九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：九泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，请阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 九泰久盛量化混合

基金主代码 001897

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年11月10日

基金管理人 九泰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 391,909,723.70份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 九泰久盛量化混合A 九泰久盛量化混合C

下属分级基金的交易代码： 001897 004510

报告期末下属分级基金的份额总额 389,964,716.14份 1,945,007.56份

2.2 基金产品说明

投资目标 采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比

较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金是混合型基金，主要目的是在市场中找出具有投资价值的标的，实现

资产的长期保值增值，投资主要依托于量化多策略体系平台来实现。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益

率×20%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基

金，低于股票型基金，属于中等风险收益特征的证券投资基金品种。

九泰久盛量化混合A 九泰久盛量化混合C

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 九泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 谢海波 郭明

信息披露负责人 联系电话 010-52601690 010-66105799

电子邮箱 xiehaibo@jtamc.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-628-0606 95588

传真 010-66067330 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.jtamc.com

网址

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基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 九泰久盛量化混合A 九泰久盛量化混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 -13,058,472.39 62,596.72

本期利润 -2,886,215.09 37,103.23

加权平均基金份额本期利润 -0.0075 0.0832

本期加权平均净值利润率 -0.68% 7.77%

本期基金份额净值增长率 -0.54% 4.17%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 23,504,846.46 122,639.86

期末可供分配基金份额利润 0.0603 0.0631

期末基金资产净值 427,824,197.04 2,139,210.48

期末基金份额净值 1.097 1.100

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 9.70% 4.17%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。 4、自2017年5月16日起，本基金分设两类基金份额：A类基金份额和C类基金份额，详情请查阅相关公告。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

九泰久盛量化混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 8.08% 1.24% 4.19% 0.54% 3.89% 0.70%

过去三个月 -2.32% 1.16% 4.84% 0.50% -7.16% 0.66%

过去六个月 -0.54% 0.98% 8.42% 0.46% -8.96% 0.52%

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过去一年 12.40% 0.96% 12.75% 0.54% -0.35% 0.42%

自基金合同 9.70% 1.53% -2.55% 0.98% 12.25% 0.55%

生效起至今

九泰久盛量化混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 8.37% 1.28% 4.19% 0.54% 4.18% 0.74%

自基金合同 4.17% 1.27% 5.80% 0.53% -1.63% 0.74%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1.本基金合同于2015年11月10日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距

建仓期结束已满一年。

2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同

要求，本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准，于2014年7月3日

正式成立，现注册资本2亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团

股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本26%、25%、25%和24%的股权。截至本报告期末（2017年6月30日），基金管理人共管理16只开放式证券投资基金，包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳保本混合型证券投资基金，九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金，九泰久利灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰久鑫债券型证券投资基金、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金、九泰久益灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金，证券投资基金规模约为123.94亿元。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

理学硕士，中国籍，具有

基金从业资格，9年证券

从业经验。历任诺安基金

管理有限公司债券交易员，

诺安基金管理有限公司基

金经理助理，诺安货币市

场基金A/B基金经理

王玥晰 基金经 2015年11月 - 9 （2013年7月至2015年

理 10日 1月）。2015年4月加入

九泰基金管理有限公司，

现任九泰天宝灵活配置混

合型证券投资基金

（2015年8月3日至今）

、九泰久盛量化先锋灵活

配置混合型证券投资基金

（2015年11月10日至

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今），九泰日添金货币市

场基金（2015年12月

8日至今）、九泰久稳保

本混合型证券投资基金

（2016年4月22日至今）

、九泰久利灵活配置混合

型证券投资基金

（2016年11月7日至今）

、九泰久鑫债券型证券投

资基金（2016年12月

19日至今）、九泰久兴

灵活配置混合型证券投资

基金（2017年1月20日

至今）、九泰久益灵活配

置混合型证券投资基金

（2017年1月25日至今）

的基金经理。

南开大学保险精算硕士，

中国籍，具有基金从业资

格。8年证券从业经历。

历任博时基金管理有限公

司量化研究员、基金经理

助理、投资经理。

2015年8月加入九泰基

金管理有限公司，现任九

孟亚强 基金经 2016年6月 - 8 泰久盛量化先锋灵活配置

理 7日 混合型证券投资基金

（2016年6月7日至今）

、九泰久稳保本混合型证

券投资基金（2016年

6月7日至今）、九泰天

富改革新动力灵活配置混

合型证券投资基金

（2016年12月26日至

今）的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金 第9页共46页

份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日

内、5日内）的半年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年以来，以白马股为代表的价值股行情演绎到了极致，背后是对确定性业绩的

追逐。在模型的风格构成中，小盘风格在3-4月份急剧下降到0，本基金在这一段时间受伤严重。

但随着模型风格权重的调整，5-6月份逐渐调整到以价值风格为主，成长风格为辅的模型中，主

要体现在以地产、 化工、建材、有色以及钢铁为主的周期性行业中，渐渐适应了市场的风格，

超额收益开始显现出来。本基金最大的特点就是风格轮动，调整的周期大约在2-3个月。以基本

面为主的投资者关注的更多是股票和行业本身，本基金采用量化多策略模型，经过严密的数据测算，在一定的概率假设下，寻找未来最适应当前的市场风格，希望站在市场的风口上，并将市场的投资机会从股票和行业本身，转变到以捕捉市场风格为核心目标，从而获取收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末九泰久盛量化混合A基金份额净值为1.097元，本报告期基金份额净值增长

