汇添富熙和精选混合型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 1 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 添富熙和混合
基金主代码 004687
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 11 日
报告期末基金份额总额 275,574,062.59 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现
基金资产的中长期稳健增值。
投资策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等
多方面因素,结合全球宏观经济形势,研判国内外经济
的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对
投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他品种进行战略配置和动态
调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的中
长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型
基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/
风险特征的基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 添富熙和混合 A 添富熙和混合 C
下属分级基金的交易代码 004687 004688
报告期末下属分级基金的份额总额 220,764,460.91 份 54,809,601.68 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)
添富熙和混合 A 添富熙和混合 C
1.本期已实现收益 3,663,196.20 2,077,972.29
2.本期利润 4,568,309.40 1,937,489.93
3.加权平均基金份额本期利润 0.0205 0.0149
4.期末基金资产净值 238,660,494.28 59,133,752.12
5.期末基金份额净值 1.0811 1.0789
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
添富熙和混合 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 1.94% 0.13% 2.64% 0.22% -0.70% -0.09%
添富熙和混合 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 1.91% 0.13% 2.64% 0.22% -0.73% -0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2018 年 2 月 11 日)起 6 个月,建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同规定。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
汇添富多元 国籍:中国。
收益、可转 学历:中国科
换债券、实 技大学学士,
业债债券、 清华大学
双利增强债 MBA。业务资
券、汇添富 格:基金从业
安鑫智选混 资格。从业经
合、汇添富 历:2008 年 5
盈安混合 月 15 日至
(原汇添富 2010 年 2 月 5
盈安保本混 日任华富货币
合)基金、 基金的基金经
汇添富盈泰 理、2008 年 5
混合(原汇 月 28 日至
添富盈稳保 2011年11月1
本混合)基 日任华富收益
曾刚 金、汇添富 2018 年 2 月 11 日 - 18 年 增强基金的基
保鑫混合 金经理、2010
(原汇添富 年 9 月 8 日至
保鑫保本混 2011年11月1
合)基金、 日任华富强化
添富年年益 回报基金的基
定开混合基 金经理。2011
金、添富熙 年 11 月加入
和混合基 汇添富基金,
金、汇添富 现任固定收益
达欣混合基 投资副总监。
金、添富年 2012 年 5 月 9
年泰定开混 日至 2014 年 1
合基金、添 月 21 日任汇
富民安增益 添富理财 30
定开混合基 天基金的基金
金、汇添富 经理,2012 年
睿丰混合 6 月 12 日至
(LOF)基 2014年1月21
金、汇添富 日任汇添富理
新睿精选混 财 60 天基金
合基金的基 的基金经理,
金经理。 2012年9月18
日至今任汇添
富多元收益基
金的基金经
理,2012 年 10
月 18 日至
2014年9月17
日任汇添富理
财 28 天基金
的基金经理,
2013年1月24
日至 2015 年 3
月 31 日任汇
添富理财 21
天基金的基金
经理,2013 年
2 月 7 日至今
任汇添富可转
换债券基金的
基金经理,
2013年5月29
日至 2015 年 3
月 31 日任汇
添富理财 7 天
基金的基金经
理,2013 年 6
月 14 日至今
任汇添富实业
债基金的基金
经理,2013 年
9月12至2015
年3月31日任
汇添富现金宝
货币基金的基
金经理,2013
年12月3日至
今任汇添富双
利增强债券基
金的基金经
理,2015 年 11
月 26 日至今
任汇添富安鑫
智选混合基金
的基金经理,
2016年2月17
日至 2019 年 8
月 28 日任汇
添富 6 月红定
期开放债券基
金的基金经
理,2016 年 3
月 16 日至
2019年8月28
日任汇添富稳
健添利定期开
放债券基金的
基金经理,
2016年4月19
日至今任汇添
富盈安混合
(原汇添富盈
安保本混合)
基金的基金经
理,2016 年 8
月 3 日至今任
汇添富盈泰混
合(原汇添富
盈稳保本混
合)基金的基
金经理,2016
年9月29日至
今任汇添富保
鑫混合(原汇
添富保鑫保本
混合)基金的
基金经理,
2016年12月6
日至 2019 年 8
月 28 日任汇
添富长添利定
期开放债券基
