长城工资宝货币市场基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 28 日


§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

为了更好地为投资者提供理财服务，经与本基金基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，
并报中国证监会备案，本基金管理人自 2020 年 9 月 7 日起为本基金增设 C 类基金份额。同时，本
基金管理人对基金合同进行了相应的修改，修改的具体内容详见本管理人于 2020 年 9 月 4 日发布
的《关于长城工资宝货币市场基金增设基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告》。

§2 基金产品概况

基金简称 长城工资宝货币

基金主代码 000615

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 6 月 25 日

报告期末基金份额总额 15,041,878,248.44 份

投资目标 在保证本金安全性和良好流动性的前提下，力争获得
超过业绩比较基准的表现。

一级资产配置策略：根据宏观经济研究，分析市场趋
势和政府政策变化，决定基金投资组合的平均剩余期
限。

二级资产配置策略：根据不同类别资产的剩余期限结
投资策略 构、流动性指标、收益率水平、市场偏好等决定不同
类别资产的配置比例。

三级资产配置策略：根据明细资产的剩余期限、信用
等级、流动性指标，确定构建基金投资组合的投资品
种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况
的权衡，参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）


本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
风险收益特征 险品种，其预期风险和收益低于债券型基金、混合型
基金和股票型基金。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长城工资宝货币 长城工资宝货币 B 长城工资宝
A 货币 C

下属分级基金的交易代码 000615 004568 010051

报告期末下属分级基金的份额总额 95,440,266.20 14,946,437,282.19 700.05 份
份 份

注：自 2020 年 9 月 7 日起，增设长城工资宝货币基金 C 类份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 9 月 30 日 ）

长城工资宝货 长城工资宝货币 B 长城工资宝货币 C
币 A

1. 本期已实现收益 331,565.99 96,634,350.39 0.05

2．本期利润 331,565.99 96,634,350.39 0.05

3．期末基金资产净值 95,440,266.20 14,946,437,282.19 700.05

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长城工资宝货币 A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.4935% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.4053% 0.0006%
月

过去六个 0.9054% 0.0009% 0.1755% 0.0000% 0.7299% 0.0009%
月


过去一年 2.1349% 0.0013% 0.3510% 0.0000% 1.7839% 0.0013%

过去三年 8.7528% 0.0026% 1.0510% 0.0000% 7.7018% 0.0026%

过去五年 14.7631% 0.0053% 1.7519% 0.0000% 13.0112% 0.0053%

自基金合

同生效起 20.9356% 0.0088% 2.1959% 0.0000% 18.7397% 0.0088%
至今

长城工资宝货币 B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.5412% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.4530% 0.0006%
月

过去六个 1.0011% 0.0009% 0.1755% 0.0000% 0.8256% 0.0009%
月

过去一年 2.3291% 0.0013% 0.3510% 0.0000% 1.9781% 0.0013%

过去三年 9.3752% 0.0026% 1.0510% 0.0000% 8.3242% 0.0026%

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 11.5188% 0.0028% 1.2082% 0.0000% 10.3106% 0.0028%
至今

长城工资宝货币 C

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 - - - - - -
月

过去六个 - - - - - -
月

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 0.0071% 0.0015% 0.0230% 0.0000% -0.0159% 0.0015%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


注：①本基金合同规定本基金投资范围包括：现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 3 个月内。建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

③本基金自 2020 年 9 月 7 日起增设 C 类基金份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明


任职日期 离任日期 年限

长城工资

宝货币、长 男，中国籍，华中科技大学工
城嘉鑫两 学学士、管理学硕士、风险控
年定开债 制师（FRM）。2008 年 5 月进
2017 年 6

徐涛国 券、长城嘉 - 12 年 入长城基金管理有限公司，曾
月 22 日

裕六个月 任运行保障部 TA 清算、债券
定开债券 交易员、固定收益部货币基金
的基金经 经理助理。
理

固定收益

男，中国籍，武汉大学经济学
部副总经

学士、华中科技大学工程硕士。
理，长城货

具有13年债券投资管理经历，
币、长城工

2014 年 6 曾就职于深圳农村商业银行
邹德立 资宝货币、 - 11 年

月 25 日 总行资金部。2009 年 3 月进
长城收益

入长城基金管理有限公司，曾
宝货币、长

任运行保障部债券交易员，兼
城短债的

固定收益研究员。
基金经理

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城工资宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度随着疫情得到全面控制，复工复产持续推进，国家基建等投资的持续加大，国内经济总体延续弱势回升的势头。投资和消费修复虽略有放缓，但工业数据维持高位，基本面数据对债市并不友好。债券收益率在经济的修复和央行货币政策的正常化环境下震荡上行，央行政策态度与经济复苏程度是关注焦点，也是影响未来市场走势的重要因素。

回顾本基金三季度的投资，我们基于利率可能上行的判断，在季度末收益率高点根据组合规模情况增加了久期及杠杆，并在规模波动时较好的维持了组合收益的稳定。预计四季度资金面将维持较为中性偏紧的局面，我们将在保持组合流动性安全的前提下，努力抓住收益高点的配置机会，根据组合情况优化配置，提高组合的收益水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期长城工资宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4935%，本报告期长城工资宝货币 B
的基金份额净值收益率为 0.5412%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%；长城工资宝货币 C 基金份额净值收益率为 0.0071%，同期业绩比较基准收益率为 0.0230%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 7,009,878,692.19 43.56

