鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资
基金2018年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019年03月28日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”
的审计报告。
本报告期自2018年01月01日起至12月31日。
基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 鹏华新科技传媒混合
基金主代码 004514
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年5月25日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 35,792,956.08份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 有效控制风险的前提下,精选新科技传媒主题企业进行投资,力求
超额收益与长期资本增值。
投资策略 1、资产配置策略本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包
括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走
势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)
来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对
各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、
现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、股票
投资策略本基金所指的新科技传媒主题企业具有以下特点:1、所
处领域是科技创新和文化传媒的前沿行业;2、拥有创新的产品、
服务或营销方式等,符合未来科技创新和文化发展方向,具有较长
的生命力,并可能改变人们未来的生活方式;3、创造新的商业模
式,并带来经营理念、生产技术、营销体系的改变,从而为企业产
生实际效益。本基金将通过系统和深入的基本面研究,密切关注
新科技传媒主题相关行业及公司,分享中国经济增长模式转变带来
的投资机会。包括但不限于大数据、云计算、量子通信、虚拟现实、
人工智能、无人驾驶、精准医疗、物联网、智慧农业、电影电视、
动漫游戏、新闻传播、文化教育、体育竞技、广告会展等等。除上
述行业之外,如果某些细分行业和公司同样符合新科技传媒主题的
定义,本基金也会酌情将其纳入新科技传媒主题的投资范围。未
来如果基金管理人认为有更适当的新科技传媒主题划分标准,基金
管理人有权对新科技传媒主题的界定方法进行变更,并在招募说明
书更新中公告,不需召开持有人大会。若因基金管理人界定新科
技传媒主题的方法调整或者上市公司经营发生变化等原因导致本基
金持有的新科技传媒主题相关公司发行的证券的比例低于非现金基
金资产的80%,本基金将在十个交易日之内进行调整。3、债券投
资策略本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘
策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上
而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个
券,以增强组合的持有期收益。(1)久期策略本基金将主要采
取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。(2)收益率曲线策略收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。(3)骑乘策略本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。(4)息差策略本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。(5)个券选择策略本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。(6)信用策略本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。4、权证投资策略本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。5、中小企业私募债投资策略中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。6、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。7、资产支持证券
的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行
资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动
性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约
定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、
债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高
预期收益的品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 张戈 王永民
信息披露 联系电话
负责人 0755-82825720 010-66594896
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4006788999 95566
传真 0755-82021126 010-66594942
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址 http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据 2018年 2017年05月25日(基金合同生效日)
和指标 -2017年12月31日
本期已实现收益 -8,183,349.98 2,597,310.84
本期利润 -10,159,913.61 4,331,739.44
加权平均基金份
额本期利润 -0.2158 0.0325
本期基金份额净
值增长率 -23.07% 3.35%
3.1.2期末数据 2018年末 2017年末
和指标
期末可供分配基
金份额利润 -0.2049 0.0186
期末基金资产净
值 28,458,060.65 90,034,317.59
期末基金份额净
值 0.7951 1.0335
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)本基金合同于2017年5月25日生效,至2017年12月31日未满一年,故2017年的数据和指标为非完整会计年度数据。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准收 ①- ②-
阶段 增长率 长率标准差 准收益率 益率标准差 ③(%) ④(%)
①(%) ②(%) ③(%) ④(%)
过去三个月 -7.59 1.51 -10.51 1.70 2.92 -0.19
过去六个月 -17.47 1.39 -16.96 1.51 -0.51 -0.12
过去一年 -23.07 1.36 -27.34 1.48 4.27 -0.12
自基金成立
起至今 -20.49 1.09 -25.46 1.30 4.97 -0.21
注:业绩比较基准=中证TMT产业主题指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3其他指标
注:无。
3.4过去三年基金的利润分配情况
注:本基金基金合同于2017年5月25日生效。截止本报告期末,本基金未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001年9月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截至2018年12月,公司管理资产总规模达到5,164.62亿元,管理146只公募基金、10只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。经过20年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)
姓名 职务 期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
孟昊先生,国籍中
国,理学硕士,
4年证券基金从业
经验。2014年7月
加盟鹏华基金管理
有限公司,曾任研
究部高级研究员,
现任权益投资二部
基金经理。2018年
02月担任鹏华新科
孟昊 本基金基 技传媒混合基金基