金的基金经
理,2017 年 5
月 15 日至今
任添富年年益
定开混合的基
金经理,2018
年2月11日至
今任添富熙和
混合基金的基
金经理,2018
年 7 月 6 日至
今任汇添富达
欣混合基金的
基金经理,
2019年9月17
日至今任添富
年年泰定开混
合基金、添富
民安增益定开
混合基金、汇
添富睿丰混合
(LOF)基金、
汇添富新睿精
选混合的基金
经理。
汇添富双利 国籍:中国。
增强债券、 学历:复旦大
添富年年丰 学会计学硕
定开混合、 士。相关业务
添富年年泰 资格:证券投
定开混合、 资基金从业资
汇添富 6 月 格、中国注册
红定期开放 会计师。从业
债券、汇添 经历:2010 年
富多元收益 7 月加入汇添
债券、添富 富基金管理股
年年益定开 份有限公司,
郑慧莲 混合、添富 2018 年 3 月 1 日 - 9 年 历任行业研究
熙和混合、 员、高级研究
汇添富安鑫 员。2017 年 5
智选混合、 月 18 日至
汇添富达欣 2017 年 12 月
混合、添富 11 日任汇添富
全球消费混 年年丰定开混
合(QDII)、 合基金和汇添
添富消费升 富 6 月红定开
级混合、汇 债基金的基金
添富盈鑫混 经理助理,
合(原汇添 2017年5月18
富盈鑫保本 日至 2017 年
混合)、汇添 12 月 25 日任
富内需增长 汇添富年年益
股票的基金 定开混合基金
经理。 的基金经理助
理。2017 年 12
月 12 日至今
任汇添富双利
增强债券、添
富年年丰定开
混合、添富年
年泰定开混
合、汇添富 6
月红定期开放
债券的基金经
理,2017 年 12
月 12 日至
2019年8月28
日任汇添富双
利债券的基金
经理,2017 年
12 月 26 日至
今任汇添富多
元收益债券、
添富年年益定
开混合的基金
经理,2018 年
3 月 1 日至今
担任添富熙和
混合的基金经
理,2018 年 4
月 2 日至今任
汇添富安鑫智
选混合的基金
经理,2018 年
7 月 6 日至今
任汇添富达欣
混合的基金经
理,2018 年 9
月 21 日至今
任添富全球消
费混合(QDII)
的基金经理,
2018 年 12 月
21 日至今任添
富消费升级混
合的基金经
理,2019 年 1
月 30 日至今
任汇添富盈鑫
混合(原汇添
富盈鑫保本混
合)的基金经
理,2019 年 7
月 31 日至今
任汇添富内需
增长股票的基
金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4、本基金管理人于 2019 年 8 月 17 日公告,本基金的基金经理郑慧莲女士于 2019 年 8 月 16
日起休产假,无法正常履行职务,依据法律法规及公司制度规定,本公司研究决定,郑慧莲女士休假期间,本基金的投资管理工作由基金经理刘伟林先生代为履行职责。郑慧莲女士已于 2020
年 1 月 7 日结束休假,恢复履行本基金的基金经理职务。本基金管理人已于 2020 年 1 月 9 日就上
述事项进行公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,经济数据整体上缺乏明确的方向。尽管深圳等少数城市略微放松,房地产销售和开工短期企稳,但房住不炒的基调没有动摇,叠加基建数据偏弱,四季度固定资产投资继续下行;贸易摩擦的大环境下,净出口对 GDP 的贡献继续减弱;消费数据较前期乐观,有力地支撑了经济增长预期。四季度,货币政策总体中性,托而不举,对冲市场的短期波动;猪价等带来的通胀预期,市场已经有效地消化,而部分行业补库存,科技产业的结构性机会,带来了实体企业预期的总体回升;总体上,数据的平淡之下,经济增长预期明显走强。
债券市场首先对通胀做出反应,十月份收益率上行 15 个 BP 左右,随后配置需求旺盛,降准
预期明确,11-12 月收益率回落。信用风险继续暴露,低评级债券的信用利差出现明显的分化,四季度内市场认可度低的品种,其利差显著上行。四季度中债总财富指数上涨 1.43%。
期间,中美达成第一阶段协议,外部环境较前期明显改善,在多次波折之后,中国对于贸易摩擦的长期性有了更深刻的认识,保持总体稳定,继续推进改革开放,奋力补足短板,科技上形成独立的核心竞争力,全社会的共识度和凝聚力进一步提高。受益于居民财富管理的需求,企业盈利预期的见底回升,经济预期的好转,权益类资产获得了良好的收益,四季度沪深 300 上涨7.39%,核心资产不弱,风格资产走强,建材、家电、传媒、地产等都有较好表现。可转债跟随正股,年末集中爆发,四季度转债指数也上涨 6.59%。
本组合四季度净值上涨 1.94%。本期内总体维持中性偏高的股票仓位,在业绩稳定、低 PB、
高分红的风格上,精选优质的交运、银行、医药、食品饮料等优质个股,期间积极参与市场中的套利机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末添富熙和混合 A 基金份额净值为 1.0811 元,本报告期基金份额净值增长率为
1.94%;截至本报告期末添富熙和混合 C 基金份额净值为 1.0789 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.91%;同期业绩比较基准收益率为 2.64%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
注:无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 68,832,891.27 19.62
其中:股票 68,832,891.27 19.62
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 274,201,290.00 78.16
其中:债券 274,201,290.00 78.16
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 3,268,536.78 0.93
8 其他资产 4,538,168.77 1.29
9 合计 350,840,886.82 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 146,000.00 0.05
