汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金
2019年第1季度报告
2019年3月31日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月20日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 添富年年丰定开混合
基金主代码 004451
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年4月20日
报告期末基金份额总额46,081,700.68份
投资目标 本基金在科学严格管理风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
投资策略 本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获取平
稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各
类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*80%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券
型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 添富年年丰定开混合A 添富年年丰定开混合C
称
下属分级基金的交易代
004451 004452
码
报告期末下属分级基金
43,625,355.63份 2,456,345.05份
的份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年1月1日- 报告期(2019年1月1日-
2019年3月31日) 2019年3月31日)
添富年年丰定开混合A 添富年年丰定开混合C
1.本期已实现收益 953,122.81 50,703.04
2.本期利润 2,454,281.89 134,604.17
3.加权平均基金份额本期利润 0.0563 0.0548
4.期末基金资产净值 47,984,699.68 2,680,747.60
5.期末基金份额净值 1.0999 1.0914
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
添富年年丰定开混合A
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准收
阶段 净值增长率① ①-③ ②-④
准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三个月 5.38% 0.30% 6.66% 0.30% -1.28% 0.00%
添富年年丰定开混合C
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准收
阶段 净值增长率① ①-③ ②-④
准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三个月 5.29% 0.30% 6.66% 0.30% -1.37% 0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017年4月20日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
国籍:中国,学历:
厦门大学经济学硕
士。2011年加入汇
添富基金管理股份
有限公司任固定收
益分析师。2015年
7月17日至今任汇
添富可转换债券基
金的基金经理,
2016年4月19日至
今任汇添富盈安保
汇添富可转换债 本混合基金的基金
券基金、汇添富 经理,2016年8月
盈安保本混合基 3日至今任汇添富盈
金、汇添富盈稳 稳保本混合基金的
保本混合基金、 基金经理,2016年
汇添富保鑫保本 9月29日至今任汇
混合基金、汇添 添富保鑫保本混合
富鑫利定开债、 基金的基金经理,
汇添富绝对收益 2017年3月13日至
定开混合、汇添 今任汇添富鑫利定
吴江宏富鑫益定开债、2018年9月28日 - 8年 开债基金(原添富
添富鑫汇定开债 鑫利债券基金)的
券基金、汇添富 基金经理,2017年
民丰回报混合、 3月15日至今任汇
添富鑫永定开债、 添富绝对收益定开
添富鑫盛定开债、 混合基金的基金经
添富年年丰定开 理,2017年4月
混合、汇添富双 20日至今任汇添富
利债券的基金经 鑫益定开债基金的
理。 基金经理,2017年
6月23日至今任添
富鑫汇定开债券基
金的基金经理,
2017年9月27日至
今任汇添富民丰回
报混合基金的基金
经理,2018年1月
25日至今任添富鑫
永定开债基金的基
金经理,2018年
4月16日至今任添
富鑫盛定开债基金
的基金经理,
2018年9月28日至
今任添富年年丰定
开混合、汇添富双
利债券的基金经理。
国籍:中国。学历:
复旦大学会计学硕
士。相关业务资格:
证券投资基金从业
资格、中国注册会
计师。从业经历:
2010年7月加入汇
添富基金管理股份
有限公司,历任行
汇添富双利增强 业研究员、高级研
债券、汇添富双 究员。2017年5月
利债券、添富年 18日至2017年
年丰定开混合、 12月11日任汇添富
添富年年泰定开 年年丰定开混合基
混合、汇添富 金和汇添富6月红
6月红定期开放 定开债基金的基金
债券、汇添富多 经理助理,2017年
元收益债券、添 5月18日至
富年年益定开混 2017年12月 2017年12月25日
郑慧莲合、添富熙和混 12日 - 9年 任汇添富年年益定
合、汇添富安鑫 开混合基金的基金
智选混合、汇添 经理助理。2017年
富达欣混合、添 12月12日至今任汇
富全球消费混合 添富双利增强债券、
(QDII)、添富 汇添富双利债券、
消费升级混合、 添富年年丰定开混
汇添富盈鑫混合 合、添富年年泰定
(原汇添富盈鑫 开混合、汇添富
保本混合)的基 6月红定期开放债券
金经理。 的基金经理,
2017年12月26日
至今任汇添富多元
收益债券、添富年
年益定开混合的基
金经理,2018年
3月1日至今担任添
富熙和混合的基金
经理,2018年4月
2日至今任汇添富安
鑫智选混合的基金
经理,2018年7月
6日至今任汇添富达
欣混合的基金经理,
2018年9月21日至
今任添富全球消费
混合(QDII)的基
金经理,2018年
12月21日至今任添
富消费升级混合的
基金经理,2019年
1月30日至今任汇
添富盈鑫混合(原
汇添富盈鑫保本混
合)的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次,由于组合投资策略导致。经检查和
分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度,A股方面,沪深300指数上涨28.26%,上证综指上涨23.93%,深证成指上涨36.84%。
在流动性释放、政策友好、年初的估值较低等大背景下,A股年初以来的涨幅是超预期的。我们基本在2月初,把仓位加到了较高的水平。
在板块配置方面,我们重点配置了大消费(白酒、食品、医药、现代服务业)和金融(保险、银行)。
2019年,中国经济虽然也将面临严峻的外部环境,但我们内部红利仍有释放空间,包括持续
深化的消费升级、基建补短板、科创板带来的科技红利等。
我们认为,随着A股的日益国际化接轨,A股的核心标的也具有估值体系重估(向全球的估值体系靠拢,更强调增长的持续性和确定性,而不要求短期的爆发式增长)的机会。我们认为,大消费和金融板块,拥有较多的核心标的,后一阶段,我们也将以较高的仓位,继续持有这些标的。4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末添富年年丰定开混合A基金份额净值为1.0999元,本报告期基金份额净值增长率为5.38%;截至本报告期末添富年年丰定开混合C基金份额净值为1.0914元,本报告期
