长城工资宝货币市场基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年08月22日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

§4管理人报告...... 12

4.1基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5托管人报告...... 17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 18

6.1资产负债表...... 18

6.2利润表...... 19

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 21

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6.4报表附注...... 23

§7投资组合报告...... 42

7.1期末基金资产组合情况...... 42

7.2债券回购融资情况...... 42

7.3基金投资组合平均剩余期限...... 43

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明...... 44

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 44

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 44

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 45

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 46

7.9投资组合报告附注...... 46

§8基金份额持有人信息...... 47

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 47

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 47

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 48

§9开放式基金份额变动...... 48

§10重大事件揭示...... 50

10.1基金份额持有人大会决议...... 50

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50

10.4基金投资策略的改变...... 50

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况...... 52

10.9其他重大事件 ...... 52

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 54

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 54

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 55

§12备查文件目录...... 56

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12.1备查文件目录 ...... 56

12.2存放地点...... 56

12.3查阅方式...... 56

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 长城工资宝货币市场基金

基金简称 长城工资宝货币

基金主代码 000615

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年6月25日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,025,323,294.20份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 长城工资宝货币A 长城工资宝货币B

下属分级基金的交易代码： 000615 004568

报告期末下属分级基金的份额总额 91,783,674.24份 2,933,539,619.96份

注：本基金自2017年4月20日起增设B类基金份额。

2.2基金产品说明

在保证本金安全性和良好流动性的前提下，力争获得超过业绩比较基准的

投资目标

表现。

一级资产配置策略：根据宏观经济研究，分析市场趋势和政府政策变化，

决定基金投资组合的平均剩余期限。

二级资产配置策略：根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标、收

投资策略 益率水平、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。

三级资产配置策略：根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标，

确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、

流动性状况的权衡，参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险

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和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

姓名 车君 方韡

信息披露负责

联系电话 0755-23982338 4006800000

人

电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn fangwei@citicbank.com

客户服务电话 400-8868-666 95558

传真 0755-23982328 010-85230024

深圳市福田区益田路6009号 北京市东城区朝阳门北大街9

注册地址

新世界商务中心41层 号

深圳市福田区益田路6009号 北京市东城区朝阳门北大街9

办公地址

新世界商务中心40、41层 号

邮政编码 518026 100010

法定代表人 何伟 李庆萍

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccfund.com.cn

深圳市福田区益田路6009号新世界商

基金半年度报告备置地点

务中心41层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区益田路6009号新世界

注册登记机构 长城基金管理有限公司

商务中心40、41层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 长城工资宝货币A 长城工资宝货币B

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 10,179,274.26 19,463,353.58

本期利润 10,179,274.26 19,463,353.58

本期净值收益率 1.7665% 0.8448%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末基金资产净值 91,783,674.24 2,933,539,619.96

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

累计净值收益率 10.0385% 0.8448%

注：①本基金自2017年4月20日起实行销售服务费分级收费方式。本基金分级后，分设两级基

金份额：A级基金份额和B级基金份额。详情请参阅相关公告。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采

用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③本基金收益分配按日结转份额。

④上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长城工资宝货币A

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份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

收益率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3522% 0.0004% 0.0288% 0.0000% 0.3234% 0.0004%

过去三个月 1.0321% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.9448% 0.0004%

过去六个月 1.7665% 0.0050% 0.1736% 0.0000% 1.5928% 0.0050%

过去一年 2.6187% 0.0050% 0.3500% 0.0000% 2.2681% 0.0050%

过去三年 9.9580% 0.0124% 1.0510% 0.0000% 8.9015% 0.0124%

自基金合同

10.0385% 0.0123% 1.0567% 0.0000% 8.9762% 0.0123%

生效起至今

长城工资宝货币B

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

收益率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3676% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.3388% 0.0005%

过去三个月 - - - - - -

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

自2017年4

月20日起至 0.8448% 0.0004% 0.0681% 0.0000% 0.7767% 0.0004%

今

注：本基金收益分配按日结转份额。

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：①本基金合同规定本基金投资范围包括：现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债

