泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资
基金更新招募说明书
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
重要提示
本基金于 2017 年 3 月 6 日经中国证监会证监许可[2017]326 号文注册,基
金合同于 2017 年 9 月 6 日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并
不 表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投
资于 本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基
金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人
依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投 资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出
现的 各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而
形成的 系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；由于基金投资人连续大量
赎回基金 产生的流动性风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险；本 基金的特定风险等。
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期
风 险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金的过往
业绩并不预示其未来表现。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同等
信 息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资
风险。
本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 3 月 6 日，有关财务数据和净值表
现截止日为 2017 年 12 月 31 日。财务数据未经审计。
目录
一、绪言 ................................................................................................................................... 1
二、释义 ................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 ....................................................................................................................... 7
四、基金托管人 ..................................................................................................................... 19
五、相关服务机构 ................................................................................................................. 26
六、基金的募集 ..................................................................................................................... 39
七、基金合同的生效 ............................................................................................................. 40
八、基金份额的申购与赎回 ................................................................................................. 41
九、基金的投资 ..................................................................................................................... 54
十、基金的业绩 ..................................................................................................................... 66
十一、基金的财产 ................................................................................................................. 68
十二、基金资产的估值 ......................................................................................................... 69
十三、基金的收益与分配 ..................................................................................................... 77
十四、基金费用与税收 ......................................................................................................... 78
十五、基金的会计与审计 ..................................................................................................... 81
十六、基金的信息披露 ......................................................................................................... 82
十七、风险揭示 ..................................................................................................................... 90
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................. 93
十九、基金合同的内容摘要 ................................................................................................. 96
二十、基金托管协议的内容摘要 ....................................................................................... 116
二十一、对基金份额持有人的服务 ................................................................................... 134
二十二、其他应披露事项 ................................................................................................... 136
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ............................................................................... 137
二十四、备查文件 ............................................................................................................... 138
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一、绪言
《泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称
“招 募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国合同法》(以下
简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他
有关法律法规编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基
金”） 是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托
或授权任 何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作
任何解释或 者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权
利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合
同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合
同。
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二、释义
在《泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金招募说明书》中，除非文
意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、招募说明书或本招募说明书：指《泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投
资基金招募说明书》及其定期的更新
2、基金或本基金：指泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金
3、基金管理人：指泰达宏利基金管理有限公司
4、基金托管人：指招商银行股份有限公司
5、基金合同：指《泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《泰达宏利业绩
驱动量化股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充
7、基金份额发售公告：指《泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基
金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、
通知等
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委
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员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民
共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指2013 年2 月17 日由中国证监会第二十八次主席办
公会议通过的、自2013年6 月1 日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及
不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1
日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指2014年7月7日由中国证监会公布并于2014年8月8日
起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关不时做出的修订
13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管
理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金
的中国境外的机构投资者
19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
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20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份
额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
22、销售机构：指泰达宏利基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为泰达宏利基金
管理有限公司或接受泰达宏利基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基
金份额变动及结余情况的账户
27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面
确认的日期
28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不得超过3个月
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30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
33、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数
34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
36、《业务规则》：指《泰达宏利基金管理有限公司开放式基金业务规
则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，
由基金管理人和投资人共同遵守
37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金基金份额的行为
39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为
41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期
申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银
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行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
44、元：指人民币元
45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
节约
46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收申购款及其他资产的价值总和
47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
50、基金份额类别：指根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和
公告基金份额净值和基金份额累计净值
51、A类基金份额：指在投资者认购或申购时收取认购费或申购费，但不再
从本类别基金财产中计提销售服务费的一类基金份额，或简称“A类份额”
52、C类基金份额：指在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费、但从
本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，或简称“C类份额”
53、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以
及基金份额持有人服务的费用
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54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网
站及其他媒介
55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
三、基金管理人
一、基金管理人概况
名称：泰达宏利基金管理有限公司
设立日期：2002年6月6日
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
组织形式：有限责任公司
信息披露联系人：袁静
联系电话：010-66577513
注册资本：一亿八千万元人民币
股权结构：北方国际信托股份有限公司：51％；宏利资产管理（香港）有
限公司：49％
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基
金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批
合资基金管理公司之一。截至目前，公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列
基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券
投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金
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（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证
券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置
混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证
财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达
宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500指数分级证券投资基
金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券
型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益
混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇
股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基
金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置
混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏
利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基
金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基
金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同
顺大数据量化优选灵活配置型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投
资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利
债券型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利
量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利
创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达
宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利
恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启惠灵活配置混合型证
券投资基金、泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启泽灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利京天宝货币市场基金、泰达宏利启富灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏
利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金
（FOF）、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金在内的五十
多只证券投资基金。
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二、主要人员情况
1、董事会成员
弓劲梅女士，董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信
托有限责任公司研究员，天弘基金管理有限公司高级研究员，天津泰达投资控
股有限公司高级项目经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险
管理部副部长。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。
杨雪屏女士，董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学
位。1995年至2003年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担
任记者及编辑；2003年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书
科；自2012年至今就职于天津市泰达国际控股（集团）有限公司，曾担任资产
管理部高级项目经理，现任综合办公室副主任。
刁锋先生，董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学
位。曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理，渤海财产保险
股份有限公司资金运用部部门总助，天津泰达投资控股有限公司高级项目经
理。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司财务部部长，渤海证券股份有
限公司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。
何达德先生，董事。毕业于英国伦敦城市大学，取得精算学荣誉理学士学
位。现为宏利行政副总裁及宏利人寿保险（国际）有限公司首席行政总监，宏
利资产管理（香港）有限公司首席行政总监，负责宏利于香港的全线业务，包
括个人保险、雇员福利及财富管理等业务。同时何先生分别为宏利人寿保险
（国际）有限公司及宏利资产管理（香港）有限公司之董事。现为澳大利亚精
算学会及美国精算学会会员，在寿险及退休顾问工作方面拥有三十多年的丰富
经验，期间担任多个领导层要职。
杜汶高先生，董事。毕业于美国卡内基梅隆大学，持有数学及管理科学理
学士学位，现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)
有限公司董事，掌管亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的
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资产，并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前，杜先生掌管宏利于
亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年，负责波士顿领导机构息差产
品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构，曾
获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管，拥
有二十多年的资本市场经验。
任赛华女士，董事。毕业于加拿大滑铁卢大学（University of
Waterloo），获得数学学士学位，加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。
任女士于2007年加盟宏利资产，曾任首席行政事务总监，现担任宏利资产亚洲
区零售经销部主管。早年任女士曾任职于亚洲和加拿大的著名国际投资银行、
