债券型证券投资基金、 2017年4月在
万家稳健增利债券型证 平安证券工作，
券投资基金。 担任资产管理
部投资经理岗
位。2017年
4月进入我公司
工作。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决 第6页共13页
策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年三季度国内经济继续保持平稳较快增长，投资、消费和进出口同比数据的波动不大，
总体较为稳定。三季度国内货币政策总体中性，央行削峰填谷管理流动性，因而，整体利率水平也较为平稳，标杆性的十年国债在非常窄的空间内震荡。三季度金融对实体的支持力度仍旧不弱，信贷和社融数据如论是总量还是累计同比都处于较高水平。受供给侧改革和经济需求复苏的双向推动，国内主要商品和工业品价格继续走高，PPI同比保持高位。但是，由于食品价格低迷，CPI仍保持在较低水平。
三季度国内债市收益率窄幅波动，金融监管政策较少且较为缓和，货币政策保持中性，资金面波动不大。三季度信用利差继续保持低位，由于资金面总体不紧不松，市场杠杆水平有所提升。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期万家天添宝A的基金份额净值收益率为0.6137%，本报告期万家天添宝B的基金份
额净值收益率为0.6497%，同期业绩比较基准收益率为0.0623%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 118,129,403.09 42.51
其中：债券 118,129,403.09 42.51
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 95,831,983.76 34.48
其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产
3 银行存款和结算备付金合 63,307,222.96 22.78
计
4 其他资产 633,721.67 0.23
5 合计 277,902,331.48 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.22
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 19,399,850.90 7.51
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 93
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 12
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
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5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）
1 30天以内 29.47 7.51
其中：剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债
2 30天(含)-60天 16.64 -
其中：剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债
3 60天(含)-90天 34.66 -
其中：剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债
4 90天(含)-120天 - -
其中：剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债
5 120天(含)-397天（含） 26.55 -
其中：剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债
合计 107.33 7.51
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,976,845.77 7.73
其中：政策性金融债 19,976,845.77 7.73
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 98,152,557.32 37.99
8 其他 - -
9 合计 118,129,403.09 45.73
10 剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）
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1 111720214 17广发银 300,000 29,708,095.33 11.50
行CD214
2 150312 15进出12 200,000 19,976,845.77 7.73
3 111716196 17上海银 200,000 19,827,574.17 7.67
行CD196
4 111719291 17恒丰银 100,000 9,796,945.73 3.79
行CD291
5 111794824 17温州银 100,000 9,765,843.22 3.78
行CD060
17重庆农
6 111795535 村商行 100,000 9,756,963.83 3.78
CD077
7 111781479 17龙江银 100,000 9,739,029.46 3.77
行CD168
8 111784678 17吉林银 100,000 9,558,105.58 3.70
行CD119
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0132%
报告期内偏离度的最低值 -0.0135%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0048%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销,每日计提损益。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。
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5.9.2
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 633,721.67
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 633,721.67
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 万家天添宝A 万家天添宝B
基金合同生效日（2017年7月28日）基金 9,371.75 225,041,958.48
份额总额
报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 4,467,213.53 201,813,406.65
额
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份 1,414,564.96 171,573,391.44
额
报告期期末基金份额总额 3,062,020.32 255,281,973.69
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份）交易金额（元） 适用费率
1 申购 2017年8月16日 2,800,000.00 2,800,000.00 -
2 红利再投 2017年8月18日 256.69 256.69 -
3 红利再投 2017年8月21日 812.04 812.04 -
4 红利再投 2017年8月22日 271.24 271.24 -
5 红利再投 2017年8月23日 274.50 274.50 -
6 红利再投 2017年8月24日 274.46 274.46 -
7 红利再投 2017年8月25日 274.47 274.47 -
8 红利再投 2017年8月28日 738.76 738.76 -
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9 红利再投 2017年8月29日 268.40 268.40 -
10 红利再投 2017年8月30日 275.06 275.06 -
11 红利再投 2017年8月31日 276.23 276.23 -
12 红利再投 2017年9月1日 278.32 278.32 -
13 红利再投 2017年9月4日 785.32 785.32 -
14 红利再投 2017年9月5日 252.66 252.66 -
15 红利再投 2017年9月6日 259.08 259.08 -
16 红利再投 2017年9月7日 264.17 264.17 -
17 红利再投 2017年9月8日 239.81 239.81 -
18 红利再投 2017年9月11日 712.93 712.93 -
19 红利再投 2017年9月12日 245.50 245.50 -
20 红利再投 2017年9月13日 303.91 303.91 -
21 红利再投 2017年9月14日 263.12 263.12 -
22 红利再投 2017年9月15日 258.62 258.62 -
23 红利再投 2017年9月18日 798.31 798.31 -
24 红利再投 2017年9月19日 274.07 274.07 -
25 红利再投 2017年9月20日 298.43 298.43 -
26 红利再投 2017年9月21日 291.40 291.40 -
27 红利再投 2017年9月22日 286.03 286.03 -
28 红利再投 2017年9月25日 835.11 835.11 -
29 红利再投 2017年9月26日 306.51 306.51 -
30 红利再投 2017年9月27日 307.34 307.34 -
31 红利再投 2017年9月28日 322.99 322.99 -
32 红利再投 2017年9月29日 325.33 325.33 -
合计 2,811,630.81 2,811,630.81
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 期
者序 持有基金份额比例初 申购 赎回 份额占
类号 达到或者超过 份 份额 份额 持有份额 比
别 20%的时间区间 额
机 1 20170804-20170930- 200,549,038.93 100,291,887.48 100,257,151.45 38.82%
构
2 20170728-20170930- 100,625,381.53 - 100,625,381.53 38.96%
产品特有风险
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报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准万家天添宝货币市场证券投资基金发行及募集的文件。
2、《万家天添宝货币市场证券投资基金基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值及其他临时公告。
5、万家天添宝货币市场证券投资基金2017年第3季度报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
7、《万家天添宝货币市场证券投资基金托管协议》。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
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2017年10月26日
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