券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债

务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场

工具。

②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起3个月内。建仓期满时，各项资产配置比例符合基金

合同约定。

③本基金自2017年4月20日起增设B类基金份额。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份有

限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托

股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注

册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有

股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股

份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批

准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和

中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有：久嘉证券投资基金（2017年

7月5日起由封闭式基金转为开放式基金，并更名为长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资

基金）、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币

市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长

城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债

券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投

资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中

小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资

基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医

疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长

城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配

置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混

合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长

城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型

证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新

视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基

金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城

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久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置

混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务

任职日期 离任日期 业年限

长城工

男，中国籍，武汉大学经济

资宝货

学学士、华中科技大学工程

币市场

硕士。曾就职于深圳农村商

基金、长

业银行总行资金部，从事债

城货币 2014年6月25

邹德立 - 8年 券投资与研究工作。2009

市场证 日

年3月进入长城基金管理有

券投资

限公司，任运行保障部债券

基金的

交易员，兼固定收益研究

基金经

员。

理

2008年5月进入长城基金

长城工 管理有限公司，历任运行保

资宝货 障部TA清算、债券交易员、

2017年6月22

徐涛国 币基金 - 9年 固定收益部货币基金经理

日

的基金 助理。自2017年6月任“长

经理 城工资宝货币市场基金”

的基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城工资宝货币市场基金基金

合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制

和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同

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约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损

害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长

城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，

定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均

在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

国际上，美国经济增长放缓，美联储持续加息，美元回落，英国退欧进展缓慢，法国右翼选

举受挫，德国经济增长强劲，韩国政局动荡。国内，我国经济增速高于市场预期，但强劲度上二

季度相对于一季度有所衰减。工业生产平稳，企业利润冲高回落，基建投资下行，进出口增速回

落，消费平稳增长。M1维持高位，M2持续回落，人民币贬值压力变小。黄金、油价和大宗商品

价格回落。

债券市场方面，1季度，央行货币政策偏紧，公开市场变向加息，银行面临首次MPA考核压

力，季末流动性紧张。回购利率抬升，各类债券收益率逐步上行，季末AA+级短期融资券和AA级

同业存单收益率在4.8%附近。2季度，央行货币政策偏宽松，银行MPA考核未导致流动性紧张。

回购和各类债券收益率持续上行创阶段性新高后又大幅回落，季末AA+级短期融资券和AA级同业

存单收益率在4.8%附近。

回顾我们上半年的操作，总体看来较为成功，为基金持有人获取了稳健回报。1季度，我们

看好短端债券行情机会而规避长端风险，适时买入同业存单，加大协议存款。2季度，我们基于

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震荡行情的判断，在收益率高点加大协议存款、同业存单和回购资产投资，保持中上组合久期。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率A级为1.7665%、B级为0.8448%，同期业绩比较基准A级为

0.1736%、B级为0.0681%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，我们认为美联储继续加息，美国经济增速放缓，但以德国为代表的欧盟

经济增长较为强劲。中国经济增速将在6.8%附近，CPI维持在2.0%左右，地产高位企稳，贸易和

消费增长较好。政府推进供给侧改革，去杠杆，严监管，流动性保持中性。

债券市场收益率分化，高等级信用债将继续得到追捧，中低等级信用债收益率预计上行，个

别信用风险暴露甚至违约。全球流动性趋于收缩，长期债券面临跌价风险，短期债券更具投资价

值和风险规避能力。我们将根据经济基本面及资金面的变化，适时优化组合配置，把握流动性、

收益性和风险性三者的平衡，努力为基金持有人取得稳健的投资回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估

值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和

行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。

受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进

行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其

持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟

练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借

其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、

行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向受

托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委

员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不

同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理

依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息

第15页共56页

披露文件进行合规性审查。

受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基

金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上

基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精

通投资、研究理论知识和工具方法。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，

向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。基金经理有权出席估值委员会

会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据

的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。本基金管理人旗下管理的基金，其参与

估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服

务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《长城工资宝货币市场基金基金合同》规定，本基金收益“每日分配、每日支付”，每日