金经理 2018-02-10 - 4 金经理,2018年
11月担任鹏华消费
领先混合基金基金
经理。孟昊先生具
备基金从业资格。
本报告期内本基金
基金经理发生变动,
增聘孟昊为本基金
基金经理,陈鹏不
再担任本基金基金
经理。
本基金基 陈鹏先生,国籍中
陈鹏 金经理 2017-05-25 2018-02-14 15 国,工商管理硕士,
15年证券基金从业
经验。曾在联合证
券有限责任公司任
行业研究员;
2006年5月加入鹏
华基金管理有限公
司从事行业研究工
作,历任行业研究
员、鹏华价值优势
股票(LOF)基金基
金经理助理。
2007年08月至
2011年01月担任
鹏华行业成长基金
基金基金经理,
2011年01月至
2017年07月担任
鹏华中国50混合基
金基金经理,
2011年06月至
2013年03月担任
鹏华新兴产业混合
基金基金经理,
2015年05月至
2017年07月担任
鹏华消费领先混合
基金基金经理,
2016年10月至
2018年02月担任
鹏华医疗保健股票
基金基金经理,
2017年05月至
2018年02月担任
鹏华新科技传媒混
合基金基金经理。
陈鹏先生具备基金
从业资格。本报告
期内本基金基金经
理发生变动,增聘
孟昊为本基金基金
经理,陈鹏不再担
任本基金基金经理。
注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》,将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理,在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动,建立对公平交易的执行、监督及审核流程,严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节:1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”,确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用债券投资与风险控制管理规定》,执行股票及信用产品出入库及日常维护工作,确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据;3、在公司股票库基础上,各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库,基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合;4、严格执行投资授权制度,明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分,合理确定 基金经理的投资权限,超过投资权限的操作,应严格履行审批程序。在交易执行环节:1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成,集中交易室负责建立和执行交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;2、针对交易所公开竞价交易,集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序,交易系统则自动启用公平交易功能,由系统按照“未委托数量” 的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配;如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易,且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时,交易系统自动按照“价格优先” 原则进行委托;当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时,则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式,进行公平委托和交易量分配;3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行;银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司
名义进行的交易,各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》 和《非公开定向增发流程》的规定执行,对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节:1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理,杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为,防范日常交易风险,公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制;所监控的交易包括但不限于:交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等;2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容,发现的异常情况由投资监察员进行分析;3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》,内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析;《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。"
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
整个2018年,受宏观经济向下,叠加贸易战等诸多因素影响,市场整体波动比较大。全年来看,组合以消费+科技为主要配置,在市场上涨中,抓住了长春高新、杰克股份等个股。下半年,随着消费数据转差,中美贸易摩擦加剧,消费和科技板块快速下跌。在市场下跌过程中,缺少熊市的应对策略,净值回撤较大。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率-23.07%。同期上证综指涨跌幅为-24.59%,深证成指涨跌幅为-34.42%,沪深300指数涨跌幅为-25.31%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,我们认为市场的机会会比较多,因为经历2018年的大幅杀跌后,整体的估值水平已经非常低了。2019年我们会以积极的心态进行仓位上的管理和结构上的配置。全年看好
的方向有:特高压、高端机械制造、新能源汽车等。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
(1)日常估值流程
基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
(2)特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。
3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末,本基金可供分配利润为-7,334,895.43元,期末基金份额净值
0.7951元,不符合利润分配条件。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形,本基金管理人及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资产 本期末 上年度末
2018年12月31日 2017年12月31日
资产:
银行存款 3,127,750.75 21,881,966.46
结算备付金 301,007.55 1,251,986.01
存出保证金 15,195.90 32,163.05
交易性金融资产 21,980,683.15 60,279,295.06
其中:股票投资 21,980,683.15 60,279,295.06
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 22,000,000.00
应收证券清算款 3,463,478.62 -
应收利息 255.68 -743.75
应收股利 - -
应收申购款 - 98.81
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 28,888,371.65 105,444,765.64
负债和所有者权益 本期末 上年度末
2018年12月31日 2017年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 12,952,517.44
应付赎回款 - 1,960,764.30
应付管理人报酬 37,503.66 121,078.18
应付托管费 6,250.61 20,179.67
应付销售服务费 - -
应付交易费用 51,556.73 128,520.15
