中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证
券投资基金

2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司


§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1重要提示...................................................................................................................................... 2

1.2目录.............................................................................................................................................. 3
§2基金简介 ...............................................................................................................................................6

2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6

2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6

2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6

2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7

2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8

3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8

3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8

3.3其他指标 ....................................................................................................................................11
§4管理人报告 .........................................................................................................................................12

4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 16

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 16

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 17

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 18

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 18

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 19

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 19
§5托管人报告 .........................................................................................................................................20

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 20

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 20

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 20
§6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................21

6.1资产负债表 ................................................................................................................................21

6.2利润表 ........................................................................................................................................22


6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 23

6.4报表附注.................................................................................................................................... 24
§7投资组合报告 .....................................................................................................................................55

7.1期末基金资产组合情况 ............................................................................................................55

7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 55

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 56

7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 57

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 58

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 59

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 59

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 59

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 59

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 59

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 60

7.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 60
§8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 63

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 63

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 63

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 63
§9开放式基金份额变动.......................................................................................................................64
§10重大事件揭示................................................................................................................................... 65

10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 65

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 65

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 65

10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 65

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 66

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 66

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 66

10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 67
§11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 69


11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................69

11.2影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................69
§12备查文件目录................................................................................................................................... 70

12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 70

12.2存放地点.................................................................................................................................. 70

12.3查阅方式.................................................................................................................................. 70

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银证券瑞享混合

基金主代码 004551

基金运作方式 契约型，定期开放式

基金合同生效日 2017年6月2日

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 63,897,522.31份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 中银证券瑞享混合A 中银证券瑞享混合C

下属分级基金的交易代码： 004551 004552

报告期末下属分级基金的份额总额 63,063,794.55份 833,727.76份

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超
越基金业绩比较基准的收益。

本基金通过资产配置策略、股票投资策略、权证投资策略、债券投资策略、
投资策略 中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略及股指期货投资策略，以
实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%＋中债综合全价指数收益率×60%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金，但低于股票型基金，属于中等收益风险特征的投资品种

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银国际证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 赵向雷 田青

信息披露负责人 联系电话 021-20328000 010-67595096

电子邮箱 gmkf@bocichina.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 021-61195566,400-620-8888 95533

传真 021-50372474 010-66275853

注册地址 上海市浦东新区银城中路 北京市西城区金融大街25号
200号中银大厦39F


办公地址 上海市浦东新区银城中路 北京市西城区闹市口大街1号
200号中银大厦39F 院1号楼长安兴融中心

邮政编码 200120 100033

法定代表人 宁敏 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.bocifunds.com
网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中银国际证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路200号中
银大厦39层


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
基金级别 中银证券瑞享混合A 中银证券瑞享混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018 报告期(2018年1月1日-
年6月30日) 2018年6月30日)

本期已实现收益 -364,545.97 -7,113.12
本期利润 3,871,911.51 23,932.83
加权平均基金份额本期利润 0.0125 0.0081
本期加权平均净值利润率 1.22% 0.79%
本期基金份额净值增长率 -0.68% -0.94%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配利润 150,757.95 -2,559.36
期末可供分配基金份额利润 0.0024 -0.0031
期末基金资产净值 63,214,552.50 831,168.40
期末基金份额净值 1.0024 0.9969
3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)

基金份额累计净值增长率 0.24% -0.31%
注：1、本基金合同于2017年6月2日生效。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银证券瑞享混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④


过去一个月 -2.31% 0.57% -2.90% 0.51% 0.59% 0.06%
过去三个月 -1.96% 0.37% -3.43% 0.45% 1.47% -0.08%
过去六个月 -0.68% 0.32% -3.96% 0.46% 3.28% -0.14%
过去一年 -0.30% 0.24% -0.96% 0.38% 0.66% -0.14%
自基金合同 0.24% 0.23% 1.48% 0.37% -1.24% -0.14%
生效起至今

中银证券瑞享混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 -2.36% 0.56% -2.90% 0.51% 0.54% 0.05%
过去三个月 -2.08% 0.37% -3.43% 0.45% 1.35% -0.08%
过去六个月 -0.94% 0.32% -3.96% 0.46% 3.02% -0.14%
过去一年 -0.81% 0.24% -0.96% 0.38% 0.15% -0.14%
自基金合同 -0.31% 0.23% 1.48% 0.37% -1.79% -0.14%
生效起至今
注：本基金合同于2017年6月2日生效，本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×40%＋中债综合全价指数收益率×60%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于2017年6月2日生效;
2、按照基金合同约定，自基金成立日起6个月内为建仓期。截至本报告期末，基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年，建仓期结束时各项资产配置比例是符合合同约定。
3.3其他指标
注：无。


§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)经中国证监会批准于2002年2月28日在上海成立，注册资本25亿元人民币。中银国际控股有限公司、中国石油集团资本有限责任公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、云南省投资控股集团有限公司、江西铜业股份有限公司、凯瑞富海实业投资有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、上海祥众投资合伙企业（有限合伙）、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海郝乾企业管理中心（有限合伙）、江西铜业集团财务有限公司、达濠市政建设有限公司、万兴投资发展有限公司。中银国际证券的经营范围包括：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品、公开募集证券投资基金管理。截至2018年6月30日，本管理人共管理14只证券投资基金，包括：中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金。中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金成立于2018年8月2日。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