会计事务所及省级退休金委员会，监管托管业务的销售及担任全球基金服务客
户关系管理、新业务发展及会计等高级职务。2013年6月至2015年4月担任泰达
宏利基金管理有限公司监事。2017年10月1日起担任新界妇女与青少年福利协会
有限公司董事。
刘建先生，董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院，获法学学
士、经济学硕士学位。1988年至2001年任中国建设银行股份有限公司金融机构
部副处长；2001年至2003年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人；
2003年至2014年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。2014年
10月加盟泰达宏利基金管理有限公司，2015年4月任公司副总经理，2015年8月
起任公司总经理。
何自力先生，独立董事。1982年毕业于南开大学，经济学博士。1975年至
1978年，于宁夏国营农场和工厂务农和做工：1982年至1985年，于宁夏自治区
党务从事教学和科研工作；1988年至今任职于南开大学，历任经济学系系主
任、经济学院副院长，担任教授、博士生导师；兼任中国经济发展研究会副会
长和秘书长、天津经济学会副会长；2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯
克利分校作访问学者。
张建强先生，独立董事。二级律师，南开大学法学学士、国际经济法硕
士。曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任，天津仲
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裁委员会仲裁员，天津市律师协会理事，担任天津市政府、河西区政府、北辰
区政府，多家银行和非银行金融机构法律顾问，万达、招商、保利等房地产企
业法律顾问，以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领
域：金融、房地产、公司、投资。
查卡拉？西索瓦先生，独立董事。拥有艾戴克高等商学院（北部）工商管理
学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学
位。曾担任欧洲联合银行（巴黎）组合经理助理、组合经理，富达管理与研究
有限公司（东京）高级分析师，NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责
人，Credit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分
析师，Comgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd.负
责人。
樸睿波先生，独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯
洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。
曾担任联邦储备系统管理委员会金融经济师，芝加哥商业交易所高级金融经济
师，Ennis Knupp & Associates合伙人、研究主管，Martingale资产管理公司
（波士顿）董事，Commerz 国际资本管理（CICM）（德国）联合首席执行官/副
执行董事，德国商业银行（英国）资产管理部门董事总经理。现任上海交通大
学高级金融学院实践教授。
2、监事会成员
许宁先生，监事长。毕业于南开大学，经济学硕士。1991年至2008年任职
于天津市劳动和社会保障局；2008年加入天津市泰达国际控股（集团）有限公
司，担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。
陈景涛先生，监事。拥有澳大利亚麦考瑞大学商学学士、麦考瑞大学应用
金融学硕士和南澳大学金融学博士学位。1998年先后就职于渣打银行、巴克莱
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资本、Baron Asset Management；2005年加入宏利资产，曾担任固定收益高级
投资经理，现担任北亚投资负责人。
廖仁勇先生，职工监事。人力资源管理在职研究生，曾在联想集团有限公
司、中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作；2007年6月加入泰达宏
利基金管理有限公司，曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理助
理，自2014年10月起担任人力资源部副总经理，主持部门工作。
葛文娜女士，职工监事。文学学士，金融学在职研究生。2006年7月至2015
年12月就职于中邮创业基金管理有限公司，历任渠道经理、机构主管、销售部
门总经理助理；2016年1月加入泰达宏利基金管理有限公司，任销售管理部副总
经理，主持部门工作。
3、高级管理人员
弓劲梅女士，董事长。简历同上。
刘建先生，总经理。简历同上。
傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学学士
和工商管理硕士学位，北京大学国家发展研究院EMBA。1993年至2006年就职于
北方国际信托股份有限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、
研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9
月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。2007年1月起任公司副总经理兼财
务总监。
王彦杰先生，副总经理。毕业于台湾中山大学和淡江大学，获企业管理学
士和财务金融硕士学位。1998年8月至2001年4月，先后在国际证券、日商大和
证券、元大投信担任股票分析师；2001年5 月至 2008年2月，任保德信投信股
票投资主管；2008年2月至2008年8月，就职于复华投信香港资产管理公司，担
任执行长；2008年8月至 2015年10月，就职于宏利资产管理有限公司，担任台
湾地区投资主管；2015年10月加盟泰达宏利基金管理有限公司担任投资总监，
2015年12月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。
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张萍女士，督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院，管理学和理学双
硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司，从事财务管理
和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作，任监察稽核部副总
监。2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月
起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
杨超先生,英国南威尔士大学数学与金融计算硕士；2010年5月加入建信基
金管理有限责任公司，从事金融工程等工作，历任投资管理部助理研究员、初
级研究员、基金经理助理等职务；2014年6月加入泰达宏利基金管理有限公司，
担任基金经理助理,现任基金经理。2014年10月13日至今担任泰达宏利中证500
指数分级证券投资基金基金经理；2014年10月13日至今担任泰达宏利中证财富
大盘指数证券投资基金基金经理；2015年11月20日至今担任泰达宏利绝对收益
策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理；2016年8月30日至今担任泰
达宏利量化增强股票型证券投资基金基金经理；2016年9月26日至今担任泰达宏
利集利债券型证券投资基金基金经理；2016年12月27日至今担任泰达宏利品质
生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年9月6日至今担任本基金基
金经理；2017年12月19日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。具备8年证券基金从业经验，8年证券投资管理经验，具有基金从
业资格。
5、投资决策委员会成员名单
投资决策委员会成员包括公司总经理刘建、副总经理兼投资总监王彦杰、
投资副总监兼基金投资部总监邓艺颖、金融工程部总监戴洁、资深基金经理兼
首席策略分析师庄腾飞。督察长张萍列席会议。
投资决策委员会根据决策事项，可分类为固定收益类事项、权益类事项、
其它事项：
（1）固定收益类事项由刘建、王彦杰表决。
14
（2）权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、庄腾飞表决。
（3）其它事项由全体成员参与表决。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理本基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为；
12、有关法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称
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“《证券法》”）的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防
止违反《证券法》行为的发生。
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风
险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；
（3）承销证券；
（4）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（5）从事可能使基金财产承担无限责任的投资；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活
动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）违反法律法规的规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业
秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便
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利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活
动；
（8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投
资；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市
场价格，扰乱市场秩序；
（11）贬损同行，以提高自己；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）以不正当手段谋求业务发展；
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（15）其他法律、行政法规禁止的行为。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份
额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动；
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业
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务过程和业务环节；
（2）独立性原则：设立独立的监察稽核与风险管理部，监察稽核与风险管
理部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和
检查；
（3）相互制约原则：各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约
的机制，建立不同岗位之间的制衡体系；
（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理
更具客观性和操作性。
2、内部控制的体系结构
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高
管理层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，
监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部
分：
（1）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终
的责任；
（2）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会及/
或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作
报告；
（3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置
方案和基本的投资策略；
（4）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控；
（5）监察稽核部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，
并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控
制的环境中实现业务目标；
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（6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本
部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管
理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。
3、内部控制的措施
（1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，
高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确
保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定
期更新；
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到
基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间
的制衡机制，从制度上减少和防范风险；
（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明
确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减
少风险；
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：分别建立了公司营运
风险和投资风险控制委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作和投资
有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇
报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策；
（5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、
投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；
（6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，
建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公
司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；
（7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适
当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。
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4、基金管理人关于内部控制制度的声明
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控
制。
四、基金托管人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份
制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩
20
股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：
600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行
了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使
H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2017年9月30日，本集团总资产
61,692.39亿元人民币，高级法下资本充足率15.01%，权重法下资本充足率
12.26%。
2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同
意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监
察室、基金外包业务室 5 个职能处室，现有员工 76 人。2002 年 11 月，经中国
人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家
获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行
作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托
管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、
全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承
诺”的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保
护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出
“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准，首家发
布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只
券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募
基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基
金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资
产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，
得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获
《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》
“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获奖项国内托管银行；“托管通”获
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得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7 月荣膺
2016 年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行” ；2017 年 6 月再度荣
膺《财资》“中国最佳托管银行奖”, “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银
行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒
体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”，进一步扩大我行托管业务在国际
资管和托管业界的影响力。
（二）主要人员情况
李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014 年 7 月起担任本行董事、董
事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济
师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商
局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司
董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招
商局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013 年 5 月起担任本行行长、本行执
行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7
月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳
市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991 年至 1995
年，在中国科技国际信托投资公司工作；1995 年 6 月至 2001 年 10 月，历任招
商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行
风险控制部总经理；2001 年 10 月至 2006 年 3 月，历任北京分行行长助理、副
行长；2006 年 3 月至 2008 年 6 月，任北京分行党委书记、副行长（主持工
作）；2008 年 6 月至 2012 年 6 月，任北京分行行长、党委书记；2012 年 6 月
至 2013 年 11 月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记；2013
年 11 月至 2014 年 12 月，任招商银行总行行长助理；2015 年 1 月起担任本行
副行长；2016 年 11 月起兼任本行董事会秘书。
22
姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管
理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行
深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今，历任招商银
行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银
行的主要设计、开发者之一，具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品
创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务
经验。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2017 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 316 只开放式基
金。
(四) 托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法
经营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制
和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安
全完整；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风
险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体
制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：
一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。
二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控
制。稽核监察室在总经理室直接领导下，独立于部门内其他业务室和托管分
部、分行资产托管业务主管部门，对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中