收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金

收益。

本报告期应以再投资形式分配利润人民币 29,642,627.84元，已分配利润人民币

29,642,627.84元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金自2017年2月7日起至2017年3月8日止连续22个工作日基金资产净

值低于人民币五千万元。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、

基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持

有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，

能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金报告中的财务指标、净值表现、财

务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：长城工资宝货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 700,171,514.21 608,725.51

结算备付金 - 8,636.36

存出保证金 - 554.88

交易性金融资产 6.4.7.2 2,056,845,304.94 35,985,407.49

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 2,056,845,304.94 35,985,407.49

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 500,111,190.17 -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 10,462,449.50 300,613.01

应收股利 - -

应收申购款 541,695.56 299,395.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 3,268,132,154.38 37,203,332.25

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

第18页共56页

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 241,955,679.02 1,799,877.30

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 545,899.00 7,470.72

应付托管费 174,687.68 2,390.63

应付销售服务费 36,020.51 5,976.55

应付交易费用 6.4.7.7 25,269.33 1,009.30

应交税费 - -

应付利息 17,673.66 543.52

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 53,630.98 49,000.00

负债合计 242,808,860.18 1,866,268.02

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 3,025,323,294.20 35,337,064.23

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 3,025,323,294.20 35,337,064.23

负债和所有者权益总计 3,268,132,154.38 37,203,332.25

注：报告截止日2017年6月30日，长城工资宝货币A基金份额净值1.0000元，基金份额总额

91,783,674.24份；长城工资宝货币B基金份额净值1.0000元，基金份额总额2,933,539,619.96

份。长城工资宝货币份额总额合计为3,025,323,294.20份。

6.2利润表

会计主体：长城工资宝货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

第19页共56页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016

年6月30日 年6月30日

一、收入 34,483,331.25 648,990.61

1.利息收入 34,475,478.66 648,990.61

其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,836,353.66 4,254.37

债券利息收入 25,052,165.99 538,289.64

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,586,959.01 106,446.60

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 7,852.59 -

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.12 7,852.59 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 - -

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16

- -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填

- -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17

- -

列）

减：二、费用 4,840,703.41 180,347.53

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,748,414.72 51,860.18

2．托管费 6.4.10.2.2 559,492.73 16,595.22

3．销售服务费 552,268.38 41,488.21

第20页共56页

4．交易费用 6.4.7.18 - 1.50

5．利息支出 1,897,920.89 3,813.90

其中：卖出回购金融资产支出 1,897,920.89 3,813.90

6．其他费用 6.4.7.19 82,606.69 66,588.52

三、利润总额（亏损总额以“-”

29,642,627.84 468,643.08

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号

29,642,627.84 468,643.08

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长城工资宝货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

35,337,064.23 - 35,337,064.23

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 29,642,627.84 29,642,627.84

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

2,989,986,229.97 - 2,989,986,229.97

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 5,328,109,012.87 - 5,328,109,012.87

2.基金赎回款 -2,338,122,782.90 - -2,338,122,782.90

第21页共56页

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -29,642,627.84 -29,642,627.84

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

3,025,323,294.20 - 3,025,323,294.20

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

39,118,811.13 - 39,118,811.13

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 468,643.08 468,643.08

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

3,756,350.26 - 3,756,350.26

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 168,751,391.34 - 168,751,391.34

2.基金赎回款 -164,995,041.08 - -164,995,041.08

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -468,643.08 -468,643.08

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

42,875,161.39 - 42,875,161.39

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

第22页共56页

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______何伟______ ______熊科金______ ____赵永强____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

长城工资宝货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”）证监许可[2014]374号文“关于核准长城工资宝货币市场基金募集的批复”的