率为-0.54%，业绩比较基准收益率为8.42%；截至本报告期末九泰久盛量化混合C基金份额净值

为1.100元，本报告期基金份额净值增长率为4.17%，业绩比较基准收益率为5.80%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，随着“一带一路”和供给侧改革的不断深化，我们预测宏观经济仍会持续好转，而稳增长、调结构和防风险的持续加码，也会给相应企业带来不错的主题性投资机会。我们认为该类机会可能会在前述政策受益行业，例如出口相关行业，特别是电子、基础化工以及机械的细 第10页共46页

分行业上，可能具备不错的阶段性投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由督察长、公司总裁助理、风控法务部、研究部、监察稽核部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。

本基金截至2017年6月30日，期末可供分配利润为23,627,486.32元，其中：九泰久盛量

化混合A期末可供分配利润为23,504,846.46元（九泰久盛量化混合A的未分配利润已实现部分

为23,504,846.46元，未分配利润未实现部分为14,354,634.44元）；九泰久盛量化混合C期末

可供分配利润为122,639.86元（九泰久盛量化混合C的未分配利润已实现部分为122,639.86元，

未分配利润未实现部分为71,563.06元）。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内未发生连续20 个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值

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低于5000万的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的管理人——九泰基金管理有限公司在九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 24,430,219.58 25,384,028.92

结算备付金 6,077,719.03 6,011,981.15

存出保证金 2,257,823.46 1,776,775.28

交易性金融资产 398,226,413.45 288,658,965.79

其中：股票投资 388,227,413.45 288,658,965.79

基金投资 - -

债券投资 9,999,000.00 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 252,796.39 70,214.09

应收利息 227,896.49 9,571.67

应收股利 - -

应收申购款 5,162,841.14 747,575.51

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 436,635,709.54 322,659,112.41

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 2,806,357.95 2,351,521.25

应付管理人报酬 492,989.40 390,916.12

应付托管费 82,164.91 65,152.66

应付销售服务费 425.04 -

应付交易费用 3,109,570.70 1,252,845.55

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 180,794.02 153,193.24

负债合计 6,672,302.02 4,213,628.82

所有者权益：

实收基金 391,909,723.70 288,597,546.14

未分配利润 38,053,683.82 29,847,937.45

所有者权益合计 429,963,407.52 318,445,483.59

负债和所有者权益总计 436,635,709.54 322,659,112.41

注：报告截止日2017年6月30日，九泰久盛量化混合A份额净值为人民币1.097元，九泰

久盛量化混合C份额净值为人民币1.100元；基金份额总额为391,909,723.70份，九泰久盛量

化混合A份额为389,964,716.14份，九泰久盛量化混合C份额为1,945,007.56份。

6.2 利润表

会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年

2017年6月30日 6月30日

一、收入 10,172,135.99 -11,053,293.28

1.利息收入 360,053.28 119,761.59

其中：存款利息收入 168,532.32 111,719.07

债券利息收入 173,578.13 1,326.87

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 17,942.83 6,715.65

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,582,868.13 -12,896,882.68

其中：股票投资收益 -3,827,400.03 -13,386,009.94

基金投资收益 - -

债券投资收益 30,564.93 43,482.42

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 -87,720.00 34,946.67

股利收益 2,301,686.97 410,698.17

3.公允价值变动收益（损失以 10,146,763.81 1,603,760.37

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

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5.其他收入（损失以“-”号填 1,248,187.03 120,067.44

列）

减：二、费用 13,021,247.85 6,445,041.47

1．管理人报酬 3,156,543.60 1,320,170.61

2．托管费 526,090.61 220,028.43

3．销售服务费 449.48 -

4．交易费用 9,241,965.37 4,817,331.19

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 96,198.79 87,511.24

三、利润总额（亏损总额以 -2,849,111.86 -17,498,334.75

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- -2,849,111.86 -17,498,334.75

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 288,597,546.14 29,847,937.45 318,445,483.59

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - -2,849,111.86 -2,849,111.86

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 103,312,177.56 11,054,858.23 114,367,035.79

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 401,574,645.49 48,488,111.66 450,062,757.15

2.基金赎回款 -298,262,467.93 -37,433,253.43 -335,695,721.36

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生 - - -

的基金净值变动（净

值减少以“-”号填列）

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五、期末所有者权益 391,909,723.70 38,053,683.82 429,963,407.52

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 222,130,970.75 9,081,298.49 231,212,269.24

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - -17,498,334.75 -17,498,334.75

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 -40,025,576.05 3,983,634.83 -36,041,941.22

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 5,794,102.44 -675,785.82 5,118,316.62

2.基金赎回款 -45,819,678.49 4,659,420.65 -41,160,257.84

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 182,105,394.70 -4,433,401.43 177,671,993.27

