长城工资宝货币市场基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城工资宝货币

基金主代码 000615

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 6 月 25 日

报告期末基金份额总额 14,930,181,323.76 份

投资目标 在保证本金安全性和良好流动性的前提下，力争获得超过业绩比较基
准的表现。

投资策略 一级资产配置策略：根据宏观经济研究，分析市场趋势和政府政策变
化，决定基金投资组合的平均剩余期限。

二级资产配置策略：根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标、
收益率水平、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。

三级资产配置策略：根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指
标，确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩
余期限、流动性状况的权衡，参照收益目标确定个券投资品种与投资
数量。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期
风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 长城工资宝货 长城工资宝货币 B 长城工资宝货币 C 长城工资宝货币 D
称 币 A


下属分级基金的交易代 000615 004568 010051 017171

码
报告期末下属分级基金 73,172,808.941,476,660,352.185,818,791,828.247,561,556,334.40
的份额总额 份 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

长城工资宝货币 A 长城工资宝货币 B 长城工资宝货币 C 长城工资宝货币 D

1.本期已实现收益 282,689.95 8,713,639.73 24,015,881.50 22,716,416.66

2.本期利润 282,689.95 8,713,639.73 24,015,881.50 22,716,416.66

3.期末基金资产净值 73,172,808.94 1,476,660,352.18 5,818,791,828.24 7,561,556,334.40

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长城工资宝货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.4175% 0.0020% 0.0873% 0.0000% 0.3302% 0.0020%

过去六个月 0.9236% 0.0025% 0.1745% 0.0000% 0.7491% 0.0025%

过去一年 1.8180% 0.0019% 0.3510% 0.0000% 1.4670% 0.0019%

过去三年 5.6678% 0.0014% 1.0510% 0.0000% 4.6168% 0.0014%

过去五年 10.4190% 0.0014% 1.7519% 0.0000% 8.6671% 0.0014%

自基金合同 29.9400% 0.0072% 3.5086% 0.0000% 26.4314% 0.0072%
生效起至今

长城工资宝货币 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.4647% 0.0020% 0.0873% 0.0000% 0.3774% 0.0020%

过去六个月 1.0190% 0.0025% 0.1745% 0.0000% 0.8445% 0.0025%

过去一年 2.0120% 0.0019% 0.3510% 0.0000% 1.6610% 0.0019%

过去三年 6.2722% 0.0014% 1.0510% 0.0000% 5.2212% 0.0014%


过去五年 11.4734% 0.0014% 1.7519% 0.0000% 9.7215% 0.0014%

自基金合同 20.6789% 0.0026% 2.5210% 0.0000% 18.1579% 0.0026%
生效起至今

长城工资宝货币 C

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4647% 0.0020% 0.0873% 0.0000% 0.3774% 0.0020%

过去六个月 1.0190% 0.0025% 0.1745% 0.0000% 0.8445% 0.0025%

过去一年 2.0120% 0.0019% 0.3510% 0.0000% 1.6610% 0.0019%

过去三年 6.2720% 0.0014% 1.0510% 0.0000% 5.2210% 0.0014%

过去五年 - - - - - -

自基金合同 8.2131% 0.0016% 1.3358% 0.0000% 6.8773% 0.0016%
生效起至今

长城工资宝货币 D

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4052% 0.0020% 0.0873% 0.0000% 0.3179% 0.0020%

过去六个月 0.8988% 0.0025% 0.1745% 0.0000% 0.7243% 0.0025%

过去一年 1.7747% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 1.4237% 0.0020%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 2.7321% 0.0017% 0.5264% 0.0000% 2.2057% 0.0017%
生效起至今
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：①本基金合同规定本基金投资范围包括：1、现金；2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 3 个月内。建仓期满时，各项资产配置比例符合
基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

男，中国籍，硕士。2005 年 7 月-2009
年 3 月曾就职于深圳农村商业银行总行
资金部。2009 年 3 月加入长城基金管理
有限公司，历任运行保障部债券交易员、
固定收益部研究员、固定收益部副总经
理、固定收益投资部总经理，现任公司总
经理助理、现金管理部总经理兼基金经
理。自 2022 年 8 月至 2023 年 8 月任“长
公司总经 城鑫享 90 天滚动持有中短债债券型证券
理助理、 投资基金”基金经理。自 2011 年 10 月至
现金管理 2014年6 月25 今任“长城货币市场证券投资基金”基金
邹德立 部总经 日 - 15 年 经理，自 2014 年 6 月至今任“长城工资
理、本基 宝货币市场基金”基金经理，自 2017 年
金的基金 9 月至今任“长城收益宝货币市场基金”
经理 基金经理，自 2019 年 8 月至今任“长城
短债债券型证券投资基金”基金经理，自
2022 年 11 月至今任“长城中证同业存单
AAA 指数 7 天持有期证券投资基金”基金
经理，自 2023 年 2 月至今任“长城鑫利
30 天滚动持有中短债债券型证券投资基
金”基金经理，自 2024 年 6 月至今任“长
城月月鑫 30 天持有期纯债债券型证券投
资基金”基金经理。