核准，由长城基金管理有限公司自2014年6月16日至2014年6月20日向社会公开募集，募集

期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2014）验字第

60737541_H03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年6月25日生

效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的有效认购资金（本金）为人民币

211,513,658.46元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币3,229.56元，以上实收

基金（本息）合计为人民币211,516,888.02元，折合211,516,888.02份基金份额。本基金的基

金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中信

银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）。

根据基金管理人长城基金管理有限公司于2016年9月30日发布的《关于修改长城工资宝货

币市场基金基金合同和托管协议的公告》，本基金的投资范围进行如下变更。变更前，本基金的投

资范围为现金、通知存款、短期融资券、1年以内（含1年）的银行定期存款和大额存单、期限

在1年以内（含1年）的债券回购、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据、剩余期限在397

天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、剩余期限在

397天以内（含397天）的中期票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动

性的货币市场工具。变更后，本基金的投资范围为：1、现金；2、期限在1年以内（含1年）的

银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、

非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流

动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

根据基金管理人长城基金管理有限公司于2017年4月20日发布的《关于长城工资宝货币市

场基金增设基金份额并相应修改基金合同的公告》，本基金自2017年4月20日起增设B类基金份

第23页共56页

额。增设基金份额后，本基金将分设A类基金份额和B类基金份额。两类份额根据销售服务费收

取方式的不同进行划分；其中，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基

金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为B类基金份额。两类基金份额分

别公布每万份净收益和七日年化收益率。增设B类基金份额后，在本基金存续期内的任何一个开

放日，若单个基金账户内保留的本基金份额超过500万份(含500万份)时，本基金注册登记机构

将自动升级其单个基金账户内持有的可用基金份额为B类基金份额，并于升级当日适用B类基金

份额的相关费率；若单个基金账户内保留的本基金份额低于500万份(不含500万份)时，本基金

注册登记机构将自动降级其单个基金账户内持有的可用基金份额为A类基金份额，并于降级当日

适用A类基金份额的相关费率。

本基金的业绩比较基准为：银行活期存款利率(税后)。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具

体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会

计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关

于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金

信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格

式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金

信息披露编报规则》第5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL

模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关

规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及自2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

第24页共56页

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

1.营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开

放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债

利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券

取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金

融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理

人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规

第25页共56页

定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称

资管产品运营业务)，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资

管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得

适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴

纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税

额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征

收流通股股东应缴纳的企业所得税。

2.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 171,514.21

定期存款 700,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 700,000,000.00

其他存款 -

合计： 700,171,514.21

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

第26页共56页

本期末

项目 2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债

银行间市场 2,056,845,304.94 2,058,232,000.00 1,386,695.06 0.0458%

券

合计 2,056,845,304.94 2,058,232,000.00 1,386,695.06 0.0458%

注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/基金资产净值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本期末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 500,111,190.17 -

合计 500,111,190.17 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 21.38

第27页共56页

应收定期存款利息 1,701,111.22

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 7,773,404.93

应收买入返售证券利息 987,911.97

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 10,462,449.50

6.4.7.6其他资产

注：本基金本期末末持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 25,269.33

合计 25,269.33

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 53,630.98

合计 53,630.98

第28页共56页

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

长城工资宝货币A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 35,337,064.23 35,337,064.23

本期申购 2,224,472,605.95 2,224,472,605.95

本期赎回(以"-"号填列) -2,168,025,995.94 -2,168,025,995.94

本期末 91,783,674.24 91,783,674.24

金额单位：人民币元

长城工资宝货币B

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 3,103,636,406.92 3,103,636,406.92

本期赎回(以"-"号填列) -170,096,786.96 -170,096,786.96

本期末 2,933,539,619.96 2,933,539,619.96

注：（1）本期申购包含红利再投资份额及金额。

（2）本基金自2017年4月20日起增设B级基金份额，A级基金份额和B级基金份额根据投资者

基金交易账户所有持有份额数量是否不低于500万份自动进行升降级的判断和处理。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

