汇添富年年益定期开放混合型证券投资基 金 2018 年第 1 季度报告
2018年3月31日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2018年4月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 添富年年益定开混合
交易代码 004534
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年5月15日
报告期末基金份额总额 324,003,562.37份
投资目标 本基金在科学严格管理风险的前提下,力争获
得长期稳定的投资收益。
本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定
收益类资产的投资获取平稳收益,并适度参与
投资策略 股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配
置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争
实现基金资产的持续稳定增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益
率*80%
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低
风险收益特征 于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基
金,属于中等收益/风险特征的基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 添富年年益定开混合A 添富年年益定开混合
C
下属分级基金的交易代码 004534 004535
报告期末下属分级基金的份额总额 294,862,974.60份 29,140,587.77份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2018年1月1日-2018年3月31日)
添富年年益定开混合A 添富年年益定开混合C
1.本期已实现收益 8,026,029.01 760,830.38
2.本期利润 3,745,294.65 339,224.66
3.加权平均基金份额本期利润 0.0127 0.0116
4.期末基金资产净值 308,558,193.27 30,387,316.15
5.期末基金份额净值 1.0464 1.0428
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
添富年年益定开混合A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 1.23% 0.34% 0.25% 0.23% 0.98% 0.11%
月
添富年年益定开混合C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 1.13% 0.34% 0.25% 0.23% 0.88% 0.11%
月
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017年5月15日)起6个月,建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
汇添富 国籍:中国。学历:中国
多元收 科技大学学士,清华大学
益、可 MBA。业务资格:基金从业
转换债 2017年 资格。从业经历:2008年
曾刚 券、实 5月15日- 17年 5月15日至2010年2月
业债债 5日任华富货币基金的基金
券、双 经理、2008年5月28日至
利增强 2011年11月1日任华富收
债券、 益增强基金的基金经理、
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汇添富 2010年9月8日至
安鑫智 2011年11月1日任华富强
选混合、 化回报基金的基金经理。
汇添富 2011年11月加入汇添富基
稳健添 金,现任固定收益投资副
利定期 总监。2012年5月9日至
开放债 2014年1月21日任汇添富
券基金、 理财30天基金的基金经理,
汇添富 2012年6月12日至
6月红 2014年1月21日任汇添富
定期开 理财60天基金的基金经理,
放债券 2012年9月18日至今任汇
基金、 添富多元收益基金的基金
汇添富 经理,2012年10月18日
盈安保 至2014年9月17日任汇
本混合 添富理财28天基金的基金
基金、 经理,2013年1月24日至
汇添富 2015年3月31日任汇添富
盈稳保 理财21天基金的基金经理,
本混合 2013年2月7日至今任汇
基金、 添富可转换债券基金的基
汇添富 金经理,2013年5月29日
保鑫保 至2015年3月31日任汇
本混合 添富理财7天基金的基金
基金、 经理,2013年6月14日至
汇添富 今任汇添富实业债基金的
长添利 基金经理,2013年9月
定期开 12至2015年3月31日任
放债券 汇添富现金宝货币基金的
基金、 基金经理,2013年12月
添富年 3日至今任汇添富双利增强
年益定 债券基金的基金经理,
开混合 2015年11月26日至今任
基金、 汇添富安鑫智选混合基金
添富熙 的基金经理,2016年2月
和混合 17日至今任汇添富6月红
基金的 定期开放债券基金的基金
基金经 经理,2016年3月16日至
理,现 今任汇添富稳健添利定期
金管理 开放债券基金的基金经理,
部总经 2016年4月19日至今任汇
理。 添富盈安保本混合基金的
基金经理,2016年8月
3日至今任汇添富盈稳保本
混合基金的基金经理,
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2016年9月29日至今任汇
添富保鑫保本混合基金的
基金经理,2016年12月
6日至今任汇添富长添利定
期开放债券基金的基金经
理,2017年5月15日至今
任添富年年益定开混合的
基金经理,2018年2月
11日至今担任添富熙和混
合基金的基金经理。
汇添富
货币基 国籍:中国。学历:上海
金、现 财经大学经济学硕士。业
金宝货 务资格:证券投资基金从
币基金、 业资格。从业经历:曾任
添富通 汇添富基金债券交易员、
货币基 债券风控研究员。2012年
金、理 11月30日至2014年1月
财14天 7日任浦银安盛基金货币市
债券基 场基金的基金经理。
金、理 2014年1月加入汇添富基
财30天 金,历任金融工程部高级
债券基 经理、固定收益基金经理
金、理 助理。2014年4月8日至
财60天 今任汇添富多元收益债券
债券基 基金的基金经理助理,
金、实 2017年 2015年3月10日至今任汇
蒋文玲 业债债 5月15日- 12年 添富现金宝货币基金、汇
券基金、 添富理财14天债券基金、
优选回 汇添富优选回报混合基金
报混合 (原理财21天债券基金)
基金、 的基金经理,2016年6月
汇添富 7日至今任汇添富货币基金、
鑫益定 添富通货币基金、理财
开债基 30天债券基金、理财60天
金、添 债券基金、实业债债券基
富年年 金的基金经理,2017年
益定开 4月20日至今任汇添富鑫
混合、 益定开债基金的基金经理,
添富鑫 2017年5月15日至今任添
汇定开 富年年益定开混合基金的
债券基 基金经理,2017年6月
金的基 23日至今任添富鑫汇定开
金经理, 债券基金的基金经理。
汇添富
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多元收
益债券
基金的
基金经
理助理。
国籍:中国。学历:复旦
汇添富 大学会计学硕士。相关业
双利增 务资格:证券投资基金从
强债券、 业资格、中国注册会计师。
汇添富 从业经历:2010年7月加
双利债 入汇添富基金管理股份有
券、添 限公司,历任行业研究员、
富年年 高级研究员。2017年5月
丰定开 18日至2017年12月11日
混合、 任汇添富年年丰定开混合
添富年 基金和汇添富6月红定开
年泰定 债基金的基金经理助理,
开混合、 2017年 2017年5月18日至
郑慧莲 汇添富 12月 - 8年 2017年12月25日任汇添
6月红 26日 富年年益定开混合基金的
定期开 基金经理助理。2017年
放债券、 12月12日至今任汇添富双
汇添富 利增强债券、汇添富双利
多元收 债券、添富年年丰定开混
益债券、 合、添富年年泰定开混合、
添富年 汇添富6月红定期开放债
年益定 券的基金经理,2017年
开混合、 12月26日至今担任汇添富
添富熙 多元收益债券、添富年年
和混合 益定开混合的基金经理,
的基金 2018年3月1日至今担任
经理。 添富熙和混合的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4、本基金管理人于2017年8月18日公告,本基金的基金经理蒋文玲女士于2017年8月21日
