中金丰沃灵活配置型证券投资基金
2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司


§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1重要提示...................................................................................................................................... 2

1.2目录.............................................................................................................................................. 3
§2基金简介............................................................................................................................................... 6

2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6

2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6

2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6

2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7

2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8

3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8

3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4管理人报告 .........................................................................................................................................11

4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 14
§5托管人报告......................................................................................................................................... 15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 15
§6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 16

6.1资产负债表................................................................................................................................ 16

6.2利润表........................................................................................................................................ 17

6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 18


6.4报表附注.................................................................................................................................... 19
§7投资组合报告..................................................................................................................................... 44

7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 44

7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 44

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 45

7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 46

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 47

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 48

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 48

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 48

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 48

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 48

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 48

7.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 49
§8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 51

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 51

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 51

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 51
§9开放式基金份额变动....................................................................................................................... 52
§10重大事件揭示................................................................................................................................... 53

10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 53

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 53

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 53

10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 53

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 53

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 53

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 53

10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 54
§11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 56

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 56


11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 57
§12备查文件目录................................................................................................................................... 58

12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 58

12.2存放地点.................................................................................................................................. 58

12.3查阅方式.................................................................................................................................. 58

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 中金丰沃灵活配置型证券投资基金

基金简称 中金丰沃

基金主代码 004587

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年6月2日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 164,793,802.76份

下属分级基金的基金简称： 中金丰沃A 中金丰沃C

下属分级基金的交易代码： 004587 004588

报告期末下属分级基金的份额总额 164,136,981.02份 656,821.74份

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现
基金资产长期稳健的增值。

本基金使用资产的配置策略在债券及股票之间进行资产配置。债券部分的投资
通过对于期限、久期、流动性和收益的管理，尽量做到满足流动性要求的前提
投资策略 下提高收益和安全性。股票部分的投资借助于量化的投资模型进行选股，严格
按照模型进行投资，强调投资的纪律，降低随意性投资带来的风险。同时进行
股票的打新操作，增强收益，力争基金资产长期稳定增值。

业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中金基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 李虹 方琦

信息披露负责人 联系电话 010-63211122 0755-22160168

电子邮箱 xxpl@ciccfund.com FANGQI275@pingan.com.cn

客户服务电话 400-868-1166 95511-3

传真 010-66159121 0755-82080387

北京市朝阳区建国门外大 广东省深圳市罗湖区深南东路
注册地址 街1号国贸写字楼2座26 5047号

层05室

办公地址 北京市西城区太平桥大街 广东省深圳市罗湖区深南东路

18号丰融国际中心北楼17 5047号

层

邮政编码 100032 518001

法定代表人 林寿康 谢永林

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ciccfund.com/
网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中金基金管理有限公司 北京市西城区太平桥大街18号丰融
国际中心北楼17层


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
基金级别 中金丰沃A 中金丰沃C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018 报告期(2018年1月1日-
年6月30日) 2018年6月30日)

本期已实现收益 -1,906,523.03 -4,482.52
本期利润 -14,474,608.85 -53,056.56
加权平均基金份额本期利润 -0.0815 -0.1110
本期加权平均净值利润率 -8.08% -11.03%
本期基金份额净值增长率 -8.30% -8.16%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配利润 -10,288,415.95 -42,532.80
期末可供分配基金份额利润 -0.0627 -0.0648
期末基金资产净值 153,848,565.07 614,288.94
期末基金份额净值 0.9373 0.9352
3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -6.27% -6.48%
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中金丰沃A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 -8.70% 1.63% -3.78% 0.69% -4.92% 0.94%
过去三个月 -8.04% 1.26% -4.74% 0.58% -3.30% 0.68%
过去六个月 -8.30% 1.28% -5.20% 0.58% -3.10% 0.70%
过去一年 -6.46% 0.92% -1.37% 0.48% -5.09% 0.44%
自基金合同 -6.27% 0.88% 1.96% 0.47% -8.23% 0.41%
生效起至今

中金丰沃C

阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④
长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差


准差② 率③ ④

过去一个月 -8.73% 1.63% -3.78% 0.69% -4.95% 0.94%
过去三个月 -8.10% 1.26% -4.74% 0.58% -3.36% 0.68%
过去六个月 -8.16% 1.28% -5.20% 0.58% -2.96% 0.70%
过去一年 -6.62% 0.92% -1.37% 0.48% -5.25% 0.44%
自基金合同 -6.48% 0.88% 1.96% 0.47% -8.44% 0.41%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为2017年6月2日。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。