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______卢伟忠______ ______严军______ ____荣静____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称”中国证监会“）证监许可【2015】2171号文《关于准予九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司作为发起人于2015年10月

12日至2015年11月6日向社会公开募集，募集结束经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

第17页共46页

验资并出具验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年11月10日生效。

本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币387,954,288.48元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币82,237.86元，以上实收基金（本息）合计为人民币388,036,526.34元，折合388,036,526.34份基金份额。本基金的基金管理人、注册登记机构均为九泰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财

税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月

第18页共46页

18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税

[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，

主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税；

(2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税；

(3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；

(4)对基金所持上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入

应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用

20%的税率计征个人所得税；

(5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴

20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税；

(6)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方

不再缴纳印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

第19页共46页

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 3,156,543.60 1,320,170.61

的管理费

其中：支付销售机构的 1,819,788.05 792,260.27

客户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 526,090.61 220,028.43

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

第20页共46页

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

九泰久盛量化混合 九泰久盛量化混合 合计

A C

九泰基金管理有限公司 - 1.14 1.14

合计 - 1.14 1.14

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 九泰久盛量化混合 九泰久盛量化混合

A C 合计

合计 - - -

注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.8%。

本基金C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金资产净值的0.8%的年费率逐日计提。计算

方法如下：

H=E×0.8%/当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的销售服务费划款指令在月初三个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金登记机构，并由登记机构代为支付给C类基金份额销售机构。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

第21页共46页

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股 24,430,219.58 106,672.02 12,486,482.67 80,047.92

份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联方交易事项。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 总额 备注

2017年2017

长缆 6月年 新股流

002879科技 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26-

7月 通受限

5日

7日

2017年2017

金龙 6月年 新股流

002882羽 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20-

7月 通受限

15日

17日

2017年2017

睿能 6月年 新股流

603933科技 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40-

7月 通受限

28日

6日

2017年2017

旭升 6月年 新股流

603305股份 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26-

7月 通受限

30日

10日

300670大烨 2017年2017 新股流 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87-

第22页共46页

智能 6月年 通受限

26日 7月

3日

2017年2017

国科 6月年 新股流

300672微 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36-

7月 通受限

30日

12日

2017年2017

百达 6月年 新股流

603331精工 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

27日 7月 通受限

5日

2017年2017

富满 6月年 新股流

300671电子 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

7月 通受限

27日

5日

2017年2017

君禾 6月年 新股流

603617股份 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

7月 通受限

23日

3日

注：截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受

限债券和权证。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复牌

股票代票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额备注

码名 日期原价 日期价 成本总额

称 因

重

九 2017大 2017

有年事 年

600462股 8.14 7.33 386,220 3,156,742.173,143,830.80-

3月项 7月

份 24日停 19日

牌

重

神 2017大 2017

州年事 年

000034数 24.45 22.01 127,791 2,928,247.713,124,489.95-

3月项 7月

码 21日停 18日

牌

博 2017重

300404济 23.07 - - 131,800 2,817,238.433,040,626.00-

年大

第23页共46页

医 6月事

药 20日项

停

牌

重

广 2017大 2017

汇年事 年

600603物 11.81 11.71 249,400 2,821,170.872,945,414.00-

6月项 7月

流 15日停 27日

牌

重

新 2017大 2017

000571大年事 8.11年 8.41 337,600 2,551,091.902,737,936.00-

洲A5月项 8月

15日停 14日

牌

重

申 2017大

华年事

600653控 3.26 - - 785,500 2,842,888.132,560,730.00-

5月项

股 8日停

牌

重

爱 2017大 2017

建年事 年

600643集 14.98 16.48 129,400 1,795,314.861,938,412.00-

4月项 8月

团 17日停 2日

牌

重

白 2017大

云年事

603861电 24.27 - - 77,500 1,422,538.801,880,925.00-

6月项

器 15日停

牌

重

实 2017大 2017

达年事 年

600734集 12.75 12.00 140,260 1,874,233.221,788,315.00-

4月项 7月

团 5日停 12日

牌

黑 2017重 2017

000716芝年大 8.06年 7.25 111,600 949,328.06 899,496.00-

麻 1月事 8月

3日项 15日

第24页共46页

停

牌

重

双 2017大 2017

成年事 年

002693药 6.67 6.88 131,280 1,144,440.41 875,637.60-

5月项 7月

业 25日停 25日

牌

重

英 2017大 2017

300582飞年事 18.92年 17.50 16,500 338,180.42 312,180.00-

特 6月项 8月

5日停 2日

牌

重

科 2017大

恒年事

300340股 40.11 - - 6,331 293,339.37 253,936.41-

6月项

份 5日停

牌

重

科 2017大

新年事

300092机 12.70 - - 19,200 238,343.99 243,840.00-

4月项

电 14日停

牌

重

南 2017大

兴年事

002757装 37.49 - - 100 3,514.25 3,749.00-

6月项

备 19日停

牌

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

第25页共46页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 388,227,413.45 88.91