吴亮谷，硕士研究生，中
本基金 国国籍，已取得证券、基
吴亮谷 基金经 2017年6月2日 - 9 金从业资格。历任福建海
理 峡银行债券交易员、平安
银行债券交易员、投资经

理，天治基金管理有限公
司天治天得利货币市场基
金基金经理、天治稳定收
益证券投资基金基金经
理。2014年加盟中银国际
证券股份有限公司，历任
中银国际证券中国红债券
宝投资主办人、中银证券
保本1号混合型证券投资
基金基金经理，现任中银
国际证券中国红货币宝投
资主办人、中银证券安进
债券型证券投资基金、中
银证券现金管家货币市场
基金、中银证券瑞益定期
开放灵活配置混合型证券
投资基金、中银证券瑞享
定期开放灵活配置混合型
证券投资基金、中银证券
瑞丰定期开放灵活配置混
合型证券投资基金经理。
罗众球，硕士研究生，中
国国籍，已取得证券、基
金从业资格。2009年至
2010年任职于复星医药
药品研发部；2010年至
2012年任职于恒泰证券，
担任医药行业研究员；
2012年至2013年8月任
职于宏源证券资产管理分
公司，担任医药行业研究
本基金 员。2013年8月加盟中银
罗众球 基金经 2017年6月2日 - 7 国际证券股份有限公司，
理 现任中国红稳定价值、中
国红稳健增长、中国红1
号集合资产管理计划投资
主办人、中银证券健康产
业灵活配置混合型证券投
资基金、中银证券保本1
号混合型证券投资基金、
中银证券瑞益定期开放灵
活配置混合型证券投资基
金、中银证券瑞享定期开
放灵活配置混合型证券投

资基金、中银证券瑞丰定
期开放灵活配置混合型证
券投资基金、中银证券安
弘债券型证券投资基金基
金经理。

王玉玺，硕士研究生，中
国国籍，已取得证券、基
金从业资格。2006年7月
至2008年7月任职于中国
农业银行资金运营部，担
任交易员；2008年8月至
2016年6月任职于中国农
业银行金融市场部，担任
交易员、高级交易员；2016
年6月加入中银国际证券
股份有限公司，现任基金
管理部副总经理、中银国
际证券中国红债券宝投资
主办人、中银证券保本1
号混合型证券投资基金、
中银证券安进债券型证券
本基金 投资基金、中银证券瑞益
王玉玺 基金经 2017年6月20 - 12 定期开放灵活配置混合型
理 日 证券投资基金、中银证券
瑞享定期开放灵活配置混
合型证券投资基金、中银
证券安弘债券型证券投
资、中银证券瑞丰定期开
放灵活配置混合型证券投
资基金、中银证券汇宇定
期开放债券型发起式证券
投资基金、中银证券聚瑞
混合型证券投资基金、中
银证券祥瑞混合型证券投
资基金、中银证券汇嘉定
期开放债券型发起式证券
投资基金、中银证券安誉
债券型证券投资基金、中
银证券汇享定期开放债券
型发起式证券投资基金基
金经理。

本基金 陈渭泉，硕士研究生，中
陈渭泉 基金经 2017年8月3日 - 11 国国籍，已取得证券、基
理 金从业资格。2004年8月

至2006年3月任职于北京
玖方量子科技有限公司，
任金融工程研究员；2006
年3月至2008年9月任职
于天相投资顾问有限公
司，任宏观与固定收益研
究员；2008年10月至2009
年12月任职于华泰柏瑞
基金管理有限公司，任固
定收益研究员；2009年12
月至2017年5月任职于长
江养老保险股份有限公
司，先后担任宏观固收研
究员、投资经理助理、投
资经理；2017年5月加入
中银国际证券股份有限公
司，现任中银证券瑞享定
期开放灵活配置混合型证
券投资基金、中银证券汇
宇定期开放债券型发起式
证券投资基金、中银证券
聚瑞混合型证券投资基
金、中银证券祥瑞混合型
证券投资基金基金经理。
张燕，硕士研究生，中国
国籍，已取得证券、基金
从业资格。2011年7月至
2015年5月任职新华基金
管理有限公司研究部，担
任基金经理助理兼研究
员；2015年5月至2016
年11月任职中欧基金管
本基金 理有限公司事业部策略十
张燕 基金经 2018年1月19 - 6 组，担任基金经理；2016
理 日 年11月至2017年10月任
职中国人寿养老保险股份
有限公司投资中心，担任
高级权益投资经理。2017
年10月加盟中银国际证
券股份有限公司，现任中
银证券瑞益定期开放灵活
配置混合型证券投资基
金、中银证券瑞享定期开
放灵活配置混合型证券投

资基金、中银证券瑞丰定
期开放灵活配置混合型证
券投资基金、中银证券健
康产业灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2异常交易行为的专项说明

公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。


报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年以来，市场干扰因素多，波动较大。年初海外美股的快速回调引发市场对于全球经济危机的担忧，后续资管新规、股权质押去杠杆等政策持续冲击。春节后开工不达预期加重了对经济后劲的担忧，周期承压。二月中旬，随着监管层支持新经济、支持独角兽企业快速上市等政策暖风频吹，市场风格急剧转换，前期深度回调的创业板开始领涨。三月下旬中美贸易摩擦又平添了变数，后续在二季度持续升级和发酵。六月份棚改政策的调整使脆弱的市场再次雪上加霜。