§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于2014年2月，由中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司，注册资本3亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室，办公地址为北京市西城区太平桥大街18号丰融国际中心北楼17层。

截至2018年6月30日，公司共管理14支开放式基金，证券投资基金管理规模145.22亿。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

石玉女士，管理学硕士。
历任中国科技证券、联合
证券职员，天弘基金管理
有限公司金融工程分析

本基金 师、固定收益研究员，中
石玉 的基金 2017年6月2日 - 11年 国国际金融股份有限公司
经理 资产管理部高级研究员、
基金经理助理、投资经理。
现任中金基金管理有限公
司投资管理部基金经理、
执行董经理。

郭党钰先生，工商管理硕
士。历任宁波镇海炼化投
资经理；华泰证券项目经
本基金 理；德恒证券高级经理；
郭党钰 基金经 2017年6月2日 - 16年 华策投资有限公司投资副
理 总经理；招商基金管理有
限公司投资经理，现任中
金基金管理有限公司投资
管理部基金经理、执行总
经理。

刘重晋 本基金 2017年8月2日 - 7年 刘重晋先生，博士。历任

基金经 松河投资咨询（深圳）有
理 限公司任副总经理、量化
研究员。现任中金基金管
理有限公司量化投资部基
金经理、高级经理。

闫雯雯女士，工商管理硕
本基金 士。曾任泰康资产管理有
闫雯雯 基金经 2017年8月24 - 10年 限公司国际投资部、信用
理助理 日 评估部研究员，现任中金
基金管理有限公司固定收
益研究主管。

1、对本基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为本基金管理人对外披露的基金经理离任日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”为本基金管理人对外披露的任免日期。
2、本基金基金经理助理的任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年以来，A股市场出现了较大幅度的下跌，沪深300指数从4030点下跌至3510点，下跌幅度达12.9%，中证500指数从6250点下跌至5217点，下跌幅度达16.5%，市场整体表现比较悲观。

本基金股票部分在报告期内以公司各项基本面指标为基础进行筛选，再结合研究员宏观经济研究，行业分析，公司估值和基本面分析，以及公司上下游产业链情况，经营情况，盈利能力等的分析融合，构建股票组合进行投资。同时配合股票的打新操作，增厚收益。接下来，我们会密切监控市场变化以及策略表现，积极应对，在控制风险的同时尽可能获得更好的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中金丰沃A基金份额净值为0.9373元，本报告期基金份额净值增长率为-8.30%；截至本报告期末中金丰沃C基金份额净值为0.9352元，本报告期基金份额净值增长率为-8.16%；同期业绩比较基准收益率为-5.20%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一季度，贸易战在一段时间内仍然会对市场造成一定影响，金融监管环境及宏观的货币政策有略微放松的趋势，仍需耐心等待与观察。当前市场环境下，盈利能力强、盈利稳定、经营质量好的公司更占优势，需要我们更加关注。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场和交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由中金基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表
会计主体：中金丰沃灵活配置型证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日

单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 976,638.67 27,352.08
结算备付金 1,265,000.03 1,221,204.16
存出保证金 185,034.08 73,275.25
交易性金融资产 6.4.7.2 140,388,994.39 162,964,537.90
其中：股票投资 130,385,994.39 152,967,537.90
基金投资 - -
债券投资 10,003,000.00 9,997,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 11,500,000.00 25,300,000.00
应收证券清算款 312,293.15 43,481.38
应收利息 6.4.7.5 331,428.06 297,043.63
应收股利 - -
应收申购款 5,992.51 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 154,965,380.89 189,926,894.40
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

负债：

短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 917.59 14,624.77
应付管理人报酬 197,424.02 235,593.48
应付托管费 13,161.61 15,706.25
应付销售服务费 248.02 283.51
应付交易费用 6.4.7.7 137,679.91 348,855.64

应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 153,095.73 235,000.00
负债合计 502,526.88 850,063.65
所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 164,793,802.76 184,989,295.44
未分配利润 6.4.7.10 -10,330,948.75 4,087,535.31
所有者权益合计 154,462,854.01 189,076,830.75
负债和所有者权益总计 154,965,380.89 189,926,894.40
注:报告截止日2018年6月30日，中金丰沃A基金份额净值0.9373元，基金份额总额164,136,981.02份；中金丰沃C基金份额净值0.9352元，基金份额总额656,821.74份。中金丰沃份额总额合计为164,793,802.76份。
6.2利润表
会计主体：中金丰沃灵活配置型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元
附注号 本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至 2017年6月2日(基金合
2018年6月30日 同生效日)至2017年6
月30日