其中：股票 388,227,413.45 88.91

2 固定收益投资 9,999,000.00 2.29

其中：债券 9,999,000.00 2.29

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 30,507,938.61 6.99

7 其他各项资产 7,901,357.48 1.81

8 合计 436,635,709.54 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 10,272,455.00 2.39

C 制造业 260,614,450.52 60.61

D 电力、热力、燃气及水生产和 1,509,770.00 0.35

供应业

E 建筑业 1,395,480.00 0.32

F 批发和零售业 13,097,815.99 3.05

G 交通运输、仓储和邮政业 18,194,740.00 4.23

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 2,651,024.62 0.62

务业

J 金融业 2,187,352.00 0.51

K 房地产业 52,898,804.93 12.30

L 租赁和商务服务业 7,634,700.44 1.78

M 科学研究和技术服务业 3,040,626.00 0.71

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

第26页共46页

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 11,784,779.95 2.74

S 综合 2,945,414.00 0.69

合计 388,227,413.45 90.29

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值前十名的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600808 马钢股份 2,828,300 10,012,182.00 2.33

2 002078 太阳纸业 1,357,978 9,981,138.30 2.32

3 000830 鲁西化工 1,391,700 9,602,730.00 2.23

4 600308 华泰股份 1,628,182 9,248,073.76 2.15

5 000900 现代投资 996,850 9,171,020.00 2.13

6 601339 百隆东方 1,533,593 9,124,878.35 2.12

7 002203 海亮股份 1,118,600 9,105,404.00 2.12

8 002636 金安国纪 525,400 9,073,658.00 2.11

9 600269 赣粤高速 1,732,000 9,023,720.00 2.10

10 600229 城市传媒 959,539 8,990,880.43 2.09

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601339 百隆东方 24,732,747.26 7.77