市场表现看，年初蓝筹股大幅上扬而创业板继续走弱，二月初市场大跌后风格发生明显转换，大盘蓝筹持续大幅回调而成长股涨幅较大，跷跷板型分化行情继续。上证50、沪深300、中小板指及创业板指在一月份涨幅分别为8.96%、6.08%、-1.78%、-1%，二月份涨幅分别为-7.64%、-5.9%、0.76%、1.07%，三月份涨幅分别为-5.44%、-3.11%、-0.45%、8.37%。进入二季度，市场基本进入普跌通道，除防御性的医药、食品饮料、休闲服务等板块有上涨外，其他板块持续下跌。

权益方面，今年以来，在市场波动加剧持续调整的市场环境下，本基金主要配置低估值的价值股，底仓主要是低估值的大消费行业，重点配置了估值较低同时行业景气反转有望戴维斯双击的消费子行业。低估值消费板块是配置的主体，同时兼顾了跌幅较大估值偏低景气度较好的成长板块以及阶段性配置了超跌的周期板块。

2018年上半年，债券市场表现总体良好。年初至1月中旬，受资金面紧张以及美联储加息预期的影响，收益率快速上行；1月中旬以来，受去杠杆政策导致的紧信用的影响，宏观经济总体下行；加之随着中美贸易摩擦逐步升级，市场避险情绪增大。鉴于此，央行先后两次降低存款准备金率，并且没有跟随美联储加息，市场资金面总体宽松。因此一月中旬以来利率债和中高等级信用债收益率震荡下行。但另一方面，在去杠杆和资管新规出台的背景下，企业融资渠道受限，信用事件有所抬头，市场信用风险厌恶情绪明显上升，中高等级信用债和低等级信用债利差分化明显。

上半年，本产品主要对存单、可转债和利率债进行了灵活的波段操作，在资金面宽松的时候阶段性地运用了杠杆操作，同时在开放期之前减持了部分信用债，以应对开放期可能的赎回。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中银证券瑞享混合A基金份额净值为1.0024元，本报告期基金份额净值增长率为-0.68%；截至本报告期末中银证券瑞享混合C基金份额净值为0.9969元，本报告期基金份额净值增长率为-0.94%；同期业绩比较基准收益率为-3.96%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，一方面，积极财政政策或将更加积极，货币政策或将维持继续维持宽松，信用收紧的程度或将有所改善，基建投资或将触底回升。但另一方面，地方政府融资平台和部分国有企业仍有较大债务压力，去杠杆大方向仍然坚定；房地产开发投资力度在严格调控政策下或将有所减缓，加之中美贸易摩擦的不确定性，经济下行压力或将仍存。总体来看，在政府一系列前瞻性稳经济政策的支持下，经济下行动力或将有所放缓，但难改下行趋势。综上，预计下半年利率债和中高等级信用债或将仍有较好表现，但下行空间或将有限；中高等级信用债和低等级信用债之间利差仍或将继续保持分化。

权益市场方面，伴随着市场的持续调整，各方面风险暴露愈加充分，越来越多的个股中长期投资价值凸显，中期看市场或有较好的表现。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了中银国际证券有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。由公司领导担任组长，成员由基金事业部、业务营运部、内控与法律合规部、稽核部、风险管理部等部门指派人员组成。估值委员会成员均具有专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理人作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

中银证券瑞享混合A基金：本报告期内未实施利润分配。

中银证券瑞享混合C基金：本报告期内未实施利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。


§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表
会计主体：中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日

单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 2,044,489.23 801,200.74
结算备付金 8,091,650.12 2,658,202.88
存出保证金 20,298.11 21,265.35
交易性金融资产 6.4.7.2 41,733,283.25 485,110,971.55
其中：股票投资 19,848,882.55 60,550,188.05
基金投资 - -
债券投资 21,884,400.70 424,560,783.50
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 17,951,124.98 -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 435,537.95 6,978,595.56
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 70,276,383.64 495,570,236.08
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

负债：

短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 4,500,000.00 138,039,434.94
应付证券清算款 1,345,675.40 60,407.15
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 62,930.52 182,001.45
应付托管费 10,488.42 30,333.57
应付销售服务费 552.76 9,768.26
应付交易费用 6.4.7.7 72,323.44 25,890.68

应交税费 3,246.19 -
应付利息 -1,405.48 145,408.49
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 236,851.49 235,009.00
负债合计 6,230,662.74 138,728,253.54
所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 63,897,522.31 353,568,843.58
未分配利润 6.4.7.10 148,198.59 3,273,138.96
所有者权益合计 64,045,720.90 356,841,982.54
负债和所有者权益总计 70,276,383.64 495,570,236.08
注：报告截止日2018年6月30日，中银证券瑞享混合A基金份额净值1.0024元，基金份额总额63063794.55份；中银证券瑞享混合C基金份额净值0.9969元，基金份额总额833727.76份。中银证券瑞享混合份额总额合计为63897522.31份。
6.2利润表
会计主体：中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元
附注号 本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至 2017年6月2日(基金合
2018年6月30日 同生效日)至2017年6
月30日

