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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝新优享混合 (004646)
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华宝新优享混合004646
基金类型:混合型     成立日期:2017-06-29     基金规模:0.00亿份     基金经理: 李栋梁 陈建华 
基金全称:华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

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华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告
华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金
2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司


§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1重要提示...................................................................................................................................... 2

1.2目录.............................................................................................................................................. 3
§2基金简介............................................................................................................................................... 6

2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6

2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6

2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 7

2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7

2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 8
§3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 9

3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 9

3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
§4管理人报告 .........................................................................................................................................11

4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 16
§5托管人报告......................................................................................................................................... 17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 17
§6半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................. 18

6.1资产负债表................................................................................................................................ 18

6.2利润表........................................................................................................................................ 19

6.3所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................ 20


6.4报表附注.................................................................................................................................... 21
§7投资组合报告..................................................................................................................................... 40

7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 40

7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 40

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 41

7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 43

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 45

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 45

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 45

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 45

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 45

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 45

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 45

7.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 46
§8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 47

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 47

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 47

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 47
§9开放式基金份额变动......................................................................................................................... 48
§10重大事件揭示................................................................................................................................... 49

10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 49

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 49

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 49

10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 49

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 49

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 49

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 49

10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 52
§11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 53

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 53


11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 53
§12备查文件目录................................................................................................................................... 54

12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 54

12.2存放地点.................................................................................................................................. 54

12.3查阅方式.................................................................................................................................. 54

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华宝新优享混合

基金主代码 004646

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年6月29日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 128,151,446.60份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产间的
投资目标 灵活配置和多样的投资策略,力争实现基金资产的长
期稳健增值。

1、大类资产配置策略

本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略
研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、
产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产
类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比
例。

2、股票投资策略

本基金采取积极的股票选择策略,将“自上而下”的
行业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合,
根据对宏观经济、中观行业和市场风险特征变化的判
断,进行投资组合的动态优化,实现基金资产长期稳
投资策略 定增值。

3、债券投资策略

本基金将投资于债券,以有效利用基金资产,提高基
金资产的投资收益。

4、权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投
资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量
化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波
动,进行积极操作,在风险可控的前提下力争实现稳
健的超额收益。

5、股指期货投资策略

本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股

指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运
行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货合约,
并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。
沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率

业绩比较基准 ×50%。

本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预
风险收益特征 期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基
金、货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 刘月华 田青

信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010-67595096

电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-700-5588、 010—67595096

021-38924558

传真 021-38505777 010-66275853

中国(上海)自由贸易试验

注册地址 区世纪大道100号上海环 北京市西城区金融大街25号

球金融中心58楼

中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区闹市口大街1号
办公地址 区世纪大道100号上海环 院1号楼

球金融中心58楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 孔祥清 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.fsfund.com
网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 基金管理人 中国(上海)自由贸易试验区世纪
大道100号上海环球金融中心58楼

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)
本期已实现收益 221,449.03
本期利润 -16,322,682.28
加权平均基金份额本期利润 -0.1199
本期加权平均净值利润率 -11.54%
本期基金份额净值增长率 -10.96%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配利润 -8,201,641.12
期末可供分配基金份额利润 -0.0640
期末基金资产净值 119,949,805.48
期末基金份额净值 0.9360
3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -6.40%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
准差② 率③ 准差④

过去一个月 -6.47% 1.26% -3.65% 0.64% -2.82% 0.62%
过去三个月 -9.03% 1.10% -4.28% 0.57% -4.75% 0.53%
过去六个月 -10.96% 1.15% -5.15% 0.58% -5.81% 0.57%
过去一年 -6.41% 0.92% -0.34% 0.48% -6.07% 0.44%
自基金合同 -6.40% 0.92% -0.07% 0.47% -6.33% 0.45%
生效日起至


注:1、本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2017年12月29日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。


§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2018年6月30日),所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证100基金、上证180价值ETF、华宝上证180价值ETF联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、上证180成长ETF、华宝上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证1000分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝宝鑫纯债基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司ETF、华宝中证军工ETF、华宝新活力基金、华宝沪深300指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝新优享基金、华宝银行ETF、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证500指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商ETF联接基金,所管理的证券投资基金资产净值合计153,280,039,194.92元。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

