汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基
金
2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月18日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 添富年年丰定开混合
交易代码 004451
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年4月20日
报告期末基金份额总额 46,081,700.68份
投资目标 本基金在科学严格管理风险的前提下,力争获
得长期稳定的投资收益。
本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定
收益类资产的投资获取平稳收益,并适度参与
投资策略 股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配
置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争
实现基金资产的持续稳定增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债综合财富指数收
益率*80%
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低
风险收益特征 于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基
金,属于中等收益/风险特征的基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 添富年年丰定开混合A 添富年年丰定开混合
C
下属分级基金的交易代码 004451 004452
报告期末下属分级基金的份额总额 43,625,355.63份 2,456,345.05份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年4月1日-2018年6月30日)
添富年年丰定开混合A 添富年年丰定开混合C
1.本期已实现收益 2,084,680.44 102,763.95
2.本期利润 2,710,975.79 146,371.38
3.加权平均基金份额本期利润 0.0211 0.0212
4.期末基金资产净值 46,453,981.07 2,603,034.98
5.期末基金份额净值 1.0648 1.0597
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
添富年年丰定开混合A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
月 0.69% 0.51% -0.43% 0.23% 1.12% 0.28%
添富年年丰定开混合C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
月 0.58% 0.51% -0.43% 0.23% 1.01% 0.28%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017年4月20日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
汇添富 国籍:中国。学历:天津
双利债 大学管理工程硕士。相关
券基金、 业务资格:证券投资基金
汇添富 2017年 从业资格。从业经历:曾
陈加荣 高息债 4月20日 - 17年 在中国平安集团任债券研
债券基 究员、交易员及本外币投
金、汇 资经理,国联安基金公司
添富年 任基金经理助理、债券组
年利定 合经理,农银汇理基金公
期开放 司任固定收益投资负责人。
债券基 2008年12月23日到
金、添 2011年3月2日任农银汇
富年年 理恒久增利债券基金的基
丰定开 金经理,2009年4月2日
混合基 到2010年5月9日任农银
金、添 汇理平衡双利混合基金的
富民安 基金经理。2012年3月加
增益定 入汇添富基金管理股份有
开混合 限公司,历任金融工程部
基金、 高级经理、基金经理助理。
添富鑫 2012年12月21日至
成定开 2014年1月21日任汇添富
债基金 收益快线货币基金的基金
的基金 经理,2013年2月7日至
经理。 今任汇添富双利债券基金
的基金经理,2013年2月
7日至2015年8月28日任
汇添富信用债债券基金的
基金经理,2013年6月
27日至今任汇添富高息债
债券基金的基金经理,
2013年9月6日至今任汇
添富年年利定期开放债券
基金的基金经理,2017年
4月20日至今任添富年年
丰定开混合基金的基金经
理,2018年2月13日至今
任添富民安增益定开混合
基金的基金经理,2018年
4月26日至今任添富鑫成
定开债基金的基金经理。
汇添富 国籍:中国。学历:复旦
双利增 大学会计学硕士。相关业
强债券、 务资格:证券投资基金从
汇添富 业资格、中国注册会计师。
双利债 从业经历:2010年7月加
券、添 2017年 入汇添富基金管理股份有
郑慧莲 富年年 12月 - 8年 限公司,历任行业研究员、
丰定开 12日 高级研究员。2017年5月
混合、 18日至2017年12月11日
添富年 任汇添富年年丰定开混合
年泰定 基金和汇添富6月红定开
开混合、 债基金的基金经理助理,
汇添富 2017年5月18日至
6月红 2017年12月25日任汇添
定期开 富年年益定开混合基金的
放债券、 基金经理助理。2017年
汇添富 12月12日至今任汇添富双
多元收 利增强债券、汇添富双利
益债券、 债券、添富年年丰定开混
添富年 合、添富年年泰定开混合、
年益定 汇添富6月红定期开放债
开混合、 券的基金经理,2017年
添富熙 12月26日至今担任汇添富
和混合、 多元收益债券、添富年年
汇添富 益定开混合的基金经理,
安鑫智 2018年3月1日至今担任
选混合 添富熙和混合的基金经理,
的基金 2018年4月2日至今任汇
经理。 添富安鑫智选混合的基金
经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次,由于组合投资策略导致,并经过公
司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2季度,在经济整体趋弱、资产新规的严厉程度低于预期的引领下,一般债券收益率震荡下行,6月初偏弱的经济数据的公布,更坚定了市场做多的信心,不过一般债券走势分层现象日益明显,利率债及高等级信用债利率下行,一些低等级信用债收益率反而上行,利差扩大,全季度,10年国开债利率下行40bp到4.25%,3年AA+评级信用债收益率下行22bp到4.9%;权益市场方面,波动很大,前期基于对经济韧性及中美贸易战会得到有效管控、影响不会太大的判断,市场震荡,但后期伴随东方园林新债发行失败及5月份经济数据的大幅下行,叠加贸易战的恶化,市场对国家发展所处环境、未来经济前景预期的担心上升,风险偏好急剧下行,导致包括可转债在内的类权益市场大幅下行,期间,上证综指下跌10.14%,创业板指数下跌15.46%,中证转债指数下跌5.52%。
本季度,基金适时积极调整债券组合,拉长久期,但转债仓位偏重,今后会更注重控制波动,把握好市场机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末添富年年丰定开混合A基金份额净值为1.0648元,本报告期基金份额净值增长率为0.69%;截至本报告期末添富年年丰定开混合C基金份额净值为1.0597元,本报告期