的风险控制情况实施监督，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改
情况。
23
三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时，必须遵循内控制衡原则，监
督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。
1、内部控制原则
（1）全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室
和岗位，并由全部人员参与。
（2）审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，托管组织体系的
构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点，应当体现
“内控优先”的要求。
（3）独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立，不同托管资产之
间、托管资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立
于内部控制的建立和执行部门，稽核监察室应保持高度的独立性和权威性，负
责对部门内部控制工作进行评价和检查。
（4）有效性原则。内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受
内部控制约束的权利，内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正。
（5）适应性原则。内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要，并能随
着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法
规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。内部控制应随着托管业
务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策
制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。
（6）防火墙原则。业务营运、稽核监察等相关室，应当在制度上和人员上
适当分离，办公网和业务网分离，部门业务网和全行业务网分离，以达到风险
防范的目的。
（7）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要托管业务
事项和高风险领域。
24
（8）制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、
业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
（9）成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益，以适当
的成本实现有效控制。
2、内部控制措施
（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基
金托管业务管理办法》、《招商银行资产托管业务内控管理办法》、《招商银
行基金托管业务操作规程》和等一系列规章制度，从资产托管业务操作流程、
会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面，保证资产托管
业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和托管业务正常运
作，切实维护托管业务各当事人的利益，避免托管业务危机事件发生或确保危
机事件发生后能够及时、准确、有效地处理，招商银行还制定了《招商银行托
管业务危机事件应急处理办法》，并建立了灾难备份中心，各种业务数据能及
时在灾难备份中心进行备份，确保灾难发生时，托管业务能迅速恢复和不间断
运行。
（2）经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计
核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作
规程，有效地控制业务运作过程中的风险。
（3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部采用加密方式传输数据。数
据执行异地同步灾备，同时，每日实时对托管业务数据库进行备份，托管业务
数据每日进行备份，所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访问。
（4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客
户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总
经理室成员审批，并做好调用登记。
（5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗
双责、机房 24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和
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办公网、与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护等，保证信息技
术系统的安全。
（6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工
培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有
效的进行人力资源控制。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、
投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券
市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、基
金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中
登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违
反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和
其他有关法律法规的规定，应及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改
的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核
对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内，基金托管
人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、
基金合同和有关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改
正，如基金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报
告。
基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协
议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定
时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按
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照法律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的
事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同
时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正
当理由，拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，
基金托管人应报告中国证监会。
五、相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
1）泰达宏利基金管理有限公司直销中心
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人：于贺
联系电话：010-66577617
客服信箱：irm@mfcteda.com
客服电话：400-698-8888
传真：010-66577760/61
公司网站：http://www.mfcteda.com
2）泰达宏利基金网上直销系统
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（1）网上交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/
支持基金管理人旗下基金网上交易系统的银行卡和第三方支付有：农业银
行卡、建设银行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光
大银行卡、交通银行卡、浦发银行卡、中国银行卡、广发银行卡、上海银行
卡、汇付天下支付和快钱支付等。
（2）泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ
支持民生银行卡、招商银行卡、汇付天下支付和快钱支付。
客户服务电话：400-698-8888或010-66555662
客户服务信箱：irm@mfcteda.com
2、代销机构
1) 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
银行网站：www.cmbchina.cn
2) 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
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办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：陈四清
联系人：崔瑛
客服电话：95566
银行网站：www.boc.cn
3) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：高国富
联系人：肖武侠
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
4) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎
客服电话：4008-888-888
联系人：辛国政
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公司网站：www.chinastock.com.cn
5) 广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44楼
法定代表人：孙树明
客服电话：95575或致电各地营业网点
联系人：黄岚
公司网站：www.gf.com.cn
6) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
客服电话：95521
联系人：芮敏祺
公司网站：www.gtja.com
7) 申万宏源证券有限公司
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注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系人：王叔胤
客服电话：95523或400-889-5523
网址：www.swhysc.com
8) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦
20楼
法定代表人：韩志谦
联系人：王怀春
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
9) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
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联系人：何耀
客户服务电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
10) 长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：丁益
联系人：金夏
客户服务电话：0755-33680000 400-6666-888
公司网址：www.cgws.com
11) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸
客服电话：95553,400-8888-001
公司网站：www.htsec.com
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12) 广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20
楼
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20
楼
法定代表人：邱三发
客服电话：95396
联系人：梁微
网址：www.gzs.com.cn
13) 华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
客服电话：96326（福建省请先拨0591）
联系人：王虹
公司网站：www.hfzq.com.cn
14) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
法定代表人：王连志
客服电话：400-800-1001
33
联系人：陈剑虹
网址：www.essence.com.cn
15）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号8楼
法定代表人：汪静波
公司网址：www.noah-fund.com
客服热线：400-821-5399
16）深圳众禄金融销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
客服热线：4006-788-887
17）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
公司网址：www.ehowbuy.com
34
客服热线：400-700-9665
18）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：杭州市西湖区天目山路266号黄龙时代广场B座支付宝
法定代表人：陈柏青
客服电话：400-076-6123
公司网址：http://www.fund123.cn/
19）上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
20）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人：凌顺平
客户服务热线：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
35
21）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
客户服务热线：400-821-9031
公司网址：www.lufunds.com
22）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山璐505号东方纯一大厦15楼
法定代表人：袁顾明
客户服务热线：400-928-2266
公司网址：http://www.dtfortune.com
23）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京朝阳区阜通东大街 1 号院望京 sohoT2B 座 2507 层
法定代表人：钟斐斐
客服热线：4000-618-518
网址：www.ncfjj.com
24）珠海盈米财富管理有限公司
36
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔 1201-1203
室
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
25）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院a座17层
法定代表人：陈超
联系人：赵德赛
客服电话：95518/400 088 8816
公司网址：http://fund.jd.com
26）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区东方路989号中达广场2楼
法定代表人：李兴春
客服电话：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn
37
27）济安财富（北京）资本管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法定代表人：杨健
客服电话：400-673-7010
公司网站：www.jianfortune.com
28）天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓
2-2413室
办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
法定代表人：李修辞
客服电话：010-59013842
公司网址：www.wanjiawealth.com
29）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809
法定代表人：戎兵
客服电话：400-6099-200
公司网址：http://www.yixinfund.com
38
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构销售本
基金，并及时公告。
二、登记机构
名称：泰达宏利基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
联系人：石楠
联系电话：010-66577769
传真：010-66577750
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、陈颖华
39
联系人：陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人：赵柏基
电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：单峰、庞伊君
联系人：庞伊君
六、基金的募集
基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及
其他有关规定募集本基金，并于2017年3月6日经中国证监会证监许可[2017]326
号文募集注册。
一、基金运作方式
契约型开放式
二、基金的类别
股票型证券投资基金。
40
三、基金存续期限
不定期。
四、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有
效认购户数为 3153 户，净销售金额为人民币 350,649,720.65 元，折合基金份额
350,649,720.65 份；募集资金在基金合同生效前产生的利息共计人民币
130,273.55 元，折合 130,273.55 份基金份额归基金份额持有人所有，合计募集
份额 350,779,994.20 份。上述资金已于 2017 年 9 月 5 日划入本基金在基金托管
人招商银行股份有限公司开立的托管专户。
七、基金合同的生效
一、基金合同的生效
根据有关规定，本基金满足《基金合同》生效条件，《基金合同》于 2017
年 9 月 6 日正式生效。自《基金合同》生效日起，本基金管理人正式管理本基
金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
露。
自基金合同生效日起，出现如下情形之一的，基金合同应当终止并根据基
金合同第十九部分的约定进行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大
会：
1、连续60个工作日，基金资产净值低于5,000万元；
41
2、连续60个工作日，有效申请确认后基金份额持有人数量少于200人。法
律法规或基金合同另有规定时，从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理
人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销
售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场
所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整，但应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2017年10月9日起开放日常申购、赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回
或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日
42
基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回；
5、“基金份额持有人利益优先”原则，即若发生申购、赎回损害基金份额
持有人利益的情形时，应当及时暂停申购、赎回业务。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提
出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，
申购申请即为成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递
交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回
款项。特殊情况下，基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人可与基金托
43
管人协商，在法律法规规定的期限内向基金份额持有人支付赎回款项。如遇交
易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它
非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延
至下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额赎回或基金合同载
明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合
同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况并妥善行使合法
权利。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认
结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。
在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述
业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公
告。
五、申购和赎回的数量限制
1、通过基金管理人直销中心申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为
10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费），已在直销中
心有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最
低金额的限制；通过代销机构申购本基金，单个基金账户单笔申购最低金额为1
元人民币（含申购费）。销售机构有权在不低于上述规定的前提下，可根据自
身的相关情况设定本基金的申购金额下限，投资者在办理申购业务时，需遵循
对应销售机构的规定。
44
通过基金管理人网上直销进行认购，单个基金账户单笔最低认购金额为1元
（含申购费），单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销相关说明。
2、基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构（网点）单个交易账户保
留的基金份额余额不足1份的，基金管理人有权一次将基金份额持有人在该交易
账户保留的剩余基金份额全部赎回。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购费用
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用，C类基金份额在申购时不
收取基金申购费用。投资者如果有多笔A类基金份额的申购，适用费率按单笔分
别计算。本基金对通过直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其
他投资者实施差别的申购费率。
（1）通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申