一、收入 6,492,294.59 2,195,680.42
1.利息收入 6,719,100.72 720,759.03
其中：存款利息收入 6.4.7.11 70,072.73 58,923.61
债券利息收入 6,282,269.28 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 366,758.71 661,835.42
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -4,494,309.71 1,050,511.36
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,817,196.03 621,211.00
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -2,199,305.94 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 522,192.26 429,300.36
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 4,267,503.43 417,142.20
“-”号填列）


4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 0.15 7,267.83
列）

减：二、费用 2,596,450.25 296,574.80
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 959,026.12 163,056.60
2．托管费 6.4.10.2.2 159,837.64 27,176.12
3．销售服务费 6.4.10.2.3 7,535.10 1,275.21
4．交易费用 6.4.7.19 177,300.89 72,297.04
5．利息支出 1,081,285.82 -
其中：卖出回购金融资产支出 1,081,285.82 -
6．税金及附加 9,656.64 -
7．其他费用 6.4.7.20 201,808.04 32,769.83
三、利润总额 （亏损总额以“-” 3,895,844.34 1,899,105.62
号填列）

减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 3,895,844.34 1,899,105.62
填列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元
本期

2018年1月1日至2018年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 353,568,843.58 3,273,138.96 356,841,982.54
（基金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 3,895,844.34 3,895,844.34
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动

数 -289,671,321.27 -7,020,784.71 -296,692,105.98
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 19.32 0.48 19.80

2.基金赎回款 -289,671,340.59 -7,020,785.19 -296,692,125.78
四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 63,897,522.31 148,198.59 64,045,720.90
（基金净值）

上年度可比期间

2017年6月2日(基金合同生效日)至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 353,568,843.58 - 353,568,843.58
（基金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,899,105.62 1,899,105.62
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动

数 - - -
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 353,568,843.58 1,899,105.62 355,467,949.20
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______宁敏______ ______赵向雷______ ____戴景义____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]427号《关于准予中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中银国际证券股份有限公司(原“中银国际证券有限责任公司”，于2017年12月29日更名)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币353,449,179.18元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙(普华永道中天验字(2017)第579号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年6月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为353,568,843.58份基金份额，其中认购资金利息折合119,664.40份基金份额。本基金的基金管理人为中银国际证券股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

根据《中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时收取赎回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但赎回时收取赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。

本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起至一年年度对日的期间封闭运作，不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日(包括该日)起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日，并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间由基金管理人中银国际证券股份有限公司在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、地
方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：开放期内，股票资产占基金资产的比例为0%－95%；封闭期内，股票资产占基金资产的比例为0%－100%；开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%＋中债综合全价指数收益率×60%。

本财务报表由本基金的基金管理人中银国际证券股份有限公司于2018年8月28日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2018年1月1日至2018年6月30日止。
6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、和债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资和权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资和权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日


活期存款 2,044,489.23
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计： 2,044,489.23
6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元
本期末

项目 2018年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 20,963,008.85 19,848,882.55 -1,114,126.30
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 13,375,459.71 12,094,900.70 -1,280,559.01
银行间市场 9,803,268.21 9,789,500.00 -13,768.21
合计 23,178,727.92 21,884,400.70 -1,294,327.22
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 44,141,736.77 41,733,283.25 -2,408,453.52
6.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元
本期末

项目 2018年6月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -
银行间市场 - -
买入返售证券 8,000,000.00 -
买入返售证券_银行 9,951,124.98 -
间


合计 17,951,124.98 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应收活期存款利息 178.21
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,277.08
应收债券利息 415,962.98
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 16,111.49
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 8.19
合计 435,537.95
6.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

交易所市场应付交易费用 63,865.92
银行间市场应付交易费用 8,457.52
合计 72,323.44
6.4.7.8其他负债

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -
预提费用 236,851.49
合计 236,851.49
6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元
中银证券瑞享混合A

本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 350,249,941.70 350,249,941.70
本期申购 19.32 19.32
本期赎回(以"-"号填列) -287,186,166.47 -287,186,166.47
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 63,063,794.55 63,063,794.55
金额单位：人民币元
中银证券瑞享混合C

本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,318,901.88 3,318,901.88
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) -2,485,174.12 -2,485,174.12
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 833,727.76 833,727.76
注：1.本基金自2017年5月2日至2017年5月26日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人民币353,449,179.18元。根据《中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币119,664.40元在本基金成立后，折算为119,664.40份基金份额，划入基金份额持有人账户。

2.根据《中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的第一个封闭期为2017年6月2日(基金合同生效日)至2018年6月3日，封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金的第一个开放期为2018年6月4日至2018年6月8日，开放期间可以办理申购与赎回业务。
6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元
中银证券瑞享混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 9,865,476.14 -6,613,439.49 3,252,036.65
本期利润 -364,545.97 4,236,457.48 3,871,911.51
本期基金份额交易 -8,108,428.92 1,135,238.71 -6,973,190.21
产生的变动数

其中：基金申购款 0.68 -0.20 0.48
基金赎回款 -8,108,429.60 1,135,238.91 -6,973,190.69
本期已分配利润 - - -
本期末 1,392,501.25 -1,241,743.30 150,757.95
单位：人民币元
中银证券瑞享混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 83,619.77 -62,517.46 21,102.31
本期利润 -7,113.12 31,045.95 23,932.83
本期基金份额交易 -62,704.31 15,109.81 -47,594.50
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -62,704.31 15,109.81 -47,594.50
本期已分配利润 - - -
本期末 13,802.34 -16,361.70 -2,559.36
6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