一、收入 -12,799,609.62 787,782.88
1.利息收入 526,650.73 738,868.31
其中：存款利息收入 6.4.7.11 31,454.41 536,809.97
债券利息收入 174,347.94 16,885.48
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 320,848.38 185,172.86
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -763,718.55 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,493,301.01 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 16,180.00 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 713,402.46 -
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -12,616,659.86 12,000.00
“-”号填列）


4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 54,118.06 36,914.57
列）

减：二、费用 1,728,055.79 339,953.48
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,334,589.01 269,281.78
2．托管费 6.4.10.2.2 88,972.58 17,952.14
3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,416.01 20,311.96
4．交易费用 6.4.7.19 190,362.44 12.19
5．利息支出 1,020.02 -
其中：卖出回购金融资产支出 1,020.02 -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 6.4.7.20 111,695.73 32,395.41
三、利润总额 （亏损总额以“-” -14,527,665.41 447,829.40
号填列）

减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 -14,527,665.41 447,829.40
填列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金丰沃灵活配置型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元
本期

2018年1月1日至2018年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 184,989,295.44 4,087,535.31 189,076,830.75
（基金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -14,527,665.41 -14,527,665.41
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动

数 -20,195,492.68 109,181.35 -20,086,311.33
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 1,958,794.19 38,484.62 1,997,278.81
2.基金赎回款 -22,154,286.87 70,696.73 -22,083,590.14
四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 164,793,802.76 -10,330,948.75 154,462,854.01
（基金净值）

上年度可比期间

2017年6月2日(基金合同生效日)至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 - - -
（基金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 447,829.40 447,829.40
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动

数 233,813,956.07 - 233,813,956.07
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 233,813,956.07 - 233,813,956.07
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 233,813,956.07 447,829.40 234,261,785.47
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

_____孙菁_______ ______张纳______ __白娜

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注
6.4.1基金基本情况

中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2017年4月1日证监许可[2017]447号《关于准予中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司(以下简称“中金基
金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式混合型基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。

本基金通过中金基金直销柜台及中金基金网上直销平台进行销售，募集期为2017年4月24日至2017年5月26日。经向中国证监会备案，《中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年6月2日正式生效，合同生效日基金实收份额为233,813,956.07份，发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具验资报告。

根据经中国证监会备案的《中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金合同》和《中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关内容，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时，收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中不计提销售服务费的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金合同》和《中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
6.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况、自2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
6.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表期间为自2018年1月1日至2018年6月30日止期间。
6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金目前持有的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

（2）应收款项以实际利率法按摊余成本计量。


（3）除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值

（2）因转移而收到的对价

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(未弥补亏损)”。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。


买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实
际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
6.4.4.11基金的收益分配政策

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《中金丰沃灵活配置型证券投资基金基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12分部报告

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基
金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本期间未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明

无
6.4.5.3差错更正的说明

无
6.4.6税项

根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。

2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营基金过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%
的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。

(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

活期存款 976,638.67
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计： 976,638.67
6.4.7.2交易性金融资产


单位：人民币元
本期末

项目 2018年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 144,164,137.49 130,385,994.39 -13,778,143.10
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 - - -
银行间市场 10,019,360.00 10,003,000.00 -16,360.00
合计 10,019,360.00 10,003,000.00 -16,360.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 154,183,497.49 140,388,994.39 -13,794,503.10
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元
本期末

项目 2018年6月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -
银行间市场 - -
买入返售证券_交易所 11,500,000.00 -
合计 11,500,000.00 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息


单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应收活期存款利息 170.08
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 569.30
应收债券利息 333,479.45
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -2,873.97
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 83.20
合计 331,428.06
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

交易所市场应付交易费用 137,504.91
银行间市场应付交易费用 175.00
合计 137,679.91
6.4.7.8其他负债

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 153,095.73
合计 153,095.73
6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元
中金丰沃A

本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 184,726,865.08 184,726,865.08
本期申购 521,218.29 521,218.29
本期赎回(以"-"号填列) -21,111,102.35 -21,111,102.35
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 164,136,981.02 164,136,981.02
金额单位：人民币元
中金丰沃C

本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 262,430.36 262,430.36
本期申购 1,437,575.90 1,437,575.90
本期赎回(以"-"号填列) -1,043,184.52 -1,043,184.52
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 656,821.74 656,821.74
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元
中金丰沃A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 5,651,785.75 -1,569,064.03 4,082,721.72
本期利润 -1,906,523.03 -12,568,085.82 -14,474,608.85
本期基金份额交易 -637,009.20 740,480.38 103,471.18
产生的变动数