购费率见下表：
申购金额（M，含申购费） 养老金客户申购费率
M＜100万元 0.30%
100万元≤M＜250万元 0.20%
250万元≤M＜500万元 0.15%
M≥500万元 按笔收取，1,000元/笔
45
（2）本基金其他投资者（非养老金客户）申购本基金A类基金份额申购费
率如下表：
申购金额（M，含申购费） 非养老金客户申购费率
M＜100万元 1.20%
100万元≤M＜250万元 0.80%
250万元≤M＜500万元 0.60%
M≥500万元 按笔收取，1,000元/笔
本基金A类份额的申购费用应在投资者申购A类基金份额时收取，不列入基
金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金C类基金份额不收取申购费用，但收取销售服务费。C类基金份额的
销售服务费年费率为0.50%。
2、赎回费用
本基金A 类基金份额与C类基金份额设置不同的赎回费率。赎回费用由赎回
基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额
时收取，扣除用于支付登记费和其他必要的手续费后的余额归基金财产。详见
下表：
（1）本基金A类份额赎回费率随赎回份额持有时间的增加而递减，详见下
表：
连续持有期限（日历日） 赎回费率 计入基金资产比例
1 天-6 天 1.50% 100%
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A 类基
金份额
赎回费
7 天-29 天 0.75% 100%
30 天-89 天 0.50% 75%
90 天-179 天 0.50% 50%
180 天-365 天 0.10% 25%
366 天（含）以上 0.00% -（2）本基金C类基金份额赎回费率随赎回份额持有时间的增加而递减，详
见下表：
C 类基金份额赎
回费
连续持有期限（日历日） 赎回费率 计入基金资产比例
1 天-29 天 0.50% 100%
30 天（含）以上 0% -3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活
动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金
申购费率和基金赎回费率。
5、法律、法规或监管部门另有规定的，从其规定。
七、申购和赎回的数额和价格
1、申购份额的计算
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日
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基金份额净值为基准计算。
（1）基金份额申购
1）A类基金份额的申购：
a）若适用比例费率时，申购A类基金份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额／申购当日A类基金份额的基金份额净值
b）若适用固定费用时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额－固定费用
申购费用＝固定费用
申购份额＝净申购金额／申购当日A类基金份额的基金份额净值
2）C类基金份额的申购
申购份额＝申购金额／申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例如：某投资者(非养老金客户)投资5万元申购本基金A类基金份额，对应
费率为1.20%，假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0160元，则其可
得到的申购份额为：
净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）＝50,000／（1+1.20％）＝
49,407.11元
申购费用＝申购金额－净申购金额＝50,000－49,407.11＝592.89元
48
申购份额＝净申购金额／申购当日A类基金份额的基金份额净值＝
49,407.11／1.0160＝48,629.05份
即：投资者(非养老金客户)投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购
当日A类基金份额的基金份额净值为1.0160元，则可得到48,629.05份A类基金份
额。
例如：若某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，由于C类基金份额在
申购时不收取基金申购费用，假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为
1.0160元，则其可得到的申购份额为：
申购份额＝申购金额／申购当日C类基金份额的基金份额净值＝50,000／
1.0160＝49,212.60份
即：投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额
的基金份额净值为1.0160元，则可得到49,212.60份C类基金份额。
2、基金份额赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以赎回申请当日该类基金份额的
基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额。
赎回金额＝赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额－赎回费用
计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
例如：某投资者赎回本基金A类基金份额1万份，持有时间为100日，对应的
赎回费率为0.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.1200元，则其可得到的
赎回金额为：
49
赎回金额=10,000×1.1200=11,200.00元
赎回费用=11,200.00×0.50%=56.00元
净赎回金额=11,200.00-56.00=11,144.00元
即：投资者赎回A类基金份额1万份，持有期限为100日，假设赎回当日A类
基金份额净值是1.1200元，则其可得到的赎回金额为11,144.00元。
例如：某投资者赎回本基金C类基金份额1万份，持有时间为200日，对应的
赎回费率为0%，假设赎回当日C类基金份额净值是1.1200元，则其可得到的赎回
金额为：
赎回金额=10,000×1.1200=11,200.00元
赎回费用=11,200.00×0%=0元
净赎回金额=11,200.00-0=11,200.00元
即：投资者赎回C类基金份额1万份，持有期限为200日，假设赎回当日C类
基金份额净值是1.1200元，则其可得到的赎回金额为11,200.00元。
3、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍
五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，
经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。各个基金份额类别单独计算基
金份额净值，计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该
类别基金份额总数。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
50
投资人的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情
形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
接受投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂
停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资
人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
51
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎
回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单
个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。
若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申
请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消
除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎
回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决
定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
52
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的
前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回
部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回
的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎
回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基
础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时
未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理
人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者
招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理
方法，同时在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会
备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日各类基金份额的基金
份额净值。
3、若暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确
定公告增加次数。
十二、基金转换
53
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换
费。
本基金已于2017年10月9日起开放基金转换业务，具体实施办法详见相关公
告。
十三、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人
通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机
构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前
公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业
务。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情
形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。
无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额
的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继
承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会
或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人
持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必
须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按
基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基
金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
54
六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人
另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期
申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定
期定额投资计划最低申购金额。
本基金已于 2017 年 10 月 9 日起开始接受定期定额投资业务。具体实施方
案详见相关公告。
十七、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以
及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
如相关法律法规允许基金管理人办理其他基金业务，基金管理人将制定和
实施相应的业务规则。
九、基金的投资
一、投资目标
本基金为普通股票型基金，运用量化投资技术，在严格控制风险的前提
下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。
二、投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、
地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、公开发行的次级债
券、可交换债券、可转债及分离交易可转债的纯债部分）、债券回购、银行存
款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、资产支持证券、货币市场工
具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
55
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%；权证投资
比例不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年
以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
三、投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市
场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债
券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
1、股票投资策略
该基金综合运用定量与定性技术相结合的方式，通过对企业盈利能力及质
量的综合评估，深入分析发掘当期在各行业或在细分领域，新兴产业中盈利能
力较强，盈利处在加速，盈利质量处在改善和加速改善中的企业，并纳入投资
范围。同时该基金也将结合产业上下游供需关系和产业发展趋势的研究成果，
将预期盈利出现改善的公司和正处在业绩拐点的标的纳入投资范围.最终管理人
将通过量化技术综合评估潜在投资标的在估值，成长性，盈利空间，盈利质
量，产业优势，动量，规模，流动性等多因子上的暴露，运用多因子技术优化
整体组合的预期收益和风险比产生最终的投资组合进行投资。
2、债券投资策略
结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性
和信用风险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种
互换、回购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调
整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。
3、股指期货投资策略
56
本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将利用股指期货剥离多
头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风
险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需
要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调
整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以
及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分
的优化创造额外收益。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券
（MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构
成及质量、提前偿还率等。
本基金将在债券市场宏观分析基础上，结合蒙特卡洛模拟等数量化方法，
对资产支持证券进行定价，评估其内在价值进行投资。
5、现金管理
在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时
满足本基金运作的流动性需求。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%；
（2）基金参与股指期货交易，除中国证监会另有规定或批准的特殊基金品
种外，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价
值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日日终，持有的买
入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交易日内交
57
易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值
的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保
持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；本基金在
任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基
金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政
府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的
10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10％；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10％；
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5％；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10％；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
（10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得
超过该资产支持证券规模的10％；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
58
（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，
应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总
量；
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%，债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（15）基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例
限制。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（12）项
外，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形
除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定；在此期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基金
合同约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为
准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行
适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
59
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活
动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（4）从事承担无限责任的投资；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有其他重大厉害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵
循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和
评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的
同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，
并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联
交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述规定的，本基金的投资按照取
消或调整后的规定执行。
五、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×90%+中证综合债券指数收益率
×10%。
60
沪深300指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取
300只A股作为样本的综合性指数，具有良好的市场代表性。本基金运用大类资
产配置策略，严控下行风险，以为投资者创造稳定的较高收益为投资目标，因
此选取“沪深300指数收益率×90%+中证综合债券指数收益率×10%”作为本基
金的业绩比较基准。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、
金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全
债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、
金融债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变
动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出时，本基金可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案
后变更业绩比较基准并及时公告。
六、风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期
风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
七、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份
额持有人的利益；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金
份额持有人的利益；
4、有利于基金财产的安全与增值；
5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
61
八、基金投资组合报告（未经审计）
1、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月
16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2017 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据
未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 145,380,941.37 93.64
其中：股票 145,380,941.37 93.64
2 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -
62
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -7
银行存款和结算备付金
合计