长城工资宝货币A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

第29页共56页

上年度末 - - -

本期利润 10,179,274.26 - 10,179,274.26

本期基金份额交易

- - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -10,179,274.26 - -10,179,274.26

本期末 - - -

单位：人民币元

长城工资宝货币B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 19,463,353.58 - 19,463,353.58

本期基金份额交易

- - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -19,463,353.58 - -19,463,353.58

本期末 - - -

注：本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配。

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 1,450.21

定期存款利息收入 6,834,444.55

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 458.77

第30页共56页

其他 0.13

合计 6,836,353.66

注：其他为结算保证金利息收入。

6.4.7.12债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交

1,043,136,343.70

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）

1,042,959,533.55

成本总额

减：应收利息总额 168,957.56

买卖债券差价收入 7,852.59

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益

注：本基金于本期无资产支持证券投资收益/损失。

6.4.7.13贵金属投资收益

注：本基金于本期无贵金属投资收益/损失。

6.4.7.14衍生工具收益

注：本基金于本期无衍生工具收益/损失。

6.4.7.15股利收益

注：本基金于本期无股利收益。

6.4.7.16公允价值变动收益

注：本基金于本期无公允价值变动收益/损失。

6.4.7.17其他收入

注：本基金于本期无其他收入。

第31页共56页

6.4.7.18交易费用

注：本基金于本期无交易费用。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 24,795.19

上清所结算账户维护费 9,000.00

银行间结算账户维护费 9,000.00

银行划付手续费 19,175.71

其他 800.00

合计 82,606.69

注：其他为银行间上清所CFCA证书费200.00元，以及查询服务费600.00元。

6.4.7.20分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报

告。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

第32页共56页

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中信银行 基金托管人、基金销售机构

长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

长城证券 - - 3,003,786.46 100.00%

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30

关联方名称 日 日

占当期债券回购 占当期债券回购

回购成交金额 回购成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

长城证券 63,400,000.00 100.00%129,400,000.00 100.00%

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6.4.10.1.4权证交易

注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本期及上年度可比期间未产生应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付

1,748,414.72 51,860.18

的管理费

其中：支付销售机构的

14,001.88 4,954.54

客户维护费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付

559,492.73 16,595.22

的托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.08%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.08%/当年天数

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H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

长城工资宝货币

长城工资宝货币B 合计

A

中信银行 3,030.79 - 3,030.79

长城基金管理有限公司 480,425.12 44,550.69 524,975.81

长城证券 34.92 - 34.92

合计 483,490.83 44,550.69 528,041.52

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

长城工资宝货币

长城工资宝货币B 合计

A

中信银行 233.58 - 233.58

长城基金管理有限公司 31,210.01 - 31,210.01

长城证券 5.80 - 5.80

合计 31,449.39 - 31,449.39

注：本基金A 类基金份额的年销售服务费率均为0.20%，B 类基金份额的年销售服务费率均为

0.01%，基金份额升级与降级的具体的计算方法在招募说明书中列示。两类基金份额的销售服务费

计提的计算公式相同，具体如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。

第35页共56页

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于本期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金份额，于本期末

及上年度可比期末亦未持有本基金份额。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行 171,514.21 1,450.21 1,281,969.12 3,457.28

注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行活期利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

长城工资宝货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配

备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

10,179,274.26 - - 10,179,274.26 -

长城工资宝货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配

备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

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19,463,353.58 - - 19,463,353.58 -

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额人民币241,955,679.02元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

2017年7月3

150417 15农发17 100.02 1,000,000 100,020,000.00

日

2017年7月3

140347 14进出47 100.11 544,000 54,459,840.00

日

2017年7月3

150224 15国开24 100.25 900,000 90,225,000.00

日

合计 2,444,000 244,704,840.00

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为0.00元,无质押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

第37页共56页

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，

通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、投资决策委员会和监

察稽核部、相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好

信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，

因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，

以控制相应的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风

险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一

方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金投资于高信用等级且具有

较短剩余期限的国内货币市场工具，因此投资组合具有较高的短期变现能力，期末除6.4.12中列

示的部分券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回

购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的国债的公允价值。

本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为三个月以

内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比

例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的投资

范围为：现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；

剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证

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监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。因此本基金的收入及经营活动