固定收 硕士。曾在国联证券有限
益部副 责任公司、华宝信托有限
总经理、2017年6月29 责任公司和太平资产管理
李栋梁 本基金 日 - 15年 有限公司从事固定收益的
基金经 研究和投资,2010年9月
理、华宝 加入华宝基金管理有限公
宝康债 司担任债券分析师,2010

券、华宝 年12月至2011年6月任
增强收 华宝宝康债券投资基金基
益债券、 金经理助理,2011年6月
华宝可 起担任华宝宝康债券投资
转债债 基金基金经理,2014年10
券、华宝 月起兼任华宝增强收益债
宝鑫债 券型证券投资基金基金经
券、华宝 理,2015年10月至2017
新起点 年12月兼任华宝新机遇
混合、华 灵活配置混合型证券投资
宝新飞 基金(LOF)和华宝新价值
跃混合、 灵活配置混合型证券投资
华宝新 基金基金经理。2016年4
回报混 月兼任华宝宝鑫纯债一年
合、华宝 定期开放债券型证券投资
新优选 基金经理。2016年5月任
混合、基 固定收益部副总经理。
金经理 2016年6月兼任华宝可转
债债券型证券投资基金经
理。2016年9月至2017
年12月兼任华宝新活力
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2016年12
月起兼任华宝新起点灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。2017年1月至
2018年6月任华宝新动力
一年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。2017年2月兼任华宝
新飞跃灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
2017年3月兼任华宝新回
报一年定期开放混合型证
券投资基金和华宝新优选
一年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理,2017年6月任华宝新
优享灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。

本基金 硕士。曾在南方证券上海
陈建华 基金经 2017年7月1日 - 17年 分公司工作。2007年8月
理、华宝 加入华宝基金管理有限公
中证100 司,先后在研究部、量化

指数、华 投资部任助理分析师、数
宝事件 量分析师、华宝上证180
驱动混 价值ETF、华宝上证180
合、华宝 价值ETF联接基金经理助
智慧产 理,兼任华宝上证180成
业混合、 长ETF、华宝上证180成
华宝第 长ETF联接基金经理助
三产业 理,2012年12月起任华
混合基 宝中证100指数证券投资
金经理 基金基金经理,2015年4
月起任华宝事件驱动混合
型证券投资基金基金经
理,2017年5月任华宝智
慧产业灵活配置混合型证
券投资基金和华宝第三产
业灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2017年
7月任华宝新优享灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期沪深A证券市场呈现出先扬后抑,逐步回落态势。在美国挥舞贸易战的大棒下,给全球经济复苏带来较大不确定性。在国内,政府去杠杆的决心依然坚定,房地产调控继续加码,使得国内经济增长前景不明。本报告期中证100指数和沪深300指数分别下跌11.77%和12.90%,而中证500指数和创业板指分别下跌16.53%和8.33%。

目前基金板块前5大行业为:银行、非银金融、食品饮料、医药生物、电子等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-10.96%,同期业绩比较基准收益率为-5.15%,基金表现落后比较基准5.81%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2018年下半年,按照目前经济走势,国内经济增速预期回落是大概率事情,但是随着中央四中全会的召开,国内的经济政策边际上也将是慢慢修正和放松。证券市场下半年也面临较多不确定性,中美贸易战的走向、国内金融去杠杆是否达到既定目标、资管新规的颁布及执行情况及人民币稳定等。正所谓不破不立,中国经济结构正在发生真实的变化,新旧动能切换可能正处于从量变到质变的关键期。

随着市场的大幅回调,A股市场整体估值水平逐渐下降至历史底部区间,对于中长期投资者吸引力越来越大。随着政策边际改善,下半年市场大概率存在结构性的机会,盈利和成长确定性
较高的股票将具备更高的安全边际,业绩主线仍将是市场关注的焦点。下半年本基金将继续优化投资组合,在投资过程中注重对个股基本面质地的考察,甄选具备良好经营能力、成长与估值匹配的优质公司,争取为投资者创造好的投资收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时,由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。

(1)日常估值流程

本基金的估值由基金会计负责,基金会计以本基金为会计核算主体,基金会计核算独立于公司会计核算,独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行;基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对,每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

(2)特殊业务估值流程

根据中国证券监督管理委员会[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度,对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损,未有应分未分的利润。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。


§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表
会计主体:华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2018年6月30日

单位:人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

资产:

银行存款 6.4.7.1 7,019,059.57 8,756,310.84
结算备付金 135,858.58 837,062.63
存出保证金 19,118.81 54,931.48
交易性金融资产 6.4.7.2 113,245,046.34 127,602,433.66
其中:股票投资 113,245,046.34 127,602,433.66
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 1,536.33 2,360.51
应收股利 - -
应收申购款 2.00 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 120,420,621.63 137,253,099.12
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

负债:

短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 127,216.52 -
应付管理人报酬 62,246.61 69,251.99
应付托管费 15,561.67 17,312.99
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 213,052.60 208,316.18

应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 52,738.75 110,000.00
负债合计 470,816.15 404,881.16
所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 128,151,446.60 130,180,835.66
未分配利润 6.4.7.10 -8,201,641.12 6,667,382.30
所有者权益合计 119,949,805.48 136,848,217.96
负债和所有者权益总计 120,420,621.63 137,253,099.12
报告截止日2018年6月30日,基金份额净值0.9360元,基金份额总额128151446.6份。
6.2利润表
会计主体:华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2018年1月1日至 2017年6月29日(基
2018年6月30日 金合同生效日)至
2017年6月30日
一、收入 -15,505,329.53 22,929.86
1.利息收入 53,077.56 14,924.65
其中:存款利息收入 6.4.7.11 53,077.56 14,924.65
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 980,208.71 -
其中:股票投资收益 6.4.7.12 -373,723.13 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 1,353,931.84 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”6.4.7.18 -16,544,131.31 -
号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列)6.4.7.19 5,515.51 8,005.21

减:二、费用 817,352.75 5,655.30
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 420,656.77 3,290.00
2.托管费 6.4.10.2.2 105,164.21 822.50
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.7.20 238,070.21 -
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
7.其他费用 6.4.7.21 53,461.56 1,542.80
三、利润总额(亏损总额以“-” -16,322,682.28 17,274.56
号填列)

减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填 -16,322,682.28 17,274.56
列)
6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元
本期

2018年1月1日至2018年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 130,180,835.66 6,667,382.30 136,848,217.96
金净值)
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - -16,322,682.28 -16,322,682.28
期利润)
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -2,029,389.06 1,453,658.86 -575,730.20
(净值减少以“-”号填
列)

其中:1.基金申购款 33,037,233.43 2,196,849.73 35,234,083.16
2.基金赎回款 -35,066,622.49 -743,190.87 -35,809,813.36
四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 128,151,446.60 -8,201,641.12 119,949,805.48
金净值)

上年度可比期间

2017年6月29日(基金合同生效日)至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 200,130,561.75 - 200,130,561.75
金净值)
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 17,274.56 17,274.56
期利润)
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 - - -
(净值减少以“-”号填
列)

其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 200,130,561.75 17,274.56 200,147,836.31
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注
6.4.1基金基本情况

华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金(原名华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金,以下简称“本基金”)系由基金管理人华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司,已于2017年10月17日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2016]2841号文批
准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为200,130,561.75份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(17)第00106号的验资报告。基金合同于2017年6月29日正式生效。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》,华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金于2017年12月30日起更名为华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例为基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。
6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。

2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

5)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款

单位:人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

活期存款 7,019,059.57
定期存款 -
其中:存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计: 7,019,059.57
6.4.7.2交易性金融资产

单位:人民币元
本期末

项目 2018年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 128,137,123.67 113,245,046.34 -14,892,077.33
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 128,137,123.67 113,245,046.34 -14,892,077.33
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息

单位:人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应收活期存款利息 1,466.63
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 61.10
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 8.60
合计 1,536.33
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用

单位:人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

交易所市场应付交易费用 213,052.60
银行间市场应付交易费用 -
合计 213,052.60
6.4.7.8其他负债

单位:人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 319.41
预提费用 52,419.34
合计 52,738.75
6.4.7.9实收基金

金额单位:人民币元
本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 130,180,835.66 130,180,835.66
本期申购 33,037,233.43 33,037,233.43
本期赎回(以"-"号填列) -35,066,622.49 -35,066,622.49
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 128,151,446.60 128,151,446.60
注:申购含红利再投以及转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润

单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 6,311,699.42 355,682.88 6,667,382.30
本期利润 221,449.03 -16,544,131.31 -16,322,682.28
本期基金份额交易 205,953.39 1,247,705.47 1,453,658.86
产生的变动数