9,065,602.76 5.84
8 其他资产 811,520.49 0.52
9 合计 155,258,064.62 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
(1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 150,570.00 0.10
B 采矿业 4,323,855.00 2.80
C 制造业 56,674,475.43 36.74
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
5,068,523.20 3.29
E 建筑业 4,946,921.00 3.21
F 批发和零售业 2,526,200.00 1.64
G 交通运输、仓储和邮政业 4,681,734.00 3.04
H 住宿和餐饮业 4,564.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
5,524,865.00 3.58
J 金融业 48,584,489.74 31.50
K 房地产业 6,671,704.00 4.33
L 租赁和商务服务业 5,031,764.00 3.26
63
M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管
理业
1,191,276.00 0.77
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 145,380,941.37 94.25
(2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318 中国平安 128,213 8,972,345.74 5.82
2 600519 贵州茅台 9,100 6,347,159.00 4.11
3 000333 美的集团 91,300 5,060,759.00 3.28
4 601166 兴业银行 266,100 4,521,039.00 2.93
5 002415 海康威视 89,400 3,486,600.00 2.26
6 600276 恒瑞医药 48,900 3,373,122.00 2.19
7 601328 交通银行 516,000 3,204,360.00 2.08
8 601398 工商银行 516,000 3,199,200.00 2.07
64
9 000002 万 科Ａ 101,300 3,146,378.00 2.04
10 600887 伊利股份 96,600 3,109,554.00 2.02
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
(2) 本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1) 本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
65
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
(3) 本期国债期货投资评价
本报告期本基金没有投资国债期货。
11. 投资组合报告附注
(1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调
查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
(2) 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 63,563.72
2 应收证券清算款 672,409.99
3 应收股利 -4 应收利息 2,242.06
5 应收申购款 73,304.72
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 811,520.49
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
66
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
本基金合同生效日为 2017 年 9 月 6 日，基金合同生效以来的投资业绩及与
同期业绩比较基准的比较如下表所示：
（一）截止 2017 年 12 月 31 日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收
益率的比较：
泰达宏利业绩驱动 A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
基金合同生效以来至
2017.12.31 3.78% 0.62% 4.06% 0.64% -0.28% -0.02%
泰达宏利业绩驱动 C
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
67
基金合同生效以来
至 2017.12.31 3.52% 0.62% 4.06% 0.64% -0.54% -0.02%
注：本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×90%+中证综合债券指数收益率
×10% 。
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准
的变动比较图
泰达宏利业绩驱动 A 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2017 年 9 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日）
68
泰达宏利业绩驱动 C 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2017 年 9 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日）
注：本基金成立于 2017 年 9 月 6 日，截止报告期末本基金仍在建仓期。
十一、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收
的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
69
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券
账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基
金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其
他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由
基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产
不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。但基金管理人、基金托管人有
权收取的管理费、托管费以及基金合同约定的其他费用除外。基金管理人管理
运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管
理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十二、基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
70
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款
项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
对于存在活跃市场的情况下，以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的
公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，对市场报价
进行调整以确定计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情
况下，则采用估值技术确定其公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交
易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境
未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交
易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除
外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；
（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含
的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经
济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化
的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确
定公允价格；
交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提
供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估
71
值；
（4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时
采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持
续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估
值；
（2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的
情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对
于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行
调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况
下，则采用估值技术确定公允价值；
（4）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照
第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对
于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售
权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估
值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，
未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
72
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。
5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结
算价估值。
6、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确
认利息收入。
7、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值
价格数据。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
9、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事
项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意
见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值除以
73
当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍
五入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净
值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核
无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生估值
错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接经济
损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失
74
的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极
协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承
担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确
保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负
责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错
误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得
利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将
此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经
获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任
方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方
式。
（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
75
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人
应当公告。
（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确
认后按以下条款进行赔偿：
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问
题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的
建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责
赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由
此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付
赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按
照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新
计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，
以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损
失，由基金管理人负责赔付。
76
④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额
等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的
损失，由基金管理人负责赔付。
（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时；
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金
管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易
结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金
托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管
理人对基金净值予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所及登记结算公司发
送的数据错误，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人
和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的
措施消除或减轻由此造成的影响。
77
十三、基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服
务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类
别内的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分
红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A 类和C类基
金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金
份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的
基金份额，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金
份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，
则登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
78
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机
构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在
指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时
间不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基
金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红
利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
十四、基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费：本基金从C类基金资产中计提的销售服务费；
79
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼
费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金相关账户的开户费用及账户维护费用；
8、基金的证券、期货交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休假等，支付日期顺延至最近一个工作日。
2、基金托管人的托管费
80
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E× 0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支
付日期顺延至最近一个工作日。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率
为0.50%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额
持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说
明。
销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.50%年费率计提。计算
方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理
人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方
式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付
给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延至最近一个工作日。
81
上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低销售
服务费率，无须召开基金份额持有人大会。但调整基金管理费、基金托管费需
经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人须最迟于新费率实施日前在指定
媒介刊登公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
十五、基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
82
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计
年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度
披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表及其他规定事项进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
十六、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生
变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
83
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有
人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他
组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，
并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金
信息通过中国证监会指定媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文
字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民
币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
84
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金
投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息
披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每6个
月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在其网站上，将更新后的招募说
明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在
地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面
说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金
托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在
披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基
金合同》生效公告。
（四）基金资产净值、基金份额净值
85
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人
应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份额
的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各
类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次
日，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载
在指定媒介上。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金
份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在