其中：基金申购款 15,325.61 1,351.44 16,677.05
基金赎回款 -652,334.81 739,128.94 86,794.13
本期已分配利润 - - -
本期末 3,108,253.52 -13,396,669.47 -10,288,415.95
单位：人民币元
中金丰沃C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 7,030.41 -2,216.82 4,813.59
本期利润 -4,482.52 -48,574.04 -53,056.56
本期基金份额交易 8,380.40 -2,670.23 5,710.17
产生的变动数

其中：基金申购款 35,973.24 -14,165.67 21,807.57
基金赎回款 -27,592.84 11,495.44 -16,097.40
本期已分配利润 - - -
本期末 10,928.29 -53,461.09 -42,532.80
6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

活期存款利息收入 9,964.83
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 19,986.82
其他 1,502.76
合计 31,454.41
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

卖出股票成交总额 75,204,725.95
减：卖出股票成本总额 76,698,026.96
买卖股票差价收入 -1,493,301.01
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 16,180.00
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 16,180.00
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 20,676,000.00
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 19,983,820.00
成本总额

减：应收利息总额 676,000.00
买卖债券差价收入 16,180.00
注：本基金合同生效日为2017年6月2日，无上年度可比期间数据。
6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无赎回差价收入。
6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无申购差价收入。
6.4.7.13.5资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无投资其他衍生工具。
6.4.7.16股利收益

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

股票投资产生的股利收益 713,402.46
基金投资产生的股利收益 -
合计 713,402.46
6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元
项目名称 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

1.交易性金融资产 -12,616,659.86
——股票投资 -12,599,139.86
——债券投资 -17,520.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 -12,616,659.86
6.4.7.18其他收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日


基金赎回费收入 54,118.06
其他 -
合计 54,118.06
6.4.7.19交易费用

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

交易所市场交易费用 190,012.44
银行间市场交易费用 350.00
合计 190,362.44
6.4.7.20其他费用

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

审计费用 33,588.36
信息披露费 59,507.37
上清所证书费用 600.00
帐户维护费 18,000.00
其他 -
合计 111,695.73
6.4.7.21分部报告

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中金基金管理有限公司（“中金基金”） 基金管理人、基金注册登记机构及基金销售机构平安银行股份有限公司（“平安银行”） 基金托管人
中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期无关联方股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期无关联方债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期无关联方债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期无关联方权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年6 2017年6月2日(基金合同生效日)
月30日 至2017年6月30日


当期发生的基金应支付 1,334,589.01 269,281.78
的管理费

其中：支付销售机构的客 4,302.86 18,577.51
户维护费
注：1、支付基金管理人中金基金的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年6 2017年6月2日(基金合同生效日)
月30日 至2017年6月30日

当期发生的基金应支付 88,972.58 17,952.14
的托管费
注：支付基金托管人平安银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元
本期

获得销售服务费的 2018年1月1日至2018年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中金丰沃A 中金丰沃C 合计

中金基金 - 24.25 24.25
合计 - 24.25 24.25
上年度可比期间

2017年6月2日(基金合同生效日)至2017年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

中金丰沃A 中金丰沃C 合计

中金基金 - 3,504.06 3,504.06
合计 - 3,504.06 3,504.06
注：1、本基金A类基金份额不收取销售服务费；本基金C类基金份额收取销售服务费。
2、支付基金销售机构的C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.60%的年费率计提，自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。计算公式为：本基金C类基金日基金销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金于本基金本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末除基金管理人之外的其他关联方未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

关联方 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年6月2日(基金合同生效日)至
名称 2017年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国平安银行 976,638.67 9,964.83 1,434,188.33 17,184.87
注：1、本基金通过“平安银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金和存出保证金，于2018年6月30日的相关余额为人民币1,450,034.11元，当期产生的利息收入为人民币21,489.58元。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期

2018年1月1日至2018年6月30日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量（单位：份） 总金额

中金公司 601138 工业富联 网上发行 1,000 13,770.00
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金于本年度未进行过利润分配。
6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券证券 成功 可流流通受认购期末估 数量 期末 期末估值备注
代码名称认购日通日限类型价格值单价（单位：股）成本总额 总额

江苏2018年2018新股流

603693新能6月25年7月通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.0048,456.00-