基金份额净值增长率为5.29%;同期业绩比较基准收益率为6.66%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,自2019年1月2日至2019年3月15日,本基金连续48个工作日基金资产净值低于五千万元。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 8,111,057.00 15.89
其中:股票 8,111,057.00 15.89
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 39,072,797.40 76.54
其中:债券 39,072,797.40 76.54
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,373,663.89 6.61
8 其他资产 493,435.56 0.97
9 合计 51,050,953.85 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 491,260.00 0.97
B 采矿业 - -
C 制造业 4,258,271.00 8.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 407,548.00 0.80
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 158,256.00 0.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 2,087,232.00 4.12
K 房地产业 295,450.00 0.58
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 413,040.00 0.82
S 综合 - -
合计 8,111,057.00 16.01
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 600872 中炬高新 61,600 2,253,328.00 4.45
2 601398 工商银行 254,000 1,414,780.00 2.79
3 000651 格力电器 10,900 514,589.00 1.02
4 600519 贵州茅台 600 512,394.00 1.01
5 300498 温氏股份 12,100 491,260.00 0.97
6 601009 南京银行 54,700 432,677.00 0.85
7 601933 永辉超市 47,100 406,944.00 0.80
8 000858 五粮液 3,300 313,500.00 0.62
9 000961 中南建设 31,100 295,450.00 0.58
10 300144 宋城演艺 11,700 271,440.00 0.54
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,034,800.00 7.96
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 16,610,200.00 32.78
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 18,427,797.40 36.37
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 39,072,797.40 77.12
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(份) 公允价值(人占基金资产净值比例
民币元) (%)
1 143215 17京资01 40,000 4,062,800.00 8.02
2 112740 18国信03 40,000 4,034,800.00 7.96
3 136355 16大华01 40,000 4,028,000.00 7.95
4 136535 16万达05 40,000 3,987,200.00 7.87
5 127452 16硚口债 40,000 3,912,800.00 7.72
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资前十大证券中的18国信03(112740.SZ)的发行人国信证券股份有限公司于
2018年6月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处罚决定书》(处罚字[2018]46号)。我司经研究评估,上述事件对公司经营活动业绩并不产生重大的实质影响,对其投资价值也没有实质影响。本基金持有该债券经过合理的投资决策审批。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,103.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 489,331.75
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 493,435.56
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(人民币 占基金资产净值比例(%)
元)
1 128024 宁行转债 2,191,287.20 4.33
2 113511 千禾转债 1,987,079.00 3.92
3 113513 安井转债 1,760,550.00 3.47
4 113014 林洋转债 1,585,950.00 3.13
5 123003 蓝思转债 1,072,200.00 2.12
6 110045 海澜转债 1,054,000.00 2.08
7 128030 天康转债 977,760.00 1.93
8 128032 双环转债 721,968.00 1.42
9 113518 顾家转债 614,150.00 1.21
10 128028 赣锋转债 529,250.00 1.04
11 113508 新凤转债 519,288.10 1.02
12 113510 再升转债 407,344.50 0.80
13 113505 杭电转债 174,749.40 0.34
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 添富年年丰定开混合A 添富年年丰定开混合C
报告期期初基金份额总额 43,625,355.63 2,456,345.05
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期末基金份额总额 43,625,355.63 2,456,345.05
注:总申购份额含红利再投份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占比
别 序号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 (%)
20%的时间区间
2019年1月1日
机构 1 至2019年3月 14,999,000.00 - -14,999,000.00 32.55
31日
个人 - - - - - - -
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,很可能出现开放期最后一日基金资产净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值低于5000万元的情形,按照法律法规与《基金合同》的约定,本基金将面临提前终止基金合同的风险。若未触发前述提前终止情形,持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,本基金有可能在运作过程中资产规模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金注册的文件;
2、《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件营执照;
5、报告期内汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年4月20日
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