其中:基金申购款 1,879,919.56 316,930.17 2,196,849.73
基金赎回款 -1,673,966.17 930,775.30 -743,190.87
本期已分配利润 - - -
本期末 6,739,101.84 -14,940,742.96 -8,201,641.12
6.4.7.11存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

活期存款利息收入 52,151.13
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 523.74
其他 402.69
合计 53,077.56
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

卖出股票成交总额 78,255,211.07
减:卖出股票成本总额 78,628,934.20
买卖股票差价收入 -373,723.13
6.4.7.13债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17股利收益

单位:人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,353,931.84
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,353,931.84
6.4.7.18公允价值变动收益

单位:人民币元
项目名称 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

1.交易性金融资产 -16,544,131.31
——股票投资 -16,544,131.31
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 -16,544,131.31
6.4.7.19其他收入

单位:人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

基金赎回费收入 0.44
转换费收入 5,515.07
合计 5,515.51
6.4.7.20交易费用

单位:人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

交易所市场交易费用 238,070.21
银行间市场交易费用 -
合计 238,070.21
6.4.7.21其他费用

单位:人民币元

项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 27,624.15
银行费用 1,042.22
合计 53,461.56
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日,本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝基金管理有限公司(以下简称“华宝 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构基金”)
中国建设银行股份有限公司(以下简称 基金托管人、基金销售机构
“中国建设银行”)
华宝信托有限责任公司(以下简称“华宝 基金管理人的股东
信托”)
华平资产管理有限合伙(WarburgPincus 基金管理人的股东
AssetManagement,L.P.)
中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称 华宝信托的最终控制人
“宝武集团”)
华宝证券有限责任公司(以下简称“华宝 受宝武集团控制的公司
证券”)
宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财 受宝武集团控制的公司
务”)
华宝投资有限公司(以下简称“华宝投 受宝武集团控制的公司
资”)
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.2债券交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年6月29日(基金合同生效日)
30日 至2017年6月30日

当期发生的基金应支付 420,656.77 3,290.00
的管理费

其中:支付销售机构的客 - -
户维护费
注:支付基金管理人华宝基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年6月29日(基金合同生效
日)至2017年6月30日

当期发生的基金应支付 105,164.21 822.50
的托管费
注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期内除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元
本期 上年度可比期间

关联方 2018年1月1日至2018年6月30日2017年6月29日(基金合同生效日)至2017年
名称 6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银 7,019,059.57 52,151.13 130,130,201.75 6,605.20

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别:股票

证券证券 成功 可流流通受认购期末估 数量 期末 期末估值

代码名称认购日通日限类型价格值单价(单位: 成本总额 总额 备注
股)

江苏2018年2018新股流

603693新能6月25年7月通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.0048,456.00 -
日 3日

东方2018年2018新股流

603706环宇6月29年7月通受限13.09 13.09 1,765 23,103.8523,103.85 -
日 9日

芯能2018年2018新股流

603105科技6月29年7月通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.3016,470.30 -
日 9日

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票.
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只混合型的证券投资基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使
本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责,总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控,主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见;监察稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控;第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈;最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制,并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

于2018年6月30日,本基金无债券投资(2017年12月31日:同)。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

于2018年6月30日,本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%,本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易,不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度,按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位:人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2018年6月30日