活期存款利息收入 46,995.12
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 22,960.60

其他 117.01
合计 70,072.73
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

卖出股票成交总额 76,310,513.60
减：卖出股票成本总额 79,127,709.63
买卖股票差价收入 -2,817,196.03
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -2,199,305.94
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -2,199,305.94
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 838,607,670.16
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 824,804,859.64
成本总额

减：应收利息总额 16,002,116.46
买卖债券差价收入 -2,199,305.94
6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益--申购差价收入。
6.4.7.13.5资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

股票投资产生的股利收益 522,192.26
基金投资产生的股利收益 -
合计 522,192.26
6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元
项目名称 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

1.交易性金融资产 4,267,503.43
——股票投资 2,174,296.68
——债券投资 2,093,206.75
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 4,267,503.43
6.4.7.18其他收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

基金赎回费收入 0.15
合计 0.15
6.4.7.19交易费用

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

交易所市场交易费用 168,813.39
银行间市场交易费用 8,487.50
合计 177,300.89
6.4.7.20其他费用

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 148,765.71
银行汇划费 4,689.55
其他费用 600.00
帐户维护费 18,000.00
合计 201,808.04
6.4.7.21分部报告

无。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

注：无。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中银国际证券股份有限公司(“中银证 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
券”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人
银行”)
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金管理人股东的控股股东、基金销售机构
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月30日2017年6月2日(基金合同生效日)至
关联方名称 2017年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例
中银证券 111,716,326.88 100.00%78,785,890.91 100.00%
6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月30日2017年6月2日(基金合同生效日)至
关联方名称 2017年6月30日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交总额的比例
中银证券 275,776,003.82 100.00% - -
6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月302017年6月2日(基金合同生效日)至2017
日 年6月30日

关联方名称 占当期债券回

回购成交金额 购 回购成交金额 占当期债券回购
成交总额的比 成交总额的比例
例

中银证券 3,559,200,000.00 100.00% 2,725,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
本期

关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
量的比例 总额的比例
中银证券 81,678.81 100.00% 63,865.92 100.00%

上年度可比期间

关联方名称 2017年6月2日(基金合同生效日)至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
总量的比例 总额的比例
中银证券 57,616.06 100.00% 57,616.06 100.00%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年6 2017年6月2日(基金合同生效日)
月30日 至2017年6月30日

当期发生的基金应支付 959,026.12 163,056.60
的管理费

其中：支付销售机构的客 508,760.37 91,566.76
户维护费
注：支付基金管理人中银证券的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.60%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年6 2017年6月2日(基金合同生效日)
月30日 至2017年6月30日

当期发生的基金应支付 159,837.64 27,176.12
的托管费
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元
本期

2018年1月1日至2018年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

中银证券瑞享混合 中银证券瑞享混合C 合计

A

中国银行 - 1,528.65 1,528.65
中银证券 - 6,003.59 6,003.59
合计 - 7,532.24 7,532.24
上年度可比期间

2017年6月2日(基金合同生效日)至2017年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 中银证券瑞享混合

A 中银证券瑞享混合C 合计

中国银行 - 266.28 266.28
中银证券 - 1,053.96 1,053.96
合计 - 1,320.24 1,320.24
注：支付基金销售机构的中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中银证券，再由中银证券计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
C类基金份额日销售服务费＝前一日C类基金资产净值X0.50%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年6月2日(基金合同生效日)至
名称 2017年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 2,044,489.23 46,995.12 15,518,659.15 58,923.61
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
注：本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元
停 期末 复牌

股票代股票停牌牌估值单复牌开盘单数量（股） 期末 期末估值总额备注
码 名称日期原 价 日期 价 成本总额

因

重

2018大

600335国机年4 事 9.06 - - 200,000 2,020,000.00 1,812,000.00-

汽车月3 项

日 停

牌

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年6月30日，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额4,500,000.00元，于2018年7月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13金融工具风险及管理

本基金主要投资于股票、债券等具有良好流动性的金融工具。与这些金融工具相关的风险，以及本基金的基金管理人对于相关风险采取的风险管理政策如下所述。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于中等收益风险特征的投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括管理风险、技术风险及市场风险。本基金在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的基金管理人在公司风险管理体系的基础上构建明晰基金业务的风险管理组织架构和职能，由董事会及其风险控制委员会、执行委员会、风险管理委员会、风险管理部、基金管理部、中后线部门等相关业务部门构成多层级风险管理框架体系。董事会决定公司风险偏好，并在风险控制委员会的协助下监察公司基金业务的总体风险及管理状况。执行委员会领导公司基金业务的风险管理。风险管理委员会协助执行委员会在董事会授权范围内确定、调整基金业务的业务权限、讨论重大决策以及检查风险管理状况。风险管理部负责监控和报告公司基金业务的风险敞口和限额使用情况。业务主管对各自业务的风险管理负有首要责任。财务、业务营运、稽核、法律及合规等中后线部门在各自职能范围内支持或监督公司风险管理。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 5,029,000.00 308,913,000.00
合计 5,029,000.00 308,913,000.00
注：未评级部分包括超短期融资券。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：截止2018年6月30日，未持有期限在一年以内（含）的资产支持证券。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
注：截止2018年6月30日，未持有期限在一年以内（含）的同业存单。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末