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 335,000.00 227,388.31
负债合计 430,311.00 15,410,448.05
所有者权益:
实收基金 35,792,956.08 87,112,135.10
未分配利润 -7,334,895.43 2,922,182.49
所有者权益合计 28,458,060.65 90,034,317.59
负债和所有者权益总计 28,888,371.65 105,444,765.64
注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值0.7951元,基金份额总额35,792,956.08份。、
7.2利润表
会计主体:鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2018年1月1日至 2017年5月25日(基
2018年12月31日 金合同生效日)至
2017年12月31日
一、收入 -8,604,437.68 6,302,897.22
1.利息收入 112,152.15 1,886,674.16
其中:存款利息收入 67,417.20 624,694.02
债券利息收入 - 9,420.28
资产支持证券利息收
入 - -
买入返售金融资产收
入 44,734.95 1,252,559.86
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-
”填列) -6,826,872.72 2,096,917.56
其中:股票投资收益 -7,108,720.18 2,072,362.50
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 24,555.06
资产支持证券投资收
益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 281,847.46 -
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) -1,976,563.63 1,734,428.60
4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -
列)
5.其他收入(损失以“-”号填
列) 86,846.52 584,876.90
减:二、费用 1,555,475.93 1,971,157.78
1.管理人报酬 7.4.7.2.1 659,810.36 1,226,828.07
2.托管费 7.4.7.2.2 109,968.41 204,471.31
3.销售服务费 7.4.7.2.3 - -
4.交易费用 495,258.83 307,380.03
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支
出 - -
6.税金及附加 - -
7.其他费用 290,438.33 232,478.37
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列) -10,159,913.61 4,331,739.44
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-
”号填列) -10,159,913.61 4,331,739.44
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
本期
项目 2018年1月1日至2018年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值) 87,112,135.10 2,922,182.49 90,034,317.59
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期 - -10,159,913.61 -10,159,913.61
利润)
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数 -51,319,179.02 -97,164.31 -51,416,343.33
(净值减少以
“-”号填列)
其中:1.基金申
购款 10,292,685.08 -148,375.78 10,144,309.30
2.基金赎
回款 -61,611,864.10 51,211.47 -61,560,652.63
四、本期向基金 - - -
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号
填列)
五、期末所有者
权益(基金净值) 35,792,956.08 -7,334,895.43 28,458,060.65
上年度可比期间
项目 2017年5月25日(基金合同生效日)至2017年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值) 217,767,116.37 - 217,767,116.37
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期 - 4,331,739.44 4,331,739.44
利润)
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数 -130,654,981.27 -1,409,556.95 -132,064,538.22
(净值减少以
“-”号填列)
其中:1.基金申
购款 431,448.00 6,927.46 438,375.46
2.基金赎
回款 -131,086,429.27 -1,416,484.41 -132,502,913.68
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值 - - -
减少以“-”号
填列)
五、期末所有者
权益(基金净值) 87,112,135.10 2,922,182.49 90,034,317.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
邓召明 苏波 郝文高
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2250号文)批准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》及其配套规则和《鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2017年5月25日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为217,767,116.37份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称:中国银行)。
本基金于2017年3月28日至2017年6月27日募集,并提前于2017年5月19日募集完毕。募集期间净认购资金人民币217,542,356.29元,认购资金在募集期间产生的利息人民币
224,760.08元,募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计217,767,116.37份。上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了普华永道中天验字(2017)第302号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;投资于新科技传媒主题的公司发行的证券占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律
法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。本基金的业绩比较基准为:中证TMT产业主题指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,开放式基金在基金合同生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。于2018年内,本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形,本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案,故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.4.1会计政策变更的说明
无。
7.4.4.2会计估计变更的说明
无。
7.4.4.3差错更正的说明
无。
7.4.5税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.6关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构)
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
意大利欧利盛资本资产管理股份公司 基金管理人的股东
(EurizonCapitalSGRS.p.A.)