的现金流量在很大程度上取决于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资及

买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约

规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 5年以

1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 不计息 合计

2017年6月30日 上

资产

银行存款 171,514.21 700,000,000.00 - - - - 700,171,514.21

交易性金融资产 329,440,326.131,120,657,101.67606,747,877.14 - - -2,056,845,304.94

买入返售金融资产 500,111,190.17 - - - - - 500,111,190.17

应收利息 - - - - -10,462,449.50 10,462,449.50

应收申购款 - - - - - 541,695.56 541,695.56

其他资产 - - - - - - -

资产总计 829,723,030.511,820,657,101.67606,747,877.14 - -11,004,145.063,268,132,154.38

负债

卖出回购金融资产款 241,955,679.02 - - - - - 241,955,679.02

应付管理人报酬 - - - - - 545,899.00 545,899.00

应付托管费 - - - - - 174,687.68 174,687.68

应付销售服务费 - - - - - 36,020.51 36,020.51

应付交易费用 - - - - - 25,269.33 25,269.33

应付利息 - - - - - 17,673.66 17,673.66

其他负债 - - - - - 53,630.98 53,630.98

负债总计 241,955,679.02 - - - - 853,181.16 242,808,860.18

利率敏感度缺口 587,767,351.491,820,657,101.67606,747,877.14 - -

上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以不计息 合计

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2016年12月31日 上

资产

银行存款 608,725.51 - - - - - 608,725.51

结算备付金 8,636.36 - - - - - 8,636.36

存出保证金 554.88 - - - - - 554.88

交易性金融资产 2,999,931.70 -32,985,475.79 - - - 35,985,407.49

应收利息 - - - - - 300,613.01 300,613.01

应收申购款 - - - - - 299,395.00 299,395.00

资产总计 3,617,848.45 -32,985,475.79 - - 600,008.01 37,203,332.25

负债

卖出回购金融资产款 1,799,877.30 - - - - - 1,799,877.30

应付管理人报酬 - - - - - 7,470.72 7,470.72

应付托管费 - - - - - 2,390.63 2,390.63

应付销售服务费 - - - - - 5,976.55 5,976.55

应付交易费用 - - - - - 1,009.30 1,009.30

应付利息 - - - - - 543.52 543.52

其他负债 - - - - - 49,000.00 49,000.00

负债总计 1,799,877.30 - - - - 66,390.72 1,866,268.02

利率敏感度缺口 1,817,971.15 -32,985,475.79 - -

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

上年度末（2016年12月31

分析 本期末（ 2017年6月30日）

日）

利率上升25个基点 -1,270,836.95 -3,614.66

利率下降25个基点 1,273,061.65 3,621.97

注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变

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动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基

金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并

且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

于本期末及上年度末，本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益

品种，未持有股票投资、权证投资等其他交易性金融资产，因此无重大的其他价格风险。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

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§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 2,056,845,304.94 62.94

其中：债券 2,056,845,304.94 62.94

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 500,111,190.17 15.30

其中：买断式回购的买入返售金融资

- -

产

3 银行存款和结算备付金合计 700,171,514.21 21.42

4 其他各项资产 11,004,145.06 0.34

5 合计 3,268,132,154.38 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 6.31

其中：买断式回购融资 -

占基金

资产净

序号 项目 金额

值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 241,955,679.02 8.00

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

值比例的简单平均值。

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债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 78

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 14

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过120天的情况。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

序号 平均剩余期限

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 27.43 8.00

其中：剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

2 30天(含)—60天 5.63 -

其中：剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

3 60天(含)—90天 54.55 -

其中：剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

4 90天(含)—120天 0.98 -

其中：剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

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5 120天(含)—397天（含） 19.08 -

其中：剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

合计 107.66 8.00

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生违规超过240天的情况。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 摊余成本