起休产假,无法正常履行职务。依据法律法规及公司制度规定,本公司研究决定,蒋文玲女士休 第8页共16页
假期间,曾刚先生继续负责该基金的投资管理工作。
蒋文玲女士已于2018年1月30日结束休假,恢复履行本基金的基金经理职务。本基金管理人已
于2018年2月1日就上述事项进行公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次,由于组合投资策略导致,并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,宏观数据总体上不温不火,投资、工业生产维持在低位,进出口仍有较快增长,物 第9页共16页
价方面,CPI与PPI的缺口缩窄,未来波动会增加但上行幅度预计不大。一季度,市场担忧监管
压力,但央行维持了偏松的资金面,市场持续好于预期;而此前一年多的熊市格局中,多数机构维持短久期低杠杆策略,在风险不大时,各家机构着手调整配置策略,形成一定程度上的共振,加剧了行情的走强。从一季度表现看,各期限收益率显着下行20-50BP,中债总财富指数上涨2.16%。
一季度股市出现分化,在全球资本市场的大幅波动中,A股整体下跌,大盘蓝筹股有所回调,
但创业板受益于相对过去较低的估值水平和国家对新经济、战略产业的规划,一季度上证8%。
煤炭有色、非银、农林牧渔等行业跌幅较大,电子、餐饮旅游、医药上涨,消费升级的逻辑仍在演绎,对新经济、国家战略产业的关注日益增强。一季度可转债指数上涨4.6%,新发行券种对指数的贡献较大,部分中盘和小盘转债依靠正股的支撑获得明显的涨幅。
本组合一季度净值上涨1.23%,股票仓位做出了主动调整,总体维持在相对较高水平,纯债
配置适度拉长久期,转债方面也有正贡献。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末添富年年益定开混合A基金份额净值为1.0464元,本报告期基金份额净值
增长率为1.23%;截至本报告期末添富年年益定开混合C基金份额净值为1.0428元,本报告期
基金份额净值增长率为1.13%;同期业绩比较基准收益率为0.25%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 61,178,543.50 15.37
其中:股票 61,178,543.50 15.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 304,159,749.24 76.41
其中:债券 304,159,749.24 76.41
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.51
其中:买断式回购的买入返 - -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 12,977,949.30 3.26
8 其他资产 9,744,722.11 2.45
9 合计 398,060,964.15 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 26,712,927.30 7.88
D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,366,925.00 0.40
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业
J 金融业 18,071,193.00 5.33
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 15,027,498.20 4.43
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 61,178,543.50 18.05
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 601888 中国国旅 284,020 15,027,498.20 4.43
2 600519 贵州茅台 16,540 11,307,074.80 3.34
3 002507 涪陵榨菜 530,920 10,246,756.00 3.02
4 601318 中国平安 138,500 9,045,435.00 2.67
5 601336 新华保险 79,900 3,676,998.00 1.08
6 601398 工商银行 544,000 3,312,960.00 0.98
7 000703 恒逸石化 130,000 3,083,600.00 0.91
8 600887 伊利股份 72,850 2,075,496.50 0.61
9 601601 中国太保 60,000 2,035,800.00 0.60
10 603900 莱绅通灵 51,100 1,366,925.00 0.40
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 16,470,300.00 4.86
其中:政策性金融债 16,470,300.00 4.86
4 企业债券 262,082,200.00 77.32
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 25,607,249.24 7.55
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 304,159,749.24 89.74
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 136721 16中石01 300,000 29,175,000.00 8.61
2 136702 16华润02 200,000 19,468,000.00 5.74
3 136208 16广新02 200,000 19,096,000.00 5.63
4 136813 16中电02 200,000 18,766,000.00 5.54
5 018005 国开1701 165,000 16,470,300.00 4.86
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
报告期末本基金无国债期货持仓。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
5.10.3 本期国债期货投资评价
报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前 第13页共16页
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 68,319.73
2 应收证券清算款 5,279,634.38
3 应收股利 -
4 应收利息 4,396,768.00
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,744,722.11
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110032 三一转债 8,292,960.00 2.45
2 113013 国君转债 2,164,000.00 0.64
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分 占基金资
序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明
(元) 例(%)
1 000703 恒逸石化 3,083,600.00 0.91 重大事项停牌
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 添富年年益定开混合A 添富年年益定开混合
C
报告期期初基金份额总额 294,862,974.60 29,140,587.77
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报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 294,862,974.60 29,140,587.77
注:总申购份额含红利再投份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼19-22楼 汇添富基金管理股份有限公司
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9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,
还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2018年4月21日
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