信诚量化阿尔法股票型证券投资基金2017年第三季度报告

2017年9月30日

基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月26日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月25日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月12日(基金合同生效日)起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 信诚阿尔法

场内简称 -

基金主代码 004716

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年7月12日

报告期末基金份额总额 75,253,343.70份

投资目标 本基金通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超

越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。

投资策略 (1)大类资产:本基金作为较高仓位的股票基金,将从宏观面、政策面、

基本面和资金面等纬度进行综合分析,根据市场情况在本基金的投资范

围内进行适度动态配置,在控制风险的前提下,通过定性与定量的研究

来构建基金资产的配置。

(2)股票资产:以沪深300指数为基准指数,基金股票投资方面将主要

采用多因子模型量化投资策略,在适度控制跟踪误差的同时,追求更高

的超额收益;并以套利、事件驱动等辅助策略,增强基金整体收益。基

金将根据投资组合相对业绩比较基准的暴露度等因素的分析,对组合收

益进行预估,及时调整投资组合,力求获得更大的超额收益。主策略模

型的基本逻辑是用基本面因子和市场因子建立量化模型选择股票,并控

制风险,以期构建投资组合跑赢市场基准。

(3)债券资产:本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债

券、货币市场工具和资产支持证券,以保证基金资产流动性,有效利用

基金资产,提高基金资产的投资收益。

(4)股指期货和权证资产

本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产

品。

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资

目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为

目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管

理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还

将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况

下的流动性风险以进行有效的现金管理。

本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基

金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的

证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数

量化定价模型,确定其合理内在价值,构建交易组合。

(5)资产支持证券投资策策略

对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产

的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用

数量化的定价模型跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上

选择合适的投资对象以获得稳定收益。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行

适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关

投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利

率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金,属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品

种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 信诚基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币

元

主要财务指标 报告期（2017年7月12日(基金合同生效日)至2017年9月30日）

1.本期已实现收益 1,011,250.18

2.本期利润 1,341,312.27

3.加权平均基金份额本期利润 0.0096

4.期末基金资产净值 76,170,000.16

5.期末基金份额净值 1.0122

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

自合同生效起至

今(2017年7月 1.22% 0.14% 4.29% 0.56% -3.07% -0.42%

12日-2017年

9月30日)

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、基金合同生效起至本报告期末不满一年(本基金合同生效日为2017年7月12日)。

2、本基金建仓期自2017年7月12日至2018年1月12日,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