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注:1.本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1股票交易
注:无。
7.4.7.1.2债券交易
注:无。
7.4.7.1.3债券回购交易
注:无。
7.4.7.1.4权证交易
注:无。
7.4.7.1.5应支付关联方的佣金
注:无。
7.4.7.2关联方报酬
7.4.7.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2018年1月1日至2018年 2017年5月25日(基金
12月31日 合同生效日)至2017年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 659,810.36 1,226,828.07
其中:支付销售机构的客户维护
费 343,697.06 763,319.50
注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为1.50%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.7.2.2基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年 2017年5月25日(基金
12月31日 合同生效日)至2017年
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 109,968.41 204,471.31
注:支付基金托管人中国银行的托管费年费率为0.25%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一
日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
7.4.7.2.3销售服务费
注:无。
7.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
7.4.7.4各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:无。
7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:无。
7.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月 2017年5月25日(基金合同生效日)至
关联方名称 31日 2017年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 3,127,750.75 61,852.57 21,881,966.46 233,480.78
7.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.7.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.8期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:无。
7.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:无。
7.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1银行间市场债券正回购
注:无。
7.4.8.3.2交易所市场债券正回购
无。
7.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为21,980,683.15元,无属于第二或第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次60,279,295.06元,无第二或第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 21,980,683.15 76.09
其中:股票 21,980,683.15 76.09
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,428,758.30 11.87
8 其他各项资产 3,478,930.20 12.04
9 合计 28,888,371.65 100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 13,626,364.81 47.88
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 3,372,964.50 11.85
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 406,987.00 1.43
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 2,723,069.54 9.57
J 金融业 316,011.30 1.11
K 房地产业 1,246,776.00 4.38
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 288,510.00 1.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,980,683.15 77.24
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例
(%)
1 603337 杰克股份 36,432 1,336,690.08 4.70
2 300047 天源迪科 98,142 1,090,357.62 3.83
3 002616 长青集团 137,425 1,003,202.50 3.53
4 002851 麦格米特 42,584 902,780.80 3.17
5 000063 中兴通讯 45,288 887,191.92 3.12
6 002117 东港股份 55,300 782,495.00 2.75
7 600027 华电国际 163,070 774,582.50 2.72
8 000661 长春高新 4,385 767,375.00 2.70
9 000543 皖能电力 159,400 763,526.00 2.68
10 300170 汉得信息 72,714 711,142.92 2.50
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 7,354,406.20 8.17
2 002511 中顺洁柔 3,542,444.65 3.93
3 000651 格力电器 3,510,884.00 3.90
4 002236 大华股份 3,464,629.00 3.85
5 002851 麦格米特 3,300,047.50 3.67
6 600702 舍得酒业 3,095,172.00 3.44
7 002045 国光电器 2,913,358.00 3.24
8 600340 华夏幸福 2,871,350.00 3.19
9 000661 长春高新 2,713,420.00 3.01
10 300047 天源迪科 2,683,878.32 2.98
11 603848 好太太 2,668,984.00 2.96
12 002146 荣盛发展 2,605,843.80 2.89
13 603337 杰克股份 2,314,371.20 2.57