2 600308 华泰股份 23,345,069.11 7.33

3 300040 九洲电气 21,202,885.99 6.66

4 601636 旗滨集团 19,936,433.43 6.26

5 600383 金地集团 19,319,276.05 6.07

6 601666 平煤股份 19,178,208.85 6.02

7 601677 明泰铝业 18,779,302.37 5.90

8 000900 现代投资 18,410,057.15 5.78

第27页共46页

9 000521 美菱电器 17,995,361.08 5.65

10 600052 浙江广厦 17,835,093.47 5.60

11 000936 华西股份 17,828,891.97 5.60

12 300046 台基股份 17,129,588.93 5.38

13 600808 马钢股份 17,006,801.60 5.34

14 603518 维格娜丝 16,981,842.13 5.33

15 002203 海亮股份 16,516,973.42 5.19

16 002078 太阳纸业 16,210,566.28 5.09

17 600761 安徽合力 15,910,339.65 5.00

18 600708 光明地产 15,363,061.11 4.82

19 002071 长城影视 15,278,867.35 4.80

20 000030 富奥股份 15,113,309.68 4.75

21 000036 华联控股 14,536,764.28 4.56

22 000415 渤海金控 14,493,148.14 4.55

23 300308 中际装备 14,478,127.29 4.55

24 002101 广东鸿图 14,422,443.03 4.53

25 600961 株冶集团 14,415,811.04 4.53

26 000004 国农科技 14,414,347.81 4.53

27 002338 奥普光电 14,411,656.12 4.53

28 600757 长江传媒 14,262,089.98 4.48

29 300226 上海钢联 14,101,182.38 4.43

30 600782 新钢股份 13,962,760.35 4.38

31 300338 开元股份 13,906,759.18 4.37

32 600675 中华企业 13,753,329.58 4.32

33 601678 滨化股份 13,665,787.92 4.29

34 000597 东北制药 13,587,705.39 4.27

35 300334 津膜科技 13,019,515.17 4.09

36 002309 中利集团 12,975,937.77 4.07

37 000863 三湘印象 12,934,602.96 4.06

38 603609 禾丰牧业 12,884,657.44 4.05

39 002048 宁波华翔 12,703,618.60 3.99

40 002247 帝龙文化 12,690,163.90 3.99

41 300138 晨光生物 12,587,647.60 3.95

42 600510 黑牡丹 12,534,059.93 3.94

43 600409 三友化工 12,524,685.33 3.93

44 600291 西水股份 12,461,451.61 3.91

第28页共46页

45 000830 鲁西化工 12,461,361.80 3.91

46 300082 奥克股份 12,328,418.18 3.87

47 002534 杭锅股份 12,221,877.01 3.84

48 600835 上海机电 12,024,450.82 3.78

49 600230 沧州大化 11,889,046.86 3.73

50 002636 金安国纪 11,751,957.49 3.69

51 002039 黔源电力 11,508,277.33 3.61

52 002637 赞宇科技 11,490,817.89 3.61

53 002214 大立科技 11,446,323.03 3.59

54 002083 孚日股份 11,411,265.30 3.58

55 600507 方大特钢 11,387,800.70 3.58

56 600664 哈药股份 11,206,237.46 3.52

57 002533 金杯电工 11,195,707.30 3.52

58 300120 经纬电材 11,177,473.72 3.51

59 002015 霞客环保 11,098,276.34 3.49

60 300121 阳谷华泰 11,064,504.40 3.47

61 000789 万年青 11,045,245.16 3.47

62 600203 福日电子 11,028,309.91 3.46

63 600028 中国石化 11,023,617.90 3.46

64 600582 天地科技 11,020,649.20 3.46

65 600282 南钢股份 10,954,795.56 3.44

66 002352 顺丰控股 10,699,102.84 3.36

67 600229 城市传媒 10,636,949.34 3.34

68 002661 克明面业 10,611,794.94 3.33

69 300293 蓝英装备 10,488,197.05 3.29

70 600121 *ST郑煤 10,426,530.13 3.27

71 600389 江山股份 10,409,645.70 3.27

72 600677 航天通信 10,310,375.44 3.24

73 002666 德联集团 10,305,284.70 3.24

74 002496 辉丰股份 10,272,328.42 3.23

75 000417 合肥百货 10,060,228.20 3.16

76 300415 伊之密 10,054,259.26 3.16

77 600502 安徽水利 10,047,099.63 3.16

78 002567 唐人神 9,942,874.16 3.12

79 600746 江苏索普 9,909,471.86 3.11

80 000400 许继电气 9,834,946.76 3.09

第29页共46页

81 000528 柳工 9,788,586.65 3.07

82 603223 恒通股份 9,579,289.43 3.01

83 002394 联发股份 9,578,218.08 3.01