本基金基金经理、 理学硕士、文学硕士。曾任职于美国

信诚中证500指 对冲基金Robustmethods公司,担任

数分级基金、信 数量分析师；于华尔街对冲基金

诚沪深300指数 WSFA Group公司,担任Global

分级基金、信诚 Systematic Alpha Fund助理基金经

中证800医药指 理。2012年8月加入信诚基金,历任

数分级基金、信 2017年7月 助理投资经理、专户投资经理。现任

杨旭 诚中证800有色 12日 - 5 量化投资二部副总监,信诚中证

指数分级基金、 500指数分级基金、信诚沪深300指

信诚中证800金 数分级基金、信诚中证800医药指数

融指数分级基金、 分级基金、信诚中证800有色指数分

信诚中证TMT产 级基金、信诚中证800金融指数分级

业主题指数分级 基金、信诚中证TMT产业主题指数分

基金、信诚中证 级基金、信诚中证信息安全指数分级

信息安全指数分 基金、信诚中证智能家居指数分级基

级基金、信诚中 金、信诚中证基建工程指数型基金

证智能家居指数 (LOF)、信诚鼎利定增灵活配置混合

分级基金、信诚 型基金、信诚至益灵活配置混合基金、

中证基建工程指 信诚至裕灵活配置混合基金、信诚新

数型基金 悦回报灵活配置混合基金、信诚新兴

(LOF)、信诚鼎 产业混合基金、信诚永丰一年定期开

利定增灵活配置 放混合基金、信诚至泰灵活配置混合

混合型基金、信 基金、信诚新泽回报灵活配置混合基

诚至益灵活配置 金、信诚至信灵活配置混合基金、信

混合基金、信诚 诚量化阿尔法股票基金、信诚至盛灵

至裕灵活配置混 活配置混合基金的基金经理。

合基金、信诚新

悦回报灵活配置

混合基金、信诚

新兴产业混合基

金、信诚永丰一

年定期开放混合

基金、信诚至泰

灵活配置混合基

金、信诚新泽回

报灵活配置混合

基金、信诚至信

灵活配置混合基

金、信诚至盛灵

活配置混合基金

的基金经理。

本基金基金经理、 复旦大学经济学博士。曾任职于大鹏

信诚至益灵活配 证券股份有限公司上海分公司,担任

置混合基金、信 研究部分析师；于东方证券有限责任

诚至优灵活配置 公司，担任研究所所长助理；于上海

混合基金、信诚 申银万国证券研究所,历任宏观策略

至鑫灵活配置混 部副总监、金融工程部总监；于平安

合基金、信诚至 资产管理有限责任公司,担任量化投

瑞灵活配置混合 研部总经理；于中信证券股份有限公

提云涛 基金、信诚至选 2017年7月 - 17 司,担任研究部金融工程总监。

灵活配置混合基 12日 2015年6月加入信诚基金管理有限

金、信诚新选回 公司。现任信诚基金管理有限公司数

报灵活配置混合 量投资总监,信诚至益灵活配置混合

基金、信诚新旺 基金、信诚至优灵活配置混合基金、

回报灵活配置混 信诚至鑫灵活配置混合基金、信诚至

合基金(LOF)、 瑞灵活配置混合基金、信诚至选灵活

信诚永益一年定 配置混合基金、信诚新选回报灵活配

期开放混合基金、 置混合基金、信诚新旺回报灵活配置

信诚永鑫一年定 混合基金(LOF) 、信诚永益一年定期

期开放混合基金、 开放混合基金、信诚永鑫一年定期开

信诚永利一年定 放混合基金、信诚永利一年定期开放

期开放混合基金、 混合基金、信诚量化阿尔法股票基金、

信诚至泰灵活配 信诚至泰灵活配置混合基金的基金经

置混合基金的基 理。

金经理

注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》、《信诚量化阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2017年3季度,国内经济运行进一步呈稳中向好态势。一方面,随着供给侧改革逐步深入,经济增长新

动能逐步发力,经济运行呈稳定向好趋势;另一方面,消费在经济增长中的贡献逐步增加,也有助于国内经济的稳定。在国内经济稳中向好的同时,外部经济环境也进一步改善,美国、欧洲经济逐步恢复增长,经济向好,虽然中国出口在全球贸易占比已经很高,出口占比进一步提高的空间缩小,但外部经济向好有助于仍有助于提升出口,拉动国内经济增长。从微观看,企业盈利增速虽然下滑,但盈利仍处于高点;PMI在

2017年一直保持在50荣枯线之上,工业企业利润同比增速大幅提高,企业中长期贷款增加,“供给侧改革”

有助于传统产业回归到正常的盈利水平。

从金融市场看,在服务实体经济、监管政策趋严的大背景下,各种金融乱象得到遏制,金融市场相对稳定。股票市场,A股市场呈普涨态势,沪深300、中证500、中证1000在3季度分别涨4.63%、7.58%、

5.05%。从市场结构看,既有供给侧改革、环保加强带来的上游原材料涨价,也有制造业升级和消费升级带来的投资机会。债券市场,在资金面整体趋紧、监管趋严等多因素冲击下,3季度债券收益率震荡上行后维持在相对高位。

3季度,本基金采用量化投资方法,从盈利能力、偿债能力、盈利增长、估值、动量反转等多维度考察,应

用量化方法构建投资组合。

展望2017年4季度,预计国内经济将继续平稳运行,物价平稳,金融监管也将稳定有序推进。从实体

经济看,去产能下周期性行业的利润有大幅改善;落实环保政策,有助于大企业产品的竞争力。在整体经济增长稳定的大环境下,企业投资意向恢复,上市公司盈利增速虽有所减缓,但仍将保持较高水平。从金融市场看,在“不发生系统性、区域性风险”底限下,金融整体稳定。在通胀相对温和、市场对金融监管预期相对充分的背景下,预计债券收益率进一步上行的可能性不大,甚至有望下行。虽然经过2016年下半年以来的增长,蓝筹股因低估而上涨的空间已经相对较小,但因为债券收益率进一步上升的可能性较小,甚至可能下降,优质蓝筹股仍然会收获未来盈利增长的收益。另外,经过前期调整,有业绩支持的中小盘公司股票也逐步具备投资价值。