日 3日

东方2018年2018新股流

603706环宇6月29年7月通受限13.09 13.09 1,765 23,103.8523,103.85-

日 9日

芯能2018年2018新股流

603105科技6月29年7月通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.3016,470.30-

日 9日

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元
股 停 期末 复牌

股票代票停牌牌估值单复牌开盘单数量（股） 期末 期末估值总额备注
码 名日期原 价 日期 价 成本总额

称 因

必 2018临

002411康 年6 时 27.75 - - 382,31210,041,378.79 10,609,158.00 -

股 月19停

份 日 牌

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、估值风险、操作风险、技术风险、合规性风险等。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制，从而控制风险，实现本基金的投资目标。

本基金的基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化；建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险控制在合理水平，保障业务稳健运行。

本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体系，实现风险控制的有效性和全面性。
6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金所持有的大部分证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。6.4.13.4市场风险

市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基
金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场
利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理
方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计

2018年6月30日

资产

银行存款 976,638.67 - - - 976,638.67
结算备付金 1,265,000.03 - - - 1,265,000.03
存出保证金 185,034.08 - - - 185,034.08
交易性金融资产-股票投 - - - 130,385,994.39 130,385,994.39
资

交易性金融资产-债券投10,003,000.00 - - - 10,003,000.00
资

买入返售金融资产 11,500,000.00 - - - 11,500,000.00
应收证券清算款 - - - 312,293.15 312,293.15
应收利息 - - - 331,428.06 331,428.06
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 5,992.51 5,992.51
资产总计 23,929,672.78 - - 131,035,708.11 154,965,380.89
负债

卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 917.59 917.59
应付管理人报酬 - - - 197,424.02 197,424.02
应付托管费 - - - 13,161.61 13,161.61
应付交易费用 - - - 137,679.91 137,679.91
应付销售服务费 - - - 248.02 248.02
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 153,095.73 153,095.73
负债总计 - - - 502,526.88 502,526.88
利率敏感度缺口 23,929,672.78 - - 130,533,181.23 154,462,854.01
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2017年12月31日

资产


银行存款 27,352.08 - - - 27,352.08
结算备付金 1,221,204.16 - - - 1,221,204.16
存出保证金 73,275.25 - - - 73,275.25
交易性金融资产-股票投 - - - 152,967,537.90 152,967,537.90
资

交易性金融资产-债券投9,997,000.00 - - - 9,997,000.00
资

买入返售金融资产 25,300,000.00 - - - 25,300,000.00
应收证券清算款 - - - 43,481.38 43,481.38
应收利息 - - - 297,043.63 297,043.63
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
资产总计 36,618,831.49 - - 153,308,062.91 189,926,894.40
负债

卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 14,624.77 14,624.77
应付管理人报酬 - - - 235,593.48 235,593.48
应付托管费 - - - 15,706.25 15,706.25
应付交易费用 - - - 348,855.64 348,855.64
应付销售服务费 - - - 283.51 283.51
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 235,000.00 235,000.00
负债总计 - - - 850,063.65 850,063.65
利率敏感度缺口 36,618,831.49 - - 152,457,999.26 189,076,830.75
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风
险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。

假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。

3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2018年6月30日） 上年度末（2017年12月31

分析 日）

市场利率下降25个 1,845.55 684.79
基点

市场利率上升25个 -1,845.55 -684.79
基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险

本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金部分投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 130,385,994.39 84.41 152,967,537.90 80.90
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 10,003,000.00 6.48 9,997,000.00 5.29
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 140,388,994.39 90.89 162,964,537.90 86.19
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月
30日） 31日）

业绩比较基准上升5% 11,073,081.91 -
业绩比较基准下降5% -11,073,081.91 -
注:本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

于上年度末，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无


§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 130,385,994.39 84.14
其中：股票 130,385,994.39 84.14
2 固定收益投资 10,003,000.00 6.45
其中：债券 10,003,000.00 6.45
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 11,500,000.00 7.42
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,241,638.70 1.45
7 其他各项资产 834,747.80 0.54
8 合计 154,965,380.89 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 94,401,015.79 61.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供 71,559.85 0.05
应业