84 002209 达意隆 9,357,106.67 2.94

85 002238 天威视讯 9,303,682.42 2.92

86 000905 厦门港务 9,290,142.70 2.92

87 002462 嘉事堂 9,244,190.45 2.90

88 601186 中国铁建 9,233,826.43 2.90

89 600325 华发股份 9,166,038.65 2.88

90 601601 中国太保 9,156,827.62 2.88

91 600569 安阳钢铁 9,059,892.00 2.85

92 601318 中国平安 9,017,588.40 2.83

93 600269 赣粤高速 8,949,004.00 2.81

94 000929 兰州黄河 8,912,395.27 2.80

95 600552 凯盛科技 8,767,269.21 2.75

96 000401 冀东水泥 8,696,012.84 2.73

97 300164 通源石油 8,680,420.09 2.73

98 600183 生益科技 8,607,051.80 2.70

99 600057 象屿股份 8,599,419.46 2.70

100 002182 云海金属 8,569,311.20 2.69

101 000822 山东海化 8,549,732.25 2.68

102 600668 尖峰集团 8,510,754.53 2.67

103 002648 卫星石化 8,453,829.25 2.65

104 000593 大通燃气 8,413,522.76 2.64

105 000565 渝三峡A 8,358,176.73 2.62

106 000554 泰山石油 8,258,386.00 2.59

107 000010 美丽生态 8,228,412.00 2.58

108 600801 华新水泥 8,206,563.38 2.58

109 600285 羚锐制药 8,199,434.90 2.57

110 002026 山东威达 8,145,624.07 2.56

111 002712 思美传媒 8,141,486.47 2.56

112 002574 明牌珠宝 8,042,360.25 2.53

113 002629 仁智股份 8,013,667.20 2.52

114 600385 山东金泰 7,999,441.52 2.51

115 002627 宜昌交运 7,973,886.97 2.50

116 601137 博威合金 7,966,787.18 2.50

第30页共46页

117 600734 实达集团 7,944,279.69 2.49

118 600335 国机汽车 7,934,745.98 2.49

119 600188 兖州煤业 7,914,644.16 2.49

120 600896 览海投资 7,895,372.05 2.48

121 601668 中国建筑 7,873,327.00 2.47

122 600755 厦门国贸 7,863,015.94 2.47

123 000919 金陵药业 7,862,485.76 2.47

124 002472 双环传动 7,826,105.28 2.46

125 603883 老百姓 7,807,436.20 2.45

126 002416 爱施德 7,792,279.85 2.45

127 600984 建设机械 7,787,224.99 2.45

128 600419 天润乳业 7,781,779.74 2.44

129 600741 华域汽车 7,733,042.67 2.43

130 600051 宁波联合 7,676,301.67 2.41

131 000890 法尔胜 7,660,986.75 2.41

132 600711 盛屯矿业 7,478,797.64 2.35

133 600742 一汽富维 7,420,996.64 2.33

134 300080 易成新能 7,386,383.72 2.32

135 000921 海信科龙 7,377,168.80 2.32

136 600723 首商股份 7,333,860.90 2.30

137 002458 益生股份 7,314,711.27 2.30

138 300058 蓝色光标 7,270,865.52 2.28

139 000023 深天地A 7,255,673.20 2.28

140 000422 湖北宜化 7,231,955.60 2.27

141 002420 毅昌股份 7,094,776.00 2.23

142 000985 大庆华科 7,044,810.76 2.21

143 002171 楚江新材 7,020,740.91 2.20

144 300241 瑞丰光电 6,855,488.94 2.15

145 002061 江山化工 6,839,394.00 2.15

146 600997 开滦股份 6,814,372.87 2.14

147 002244 滨江集团 6,810,950.87 2.14

148 600661 新南洋 6,774,445.65 2.13

149 300063 天龙集团 6,764,157.23 2.12

150 600626 申达股份 6,750,991.16 2.12

151 600969 郴电国际 6,666,340.49 2.09

152 000667 美好置业 6,636,582.57 2.08

第31页共46页

153 600475 华光股份 6,592,173.67 2.07

154 600271 航天信息 6,581,930.70 2.07

155 002366 台海核电 6,548,785.78 2.06

156 600452 涪陵电力 6,541,351.63 2.05

157 002006 精功科技 6,510,856.26 2.04

158 300071 华谊嘉信 6,509,573.79 2.04

159 002068 黑猫股份 6,504,545.99 2.04

160 000070 特发信息 6,474,148.25 2.03

161 300323 华灿光电 6,453,232.87 2.03

162 000016 深康佳A 6,426,748.00 2.02

163 600780 通宝能源 6,419,080.58 2.02

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 300040 九洲电气 20,908,568.46 6.57