股票投资方面,本基金继续用量化方法,从盈利能力、偿债能力、盈利增长、估值、动量反转等多维度考察,应用量化方法构建投资组合。在构建投资组合时注意避免行业过度集中,并注意规避市值因子风险,以期获得相对基准超额收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金份额净值增长率为1.22%,同期业绩比较基准收益率为4.29%,基金落后业绩比较

基准3.07%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两

百人)的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 68,471,412.25 89.54

其中：股票 68,471,412.25 89.54

2 固定收益投资 2,994,600.00 3.92

其中：债券 2,994,600.00 3.92

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,949,658.82 6.47

7 其他资产 56,182.22 0.07

8 合计 76,471,853.29 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,055,074.00 4.01

C 制造业 30,855,657.25 40.51

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,223,093.00 1.61

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 116,500.00 0.15

G 交通运输、仓储和邮政业 2,523,494.00 3.31

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,026,327.00 3.97

J 金融业 21,530,168.00 28.27

K 房地产业 3,352,269.00 4.40

L 租赁和商务服务业 1,058,253.00 1.39

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,007,115.00 1.32

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 723,462.00 0.95

S 综合 - -

合计 68,471,412.25 89.89

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

- - -

合计 - -

本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例(%)

1 601318 中国平安 61,100 3,309,176.00 4.34

2 601166 兴业银行 103,800 1,794,702.00 2.36

3 600036 招商银行 69,300 1,770,615.00 2.32

4 600000 浦发银行 122,900 1,581,723.00 2.08

5 600519 贵州茅台 3,000 1,552,920.00 2.04

6 601601 中国太保 41,900 1,547,367.00 2.03

7 601211 国泰君安 67,600 1,462,188.00 1.92

8 601288 农业银行 365,700 1,396,974.00 1.83

9 601398 工商银行 229,400 1,376,400.00 1.81

10 000333 美的集团 30,900 1,365,471.00 1.79

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 2,994,600.00 3.93

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 2,994,600.00 3.93

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 019557 17国债03 30,000 2,994,600.00 3.93

注:本基金本报告期末仅持有上述债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.2 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.3 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.2本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

5.10.3报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.4本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.2国泰君安证券股份有限公司于2016年12月27日发布《关于收到中国证券监督管理委员会行政监

管措施事先告知书的公告》,因为存在以下违规行为:一是在推荐河北润农节水科技股份有限公司(简称企业)进入全国中小企业股份转让系统挂牌过程中,对企业关键业务流程、存货情况的核查不充分,内核机构履职的独立性存在缺陷;二是在持续督导参仙源参业股份有限公司(全国中小企业股份转让系统挂牌公司,简称企业)过程中,企业被立案稽查后,未在规定时间内完成并报送《持续督导现场检查工作报告》;三是在推荐新疆瑞兆源生态农业股份有限公司(简称企业)进入全国中小企业股份转让系统挂牌过程中,对企业关键业务流程、购销情况的核查不充分。公司在开展推荐业务过程中存在多项违规行为,反映出内部控制制度存在一定缺陷。2017年1月20日,国泰君安证券收到中国证监会责令改正、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告的行政监管措施决定书。

对国泰君安的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对国泰君安的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.3本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.4 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 173.30

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 56,008.92

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 56,182.22

5.11.5 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.6 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况.

5.11.7因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

6 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2017年7月12日)基金份额总额 215,706,616.39

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 30,155,416.64

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 170,608,689.33

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以 -

“-”填列）

报告期期末基金份额总额 75,253,343.70

7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.2 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

基金合同生效日(2017年7月12日)管理人持有的本基金份额 -

基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额 -

基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -

7.3 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

无

9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

投资 况

者类序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额

别 号 或者超过20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 占比

间

1 20170817至20170930 29,930,160.63 29,930,160.63 39.77%

机构 2 20170818至20170930 20,001,000.00 20,001,000.00 26.58%

3 20170710至20170817 94,999,000.00 94,999,000.00

个人- - - - - - -

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的

情况,可能导致:

(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;

(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;

(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;

(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

10 备查文件目录

10.2 备查文件目录

1、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金相关批准文件

2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程

3、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同

4、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金招募说明书

5、本报告期内按照规定披露的各项公告

10.3 存放地点

信诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行

大楼9层。

10.4 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。

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2017年10月26日
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