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 320,234,724.34 10.59

其中：政策性金融债 320,234,724.34 10.59

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,736,610,580.60 57.40

8 其他 - -

9 合计 2,056,845,304.94 67.99

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本

比例（％）

1 111619155 16恒丰银 1,500,000 148,229,569.94 4.90

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行CD155

2 150417 15农发17 1,000,000 100,019,280.41 3.31

17青岛银

3 111796046 1,000,000 99,767,121.71 3.30

行CD048

17盛京银

4 111780365 1,000,000 99,653,613.27 3.29

行CD135

17广州农

5 111793208村商业银行 1,000,000 99,162,542.73 3.28

CD035

17哈尔滨

6 111793289 1,000,000 99,153,378.07 3.28

银行CD051

17龙江银

7 111793320 1,000,000 99,144,250.10 3.28

行CD066

17江苏紫

8 111793333 金农商行 1,000,000 99,118,859.54 3.28

CD034

17西安银

9 111799316 1,000,000 98,983,372.08 3.27

行CD013

17赣州银

10 111794543 1,000,000 98,891,607.71 3.27

行CD018

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 2

报告期内偏离度的最高值 0.2520%

报告期内偏离度的最低值 -0.0617%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0565%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

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注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢

价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和

票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在1.0000元。

7.9.2

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一

年内受到过公开谴责、处罚，不存在需说明的证券投资决策程序。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 10,462,449.50

4 应收申购款 541,695.56

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 11,004,145.06

7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第46页共56页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

额 户均持有的基金

户数

级 份额 占总份额 占总份

(户) 持有份额 持有份额

别 比例 额比例

长

城

工

资 2,846 32,250.06 5,943,883.37 6.48% 85,839,790.87 93.52%

宝

货

币A

长

城

工

资 11 266,685,420.00 2,933,539,619.96 100.00% - -

宝

货

币B

合

2,857 1,058,916.10 2,939,483,503.33 97.16% 85,839,790.87 2.84%

计

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采

用下属分级基金份额的合计数。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

第47页共56页

长城工资宝

2,881,569.71 3.1395%

货币A

基金管理人所有从业人员 长城工资宝

持有本基金 - -

货币B

合计 2,881,569.71 0.0952%

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采

用下属分级基金份额的合计数。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 长城工资宝货币A 0

投资和研究部门负责人持 长城工资宝货币B 0

有本开放式基金 合计 0

长城工资宝货币A 50~100

本基金基金经理持有本开

长城工资宝货币B 0

放式基金

合计 0

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

长城工资宝货币A 长城工资宝货币B

基金合同生效日（2014年6月25日）基金

211,516,888.02 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 35,337,064.23 -

本报告期基金总申购份额 2,224,472,605.95 3,103,636,406.92

减:本报告期基金总赎回份额 2,168,025,995.94 170,096,786.96

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"