基金份额净值增长率为0.58%;同期业绩比较基准收益率为-0.43%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,701,875.20 11.23
其中:股票 6,701,875.20 11.23
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 48,919,940.00 82.00
其中:债券 48,919,940.00 82.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,027,150.86 1.72
8 其他资产 3,012,856.41 5.05
9 合计 59,661,822.47 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,065,055.60 10.32
电力、热力、燃气及水生产和
D 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 805.60 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,636,014.00 3.33
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,701,875.20 13.66
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 000651 格力电器 43,200 2,036,880.00 4.15
2 601888 中国国旅 25,400 1,636,014.00 3.33
3 600104 上汽集团 37,600 1,315,624.00 2.68
4 600519 贵州茅台 900 658,314.00 1.34
5 002304 洋河股份 4,196 552,193.60 1.13
6 002507 涪陵榨菜 19,550 502,044.00 1.02
7 603900 莱绅通灵 40 805.60 0.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,194,800.00 8.55
其中:政策性金融债 4,194,800.00 8.55
4 企业债券 29,237,442.00 59.60
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 15,487,698.00 31.57
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 48,919,940.00 99.72
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 136535 16万达05 46,600 4,514,142.00 9.20
2 180205 18国开05 40,000 4,194,800.00 8.55
3 143528 18国君G1 40,000 4,057,600.00 8.27
4 143215 17京资01 40,000 3,989,600.00 8.13
5 112556 17广发02 40,000 3,984,800.00 8.12
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 117,427.93
2 应收证券清算款 2,193,696.22
3 应收股利 -
4 应收利息 701,732.26
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,012,856.41
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 2,232,560.00 4.55
2 113015 隆基转债 2,079,840.00 4.24
3 110039 宝信转债 1,221,374.40 2.49
4 128028 赣锋转债 831,760.00 1.70
5 110034 九州转债 816,570.00 1.66
6 123006 东财转债 766,119.90 1.56
7 113014 林洋转债 631,680.00 1.29
8 110032 三一转债 613,700.00 1.25
9 132005 15国资EB 548,450.00 1.12
10 110042 航电转债 525,750.00 1.07
11 128024 宁行转债 209,220.00 0.43
12 110040 生益转债 169,252.00 0.35
13 128029 太阳转债 47,264.10 0.10
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 添富年年丰定开混合A 添富年年丰定开混合
C
报告期期初基金份额总额 388,597,005.98 20,582,133.77
报告期期间基金总申购份额 325,792.70 68,346.91
减:报告期期间基金总赎回份额 345,297,443.05 18,194,135.63
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列) - -
报告期期末基金份额总额 43,625,355.63 2,456,345.05
注:总申购份额含红利再投份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
类别
持有基金份额
序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过20%的时 份额 份额 份额
间区间
2018年4月
机构 27日至
1 2018年6月 14,999,000.00 0.00 0.00 14,999,000.00 32.55%
30日
个人 - - - - - - -
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,很可能出现开放期最后一日基金资产净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值低于5000万元的情形,按照法律法规与《基金合同》的约定,本基金将面临提前终止基金合同的风险。若未触发前述提前终止情形,持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,本基金有可能在运作过程中资产规模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金注册的文件;
2、《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件营执照;
5、报告期内汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼19-22楼汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2018年7月18日
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