14 002563 森马服饰 2,160,225.95 2.40
15 000968 蓝焰控股 2,124,627.00 2.36
16 002572 索菲亚 2,110,537.00 2.34
17 300070 碧水源 2,107,490.00 2.34
18 002035 华帝股份 2,013,292.78 2.24
19 601398 工商银行 1,986,207.00 2.21
20 600566 济川药业 1,898,852.00 2.11
21 603899 晨光文具 1,805,499.00 2.01
注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300308 中际旭创 7,311,701.99 8.12
2 002304 洋河股份 6,608,312.28 7.34
3 002624 完美世界 6,207,677.85 6.89
4 000858 五粮液 5,308,410.00 5.90
5 000813 德展健康 5,204,852.61 5.78
6 000002 万科A 5,087,235.84 5.65
7 002244 滨江集团 5,010,247.00 5.56
8 300545 联得装备 4,905,688.00 5.45
9 600183 生益科技 4,417,882.00 4.91
10 300373 扬杰科技 4,299,965.10 4.78
11 600438 通威股份 4,281,935.00 4.76
12 603111 康尼机电 4,133,103.00 4.59
13 000651 格力电器 3,189,165.49 3.54
14 002236 大华股份 3,150,884.01 3.50
15 300142 沃森生物 3,100,110.00 3.44
16 300502 新易盛 3,044,889.88 3.38
17 002511 中顺洁柔 2,783,003.70 3.09
18 002045 国光电器 2,755,323.00 3.06
19 600702 舍得酒业 2,716,310.00 3.02
20 603848 好太太 2,653,978.01 2.95
21 002851 麦格米特 2,251,937.62 2.50
22 002146 荣盛发展 2,229,437.00 2.48
23 600340 华夏幸福 2,213,757.21 2.46
24 000661 长春高新 2,168,544.40 2.41
25 002572 索菲亚 2,065,394.66 2.29
26 002563 森马服饰 2,019,440.45 2.24
27 300070 碧水源 2,014,684.00 2.24
28 000968 蓝焰控股 1,949,910.00 2.17
29 300047 天源迪科 1,868,376.71 2.08
30 601398 工商银行 1,861,794.00 2.07
注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 145,646,037.15
卖出股票收入(成交)总额 174,859,365.25
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注:无。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:无。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:无。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.12投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.12.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 15,195.90
2 应收证券清算款 3,463,478.62
3 应收股利 -
4 应收利息 255.68
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,478,930.20
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
持有份额 (%) 持有份额 (%)
582 61,499.92 - - 35,792,956.08 100.00
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金 8,026.64 0.0224
注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注:无。
§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2017年5月25日)
基金份额总额 217,767,116.37
本报告期期初基金份额总额 87,112,135.10
本报告期基金总申购份额 10,292,685.08
减:本报告期基金总赎回份额 61,611,864.10
本报告期基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列) -
本报告期期末基金份额总额 35,792,956.08
注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动:报告期内,基金管理人无重大人事变动。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:报告期内,2018年8月,刘连舸先生担任
中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)审计费用35,000.00元,该审计机构为本基金提供审计服务的期间
为2年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何
稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期佣
券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注
交总额的比例 总量的比
例
广发证券 2 319,600,201.30 99.72% 291,253.12 99.75% -
本报
恒泰证券 1 882,761.96 0.28% 716.22 0.25% 告期
新增
中投证券 1 - - - - -
注:交易单元选择的标准和程序:
1)基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
2)选择交易单元的程序:
我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称 占当期债券 占当期债券 占当期权
成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证
比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例
广发证券 - -204,100,000.00 100.00% - -
恒泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
鹏华基金管理有限公司
2019年03月28日
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