E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 22,855,435.16 14.80
业

J 金融业 8,845,580.00 5.73
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 4,131,177.45 2.67
M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 130,385,994.39 84.41
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 002410 广联达 476,900 13,224,437.00 8.56
2 002411 必康股份 382,312 10,609,158.00 6.87
3 000703 恒逸石化 663,302 9,869,933.76 6.39
4 300098 高新兴 1,206,892 9,630,998.16 6.24
5 600519 贵州茅台 13,000 9,508,980.00 6.16
6 600276 恒瑞医药 119,940 9,086,654.40 5.88
7 601318 中国平安 151,000 8,845,580.00 5.73
8 600686 金龙汽车 635,600 7,938,644.00 5.14
9 600978 宜华生活 1,119,901 7,648,923.83 4.95
10 002459 天业通联 600,000 7,380,000.00 4.78
11 002073 软控股份 1,271,152 7,309,124.00 4.73
12 600584 长电科技 423,099 7,167,297.06 4.64
13 600781 辅仁药业 445,300 6,991,210.00 4.53
14 600522 中天科技 635,600 5,599,636.00 3.63
15 002288 超华科技 1,200,000 5,100,000.00 3.30
16 002127 南极电商 439,955 4,131,177.45 2.67
17 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.08
18 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.05
19 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.03
20 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.03
21 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
22 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 9,863,150.00 5.22
2 601318 中国平安 9,635,530.00 5.10
3 600276 恒瑞医药 8,977,262.30 4.75
4 300237 美晨生态 8,946,042.05 4.73
5 002459 天业通联 7,384,084.00 3.91
6 002288 超华科技 6,338,864.00 3.35
7 002586 围海股份 5,125,804.36 2.71
8 300324 旋极信息 4,583,537.00 2.42
9 002127 南极电商 3,965,040.50 2.10
10 002926 华西证券 169,390.76 0.09
11 603156 养元饮品 166,828.87 0.09
12 600901 江苏租赁 155,843.75 0.08
13 300750 宁德时代 103,174.56 0.05
14 603259 药明康德 102,405.60 0.05
15 300741 华宝股份 101,325.00 0.05
16 601066 中信建投 101,299.80 0.05
17 300737 科顺股份 61,023.35 0.03
18 300747 锐科激光 58,803.73 0.03
19 002929 润建通信 51,540.40 0.03
20 603693 江苏新能 48,456.00 0.03
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 300212 易华录 11,909,523.72 6.30
2 600340 华夏幸福 11,819,690.62 6.25
3 002138 顺络电子 9,478,722.92 5.01
4 600547 山东黄金 9,282,101.22 4.91
5 300237 美晨生态 7,703,184.25 4.07

6 601012 隆基股份 6,262,009.10 3.31
7 002456 欧菲科技 5,076,566.50 2.68
8 300324 旋极信息 4,128,863.58 2.18
9 002586 围海股份 4,004,056.04 2.12
10 600519 贵州茅台 710,370.00 0.38
11 603259 药明康德 603,053.46 0.32
12 002926 华西证券 295,269.94 0.16
13 600901 江苏租赁 286,503.15 0.15
14 300750 宁德时代 263,654.50 0.14
15 600309 万华化学 258,179.60 0.14
16 601066 中信建投 220,542.00 0.12
17 603156 养元饮品 218,405.95 0.12
18 300454 深信服 177,242.00 0.09
19 300741 华宝股份 147,420.00 0.08
20 300737 科顺股份 120,820.10 0.06
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 66,715,623.31
卖出股票收入（成交）总额 75,204,725.95
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,003,000.00 6.48
其中：政策性金融债 10,003,000.00 6.48
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -

10 合计 10,003,000.00 6.48
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 170410 17农发10 100,000 10,003,000.00 6.48
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额

1 存出保证金 185,034.08
2 应收证券清算款 312,293.15
3 应收股利 -
4 应收利息 331,428.06
5 应收申购款 5,992.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 834,747.80
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有流通受限股票。


§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例
中金 202 812,559.31 163,318,819.19 99.50% 818,161.83 0.50%
丰沃A

中金 150 4,378.81 0.00 0.00% 656,821.74 100.00%
丰沃C

合计 352 468,164.21 163,318,819.19 99.10% 1,474,983.57 0.90%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

中金丰沃 8,797.73 0.0054%
A

基金管理人所有从业人员 中金丰沃 2,814.87 0.4286%
持有本基金 C

合计 11,612.60 0.0070%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 中金丰沃A 0~10
投资和研究部门负责人持 中金丰沃C 0~10
有本开放式基金 合计 0~10
本基金基金经理持有本开 中金丰沃A 0~10
放式基金 中金丰沃C 0
合计 0~10