资产

银行存款 7,019,059.57 - - - 7,019,059.57

结算备付金 135,858.58 - - - 135,858.58

存出保证金 19,118.81 - - - 19,118.81

交易性金融资产 - - - 113,245,046.34 113,245,046.34

应收利息 - - - 1,536.33 1,536.33

应收申购款 2.00 - - - 2.00

资产总计 7,174,038.96 - - 113,246,582.67 120,420,621.63

负债

应付赎回款 - - - 127,216.52 127,216.52

应付管理人报酬 - - - 62,246.61 62,246.61

应付托管费 - - - 15,561.67 15,561.67

应付交易费用 - - - 213,052.60 213,052.60

其他负债 - - - 52,738.75 52,738.75

负债总计 - - - 470,816.15 470,816.15


利率敏感度缺口 7,174,038.96 - - 112,775,766.52 119,949,805.48

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2017年12月31日

资产

银行存款 8,756,310.84 - - - 8,756,310.84

结算备付金 837,062.63 - - - 837,062.63

存出保证金 54,931.48 - - - 54,931.48

交易性金融资产 - - - 127,602,433.66 127,602,433.66

应收利息 - - - 2,360.51 2,360.51

其他资产 - - - - -

资产总计 9,648,304.95 - - 127,604,794.17 137,253,099.12

负债

应付管理人报酬 - - - 69,251.99 69,251.99

应付托管费 - - - 17,312.99 17,312.99

应付交易费用 - - - 208,316.18 208,316.18

其他负债 - - - 110,000.00 110,000.00

负债总计 - - - 404,881.16 404,881.16

利率敏感度缺口 9,648,304.95 - - 127,199,913.01 136,848,217.96

注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2018年6月30日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下和自下而上相结合”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及投资组合构建的策略;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进
行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的比例为基金资产的0-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位:人民币元
本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例(%)
(%)

交易性金融资产-股票投资 113,245,046.34 94.41 127,602,433.66 93.24
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 113,245,046.34 94.41 127,602,433.66 93.24
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

分析 本期末(2018年6月 上年度末(2017年12月
30日) 31日)

1.业绩比较基准上升5% 11,201,138.34 -
2.业绩比较基准下降5% -11,201,138.34 -
于2017年12月31日,本基金成立尚未满一年,上年度末无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值


(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币113,157,016.19元,属于第二层次的余额为人民币88,030.15元,无属于第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

(iii)第三层次公允价值计量的金融工具

无。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)

1 权益投资 113,245,046.34 94.04
其中:股票 113,245,046.34 94.04
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 7,154,918.15 5.94
7 其他各项资产 20,657.14 0.02
8 合计 120,420,621.63 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4,644,870.00 3.87
C 制造业 47,962,601.33 39.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供 4,109,033.85 3.43
应业

E 建筑业 3,909,183.80 3.26
F 批发和零售业 4,747,130.00 3.96
G 交通运输、仓储和邮政业 2,489,898.00 2.08
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 3,889,004.00 3.24


J 金融业 34,383,618.22 28.67
K 房地产业 4,969,811.00 4.14
L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.07
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,058,670.00 1.72
S 综合 - -
合计 113,245,046.34 94.41
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)

1 601318 中国平安 100,100 5,863,858.00 4.89
2 002142 宁波银行 321,600 5,238,864.00 4.37
3 000001 平安银行 519,300 4,720,437.00 3.94
4 600519 贵州茅台 6,100 4,461,906.00 3.72
5 000776 广发证券 229,400 3,044,138.00 2.54
6 601398 工商银行 546,100 2,905,252.00 2.42
7 600036 招商银行 105,600 2,792,064.00 2.33
8 000858 五粮液 36,700 2,789,200.00 2.33
9 600309 万华化学 61,300 2,784,246.00 2.32
10 601166 兴业银行 186,200 2,681,280.00 2.24
11 600276 恒瑞医药 32,200 2,439,472.00 2.03
12 600196 复星医药 57,800 2,392,342.00 1.99
13 002466 天齐锂业 45,825 2,272,461.75 1.89
14 000166 申万宏源 507,000 2,215,590.00 1.85
15 601607 上海医药 92,400 2,208,360.00 1.84
16 600900 长江电力 132,500 2,138,550.00 1.78
17 601088 中国神华 105,700 2,107,658.00 1.76
18 002007 华兰生物 64,700 2,080,752.00 1.73
19 000651 格力电器 44,100 2,079,315.00 1.73
20 000333 美的集团 39,100 2,041,802.00 1.70
21 002008 大族激光 38,008 2,021,645.52 1.69