2018年6月30日 2017年12月31日

AAA 10,508,019.50 105,783,832.10
AAA以下 6,347,381.20 9,863,951.40
未评级 - -
合计 16,855,400.70 115,647,783.50
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：截止2018年6月30日，未持有期限大于一年的资产支持证券。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
注：截止2018年6月30日，未持有期限大于一年的同业存单。
6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2018年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有4,500,000元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本
基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。于开放期内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。


6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等，因

此存在相应的利率风险。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元
本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以 不计息 合计

2018年6月30日 上

资产

银行存款 2,044,489.23 - - - - - 2,044,489.23
结算备付金 8,091,650.12 - - - - - 8,091,650.12
存出保证金 20,298.11 - - - - - 20,298.11
交易性金融资产 - 5,029,000.00 6,231,397.00 10,624,003.70 - 19,848,882.55 41,733,283.25
买入返售金融资产 17,951,124.98 - - - - - 17,951,124.98
应收利息 - - - - - 435,537.95 435,537.95
资产总计 28,107,562.44 5,029,000.00 6,231,397.00 10,624,003.70 - 20,284,420.50 70,276,383.64
负债

卖出回购金融资产 4,500,000.00 - - - - - 4,500,000.00
款

应付证券清算款 - - - - -1,345,675.40 1,345,675.40
应付管理人报酬 - - - - - 62,930.52 62,930.52
应付托管费 - - - - - 10,488.42 10,488.42
应付销售服务费 - - - - - 552.76 552.76
应付交易费用 - - - - - 72,323.44 72,323.44
应付利息 - - - - - -1,405.48 -1,405.48
应交税费 - - - - - 3,246.19 3,246.19
其他负债 - - - - - 236,851.49 236,851.49
负债总计 4,500,000.00 - - - -1,730,662.74 6,230,662.74
利率敏感度缺口 23,607,562.44 5,029,000.00 6,231,397.00 10,624,003.70 - 18,553,757.76 64,045,720.90
上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以不计息 合计

2017年12月31日 上

资产


银行存款 801,200.74 - - - - - 801,200.74
结算备付金 2,658,202.88 - - - - - 2,658,202.88
存出保证金 21,265.35 - - - - - 21,265.35
交易性金融资产 19,739,951.40 101,213,832.10 220,284,000.00 83,323,000.00 - 60,550,188.05 485,110,971.55
应收利息 - - - - -6,978,595.56 6,978,595.56
其他资产 - - - - - - -
资产总计 23,220,620.37 101,213,832.10 220,284,000.00 83,323,000.00 - 67,528,783.61 495,570,236.08
负债

卖出回购金融资产138,039,434.94 - - - - - 138,039,434.94
款

应付证券清算款 - - - - - 60,407.15 60,407.15
应付管理人报酬 - - - - - 182,001.45 182,001.45
应付托管费 - - - - - 30,333.57 30,333.57
应付销售服务费 - - - - - 9,768.26 9,768.26
应付交易费用 - - - - - 25,890.68 25,890.68
应付利息 - - - - - 145,408.49 145,408.49
其他负债 - - - - - 235,009.00 235,009.00
负债总计 138,039,434.94 - - - - 688,818.60 138,728,253.54
利率敏感度缺口-114,818,814.57 101,213,832.10 220,284,000.00 83,323,000.00 - 66,839,965.01 356,841,982.54
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2018年6月30日） 上年度末（2017年12月31

日）

分析 市场利率上升25个

基点 -143,071.39 -1,027,386.85

市场利率下降25个 144,630.27 1,035,146.45

基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在注重风险控制的基础上，将严谨的定性分析和规范的定量模型相结合，动态调整稳健资产和风险资产的配置比例；在此基础上精选债券和股票，以实现基金资产的稳健增值。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

开放期内，股票资产占基金资产的比例为0%－95%；封闭期内，股票资产占基金资产的比例为0%－100%；开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk(指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 19,848,882.55 30.99 60,550,188.05 16.97
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 21,884,400.70 34.17 424,560,783.50 118.98
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 41,733,283.25 65.16 485,110,971.55 135.95
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 2547738.777402

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月
分析 30日） 31日）

业绩比较基准上升5% 2,547,738.78 -
业绩比较基准下降5% -2,547,738.78 -
注：于2017年12月31日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为16.97%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为24,268,279.55元，属于第二层次的余额为17,465,003.70元，无属于第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃(、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。

上述税收政策对本基金2017年6月2日(基金合同生效日)至2017年12月31日的经营成果
无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 19,848,882.55 28.24
其中：股票 19,848,882.55 28.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 21,884,400.70 31.14
其中：债券 21,884,400.70 31.14
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 17,951,124.98 25.54
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,136,139.35 14.42
8 其他各项资产 455,836.06 0.65
9 合计 70,276,383.64 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7,426,645.41 11.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,254,686.00 3.52
应业

E 建筑业 - -
F 批发和零售业 6,608,792.00 10.32
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 - -
业