§9开放式基金份额变动

单位：份
项目 中金丰沃A 中金丰沃C

基金合同生效日（2017年6月2日）基金份 189,714,519.02 44,099,437.05
额总额

本报告期期初基金份额总额 184,726,865.08 262,430.36
本报告期基金总申购份额 521,218.29 1,437,575.90
减:本报告期基金总赎回份额 21,111,102.35 1,043,184.52
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）

本报告期期末基金份额总额 164,136,981.02 656,821.74
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。


§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期，基金管理人与股东中国国际金融股份有限公司就侵犯商标权及不正当竞争事项，联合向北京市朝阳区人民法院起诉南京中金基金管理有限公司。截至2018年6月30日，该案已获法院受理，尚未开庭。除前述事项外，本报告期无涉及基金管理人的其他诉讼事项。

本报告期无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金未改变投资策略。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受任何稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金


数量 成交总额的比 总量的比例 备注
例

国金证券 2125,952,193.75 89.95% 92,102.73 89.95% -
太平洋证券 214,071,846.41 10.05% 10,291.06 10.05% -
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额
的比例 的比例
国金证券 - - 1,666,500,000.00 95.34% - -
太平洋证券 - - 81,500,000.00 4.66% - -
10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中金丰沃灵活配置混合型证 《中国证券报》、《上