22 601668 中国建筑 350,980 1,916,350.80 1.60
23 600886 国投电力 261,200 1,898,924.00 1.58
24 600028 中国石化 275,800 1,789,942.00 1.49
25 000100 TCL集团 570,900 1,655,610.00 1.38
26 000895 双汇发展 62,400 1,647,984.00 1.37
27 600104 上汽集团 43,400 1,518,566.00 1.27
28 002241 歌尔股份 147,600 1,504,044.00 1.25
29 002236 大华股份 65,936 1,486,856.80 1.24
30 601628 中国人寿 66,000 1,486,320.00 1.24
31 600741 华域汽车 61,100 1,449,292.00 1.21
32 002024 苏宁易购 98,200 1,382,656.00 1.15
33 002555 三七互娱 113,400 1,377,810.00 1.15
34 601006 大秦铁路 166,800 1,369,428.00 1.14
35 000725 京东方A 370,500 1,311,570.00 1.09
36 000069 华侨城A 173,800 1,256,574.00 1.05
37 600048 保利地产 102,700 1,252,940.00 1.04
38 002146 荣盛发展 142,900 1,247,517.00 1.04
39 002065 东华软件 145,000 1,247,000.00 1.04
40 600373 中文传媒 96,200 1,236,170.00 1.03
41 000625 长安汽车 135,600 1,220,400.00 1.02
42 000002 万科A 49,300 1,212,780.00 1.01
43 000898 鞍钢股份 210,700 1,173,599.00 0.98
44 600887 伊利股份 41,600 1,160,640.00 0.97
45 600153 建发股份 128,600 1,156,114.00 0.96
46 600029 南方航空 132,600 1,120,470.00 0.93
47 601688 华泰证券 71,100 1,064,367.00 0.89
48 600030 中信证券 63,900 1,058,823.00 0.88
49 002736 国信证券 112,600 1,024,660.00 0.85
50 600068 葛洲坝 141,300 1,018,773.00 0.85
51 600585 海螺水泥 29,300 980,964.00 0.82
52 601186 中国铁建 113,000 974,060.00 0.81
53 300033 同花顺 24,600 956,202.00 0.80
54 002202 金风科技 74,500 941,680.00 0.79
55 000425 徐工机械 201,100 852,664.00 0.71
56 300144 宋城演艺 35,000 822,500.00 0.69
57 000063 中兴通讯 61,100 796,133.00 0.66
58 601766 中国中车 97,300 749,210.00 0.62
59 601899 紫金矿业 207,000 747,270.00 0.62
60 600372 中航电子 49,700 649,082.00 0.54

61 600038 中直股份 16,000 639,840.00 0.53
62 000060 中金岭南 118,700 576,882.00 0.48
63 000876 新希望 86,600 549,044.00 0.46
64 601718 际华集团 131,800 529,836.00 0.44
65 600522 中天科技 45,100 397,331.00 0.33
66 601992 金隅集团 114,000 373,920.00 0.31
67 002572 索菲亚 11,400 366,852.00 0.31
68 600050 中国联通 62,600 307,992.00 0.26
69 601066 中信建投 16,447 176,969.72 0.15
70 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.09
71 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.07
72 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.04
73 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.04
74 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.02
75 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例(%)

1 600519 贵州茅台 3,804,298.00 2.78
2 600276 恒瑞医药 2,638,579.40 1.93
3 002007 华兰生物 2,292,443.44 1.68
4 000100 TCL集团 2,196,426.00 1.61
5 601398 工商银行 1,980,872.00 1.45
6 002236 大华股份 1,939,433.00 1.42
7 601166 兴业银行 1,878,844.00 1.37
8 000001 平安银行 1,846,036.77 1.35
9 600036 招商银行 1,826,228.38 1.33
10 600196 复星医药 1,775,001.00 1.30
11 000776 广发证券 1,687,243.00 1.23
12 002142 宁波银行 1,633,946.00 1.19
13 601318 中国平安 1,613,964.00 1.18
14 002024 苏宁易购 1,608,286.00 1.18

15 002555 三七互娱 1,587,569.00 1.16
16 000423 东阿阿胶 1,578,467.00 1.15
17 002415 海康威视 1,570,645.00 1.15
18 600741 华域汽车 1,549,844.00 1.13
19 002008 大族激光 1,523,666.68 1.11
20 002065 东华软件 1,500,898.00 1.10
注:买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例(%)

1 002415 海康威视 4,549,847.28 3.32
2 000423 东阿阿胶 3,893,421.00 2.85
3 002027 分众传媒 2,895,693.60 2.12
4 002142 宁波银行 2,618,184.00 1.91
5 002146 荣盛发展 2,578,107.00 1.88
6 600009 上海机场 2,511,473.60 1.84
7 000938 紫光股份 2,201,577.56 1.61
8 601933 永辉超市 2,195,814.00 1.60
9 600188 兖州煤业 2,150,837.00 1.57
10 002236 大华股份 2,081,474.00 1.52
11 601318 中国平安 1,920,291.00 1.40
12 000333 美的集团 1,899,519.00 1.39
13 000895 双汇发展 1,896,067.75 1.39
14 000001 平安银行 1,866,089.00 1.36
15 000002 万科A 1,775,932.00 1.30
16 600000 浦发银行 1,774,089.00 1.30
17 600518 康美药业 1,556,829.00 1.14
18 600271 航天信息 1,458,805.00 1.07
19 600031 三一重工 1,420,855.00 1.04
20 000709 河钢股份 1,396,528.00 1.02
注:卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 80,815,678.19
卖出股票收入(成交)总额 78,255,211.07
注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
7.12.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元
序号 名称 金额