J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 876,920.00 1.37
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.13
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,600,613.00 4.06
S 综合 - -
合计 19,848,882.55 30.99
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期无港股通股票投资。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 002029 七匹狼 384,300 3,070,557.00 4.79
2 600859 王府井 143,600 3,054,372.00 4.77
3 600335 国机汽车 200,000 1,812,000.00 2.83
4 603001 奥康国际 148,368 1,767,062.88 2.76
5 600060 海信电器 122,400 1,638,936.00 2.56
6 600886 国投电力 187,600 1,363,852.00 2.13
7 000802 北京文化 125,000 1,305,000.00 2.04
8 600757 长江传媒 227,700 1,295,613.00 2.02
9 000501 鄂武商Ａ 73,000 897,170.00 1.40
10 600168 武汉控股 137,900 890,834.00 1.39
11 600138 中青旅 44,000 876,920.00 1.37
12 000417 合肥百货 147,000 845,250.00 1.32
13 002241 歌尔股份 82,900 844,751.00 1.32
14 603486 科沃斯 1,639 105,338.53 0.16
15 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.13
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 600060 海信电器 4,904,532.60 1.37
2 000625 长安汽车 4,598,037.20 1.29
3 600123 兰花科创 4,333,062.00 1.21
4 002029 七匹狼 3,329,984.00 0.93
5 600859 王府井 3,157,888.00 0.88
6 600335 国机汽车 2,020,000.00 0.57
7 603001 奥康国际 1,926,998.48 0.54
8 600757 长江传媒 1,395,801.00 0.39
9 600886 国投电力 1,341,340.00 0.38
10 000802 北京文化 1,305,500.00 0.37
11 000498 山东路桥 1,280,000.00 0.36
12 600168 武汉控股 979,090.00 0.27
13 000417 合肥百货 979,020.00 0.27
14 002241 歌尔股份 978,220.00 0.27
15 000501 鄂武商Ａ 978,200.00 0.27
16 000848 承德露露 940,000.00 0.26
17 600138 中青旅 930,600.00 0.26
18 603156 养元饮品 166,828.87 0.05
19 600901 江苏租赁 155,843.75 0.04
20 601066 中信建投 101,299.80 0.03
注：本项"买入金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 600270 外运发展 8,334,445.13 2.34
2 600028 中国石化 7,597,472.00 2.13
3 601009 南京银行 7,394,776.40 2.07

4 600886 国投电力 7,225,599.00 2.02
5 601965 中国汽研 6,880,120.00 1.93
6 600688 上海石化 6,165,120.00 1.73
7 601668 中国建筑 6,107,606.00 1.71
8 600674 川投能源 5,540,641.00 1.55
9 600420 现代制药 5,267,974.00 1.48
10 600123 兰花科创 4,009,369.31 1.12
11 000625 长安汽车 3,879,208.20 1.09
12 600060 海信电器 3,236,945.50 0.91
13 000848 承德露露 1,150,000.00 0.32
14 000498 山东路桥 1,052,622.00 0.29
15 002202 金风科技 516,373.00 0.14
16 600901 江苏租赁 287,500.55 0.08
17 601828 美凯龙 224,274.96 0.06
18 601066 中信建投 215,869.50 0.06
19 603156 养元饮品 194,587.77 0.05
20 601838 成都银行 177,163.16 0.05
注：本项"卖出金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 36,252,107.45
卖出股票收入（成交）总额 76,310,513.60
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 5,863,503.70 9.16
5 企业短期融资券 5,029,000.00 7.85
6 中期票据 4,760,500.00 7.43
7 可转债（可交换债） 6,231,397.00 9.73

8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 21,884,400.70 34.17
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 110033 国贸转债 59,900 6,231,397.00 9.73
2 122494 15华夏05 60,750 5,468,107.50 8.54
3 011800020 18辽成大 50,000 5,029,000.00 7.85
SCP001

4 101654099 16苏沙钢 50,000 4,760,500.00 7.43
MTN004

5 143916 17兖煤Y1 2,800 279,412.00 0.44
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险指标说明

卖） （元） 动（元）

公允价值变动总额合计（元） 0.00
国债期货投资本期收益（元） 0.00
国债期货投资本期公允价值变动（元） 0.00
注：本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.11.3本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12投资组合报告附注
7.12.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

本基金持有的“国贸转债”的发行主体厦门国贸集团股份有限公司于2017年8月23日收到
厦门证监局出具的《关于对厦门国贸集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》，因违反上市公司信息披露规则等，决定对发行主体采取责令改正监督管理措施，并提出部分整改要求。发行主体于2017年12月20日收到上海证券交易所出具的《关于对厦门国贸集团股份有限公司及董事会秘书陈晓华予以通报批评的决定》（[2017]75号），因违反《股票上市规则》等，上海证券交易所对厦门国贸集团股份有限公司及董事会秘书陈晓华予以通报批评、并通报中国证监会、计入上市公司诚信档案。

信评团队负责对证券进行信用分析和筛选入池。基金经理通过对宏观经济、货币市场资金面和基金的持仓情况进行分析，决定证券投资的期限、品种和数量，在符合规定的证券池内选择合适的证券进行投资。
7.12.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额

1 存出保证金 20,298.11
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 435,537.95
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 455,836.06
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 110033 国贸转债 6,231,397.00 9.73
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元
序号股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值占基金资产净值流通受限情况说明
比例（%）

1 600335 国机汽车 1,812,000.00 2.83 临时停牌

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例
中银

证券 1,089 57,909.82 6,687,316.30 10.60% 56,376,478.25 89.40%
瑞享
混合A
中银

证券 46 18,124.52 - - 833,727.76 100.00%
瑞享
混合C

合计 1,135 56,297.38 6,687,316.30 10.47% 57,210,206.01 89.53%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本期末本基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：本期末本基金管理人的从业人员未持有本基金。