1 券投资基金更新招募说明书 海证券报》、《证券时 2018年1月13日

及其摘要（2018年第1号） 报》及/或公司网站

中金基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

2 调整长期停牌股票估值方法 海证券报》、《证券时 2018年1月18日

的公告 报》及/或公司网站

中金丰沃灵活配置型证券投 《中国证券报》、《上

3 资基金2017年第4季度报告 海证券报》、《证券时 2018年1月19日

报》及/或公司网站

关于中金基金管理有限公司 《中国证券报》、《上

4 旗下基金新增中国中投证券 海证券报》、《证券时 2018年1月20日

有限责任公司为销售机构的 报》及/或公司网站

公告

中金基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

5 调整旗下基金所持长期停牌 海证券报》、《证券时 2018年2月7日

股票估值方法的公告 报》及/或公司网站

中金基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

6 基金经理恢复履行职责的公 海证券报》、《证券时 2018年2月10日

告 报》及/或公司网站

中金基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

7 调整旗下基金所持长期停牌 海证券报》、《证券时 2018年2月10日

股票估值方法的公告 报》及/或公司网站

8 中金基金管理有限公司更正 《中国证券报》、《上 2018年2月13日


基金经理恢复履职日期的公 海证券报》、《证券时

告 报》及/或公司网站

中金基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

9 旗下部分基金新增北京恒天 海证券报》、《证券时 2018年3月7日

明泽基金销售有限公司为销 报》及/或公司网站

售机构的公告

关于新增北京植信基金销售 《中国证券报》、《上

10 有限公司为销售机构的公告 海证券报》、《证券时 2018年3月22日

报》及/或公司网站

关于根据《公开募集开放式 《中国证券报》、《上

11 证券投资基金流动性风险管 海证券报》、《证券时 2018年3月30日

理规定》对短期投资行为收取 报》及/或公司网站

短期赎回费的提示性公告

中金基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

12 修改旗下部分开放式基金《基 海证券报》、《证券时 2018年3月30日

金合同》、《托管协议》等法律 报》及/或公司网站

文件的公告

中金丰沃灵活配置混合型证 《中国证券报》、《上

13 券投资基金2017年度报告及 海证券报》、《证券时 2018年3月30日

摘要 报》及/或公司网站

关于新增南京苏宁基金销售 《中国证券报》、《上

14 有限公司为销售机构的公告 海证券报》、《证券时 2018年4月11日

报》及/或公司网站

中金丰沃灵活配置混合型证 《中国证券报》、《上

15 券投资基金2018年第1季度 海证券报》、《证券时 2018年4月23日

报告 报》及/或公司网站

中金基金管理有限公司关于

旗下部分基金网上申购富士 《中国证券报》、《上

16 康工业互联网股份有限公司 海证券报》、《证券时 2018年5月30日

首次公开发行A股股票的公 报》及/或公司网站

告

关于新增浙江同花顺基金销 《中国证券报》、《上

17 售有限公司为销售机构的公 海证券报》、《证券时 2018年5月31日

告 报》及/或公司网站

中金基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

18 调整旗下基金所持长期停牌 海证券报》、《证券时 2018年6月20日

股票估值方法的公告 报》及/或公司网站


§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过20%的时间 份额 份额 份额

区间

2018年1月1

1 日至2018年6 57,731,165.21 - - 57,731,165.21 35.03%
机构 月30日

2018年1月1

2 日至2018年6 78,909,464.54 - - 78,909,464.54 47.88%
月30日

产品特有风险

（1）本基金是混合型基金，股票资产占基金资产的比例范围为0-95%；股票等权益类产品出现市场性整体下跌时将可能影响到本基金的业绩表现。
（2）采用量化投资策略风险
1）规模风险
规模风险是指管理资产规模过大导致的获利空间缩窄、投资回报下降的风险。若相似策略的产品规模过于庞大，各产品的交易单量大又相对集中，可能导致较大的滑点，从而影响本基金表现。所有的量化选股策略对资产规模都有一定的限制，过大的规模会对投资收益有影响。
2）模型有效性及策略失败风险
模型有效性风险主要是模型捕捉的机会消失可能导致获利能力下降甚至丧失，所有的模型均有失效的可能，从而影响基金的表现；本基金的投资策略主要包括量化选股策略和其他策略，力求实现基金资产的稳定增值，但有可能因投资策略的失败而导致基金损失。
3）股票选择风险
本基金的量化选股模型在注重基本面研究的同时，结合多种统计量化策略，主要包括多因子模型和统计套利模型等，期望筛选出对比做空的股指或个股有超额收益的股票。但有可能在某区间本基金买入的股票收益率低于做空的股指收益率，从而导致基金损失。
4）本金损失风险
本基金灵活应用各种收益策略来对冲基金的系统性风险或进行投资个股的筛选，但投资策略的失败和投资市场的波动会可能会导致投资本基金的投资者遭受本金损失，存在本金损失的风险。
5）卖空风险
本基金适时采用股指期货对冲多头股票部分的系统性风险，但可以不完全对冲，根据合同本基金可以持有净多头或净空头头寸，将来亦有可能会优选做空个股、做空其他衍生工具的方式来实现投资目标。如果基金管理人判断失误可能导致本基金在某些市场情况下无法跑赢普通偏股型基金，也有可能在特殊情况下发生比普通偏股型基金更大的损失。
6）金融数据的风险
本基金应用量化模型和外部提供商的金融数据协助进行量化选股。数据通常来源于不同的数据提供商，且在进行数据清洗、加工后作为量化模型的输入变量。采集到的原始金融数据的错误或不完整、预处理过程中的缺陷都可能直接影响量化模型的输出结果，形成数据风险，对基金的业绩产生不利
的影响。
（3）股指期货投资风险
1）流动性风险：基金在股指期货市场成交不活跃时，可能在建仓和平仓股指期货时面临交易价格或者交易数量上的风险。
2）基差风险：在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股票指数现货价格与股指期货合约价格波动不一致而遭受基差风险。若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。
3）合约展期风险：本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所持有的合约临近交割期限，即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失，将对投资收益产生影响。
4）到期日风险：股指期货合约到期时，基金财产如持有为平仓合约，中金所将按照交割结算价将基金持有的合约进行现金交割，导致基金无法继续持有到期合约，具有到期日风险。
5）股指期货保证金不足风险：由于股指期货价格朝不利方向变动，导致期货账户的资金低于金融期货交易所或者期货经纪商的最低保证金要求，如果不能及时补充保证金，股指期货头寸将被强行平仓，导致无法规避对冲系统性风险，直接影响本基金收益水平，从而产生风险。
6）杠杆风险：股指期货作为金融衍生品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利方向剧烈变动，基金可能承受超出保证金甚至基金资产本金的损失。
7）对手方风险：基金管理人运用基金财产投资于股指期货时，会尽力选择资信状况优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金财产遭受损失。
8）平仓风险：期货经纪公司或其客户保证金不足，又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓，资产管理计划财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。（4）国债期货投资风险本基金对国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
（5）资产支持证券投资风险
本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外，资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。
（6）中小企业私募债券投资风险
本基金投资品种包含中小企业私募债券，中小企业私募债券是由非上市公司采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。


§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会准予中金丰沃灵活配置型证券投资基金募集注册的文件

2、《中金丰沃灵活配置型证券投资基金基金合同》

3、《中金丰沃灵活配置型证券投资基金托管协议》

4、本基金申请募集注册的法律意见书

5、基金管理人业务资格批复、营业执照

6、基金托管人业务资格批复、营业执照

7、中金丰沃灵活配置型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件
12.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3查阅方式

投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：（86）010-63211122400-868-1166

传真：（86）010-66159121

中金基金管理有限公司
2018年8月28日
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