C 制造业 20,895,226.70 7.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 15,195,665.00 5.10
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 12,025,125.00 4.04
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,324,892.73 0.44
J 金融业 19,245,981.84 6.46
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 68,832,891.27 23.11
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 600900 长江电力 826,750 15,195,665.00 5.10
2 600009 上海机场 152,700 12,025,125.00 4.04
3 601939 建设银行 1,550,600 11,210,838.00 3.76
4 600276 恒瑞医药 86,521 7,572,317.92 2.54
5 600887 伊利股份 234,400 7,252,336.00 2.44
6 600036 招商银行 152,717 5,739,104.86 1.93
7 600872 中炬高新 132,600 5,217,810.00 1.75
8 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.46
9 688188 柏楚电子 7,847 1,193,450.23 0.40
10 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.31
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,081,000.00 10.10
其中:政策性金融债 20,014,000.00 6.72
4 企业债券 222,870,000.00 74.84
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 20,050,000.00 6.73
7 可转债(可交换债) 1,200,290.00 0.40
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 274,201,290.00 92.08
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例(%)
1 112786 18 涪陵 01 200,000 20,440,000.00 6.86
2 112273 15 金街 01 200,000 20,428,000.00 6.86
3 143867 18 电投 08 200,000 20,252,000.00 6.80
4 143273 17 两江 01 200,000 20,186,000.00 6.78
5 101551055 15 大连万达 200,000 20,050,000.00 6.73
MTN001
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:报告期末本基金无贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:报告期末本基金无权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注:无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,336.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,408,667.46
5 应收申购款 75,164.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,538,168.77
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情
(元) 值比例(%) 况说明
1 601916 浙商银行 1,370,948.70 0.46 非公开流通
受限
2 688188 柏楚电子 1,193,450.23 0.40 非公开流通
受限
3 601077 渝农商行 925,090.28 0.31 非公开流通
受限
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:无
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 添富熙和混合 A 添富熙和混合 C
报告期期初 基金 份额总额 223,783,756.79 158,246,260.07
报告期期间基金总申购份额 49,704.87 530,223.16
减:报告期期间基金总赎回份额 3,069,000.75 103,966,881.55
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 220,764,460.91 54,809,601.68
注:总申购份额含红利再投份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注:无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富熙和精选混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富熙和精选混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富熙和精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,
还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 1 月 21 日
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