基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报
告
基金管理人应当在每年结束之日起90日内，编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于其网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度
报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起60日内，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在其网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒介上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。
86
基金定期报告在公开披露的第2个工作日，分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面
报告方式。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，予
以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开；
2、终止《基金合同》；
3、转换基金运作方式、与其他基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人；
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7、基金募集期延长；
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动；
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过百分之三十；
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
87
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
14、重大关联交易事项；
15、基金收益分配事项；
16、基金管理费、基金托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和
费率发生变更；
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
18、基金改聘会计师事务所；
19、变更基金销售机构；
20、更换基金登记机构；
21、本基金开始办理申购、赎回；
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
23、本基金发生巨额赎回并延期办理；
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
26、调整本基金份额类别设置；
27、中国证监会规定的其他事项。
（八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的
消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露
88
义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证
监会。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公
告。
（十）投资股指期货相关公告
在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等
文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指
标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投
资政策和投资目标等。
（十一）基金投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资
产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序
的前10名资产支持证券明细。
（十二）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责
管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信
息披露内容与格式准则的规定。
89
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的
约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基
金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相
关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需
要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，
并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的
专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后
10年。
七、暂停或延迟披露基金信息的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关
信息：
1、不可抗力；
2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
若出现上述暂停或延迟披露基金信息的情形，基金管理人应及时向中国证
监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。上述情形消失后，基金管理人
和基金托管人应及时恢复办理信息披露。
八、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售
机构的住所，供公众查阅、复制。
90
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，
以供公众查阅、复制。
十七、风险揭示
本基金面临的主要风险有：
1、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素
的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：
（1）政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地
区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
（2）经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈
周期性变化。
（3）利率风险：当金融市场利率水平变化时，将会引起债券的价格和收益
率变化，进而影响基金的净值表现。例如当市场利率上升时，基金所持有的债
券价格将下降，若基金组合久期较长，则基金资产面临损失。
（4）购买力风险：基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因
为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。
（5）债券收益率曲线变动风险：是指收益率曲线没有按预期变化导致基金
投资决策出现偏差。
（6）再投资风险：该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时，基金
所持有的债券价格会上涨，而基金将投资于债券类金融工具所得的利息收入进
行再投资将获得较低的收益率，再投资的风险加大；反之，当市场利率上升
时，基金所持有的债券价格会下降，利率风险加大，但是利息的再投资收益会
91
上升。
（7）估值风险:本基金采用的估值方法有可能不能充分地反映和揭示利率
风险，或经济环境发生了重大变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产
的净值。基金管理人和基金托管人将共同协商，参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素，调整最近交易市价，使调整后的基金资产净值更能公允地反
映基金资产价值，确保基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损
害。
（8）经营风险：它与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现
金流的不稳定性有关。债券发行人期间运营收入变化越大，经营风险就越大；
反之，运营收入越稳定，经营风险就越小。
2、信用风险
基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息，或者不能履行合
约规定的其他义务，或者其信用等级降低，将会导致债券价格下降，进而造成
基金资产损失。
3、流动性风险
在某种情况下因市场交易量不足，某些投资品种的流动性不佳，可能导致
证券不能迅速、低成本地转变为现金，进而影响到基金投资收益的实现。
4、操作风险
操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操
作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、
交易错误、IT系统故障等风险。
5、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，
会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收
92
益水平。因此，本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管
理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益
水平。
6、合规风险
合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违
反基金合同有关规定的风险。
7、本基金特有的风险
本基金属于股票型基金，将同时投资于权益类及固定收益类市场。如果股
票市场、债券市场出现整体下跌，本基金的净值表现将受到影响。
在股票市场投资中，本基金特有的风险来自于以下几个方面：一是对国家
颁布的经济转型方面的政策法规研究是否准确深入；二是对经济转型时期相关
产业内部上市公司的研究是否符合市场预期，在研究过程中存在的投资人与上
市公司之间的信息不对称问题同样值得关注。三是在股票投资方面的时间点选
择是否恰当，基金经理、交易员在指令的发送时间、交易处理时间都会影响基
金的净值情况。
在债券投资中，本基金特有的风险主要来自以下几个方面：一是对宏观经
济趋势、政策以及债券市场基本面研究是否准确、深入。二是对企业类债券的
优选和判断是否科学、准确。基本面研究及企业类债券分析的错误均可能导致
所选择的证券不能完全符合本基金的预期目标。三是本基金所投资的企业类债
券承载的信用风险要高于高信用等级的债券（如国债），若债券发行人出现违
约、不能按时或全额支付本金和利息，将导致基金资产损失，发生信用风险。
在衍生品市场中，本基金将投资于股指期货。由于股指期货存在一定的作
用机制，其将主要被用来套期保值，因此该类金融资产的投资风险主要为股指
期货合约与标的指数价格波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原
因包括：（1）需要对冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显
差异；（2）因未知因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平；
93
（3）因存在基差风险，在进行股指期货合约展期的过程中，基金财产可能会承
担股指期货合约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险。同时在股指期
货投资过程中还面对卖空风险（同时持有多头和空头头寸的方式导致本基金存
在在特定市场情况下跑不赢普通偏股型基金的风险，同时有可能导致持有本基
金在特殊情况下比持有普通偏股型基金蒙受更大损失）、杠杆风险（因股指期
货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动）、平
仓风险（在某些市场情况下，基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约
平仓）等风险。
另外，本基金投资资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、利
率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险。
8、其他风险
（1）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
（2）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面
不完善而产生的风险；
（3）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
（4）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
（5）因业务竞争压力可能产生的风险；
（6）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益
水平，从而带来风险；
（7）其他意外导致的风险。
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
94
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》的变更自基金份额持有人大会决议表决通过之日生
效，决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、自基金合同生效日起，出现如下情形之一的，基金合同应当终止并根据
基金合同的约定进行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会：
（1）连续60个工作日，基金资产净值低于5000万元；
（2）连续60个工作日，有效申请确认后基金份额持有人数量少于200人。
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按
照《基金合同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
95
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及法律法规规定的其
他人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金剩余财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
96
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务
所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十九、基金合同的内容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
（一）基金管理人权利和义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包
括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
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（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换
申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他
为基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申
购、赎回、转换、非交易过户、转托管和利益分配等等的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包
括但不限于：
98
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分
别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净
值，确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披
露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予
保密，不向他人泄露；
99
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持
有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有
人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有
关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额
持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为；
100
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不
能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存
款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金托管人权利和义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包
括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定保管
基金财产；
（2）依《基金合同》约定及时足额获得基金托管费以及法律法规规定或监
管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失
的情形，有权呈报中国证监会，并有权采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券、期货结算账户等投资所需账
户、为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包
括但不限于：
101
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则按照本合同约定持有并保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账
管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所
需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清
算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外，或者有权机关或者基金托管人上市的证券交易所要求，在基金信息
公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价
格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如
果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否
采取了适当的措施；
102
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上；
（12）保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持
有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔
偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持
有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接
受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人
103
和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有
人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条
件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权
利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大
会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义
务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《业务规则》、招募说明书等信息披
露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
104
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项、赎回费及法律法规和《基金合同》所规定
的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》，本基金合同另有约定的除外；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；
（6）变更基金类别（法律法规或中国证监会另有规定的除外）；
（7）本基金与其他基金的合并；
105
（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规或中国证监会另有规定的
除外）；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份
额持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》的约定范围内，以下情况可由基金管理
人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低销售服务费和调低除管理费、托管费外其他应由基金承担的费
用；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，调整本基金的申购费
率、调低赎回费率、变更收费方式或调整基金份额类别；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（6）基金管理人、基金登记机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围
内，且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，调整或修改《业务规
106
则》，包括但不限于有关基金认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过
户、转托管等内容；
（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日
起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托
管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面
决定之日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合；
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30
107
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监
督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影
108
响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式召开或法律法
规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。基金
管理人、基金托管人应当为基金份额持有人行使投票权提供便利。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现
场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金
合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记
资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重
新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不
少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行