§9开放式基金份额变动

单位：份
项目 中银证券瑞享混 中银证券瑞享混

合A 合C

基金合同生效日（2017年6月2日）基金份 350,249,941.70 3,318,901.88
额总额

本报告期期初基金份额总额 350,249,941.70 3,318,901.88
本报告期基金总申购份额 19.32 -
减:本报告期基金总赎回份额 287,186,166.47 2,485,174.12
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）

本报告期期末基金份额总额 63,063,794.55 833,727.76

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

中银国际证券股份有限公司董事长由高迎新变更为林景臻。

中银国际证券股份有限公司董事由潘其方变更为廖胜森。

基金托管人的专门基金托管部门的无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

一、本报告期内，涉及基金管理人的诉讼事项如下：

1.上海普鑫投资管理有限公司因正当财产保全权利的实施是否受阻碍争议诉中银国际证券财产损害赔偿纠纷案，该案于2011年开始诉讼程序，2018年3月1日，上海市一中院作出（2018）沪01执复23号执行裁定书，驳回中银国际证券复议申请，执行法院扣划执行加倍债务利息3107409.55元。案件已执行结案。

2.郑宇因指令未接受撤销争议诉中银国际证券武汉黄孝河路证券营业部证券交易合同纠纷案，该案于2017年7月开始诉讼程序。2018年3月28日，武汉市中级人民法院作出“（2018）鄂01民终557号”民事判决书，驳回郑宇上诉请求，维持原判，即驳回原告郑宇的全部诉讼请求。

3.彭阳因不服2017年9月27日武汉市劳动人事争议仲裁委员会作出的关于劳动争议的仲裁结果，诉中银国际证券武汉黄孝河路证券营业部。2018年4月24日，武汉市中级人民法院作出（2018）鄂01民终1836号民事判决书，驳回上诉。

4.2018年4月底，中银国际证券将股票质押式回购交易违约债务人刘德群诉至深圳市福田区人民法院，申请拍卖、变卖刘德群持有的已质押给中银国际证券的股票。2018年6月，中银国际证券从深圳福田区人民法院申请撤诉。

5.中银国际证券于2018年4月底将股票质押式回购交易违约债务人天津顺航海运有限公司诉至天津市第二中级人民法院。2018年5月，双方已达成调解。

二、本报告期内，无涉及基金财产的诉讼事项；

三、本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

未有管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 数量 占当期佣金 备注

成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中银国际 2111,716,326.88 100.00% 81,678.81 100.00% -
注：1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再租用其他证券公司的交易单元。
2、今后基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
3、今后基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权
券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额
例 的比例 的比例
中银国际 275,776,003.82 100.00% 3,559,200,000.00 100.00% - -
注：1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再租用其他证券公司的交易单元。
2、今后基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
3、今后基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中银国际证券股份有限公司

1 旗下基金2017年12月31日 公司网站 2018年1月2日

基金净值（收益）公告

中银证券瑞享定期开放灵活

配置混合型证券投资基金更 上证报、中证报、证

2 新招募说明书(2017年第1 券时报 2018年1月15日

号）摘要（正文仅披露于公司

官网）

中银国际证券股份有限公司 上证报、中证报、证

3 关于中银证券瑞享定期开放 券时报 2018年1月19日

灵活配置混合型证券投资基


金基金经理变更的公告

中银证券瑞享定期开放灵活 上证报、中证报、证

4 配置混合型证券投资基金 券时报 2018年1月19日

2017年第4季度报告

中银国际证券股份有限公司 上证报、中证报、证

5 关于调整旗下基金长期停牌 券时报 2018年2月10日

股票估值方法的公告

关于中银证券瑞享定期开放

6 灵活配置混合型证券投资基 上证报、中证报、证 2018年3月24日

金修订基金合同、托管协议等 券时报

法律文件的公告

中银证券瑞享定期开放灵活

7 配置混合型证券投资基金修 公司网站 2018年3月24日

订的基金合同、托管协议

中银证券瑞享定期开放灵活

8 配置混合型证券投资基金 上证报、中证报、证 2018年3月30日

2017年年度报告摘要（正文 券时报

仅披露于公司官网）

中银证券瑞享定期开放灵活 上证报、中证报、证

9 配置混合型证券投资基金 券时报 2018年4月23日

2018年第1季度报告

中银国际证券股份有限公司 上证报、中证报、证

10 关于调整旗下基金长期停牌 券时报 2018年5月17日

股票估值方法的公告

中银证券瑞享定期开放灵活

11 配置混合型证券投资基金第 上证报、中证报、证 2018年5月28日

一个开放期开放申购、赎回业 券时报

务的公告

中银国际证券股份有限公司 上证报、中证报、证

12 关于调整旗下基金长期停牌 券时报 2018年6月20日

股票估值方法的公告

13 中银国际证券股份有限公司 上证报、中证报、证 2018年6月22日

董事变更公告 券时报

注：全部公告均在公司网站披露,部分公告在公司网站及报纸披露


§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息

无


§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会准予中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复

2、《中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、法律意见书

5、基金管理人的业务资格批件、营业执照

6、基金托管人的业务资格批件、营业执照

7、中国证监会要求的其他文件
12.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人基金网站www.bocifunds.com。12.3查阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人基金网站www.bocifunds.com查阅。

中银国际证券股份有限公司
2018年8月28日
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