男，中国籍，硕士，金融风险管理师（FRM）。
2008年5月加入长城基金管理有限公司，
历任运行保障部 TA 清算、债券交易员、
固定收益部货币基金经理助理。自 2017
年 6 月至今任“长城工资宝货币市场基
金”的基金经理，自 2019 年 12 月至今任
徐涛国 本基金的 2017年6 月22 - 16 年 “长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投
基金经理 日 资基金”、“长城嘉裕六个月定期开放债券
型证券投资基金”基金经理，自 2022 年
11 月至今任“长城中证同业存单 AAA 指
数 7 天持有期证券投资基金”基金经理，
自 2023 年 2 月至今任“长城鑫利 30 天滚
动持有中短债债券型证券投资基金”基金
经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度，经济与社融数据边际走弱，地产政策出现较大调整，一二线城市房贷首付与利率均有放松，二手房成交数据转好。出口数据相对偏强。货币政策方面，避免资金沉淀空转的基调下，难以大幅宽松，整体保持中性环境，财政政策相对偏谨慎。债券市场二季度在基本面弱现实与政策刺激扰动下，行情较为震荡，长债由于央行风险警示出现阶段性调整，中短端信用债表现相对优于利率债。

回顾本基金二季度投资，我们在利率震荡的环境中基本保持了稳定的配置比例，合理控制组合久期。预计 2024 年三季度资金面可能维持中性偏松的局面，我们将在保持组合流动性安全的前提下，努力抓住收益较好的配置机会，根据组合情况优化配置，提高组合的收益水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期末长城工资宝货币 A 基金份额净值收益率为 0.4175%；长城工资宝货币 B 基金份额
净值收益率为 0.4647%；长城工资宝货币 C 基金份额净值收益率为 0.4647%；长城工资宝货币 D
基金份额净值收益率为 0.4052%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内，本基金无需要说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 9,885,869,022.74 66.19

其中：债券 9,885,869,022.74 66.19

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 3,964,330,339.27 26.54

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 808,929,144.26 5.42
付金合计

4 其他资产 275,916,125.96 1.85

5 合计 14,935,044,632.23 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 1.06

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 75

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 43.17 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 23.61 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 3.67 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 0.33 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 27.23 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 98.00 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 829,550,923.56 5.56

其中：政策性金融债 829,550,923.56 5.56

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 488,182,538.63 3.27

6 中期票据 93,395,559.15 0.63

7 同业存单 8,474,740,001.40 56.76

8 其他 - -

9 合计 9,885,869,022.74 66.21

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112419006 24 恒丰银行 5,000,000499,730,692.17 3.35
CD006

2 112402043 24 工商银行 5,000,000496,317,030.03 3.32
CD043

3 112492435 24 南京银行 4,000,000399,010,207.10 2.67
CD024


4 112402049 24 工商银行 4,000,000397,022,751.36 2.66
CD049

5 072310160 23 广发证券 3,000,000306,324,553.84 2.05
CP007

6 112309129 23 浦发银行 3,000,000299,720,729.62 2.01
CD129

7 112413017 24 浙商银行 3,000,000299,322,241.41 2.00
CD017

8 112417084 24 光大银行 3,000,000299,288,755.33 2.00
CD084

9 112315361 23 民生银行 3,000,000298,878,402.60 2.00
CD361

10 112497086 24 昆仑银行 3,000,000294,820,988.54 1.97
CD028

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0759%

报告期内偏离度的最低值 0.0234%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0424%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期本基金投资的前十名证券除南京银行、广发证券、浙商银行、光大银行、民生银行发行主体外，其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据国家外汇管理局江苏省分局发布的行政处罚决定书：

南京银行股份有限公司（简称南京银行）因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性

及其与外汇收支的一致性进行合理性审查等案由，于 2023 年 8 月 25 日被国家外汇管理局江苏省
分局处以罚款等。

根据中国证监会发布的行政处罚决定书：

广发证券股份有限公司（简称广发证券）因在担任保荐(主承销)机构期间未勤勉尽责等案由，
于 2023 年 9 月 7 日被中国证监会处以罚款等。

根据国家金融监督管理总局浙江监管局公布的行政处罚信息公开表：

浙商银行股份有限公司（简称浙商银行）因向小微企业客户转嫁成本，违规要求客户承担抵
押评估费等案由，于 2024 年 2 月 2 日被国家金融监督管理总局浙江监管局处以罚款。

根据国家金融监督管理总局公布的行政处罚信息公开表：

中国光大银行股份有限公司（简称光大银行）因投诉处理内部控制不严行为案由，于 2024
年 5 月 14 日被国家金融监督管理总局深圳监管局处以罚款。

根据国家金融监督管理总局公布的行政处罚信息公开表：

中国民生银行股份有限公司（简称民生银行）因规避委托贷款监管，违规利用委托债权投资
业务向企业融资等案由，于 2023 年 8 月 2 日被国家金融监督管理总局处以罚款。

以上发行主体涉及证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 275,916,125.96

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 275,916,125.96

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项 长城工资宝货币 A 长城工资宝货币 B 长城工资宝货币 C 长城工资宝货币 D
目

报 47,739,403.48 1,477,895,560.86 3,856,186,355.57 3,141,754,737.04
告

期
期
初
基
金
份
额
总
额
报
告
期
期
间

基 191,749,984.60 2,788,523,996.12 8,519,833,529.81 17,661,987,881.88
金
总
申
购
份
额
报
告
期
期
间

基 166,316,579.14 2,789,759,204.80 6,557,228,057.14 13,242,186,284.52
金
总
赎
回
份
额
报
告
期
期
末

基 73,172,808.94 1,476,660,352.18 5,818,791,828.24 7,561,556,334.40
金
份
额
总
额


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准长城工资宝货币市场基金设立的文件

（二）《长城工资宝货币市场基金基金合同》

（三）《长城工资宝货币市场基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

基金管理人及基金托管人住所
9.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：0755-29279188

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn

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2024 年 7 月 18 日
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