表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
109
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在
基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督
下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人
或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人
所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原
公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事
项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表
三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人
代表出具书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意
见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证
明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相
符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采
用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式在会议通
知中列明；在会议召开方式上，在法律法规或监管机构允许的前提下，本基金
亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金
份额持有人大会，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明，会议程序
比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
110
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大
修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基
金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交
基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和
公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未
能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管
理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份
额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基
金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管
人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决
议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委
托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
111
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约
定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合
同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，
表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相
互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的
基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
112
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由
基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基
金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进
行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重
新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督
下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人
拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会表决通过的事项，召集人应当自通过之日起5日内报中
国证监会备案。
113
基金份额持有人大会的决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。
如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证
书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有约束力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规
或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协
商一致，报监管机关并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无
需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并
公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》的变更自基金份额持有人大会决议表决通过之日生
效，决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
114
3、自基金合同生效日起，出现如下情形之一的，基金合同应当终止并根据
基金合同的约定进行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会：
（1）连续60个工作日，基金资产净值低于5000万元；
（2）连续60个工作日，有效申请确认后基金份额持有人数量少于200人。
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按
照《基金合同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及法律法规规定的其
他人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
115
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务
所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议的处理
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切
争议，如经友好协商未能解决的，应提交仲裁。任何一方均有权将争议提交中
国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲
116
裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有
约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽
责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区和台湾地区法律）管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
二十、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：泰达宏利基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
邮政编码：100033
法定代表人：弓劲梅
成立时间：2002年6月6日
批准设立机关：
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]37号
117
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币1.8亿元
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业
务。
（二）基金托管人（也可称资产托管人）
名称：招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码：518040
法定代表人：李建红
成立时间：1987年4月8日
基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币252.20亿
存续期间：持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对
基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》
明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提
供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选
择标准的约定进行监督。
118
1.本基金的投资范围为：
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、
地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、公开发行的次级债
券、可交换债券、可转债及分离交易可转债的纯债部分）、债券回购、银行存
款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、资产支持证券、货币市场工
具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为：
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%；权证投资
比例不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年
以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%；
（2）基金参与股指期货交易，除中国证监会另有规定或批准的特殊基金品
种外，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价
值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日日终，持有的买
入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交易日内交
易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值
的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保
持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；本基金在
任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基
金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政
119
府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的
10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10％；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10％；
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5％；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10％；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得
超过该资产支持证券规模的10％；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在
评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
120
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总
量；
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%，债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（15）基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例
限制。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（12）项
外，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形
除外。法律法规另有规定的，从其规定。
3.本基金财产不得用于以下投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。
4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销
的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策
121
略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机
制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管
人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对
关联交易事项进行审查。
5.基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
6.如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合
比例限制进行变更的，本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定，不需
经基金份额持有人大会审议。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消
上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基
金管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根
据法律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名
单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易
对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可
以拒绝执行，并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
1.本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的
30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限
制;本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占
基金资产净值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商
业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。
122
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人
履行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。
2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的
业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基
金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协
议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
（1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等
级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行
不当造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。
（2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。
流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取
而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业
务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及
到基金流动性方面的风险。
（3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职
务行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。
（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支
付结算等的各项规定。
（三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金
划付、账目核对、到期兑付、提前支取
1.基金投资银行存款协议的签订
（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存
款业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》
123
的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与
基金管理人共同商定。
（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内
容进行复核，审查存款银行资格等。
（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭
证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭
证在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。
（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机
构”）寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存
款分支机构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配
合。
（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的
资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和
账号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。
（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账
户、预留印鉴发生变更，基金管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖
基金托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托
管人出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款
分支机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。
（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得
被质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。
2.基金投资银行存款时的账户开设与管理
（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行
签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行
或授权分行指定的分支机构开立银行账户。
124
（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付
（1）存款证实书等存款凭证传递
存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金
管理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实
书或其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或
到期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当
日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托
管人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人
指定联系人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构
指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。
（2）存款凭证的遗失补办
存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，
基金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上
门交付至基金托管人，原存款凭证自动作废。
（3）账目核对
每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应
计利息。
基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款，
存款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款
银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。
存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银
行公章寄送至基金托管人指定联系人。
（4）到期兑付
125
基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分
支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电
话询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付
存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基
金管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽
结果告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，
存款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章
并出具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在
到期日将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，