2 601339 百隆东方 18,735,301.60 5.88

3 600961 株冶集团 17,803,461.99 5.59

4 300046 台基股份 17,593,635.54 5.52

5 603518 维格娜丝 17,060,316.44 5.36

6 300226 上海钢联 15,743,237.41 4.94

7 300308 中际装备 15,458,317.86 4.85

8 002071 长城影视 15,082,187.52 4.74

9 300334 津膜科技 14,787,443.31 4.64

10 600308 华泰股份 14,740,717.50 4.63

11 002101 广东鸿图 14,394,309.09 4.52

12 600782 新钢股份 13,941,654.18 4.38

13 600291 西水股份 13,843,476.72 4.35

14 000004 国农科技 13,827,773.14 4.34

15 300338 开元股份 13,684,017.73 4.30

16 600121 *ST郑煤 13,618,052.33 4.28

17 601677 明泰铝业 13,549,284.00 4.25

18 600677 航天通信 13,433,987.19 4.22

19 002309 中利集团 13,421,480.57 4.21

20 002338 奥普光电 13,380,447.82 4.20

第32页共46页

21 000921 海信科龙 13,359,658.21 4.20

22 002015 霞客环保 13,252,857.09 4.16

23 603609 禾丰牧业 13,081,881.38 4.11

24 600757 长江传媒 13,078,645.26 4.11

25 002039 黔源电力 13,033,409.94 4.09

26 000863 三湘印象 12,911,649.62 4.05

27 300082 奥克股份 12,847,758.04 4.03

28 002214 大立科技 12,810,013.78 4.02

29 600761 安徽合力 12,694,384.01 3.99

30 600510 黑牡丹 12,558,585.84 3.94

31 300138 晨光生物 12,513,523.27 3.93

32 000521 美菱电器 12,150,006.71 3.82

33 601666 平煤股份 11,903,464.09 3.74

34 002637 赞宇科技 11,850,521.57 3.72

35 300120 经纬电材 11,787,096.94 3.70

36 002661 克明面业 11,755,958.83 3.69

37 002083 孚日股份 11,704,989.32 3.68

38 601636 旗滨集团 11,672,491.98 3.67

39 300293 蓝英装备 11,656,118.49 3.66

40 601601 中国太保 11,642,303.00 3.66

41 000900 现代投资 11,610,438.50 3.65

42 600502 安徽水利 11,575,705.65 3.64

43 600203 福日电子 11,574,696.90 3.63

44 600335 国机汽车 11,524,224.18 3.62

45 002238 天威视讯 11,288,489.88 3.54

46 002533 金杯电工 11,163,310.45 3.51

47 600664 哈药股份 11,077,927.71 3.48

48 600028 中国石化 10,969,264.90 3.44

49 000905 厦门港务 10,873,136.99 3.41

50 600569 安阳钢铁 10,791,523.37 3.39

51 002352 顺丰控股 10,778,919.67 3.38

52 601318 中国平安 10,753,445.05 3.38

53 600507 方大特钢 10,723,075.11 3.37

54 002567 唐人神 10,720,601.02 3.37

55 002182 云海金属 10,640,877.99 3.34

56 002666 德联集团 10,615,815.60 3.33

57 000401 冀东水泥 10,464,371.66 3.29

58 002209 达意隆 10,404,188.71 3.27

第33页共46页

59 600383 金地集团 10,362,727.97 3.25

60 002534 杭锅股份 10,303,462.04 3.24

61 300121 阳谷华泰 10,158,631.11 3.19

62 002394 联发股份 10,067,036.08 3.16

63 600052 浙江广厦 9,983,416.35 3.14

64 600389 江山股份 9,907,220.57 3.11

65 002048 宁波华翔 9,898,822.92 3.11

66 000929 兰州黄河 9,865,661.45 3.10

67 300071 华谊嘉信 9,839,911.57 3.09

68 601137 博威合金 9,795,894.28 3.08

69 002420 毅昌股份 9,773,199.17 3.07

70 600984 建设机械 9,772,280.73 3.07

71 600282 南钢股份 9,769,676.59 3.07

72 600755 厦门国贸 9,684,567.57 3.04

73 002462 嘉事堂 9,666,238.64 3.04

74 601678 滨化股份 9,473,293.89 2.97

75 000554 泰山石油 9,230,019.07 2.90

76 600997 开滦股份 9,139,030.36 2.87

77 002574 明牌珠宝 9,110,075.14 2.86

78 002648 卫星石化 9,103,397.23 2.86

79 603223 恒通股份 8,911,674.71 2.80

80 002026 山东威达 8,773,452.48 2.76

81 600668 尖峰集团 8,714,818.58 2.74

82 000010 美丽生态 8,666,783.14 2.72

83 002171 楚江新材 8,662,181.52 2.72

84 300164 通源石油 8,616,129.62 2.71

85 000565 渝三峡A 8,549,816.04 2.68

86 600742 一汽富维 8,506,948.24 2.67

87 002712 思美传媒 8,454,683.88 2.65

88 600419 天润乳业 8,443,490.01 2.65

89 600385 山东金泰 8,424,556.44 2.65

90 600057 象屿股份 8,410,730.93 2.64

91 600552 凯盛科技 8,403,806.20 2.64

92 002472 双环传动 8,401,524.37 2.64

93 000936 华西股份 8,377,923.13 2.63

94 600711 盛屯矿业 8,352,627.80 2.62

95 000597 东北制药 8,348,789.41 2.62

96 000030 富奥股份 8,325,163.70 2.61

第34页共46页

97 000551 创元科技 8,305,699.49 2.61

98 000593 大通燃气 8,234,019.83 2.59

99 600708 光明地产 8,224,296.56 2.58

100 600661 新南洋 8,221,729.89 2.58

101 000789 万年青 8,120,928.18 2.55

102 600188 兖州煤业 8,112,262.50 2.55

103 600285 羚锐制药 8,087,517.08 2.54

104 002507 涪陵榨菜 8,053,052.41 2.53

105 000417 合肥百货 8,035,229.66 2.52

106 600327 大东方 8,026,015.94 2.52

107 000036 华联控股 7,997,068.50 2.51

108 002627 宜昌交运 7,925,429.11 2.49

109 601668 中国建筑 7,914,318.00 2.49

110 600741 华域汽车 7,908,904.74 2.48

111 603883 老百姓 7,902,967.13 2.48

112 002006 精功科技 7,902,321.88 2.48

113 601186 中国铁建 7,896,246.48 2.48

114 002629 仁智股份 7,885,101.53 2.48

115 002416 爱施德 7,871,667.89 2.47

116 000070 特发信息 7,859,430.00 2.47

117 600644 乐山电力 7,774,205.17 2.44

118 000890 法尔胜 7,754,943.12 2.44

119 000985 大庆华科 7,745,951.69 2.43

120 600452 涪陵电力 7,697,049.48 2.42

121 002203 海亮股份 7,670,065.48 2.41

122 600808 马钢股份 7,635,292.21 2.40

123 600896 览海投资 7,533,805.72 2.37

124 600230 沧州大化 7,504,514.00 2.36

125 002458 益生股份 7,434,193.55 2.33

126 600475 华光股份 7,414,210.32 2.33

127 600835 上海机电 7,320,884.40 2.30

128 600051 宁波联合 7,295,474.77 2.29

129 000415 渤海金控 7,173,123.79 2.25

130 600853 龙建股份 7,156,966.07 2.25

131 300058 蓝色光标 7,034,369.44 2.21

132 600736 苏州高新 6,990,902.58 2.20

133 000422 湖北宜化 6,947,619.81 2.18

134 300080 易成新能 6,946,726.58 2.18

第35页共46页

135 600271 航天信息 6,888,904.45 2.16

136 002244 滨江集团 6,877,027.47 2.16

137 000023 深天地A 6,850,551.59 2.15

138 300241 瑞丰光电 6,848,259.45 2.15

139 300415 伊之密 6,829,128.93 2.14

140 000952 广济药业 6,715,110.26 2.11

141 600626 申达股份 6,663,752.80 2.09

142 600409 三友化工 6,662,479.30 2.09

143 000667 美好置业 6,648,830.89 2.09

144 300063 天龙集团 6,623,170.00 2.08

145 002366 台海核电 6,622,339.66 2.08

146 002078 太阳纸业 6,571,172.64 2.06

147 000016 深康佳A 6,557,304.92 2.06

148 000835 长城动漫 6,537,993.42 2.05

149 600780 通宝能源 6,499,400.20 2.04

150 002726 龙大肉食 6,424,616.11 2.02

151 000159 国际实业 6,406,968.44 2.01

152 600367 红星发展 6,404,863.40 2.01

153 002599 盛通股份 6,391,915.72 2.01

154 300323 华灿光电 6,374,555.62 2.00

155 600969 郴电国际 6,373,274.56 2.00

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,367,608,156.04

卖出股票收入（成交）总额 3,274,212,862.16

注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金

额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,999,000.00 2.33

第36页共46页

其中：政策性金融债 9,999,000.00 2.33

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 9,999,000.00 2.33

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 140378 14进出78 100,000 9,999,000.00 2.33