其中：债券 7,009,878,692.19 43.56

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 4,343,548,439.33 26.99

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 4,702,882,640.52 29.22
计

4 其他资产 36,939,673.94 0.23

5 合计 16,093,249,445.98 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 7.53

其中：买断式回购融资 0.02

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 1,045,387,631.91 6.95

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 54

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 54

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 43.12 6.95

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 20.71 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 23.72 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 10.83 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 8.37 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 106.74 6.95

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生违规超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 199,250,932.66 1.32


2 央行票据 - -

3 金融债券 799,293,905.41 5.31

其中：政策性金融债 799,293,905.41 5.31

4 企业债券 50,002,608.74 0.33

5 企业短期融资券 1,679,908,722.21 11.17

6 中期票据 - -

7 同业存单 4,281,422,523.17 28.46

8 其他 - -

9 合计 7,009,878,692.19 46.60

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）

1 160403 16 农发 03 3,700,000 370,655,492.27 2.46

2 112011197 20平安银行 3,000,000 298,961,883.90 1.99
CD197

20广州农村

3 112095577 商业银行 3,000,000 298,443,281.47 1.98
CD050

4 112013073 20浙商银行 3,000,000 298,279,950.36 1.98
CD073

5 112009121 20浦发银行 3,000,000 298,170,704.65 1.98
CD121

6 112015438 20民生银行 3,000,000 298,114,447.18 1.98
CD438

7 112009130 20浦发银行 2,500,000 248,705,288.32 1.65
CD130

8 072000217 20中信建投 2,300,000 230,000,302.02 1.53
CP012

9 072000222 20招商证券 2,000,000 200,002,839.99 1.33
CP015BC

10 072000207 20招商证券 2,000,000 200,002,032.00 1.33
CP014BC

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0108%

报告期内偏离度的最低值 -0.0365%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0172%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和 票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在 1.0000 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期本基金投资的前十名证券除平安银行、浙商银行、浦发银行、民生银行发行主体外， 其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。

根据深圳银保监局公布的行政处罚信息公开表：

平安银行股份有限公司（简称平安银行）因内控管理不严、违规经营等案由，于 2020 年 1
月 20 日被深圳银保监局处以罚款。

根据中国人民银行杭州中心支行公布的行政处罚信息公开表：

浙商银行股份有限公司（简称浙商银行）因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存 客户身份资料及交易记录、未按规定进行可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等案由，于

2019 年 12 月 31 日被中国人民银行杭州中心支行处以罚款。

根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表：

浙商银行股份有限公司（简称浙商银行）因关联交易未经关联交易委员会审批等案由，于 2020年 7 月 13 日被中国银保监会处以罚款。

根据上海银保监局公布的行政处罚信息公开表：

上海浦东发展银行股份有限公司（简称浦发银行）因未按专营部门制规定开展同业业务等案
由，于 2020 年 8 月 10 被上海银保监局处以罚款。

根据中国人民银行公布的行政处罚信息公开表：

中国民生银行股份有限公司（简称民生银行）因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户
进行交易等案由，于 2020 年 2 月 10 日被中国人民银行处以罚款。

根据北京银保监局公布的行政处罚信息公开表：

中国民生银行股份有限公司（简称民生银行）因内控管理不严、违规经营等案由，于 2019年 12 月 14 日被北京银保监局处以罚款。

根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表：

中国民生银行股份有限公司（简称民生银行）因违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳
土地出让金提供融资等案由，于 2020 年 7 月 14 日被中国银保监会处以罚款。

本基金管理小组分析认为，相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小，对于公司的未来财务并无重大影响。同时，本基金持有的上述银行同业存单评级较高，流动性好。该行政处罚措施不影响公司的长期信用基本面，主体信用和债项信用资质均良好。本基金经理依据基金合同和本公司投资管理制度，在投资授权
范围内，经正常投资决策程序对 20 平安银行 CD197、20 浙商银行 CD073、20 浦发银行 CD121、20
浦发银行 CD130、20 民生银行 CD438 进行了投资。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,816.57

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 32,609,233.00

4 应收申购款 4,327,624.37

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -


7 其他 -

8 合计 36,939,673.94

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长城工资宝货币 长城工资宝货币 B 长城工资宝
A 货币 C

报告期期初基金份额总额 54,558,979.43 11,160,582,199.24 -

报告期期间基金总申购份额 132,350,875.61 31,258,732,856.08 700.05

报告期期间基金总赎回份额 91,469,588.84 27,472,877,773.13 -

报告期期末基金份额总额 95,440,266.20 14,946,437,282.19 700.05

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准长城工资宝货币市场基金设立的文件

2. 《长城工资宝货币市场基金基金合同》

3. 《长城工资宝货币市场基金托管协议》

4. 法律意见书

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照

6. 基金托管人业务资格批件、营业执照

7. 中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：0755-23982338

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn
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