存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实
际延期天数支付延期利息。
4.提前支取
如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的
需要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。
提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执
行。
5.基金投资银行存款的监督
基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定
及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作
日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正
的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行
为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10 个工作日内纠正或拒绝
结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人
承担，基金托管人不承担任何责任。
126
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基
金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向
基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银
行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管
理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造
成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在
银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的
银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整
交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新
名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议
进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行
间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对
手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进
行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的
交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任
的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。
基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托
管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管
人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（五）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据
投资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应
符合法律法规及监管机构的相关规定。
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基
金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、基金费用开支及收入确
定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行监督和核查。
127
（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作
违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书
面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托
管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对
于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金
托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限
内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中
国证监会。
（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合
同》和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的
提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解
释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中
国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料
和制度等。
（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金
管理人及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，托管人在履行其通知义
务后，予以免责。
（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金管理人限期纠正。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包
括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资
所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值，根据基
金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
128
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行
分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面
形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前
及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并
保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知
事项进行复查，督促基金托管人改正。
（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同
和本托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面
提示，基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解
释或举证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产
的完整性和真实性。
（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完
整与独立。
5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任
何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人
保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。
129
6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，
基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有
关当事人追偿基金财产的损失。
7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外
机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括
但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或
该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给
基金资产造成的损失等不承担责任。
8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理
人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金
管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账
户，同时在规定时间内，基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计
师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以
上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按
规定办理退款等事宜。
（三）基金资金账户的开立和管理
1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称
为“托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金
130
收付。托管账户名称应为“泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金”，预
留印鉴为基金托管人印章。
2.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有
关规定。
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司
的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、客户结算保
证金、交收价差保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执
行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使
用并管理；若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定
执行。
（五）债券托管专户的开设和管理
131
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限
责任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在中央
国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债
券的结算。
（六）其他账户的开立和管理
1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码
等，基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开
立后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金
密码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监
控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知基金托管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。
基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更
后及时将变更的资料提供给基金托管人。
2.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规
定，由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开
立。新账户按有关规定使用并管理。
3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办
理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金
托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所
股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，
实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金
托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管
人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。
132
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由
基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签
署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一
份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托
管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合
同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重
大合同的保管期限为基金合同终止后不少于15年。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公
章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金
托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。
五、基金资产净值计算与会计核算
（一）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值是指估值日基金资产净值除以工作日基金份额总数，基金份
额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定
的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额净值，经基金托
管人复核，按规定公告。
（二）复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金
份额净值发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金
合同和相关法律法规的规定对外公布。
（三）根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基
133
金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基
金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致
意见的，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有
的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制
和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不
少于15年。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交
基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整
性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业
务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地
点为北京市。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉
方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额
持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。
八、托管协议的变更与终止
（一）托管协议的变更程序
134
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，
其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监
会备案。
（二）基金托管协议终止的情形
1、《基金合同》终止；
2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职
务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职
务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。
（三）基金财产的清算
基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务
内容，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服
务项目。主要服务内容如下：
一、基金投资者交易资料的对账服务
1．基金投资者可登录本公司网站（http://www.mfcteda.com）查阅对账
单。
2．基金投资者也可向本公司定制纸质、电子或短信形式的定期或不定期对
账单。
135
具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。
二、泰达宏利基金网上直销系统
（1）网上交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/
支持基金管理人旗下基金网上交易系统的银行卡和第三方支付有：农业银
行卡、建设银行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光
大银行卡、交通银行卡、浦发银行卡、中国银行卡、广发银行卡、上海银行
卡、汇付天下支付和快钱支付等。
（2）泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ
支持民生银行卡、招商银行卡、汇付天下支付和快钱支付。
客户服务电话：400-698-8888或010-66555662
客户服务信箱：irm@mfcteda.com
三、客服电话服务
基金管理人客服中心为投资者提供7×24小时的电话语音服务，投资者可通
过客服电话400-698-8888的语音系统或登录公司网站www.mfcteda.com，查询基
金净值、基金账户信息、基金产品介绍等情况，人工座席在工作时间还将为投
资者提供周到的人工答疑服务。
四、投诉建议受理
投资者可以拨打基金管理人客户服务中心电话400-698-8888或客服信箱：
irm@mfcteda.com向客服中心提交投诉和建议。
五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式
联系本基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
136
二十二、其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售
办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在
指定媒介上公告。
1.本基金管理人已于2017年9月7日发布《泰达宏利业绩驱动量化股票型证
券投资基金基金合同生效公告》。
2.本基金管理人已于2017年9月28日发布《泰达宏利业绩驱动量化股票型证
券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告》。
3.本基金管理人已于2017年9月29日发布《泰达宏利业绩驱动量化股票型证
券投资基金参加部分销售机构申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公
告》。
4.本基金管理人已于2017年10月11日及10月19日分别发布《泰达宏利基金
管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》。
5.本基金管理人已于2017年10月26日发布《泰达宏利基金公司新增旗下部
分基金在济安财富（北京）资本管理有限公司销售并参加其费率优惠活动的公
告》。
6.本基金管理人已于2017年11月10日发布《泰达宏利基金管理有限公司关
于旗下部分基金新增销售机构并参加其费率优惠活动的公告》。
7.本基金管理人已于2017年11月18日发布《泰达宏利基金管理有限公司关
于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》。
8.本基金管理人已于2017年11月29日发布《泰达宏利基金管理有限公司关
于参加宜信普泽投资顾问（北京）有限公司费率优惠活动的公告》。
9.本基金管理人已于2017年12月6日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于
旗下基金调整基金转换费用收取方式的公告》。
137
10.本基金管理人已于2017年12月6日及12月28日分别发布《泰达宏利基金
管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》。
11.本基金管理人已于2017年12月30日发布《关于泰达宏利基金管理有限公
司旗下产品实施增值税政策的公告》。
12.本基金管理人已于2018年1月9日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于
旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》。
13.本基金管理人已于2018年1月19日发布《泰达宏利业绩驱动量化股票型
证券投资基金2017年第4季度报告》。
14.本基金管理人已于2018年1月24日发布《泰达宏利基金管理有限公司关
于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件并接受或重新接受风
险承受能力调查的公告》。
15.本基金管理人已于2018年2月6日、2月7日及2月10日分别发布《泰达宏
利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》。
二十三、招募说明书存放及查阅方式
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售
机构的住所，投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。
对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人保证文本的内容与
所公告的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.mfcteda.com)查阅
和下载招募说明书。
138
二十四、备查文件
（一）本基金备查文件包括下列文件：
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；
2、《泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金合同》；
3、《泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式
1、存放地点：基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人的住
所；其余备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式：投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购
买复印件。
泰达宏利基金管理有限公司
2018年4月19日
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