注：本基金本报告期末仅持有上述一只债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例前十名的资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值 公允价值变 风险说明

/卖） （元） 动（元）

本基金利用

股指期货进

IC1707 IC1707 8 9,764,800.00 234,040.00 行多头套保，

一方面是为

了应对由于

基金的大额

第37页共46页

赎回而带来

的对基金净

值的影响，

另一方面因

为股指期货

长期折价，

主力股指期

货当月到期

后折价会收

敛，可以享

受折价带来

的超额收益

公允价值变动总额合计（元） 234,040.00

股指期货投资本期收益（元） -87,720.00

股指期货投资本期公允价值变动（元） 205,240.00

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

报告期内，本基金少量参与股指期货交易，主要是用来调节组合头寸。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

7.11.3 本期国债期货投资评价

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

第38页共46页

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,257,823.46

2 应收证券清算款 252,796.39

3 应收股利 -

4 应收利息 227,896.49

5 应收申购款 5,162,841.14

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,901,357.48

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第39页共46页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

九泰

久盛 10,331 37,747.04 36,034,291.51 9.24% 353,930,424.63 90.76%

量化

混合A

九泰

久盛 136 14,301.53 0.00 0.00% 1,945,007.56 100.00%

量化

混合C

合计 10,467 37,442.41 36,034,291.51 9.19% 355,875,432.19 90.81%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

九泰久盛

量化混合 396,760.03 0.1017%

A

基金管理人所有从业人员 九泰久盛

持有本基金 量化混合 - -

C

合计 396,760.03 0.1012%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 九泰久盛量化混合A 0~10

金投资和研究部门负责人 九泰久盛量化混合C 0

持有本开放式基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开 九泰久盛量化混合A 0

放式基金 九泰久盛量化混合C 0

第40页共46页

合计 0

第41页共46页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 九泰久盛量化混 九泰久盛量化混

合A 合C

基金合同生效日（2015年11月10日）基金 388,036,526.34 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 288,597,546.14 -

本报告期基金总申购份额 399,065,664.76 2,508,980.73

减:本报告期基金总赎回份额 297,698,494.76 563,973.17

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 389,964,716.14 1,945,007.56

注：1、自2017年5月16日起，本基金分设两类基金份额：A类基金份额和C类基金份额，

详情请查阅相关公告；

2、总申购份额含转换入份额、总赎回份额含转换出份额。

第42页共46页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：

1.2017年1月19日，由本公司第一届董事会2017年第五次会议通过，同意任命吴祖尧先

生担任九泰基金管理有限公司副总经理，任期三年，并已向北京监管局、中国证券投资基金业协会备案。

2.2017年3月30日，经公司总裁提名，报公司董事长核准，同意任命王泳先生为九泰基金

管理有限公司总裁助理，公司管理委员会成员。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金提供审计的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2017年1月14日，基金管理人收到中国证监会下发的《关于对九泰基金管理有限公司采取

责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书【2017】7号），基金管理人高度重视本次整改工

作，及时制定了整改方案，并逐一落实。2017年6月19日，基金管理人接受了北京证监局对整

改落实情况的现场检查，北京证监局对整改情况未提出异议。本报告内基金管理人的高级管理人员未受稽查或处罚情况。

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

第43页共46页

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

天风证券 21,875,350,594.02 28.25% 1,746,523.14 32.50% -

中信证券 21,312,223,315.93 19.77% 697,186.99 12.97% -

联讯证券 21,051,215,327.15 15.84% 978,999.48 18.22% -

安信证券 2 959,268,758.91 14.45% 893,377.61 16.63% -

国信证券 2 387,378,587.19 5.84% 205,816.76 3.83% -

华泰证券 2 374,707,726.37 5.65% 348,964.84 6.49% -

兴业证券 2 356,455,120.27 5.37% 331,965.82 6.18% -

川财证券 2 320,921,107.58 4.83% 170,504.54 3.17% -

万联证券 2 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。

2、本公司租用券商交易单元的程序

基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会或专户业务投资决策委员会审批同意后与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。监察稽核部对委托协议的合法合规性进行审查。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况

第44页共46页

新增天风证券股份有限公司上海交易单元1个、深圳交易单元1个；新增华泰证券股份有限公司

上海交易单元1个、深圳交易单元1个；新增方正证券股份有限公司上海交易单元1个、深圳交

易单元1个；新增中银国际证券有限责任公司上海交易单元1个、深圳交易单元1个；新增安信

证券股份有限公司上海交易单元1个、深圳交易单元1个；。

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况

无。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

天风证券 - - - - - -

中信证券 - -19,000,000.00 37.25% - -

联讯证券 1,030,652.60 100.00% 8,000,000.00 15.69% - -

安信证券 - -24,000,000.00 47.06% - -

国信证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

第45页共46页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未发生单一投资者持有的基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金报告期内没有影响投资者决策的其他重要信息。

九泰基金管理有限公司

2017年8月25日

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