1 存出保证金 19,118.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,536.33
5 应收申购款 2.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,657.14
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份
持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
245 523,067.13 127,948,410.39 99.84% 203,036.21 0.16%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 23,205.21 0.0181%
持有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§9开放式基金份额变动

单位:份
基金合同生效日(2017年6月29日)基金份额总额 200,130,561.75
本报告期期初基金份额总额 130,180,835.66
本报告期基金总申购份额 33,037,233.43
减:本报告期基金总赎回份额 35,066,622.49
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 128,151,446.60
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。


§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

2018年4月11日,经公司董事会审议通过,聘任李慧勇为公司副总经理。该事项经中国证券投资基金业协会备案,并在指定媒体上披露。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日起至本报告期末。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注



浙商证券 140,129,861.86 25.36% 36,570.54 25.09% -
方正证券 136,472,134.27 23.05% 33,966.61 23.30% -
华创证券 121,922,962.25 13.86% 19,978.39 13.70% -
国泰君安 215,224,839.73 9.62% 14,178.84 9.73% -
中信证券 113,575,906.00 8.58% 12,643.39 8.67% -
国盛证券 2 7,012,099.62 4.43% 6,390.09 4.38% -
中信建投 2 6,389,562.52 4.04% 5,950.68 4.08% -
长江证券 1 4,377,071.19 2.77% 4,076.37 2.80% -
东北证券 2 3,489,822.00 2.21% 3,240.57 2.22% -
银河证券 1 3,160,370.71 2.00% 2,880.06 1.98% -
上海证券 1 2,158,468.32 1.36% 1,967.02 1.35% -
民生证券 1 1,847,269.40 1.17% 1,683.37 1.15% -
中金国际 1 1,442,360.00 0.91% 1,343.29 0.92% -
东方证券 1 576,284.00 0.36% 525.18 0.36% -
东吴证券 2 321,231.94 0.20% 292.74 0.20% -
西部证券 1 78,881.64 0.05% 57.70 0.04% -
兴业证券 2 37,834.25 0.02% 35.24 0.02% -
爱建证券 1 - - - - -
西藏东方财 1 - - - - -


平安证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:
(1)选择标准:资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币;财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的地域分散化。
(2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。
2、本报告期新增的交易单元有长城证券、国盛证券。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例

浙商证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
西藏东方财 - - - - - -


平安证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 华宝新优享灵活配置混合型证券 中国证券报以及基 2018年1月22日

投资基金2017年第4季度报告 金管理人网站

华宝新优享灵活配置混合型证券 中国证券报以及基

2 投资基金招募说明书(更新)摘 金管理人网站 2018年2月10日



华宝新优享灵活配置混合型证券 中国证券报以及基

3 投资基金招募说明书(更新)摘 金管理人网站 2018年2月10日



4 华宝新优享灵活配置混合型证券 中国证券报以及基 2018年3月27日

投资基金2017年度报告(摘要)金管理人网站

华宝基金管理有限公司关于旗下 上海证券报、中国证

5 基金修订基金合同有关条款的公 券报、证券时报以及 2018年3月28日

告 基金管理人网站

6 华宝新优享灵活配置混合型证券 中国证券报以及基 2018年4月21日

投资基金2018年第1季度报告 金管理人网站


§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占
别 号 到或者超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比
间区间

机构 1 20180101~20180630 40,009,800.00 - - 40,009,800.00 31.22%
2 20180101~20180507 50,008,000.00 - 34,300,000.00 15,708,000.00 12.26%
3 20180101~20180630 40,006,200.00 32,224,410.39 - 72,230,610.39 56.36%
产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护持有人利益。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于2018年3月28日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下基金修订基金合同

有关条款的公告》,公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,对旗下部

分基金基金合同有关条款进行修订并相应修订了托管协议,具体修订内容详见公司公告,请投

资者予以关注。


§12备查文件目录

12.1备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;

华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同;

华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书;

华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金托管协议;

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
12.3查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2018年8月24日
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