- -

填列）

第48页共56页

本报告期期末基金份额总额 91,783,674.24 2,933,539,619.96

第49页共56页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽

查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

第50页共56页

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

长城证券 2 - - - - -

注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

本报告期内租用的证券公司交易单元无变化，截止本报告期末共计2个交易单元。

2、专用席位的选择标准和程序

本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席

位，选择的标准是：

(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，

并能为本基金提供全面的信息服务；

(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，

包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、

基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证

成交金额 成交金额 成交金额

成交总额的比 券回购 成交总额的

第51页共56页

例 成交总额 比例

的比例

长城证券 - -63,400,000.00 100.00% - -

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本基金本报告期没有偏离度绝对值超过0.5%的情况。

10.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长城基金关于增加万得投顾为

中国证券报、上海证券报、

旗下开放式基金代销机构并开 2017年1月4

1 证券时报、证券日报及本基

通定投和转换业务及参与其费 日

金管理人网站

率优惠活动的公告

长城工资宝货币基金2017年春 证券时报及本基金管理人网 2017年1月20

2

节假期前暂停申购业务的公告 站 日

关于长城工资宝货币基金调整 证券时报及本基金管理人网 2017年2月14

3

大额申购、定投业务限额的公告 站 日

长城基金关于增加新兰德投资

中国证券报、上海证券报、

咨询为旗下开放式基金代销机 2017年3月24

4 证券时报、证券日报及本基

构并开通定投和转换业务及参 日

金管理人网站

与其费率优惠活动的公告

长城工资宝货币基金2017年清 证券时报及本基金管理人网 2017年3月27

5

明假期前暂停申购业务的公告 站 日

长城基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海证券报、

2017年3月31

6 加微众银行费率优惠活动的公 证券时报及本基金管理人网

日

告（放开折扣限制） 站

关于长城工资宝货币基金调整 证券时报及本基金管理人网 2017年4月10

7

大额申购、定投业务限额的公告 站 日

8 长城基金管理有限公司关于长 证券时报及本基金管理人网 2017年4月20

第52页共56页

城工资宝货币市场基金增设基 站 日

金份额并相应修改基金合同的

公告

长城工资宝货币市场基金基金 2017年4月20

9 本基金管理人网站

合同 日

长城工资宝货币市场基金托管 2017年4月20

10 本基金管理人网站

协议 日

长城基金关于增加中信银行为

证券时报及本基金管理人网 2017年5月8

11 长城工资宝货币市场基金B类份

站 日

额代销机构的公告

关于增加平安银行为长城工资

证券时报及本基金管理人网 2017年5月15

12 宝货币市场基金代销机构的公

站 日

告

长城基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海证券报、

2017年5月15

13 加长城证券费率优惠活动的公 证券时报、证券日报及本基

日

告（含定投-放开折扣限制） 金管理人网站

长城基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海证券报、

2017年5月18

14 加中信建投证券费率优惠活动 证券时报、证券日报及本基

日

的公告（含定投-放开折扣限制） 金管理人网站

关于增加东莞农村商业银行为

证券时报及本基金管理人网 2017年6月2

15 长城工资宝货币市场基金代销

站 日

机构的公告

长城基金管理有限公司关于参

中国证券报、上海证券报、

加中泰证券股份有限公司费率 2017年6月16

16 证券时报、证券日报及本基

优惠活动的公告（含定投-放开 日

金管理人网站

折扣限制）

增聘长城工资宝基金经理的公 证券时报及本基金管理人网 2017年6月23

17

告（徐涛国） 站 日

第53页共56页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 持有基金份额比

序 期初 申购 赎回 份额占

类 例达到或者超过 持有份额

号 份额 份额 份额 比

别 20%的时间区间

机

1 20170101-20170106 30,025,285.51 9,638.85 30,034,924.36 - -

构

2 20170309-20170630 - 2,026,053,800.22 - 2,026,053,800.22 66.9782%

3 20170120-20170308 - 66,916,628.58 - 66,916,628.58 2.2122%

4 20170109-20170119 - 25,020,617.46 25,020,617.46 - -

个-- - - - - -

人

产品特有风险

如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险：

1、流动性风险

本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临一定的流动性风险；

2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险

若持有基金份额比例达到或超过20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》

的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基

金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

3、收益率波动风险

大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金的收益率受到不利影响；

4、投资受限风险

大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；

5、基金合同终止或转型风险

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大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同终止财产清算或转型风险。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

为了更好地为投资者提供理财服务，经与本基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，

并报中国证监会备案，本管理人自2017年4月20日起为本基金增设了B类基金份额，同时，

对本基金基金合同进行了相应的修订，修改的具体内容详见本管理人于2017年4月20日发布

的《关于长城工资宝货币市场基金增设基金份额并相应修改基金合同的公告》。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

（一）中国证监会核准长城工资宝货币市场基金募集的文件

（二）《长城工资宝货币市场基金基金合同》

（三）《长城工资宝货币市场基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会规定的其他文件

12.2存放地点

广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

12.3查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管

理有限公司咨询。

咨询电话：0755-23982338

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn

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